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INDIKATOR: Moving Average (Gleitender Durchschnitt)

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15 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   Divecall

*
BELIEBT

Und hier ein kleiner Beitrag zur Forex Aus- und Weiterbildung;D

INDIKATOR: Gleitender Durchschnitt (Moving Average)

Hinweis: Auch unter den deutschsprachigen Forex – interessierten hat sich derBegriff „Moving Average“ sowie die engl. Abkürzung „MA“ eingebürgert, weshalb ich ab hier auch diese Begriffe verwende. Weitere gebräuchliche Abkürzungen sind SMA und GD.

I.Was ist ein Moving Average ?
Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, das MA´s wichtige Hilfsmittel der Charttechnischen Analyse sind. Das liegt daran, das Ihr Konzept und die Verwendung einfach zu verstehen ist.
Die Technische Analyse definiert einen Gleitenden Durschnitt als einen TRENDFOLGE – INDIKATOR.Durch diese Einstufung wird zum Ausdruck gebracht, das dieser Indikator dem Trend folgt und daher in seiner Reaktion „träge“ ist und Veränderung des Kursverlaufes eventuellsehr spät anzeigt.

II.Was machenMoving Averages ?
Kurse einer Währung steigen, bzw. fallen nicht entlang gerader Linien. Selbst in einem Abwärtstrend gibt es Momente, in denen der Kurs steigt. Dies erschwert der technischen Analyse einen Trend überhaupt zu erkennen.
MA´s glätten die Kurse für einen bestimmten Beobachtungszeitraum, indem das unumgängliche „Rauschen“ in der Kursbewegung ausgefiltert wird.
Dadurch werden mittel- oder langfristige Trends erkennbar.

III.Wie funktionieren Moving Averages ?
Ihr Prinzip ist relativ einfach: Ein SMA (200) im Tages-Chart bedeutet nichts anderes, als das der (hier der einfache arithmetische) Durchschnitt der letzten 200 Tage dargestellt wird. Ein SMA (200) im 5-Minuten-Chart bedeutet den Durchschnitt der letzten 200 Stück 5-Minuten-Perioden.
Je nach Art des MA´s wird der Durschnitt der Kurse anders berechnet, bzw. gewichtet.

IV.Arten der Moving Averages:
Die in der Praxis am häufigsten verwendeten MA´s sind:

1.Einfach gleitender Durchschnitt (engl. Simple moving average oder auch SMA)
Die Berechnung ist denkbar einfach: Die Kurse werden über eine bestimmte Zeitperiode (den Beobachtungszeitraum) addiert und das Ergebnis wird durch die Anzahl Zeitperioden geteilt. Das Ergebnis ist der Durchschnittspreis über eine bestimmte Zeitperiode.
Größter Nachteil des SMA ist, das alle Zeitperioden gleichwertig, gleich gewichtet sind.

2.Gewichteter gleitender Durchschnitt (engl. wightes moving average oder auch WMA)
Bei diesem MA wird der Nachteil des SMA korrigiert, indem jede Zeitperiode mit einem Gewichtungsfaktor multipliziert wird. Dadurch wird erreicht, das den letzten Zeitperioden mehr Bedeutung beigemessen wird, als den früheren Zeitperioden.

Eingefügtes Bild

3.Exponentieller gleitender Durchschnitt (engl. exponential moving average oder auch EMA)
Auch hier wird den jüngeren Kursverläufen mehr Bedeutung beigemessen als den älteren Kursen, die Berechnung erfolgt jedoch anders als beim WMA.

Eingefügtes Bild

Folgende Grafik zeigt den Unterschied zwischen dem MA´s:
Dabei ist Rot = WMA (20), Grün = SMA (20) und Blau = EMA (20)

Eingefügtes Bild

V.Die Auswahl der Zeitperiode
Die Auswahl der Zeitperiode ist das kritische Element bei der Benutzung eines MA´s. Wichtig sind dabei persönliche Vorlieben und auch der Zeitrahmen, in dem gehandelt werden soll.
MA´s mit kürzeren Zeitperioden sind „näher“ am Kurs und bewegen sich empfindlicher bei Kursveränderungen.
MA´s mit größeren Zeitperioden sind weiter entfernt vom Kurs und bewegen sich bei Kursveränderungen nicht sofort. Sie sind ideal um Trendänderungen und Trendrichtungen zu erfassen.
Dabei gelten:
•Perioden zwischen0-25 als Kurzfristig
•Perioden zwischen26-55 als mittelfristig
•Perioden ab 55 sind langfristig.
Fibonacci – Fans verwenden gerne die Zahlen der Fibonacci-Folge (3,5,8,13,21,34,usw…) als Beobachtungszeitraum.

VI.Die Anwendung von MA´s in der Praxis:
MA´s werden verwendet, um:
•Kursverläufe zu glätten
•Trendrichtung zu bestimmen (je nach Zeitperiode)
•Unterstützung- und Widerstandpunkte zu bestimmen. Folgende Grafik zeigt einen SMA (50), als Unterstützungslinie für den Kursverlauf. Man sieht deutlich, wie der Kurs am SMA „abprallt“:

Eingefügtes Bild

Am häufigsten ist jedoch die Verwendung der MA´s als Handelssignal.

VII.Das Handeln mit MA´s
Es gibt mehrere Ansätze und Strategien um mit MA´s Entscheidungssignale zu generieren.

2 Gleitende Durschnitte überkreuzen sich. Was nun ?
Zunächst einmal ist es wichtig, zu wissen um welche MA´s es sich handelt. Die Überschneidung („Cross over“) eines 70er MA´s mit einem 100er MA ist relativ uninteressant.
Etwas anderes ist es wenn sich ein MA (20) und ein MA (80) kreuzt, denn der MA (20) ist kurzfristig und recht nahe am Kurs. Der MA (80) ist langfristig genug, um einen Trend wirklich zu erkennen.
Allgemein hat sich die 1:4 Regel durchgesetzt, was bedeutet das man den kurzfristigen MA mal 4 nehmen sollte um den langfristigen MA zu bestimmen.
Wenn nun der MA (20) von unten nach oben den MA(80) durchkreuzt, wird ein Kaufsignal ausgelöst. Ein Verkaufssignal wird ausgelöst, wenn der MA (20) den MA(80) von oben nach unten durchschneidet.
Es sollte an dieser Stelle jedoch erwähnt werden, das diese Art des Handelns nur in deutlichen Ab- oder Aufwärtstrends funktioniert. In Seitwärtsphasen werden viele Fehlsignale erzeugt. Aus diesem Grund ist es nicht möglich ausschließlich den „Cross over“ zu traden.
Weitaus sinnvoller ist es „mit dem MA“ zu handeln.Das soll heißen, wenn ein MA steigt dann wird in diese Richtung gehandelt.
Fällt ein MA, geht der Händler Short.

Ein anderer Strategie-Ansatz ist, wenn der Preis den MA kreuzt. Dabei hat sich der SMA (200) bewährt. Durchbricht der Kurs den SMA (200) von unten nach oben geht man „Long“. Fällt der Preis durch den SMA (200) geht man „Short“ . Diese Handelsstrategie funktioniert umso besser, je höher das Zeitfenster ist.
Diese Art des Tradens ist auch mit dem SMA (144) möglich.

Man kann auch 3 MA´s kombinieren, um mit Ihnen zu traden. Bewährt hat sich dabei das Verhältnis 1:3:6.
Ein Beispiel: wir zeichnen einen SMA 5,15,30 in den Chart. Kreuzt der MA (5) den MA (15) von unten nach oben, bereiten wir uns vor, zu kaufen. Wird dann von beiden MA´s der MA (30) von unten nach oben durchstoßen, kaufen wir. Der Ausstieg aus der Position erfolgt, wenn der kürzere MA den mittleren MA erneut durchkreuzt.

VIII.Was sind „Whipsaws“ ?
Ein Wort das häufig mit MA in Verbindung gebracht wird, ist der engl. Begriff „Whipsaw“ (engl. „Säge“). Damit werden Hauptsächlich 2 Dinge gemeint:
1.Der Preis kreuzt häufig einen MA, und
2.Der schnellere MA kreuzt häufig den langsameren MA
Beides kommt häufig vor, wenn der Markt sich seitwärts bewegt, ohne klaren Trend. Nachfolgende Grafik zeigt beide Arten der „Whispsaws“

Eingefügtes Bild



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Du möchtest Dich in der Forexfabrik verewigen? Evtl. sogar als ...

gastautor
Zuletzt aktualisiert Datum: 27.02.2015 - 23:49 Uhr

 


  #2
OFFLINE   Chamäleon

Hallo Divecall,
du hattest geschrieben:
"Man kann auch 3 MA´s kombinieren, um mit Ihnen zu traden. Bewährt hat sich dabei das Verhältnis 1:3:6.
Ein Beispiel: wir zeichnen einen SMA 5,15,30 in den Chart."
Wie geht das genau? Ich wollte bei einer Trendfolgestrategie die 3 EMA´s 5,15,65 in einen 30 Minuten Chart
legen, weiß aber nicht, wie´s geht. Sind die im MT4 schon vorgegeben? Ich sehe immer nur "Period 14" und
M5,M15 aber 65 ist nirgends einzugeben, bzw. anzuklicken.

Gruß Chamäleon


You can get it if you really want

  #3
OFFLINE   Covolt

interessant zu erwähnen wäre noch, dass der exponentielle GD seine Richtung (Slope) wechselt, sobald er vom Kurs geschnitten wird.
Der normale SMA tut dies nicht, er kann auch noch weiterhin steigen, wenn er vom Kurs geschnitten wird.


  #4
OFFLINE   nightyhawk

interessant zu erwähnen wäre noch, dass der exponentielle GD seine Richtung (Slope) wechselt, sobald er vom Kurs geschnitten wird.

Ist das wirklich immer so??
Chleudere den Purchen zu Poden!

  #5
OFFLINE   Covolt

Ist das wirklich immer so??


Jawohl :)
das ergibt sich schon aus der Formel.

EMA_neu = EMA_alt +a * ( Kurs_neu - EMA_alt)

Wenn man sich also mal einen steigenden EMA kurz vor einem Schnitt mit dem Kurs vorstellt, und einen neuen Kurs,.. nun unterhalb des EMA,
dann wird wird der neue EMA berechnet, in dem man vom alten EMA einen negativen Wert addiert, der neue EMA Wertist also kleiner, der EMA selbst wechselt also damit seine Richtung..




  #6
OFFLINE   Chamäleon

Hallo Divecall,
danke für die Hilfe per PN.

LG
Chamäleon




You can get it if you really want

  #7
Sergio

Danke für den Einblick . Gibt es hier Leute die erfolgreich mit Gleitenden durchschnitten handeln?

  #8
OFFLINE   Katakuja

Hallo, anstatt jetzt einen neuen Thread dafür auf zumachen
und hier scheint die Frage auch gut aufgehoben zu sein,

alleine um das Thema auch mal aufzufrischen..

Kennt jemand einen Indikator, der eine Email senden kann


wenn der Preis die MA kreuzt.

Mann sollte einstellen können welche MA und ab wie vielen Pips bzw. geschlossenen Candles die Email gesendet wird.

Danke.

  #9
OFFLINE   fxdaytrader

Soll die email über die mql-Funktion "SendMail" versandt werden?
Falls ja, das liesse sich in ein paar Sekunden einbauen.

Hast Du schon einen indikator zur Hand welcher Deinen Anforderungen gerecht wird?
Kommst' heut' nicht, kommst' morgen oder gar nicht ...
Krank im Kopf, aber sonst ganz nett :troll:

meet the Fabrik-Mods | ForexFabrik ForenSuche | alter mql4 compiler (hier

  #10
OFFLINE   Katakuja

Ja über SendMail, wäre ok.

Hab den hier gefunden,

der Part mit
"und ab wie vielen Pips bzw. geschlossenen Candles die Email gesendet wird."
ist zwar nicht gegeben, aber man kann nicht alles haben ;)

Sonst ganz gut..

Dateianhang



  #11
OFFLINE   fxdaytrader

Sollte so funktionieren, eingefügt die boolsche variable "sendMail" (true = senden) sowie die Zeile

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edit: Das könnte man jetzt natürlich noch ergänzen, zum einen mit dem von dir gewünschten pipabstand, für long/short cross verschiedene sounds bspw.
Habe gerade nicht sooo viel Zeit, evtl. mache ich das später oder halt morgen ... ;)

Dateianhang


  • kleinerbroker gefällt das
Kommst' heut' nicht, kommst' morgen oder gar nicht ...
Krank im Kopf, aber sonst ganz nett :troll:

meet the Fabrik-Mods | ForexFabrik ForenSuche | alter mql4 compiler (hier

  #12
OFFLINE   Katakuja

Von LE Dive

Und hier ein kleiner Beitrag zur Forex Aus- und Weiterbildung* ;D

INDIKATOR: Gleitender Durchschnitt (Moving Average)


Kann ich nur empfehlen. Göttlich.
Die einfachsten Sachen sind die besten.

Erstaunlicher weise funkt MA5 in M1 genauso gut wie in H1.

Und mit so nem Alarmskij, nettes gimmick..

Jetzt kann ich es mir direkt aufs Tel schicken.

Danke danke danke..

Hätte es auch hingekommen, nur frage wäre wann. So Sache erledigt.

  #13
OFFLINE   Katakuja

Interessant noch zu erwähnen..

14.12.2008 11 3.865

11 Posts bei 3800 views. IN 4 JAHREN ?!?!?!?!?

Die Hälfte der Posts in den letzten 24 Stunden.

Ist halt kein EA, he he..

Da muss man was überlegen. Und länger vorm Bildschirm sein.. Und sich Gedanken machen.

Wie schon gesagt, die einfachsten Sachen sind die besten..

Klingt das überheblich?

Ja.

Mit Absicht.

  #14
OFFLINE   schnucki

Wie schon gesagt, die einfachsten Sachen sind die besten..

Klingt das überheblich?




Finde ich nicht, das ist TRADING ..............Gruss
  • Katakuja gefällt das

  #15
OFFLINE   FaFx

Hey Leute,

fände die Möglichkeit super, wenn man sich das Überschneiden von MA´s per Mail anzeigen lassen könnte, schaffe es aber nicht, den von fxdaytrader erstellten Indikator zum laufen zu bringen. Den Indikator in meinen Metatrader zu bringen ist kein Problem, aber ich komme mit den genauen Einstellungen noch nicht so klar. Benutze im Moment z.B. eine MA (exponential) 4 und eine MA (exponential) 16. Was muss ich jetzt bei dem Indikator genau einstellen, damit mir eine Überschneidung per Mail in meiner Metatrader Mailbox angezeigt wird?

Danke schon mal für die Hilfe!

  #16
OFFLINE   IeatPips

Sehr schöner Beitrag. Von mir gibts ein Gefällt mir.:welldone:


Stell dir vor, du gehst in dich und keiner ist da. 




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