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LTH Strategie auf Wochenbalken für Aktien und Forex!

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19 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   Luedi

Hallo zusammen,

ich werde hier in den nächsten Tagen meine Strategie vorstellen.
Bitte zerlegt die Strategie nach belieben und zeigt mir die Schwachstellen auf.
Bitte helft mir anschliessend aber auch sie wieder zusammenzusetzen.

Bis jetzt hat es den Anschein, als ob die Strategie insgesamt sowohl im Aktien als auch im Forex - Markt Erfolgreich ist.
Basis sind Wochenbalken
Das Grundprinzip ist die Annahme, dass es gut ist bei neuen Höchstständen long und bei neuen Tiefstständen short zu gehen.

Vorteil der Strategie ist, dass man extrem wenig Zeit verwenden muss um danach zu handeln.
Nachteil ist meiner Meinung nach dass man viel Geduld braucht da ja manchmal viele Wochen nichts passiert.

Interessant ist, dass die 50 für den EMA und die 15 für die Anzahl der zurückliegenden Wochen über viele Titel gemittelt sowohl beim Forex als auch bei den Aktien am besten zu sein scheint.

Es gibt einzelne Paare die über die Jahre hinweg auch ins minus gehen, aber wenn man die Strategie über alle bei Pro-Realtime.com verfügbaren Paare zusammen laufen lässt kommt immer noch ein dickes Plus raus.

Leider habe ich noch keine Aufstellung der einzelnen Trades vomBacktest angefertigt (ist ziemlich viel Arbeit) aber evtl. kommt das dann demnächst. Dann kann man auch ausrechnen welches Ergebniss im Schnitt pro Jahr bei 2% oder 3% Risiko/Trade drin ist.


Einstieg long:
Tief über EMA 50
Hoch der letzten Zwei Wochen über dem Hoch der letzten 15 Wochen.

Intialstop long: EMA 50

Exit long: Kurs wird am EMA50 welcher wöchentlich nachgezogen wird ausgestoppt.

Short genau seitenverkehrt zu long.

Hier noch der Code vom ProBacktest in ProRealtime.com (Leider wird die Tabulation rausgelöscht)

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Im Anhang dann noch ein Bild vom Backtest für EUR/USD (Habs mit dem Image auf die schnelle nicht kapiert :-[ )

Lüdi

Dateianhang


heaven in black, heaven in white,
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Himmel in schwarz, Himmel in weiß,
Unterschiedliche Ansichten können unser Leben so farbig machen!

  #2
OFFLINE   Luedi

Hallo nochmal,

ich habe heute morgen angefangen die Trades einzeln in eine Tabelle inzutragen um die Tatsächliche Performance über viele Paare/Jahre im Backtest rauszufinden.

Ein Problem stellt sich mir dabei allerdings:
Da die Trades oft seeeeehr lange laufen (teilweise länger als 1 Jahr) Spielt natürlich der Zinsunterschied (Interest) eine nicht zu unterschätzende Rolle. Bei Oanda bekomme ich die Interest Rates maximal zurück bis zum Jahr 2000. Hat jemand eine Adresse wo die Interest Rates der verschiedenen Länder weiter zurück erfragt werden können? Würde mir echt weiter helfen.

Lüdi
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  #3
OFFLINE   DaBuschi

Da kann ich Dir leider nicht helfen, aber ich find 8 Jahre Zinsdaten eigentlich gar nicht so schlecht. Mehr gibts wahrscheinlich nur über Bloomberg oder Reuters für viel Geld.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #4
OFFLINE   Luedi

mit den 8 Jahren hast du natürlich recht, Ich werd die Trades dann auch nur für die Zeit seit 2000 eingeben. Zurück bis z.B. 1980 wäre halt evtl. aussagekräftiger gewesen oder?


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  #5
OFFLINE   DaBuschi

mit den 8 Jahren hast du natürlich recht, Ich werd die Trades dann auch nur für die Zeit seit 2000 eingeben. Zurück bis z.B. 1980 wäre halt evtl. aussagekräftiger gewesen oder?



Kommt drauf an. Wenn Du bis 2000 mehrere hundert Trades hinbekommst, sollte das eine aussagekräftige Anzahl an Trades bringen. Natürlich kommst Du der Realität näher, je mehr Trades Du zur Auswertung hast, aber auch das zeigt Dir nur die Performance der Vergangenheit und nicht die der Zukunft. Daher muss man sich die Frage stellen, ob der Aufwand lohnt.

Im Zweifel kannst Du das Zeitfenster verkleinern, um im Backtest-Zeitraum mehr Trades zu bekommen. Tagesbasis zum Beispiel.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

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  #6
OFFLINE   Luedi

Im Zweifel kannst Du das Zeitfenster verkleinern, um im Backtest-Zeitraum mehr Trades zu bekommen. Tagesbasis zum Beispiel.


Danke für den Hinweis.

Mit Zeitfenster = 1Tag hab ich's schon versucht, hab aber keine Parameter für den EMA und das Zeitfenster für das Hoch gefunden mit denen konistent über alle verfügbaren Paare ein ausreichender Gewinn rauskommt.

Bedingung für mich ist, dass die Strategie über alle Paare gesamt robust und erfolgreich ist. Natürlich gibt es paare die insgesamt ins Minus gehen, aber die dürfen die Gesamtperformance eben nicht zu sehr beeinflussen.

Ich hab auch schon überlegt Paare die in der Vergangenheit negativ waren einfach wegzulassen aber was ist, wenn gerade diese Paare auf einmal schöne lange Trends formen und super performen während die anderen nicht mehr tendieren. -> Also Bedingung Robust über alle Paare.

Naja, jetzt gebe ich erstmal die Trades über alle Paare seit 2000 ein und dann sehen wir ja die tatsächle Performance die erreicht worden wäre.

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  #7
OFFLINE   Luedi

Hi zusammen,

ich bräuchte da mal ein bischen Nachhilfe in Mathematik:
Ich bin gerade dabei, die Trades in eine Excel-Tabelle einzugeben. Nun möchte ich zur Ermittlung des wirklichen Gewinns und der Zinsen die Positionsgröße abhängig vom aktuellen Kapital und vom SL bestimmen.

Aber wie rechnet man sowas

Beispiel: Aktuelles Kapital 2500
Long AUD/USD @ 0,5614
Init SL = 0,5367
= SL von 247 Pips.
Diese sollen nun 2% vom Kapital ausmachen. aber wie errechne ich den Wert von einem Pip? Bzw. die Positionsgröße dass 247 Pips = 2% von 2500.

Vielen Dank schonmal im voraus.

Lüdi
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  #8
OFFLINE   Wödmasta

Morgen Luedi,

also, 2% von 2.500,- = 50.

50:247=0,2024

Ergo handelst du entweder 0,2 Lot oder wenn du die Möglichkeit hast, die Order "genau" einzugeben, dann 20.240,-

Hoffe, geholfen zu haben.

P.S.: Was noch wichtig wäre, in welcher Währung führst du dein Konto?
Wenn nicht in USD, dann mußt du den Pips-Wert noch in deine Konto-führende Währung umrechnen...
Don´t double in trouble

  #9
OFFLINE   Luedi

Hi Wödmasta,

vielen Dank für die Antwort.

Aber wie ist das dann mit den verschiedenen Währungen.
Stimmt die Formel dann immer?
Z.B. AUD/USD = Basiswährung Aussie
aber NZD/USD = Basiswährung Kiwi
also eine ganz andere Basis.
Also muss doch der PipWert komplett anders sein oder?

Ich habs mal bei Oanda im Pip/Profit Calculator eingegeben, der Spuckt bei 20240 Units 350 Euro Risk aus

Gruß
Lüdi

Dateianhang


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  #10
OFFLINE   DaBuschi

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Auf Dein Beispiel angewendet bedeutet das:

Kapital * aktueller Devisenkurs * Risiko / SL

2.500,-€ * 1,4070 * 2% / 0,0247 = 2,848

Kapital ist Dein Kapital
aktueller Devisenkurs ist der Devisenkurs für die Umrechnung Deines Kapitals in die jeweils gehandelte Währung. Dein Konto wird in EUR geführt (Basiswährung) und Du handelst das Paar AUDUSD, also ist die Handelswährung USD. Demnach trägst Du hier den EURUSD-Kurs ein. Handelst Du z.B. USDJPY würdest Du dort den EURJPY-Kurs eintragen.
Risiko ist das Risiko, dass Du bereit bist zu gehen --> 2% sind 50€
SL - ist der SL in der gehandelten Einheit. 247 Pips im AUSUSD schreibt sich 0,0247.

Gibt man also wie folgt in den Taschenrechner ein:

2500 * 1,4070* 0,02 / 0,0247. Und siehe da, auch der Profit-Rechner von Oanda/marketindex gibt -50€ aus ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

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  #11
OFFLINE   Wödmasta

Jaja, das kommt davon, wenn man nur noch Excel-Tabellen verwendet und alles automatisiert.

Mußte zunächst mal meine Gedanken ordnen:

Du führst dein Konto in EURO.
Handeln möchtest du AUD/USD.
Somit ist deine Handelswährung der USD.
Kurs EUR/USD ist momentan 1,4081 -> 1pip sind daher EURO 7,1018 bei einem Lot (100.000,-)
50 Euro Risiko - 247pips SL -> 50/(247*7,1018)->50/1754,1446->0,02850->2.850,-

Das bedeutet, du kaufst 2850AUD zu 0,5614 -> verkaufst 1.599,99 USD.
Bei erreichen des SL sieht es folgendermasse aus:

verkaufst AUD 2.850,- zu 0,5367 (0,5614-0,0247SL->0,5367) -> kaufst 1,529,56USD
Differenz 70,43USD
EURUSD 1,4081 ergibt für 70,43USD->50,18EURO



Wie ich zwischenzeitlich sehe, hat DaBuschi das in seiner eigenen ausführlichen Art schon bestens erklärt...


Don´t double in trouble

  #12
OFFLINE   DaBuschi

Wie ich zwischenzeitlich sehe, hat DaBuschi das in seiner eigenen ausführlichen Art schon bestens erklärt...


Schneller;D :P
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

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  #13
OFFLINE   Wödmasta

Nicht nur schneller auch verständlicher. Bin nicht der beste "Lehrer". Außerdem extrem ungeduldig;D
Don´t double in trouble

  #14
OFFLINE   DaBuschi

Nicht nur schneller auch verständlicher. Bin nicht der beste "Lehrer". Außerdem extrem ungeduldig;D


Wie kommst Du dann nur mit Deinen Kindern klar??;D

Aber ich kenn das, meine Geduld stößt auch immer recht schnell an ihre Grenzen ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

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  #15
OFFLINE   Wödmasta

Ich komme mit meinen Kindern gut klar, ob meine Kinder mit mir klar kommen, das steht wo anders;D.

so Schluss jetzt mit Off-Topic :welldone:
Don´t double in trouble

  #16
OFFLINE   Luedi

Hi DaBuschi,

vielen Dank für die Antwort, aber entweder stimmt an deiner Formel was nicht oder ich wende Sie falsch an.
Bei AUD/USD funktioniert`s prima, aber z.B. bei AUD/CAD funktionierts nicht.

Beispiel

Short bei 0,8504 - SL bei 0,9085 = 581 Pips SL

Wende ich die Formel an:
Kapital * aktueller Devisenkurs * Risiko / SL
2500 * 0,8504 * 2% / 0,0581 = 731,84... ~ 731 Units.
Lt. Pip/Profit Calculator müsste ich aber das doppelte nämlich 1460 Units handeln für 50 Euro.

Hab ich irgend was falsch gemacht?

Gruß
Lüdi


Dateianhang


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  #17
OFFLINE   DaBuschi

Hab ich irgend was falsch gemacht?


Yep, hast Du. Du hast mein Posting nicht konzentriert genug gelesen ;)

Lies nochmal den Teil mit dem Devisenkurs ganz genau durch. Mal sehn, ob Du drauf kommst....
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  #18
OFFLINE   matsf

Ich glaub, David wird mal ein guter Lehrer für seine Kinder...:welldone:

Lüdi, wenn Du drauf kommst, gibts auch ne Belohnung.
Ein Bussi auf´s Bauchi von Papa...;D
Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #19
OFFLINE   Luedi

Hi DaBuschi,

bin draufgekommen vielen Dank.

Bin ja auch nicht wirklich dumm (meine persönliche Einschätzung  :-[ ), sondern nur schusselig oder etwas oberflächlich. (Ist wohl fast jeder in unserer hektischen Zeit)

Übringens im nachhinein betrachtet war's super erklärt kurz aber alles gesagt :welldone:

Wenn ich den Kurs EUR/CAD (1,69252) einsetze dann stimmt dat.

Die Frage ist nur, wie ich den dann passend zu den zurückliegenden Trades von 2000 in die Excel-Tabelle bekomme, da denke ich aber nochmal darüber nach.

@matsf - ich bin zwar draufgekommen, aber das Bussi gebe ich dir gerne ab;D

Grüße
Lüdi

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  #20
OFFLINE   Luedi

Ich bin gerade am eingeben der Trades seit 2000 und hab jetzt 12 von ca 25 Paaren eingegeben.

Bis jetzt sieht es so aus, als ob die Strategie ganz und gar nicht funktioniert.
Sie hat zwar bei ca 20 Jahren Laufzeit gut ausgeschaut, mit rel. stetigem Anstieg usw, wenn man aber nur die letzten 8 Jahre betrachtet bleibt im besten Fall ein BreakEven.
8 Jahre mit BreakEven als Ergebniss ist meiner Meinung nach mental nicht zu schaffen, selbst wenn's auf 20 Jahre 15%/Jahr sind.

Ich geb jetzt noch die Zinsen ein für die letzten Paare ein, da dabei noch ein paar Trades gefiltert werden aber wahrscheinlich werde ich Divecall bitten diesen tread zu löschen.

Lüdi

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