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Multi-Agenten-System

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20 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   PriNova

Hallo Leute,

ab heute möchte ich euch einen Einblick in mein derzeitiges Projekt geben. Selbstverständlich bin ich für Anregung, Mitwirken und Kritik offen.

MULTI-AGENTEN-SYSTEM

Was ist das?

Bei einem

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oder MAS handelt es sich um ein System aus mehreren gleichartigen oder unterschiedlich spezialisierten handelnden Einheiten, die kollektiv ein Problem lösen. (Ausz. Wikipedia)

Wie soll das funktionieren?

Erstmal sollte man grob wissen, wie dieses System aufgebaut wird. Am Anfang waren die Genome. Ein Genom ist sozusagen ein Teil eines DNA-Stranges (Biologie!). In unserem Falle stellen Genome Variablen bzw. Funktionen dar.

Beispiele für Genome wären:

Bid = Quote(0001)
Ask = Quote(0010)
Close = Quote(0011)
Long = Richtung(0100)
Short = Richtung(0101)
etc.
... als Variablen, und

(<) = Funktion(0110)
(>) = Funktion(0111)
(rsi>=80) = Funktion(1000)
(rsi<=20) = Funktion(1001)
(SMA) = Funktion(1010)
(if-then-else) = Funktion(1011)
etc.

...stellen Funktionen dar.
Diese müssen nur noch in eine für das Programm lesbare Codierung gewandelt werden (Binärdarstellung in Klammern neben den Genombeispielen).

Zu Beginn werden nun aus allen vorhandenen Genomen per Zufall bzw. per

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Genomketten erzeugt (DNA) und diese jeweils einem Agenten zugewiesen. Diese Stellen jeweils die Handelsstrategie dar.

Ein (if-then-else) benötigt z.b. 3 weitere Argumente um valid zu sein. Es könnte demnach eine Zufallskette so aussehen "1011:0001:0111:0011:0100:0000".
(1011)(0001)(0111)(0011)(0100)(0000)
Übersetzt heisst das nun:IFBID>CLOSEthenLONGelseNOTHING

Dieses wird nun einem Agenten als DNA oder Befehlssatz mitgegeben und der Agent wird bei der ersten Kerze "geboren".
Dieser Agent handelt nun mit seinem Befehlssatz bzw. grob gesehen mit dieser Strategie am FOREX bis sein Leben endet (default 80 Kerzen). Jetzt werden aber zeitgleich 2000 Agenten, anstatt nur einer, mit unterschiedlichen Strategien auf dem Markt zugewiesen, was natürlich die Strategiemöglichkeiten enorm erhöht.
Nach diesen 80 Kerzen wird nun ausgewertet. D.h eine Selektion beginnt.
Man nimmt die Agenten, welche den meisten Umsatz gemacht haben. Sagen wir mal 5% der 2000 eingesetzten Agenten. Das ist die Elite, also 100 Agenten. Von den 100 werden nun zu 50% zufällige Agenten hergenommen und mit den restlichen 50% gepaart. Das wird anhand eines Crossovers erzielt. Bedeudet: Die DNA von jedem Agenten wird an einer bestimmten Stelle zweigeteilt und mit einem anderen Agenten kombiniert. Dadurch entstehen Kinder-Agenten, welche eine kombinierte Strategie aus den Eltern enthält. Diese Kinder dürfen nun wieder am Markt handeln bis nach 80 Kerzen wieder ausgewertet wird. Ein kleiner Teil der Elite, sagen wir mal 10% werden keinem Crossover unterzogen, sondern mutieren. D.h. der DNA-Strang wird irgendwo geteilt und eine wieder zufällige Genomkette erstellt und mit dem ersten noch vorhandenen Teil zusammen gesetzt.
Die restlichen 1900 Agenten verschwinden in den Abfall bzw. sterben. Anstelle dieser werden wieder 1900 Agenten per GP erzeugt.
Dies macht man solange bis sich eine wirklich elitäre Elite :-) heraus kristallisiert. Mit dieser Elite wird dann live gehandelt. Jedoch hört das brüten neuer Agenten, während des handelns am Markt nicht auf, da, wie wir ja wissen, der Markt sich stetig verändert. Denn: "Was sich heute hat bewährt, ist morgen schon verjährt". Nett! gibts dieses Sprichwort schon?

So, nun möchte ich dieses erstmals in MQL4 realisieren. Ich möchte MT4 in die Knie gehen sehen und das wird es. Danach erfolgt eine Portierung auf C++ als DLL.

Phase 1:

Erstellen der Genome und kodieren. Das sollte nicht das Problem sein. Eher die Logik des Interpret, der dann den DNA-Strang wieder in eine lesbare Strategie wandelt und ausführt wird sehr viel arbeit in Anspruch nehmen. Wer Lösungsvorschläge hat, bitte her damit.

Bis dahin erstmal viel Lesestoff und viel Spass weiterhin.
Updates erfolgen.

Ich hoffe um rege Beteiligung. Seitens der Programmierer unter Euch, aber auch der Denker und Skeptiker.

PriNova



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Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #2
billylong

Tach , hast du dir das selber ausgedacht?, das ist ja bizarr ???.Ich glaube ich werde mich mit der Programierung von mt4 Indikatoren lieber nicht beschäftigen.
Aber ich werde natürlich weiter mitlesen! :welldone:!

  #3
OFFLINE   paxromana

Ich hoffe um rege Beteiligung. Seitens der Programmierer unter Euch, aber auch der Denker und Skeptiker.

Ich oute mich mal als Skeptiker: Ich kenne mich mit genetischer Programmierung nicht aus, aber ich denke selbst wenn du einen profitablen Algorithmus "züchtest" wird das equivalent zu einem überoptimierten herkömlichen Algorithmus mit vielen Freiheitsgraden sein. Sprich: Der Algorithmus wird nur kurze Zeit funktionieren.

Interessant wird es, wenn du die Züchtung in regelmäßigen Abständen laufen lässt. Dann könnten sich neue Algorithmen bilden, die sich auf neue Situationen (also Marktlagen) besser einstellen können. Nur: Welchen der 2000 möchtest du im Real-Account handeln?


Grüße

Pax Romana
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Quod licet Iovi, non licet bovi!
Ich habe leider nicht die Zeit hier öfters mitzulesen. Wenn ich mal nicht antworte, bitte mich per PM kontaktieren.

  #4
OFFLINE   Wödmasta

Sachen gibt´s. Selbst ins Trading mischt sich die Gen-Forschung schon ein. Wo wird das noch hinführen;D.

Auch wenn ich von der genetischen Programmierei nichts verstehe, verstehe ich dennoch den Ansatz dahinter.
Vermute mal, wenn man die Neuentwicklung neuer Genome rund um die Uhr betreibt, sollte doch stets ein der Marktsituation angepasstes Teil dabei rauskommen?

Klingt interessant, noch nie was davon gehört. Bin gespannt wie´s weiter geht.

Viel Erfolg.


Don´t double in trouble

  #5
OFFLINE   PriNova

Hallo Wödmasta,

du hast es erfasst. jedoch benötigt man eine gewisse grosse population, damit genügend individuen vorhanden sind, die sich an die aktuelle marktsituation frühzeitig anspassen. was nützt es, wenn es individuen gibt die sich entwickelt haben sich jedoch der markt ändert und diese nicht überleben.

Habe auch schon meinen ersten prototypen etnwickelt, welcher nur mit den moving averages strategien jeglicher art entwickeln. ein bug hab ich jedoch entdeckt. wenn man mit array's arbeitet funktioniert der index 26 nicht egal was ich tue. und jedes array wird gleich behandelt.
desweiteren ist der zufallsgenerator wirklich schlecht. auch kann ich mit max. 1000 individuen gleichzeitig arbeiten, dann wird es schon sehr langsam.

Grüße

PriNova

P.S.: Ach, genau habs vergessen. direkt mit genforschung hats nichts zu tun eher mit evolutionstheorien.
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  #6
OFFLINE   Wödmasta

Abend PriNova,

das wär meine näcshte Frage gewesen:"Wie rechenintensiv ist das Ganze?" Vielleicht einen Cluster übers I-Net, wie bei dem Weltraumabhörprogramm. Und ab wann/wieviel Individuen macht es Sinn.

Zu deinem P.S.: Ändern sich die Gen-Stränge nicht aufgrund der Evolution?

Don´t double in trouble

  #7
OFFLINE   PriNova

Hallo Wödmasta,

die gene ändern sich während der evolution aufgrund der aussortierungen, mutationen und kreuzungen der DNA. das ist richtig. was die gene angeht, so wurden diese gewählt aufgrund der codierungsmöglichkeit. man könnte genauso gut ein heuristisches auswahlverfahren nehmen oder aber auch neurale netzwerke. jedoch ist die verwendung von genetischen algorithmen effizienter. was aber nicht heisst, dass es nicht rechenintensiv wäre. und das ist es.

was mt4 angeht so stösst man schnell an die performance grenze. mql4 ist dafür halt nicht ausgelegt. da bietet sich schon eine schnellere maschinensprache an.
was die anzahl der individuen also agenten angeht, je mehr desto besser. overfitting ist da nicht das problem. mindestens 2000 agenten pro periode wären schon angebracht. mind. 100 genome mit einer genomtiefe von max. 20 ist auch sinnvoll. was das kreuzen, mutieren und sortieren angeht, so benutze ich die gängigen regeln.

PriNova
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  #8
OFFLINE   Campbell

Hi,

klingt nicht uninteressant. Aber mal eine Verständnisfrage (von einem Laien):

ist es überhaupt sinnvoll/möglich, 2000 individuelle Agenten zu schaffen? Oder wird es nicht nicht vielmehr HAUFENWEISE Redundanzen geben?

z.B.
IFBID>CLOSEthenLONGelseNOTHING
IFCLOSE<BIDthenLONGelseNOTHING
Oder sind tatsächlich derartig viele "einzigartige" IF-THEN-ELSE Kombinationen denkbar?

Bzw. Parameter wie RSI>=79, RSI>=80, RSI>=81 usw. werden vermutlich annähernd gleiche Ergebniss haben. Das wären dann doch nicht ernsthaft jedesmal "eigenständige" Agenten???

Sorry, vielleicht ist mein Einwand etwas naiv. Bin halt bloß blöder Jurist und kein IT-ler;-)

Gruß
Campbell

  #9
OFFLINE   PriNova

Hallo Cambell,

tatsächlich ist es so, dass nur eine if klausel deines beispieles ausreichen würde.
was die genome angeht bzw. die daraus resultierende strategie, so wird nicht nur der einstieg, die positionsgröße sondern auch der ausstieg erstellt.
da die anzahl der einzelnen genome sehr hoch ist entstehen tausende strategiemöglichkeiten. allein nur die RSI periode, das TF oder welcher level benutzt wird zum LONG oder SHORT. dann die daraus resultierenden kombinationen allein nur wenn ein SMA dazugefügt wird. ergibt millionen von variationen. wenn man tatsächlich nur z.b. den open oder close hernimmt kann man bestimmen wie weit zurück geschaut wird in die vergangenheit oder ein genom wäre wieviel aufwärtsbars sind erfolgt. high, low, max, min, average, rsi, stoch, isupbar, barsup etc. werden erstmal als genom kombination hergenommen. K.I.S.S ist die devise. dann gibt es natürlich auch noch diverese if klauseln z.b. if bool (true/false) then quote else quote. anstatt der quote kann auch direction, lag, bool, position, leverage, limit usw hergenommen werden. was das bool betrifft lassen sich <, >, ==, change (also %ualer unterschied gemessen), AND, OR, NOT hernemmen und auf viele verschiedenen möglichkeiten getestet werden.

was die parameter unterschiede angeht,so kann eine strategie z.b. auf long-term einen riesen gesamtverlust erzeugen, wenn tatsächlich nur der SL bzw. TP um einen Punkt geändert wird. es könnten signale übersprungen werden, da z.b. noch eine position geöffnet ist und die strategie keine positionspyramiden zulässt. die möglichkeiten sind im grunde schier unendlich. jedoch mit hilfe von genetischen algorithmen auf potenzielle elitäre anzahl reduziert.

Ich habe in meinem Prototypen lediglich nur mit zwei SMA's gearbeitet, FAST MA and SLOW MA. Eine if-klausel und die perioden wurden per genetischen code erstellt. natürlich geht die performance kurve stetig nach unten. jedoch nicht steil. und es gab tatsächlich tage an denen die kurve sogar nach oben ging. und bis jetzt ist noch keine mutation, selektion und kreuzung der DNA eingebaut. es wird lediglich die elite zum handeln hergenommen, welche in einem bestimmten zeitraum profit erzielte. Ich arbeite im moment im ein stunden zeitfenster und ein agent hat eine mindest Lebensdauer von 15 Stunden. sollte dieser schlecht abschneiden wird er durch ein raster fallen. ansonst wird er mit einem anderem Elite-Agenten Kinder bekommen.

Ist das nicht süss :-)

Grüße

PriNova
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Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #10
OFFLINE   Wödmasta

...sollte dieser schlecht abschneiden wird er durch ein raster fallen. ansonst wird er mit einem anderem Elite-Agenten Kinder bekommen...


Irgendwie macht mir das Angst...
Don´t double in trouble

  #11
OFFLINE   LOGI1

Richtig Unheimlich.
Welches Ergebnis hat deine Großfamilie denn bis jetzt gebracht ?
Gibts denn Code auch zum selber experiementieren, wenn man auch wenig Programmierkenntnisse hat ?

  • nightyhawk und Katakuja gefällt das

  #12
OFFLINE   PriNova

ist nicht unheimlich und man braucht auch keine angst haben. im grunde funktioniert das so wie ein automatischer handelsanbieter. man muss nicht mehr selbst handeln, kriegt eine auswahl an vielen strategien, sucht sich die besten aus und erstellt somit sein handelsportfolio.
das system entwickelt sich automatisch weiter und schickt einem die besten strategien ins portfolio zum handeln.
ich glaube dies wird die zukunft sein. ich probiere dies im moment mit einem anbieter an der fixe strategien anbietet aus.
habe mir die besten 6 strategien der letzten 12 monate ausgesucht und handle diese im demo. beginn 21.11.08 und bis jetzt ohne einen finger krumm gemacht zu haben 3183 pips verbucht. jedoch muss man sorgfältig mit der auswahl sein und etwas von statistiken kennen. die strategien werden leider nicht veröffentlicht. macht aber nichts. passt mir eine strategie nicht mehr kann ich sie einfach aus meinem portfolio löschen und mir eine neue aussuchen, wenn ich will.
genau so funktioniert das auch mit meinem system. nur das eben neue strategien ständig erfunden werden.
den code gibts noch nicht, da es sich um einen prototypen in kinderschuhen handelt. aber sobald ich etwas präsentierfähiges habe gibts natürlich eine version zum testen. versprochen.

PriNova
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Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #13
OFFLINE   Wödmasta

Abend PriNova,

gibt es Neuigkeiten/Fortschritte beim Multi-Agenten. Haben sich die Dinger schön vermehrt und die Elite ausgebildet ;-)
Don´t double in trouble

  #14
OFFLINE   Rainbowtrader

Hallo PriNova,

was ist eigentlich aus Deinem System hier geworden? Hat das Früchte getragen? Würde mich ganz einfach thematisch interessieren, wohin hier die Reise ging. Danke!

Beste Grüße,
Rainbowtrader
"Wahres Traden heißt Entdecken. Erst Fachwissen. Dann sich selbst." [Zitat von Michael Voigt, Video "EINE REISE", 2010]

  #15
OFFLINE   nightyhawk

Würde mich auch interessieren!

Ich vermute es sind fünf fähige Agenten entstanden, die jetzt Forex-Ausbilder heißen!
  • PriNova und bitzzer gefällt das
Chleudere den Purchen zu Poden!

  #16
OFFLINE   traderdoc

Pränatalbetrachtungen zum MAS:

ansonst wird er mit einem anderem Elite-Agenten Kinder bekommen.

Ich hoffe, dass der Großteil der User hier nicht mit dem Evangelium nach Lukas (Geheimnis der Gottessohnschaft mit der Beschreibung der Geburt Jesu) in Konflikt gerät. D.h. jeglichen Atheismus vorausgesetzt, mögen die nachstehenden Betrachtungen all denen, die gottesungläubig sind, dazu beitragen, das MAS ganz emotionslos im Rahmen eines mathematisch, programmtechnischen Projektes zu sehen.

Nun, Grundlage des Ganzen sind die genannten Genome, hinten denen sich u.a. die Funktionen und Variablen der Sprache MQL4 verbergen. Ohne nachgezählt zu haben schätze ich mal so an die mindestens 250. Diese sollen in binär codierter Form zufallskombinatorisch einen Handelsansatz reflektieren.
So weit, so gut. Da 2^x Basis des Binärcodes ist, bedeutet für x=4: 2^4 = 16. D.h. es könnten 16 verschiedene Elemente binär codiert werden. Bei o.g. 250 ergäbe das 2^9. Unter Berücksichtigung der Definition und Deklaration eigener Variablen und dann noch unter Berücksichtigung von sinnvoll optimierenden Varianzbreiten der Werte dieser Variablen ergeben sich mal schnell 1000, 5000 oder noch mehr unterschiedliche! Genome, die alle binär codiert werden müssen, was im Endeffekt eine Fleißarbeit ist.

Zu Beginn werden nun aus allen vorhandenen Genomen per Zufall bzw. per genetische Programmierung (GP) Genomketten erzeugt (DNA) und diese jeweils einem Agenten zugewiesen. Diese Stellen jeweils die Handelsstrategie dar.

Viel problematischer sehe ich die Kombinatorik der Genome! 16 Genome stellen wahrlich eine viel zu geringe Anzahl dar, um analytisch-statistische Ergebnisse für ein viel zu komplexes Gebilde, wie den des Marktes abzubilden. In der abzählenden Kombinatorik sind n! (Fakultät) die Anzahl der Möglichkeiten, n unterscheidbare Genome in einer Reihe anzuordnen.Mit nur 16 Genomen gäbe es 16! = 20.922.789.888.000 (20Billionen 922 Milliarden ....) unterschiedliche Möglichkeiten diese 16 Genome in einer Reihe anzuordnen. Nimmt man nun noch die Kombinationen hinzu, die durch Redundanz der Elemente, d.h. Mehrfachnennungen innerhalb der 16er-Kette, auftreten, dann wird die o.g. Billionenzahl um ein Vielfaches getoppt!
So weit, so gut! Da ist an Kindermachen noch lange nicht zu denken.:)O.K. den Fall der Redundanzen können wir zwar nicht ignorieren, aber wie gesagt selbst für den Idealfall der Einmaligkeit der Elemente in dieser 16er-Kette, muß man mit den 20Billionen.... Möglichkeiten operieren und diese nun computertechnisch handeln. (Rechenkapazität und -zeit,

Vielleicht einen Cluster übers I-Net, wie bei dem Weltraumabhörprogramm

)!!

Nun, bevor ich mich nun übereilt zu Perinatal- und Postnatalbetrachtungen hinreissen lasse, lassen wir den Geburtshelfer selbst zu seiner Schöpfungsgeschichte Stellung nehmen.

Hallo, ich rufe Prinovaaaaaaaa!!!!

traderdoc
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edit: Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierwünsche.

  #17
OFFLINE   PriNova

hallo traderdoc,

danke für deine ausführliche mathematische ausführung.

tatsächlich ist es so, dass die idee nicht die kodierung der befehlssätze von mql4 herangenommen werden. das wäre natürlich übertrieben, da hast du recht und soweit auch gut anschaulich, aber nicht vorstellbar.
was nicht heisst, dass es nicht nachvollziehbar wäre. aber eine größe von ca. 20 billionen von 'was auch immer' sich vorzustellen mag unsere auffassungsgabe überfordern.

aber nun zu meiner darstellung der sachlage und des marktes.

wenn wir den markt betrachten so sehen wir die visuelle verkörperung aller entscheidungen der markteilnehmer, welche auf verschiedensten und manchmal auch unvorstellbarsten theorien, methoden, strategien und systemen basieren.
jeder Tick, jeder kursverlauf ist eine entscheidungskette meist kausalen ursprungs.


nun, aufgrund der schier unendlich vielen handelsansätze spiegeln sich doch für jeden markt charakteristische merkmale heraus. Seienes abpraller an diversen linien, ob diagonal horizontal oder vertikal. oder irgendwelche kombinationen vorhandener indikatoren, welche alarm schlagen an den vordefinierten marken. Der zyklus des mondes. Oder aber auch eine statistische auswertung.
erst das gesamte zusammenspiel aller ansätze, die symphonie der einzelnen mitspieler, ergeben das, was wir an unseren bildschirmen täglich sehen. einen zu jedem zeitpunkt sich veränderten markt. jeder tick löst wiederum neue entscheidungen und ideen aus.
da stehen wir nun vor unserem problem, wir wissen keinesfalls den hintergrund der entscheidungen anderer teilnehmer am markt. also, was machen wir nun? Wir müssen es selbst in die hand nehmen. Wir entwickeln selbst strategien, um am markt überleben, ja sogar profite erwirtschaftenzu können. Jetzt nehmen wir mal an, es gäbe keine foren, erfahrungsberichte anderer und sind auf unsere eigenen informationen, die wir im laufe unserer handelskarriere erlangen, gestellt.
Wir stehen nun am anfang und sehen nun unseren chart. Was wir nun als informationen erhalten ist die vergangenheit. Also der chartverlauf. Und dann haben wir unseren aktuellen Kurs. Selbst dieser spiegelt ‚eigentlich‘ nicht den IST-zustand ab. Eigentlich deshalb, weil in dem Moment, wo der Tick uns dargestellt wird nur eine Bewegung zwischen letztem und jetzigem Kurs erfahren. Und dieser Zustand hält genau nur einen Augenblick an. Zwar kann der Kurs für 30 Minuten an ein und der selben stelle stehen bleiben. Die zeit aber nicht. Die welt dreht sich weiter auch wenn der kurs nichts macht. Tut aber nichts zur sache, weil die visuelle darstellung bei allen gleich bleibt. Ob das nun wieder ein auslöser einer entscheidung ist, weiss keiner sogenau. Aber versichern kann man, dass es zu entscheidungen führen wird. Also was bleibt uns letztendlich.
Wir müssen mit den informationen arbeiten, die uns in der historie gegeben sind und aktuell zu jedem zeitpunkt eines neuen ticks. Dieser ja auch sofort in die geschichte des kursverlaufes übergeht. Dieses schauspiel, die dynamik und veränderung sehen wir direkt vor uns auf dem Bildschrim.
Nichts ist, wie es einmal war. Dazu später.

Eines bleibt immer gleich: die bewegung. das auf und ab des BID- und ASK- Kurses.

da sind sie nun, die ersten zwei variablen. aber halt. zu einer bewegung gehört noch etwas dazu. genau, die ZEIT, wie schon oben festgestellt.
sind somit drei Variablen. BID, ASK und ZEIT.

Der Mensch hat sich nun zu eigen gemacht, alles in einheiten bestimmen zu wollen. Nur somit lassen sich vergleiche anstellen (manchmal auch zum leid). Walter Rathenau schrieb: "Denken heisst Vergleichen". Um etwas nun fassbar zu machen, brauche man Vergleiche.
Wenn ich euch frage: "Beschreibt mir mal ein Zapodulum". Dann steht ihr wie ein Ochs vor dem Berg. Warum? Weil der Begriff niemandem bekannt ist. Er ist nicht fassbar, weil man keinen Vergleich anstellen kann. Es gibt keinerlei Informationen in unserem Gehirn die Muster hervorrufen, was zu diesem Begriff passen könnten. Was passiert nun? Das bewusstsein erfindet nun mögliche phantasievorstellungen. könnte ja, aufgrund des wortklanges, ein tier sein. ach, halt, das heisst ja opossum. Dann ist es möglicherweisse eine stadt in simbabwe. Hmm, auch nicht.
Im Zweifelsfall sucht man im duden, bei google, wikipedia oder nach einer Geheimakte bei Wikileaks :-))
Jetzt könnte ich euch sagen, dass es sich um eine violette frucht vom Zapodumbaum handelt. Herzförmig mit gelben Flecken besprengelt. Diese einen süsslichen Geschmak besitzt, welcher von Schärfe abgelösst wird. Ich könnte euch noch viel mehr von dieser Frucht erzählen, damit ihr euch ein Bild dessen machen könnt, welche ihr noch nie gesehen habt. Damit hätte das Gedächtniss schon mal ein bisschen informationen. Ein muster, welches abgerufen wird, sollte man etwas süss-scharfes essen oder sogar eine Frucht sehen, welches ähnlich der Zapodulum wäre.
Aber, dieses Wort gibt es nicht und wurde von mir frei erfunden.
Der Mensch speichert also Abbilder SEINER realität. Seiner umwelt, wie er selbst sie erlebt. Bildet muster aus den erfahrungen, die die eigenen sinne reizten. Aufgrund dieser erfahrungen werden handlungsabläufe hinterlegt, die bei bedarf wieder abgerufen werden können. Episodische muster werden gebildet, die uns helfen sollten in gewissen situationen richtig zu handeln.
Nichts anderes passiert nun auch in unserem Chart. Jeder kursverlauf führt zu einer reaktion, die ausgelösst durch diese muster ensteht. Und diese reaktionen bilden wiederum muster im chart ab aus der gesamtzahl unser aller reaktionen und informationen und stossen uns zu weiteren reaktionen an. Und das alles nur aufgrund von BID, ASK und der Zeit.
Dies und deren entstandenen Mustern aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage sind unsere einzigen Informationen die wir haben. Wir basteln uns ein konstrukt von möglichen strategien, indikatoren und herleitungen, um unser gestecktes Ziel zu erreichen.
Und jeder hat das gleiche Ziel: Geld vermehren. Der eine schneller, der andere langsamer. Mal verliert man Geld, mal gewinnt man es. Letzteres versucht man natürlich tunlichst zu vermeiden.
Zu jedem tick gibt es einen verlierer und einen gewinner. Man schlägt sich also auf das Lager der gewinner durch. Geht mit im herdentrieb. Immer wenn ich mit meiner position im plus bin, wird es verlierer auf der anderen seite geben. Genauso ist es anders herum. Verliere ich durch meine entscheidung hat jemand anderes geld gewonnen. Und das sehe ich deutlich am chart, wer gewonnen hat und wer nicht.
Jetzt habe ich doch sehr weit ausgeholt und wollte eigentlich in kürzerer fassung dem MAS auf den grund gehen. Was ich sagen wollte, ist, dass ich im grunde nur diese drei variablen verarbeiten muss. Und diese ‚Agenten‘, welche im MAS zum einsatz kommen, sollen ihre eigenen schlüsse ziehen und lernen. Alle mit dem gleichen Ziel: geld vermehren und das am besten konstant. Ohne große abweichungen. Dazu bedarf es keine indikatoren, diese werden von den Agenten selbst erstellt.
Aus diesem Projekt möchte ich mögliche muster erkennen lassen, die wir vielleicht so nicht bewusst wahrnehmen. Möglicherweisse gibt es einen agenten, der für eine bestimmte marktsituation gelernt hat, in den meisten fällen richtig zu handeln. Sei es mit dem einstieg, dem ausstieg oder dem passendem Geldmanagement. So wird es aber auch Agenten geben, die in keiner Marktsituation profitabel waren. Diese werden einfach in den Hintergrund gestellt. Ich sage jetzt nicht ‚gelöscht‘, da alles seine daseinsberechtigung hat. Und vielleicht wird diese agent irgendwann einmal nützlich sein. Wer weiss.
Und oh schreck ich sehe gerade die Uhrzeit und merke wie weit ich doch abgeschweift bin.
Naja, was ich sagen wollte ist, wenn alle agenten, welche profitabel handeln LONG schreien bestünde ja die möglichkeit einer möglichen großen wahrscheinlichkeit, dass der Markt nach oben geht. Aber auch nur wenn es Agenten gibt, die genaus SHORT schreien. Oder PLEITE oder 1% verlust erreicht oder KONTO VERDOPPELT etc. pp.

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  #18
OFFLINE   traderdoc

Hallo Prinova,

zu meiner Korrektur, die ich heute nicht mehr vornehmen konnte: bei 250 Elementen braucht man natürlich eine Binärcodierung von 2^8 und nicht 2^9. Sorry.

Ich beziehe mich mal aus Zeitgründen nur auf die Stelle ab

Jetzt habe ich doch sehr weit ausgeholt und wollte eigentlich in kürzerer fassung dem MAS auf den grund gehen. Was ich sagen wollte, ist, dass ich im grunde nur diese drei variablen verarbeiten muss.


Aber auch diese drei Variablen müssen in einen Code integriert werde, der gemäß deiner Genomtheorie binärcodiert ist und nach dem Zufallsprinzip eine abarbeitbare Kette ergibt, als Synonym für eine Handelsstrategie. Und dazu kommen noch Grundverknüfungsfunktionen und -abfagen. Zur Erstellung der intern generierten Indikatoren bedarf es jedoch einer Anweisung nach der diese internen Indikatoren geboren werden. Von wem werden diese Anweisungen gestellt? Wenn es programminterne sind, dann müssen sie mitcodiert und zufallsgeneriert involviert werden, und damit sind wir wieder bei der Problematik der Kombinatorik und der schier unendlich großen Anzahl von Ketten.
O.K. machen wir es schnittig: Was ist denn nun nach 2Jahren herausgekommen? Der Ansatz ist schon interessant kann aber aus meiner Sicht der Dinge nur mit Großrechnern oder im Netz beteiligten Clienten bewältigt werden.

wenn alle agenten, welche profitabel handeln LONG schreien bestünde ja die möglichkeit einer möglichen großen wahrscheinlichkeit, dass der Markt nach oben geht.

Lass es mich wissen, wenn die Agenten bei dir LONG (SHORT) geschrien haben! :)

Schönes WE

traderdoc
edit: Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierwünsche.

  #19
OFFLINE   bitzzer

Würde mich auch interessieren!

Ich vermute es sind fünf fähige Agenten entstanden, die jetzt Forex-Ausbilder heißen!

Ist zwar offtopic aber der war echt Klasse Nighty. : ;D ;D ;D :welldone:
Bitzzer
Ich habe mich verirrt. Bin weg , um nach mir zu suchen.
Sollte ich zurückkommen bevor ich wieder da bin, sagt mir bitte ich soll hier warten.
Stell Dir vor Du gehst in Dich und keiner ist da!

  #20
OFFLINE   traderdoc

Hallo, I calling again the creator!

Question No. 2011/01/18_18/23 from Langley: (translation in german)

Was ist denn nun aus dem Programmieransatz geworden?
Was haben die Verhöre der Agenten ergeben? Sind irgendwelche Ergebnisse oder Informationen, egal in welcher Richtung verwertbar. Was machen die Kinder? Ich hoffe nicht, dass die sich selbständig gemacht haben! Wurde aus dem Projekt eine verdeckte Aktion, dann bitte ich um eine Note über PN.

Ist noch alles unter Kontrolle?
Wir machen uns große Sorgen!

I hope the best.

LeonGenometta
Central Programming Agency (CPA)

edit: Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierwünsche.



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