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Coin-Flip-Trading

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172 Antworten zu diesem Thema

  #41
OFFLINE   PriNova

Das versteh ich jetzt nicht wirklich.


Es würde mir hier in dem Experiment um das MM und die Zufalleinstiege gehen.




Und wo bleibt der Zufallseinstieg, wenn in beide Richtungen eine Order geöffnet wird?


Da man nicht weiß ob nun Zahl oder Kopf kommt (Long oder Short) hat man nur mit den beiden Einstiegen den Wurf der Münze symbolisiert.

Ich hatte doch einen echten Münzwurf getätigt.


Sollte nun ein SL gebrochen werden, haben wir uns für die offene Positionentschieden.

Sollte nun die LONG per SL getriggert werden, dann hätte ich aber doch keine SHORT order drin, weil die Münze LONG entschieden hat. Und somit fällt die Entscheidung für das SHORT weg, weil ich mich nicht für SHORT entschieden habe, egal was der Markt nach einem Münzwurf macht.


Ich sehe es so, dass das Experiment eher jetzt darauf hinzielt, ob das Markttechnik-MM funktioniert. Anstatt zu einem Zeitpunkt zu gleichem Kurs zwei Orders zu öffnen kann ich aber doch dann gleich zwei Pending Orders am jeweiligen definierten SL setzen. Da spar ich mir mind. einen Verlust. Wäre hinsichtlich dessen ein üblicher Rangebreakout-Handel.


Vielleicht check ich es auch nicht.
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #42
ONLINE   DaBuschi

Und wo bleibt der Zufallseinstieg, wenn in beide Richtungen eine Order geöffnet wird?


Da es zwei voneinander getrennte Statistiken sind, ist der Zufallseinstieg schon gegeben. Ich werte Long separat von Short aus. Ich manage Long separat von short. Ist dann zwar kein Münzwurf, aber wenn die Chancen 50:50 stehen, dass an einem Tag die Kurse Long oder Short laufen, dann ist IMMER Long dem Münzwurf gleichzusetzen, ebenso wie IMMER Short. Warum ich beide Seiten nehme? Weil ich sehen will, ob sich die Statistiken über die Dauer der Zeit einander annähern.

Anstatt zu einem Zeitpunkt zu gleichem Kurs zwei Orders zu öffnen kann ich aber doch dann gleich zwei Pending Orders am jeweiligen definierten SL setzen. Da spar ich mir mind. einen Verlust. Wäre hinsichtlich dessen ein üblicher Rangebreakout-Handel.


Das ist falsch. Dieser Gedanke eröffnet sich einem natürlich auf den ersten Blick, aber wenn ich Pendings auf die SL-Level setze, dann ist das wieder FASS, da hast Du Recht.

Wenn ich den Trade manage, ziehe ich den SL aber nach. Wenn die Pendings unangetastet lasse, steige ich somit an einer anderen Stelle in den Markt, als ich ausgestoppt werde. Und das Du Dir einen Verlust sparst stimmt so auch nicht, denn um das initial SL Level mit diesem Versuch gleichzusetzen, musst Du Dein SL verdoppeln ;)

Für die heutigen Trades heißt das:

Long @ 1.3492 / SL @ 1.3462 - SL noch nicht versetzt.
Short @ 1.3489 / SL @ 1.3519 - SL aktuell auf 1.3500 und damit bereits 19 Pips aus dem Risiko genommen, während Deine Pending immer noch @ 1.3519 liegen würde.

Allerdings kannst Du gern ein Projekt starten, wo Du die Orders derartig verschiebst, als wären sie SL Orders und dann ebenso managst. :)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

  #43
ONLINE   DaBuschi

Long @ 1.3492 / SL @ 1.3462 - SL noch nicht versetzt.
Short @ 1.3489 / SL @ 1.3519 - SL aktuell auf 1.3500


Update
Long @ 1.3492 / SL @ 1.3462 - SL nachgezogen @ 1.3469
Short @ 1.3489 / SL @ 1.3519 - Ausgestoppt @ 1.3500 - Ergebnis -11 Pips
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

  #44
OFFLINE   Stevywin

Entry LONG 1,34925 SL 1,3468 / ausgestoppt 09:28 Uhr

Das ist aber auch ein Markt bis jetzt gewesen. So richtig für eine Richtung kann er sich nicht entscheiden.
Das ich ein erfolgreicher Trader bin, konnte ich lange Zeit erfolgreich vertuschen... ;)

  #45
OFFLINE   Stevywin

Hiermal Grafisch der Handel. Ein Nachziehen des Stopps war leider kaum möglich. Denke ich hatte einen guten EntrySL gefunden. Kurz vorher ist er ein paar Mal gedreht. Aber am Ende stehen dennoch die Minuspips.

@ DaBuschi

das Problem, welches ich sehe, ist genau das was heute eingetreten ist bei dem System. Du hast nun 2 x Pipsverloren. Ich habe nur einmal Minus. Das System findet in Seitwärtsphasen also Grenzen. Ein Münzwurf reglementiert schon mal dein Verlust auf höchstens 30 Pips, während 2 Trade den Verlust auf 60 Pips (theoretisch) laufen lassen kann.

Dateianhang


Das ich ein erfolgreicher Trader bin, konnte ich lange Zeit erfolgreich vertuschen... ;)

  #46
ONLINE   DaBuschi

Update
Long @ 1.3492 / SL @ 1.3462 - SL nachgezogen @ 1.3469
Short @ 1.3489 / SL @ 1.3519 - Ausgestoppt @ 1.3500 - Ergebnis -11 Pips


Update
Long @ 1.3492 / SL @ 1.3462 - Ausgestoppt @ 1.3469 - Ergebnis -23 Pips
Short @ 1.3489 / SL @ 1.3519 - Ausgestoppt @ 1.3500 - Ergebnis -11 Pips

Tag beendet. Auf der Longseite war es richtig den SL nachzuziehen, denn der initial SL wäre auch so getroffen worden und ich denke auch der SL auf der Shortseite kann so akzeptiert werden. Freilich ist man hinterher schlauer, dass es danach nochmal tiefer ging - evtl. sogar sehr viel tiefer (das wissen wir heute abend), aber hinterher ist man immer schlauer ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

  #47
OFFLINE   Stevywin

@ daBuschi

lies bitte nochmal mein vorherigen Post, ich hatte was zugefügt.
Das ich ein erfolgreicher Trader bin, konnte ich lange Zeit erfolgreich vertuschen... ;)

  #48
ONLINE   DaBuschi

@ DaBuschi

das Problem, welches ich sehe, ist genau das was heute eingetreten ist bei dem System. Du hast nun 2 x Pipsverloren. Ich habe nur einmal Minus. Das System findet in Seitwärtsphasen also Grenzen. Ein Münzwurf reglementiert schon mal dein Verlust auf höchstens 30 Pips, während 2 Trade den Verlust auf 60 Pips (theoretisch) laufen lassen kann.


Hier wird immer noch missverstanden, was hier erreicht werden soll.

Ich will hier nicht ein System vorstellen, welches darauf basiert, dass man um 8.30 Uhr zwei Trades öffnet. Das macht keinen Sinn, da kann ich auch gleich flat bleiben, vor allem da die Positionen sich gegenseitig aufheben und hedgen macht keinen Sinn. Das haben wir ja an anderer Stelle ausführlich diskutiert.

Es geht darum zu beweisen oder eben nicht zu beweisen, dass ein zufälliger Einstieg (zumindest richtungsmäßig) und IMMER Long zu gehen ist zufällig, wenn man annimmt, dass man auf Dauer in 50% der Fälle richtig liegt. Und wenn dem so ist, sollten die Ergebnisse auf beiden Konten auf Dauer auch nahezu gleich sein. Deshalb werden beide Seiten genommen. Es geht ums Trade-Management und um nichts anderes.

Als Gegenargument zu Deinem könnte ich anbringen, dass ich zwar an Tagen wie heute doppelt verliere, es aber Tage geben wird (wie z.B. gestern), wo eine Seite ausgestoppt wird, die andere aber dafür deutlich gewinnt. Diese Chance hast Du nicht, wenn Du nur eine Richtung tradest.

Aber wie gesagt, darum geht es nicht. Es soll nur aufgezeigt werden, was mit Trade Management möglich ist. Das beinhaltet hier auch der Meinungsaustausch darüber, was lief gut, was lief nicht so gut, was könnte man generell anders machen. Ziel ist ein Lerneffekt für ALLE.

Das Trade-Management wird sich also sehr wahrscheinlich über die Dauer ändern. Neue Erfahrungen fließen ein, andere Trader bringen ihre Sichtweise ein usw.

Es ist ein Prozess und soll auch so verstanden werden.

Es soll hier niemand aufgefordert werden, dies als System zu betrachten. Aber wenn die Leute hier übers Trade-Management lernen und dieses anwenden können, dann haben wir viel erreicht.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

  #49
OFFLINE   Stevywin

@ DaBuschi

da haschte rescht.

Dann behalte ich das System mit dem Münzwurf bei und du machst das mit den 2 Trades. So haben wir da auch gleich einen Vergleich dieser beiden Zufallseinstiege.

Heißt für PriNova jeden Morgen ne Münze zu werfen 8)

LONG = Kopf
SHORT = Zahl
Seitwärts= Wenn sie auf der Kante landet ;)

Ergebnis seit Beginn 17.11.11 = -24 Pips
Das ich ein erfolgreicher Trader bin, konnte ich lange Zeit erfolgreich vertuschen... ;)

  #50
OFFLINE   Pilok

Ob long, ob short, das Geld ist fort!;)
Außerordentlich zickiger, geradezu missmutiger Markt heute- auch in den Aktienindizes.

  #51
ONLINE   DaBuschi

Hier das Excel-Sheet mit den heutigen Trades. Hab nun auch noch Charts eingefügt, um die Equity-Kurve für Long und Short sehen zu können.

Dateianhang


Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

  #52
ONLINE   DaBuschi

Update
Long @ 1.3492 / SL @ 1.3462 - Ausgestoppt @ 1.3469 - Ergebnis -23 Pips
Short @ 1.3489 / SL @ 1.3519 - Ausgestoppt @ 1.3500 - Ergebnis -11 Pips

Tag beendet. Auf der Longseite war es richtig den SL nachzuziehen, denn der initial SL wäre auch so getroffen worden und ich denke auch der SL auf der Shortseite kann so akzeptiert werden. Freilich ist man hinterher schlauer, dass es danach nochmal tiefer ging - evtl. sogar sehr viel tiefer (das wissen wir heute abend), aber hinterher ist man immer schlauer ;)


Hier noch die Charts für Long und Short mit dem restlichen Tagesverlauf.

In nachhinein betrachtet wurde beim Long-Trade alles richtig gemacht. Beim Short muss man sich fragen, ob der SL nicht zu früh nachgezogen wurde. Deshalb Plan für heute - falls möglich wichtige W/U-Level stärker beachten und nicht zu zügig nachziehen.

Dateianhang

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  • Angehängte Datei  Short.JPG   115.16K   140 Anzahl Downloads

Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

  #53
ONLINE   DaBuschi

So, wie geplant wollte ich heute den SL weniger aggressiv nachziehen.

Entry war @ 1.3514


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Auf der Longseite lief der Trade in den Gewinn. In der Spitze war der Trade 19 Pips vorn. Jedoch lief der Trade in einen Widerstandsbereich bei 1.3530, den er nicht überwinden konnte. Der folgende Rücksetzer stoppte den Trade @ 1.3484 mit voller Größe aus. Das ist so ein shit happens Trade, denn 2 Pips tiefer drehte der Kurs, um dann um 130 Pips anzusteigen.

Da ich den Trades mehr Raum lassen wollte, ergab sich hier leider keine Möglichkeit den SL nachzuziehen. Eine Teilgewinnmitnahme hätte allerdings in Betracht gezogen werden können. Auch so kann man Risiko rausnehmen. Ergebnis also -30 Pips mit voller Position.


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Die Shortseite ist schnell erzählt. Auch hier wurde der SL erst nach einer deutlichen Reaktion nachgezogen. Der Trade war logischerweise erst unter Wasser, doch die Widerstandszone hielt. Von hier lief der Trade direkt in den Gewinn, sodaß der SL auf 1.3534 nachgezogen werden konnte. Im Nachgang gab der Kursverlauf keine Möglichkeit den SL weiter nachzuziehen, sodaß der Trade @ 1.3534 mit -20 Pips ausgestoppt wurde. Auch hier hätte eine Teilgewinnmitnahme in der Nähe des Widerstands das Ergebnis positiv beeinflussen können.

Teilgewinnmitnahmen schließe ich aber vorerst aus. Ist ja ein Experiment ;)

Anbei auch noch das aktualisierte Excel-Sheet.

Dateianhang


Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

  #54
OFFLINE   Lenzelott

Hab mir den Thread durchgelesen, finde die Idee witzig.

nur so eine Idee am Rande: Märkte haben manchmal "komische Angewohnheiten":

wenn man zb. den ESTX50 oder DAX Future jeden Tag um 9 Uhr kauft und um 17:30 wieder verkauft, häuft man damit über die letzten 10-14 Jahre exorbitante Verluste an. In diesen Märkten spielt also die Grundrichtung des Trades intraday eine entscheidenden Rolle. Quelle: eigen Untersuchung

insofern halte ich es für Zielführend den gerade gehandelten Markt einmal auf solche oder ähnliche Strukturen untersuchen.


  #55
ONLINE   DaBuschi

wenn man zb. den ESTX50 oder DAX Future jeden Tag um 9 Uhr kauft und um 17:30 wieder verkauft, häuft man damit über die letzten 10-14 Jahre exorbitante Verluste an. In diesen Märkten spielt also die Grundrichtung des Trades intraday eine entscheidenden Rolle. Quelle: eigen Untersuchung


Danke für den Hinweis. Ich seh zwar den Zusammenhang zwischen Trade-Management und 9 Uhr kaufen und 17.30 Uhr verkaufen nicht, aber um mal aus meiner Erfahrung zu sprechen - es gibt im EURUSD Tage und sogar einige Tage in Folge, wo der Kurs morgens anfängt zu laufen und dann nicht mehr zurückschaut. Diese gilt es zu traden und aus den anderen möglichst mit überschaubarem Verlust rauszukommen.

Heute bin ich erst um 8:43 Uhr in den Markt gekommen, weil in München auf den Straßen die Hölle los ist. Damit komm ich aus der Long-Sicht 20 Pips "besser" und aus der Shortsicht 20 Pips "schlechter" in den Markt.

Aber da der Einstieg ja eh wurscht ist, machen wir das Beste draus ;)

Entry also @ 1.3500. Aber bemerkenswert. Bis 8:30 Uhr nix passiert und dann gings los ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

  #56
OFFLINE   Covolt

ich finde die Arbeit etwas mühevoll. Aber sicher lehrreich für alle.
Wenn also alles Zufall wäre, wäre es so:

da es sich um lediglich eine einzige Simulationsserie selbst handelt, sind selbst z.b. 300 Tage immer noch nicht aussagekräftig.
Das Ergebnis kann zufällig im Plus oder zufällig im Minus sein ;) (die Ergebnisse mehrerer solcher Serien unterliegen der Normalverteilung)

so wäre das jedenfalls mit dem Zufall.

Wie es nun an der Börse ist, keine Ahnung???




  #57
OFFLINE   Stevywin


Wenn also alles Zufall wäre, wäre es so:



Es geht nur um den Einstieg. Der ist Zufall. Es soll bewiesen werden, dass das Trademanagement für die Gewinne sorgt. So wie beim Poker. Nur die Blätter sind zufällig und durch Können soll gewonnen werden.
Das ich ein erfolgreicher Trader bin, konnte ich lange Zeit erfolgreich vertuschen... ;)

  #58
OFFLINE   Covolt

Es geht nur um den Einstieg. Der ist Zufall. Es soll bewiesen werden, dass das Trademanagement für die Gewinne sorgt. So wie beim Poker. Nur die Blätter sind zufällig und durch Können soll gewonnen werden.


wie hast Du vor, die Nichtzufälligkeit des Ergebnisses (speziell des Austiegs zu beweisen? ):-)

  #59
OFFLINE   nightyhawk

wie hast Du vor, die Nichtzufälligkeit des Ergebnisses (speziell des Austiegs zu beweisen? ):-)

Also ich glaube ja nicht, dass @DaBuschi hier irgendetwas beweisen muss.... ^^

Mal angenommen sämtliche Ergebnisse wären purer Zufall, dann müsste sich nach x Trades (mal abgesehen vom Spread) doch ein Konto (long oder short) genau so weit im PLUS befinden, wie das andere Konto (short oder long) im Minus. Sollte @Dabuschi es nun schaffen, dass beide Konten ähnlich weit im Plus liegen, so ist das einzig seinem Mangement und nicht mehr dem Einstieg zu verdanken....
Chleudere den Purchen zu Poden!

  #60
ONLINE   DaBuschi

Interessante Diskussionen. Macht ruhig weiter so. Hier die heutigen Trades.

Einstieg wie gesagt @ 1.3500 dank des morgendlichen Staus auf Münchner Straßen. Wie ich schon schrieb war was für den Long besser, weil ich unter dem eigentlichen Kauflevel in den Markt kam. Für den Short wars schlechter.


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Ich hatte heute Morgen schon mit Short gerechnet und hab den Short deshalb auch auf dem großen Konto mitgenommen. In der Eile des Gefechts hab ich den Long-Trade heut auf dem Short-Konto und umgekehrt gemacht. Macht aber nix, da ich feste Positionsgrößen handele und damit ists eigentlich wurscht.

Der Morgen lief short und ich habe durch den "guten" Einstieg noch Risiko aus dem Markt nehmen können. Bei der ersten größeren Gegenbewegung hab ich den SL sofort auf das ausgebildete Low nachgezogen, weil ich von tieferen Kursen und damit ein Fortsetzen der Dynamik ausging. Somit wurde ich @ 1.3483 mit -17 Pips ausgestoppt. Wäre ich um 8.30 Uhr short, wäre ich nicht in die Situation gekommen, den SL näher heranzuziehen. Hier hat sich der späte Einstieg also als Vorteil erwiesen.


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Aber jede Medaille hat zwei Seiten und so wurden durch den späten Einstieg auf der Shortseite 20 Pips verschenkt. Wie Ihr am Chart erkennen könnt, hab ich Teilgewinne mitgenommen. Eine Hälfte hab ich @ 1.3472 geschlossen und dann den SL für die Restposition auf BE nachgezogen, weil ich von tieferen Notierungen ausging, dem Markt aber ein wenig Luft lassen wollte. Nachdem um 15 Uhr wieder etwas Abwärtsschwung aufkam, hab ich den SL auf dem 5min-Chart getrailed. Erst @ 1.3483, dann @ 1.3469 und schließlich @ 1.3466. Dort wurde ich dann auch ausgestoppt. Gar kein so schlechter SL, wenn man sieht, dass der Markt danach noch deutlich rauf lief.

Unterm Strich macht das einen durchschnittlichen Exit von 1.3469, womit der Trade +31 Pips aufs Shortkonto spülte. Hätte sich die Dynamik des Morgens fortgesetzt, hätten wir sicher Notierungen im Bereich von 1.3340 gesehen und darauf habe ich spekuliert.

Man kann schonmal festhalten, dass Trades wie heute die vielen kleinen Verlierer ausgleichen werden. Die langen Rallys werden das Konto wirklich voranbringen. Wir müssen sie nur erwischen und den Trend reiten. Das hab ich heut versucht, aber der Markt war nicht bereit für tiefere Kurse.

Last but not least noch die Datei mit den Trades. Der Asienmarkt war heute flat und deshalb hab ich ihn auch so eingestuft.

Dateianhang


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