59 Antworten zu diesem Thema

[Tyquu]

Hey Leute,

habe zur Zeit die Idee von Systemen im Kopf, welche eigtl. relativ Non- bzw. Bidirektional sind. Zum Beispiel trade ich im Moment ein Grid-Hedge System dieser Art. Was eigentlich immer von einger großen Bewegung profitiert, egal ob hoch oder runter. Das aber nur am Rande.

Da ich den ganzen Abend damit verbracht habe MM-Arten und auch Roulette-Strategien durchzuforsten (denn hier haben wir auch fast 50% wahrscheinlichkeit ABER EBEN ETWAS WENIGER(!)), ist mir jetzt eine Idee gekommen. Wollte das hier nur kurz ansprechen und schauen wie Ihr das seht bzw. ob man das mal zusammenbasteln könnte und testen.

Es geht um die Kombination von:
1. Einer Strategie, welche min. 50% Trefferquote bei einem 1:1 RR hat. Wenn sich eine SIMPLE finden lässt, welche nachweisbar öfter trifft,

umso besser.

2. Der Montante Américaine Verlustprogression. (Da ich keine reine Martingale haben möchte!) Diese Verlustprogression ist mit eine der Besten (außer evtl. noch Goldstein, welche aber wiederum zu aufwendig wird). Diese Verlustprogression benötigt bei einem RR von 1:1 nur etwas mehr als jedes dritte Mal einen Treffer, um am Ende im Plus zu stehen! [Wem diese nichts sagt, einfach mal im Wiki gucken]

Das wäre eine super Verbesserung gegenüber einem normalen R:R von 1:3, bei dem man bei jedem dritten mal trifft! Die Wahrscheinlichkeit bei 1:1 ist deutlich höher.

Was brauchen wir?

Der Grund warum ich hier poste, bevor ich es selbst teste ist: Ich benötige eine Strategie, welche nachweisbar, über einen langen Zeitraum mindestens 50% Trefferquote bei 1:1 RR hat. (Also keinen Gewinn und keinen Verlust erwirtschaftet, bei ungefähr ausgeglichenen Treffern). Das das eigtl. schon ohne jegliche Strategie möglich sein sollte indem man ein Random TP und SL eingibt, wäre es schön wenn wir eine SIMPLE Strategie finden, welche vielleicht wenigstens 55%-60% der Trades richtig liegt.
In Kombination mit dem Montante Moneymanagement, bei dem bei Verlustserien nur sehr langsam erhöht wird, sollte es relativ sicher sein! Durch die etwas erhöhte Gewinnwahrscheinlichkeit laufen wir nicht so große Gefahr, dass sich die Höhe der Einsätze ins unermässliche steigert.

*EDIT*: Es wäre natürlich gut wenn die Pip-Reichweite bis zum SL und TP nicht zu hoch ist, um möglichst oft die Trades umsetzen zu können, dabei sollte aber trotzdem der Spread berücksichtigt bleiben! Ich denke wir sollten D1-Candles wählen und eine Breakout-Variante!

Das ganze kann, sollte es funktionieren, in einen EA gepackt werden. Ist vielleicht nur etwas schwierig wegen dem MM;D



Naja, FAZIT:
Was sagt ihr dazu? Ich mag es halt, einfach mal verrückte Ideen zu entwickeln und auszuarbeiten. Da auch das Grid-Hedging ganz gut funktioniert, bin ich dafür nun offen! Leider erwirtschaftet es recht geringe Rendite. Daher suche ich weiter.


Grüße,
Tyquu

[fxdaytrader]

In der Theorie (vgl.

Please Login or Register to see this Hidden Content

) hört sich das alles wunderbar an.

Doch auch hier bestehen offenbar Zweifel (wenn nicht gar mathematische Gesetzmässigkeiten welche zum Tatolverlust des eingesetzten Kapitals führen würden) an der Strategie. Das ist der Haken an der Sache:)

Sicherlich wird das auf Dauer wohl unvermeidbare mit den von Dir angesprochenen Strategien länger hinausgezögert, aber es kommt dann irgendwann was kommen muß ...

zitat:

Der Erwartungswert für den Verlust ist der genau gleiche wie bei allen Roulette-Systemen; der mathematische Beweis für die Nichtexistenz sicherer Gewinnstrategien kann mithilfe der Martingal-Theorie erbracht werden.

quelle:

Please Login or Register to see this Hidden Content

zitat:

Unter der Voraussetzung, dass sich langfristig die Zahl der Gewinne und Verluste ausgleicht, so führt dieses System zum Gewinn. Nur ist eben diese Voraussetzung falsch - und so führt dieses System aus genau denselben Gründen (siehe

Please Login or Register to see this Hidden Content

) à la longue mit Sicherheit zum Verlust.

quelle:

Please Login or Register to see this Hidden Content

Mal so gefragt, hat jemand von Euch praktische trading-Erfahrungen mit diesen Systemen?

Was wäre wenn man sie so umbaute daß z.B. nicht immer verdoppelt würde, sondern (unter Einbeziehung bspw. der freien account margin, equity, etc.) diverse Filter eingesetzt würden?

Beispiel, man nehme das

Please Login or Register to see this Hidden Content

-System. Handelt aber mit jeweils einer festen Fixgröße (z.B. 2% des accounts, etc., diese setzt man immer ein).

Dann bestimmt man den multiplikator für die Hollaindaise-Annulation, bspw. 0,5% oder ebenfalls 2% (account freemargin, oder wie auch immer berechnet).

würde so aussehen (sehr vereinfacht):
fixgröße + (multiplikator * Hollandaise) = lotGröße

[Tyquu]

Ich verstehe Deine Zweifel. Du sprichst nun jetzt aber von Hollondaise und Verdoppeln. Ich hoffe Du hast verstanden, das die Américaine nochmal deutlich besser ist?

Es gibt auch Kombinationen von Progressionen, vielleicht wäre das interessant. Ich möchte hier diesen Thread mit allen Leuten gestalten, die Lust haben sich damit mal zu beschäftigen. Leute die sich jetzt komplett gegen diese Dinge, wie auch Martingale streuben, sollten sich besser nicht am Thread beteiligen.

Denn wenn wir es schaffen, eine Kombinierte Progression aufzubauen (hier habe ich schon recht interessante Varianten gesehen), oder einfach die Montante Américaine nehmen und das mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von ÜBER 50% kombinieren, was beim Roulette ja auf keinen Fall geht, haben wir ein immenses Potential!

Nehmen wir die Krasse Martingale als Beispiel:
Wahrscheinlichkeit für 10er Verlustserie bei 50%= ca. 0,097 %
Wahrscheinlichkeit für 10er Verlustserie bei 60%= ca. 0,010 %

Man sieht also, es wird noch nunmal unwahrscheinlicher. Und das ist die krasse Martingale-Version, die ich so nicht spielen oder Traden würde!
Aber z.B. bei der Américaine, Goldstein, oder anderen Kombinationen, kommt man so, sehr viel unwahrscheinlicher in die roten Zahlen.

Versuch

Ich würde anbieten, sobald wir eine Strategie gefunden haben, die simpel ist und sichtbar über 50% Gewinnwahrscheinlichkeit bei RR 1:1 hat (inkl. Spread) UND diese mindestens einmal am Tag anzuwenden ist, dies einfach mal auf meinem Demo runterzutraden und die Ergebnisse zu posten.
Ist dann zwar kein Langzeittest, aber vielleicht sieht man Entwicklungen!


Zusätzlich möchte ich den folgenden Gedanken ansprechen: Es wird immer gesagt: Irgendwann kommt der Platzer! Beim Roulette auf jeden Fall richtig.
Beim Traden vielleicht auch, aber hier sollten wir die anderen Umstände betrachten.
Wenn beim Roulette schon 20mal ROT war, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wieder ROT kommt, ca 48%.
Wenn beim Trading schon 2000 Pips Short sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wieder X Pips minus gehen, zunehmen KLEINER.

Das sollte man im Kopf haben!

[Tyquu]

Hinzufügen wollte ich noch (nachdem ich grade MT4 angemacht habe ) das ich zur Zeit eine Breakout Strategie teste.
Von OrangeRoshan aus einem anderem Forum.
Die erste Version, also:
zwischen 22-0 Uhr das High und Low (+1Pip) des aktuellen Tages mit Pendings versehen. TP jeweils + 7 (mit 2Spread) und SL jeweils 20.
Blödes R:R, aber er meint Sie trifft so gut wie immer. Ich mache das leider erst drei Tage, an denen ich aber auch immer richtig lag. Also mal schauen.
Vielleicht ist sowas eine gute Basis!


*EDIT*:
Weitere Idee die ich reinwerfe:
Wenn wir einen positiven Erwartungswert haben und etwas über 50% (vielleicht ja sogar deutlich) liegen, dann wäre vielleicht eine Gewinnprogression, mit Gewinnsicherung besser?

[Covolt]

Ich verstehe Deine Zweifel. Du sprichst nun jetzt aber von Hollondaise und Verdoppeln. Ich hoffe Du hast verstanden, das die Américaine nochmal deutlich besser ist?

nein, ist nicht deutlich besser, es wird aber keiner Lust haben, Dir für jede kleine Variation den mathematischen Beweis zu bringen.

Es gibt auch Kombinationen von Progressionen, vielleicht wäre das interessant. Ich möchte hier diesen Thread mit allen Leuten gestalten, die Lust haben sich damit mal zu beschäftigen.

da wirst Du genügend finden, denn schließlich sind auch Roulette-foren voll von Beiträgen ..die Mathematik unverstanden, glaubend, dass es doch ein System geben könnte.


Du kannst ja zur Aufwärmung schonmal die Formel herleiten, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, im Lotto einen 6er zu haben.
ich vermute, daran wirds schon scheitern..

[Tyquu]

Genau solche Antworten wollte ich nicht. Wenn Du kein Interesse daran hast, aus welchen Gründen auch immer, dann poste nicht.

Sollte doch auch in Deinen Kopf gehen, wenn man eine Wahrscheinlichkeit von 60%, das man dann Gewinn macht?
Durch die Progression wird das ganze nur eben noch beschleunigt. Ist ja nur eine Form des Money-Managements.
Du vergleichst jetzt meinen Vorschlag mit Roulette, was ja unnötig ist. Denn der kleine aber gravierende Unterscheid, ist, dass beim Roulette die Wahrscheinlichkeit UNTER 50% liegt und bei uns BEI 50% oder höher! Ohne die Zero beim Roulette, wären die Casinos pleite, ich glaube das solltest Du doch wissen oder? Und die Zero ist die Differenz in der Wahrscheinlichkeit, welche wir ja hier eben durch eine Strategie rausschlagen wollen.
Das Ganze ist auf keinen Fall mathematisch unmöglich :-]

Dazu sollte man die Anzahl der aneinanderfolgenden Verlusttrades kennen. Das ist hier ja sehr wichtig.

[nightyhawk]

Sollte doch auch in Deinen Kopf gehen, wenn man eine Wahrscheinlichkeit von 60%, das man dann Gewinn macht?

Bei einer Wahrscheinlichkeit von 60% nutze ich aber definitiv keine (Martingale-ähnlichen) Progressionen mehr....

Dazu sollte man die Anzahl der aneinanderfolgenden Verlusttrades kennen. Das ist hier ja sehr wichtig.

Daran wird es imho wohl scheitern.... betrachtet man eine beliebige Folge von Gewinnen und Verluste in einem System mit 60% Trefferwahrscheinlichkeit, so ist auch eine Anzahl von 42 Verlusstrade in Folge durchaus denkbar und nicht weg diskutierbar!

[Covolt]

Genau solche Antworten wollte ich nicht. Wenn Du kein Interesse daran hast, aus welchen Gründen auch immer, dann poste nicht.

Sollte doch auch in Deinen Kopf gehen, wenn man eine Wahrscheinlichkeit von 60%, das man dann Gewinn macht?

da geht mir gerade gar nix in den Kopf.
Das ist keine Frage von Wahrscheinlichkeiten, sondern eine Frage vom Erwartungswert. Die beiden Begriffe scheinst Du noch nichtmal unterscheiden zu können.
Mal ehrlich, hast Du Abi und jemals schonmal was von Stochastik gehört?

Wenn Du zum Beispiel Zufallszahlen mit Moneymanagment angehen willst, wirst Du egal, was Du tust, einen Erwartungswert von Null bekommen.
Wenn Du unterstellst, die Börse sei kein Zufall, brauchst Du auch kein martingale und auch kein anti-martingale Strategie.
Dann hat jeder Einstieg und jeder erneute Einstieg einen Sinn.

Ohne die Zero beim Roulette, wären die Casinos pleite, ich glaube das solltest Du doch wissen oder?

na mal sehen, wie lange ich Lust habe, Dir jeden geschriebenen Unsinn zu kommentieren.
nein, ohne Zero beim Roulette wäre das Casino nicht pleite, es würde nämlich noch an dem Verkauf von Getränken verdienen !
Ohne die Null hätten beide Seiten, sowohl das Casino, als auch der Spieler einen Erwartungswert von Null.

Du kannst ja zum Test mal mit einem Freund würfeln, bei geraden Zahlen bekommt der einer 1 Euro und bei ungeraden Zahlen der andere.
Und dann kannst Du das ja mal paar Monate jeden Tag spielen.
Und dann sag mir, was dabei rausgekommen ist.
(Jeder hat einen Erwartungswert von Null)

[Wödmasta]

Ruhig Brauner, laßt den Burschen doch mal erklären und probieren. Nicht sofort draufschlagen, nur weil das böse Wort "Martingale" oder dergleichen geschrieben wurde...

[Covolt]

Zusätzlich möchte ich den folgenden Gedanken ansprechen: Es wird immer gesagt: Irgendwann kommt der Platzer! Beim Roulette auf jeden Fall richtig.
Beim Traden vielleicht auch, aber hier sollten wir die anderen Umstände betrachten.

Hi Tyquu,

ich sehe, Du hast noch ein Verständnisproblem. Eine Progression musst nicht zur Folge haben, dass irgendein EIN Platzer kommt, nein.. im Gegenteil.
Progressionen, wie immer sie auch heißen, können auch einfach dazu führen, dass ab und zu mal ein etwas höherer Verlust kommt.
Der etwas höhere Verlust kommt aber dummerweise genau so häufig, dass diese Verluste auf lange Sicht sich mit allen Gewinnen, die Du vorher recht häufig gemacht hast, GENAU ausgleichen.

Und genau da wären wir wieder beim Erwartunswert einer Strategie, welcher sich durch maringale oder anti-martingale NICHT verändern lässt.

[Tyquu]

Ich will ja hier nicht vom heiligen Gral anfangen oder sonstiges :-) Möchte auch keinen angreifen, will dafür aber auch nicht angegriffen werden.
Ich habe Abitur und in meinem Studium kam auch Höhere Mathematik I und II dran, das aber nur nebenbei, weil man das hierfür erstmal absolut nicht braucht:-"




Gehen wir doch die Sache mal ganz einfach an, wobei ich mich aber bei der Strategie auf Wikipedia berufe, weil das hier sicher keiner nachrechnen will. Wir gehen mal davon aus, dass es dort fundiert ist.

1. Wir haben eine Trefferquote von 50% und eine R:R von 1:1.-> Bisher haben wir also über viele Trades, nichts verdient.

2. Wir haben nun durch Améircaine den Fakt, dass wir nur jedes (ca.) 2,5mal treffen müssen um Gewinn zu machen. Da wir aber jedes zweite Mal treffen, machen wir auf Dauer Gewinn!


JA?




Jetzt gibt es nur das Problem, das man sich nach und nach auch mal in die hohen Einsätze schaukeln kann, wie es bei der Abstreichprogression nunmal üblich ist, da die verlorenen Einsätz hinten angeschrieben werden und mit der Zeit höher werden!
Das können wir aber noch mehr strecken, indem wir die Gewinnwahrscheinlichkeit erhöhen, vielleicht auch nur etwas.

Für den Grundgedanken ist das jedoch nichtmal notwendig.

[Rainbowtrader]

Hallo Leute!

Was fürn Rumgestreite... Braucht kein Mensch. Nur ein kleiner Einwand bezüglich der Trefferquote: man sollte nicht davon ausgehen, dass "50:50 inclusive Spread" besteht. Auf gar keinen Fall. Wenn ich diese Annahme mache, sollte ich auch die Zero streichen dürfen und die Trefferquote auf ein paarundfünfzig Prozent hochschrauben dürfen. Darf ich aber nicht. Das leuchtet ein. Also bitte überlegen, welche Auswirkungen alleine der Spread hat, wenn dieser beispielsweise 2 Pips beträgt und das TP 10 oder von mir aus auch 20 oder wieviel Pips denn gewünscht sind. Und wo dann der SL steht. Auf jeden Fall sind die 2,7% Zeronachteil im Casino deutlich besser als im Trading um ein paar Pips. Kann man ja selbst schnell ausrechnen. Zudem die Psychologie, aber lassen wir die mal außen vor für den Moment, da ich auch im Casino mit diesem Thema umgehen muss.

Generell: die Idee mit der Progression ist gut und unterscheidet sich von der martingalen Strategie. Bitte den Threadersteller deswegen nicht rundmachen, das wäre nicht fair. Man kann das auch sachlich behandeln. Ob das dann schlussendlich was bringt oder nicht, steht auf einem anderen Blatt.

Viele Grüße,
Rainbowtrader

[traderdoc]

Ich liebe diese Zerebraleruptionen, diese testosterongeschwängerten Verbalattacken ums letzte Haar in der Suppe, das erfrischt das Forum ungemein.
Ich hau mal noch einen drauf!

man sollte nicht davon ausgehen, dass "50:50 inclusive Spread" besteht

Was für ein Schreppt das ist, ist wurscht! Trefferquote ist Trefferquote, also nichts anderes als ein Gewinn:Verlust-Verhältnis!!!
Wenn überhaupt, dann geht der Spread in die Betrachtung des RR ein, d.h. die positive Pipzahl (TP) = negative Pipzahl (SL) + Spread, was wiederum bedeutet, dass sofern TP und SL gleich groß sind und die Trefferquote 50:50 ist, wirst halt immer!!! aud Dauer Verluste einfahren.

Das können wir aber noch mehr strecken, indem wir die Gewinnwahrscheinlichkeit erhöhen, vielleicht auch nur etwas.

Ja kannst Du ganz einfach, indem Du das delayed Martingale mit einer Trigger von z.B. 5 (oder besser noch mehr), d.h. Du läßt erst 5 Verluste (oder eben mehr)in Folge! auflaufen und steigst erst dann ein. Du schneidest sozusagen am Anfang ein Stück aus der statistisch auftretenden Verlustserie heraus und "minimierst" damit Deinen möglichen Martingaleinsatz.

Also geh' ins Casino (online!!) und spiel das durch. Je größer der Trigger, um so sicherer, aber kleiner der Gewinn (pro Zeiteinheit!).

traderdoc

[Rainbowtrader]

Nachtrag, da Überschneidung:

Ich kenne die Amerikanische Abstreichprogression sehr gut, da ich mal mit dieser gearbeitet habe. Reduktion und Transport sind hierbei wichtige Mechanismen. Reduktion bedeutet, mit kleineren Vorgaben zu arbeiten, sowie, je nach Satzfindungstechnik, hier gewisse Stellen, die sich gegenüberstehen, zu streichen (Differenzsatz). Im Besonderen bedeutet die Reduktion, dass sich hiermit Verluste in zukünftige - oder in parallel abzuarbeitende Spiele - verschieben lassen, diese also eigene neue Zahlenreihen, die es abzustreichen gilt, bilden.

Transport bezieht sich auf das Übertragen von Verlusten auf die besser laufenden Chancenpaare. Hierzu kann man auch mit verschiedenen Konten beim Trading arbeiten. Das Prinzip ist eine Art 2D-Abstreichmatrix, anstatt einer eindimensionalen Zahlenreihe. Diese Matrix kann auch ein Stufensystem repräsentieren. Auch empfiehlt es sich, den Transport auf ein Maximum zu begrenzen (siehe obigen Absatz).

Das Prinzip des "Wellenreitens" versteht den Einsatz verschiedener Spieler mit unterschiedlichem zeitlichen Einsatz, so dass hier Überschneidungen nach einem gewissen Regelwerk stattfinden. Je nach Entwicklung des Spiels finden also unterschiedliche Angriffe gleichzeitig statt und im Idealfalle bespielt ein fiktiver Spieler nicht die ganze Welle, sondern nur den Teil, der ihn betrifft.

Das beste Buch zum Thema AAP ist "Spielen & Gewinnen" von Billedivoire (Pseudonym). Kostet 120€, ist also etwas günstiger als noch zu DM-Zeiten (250 DM).

Please Login or Register to see this Hidden Content

Viele Grüße,
Rainbowtrader

PS: hab noch vergessen: weitere Verbesserung ist das Spiel auf das Ungleichgewicht, also die Fortsetzung eines Ereignisses (anstatt der Ecartbildung, also dem Abbruch), sowie das Differenzspiel mit hohen Grundzahlen (macht das System unanfälliger). Doch das sind eher roulettetypische Anwendungen, auch wenn sich diese wohl auch auf das Traden umsetzen lassen.

[Tyquu]

Hallo Leute!

Nur ein kleiner Einwand bezüglich der Trefferquote: man sollte nicht davon ausgehen, dass "50:50 inclusive Spread" besteht. Auf gar keinen Fall. Wenn ich diese Annahme mache, sollte ich auch die Zero streichen dürfen und die Trefferquote auf ein paarundfünfzig Prozent hochschrauben dürfen. Darf ich aber nicht. Das leuchtet ein. Also bitte überlegen, welche Auswirkungen alleine der Spread hat, wenn dieser beispielsweise 2 Pips beträgt und das TP 10 oder von mir aus auch 20 oder wieviel Pips denn gewünscht sind. Und wo dann der SL steht. Auf jeden Fall sind die 2,7% Zeronachteil im Casino deutlich besser als im Trading um ein paar Pips.

Generell: die Idee mit der Progression ist gut und unterscheidet sich von der martingalen Strategie. Bitte den Threadersteller deswegen nicht rundmachen, das wäre nicht fair. Man kann das auch sachlich behandeln. Ob das dann schlussendlich was bringt oder nicht, steht auf einem anderen Blatt.

Viele Grüße,
Rainbowtrader

Danke für das Feedback;)
Muss da aber gegen Obiges nochmal gegenhaken. Mit Deinem Text sagst Du also, dass es keine Strategie gibt, mit der wir MINDESTENS auf ein 1:1 Risk Reward Ratio kommen, bei 50% Trefferquote. Sehe ich das richtig?

Wenn ja, so sollten doch viele, die mit dem Trading wenigstens ein bisschen verdienen, das Gegenteil beweisen können.
(Obiges Beispiel ist auch auf andere Anwendbar, also z.B. 1:2, dabei aber nur jedes dritte Mal getroffen wird)

[Rainbowtrader]

Hallo Tyquu,

nö, das meine ich damit nicht. Ich meine, dass es genauso selbstverständlich ist, keine Überlegenheit zu haben oder sogar, negativ zu performen. Klar haben viele Trader einen positiven Erwartungswert, da sie entsprechend agieren. Doch das setzt auch ein gerüttelt Maß an Psychologie voraus, wenn man mal die EAs dieser Welt außen vor lässt.

Viele Grüße,
Rainbowtrader

[Tyquu]

Ok;)

[Covolt]

Hallo Leute!

Hallo Leut !

Generell: die Idee mit der Progression ist gut und unterscheidet sich von der martingalen Strategie.

nein, die Progression unterscheidet sich nicht, sondern sie IST eine Form der Martingale Strategie.

So wie ein VW zu den Autos und eine Boeing zu den Flugzeugen gehört, so gehört die Progression zu den martingalen Strategien :-)
ganz einfach:sick:

[TJPLD]

Ist das selbe wie Martingale und wird daher nicht langfristig funktionieren. Bei D'Almbert steigt das Risko einfach eher linar.
Trotzdem wir eine Strategie die nicht auch mit konstanten Positionsgrößen Gewinn machen würde am Ende gegen die Wand fahren.