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60 x 90, oder der Versuch der Bändigung der Marginale

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24 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   dee544

Hallo zusammen,

dies soll eine Neuauflage der Diskussion des

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Themen diese Boards diskutiert worden und also für viele Member nicht wirklich neu.
Trotzdem ein ganz kleiner Ausflug zur Strategie:
Der EA basiert auf einem einfachen Moving Average (Gleitender Durchschnitt), welcher in regelmässigen Abständen über- / untereinander gelegt ist (siehe Pic01.jpg)
Die Handelsidee sagt, sobald eine neue Linie des EA vom Kurs berührt wird, wird ein Kauf / Verkauf in die Gegenrichtung (!) des offensichtlichen Trends geöffnet. Beim nächsten Level erfolgt erneut ein Kauf / Verkauf in die Gegenrichtung. Die Idee folgt der Theorie, dass Kurse immer wieder zu ihrem Mittel zurückkehren. Genau diese Theorie funktioniert in der Praxis nicht immer. Und damit sind wir genau beim Thema dieses Threads: Wie kann man den Totalverlust vermeiden?

Im Anhang findet Ihr ein ZIP-File mit dem Original-EA's von NanningBob, einer halbwegs deutschen Bedienungsanleitung und ein Excel zur Risikoberechnung. Weiterhin habe ich eine "optimierte" Version beigelegt, bei der alle nicht benötigten Variablen entfernt sind und die Geschwindigkeit für die Backtests optimiert ist. In dieser Version kann man nicht mehr die Handelsperiode im EA einstellen, sondern die Periode wird ausschliesslich vom Chart bestimmt. Dafür ist die Version allerdings 2,5 mal schneller. Um die Leistung dieses EA etwas zu untermauern, habe ich für ein paar Währungspaare meine Backtest-Ergebnisse für verschiedene Perioden hinzugefügt. Man möge mir bitte verzeihen, dass ich mir seinerzeit den Testzeitraum und Testbeginn nicht notiert habe.

Achtung: diesen EA bitte nur mit absolutem Verständnis für das eingegangene Risiko verwenden !!! Dieser EA kann bei unsachgemässen Gebrauch sehr schnell jedes (!) Konto auf Null setzen.
Daher möchte ich hier im weiter Verlauf mit Euch gemeinsam erarbeiten, wie man mit dem EA ohne dem Marginale-Risiko erfolgreich handeln kann.

Ich freue mich über Eure sachlicher Beteiligung!!

Dateianhang



  #2
OFFLINE   MANDL2007

so dee544 ... na dann hau man rinn ... ich würd sagen, da Du scheinbar mehr oder weniger allein bist auf weiter Flur mit dieser Geschichte - mach's eenfach - und dann stell doch nach längerer Zeit einfach mal Deine Ergebnisse via myfxbook.com-LINK rein - forward demo oder live - das wird dann Dein Prüfstein sein ... wünsche ehrlich viel Erfolg ! Auf das es Dir gelinge ... die Bändigung:welldone: 8)
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"I DO it my way !" (frei nach F.S.)
Mein EA Portfolio: http://www.stevehopw...php?f=36&t=1374 (TGTFX, TGTFX1, TGTFX2, MANDL2007)

  #3
OFFLINE   TJPLD

Dadurch, dass du z.B. 5 Trades Short auf hast und bei einem Rücksezter ein Teil der Trades mit Verlust schliessen musst, aber ja Gewinn machen willst, bist du zumartingale gezwungen was mit 100%iger Sicherheit zum Totalverlust des Kontos führt.Hältst du für jedes Level die Positionsgröße gleich martingalisierst du im Grunde auch schon, da du deine Verluste im Ernstfall unnötig vergrößert hast. Endstation Kontoplatt auch in diesem Fall. Gegen den Trend immer wieder Gegenpositionen auf zu bauen ist einfach keine Strategie die ein positiven Erwartungswert hat sonst würde man sie erst garnicht mit Martingale behaften.

Ich nehme gerne Wetten an.

Macht man alle 90 Pips je eine Position mit einem Lot auf und das max. 5-mal und schliesst beim 6ten Level hat man Verluste von
90 Pips * 5 (für das am weitesten entfernte Level also Level 1) + 90 * 4 + 90*3 + 90*2 + 90 = 1350 Punkte
Wird das erste Level geöffnet und läuft in den TP hat man ein Gewinn von 60 Punkte. 1350:60 das sind natürlich Traumquoten.


  #4
OFFLINE   blindfish

hi dee,
alleine sterben is auch langweilig :) ich arbeite mich mal ein und probiere nur mit eu rum!

.... ich muss nicht immer der beste sein, mir reicht es vor dem 2ten zu sein ....

 

mini.jpg


  #5
OFFLINE   TJPLD

Wenn man sich selbst davon überzeugen möchte, dass daraus langfristig nichts wird dann auf keinen Fall mit echtem Geld!

  #6
OFFLINE   Sasch

Marginale kann man vielleicht bändigen aber nicht Martingale:D
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Von nichts kommt nichts

  #7
OFFLINE   nightyhawk

Prinzipiell hat man doch mit Martingale die sichere Wahrscheinlichkeit, dass das KONTO irgendwann weg und/oder null ist. Das stört mich jetzt prinzipell nicht, weil wenn ich unter normalen Umständen einen TRADE öffne, habe ich auch die sichere Wahrscheinlichkeit, dass dieser TRADE irgendwann weg und/oder null ist. Und wenn man diese Analogie hernimmt und ein TRADE mit einem KONTO vergleicht, kann auch Martingale sympatisch werden. Wichtig ist eben (wie es @daBuschi im Coin-Flip macht) den TRADE bzw. in diesem Fall das KONTO zu managen.

Kurz gesagt heißt das, wenn das Konto im MarginCall landet, muss ich vorher mindestens meine Einlage vom Gewinn schon abgezogen haben, um weiter traden zu können. Andererseits darf ich auch nicht zuviel vorweg abziehen, um dem KONTO sein Lauf zu gestatten, wenn es denn mal brummt (Trend).
  • jwah gefällt das
Chleudere den Purchen zu Poden!

  #8
OFFLINE   TJPLD

Selbst wenn bringt dir das nichts. Hast du einmal dein Geld abgezogen (soweit kommt es meist garnicht) und schrottest danach den Rest was hat man nun gewonnen? Was willst du danach machen? Das abgezogene wieder einsetzten und dem Risiko aussetzten auch das noch zu verlieren um dann endgültig als Verlierer da zustehen?

Eine Strategie mit negativer Gewinnerwartung kann durch keine Tricks profitabel gemacht werden. Die Verluste sind automatisch größer als die Gewinne. Man muss sich einfach nur vor Augen führen dasman beim klassischen Martingale im 5ten Versuch 32 Euro riskiert um 1 Euro zu gewinnen spätestens hier sollte es Klick machen.

In der Konto = Tradebetrachtung wäre das das selbe wie jeden Trade einfach aus zu sitzen und ihn dann mit minimalem Gewinn zu schliessen. Nun irgendwann haut ein Trade soweit ab, dass im Konto einfach kein Geld mehr ist um noch weiter auf eine Erholung zu hoffen. Werden Verluste maximiert kennt das Konto langfristig nur eine Richtung.

  #9
blutkehlchen

Marginale kann man vielleicht bändigen aber nicht Martingale:D


Absolut !Martingale führt zwangsläufig in den Bankrott , mal abgesehen man ist mit Mikrolot Tradingbei einem 100k Account zufrieden.
Wenn schon Martingale , dann würde ich nicht versuchen die Mathematik zu "bändigen", sondern versuchen es möglichst "auszureizen". Man findet im Netzeine ganze Reihe extremer Grid.Martingale EA´s die über einen kurzen Zeitraum durchaus Traumergebnisse erzielen können, auch ohne größeren "Floating DD", bevor Sie zwangsläufig den Margin Call auslösen.
Wenn man das mit einem "Mini-Account" verbindet und "rechtzeitig"sein Kapital abzieht , könnte sowas auch auf lange Sicht Gewinn machen.
Diesen "Spaß"habe ich mir zwar noch nicht gegeben aber interessieren würde es mich

Ich hatte die

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, besorgt hab ich sie schon , mal sehen wie Sie mit ein paar Testkröten performed

  #10
OFFLINE   blindfish

es wäre klasse, wenn ihr über martingale etc. in eigenenthreads diskutiert ;D

ansonsten würde ich vorschlagen, @dee wendet mal die neue option der threadaussperrung an ;)

.... ich muss nicht immer der beste sein, mir reicht es vor dem 2ten zu sein ....

 

mini.jpg


  #11
blutkehlchen

Ach sei mal nicht so , Martingale ist ja ein inhärenter Teil dieser Strategie so wie ich sie verstehe ...

@dee

Mich würde interessieren warum du anstatt der MA Bänder nicht die TMA_True Bänder verwendest , die sehen im optischen Backtest verdammt gut aus ohne zu repainten , an der Strategie selbst würde sich ja nichts ändern

  #12
OFFLINE   PriNova

@blutkehlchen bringt nichts. der TMA ist nichts anderes als ein LWMA dem als bänder ein ATR(x) als +-offset gegeben wird.


bist du dir sicher, dass du den TMAtrue betrachtest?
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #13
OFFLINE   dee544

Hallo zusammen,

Eure vielen Beiträge überraschen mich riesig. Ich hatte schon geglaubt, dass das Thema schon zu oft diskutiert worden ist. Deshalb ein fettes Danke an alle Interessierten.

Nun zu meinem ersten Thema des Threads: das Risiko

Ich habe mindesten 20 Bücher zum Thema Forex gekauft, gelesen und manchmal sogar verstanden:-[ und mindestens ebensoviele Beiträge in diversen Foren. Wer das Risiko seiner Trades ausser acht lässt, sollte sein Geld besser spenden, versaufen oder verschenken. Damit macht man zumindest etwas mehr oder weniger sinnvolles.

Nach meiner persönlichen Einstellung sollte das Risiko pro Trade etwa 1 Prozent des Kapitals betragen, höchsten jedoch 2 Prozent.

Wenden wir diese Regel in aller Konsequenz auf den EA 60x90 an! Zur Berechnung habe ich ein kleines Excel im Anhang hinterlegt.

Im Moment möchte ich die zu handelnde Währung auf EURUSD einschränken (zu viele Variablen führen zu hoher Komplexität und das ist zu schwierig für mich:-" ).

Weiterhin möchte ich darum bitten, meine leichten Ungenauigkeiten an der ein oder anderen Stelle zu entschuldigen (damit ich von Euch nicht zerfleischt oder zerrissen werde).
Ich möchte lediglich das Prinzip des Umgang des Risiko mit dem EA 60x90 darstellen!!!

Das Risiko bestimmen im Wesentlichen bei diesem EA folgende Parameter:
  • Lots (Startgrösse)
  • MaxTrades (Anzahl der Level)
  • Multiply (Faktor der Marginale)
  • Pips (Abstand zum nächsten Level)
  • StopLoss (Ausstieg aus dem Trade), sollte ein ganzzahliges Vielfaches von Pips sein
  • Kapital (und damit unser 1% Risiko pro Trade)

Alle andere Parameter dienen sicherlich zur Anpassung des Gewinns und zum Ausschluss eventuell "störender" Einflüsse, aber sie beeinflussende das maximale Risiko des Trades nicht.
Der EA beendet nach dem Erreichen des ersten SL alle anderen Positionen mit der gleichen MagicNumber und dem gleichen Symbol.
Im Excel habe ich den maximalen Verlust pro Level und die Summe des Gesamt-Verlustes berechnet. Solange der Verlust unter 1 Prozent des Kapitals bleibt, bestimmt eigentlich nur noch die Anzahl der Gewinner und Verlierer, sowie die Höhe des Gewinns pro Trade, wann der EA uns Reich oder Pleite gemacht hat.

An alle Pessimisten: es kann also doch zu einem Margin Call kommen, man braucht nur die anderen Parameter schlecht genug einzustellen:welldone:.

Wer sich nicht an diese Regel / Restriktion des Tradens hält, hat eigentlich schon heute sein Kapital verloren, wobei es völlig egal ist, ob dies mit einem EA oder beim manuellen Handel ist, oder ob man auf Basis Formationen, Konstellationen oder Indikatoren handelt.

Im anhängenden Bild habe ich eine gültige und eine nicht zulässige Einstellung des EA aufgezeigt.

Viel Spass beim rechnen und diskutieren!!

dee544

Dateianhang



  #14
OFFLINE   dee544

Noch ein kleiner Nachtrag,

zwar habe ich schon seit Monaten den Test auf dem Demokonto laufen, aber ich teste auf den Demokonten mehrere EA, sodass keine klare Aussage zum 60x90 möglich ist, ohne den Kenntnissen, was ich sonst noch so "verbreche".
Daher eröffne ich ein extra Demokonto und veröffentliche es. Der Link folgt!

dee544
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  #15
OFFLINE   dee544

Hallo zusammen,

Hier ist nun der Link zum "öffentlichen" Demokonto:

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Es werden folgende Paare gehandelt:
EURJPY M15,
GBPCHF M15,
GBPJPY M15,
NZDJPY H1,
GBPUSD H1,
NZDUSD H1,
EURUSD H1,
USDCHF H1,
AUDUSD H1,
CHFJPY H1
also 10 Währungspaare mit einem Gesamtrisiko von 1'235.2 Euro, also knapp 5 Prozent des Kapitals. Alle Paare haben die gleichen Einstellungen des EA.
MaxTrades = 5
StartLotSize = 0.01
Pips = 90
StopLoss = 450
Multiply = 3
Risk per Trade = 0,5%
Die Settings liegen als Anhang dabei. Erste Ergebnisse werden wir bestimmt am Montag sehen. Vielleicht noch eine Rahmenbedingung:
Es wird nicht manuell eingegriffen; ausser am Freitag Abend, falls ein Trade kurz vor TP ist, wird die Position manuell geschlossen, um dieser Position nicht einem unnötigen Gap des Wochenendes auszusetzten. Alle anderen Positionen laufen die gesamte Börsenzeit.
Der Rechner ist noch nicht vor Störungen (Stromausfall oder Internet) gesichert. Ausfälle sind also möglich.

Dateianhang



  #16
OFFLINE   dee544

Dadurch, dass du z.B. 5 Trades Short auf hast und bei einem Rücksezter ein Teil der Trades mit Verlust schliessen musst, aber ja Gewinn machen willst, bist du zumartingale gezwungen was mit 100%iger Sicherheit zum Totalverlust des Kontos führt.Hältst du für jedes Level die Positionsgröße gleich martingalisierst du im Grunde auch schon, da du deine Verluste im Ernstfall unnötig vergrößert hast. Endstation Kontoplatt auch in diesem Fall. Gegen den Trend immer wieder Gegenpositionen auf zu bauen ist einfach keine Strategie die ein positiven Erwartungswert hat sonst würde man sie erst garnicht mit Martingale behaften.

Ich nehme gerne Wetten an.

Macht man alle 90 Pips je eine Position mit einem Lot auf und das max. 5-mal und schliesst beim 6ten Level hat man Verluste von
90 Pips * 5 (für das am weitesten entfernte Level also Level 1) + 90 * 4 + 90*3 + 90*2 + 90 = 1350 Punkte
Wird das erste Level geöffnet und läuft in den TP hat man ein Gewinn von 60 Punkte. 1350:60 das sind natürlich Traumquoten.

Du hast Recht mit der Behauptung, dass die martingale notwendig ist, um im Verlustfall eines Levels mit Gewinn nach Hause zu gehen. Der Verlustfall tritt ein, sobald das letzte Level gerissen wurde.:'( Dabei ist aber noch lange nicht das Konto platt, sondern nur das zulässige und maximal erträgliche Risko eingetreten. Solange die Häufigkeit und Höhe des Verlustes durch die Häufigkeit und Höhe des Gewinns überschritten wird, steht auf meinem Konto ein Plus. Immerhin braucht es eine Kursveränderung von 450 Pip ohne eine Erholung von etwa 90 Pip. Das ist aber eine andere Sicht; die Häufigkeit von Ereignissen. Das möchte ich in den nächsten Tagen betrachten. Vielleicht kannst Du mir dabei helfen?!

  #17
OFFLINE   PriNova

Eine kleine Bemerkung am Rande. Nicht um, den EA zu verschönern etc. Du sollest die Auswahl deiner Paare auf schwach Volatile Paare reduzieren, sowie Paare welche kaum Trends aufweissen. Daher ist auch die Einstellung der TP's, SL's und Levelabstände durchaus für jedes Paar anders zu wählen.
Auch würde ich mir überlegen, ob am eigentlichen TP ein BE für alle Orders gesetzt wird bzw. ein Trailing einsetzt.
Rein rechnerisch steht dem SL verlust gegenüber dem Gewinn im ersten Level ein unbeschreiblich schlechtes CRV gegenüber. Ein SL verlust bedeuted mind 22,5 TP's mit nur einem Level.
Wenn du Tatsächlich mal eine Trendwende erwischt die vielleicht 10 Jahre anhält, dann bringt das sehr viel mehr Geld ein, als ein TP von 60 Pips mit nur 0.01 Lot.


Ansonst viel Spass beim testen.
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #18
OFFLINE   dee544

Eine kleine Bemerkung am Rande. Nicht um, den EA zu verschönern etc. Du sollest die Auswahl deiner Paare auf schwach Volatile Paare reduzieren, sowie Paare welche kaum Trends aufweissen. Daher ist auch die Einstellung der TP's, SL's und Levelabstände durchaus für jedes Paar anders zu wählen.
Auch würde ich mir überlegen, ob am eigentlichen TP ein BE für alle Orders gesetzt wird bzw. ein Trailing einsetzt.
Rein rechnerisch steht dem SL verlust gegenüber dem Gewinn im ersten Level ein unbeschreiblich schlechtes CRV gegenüber. Und wenn du Tatsächlich mal eine Trendwende erwischt die vielleicht 10 Jahre anhält, dann bringt das sehr viel mehr Geld ein, als ein TP von 60 Pips mit nur 0.01 Lot.

Die Auswahl der Paare und Optimierung ist bestimmt nicht optimal. Aber genau deshalb habe ich die Paare gewählt! Eigentlich möchte ich einen Verlust provozieren, damit selbst die totalitären Kritiker sehen, dass ein Verlust zum normalen Trading gehört und nicht gleich ein Konto leert.
Meine Tests (siehe Anhang Post #1 ) haben Deinen Empfehlungen schon recht gegeben. Die TP und SL sind je Paar sehr unterschiedlich.
Zwar glaube ich nicht an 10 jährige Trends, aber mit Deiner Idee der Anpassung des Ausstiegs liegst Du seeeeehr richtig. Ich hoffe, das DaBuschi die beste Regel der Welt für einen Goldenen Ausstieg findet;)

  #19
OFFLINE   dee544

Ach sei mal nicht so , Martingale ist ja ein inhärenter Teil dieser Strategie so wie ich sie verstehe ...

@dee

Mich würde interessieren warum du anstatt der MA Bänder nicht die TMA_True Bänder verwendest , die sehen im optischen Backtest verdammt gut aus ohne zu repainten , an der Strategie selbst würde sich ja nichts ändern

Eigentlich ist der Grund des Einstiegs für diese Strategie nicht wichtig. Man könnte auch Bollinger Bänder, den Kama oder sonstiges nehmen. Im Grunde möchte ich die Idee des Schöpfers nicht mehr als notwendig modifizieren.
Hier geht es ehr um die Funktionsweise des Handelns. Diese scheint (auch bei Dir) sehr umstritten zu sein. Leider habe ich in der Vergangenheit keine (!) echten Gründe gehört, warum das Konto geleert werden sollte. Es wird von vielen Membern behauptet und jemand der es erlebt hat, sagt, dass er eingegriffen hat, um zu "scheinbar" retten.
Ich behaupte, dass man mit bewusst eingegangenem Risiko nicht unbedingt ein leeres Konto haben muss.

  #20
OFFLINE   blindfish

nach meinen testläufen kannst die settings knicken ;D

.... ich muss nicht immer der beste sein, mir reicht es vor dem 2ten zu sein ....

 

mini.jpg




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