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murkel's Strategie

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291 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   murkel

Hallo FF-Gemeinde,

wie im Board User bereits angekündigt, möchte ich hier meine „jungfräuliche“ Strategie posten und mit euch über diese auch diskutieren. Die Strategie ist in den letzten Tagen/Wochen entstanden und würde bis dato noch nicht real geprüft. Damit möchte ich morgen (18.07.11) anfangen.

Getestet habe ich die Strategie lediglich auf dem Papier in Form eines Backtests der letzten 16 Börsentage. Die Daten habe ich in eine Excel-Tabelle gepflegt, die ich, wenn Bedarf besteht, gerne hier veröffentliche.

Das Ergebnis des Tests war sensationell, sodass es im Prinzip fast schon zu schön ist um wahr zu sein. Doch der Test ist zum einen keine Garantie für die Zukunft (dies ist euch allen ja sowieso keine Neuigkeit) und zum anderen bin ich mir auch nicht sicher, ob der Test auch Fehlerfrei durchgeführt wurde. Habe es zwar nochmals nachgeprüft, doch kann sich trotzdem der eine oder andere Fehler, der die Performance entsprechend verändert, eingeschlichen haben.

Die Strategie ist, trotz des „scheinbaren Erfolgs auf dem Papier“ mit Sicherheit nicht vollkommen und perfekt. Dies zu beurteilen steht mir fern. Deshalb bin ich aber diesem Forum beigetreten. Um mit euch über die Chancen, die Verbesserung oder womöglich gar über die Verwerfung der Strategie zu diskutieren.

Wie eben erwähnt, werde ich morgen mit dem realen Test mit echtem Konto beginnen. Bin gerne Bereit jegliche Aktivitäten ich Echtzeit zu posten – sofern dies gewünscht wird. Vielleicht sprengt es aber auch den Rahmen. Sollte dies jedoch erwünscht sein, weiße ich ausdrücklich darauf hin, dass, sofern jemand es nachtraden möchte, dies auf eigene Verantwortung tut. Wie gesagt, die Strategie hat sich noch nicht bewährt und könnte unter Umständen auch totaler Schrott sein! Also Obacht!

Kommen wir nun zur Strategie und deren Aufbau:

Grundparameter:
Zeitfenster: 10min
Oszillator: Momentum (6) auf Schlusskursbasis
Indikator: MACD einfach (5) auf Schlusskursbasis
Tradingtime: 8-18 Uhr (zumindest während der Testphase)
Crossrates: EUR/CHF und EUR/USD (andere habe ich noch nicht geprüft, alle gehen mit Sicherheit nicht, doch die eine oder andere Paarung würde mit veränderten Setup-Einstellungen womöglich auch funktionieren)

Bedingungen Einstieg:

LONG
1. Bedingung:
Kreuzen der Null-Linie beim Momentum von unten nach oben zum Schlusskurs der Kerze - ein Wert von 0,0000 wird ebenfalls akzeptiert, wenn das Momentum aus dem Negativbereich kommt.
2. Bedingung:
Gleichzeitig muss während der gleichen oder der nächsten Kerze beim MACD die MACD-Linie einen höheren oder gleichen Wert haben als die Signal-Linie. Idealerweise kreuzt die MACD-Linie die Signal-Linie ebenfalls von unten nach oben.

Werden beide Bedingungen zum Schlusskurs der aktuellen Kerze erfüllt, erfolgt der Einstieg stets zur Eröffnung der folgenden Kerze. Woher der Kurs kommt spielt absolut keine Rolle.

SHORT
Identisch wie LONG, nur umgekehrt.

ABWEICHUNGEN

- 1. Bedingung (Momentum) gilt auch als erfüllt, wenn der Wert 0,0000 erreicht. Der Wert muss allerdings von der anderen Richtung kommen. Kommt der Wert z.B. von oben und erreicht exakt die Null-Linie und dreht dann wieder nach oben, gilt die Bedingung für LONG-Einstieg nicht als erfüllt.

- Beim MACD wird ein gleicher Wert (MACD- und Signal-Linie) akzeptiert, unabhängig davon von welcher Richtung die Werte kommen. Jedoch ist ein nummerisch gleicher Wert oft grafisch nicht identisch. Hier gibt es eine Grauzone. Zoomt man den Chart näher heran, wird dies ersichtlich. Bei identischem Wert müssten beide Linien eigentlich genau aufeinander liegen, tun sie aber nicht immer. Eine exakte Regelung hierfür habe ich noch nicht, tendiere aber dazu, nur auch tatsächlich aufeinander liegende Linien zu akzeptieren.

Nach erfolgtem Einstieg zählen nur noch die Parameter des Ausstiegs: StoppLos, Anker (wird gleich erklärt), TakeProfit und das Momentum (Gegensignal). Der MACD dient nur zum Einstieg, danach ist dieser uninteressant.

Bedingungen Ausstieg:
Ich habe mich, wie oben erwähnt, bis dato nur mit den Crossrates EUR/CHF und EUR/USD befasst. Für beide gelten verschiedene Ausstiegsbedingungen.

EUR/CHF
SL -20,5 pips
Anker +12,5 pips auf Breakeven
+20,0 auf TrailingStopp mit 50%
TK 30,0 pips
oder Gegensignal nach oben benannten Bedingungen

EUR/USD
SL -18,5 pips
Anker +12,5 pips pips auf Breakeven
+20,0 auf TrailingStopp mit 50%
TK 40,5 pips
oder Gegensignal nach oben benannten Bedingungen

Als Anker habe ich zwei Werte definiert, bei denen der SL zum einen auf Breakeven und zum anderen auf einen TrailingStopp mit 50% nachgezogen wird. Bei beiden Crossrates ist dies bei +12,5 pips und bei +20,0 pips. Bei Erreichen von TK wird der Trade unverzüglich geschlossen.

Der Test der letzten 16 Börsentage (24.06.-15.07.11) hat folgende Werte ergeben:

EUR/USD
Längsten/größten Verlusttrades in Folge:
Punkte: -74,0 pips (vier trades)
Trades: sechs Stück (-48,9 pips)
Tage: vier Tage in Folge (-59,2 pips)
Endergebnis: +650,9 pips

EUR/CHF
Längsten/größten Verlusttrades in Folge:
Punkte: -84,3 pips (fünf trades)
Trades: fünf Stück (-84,3 pips)
Tage: drei Tage in Folge (-76,9 pips)
Endergebnis: +531,7 pips

Die Ergebnisse wurden wie folgt berechnet:
- Einstieg zum Eröffnungskurs der folgenden Kerze
- Ausstieg nach oben genannten Bedingungen, abzgl. drei pips für Spread und Slippage

Ich bitte aber zu beachten, dass der Test von mir manuell durchgeführt wurde und trotz zweimaliger Prüfung u. U. den einen oder anderen Fehler aufweist. Nagelt mich bitte nicht mit den erreichten Testdaten fest. Für mich war der Test in allererste Linie ein Wink, ob die Strategie überhaupt eine Chance hat oder nicht. Und auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole und altklug klinge: erzielte Werte der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft – erst recht nicht, wenn das erzielte nur auf dem Papier besteht!

Puh, keine Ahnung, habe schon lange nicht mehr so viel am Stück geschrieben. Mit Sicherheit sind etliche Grammatik- und Schreibfehler enthalten. Ich bitte um Nachsicht. Auch habe ich vermutlich das eine oder andere vergessen zu erwähnen, was bei der nun hoffentlich einsetzenden Diskussion aufkommen wird. Auch dies bitte ich zu entschuldigen und verspreche, dass ich es nachholen werde.

Zum Schluss möchte ich nochmals erwähnen, dass diese Strategie noch nicht real getestet wurde und es im Moment nicht mal sicher ist, ob sie überhaupt real funktioniert. Ich werde es aber auf jeden Fall ab morgen testen.

Drückt mir die Daumen!
murkel

  #2
OFFLINE   murkel

was ich vergessen habe zu erwähnen:

es gibt mit Sicherheit einige Ansatzpunkte zur Verbesserung - einer davon ist

die Anfälligkeit bei Seitwärtsphasen. Hier generiert die Strategie viele Fehltrades.

  #3
OFFLINE   nightyhawk

Was mit aufällt, du hast keine Handelszeiten festgelegt. Sprich, du mußt das System entweder automatisiert handeln (EA) oder dir die lukrativsten Zeiten rauspicken. Weil ein 24/5 im M10 eher unwahrscheinlich ist.
Chleudere den Purchen zu Poden!

  #4
OFFLINE   Movement

Was mit aufällt, du hast keine Handelszeiten festgelegt. Sprich, du mußt das System entweder automatisiert handeln (EA) oder dir die lukrativsten Zeiten rauspicken. Weil ein 24/5 im M10 eher unwahrscheinlich ist.


"Tradingtime:8-18 Uhr (zumindest während der Testphase)"
Eingefügtes Bild

  #5
OFFLINE   forexler

woran man erkennen kann, ist keine metatrader strategie ;-)


  #6
OFFLINE   murkel

@Movement
danke für den Hinweis

@nightyhawk
ein EA wäre auf den ersten Blick anwendbar, doch da wäre noch das angesprochene Problem mit dem MACD -> siehe unter Abweichungen in der Strategievorstellung. Rein vom Wert her ist MACD-Linie und Signal-Linie sehr oft gleich, doch wie gesagt eben nicht immer auch grafisch gleich. Wie dieser Unterschied zustande kommt, weiß ich nicht. Habe ich vielzu wenig Ahnung damit. Doch womögllich würde sich dieses Problem auch mit einem EA lösen lassen!?!?

Von der Sache an sich, wäre die Strategie für ein EA prädestiniert.

Die Handelszeiten habe deshalb so festgelegt, um auch noch ein anderes Leben als die Börse haben zu können. Es könnte durchaus sein, dass andere Zeitvarianten profitabler sind. Habe ich nicht untersucht. Im realen Trading werde ich mit Sicherheit nicht immer die Tradingzeit von 8-18 Uhr einhalten können. Zum einen sind zehn Stunden schon ziemlich heftig, zum anderen habe ich auch noch einen Beruf und Familie - auch wenn beides nebenher läuft.:)

das "nebenher" bitte nicht wörtlich nehmen:) :) :) ... wenn das meine Frau lesen würde ...

  #7
OFFLINE   artificial

was ich vergessen habe zu erwähnen:

es gibt mit Sicherheit einige Ansatzpunkte zur Verbesserung - einer davon ist

die Anfälligkeit bei Seitwärtsphasen. Hier generiert die Strategie viele Fehltrades.


Als Filter hilft hier beispielsweise der ADX, welcher die aktuelle Trendstärke misst.
www.trademesh.de

  #8
OFFLINE   fuzzycontrol

Viel Erfolg bei deinem Forwardtest. Ob es funktioniert wirst du relativ schnell merken.
Noch ein Tipp von mir auf den Weg:
Du solltest das Setup so wie es jetzt ist erstmal nicht mehr verändern während des Forwardtests, ein Ende des Testzeitraums festlegen und am Ende des Tests bewerten obs funktioniert hat oder nicht

  #9
blutkehlchen

Zwei kleine Helferlein für Mt4 Abhängige :)

1: Optimierter Period Converter :

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2: Trademangement EA die das automatisierenkann was in der Strat an Trademanagement angedacht ist , ich finde sowas nimmt den Stress ein wenig raus.

Dateianhang



  #10
OFFLINE   murkel

Viel Erfolg bei deinem Forwardtest. Ob es funktioniert wirst du relativ schnell merken.
Noch ein Tipp von mir auf den Weg:
Du solltest das Setup so wie es jetzt ist erstmal nicht mehr verändern während des Forwardtests, ein Ende des Testzeitraums festlegen und am Ende des Tests bewerten obs funktioniert hat oder nicht


Danke für die Glückwünsche und auch den Tipp. Werde ich beherzigen. Macht auch Sinn!


  #11
OFFLINE   murkel

Zwei kleine Helferlein für Mt4 Abhängige :)

1: Optimierter Period Converter :

Please Login or Register to see this Hidden Content



2: Trademangement EA die das automatisierenkann was in der Strat an Trademanagement angedacht ist , ich finde sowas nimmt den Stress ein wenig raus.


kannst du dies auch für "nicht-Mt4-Abhängige" übersetzen - sofern es ein Verbesserungsvorschlag für die Strategie ist?

  #12
blutkehlchen


Zwei kleine Helferlein für Mt4 Abhängige :)

1: Optimierter Period Converter :

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2: Trademangement EA die das automatisierenkann was in der Strat an Trademanagement angedacht ist , ich finde sowas nimmt den Stress ein wenig raus.


kannst du dies auch für "nicht-Mt4-Abhängige" übersetzen - sofern es ein Verbesserungsvorschlag für die Strategie ist?


Nein also direkt eine Verbesserung für die Strategie ist das nicht , ich würde auch auf jedenfall noch weiter forward testen oder in der Tradesim, bevor ich irgendwas ändern würde.
By the way wieviele Trades hattest du denn bis jetzt gesamt nach dieser Strat?


Ok zu den "Helferlein"Das erste baut einen 10M TFimMT4 , den MT4 so erstmal nicht anbietet. Zwar ist out of the box ein Script dabei was auch sowaskann , allerdings ist es recht unflexibel und eben ein Script was die ein oder andere zusätzliche Einschränkung mit sich bringt , das Tool hier ist als Indikator realisiert .
Das zweitekann dein vorgeschlagenes Trademanagement automatisieren , also es setzt automatisch wenn du einen Trade eingehst einen SL TP und den BE Punkt , trailen kann es glaube ich auch, bin jetzt grad zu faul nachzusehen :) Achja und es erweitert nebenbei den MT4 noch um Charttrading Möglichkeiten was ich praktisch finde.

  #13
OFFLINE   Divecall

Ich möchte Dir an dieser Stelle - zugegeben etwas unkonstruktiv - erstmal VIEL GLÜCK wünschen und Dir die Daumen drücken für die nächsten Tage.

Denk auch Bitte dran, daß der Erfolg einer Strategie nicht unerheblich von der konsequenten, disziplinierten Durchführung derselben abhängig ist!

Wirf die Flinte nach ein paar Fehltrades nicht gleich ins Korn.



Du möchtest Dich in der Forexfabrik verewigen? Evtl. sogar als ...
gastautor
Zuletzt aktualisiert Datum: 28.02.2015 - 00:49 Uhr


  #14
OFFLINE   murkel


Nein also direkt eine Verbesserung für die Strategie ist das nicht , ich würde auch auf jedenfall noch weiter forward testen oder in der Tradesim, bevor ich irgendwas ändern würde.
By the way wieviele Trades hattest du denn bis jetzt gesamt nach dieser Strat?


gerne!
EUR/USD 90 trades
EUR/CHF 96 trades

ABER: wie mehrfach erwähnt, waren es keine realen Trades, sondern nur ein Backtest auf dem Papier!

Mit dem realen Test habe ich heute begonnen. Im Moment sind meine Positionen aufgrund der Strategie wie folgt:

EUR/USD; 8:10 h; short bei 1,40553
EUR/CHF; 8:20 h; short bei 1,14265

Beide Positionen haben mittlerweile den Anker (SL auf Einstieg hochsetzen) erreicht. EUR/USD bereits auch über +20 pips, somit Anker nun auf TrailingStopp 50%.

  #15
OFFLINE   murkel

Ich möchte Dir an dieser Stelle - zugegeben etwas unkonstruktiv - erstmal VIEL GLÜCK wünschen und Dir die Daumen drücken für die nächsten Tage.

Denk auch Bitte dran, daß der Erfolg einer Strategie nicht unerheblich von der konsequenten, disziplinierten Durchführung derselben abhängig ist!

Wirf die Flinte nach ein paar Fehltrades nicht gleich ins Korn.


Vielen Dank für die Glückwünsche!
Was die Disziplin betrifft, ist das so ein Sache. Hier jetzt zu sagen "mache ich" oder "kein Problem" wäre zu einfach und nur hypothetisch. Wir werden sehen, wie taff ich sein werde. Aber eines kann ich auf jeden Fall sagen: in meiner Vorstellung habe ich geschrieben, dass ich mich mit exakten Vorgaben viel leichter tue. Insofern schon mal gute Voraussetzungen.;)

So viel zur Theorie ...:)

  #16
OFFLINE   murkel


EUR/USD; 8:10 h; short bei 1,40553
EUR/CHF; 8:20 h; short bei 1,14265

Beide Positionen haben mittlerweile den Anker (SL auf Einstieg hochsetzen) erreicht. EUR/USD bereits auch über +20 pips, somit Anker nun auf TrailingStopp 50%.


EUR/USD; close bei 1,40416 = +13,7 pips
EUR/CHF; close bei 1,14256 =+0,9 pips (aufgrund eines Zahlendrehers zu meinen Gunsten - hätte eigentlich bei Einstieg 1,14265 schließen müssen):)

EUR/CHF bahnt sich eine Long-Position an.

  #17
OFFLINE   murkel

EUR/CHF; 9:10 h; long bei 1,44442

Hier wird ein weiterer Nachteil der Strategie ersichtlich: bei stark ansteigenden Kerzen hat man relativ spät, laut Regelwerk zum open der nächsten Kerze, die Möglichkeit zum Einstieg. Aber Regelwerk ist eben Regelwerk.

Generelle Frage:
Ist es denn überhaupt erwünscht, dass ich hier meine realen Trades poste? Bin mir da nicht so sicher.

  #18
OFFLINE   murkel

EUR/CHF; ausgestoppt = -20,5 pips
EUR/USD; 9:20 h; short bei 1,40436

  #19
OFFLINE   fuzzycontrol

Generelle Frage:
Ist es denn überhaupt erwünscht, dass ich hier meine realen Trades poste? Bin mir da nicht so sicher.

Das kannst du handhaben wie du möchtest.
Allerdings solltest du, wenn du schon veröffentlichst, auch screenshots mit reinstellen.

  #20
OFFLINE   Luedi

Ist es denn überhaupt erwünscht, dass ich hier meine realen Trades poste? Bin mir da nicht so sicher.


Hi Murkel,

Ich denke schon!

Ich lese im Moment noch mit, und bin am Überlegen, ob ich deine Strategie abends zwischen 20:00 und 22:00 ausprobieren soll.

Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Vorstellung und Viel Erfolg damit!

Ach ja, ich hätte da noch zwei Fragen:
1.
Du hast geschrieben, dass die Arbeit nebenher mitläuft, für mich wäre interessant zu wissen, was du arbeitest und deine Erfahrung wie das monitoring von dieser Strategie dann in echtzeit klappt. - 10 Min ist ja recht viel Action.
2.
Wie hast du die Pipwerte für den SL, TP und TS ermittelt - wäre für mich noch wichtig, falls man die Strategie auf anderen TF testen möchte.

Gruß
Lüdi


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