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Money - Management - Strategien

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37 Antworten zu diesem Thema

  #1
remon

Hab hier eine sehr interessante Seite entdeckt, die sich mit Money-Management beschäftigt. Besonderst das Staffeln von Stop-Loss und Gewinnmitnahme gleich im ersten Artikel fand ich sehr gut.

Feste Stop-Loss und TPs sind laut Autor suboptimal und führen langfristig zu keinem Erfolg.

Wie seht ihr das?

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  • Forexlooser und Katakuja gefällt das

  #2
remon

Habe das gerade an einem Trade nachvollzogen:


Trade im EU mit RR 1:3.

Short EU bei 1.2544, Stop 1.2552 = 8 Pips, Target 1.2520 = 24 Pips

Kurs8 im Plus = Breakeven
Kurs 16 im Plus = 8 Pips gesichert
Kurs 24 im Plus = Hälfte geclosed, Rest getrailed mit -12
Kurs läuft 12 zurück = ausgestoppt mitPlus 12

Ergebnis:

Hätte ich alle Positionen am Target verkauft, dann wäre es ein RR von 1:3.
So hatte ich "nur" 1:2,25, jedoch mit der Chance die restlichen Positionen weiterlaufen zu lassen und eventuell mehr Gewinn zu generieren.



Bei dem Trade habe ich jedoch den Stop nicht gestaffelt, war mir erst mal zu kompliziert zu berechnen in der Schnelle. Das RR müsste dann aber auch besser ausfallen.








  #3
remon

Eine mögliche Stop-Staffelung könnte so aussehen:

1. Stop 1/4 des IR
2. Stop 1/4 des IR
3. Stop 2/4 des IR



  • Divecall, nightyhawk, Rechenwerk und einem anderen gefällt das

  #4
OFFLINE   DaBuschi

Ich scale ganz gern in einen Trade hinein. Ich handle EURUSD im Moment im Tick-Chart. Hier kann man schön sehen, wo der Kurs hängenbleibt und immer wieder testet. Wenn ich meine, dass ein Linie hält, spekuliere ich in erster Linie darauf, dass sie nochmal getestet wird, bevor die Post abgeht.

Also lege ich Orders im 5 oder 10 Pips Abstand in den Markt in meiner Trade-Richtung. Die letzte Order kommt genau auf die Marke und mein Stopp 15 Pips dahinter. Wenn der Kurs bis dahin läuft, dann war das kein Test, sondern ein Bruch der Marke.

Beispiel. Ich denke, dass die 1,2700 hält. Der Kurs ist im Moment bei 1,2730. Also leg ich meinetwegen 4 Orders in den Markt

Kauf @ 1,2700
Kauf @ 1,2710
Kauf @ 1,2720
Kauf @ 1,2730

SL bei allen 1,2685. Für den Fall, dass alle Orders getroffen werden, hätte ich einen Mischkurs von 1,2715 und somit im Schnitt 30 Pips zum SL. Ich muss also meine Gesamtposition so berechnen, dass ich den vorher definierten maximalen Prozentverlust (meinetwegen 1%) realisiere, wenn mein SL getroffen wird.

Hätte ich bei 4 Kontrakten und 30 Pips SL 1% Risiko, würde jede Order aus einem Kontrakt bestehen. Hätte ich bei 4 Kontrakten 0,1% Risiko, könnte ich also ingesamt 40 Kontrakte handeln und würde entsprechend je 10 pro Order aufgeben.

Als Zielmarke nehme ich die jeweiligen Hochs und Tiefs der Vortage und generell markante Chartpunkte. Hier hat man dann auch die Möglichkeit Teilgewinne zu realisieren.

Der Einstieg ist ein bisserl wie Martingale, aber mit festem SL.

Ein anderes Szenario wäre, dass ich mehr als 4 Orders in den Markt lege und sobald 4 getroffen werden, storniere ich die anderen, damit meine Position nicht zu groß wird. Hier ist ein bisserl Kreativität gefragt ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #5
remon

Was hältst du von einer Stop-Staffelung wie in meinem letzten Beitrag?

  #6
OFFLINE   DaBuschi

Kann man machen. Hab ich früher auch gemacht, aber ich versuche mittlerweile das eher an Chartmarken festzumachen. Dafür braucht man aber Zeit am Chart und am besten nen Tick-Chart. Dann sieht man live, was so abgeht und kann entsprechend reagieren.

Wer die Zeit nicht hat, sollte sich vorher Zielmarken suchen und kann dann die Strecke evtl. sinnvoll einteilen, so wie Du es im Prinzip vorschlägst.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #7
remon

mir ist bei meinem diskretionären trading im tf15 aufgefallen, dass es dort ganz selten r-multiblen von 1:5 gibt. meistens sind es 1:3. demnach müsste ich jeden dritten trade im gewinn schließen um langsfristig gewinn zu erziehlen. größere r-multiblen sind mir im tf1 aufgefallen, also sollte dort doch die wahrscheinlichkeit größer sein langfristig gewinn zu machen, oder wie seht ihr das?

  #8
OFFLINE   matsf

Kann da nicht wirklich mitreden, weil mich R-Vielfache nur nebenbei interessieren...
Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #9
OFFLINE   DaBuschi

mir ist bei meinem diskretionären trading im tf15 aufgefallen, dass es dort ganz selten r-multiblen von 1:5 gibt. meistens sind es 1:3. demnach müsste ich jeden dritten trade im gewinn schließen um langsfristig gewinn zu erziehlen. größere r-multiblen sind mir im tf1 aufgefallen, also sollte dort doch die wahrscheinlichkeit größer sein langfristig gewinn zu machen, oder wie seht ihr das?


Kommt immer auf die Art des Tradings an. Ich bin schon Trades mit mehr 10R-Chance eingegangen. Hatte 8 Punkte Risiko um Dax und ein Ziel von über 120 Punkten entfernt. Ist am Ende nicht eingetreten, ein Gewinner wars trotzdem.

Wenn Du im Tageschart eine Range ausmachst, den Einstieg auf 15min-Chart suchst oder vielleicht sogar im 5min oder 1min und gut in den Markt kommst, kannst Du R-Vielfache erreichen, von denen manche träumen, dabei handelst Du lediglich eine Range im Tageschart.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #10
tradertom

zum thema money-management und stops...
wer kennt die situation? ein stop wird gesetzt - der trade läuft gegen mich, stop wird ausgelöst und läuft dann in die richtung auf die man eigentlich gesetzt hat:o
es gibt einige gute artikel zum thema "stop-hunting" die einen schon stutzig machen können.
seit einiger zeit habe ich mir angewöhnt die stops für mich zu setzen aber nicht ins system zu hacken. gut, man muss dann natürlich die ganze zeit vor dem bildschirm hocken ABER der/die broker kennen meine stops nicht.
das thema stop-hunting scheint bei einigen großen brokern derart wichtig zu sein, dass man nachrichten über dieses thema direkt von den brokern bekommt (geschehen bei fxcm!).

tom

  #11
OFFLINE   matsf

seit einiger zeit habe ich mir angewöhnt die stops für mich zu setzen aber nicht ins system zu hacken.


Genau so mache ich das auch.
Ich denke, wenn man den Markt beobachtet und nicht einfach seinen SL und TP eingibt, kann man irgendwann mal ein Gefühl dafür entwickeln (wobei ich davon noch weit entfernt bin), wohin sich der Markt bewegen KÖNNTE !

Der Nachteil bei diesen mentalen Stopps ist die eigene Konsequenz.
Hältst Du den Stopp dann auch tatsächlich ein, tom ?
Ich erwische mich manchmal dabei, das nicht zu tun, sondern dem Markt "noch ein bißchen Luft" zu geben, was letztendlich dann in einem größeren, nicht geplanten Verlust endet.
Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #12
tradertom

ein eindeutliches JA - mentale stopps sind gut wenn man sich auch tatsächlich daran hält. das unterscheidet mich von einem profi trader, der in dieser situation ohne jegliche gefühlsregung den stopp ausführt. hört sich JETZT einfach an - ist es aber nicht.
leider noch zu häufig neige ich dazu in den "hoffnungsmodus" zu verfallen - was, wenn ich später nüchtern darüber nachdenke, ab diesem zeitpunkt zum scheitern verurteilt ist.
ich arbeite daran - tag für tag

  #13
OFFLINE   Wödmasta

...der trade läuft gegen mich, stop wird ausgelöst und läuft dann in die richtung auf die man eigentlich gesetzt hat:o
es gibt einige gute artikel zum thema "stop-hunting" die einen schon stutzig machen können.
seit einiger zeit habe ich mir angewöhnt die stops für mich zu setzen aber nicht ins system zu hacken. gut, man muss dann natürlich die ganze zeit vor dem bildschirm hocken ABER der/die broker kennen meine stops nicht.


Ich glaub jetzt nicht, dass der Broker auf deinen einzelnen Stop losgeht. Wenn schon, dann wird dein Stop abgefischt, weil hundert/tausend andere auch den Stop dort hinlegen wo deiner liegt. Leg deinen Stop doch einfach weiter weg - ein paar Pips reichen da oft schon. Um dein Risiko nicht zu vergrößern, mach das Ganze mit einer etwas kleineren Position. Besser etwas weniger Gewinn als ausgestoppt.

Als guter Rat zuletzt: Lege immer einen Notfallstop ins System. Der beste mentale Stop hilft nichts, wenn der Broker nicht erreichbar ist...
Don´t double in trouble

  #14
OFFLINE   forexfreak

Ich habe hier reingelesen und passt leider nicht meine Frage hier.
Ich denke, ich muss nicht neuen Thread und 2 mal selben Thema aufmachen.

Ich habe ein Problem mit MM. Und RM habe ich viele Grundlagen verstanden und begriffen, nur MM nicht.
Vielleicht könnt ihr mich helfen. Ich würde mich freuen.

So, schreibe ich mein Problem:
Beispiel:

Mein Anfangskapital ist 10.000 USD und handle 1 Lot (=100.000 Einheiten). TF ist 4H. Festen SL setze ich 100 Pips. CRV immer mehr als 1.

Immer schreiben die Bücher, Foren, Zeitschriften, usw..... dass die Risiko NIE mehr als 4 oder 5% von Kapital liegen. Wenn ich so 5% Risk nehme, dann MUSS ich das SL 50 Pips setzen. Das geht überhaupt NICHT, da TF von 4H mehr Spielraum für SL braucht! Also 100 Pips.
Obigen Beispiel von mir liegt das Risiko um 10%! Das ist einfach zu viel. Also müsste ich ironischerweise das Kapital um 100.000 USD erhöhen, DAMIT das Risiko von 1% ist. Ein sehr schönes geringes Risikozahl von 1%.
Dann darf ich 100 Verlusttrade in Folge traden.

Ich bin bewusst, wenn ich obigen Beispiel nehme und 10 Verlusttrade in Folge habe, dann ist mein Anfangskapital platt!!!

Je man höhere TF tradet, desto erhöht die Pipsanzahl für die SL.

Soll ich mein Kapital um 100.000 USD erhöhen, nur Beispiel? Wie würdet eure MM verwalten? Danke für die Antworten.

- "Gier ist gut. Gier ist richtig. Gier ist gesund." O-Ton von Gordon Gekko.
- Geiz ist geil.
- Profit ist die höchste und wichtigste Gut!


  #15
OFFLINE   DaBuschi

Du hast immer mehrere Stellschrauben. Die eine ist, Dein Handelskapital zu erhöhen, wie Du selbst schon richtig festgestellt hast.

Die andere Möglichkeit wäre, Deine Position von 100.000 auf 10.000 zu senken. Problem gelöst. Viel Spaß beim Traden ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

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  #16
OFFLINE   forexfreak

DaBushi,

wieviel Kapital hast Du? Und wie hoch ist Lot UND SL? Und welche TF? Wie ist Deine Möglichkeit MM?

- "Gier ist gut. Gier ist richtig. Gier ist gesund." O-Ton von Gordon Gekko.
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- Profit ist die höchste und wichtigste Gut!


  #17
OFFLINE   DaBuschi

DaBushi,

wieviel Kapital hast Du? Und wie hoch ist Lot UND SL? Und welche TF? Wie ist Deine Möglichkeit MM?


Wie mein Kapital aussieht ist eigentlich irrelevant und gehört auch nicht in ein öffentliches Forum :)

Wenn man das Thema MM und RM erstmal verstanden hat, kann man für jedes Zeitfenster und jeden Trade die perfekte Positionsgröße finden. Wenn Dein Broker nur Standardlots anbietet, solltest Du Dich nach einem Broker umschauen, der Mini und Micro-Lots anbietet ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

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  #18
OFFLINE   forexfreak

DaBushi,

ich möchte und will ja nicht wissen, wieviel Du Mäuse hast. ;)
Ich meine nur, wie sieht Dein MM-System aus, wenn Du Beispiel 10.000 USD oder andere Zahlen verwaltest.
Ich habe selber ja nicht 10.000 USD auf meinen Konto. Du musst nicht alles veröffentlichen, sondern nur ein beispiele zahlen eingeben, das genügt. Sorry mein Deutsch.

Wie gesagt, ich verstehe nur MM nicht und brauche einen Tip oder klare Erklärung. Mein Broker bietet ja natürlich nicht nur Standardlots an. Ich selbst trade das Microkonto (0,01 Lot) und werde so lange bleiben, bis ich viele Lektionen wie RM, MM und Erfahrungen habe, dann sehe ich weiter. Meine Strategie habe ich in der Tasche, natürlich kann ich sie notfalls verbessern. Am wichtigsten für die Trader ist RM und MM, sowie Verluste. Nur die Strategie nicht. Die Gewinne kommt immer allein.

Ich hoffe nun, dass ich oder andere User gute Erklärung für MM oder RM das Bild bekommen. Danke.

- "Gier ist gut. Gier ist richtig. Gier ist gesund." O-Ton von Gordon Gekko.
- Geiz ist geil.
- Profit ist die höchste und wichtigste Gut!


  #19
OFFLINE   FX-trader

Wie gesagt, ich verstehe nur MM nicht und brauche einen Tip oder klare Erklärung.


Ich fersuche dir ein bishen leichter zu machen

Alsodu hast 10000 $und wilst bei SL von 100 pips nicht mehr als 1% von konto verliren .

Dein rechnung1% von 10000$ = 100$=100 pipsdas heist du kanst pro Pips 1 $ verliren,

(bei standar konten sind 1 Pips = c.a 10$ -pro 1 Lot)im deinem vall muss dein pos. 10000 einheiten sein oder 0,1 Lot

Sory für mei Deutsch;D


Gier führt zu Armut !!!

Von mir gepostete Signale, stellen keine Aufforderung oder Empfehlung zum Handel dar und für daraus entstehende Verluste, kann ich keine Haftung übernehmen.

  #20
OFFLINE   forexfreak

FX-trader,

danke für Deine Mühe und Erklärung. :welldone:

Ich habe absolut gleiche Gedankengänge wie Du. ;)

Zu meine Rechenfrage zu Dir:
Mein Positionsgröße ist 100 USD und handle 0,01 Lot (1000 Einheiten). SL setze ich 100 Pips.
Wieviel % Risk ist das? UND wieviel Lots oder Einheiten soll ich bei Risk von 1% traden?

Achtung, Broker bietet NUR bis Microkonto an!

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- Profit ist die höchste und wichtigste Gut!




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