59 Antworten zu diesem Thema

[Tyquu]

Ist das selbe wie Martingale und wird daher nicht langfristig funktionieren. Bei D'Almbert steigt das Risko einfach eher linar.
Trotzdem wir eine Strategie die nicht auch mit konstanten Positionsgrößen Gewinn machen würde am Ende gegen die Wand fahren.

Stimmt schon ist ja auch so ungefähr das erste was man "lernt" wenn man anfängt zu traden , nämlich das kein MM eine Verliererstrategie drehen kann , sonst würde Coin Flip auch prima funktionieren und alle wären reich . aber ich finde nicht ok wie der OP heir teilweise angefahren wurde , denn progressives MM kann eine ansich schon profitable Strategie durchaus auch auf Dauer noch profitabler machen .. und genau danach danach hat er ja auch gefragt ,das er auf diese Frage keine antwort erhalten hat , war ja auch klar:)

Danke! Genau das denke ich auch. Es ging mehr darum es zu verbessern, wenn wir ja NICHT diese schlechten Aussichten haben wie beim Roulette!
Den Unterschied habe ich auch glaube ich mehrfach und deutlich rausgestellt, aber scheinbar wurde die "Martingale-Abart" gesehen, als Alleinige "Strategie" und dann direkt draufgetreten.

Das man mit einer Verlustprogression bei einer immens langen Verlustserie Pleite gehen kann, das ist klar. Das kann man aber auch OHNE eine Verlustpregression;) Das wird oft vergessen!!



Aber mal Back to Topic, hat denn jetzt jemand eine Strategie, die simpel ist und 55-60% Trefferquote hat (bei 1:1)?
Ich trade im Moment recht erfolgreich eine BreakOut Strategie, aber die hat ein negatives R:R, was ich für sehr schlechte halte um darauf das mit der Progression zu testen


Wir könnten aber mal in eine andere Richtung gehen: Gewinnprogression?! Hier habe ich immer das Problem, dass man mindestens zweimal hintereinander gewinnen muss um sich Gewinne sichern zu können. Hier gibt es aber die Paroli mit Gewinnsicherung. Meiner Meinung nach muss bei einer Gewinnprogression aber die Trefferquote sehr hoch sein, damit es sich lohnt .-O

[blindfish]

Hi Tyquu, wenn Du es drauf hast dann biete ich Dir ein System:

SETUP-DAILY:

Ab. 01.09.2011(im August waren es alles Gewinner aber da habe ich es noch nicht so ernst genommen) wurde jeden Tag ein Trade eröffnet und entsprechend Dokumentiert:

BILANZ bis heute 81 Tage:

02 Verlusttrade

79 Gewinner

Von den Gewinnern waren 6 Trade mit Schmerzen zu ertragen(sprich tp anderen Tag)

Ich bin an einem ausgeklügeltem System, der Optimierung sehr interessiert, wenn Dich das interessiert, dann schick ne PN!

[Tradingtoro]

Hallo an Alle,

auch ich möchte hierzu etwas anmerken.

Eine Verlustprogression ist grundsätzlich ein Mittel über das im Trading diskutiert werden sollte. Bis jetzt habe ich aber noch kein stichhaltiges Argument gehört warum man im
Trading darauf verzichten soll. Argumente wie _ Ich habe noch keinen erlebt der so sein Konto vor die Wand gefahren hat_ ist kein Argument.

Andere argumentieren wie Covolt. Das ist zwar grundsätzlich richtig. Aber er wirft fröhlich Birnen und Äpfel durcheinander.
Außerdem ist für diese Argumentation die Ereignismenge eines einzelnen Traders meiner Meinung nach zu klein.

Auch die Argumentation von Tyquuist ein durcheinander Wirbeln von Äpfel und Birnen. Das Problem: wir sprechen über das Trading und die Argumente die kommen treffen auf das Roulette zu.

Die Labby, so wird die vorgeschlagene Progression auch genannt, ist viel zu steil in dieser Form. Man braucht bei dieser Progression zwar nur eine Trefferqote von 33,33 % ohne Gebühren.
Das ist aber nicht das Problem. Das Problem ist die Abfolge der Treffer. Das killt einen. Wenn es also gelingt, ein Setup zu finden das eine ausgeglichene Abfolge von Treffen und Fehltreffern hat spricht nicht gegen eine Verlustprogression.

Alle die jetzt schreiben wollen das eine Martingalestratege in den Ruin führt möchte ich doch bitten sich mit der Materie auseinander zu setzen. Rainbowtrader spricht Billedivoir an. Zwei in dem Buch beschriebene Martingalestrategien können sich im Verlauf so entwickeln, das die Sätze sich im Gewinn erhöhen. Es ist und bleibt aber eine Martingalestrategie.

über das Thema steht übrigens im Trader´s eine Artikel.

Gruß

Tradingtoro

Tradingtoro

[traderdoc]

Es ist und bleibt aber eine Martingalestrategie.

Und deshalb ist und bleibt es trotzdem eine Verluststrategie. Substantiierte Begründungen wurden bereits zahlreich gennant und von vielen Tradern am eigenen Leibe schmerzerfüllt gespürt.

traderdoc

[Optionator]

Hallo,

so einfach eine gestellte Frage auch aussieht, so kompliziert können auch die Antworten sein, wie man sieht ;-) Die Frage des Eröffners war recht einfach. Die Idee dahinter bestimmt gut. Einige Darstellungen hier sind sehr mathematisch und recht kompliziert... diese kann ich nicht mal singen ;-)

Aber wie es immer so ist, wenn die falschen Fragen gestellt werden, kann es eigentlich auch nur falsche Antworten geben ;-)

Dieses Problem, bzw. diese Idee muss von grund auf angegangen werden.

Ich weiß manchmal nicht, wo hier immer wieder abgeschrieben wird. Aber auf bestimmte Fragen gibt es immer wieder die gleichen Standartantworten. Ihr müsst einfach mal über den Tellerrand schauen. Um ein System zu knacken oder wie hier die Forex ;-) darf man sich nicht auf den Standart berufen (genau wie im Enteneteichprinizip eines benachbarten Boardes, des Erstellers, welcher selbst (so denke ich), nicht ein Mal weiß, wo die Ententeichmoral eigentlich liegt.. lohnte sich für mich bisher nicht, darauf zu antworten ;-).

Auch die Antwort auf die immer wiederkehrende Frage, oder eben Feststellung, was denn der Unterschied zwischen dem Roulette-Spiel im Casino ist und das Traden an der Forex. Hier einfach immer nur zu wiederholen, dass Roulette ja noch die 0 (Grün) hat, ist doch langweilig und trifft auch gar nicht mal den Kern. Auch, dass man ja an der Forex durch den Chart immer einen Vorteil hat, der größer ist als 50%, trifft es eigentlich nicht. Wo können wir also ansetzen?

Fragen wir also erneut - und schauen wir mal, ob wir es hin bekommen, über den Tellerrand zu schauen - was ist der wesentliche Unterschied zwischen dem Spiel an einem Roulette-Tisch im Casino und dem Traden von Währungen an der Forex?


Gruß
Optionator

[nightyhawk]

Ich glaube im Forexbereich kann ich einen Trade von Anfang bis Ende managen (was immer das auch für jeden einzelnen heisst)... im Casino beim Roulette heißt es schnell "rien ne va plus".

[Optionator]

Ich glaube im Forexbereich kann ich einen Trade von Anfang bis Ende managen (was immer das auch für jeden einzelnen heisst)... im Casino beim Roulette heißt es schnell "rien ne va plus".

Hi nighty... natürlich auch völlig richtig. Auch das ist natürlich ein Vorteil. Beim Roulette ist nichts mehr zu machen, wenn die von Dir genannten Worte fallen. An der Forex kann ein Trade noch aus der negativen Richtung in die positive drehen und wieder zurück. Wann man den Trade verlässt, also mit einer bestimmte Pip-Zahl zufrieden ist oder wenn der Verlust nun reicht oder noch o.k. ist, das kann man immer noch entscheiden.

Aber das ist nicht der wesentliche Punkt, den ich meine. Da das Problem ja ist, wenn ich einen festen SL und einen festen TP habe, dann läuft der Trade auch, wie er eben läuft... entweder in den SL oder in den TP.. das kann ich dann weiter nicht beeinflussen... wie beim Roulette... es sei denn, ich weiche natürlich von der Regel ab und halte meine festen SL oder TP nicht ein. Also auch hier "rien... dingsdabumsda".

Ob Forex oder Casino - Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Umso länger du spielst, desto kleiner wird die Chance zu gewinnen.

Mhhh... Du hast bestimmt recht... aber wenn ich mich nicht irre, ist das kein Unterschied, sondern eher eine Patt-Situation ;-) Ich suche ja den Unterschied ;-)

Noch ein kleiner Tipp. Die Antwort steckt quasi in der Frage. Warum habe ich die Frage so formuliert?

Gruß
Optionator

[blindfish]

spiel/traden!

[Rainbowtrader]

Hallo Leute!

Ob die Labby nun als Verlust- oder als Gewinnprogression umgesetzt wird, ob die Martingale als eigenständige Progressionsform aufgeführt wird oder die Labby streng genommen eine Abart des martingalen Progressierens ist, darum geht es doch gar nicht. Das sind anwendungsbezogene Informationen und Definitionen. Wer darum streiten will, bitteschön. Und wer Progressionsformen ablehnt, ebenso bitteschön.

Letzten Endes stellen alle Arten des Überlagerns, Progressierens und des Parolispiels - sowie dessen Derivate - nichts weiter als Geldmanagementsysteme dar. Und wer diese ablehnt, der lehnt auch die Prinzipien von Handelskapital und Reservekapital ab, ebenso der Idee, seine Positionsgrößen an Hand der Volatilität des Marktes anzupassen. Oder in Krisenzeiten, bei Katastrophenwarnungen und -Meldungen. Ebenso tabu sind dann auch das Pyramidisieren, sowie der stufenweise Abbau von Positionen. Oder die Kapitalkurve des Depots zu traden. Und so weiter und so fort.

Sorry, musste mal raus, denkt drüber nach. Ich habe nicht gesagt, dass, wenn ein Trader U2 oder Coldplay hört, dass alle U2- oder Coldplay-Hörer Trader sind! Das war nicht meine Aussage. Das bitte ich zu unterscheiden. Mit "ablehnen" meine ich, diese ebenso für Kokolores zu erklären, das wäre wohl die stimmigere Bezeichnung.

Ein Beispiel: ich habe mal ein Zeit lang Tests (Simulationen & real) mit einer Überlagerung gemacht, die ich Ballungsprogression genannt habe. Die Bezeichnung mag Unsinn sein, doch die Idee trifft es trotzdem. Der Normalsatz beträgt 2 Stücke. Das ist also der übliche Einsatz. Nun gibt es zwei weitere Stufen. Erstens: den halben Einsatz als Erstsatz, also 1 Stück bei Spielbeginn. Hier haben wir das martingale Prinzip inne: verliert er erste Satz und gewinnt der zweite, schließe ich alle Spiele mit diesem Rhythmus innerhalb von 2 Sätzen mit einem Plus von einem Stück. Gewinnt hingegen der erste Satz, ist der Gewinn von einem Stück in der bestmöglichsten Zeit und dem niedrigstmöglichen Verlauf hergestellt. Das Optimum. Dritte Stufe: ab einem bestimmten/definierten Drawdown erfolgt ein erweiterter Einsatz von 3 Stücken. Dieser entspricht dem 1,5-fachen des Standardeinsatzes, des Normalsatzes, und wird beibehalten, bis das Spiel die Grenzen erreicht hat (Totalverlust) oder der Ausgleich hergestellt wird. Oder eine sonstige Regel gegriffen hat, das Spiel zu beenden (Zeit-basierend, Anzahl-basierend, Umsatz-basierend,...)

Mit dieser Vorgehensweise nutze ich als Spieler das natürliche Ungleichgewicht von Treffer- und Fehltrefferballungen in recht optimaler Weise, ohne dabei exorbitante Risiken einzugehen. Vorausgesetzt: ich begrenze das Gesamtrisiko und nehme hin und wieder einen Teil- oder Totalverlust in Kauf. Wenn man nun diese Spielweise der Gleichsatzstrategie gegenüberstellt, dann erkennt man - neben den Risiken - die Potentiale. Nur: man muss sich eben bewusst sein, was das nun genau bedeutet. So können jedoch auch unprofitable Systeme getunt werden zu weniger unprofitableren Systemen - oder gar in den Gewinnbereich hinein verschoben werden.

Das ist meine Meinung - ich mag hier auch in dem einen oder anderen Unrecht haben. Doch dieses Risiko gehe ich ein.

Viele Grüße,
Rainbowtrader

[Covolt]

Andere argumentieren wie Covolt. Das ist zwar grundsätzlich richtig. Aber er wirft fröhlich Birnen und Äpfel durcheinander.
Außerdem ist für diese Argumentation die Ereignismenge eines einzelnen Traders meiner Meinung nach zu klein.

wat? .. du lässt solche gewichtigen Worte in den Raum schweifen, ohne einer mathematischen Formel? Ohne einer Graphik !
Also ich bitte Dich, jetzt schlägts 13:-*
Nee .. im Ernst, ich hab das zeug selber programmiert, simuliert .. die Erfahrungen sind durch nichts zu ersetzen.
Ich muss ehrlich sein, ohne einer eigenen Simulation war es auch für mich schwieriger zu verstehen.

Vielleicht nochmal ein anderer Weg an das Thema:

Dass eine Verlustprogression (Positionserhöhung im Verlust / nach einem Verlust) , egal welcher Art, bei Zufallsereignissen nix bringt, das ist noch klar? oder auch schwer zu verstehen?

EBENSO ist bei Zufallsereignissen eine Positionserhöhung im Gewinn NICHT vorteilhafter, als gleichbleibende Einsätze.
Wenn das nicht klar ist, fehlt es an Grundkenntnissen /Gefühl für die Mathematik.
Dann sollte man sich selbst gegenüber so ehrlich sein, und an dieser Stelle aufhören mitzudiskutieren.

Also egal ob martingal oder anti-martingel .. Ein Spiel mit einem Erwartungswert von Null wird durch Variierung der Positionsgröße weder negativer noch positiver.


Nun die Börse:

Wenn also die Börse auch Zufall wäre, dann träfe das auch auf sie zu.

Die Börse unterliegt allerdings wie schon oft festgestellt einer Fat Tail Distribution.
(große Bewegungen sind zu häufig im Vergleich mit einer Normalverteilung (dem Zufall) )

Und ja .. schon vom theoretischen Standpunkt macht bei sowas eine Positionserhöhung im GEWINN Sinn .. haben auch erstaunlicherweise schon oft viele Leute festgestellt und wird auch allgemein gepredigt.
Aber nicht weil man das anti-martingal nennt und weil anti-martingal irgendwie besser ist, nein ! ..sondern weil die Börse einfach so ist wie sie im Moment ist (ich machs noch schlimmer, sie könnte ja auch mal anders werden .. haha )

ABER DAS MACHT NUR SINN, weil sich beim zweiten oder dritten Einstieg die Wahrscheinlichkeiten geändert haben, erst dann macht eine Positionsveränderung Sinn.


Im gewissen Sinne können auch martingale Techniken an der Börse Sinn machen, aber nicht, weil ich mir vorher eine Setzstrategie ausdenke, sondern weil ich an Punkten handeln muss, an dem die Wahrscheinlichkeiten höher sind, als beim ersten Einstieg .. das kann dann auch eine Positionserhöhung im Verlust sein...

[Optionator]

Fragen wir also erneut - und schauen wir mal, ob wir es hin bekommen, über den Tellerrand zu schauen - was ist der wesentliche Unterschied zwischen dem Spiel an einem Roulette-Tisch im Casino und dem Traden von Währungen an der Forex?

Im Casino ist es mir nur möglich, an einem Roulette - Tisch gleichzeitig zu sitzen. Hier kann ich nun also meinen Euro auf rot oder schwarz setzen. Meine Farbe kommt, oder auch nicht. Wie ich nun weiter verfahre, mit welcher Strategie, also, ob ich nun verdoppel oder abstreiche oder einfach immer wieder nen Euro sezte.... ist vorerst zweitrangig.

An der Forex kann ich aber mehrere Währungen gleichzeitig traden. Ich kann mein Kapital splitten.

Wäre es von Vorteil im Casino, wenn ich nicht 1 Euro an einem Roulette - Tisch setze, sondern jeweils 10 Cent an 10 Roulette - Tischen? Was würde das ausmachen? Jeder Tisch hat doch wieder die gleichen Chancen und Risiken. Nur eben jeder für sich. Ich denke, Covolt könnte das jetzt mathematisch ausdrücken und käme sicherlich wieder auf seine Null-Summe zurück. Aber das Ergebnis ist gar nicht wichtig ;-)

Es geht mir nämlich gar nicht darum, aus diesem Verfahren einen mathematischen Vorteil zu erlangen.. sondern eher einen praktischen. Aus einer Wahl werden 10 Wahlmöglichkeiten.

Beispielhaft nehmen wir jetzt mal die reine Martingale Strategie. Ich würde an 10 Tischen jeweils 10 Cent sezten. 8 davon laufen im Gewinn und 2 davon verlaufen im Verlust. Was mache ich nun? Um das Risiko raus zu nehmen, gebe ich mich mit den 8 Gewinnen zufrieden und verdoppel die 2 Verlustpositionen nicht. Alle Tische bleiben auf Einstand. Das Stichwort hier ist Bescheidenheit ;-)

Dieses ist für mich der kleine, persönliche Vorteil, den ich brauche. Die Wahl.

Nun denke ich, aber genug vom Roulette. Ich denke, wenn man eine Strategie für die Forex sucht, sollte man auch nur mit dieser arbeiten. Abschweifen in einen anderen strategischen Bereich bringt, denke ich, nur Verwirrung. Wie man sieht, kann man eh nicht alles übertragen. Was für das Eine gilt, kann für das Andere Gift sein.

Gruß
Optionator

[Katakuja]

Mh, wenn man sich den Thread so durchliest..
SEHR viel Theorie und lauter Experten.

(Und damit meine ich nicht einmal den Post oberhalb von meinem)
mehr das allgemein Bild. So viel Energie/Zeit wie hier schon verschwendet wurde,
hätte es jemand schon längst ausprobieren sollen. (Wenn es interessiert, mich nicht)

Ich hoffe Ihr seit genauso gut in entrys und exits finden.

Sorry aber das musste jetzt sein.. Was interessiert mich Roulette.
Bin ich beim Roullete spielen, oder Forex. Oder Poker ?

Man möge von den Amis denken was man will,
aber bei denen wird ne neuen Idee erst ausprobiert UND dann uU. schlecht gemacht.
Nicht im Vorfeld schon zu Tode geredet so dass man davon dann ablässt bevor man überhaupt angefangen hat.

Jeden tag gibt es was neues zu entdecken aber wenn man sich nicht drauf einlässt, bleibt man ewig beim alten (erprobten) sitzen. Keine Ahnung ob das so klappen kann aber es zu versuchen auch wenn das scheitern absehbar ist,
könnte vielleicht zu neuen Ideen/Erfindungen führen.

Sonnst bleibt man ewig bei super getunten Sprit fressern,
während andere deine Elektro-Autos bauen und Sie nach und nach verbessern..

:-"

[Optionator]

Mh, wenn man sich den Thread so durchliest..
SEHR viel Theorie und lauter Experten.

(Und damit meine ich nicht einmal den Post oberhalb von meinem)
mehr das allgemein Bild. So viel Energie/Zeit wie hier schon verschwendet wurde,
hätte es jemand schon längst ausprobieren sollen. (Wenn es interessiert, mich nicht)

Ich hoffe Ihr seit genauso gut in entrys und exits finden.

Sorry aber das musste jetzt sein.. Was interessiert mich Roulette.
Bin ich beim Roullete spielen, oder Forex. Oder Poker ?

Man möge von den Amis denken was man will,
aber bei denen wird ne neuen Idee erst ausprobiert UND dann uU. schlecht gemacht.
Nicht im Vorfeld schon zu Tode geredet so dass man davon dann ablässt bevor man überhaupt angefangen hat.

Jeden tag gibt es was neues zu entdecken aber wenn man sich nicht drauf einlässt, bleibt man ewig beim alten (erprobten) sitzen. Keine Ahnung ob das so klappen kann aber es zu versuchen auch wenn das scheitern absehbar ist,
könnte vielleicht zu neuen Ideen/Erfindungen führen.

Sonnst bleibt man ewig bei super getunten Sprit fressern,
während andere deine Elektro-Autos bauen und Sie nach und nach verbessern..

:-"

Hi Kata.... auch wenn Du jetzt anwesende ausgeschlossen hast..ich rede nicht, ich mache... ich habe es hier über 1 Jahr live gepostet..... und ich betreibe es so... ich verkünde quasi keine Theorie, sondern meine Erfahrungen... und es funktioniert.

.. und weg vom Roulette habe ich ja schon geschrieben ;-)

Davon abgesehen... muss man aber auch erst mal was haben, was man testen möchte.


... und genau danach hat der Thread-Ersteller ja gefragt... nur bis jetzt konnte ihm das keiner geben... also auch nichts zum Ausprobieren da...

Ansonsten gebe ich Dir recht... Du umschreibst ganz genau das "über den Tellerrand hinaus schauen ;-)"

Gruß
Optionator

[Katakuja]

Mh, wenn man sich den Thread so durchliest..
SEHR viel Theorie und lauter Experten.

(Und damit meine ich nicht einmal den Post oberhalb von meinem)
mehr das allgemein Bild. So viel Energie/Zeit wie hier schon verschwendet wurde,
hätte es jemand schon längst ausprobieren sollen. (Wenn es interessiert, mich nicht)

Ich hoffe Ihr seit genauso gut in entrys und exits finden.

Sorry aber das musste jetzt sein.. Was interessiert mich Roulette.
Bin ich beim Roullete spielen, oder Forex. Oder Poker ?

Man möge von den Amis denken was man will,
aber bei denen wird ne neuen Idee erst ausprobiert UND dann uU. schlecht gemacht.
Nicht im Vorfeld schon zu Tode geredet so dass man davon dann ablässt bevor man überhaupt angefangen hat.

Jeden tag gibt es was neues zu entdecken aber wenn man sich nicht drauf einlässt, bleibt man ewig beim alten (erprobten) sitzen. Keine Ahnung ob das so klappen kann aber es zu versuchen auch wenn das scheitern absehbar ist,
könnte vielleicht zu neuen Ideen/Erfindungen führen.

Sonnst bleibt man ewig bei super getunten Sprit fressern,
während andere deine Elektro-Autos bauen und Sie nach und nach verbessern..

Hi Kata.... auch wenn Du jetzt anwesende ausgeschlossen hast..ich rede nicht, ich mache... ich habe es hier über 1 Jahr live gepostet..... und ich betreibe es so... ich verkünde quasi keine Theorie, sondern meine Erfahrungen... und es funktioniert.

.. und weg vom Roulette habe ich ja schon geschrieben ;-)

Davon abgesehen... muss man aber auch erst mal was haben, was man testen möchte.


... und genau danach hat der Thread-Ersteller ja gefragt... nur bis jetzt konnte ihm das keiner geben... also auch nichts zum Ausprobieren da...

Ansonsten gebe ich Dir recht... Du umschreibst ganz genau das "über den Tellerrand hinaus schauen ;-)"

Gruß
Optionator

(Und damit meine ich nicht einmal den Post oberhalb von meinem)

(Und damit meine ich nicht den Post oberhalb von meinem)

So hätte es heißen sollen;D

[nightyhawk]

Hmmm... angenommen dein System läuft tatsächlich ein Jahr erfolgreich mit Martingale, dann müsste doch dein Grundsystem auch OHNE Martingale erfolgreich sein? Zumindest wenn man den Posts in diesem bis jetzt sehr interessanten Thread glauben schenken darf...!

[Optionator]

Hmmm... angenommen dein System läuft tatsächlich ein Jahr erfolgreich mit Martingale, dann müsste doch dein Grundsystem auch OHNE Martingale erfolgreich sein? Zumindest wenn man den Posts in diesem bis jetzt sehr interessanten Thread glauben schenken darf...!

Das eigentliche Grundsystem läuft nicht erfolgreich. Dazu habe ich aber gar keine aktuellen Daten mehr, da ich das nicht mehr weiter verfolgt habe. Anfangs hatte ich ja dieses getradet und durchgetestet. Da es nicht lief, habe ich es bei Seite gelegt. Erst die Erweiterungen haben es dann erfolgreich gemacht. Ich denke, mit etwas Arbeit würde man es so im Bereich +-0 bzw. mit leichtem Plus hinbekommen. Jedoch ist der Arbeitsaufwand zu groß für das mickrige Ergebnis. Hier muss man dann doch unterscheiden zwischen Bescheidenheit und verschwendeter Zeit ;-)

Martingale an sich würde ich auch so eher skeptisch sehen. Erst das Herausnehmen des Risikos auf anderer Seite macht erst Martingale interessant.... und natürlich das Splitting.

Gruß
Optionator

[Covolt]

Das eigentliche Grundsystem läuft nicht erfolgreich. Dazu habe ich aber gar keine aktuellen Daten mehr, da ich das nicht mehr weiter verfolgt habe. Anfangs hatte ich ja dieses getradet und durchgetestet. Da es nicht lief, habe ich es bei Seite gelegt. Erst die Erweiterungen haben es dann erfolgreich gemacht.

Wenn Du das System gedanklich mal in Einstieg 1, Einstieg 2, Einstieg 3 einteilst und jeden Einstieg als getrenntes System betrachtest, die Du am Ende ja nur zusammenmischt.

.. und wenn Du dann noch sagst, dass das Grundsystem nicht erfolgreich ist, dann solltest Du den Einstieg 1, also das Grundsystem, getrost weglassen können ...
würde auf alle Fälle Gebühren sparen.

[Optionator]

Das eigentliche Grundsystem läuft nicht erfolgreich. Dazu habe ich aber gar keine aktuellen Daten mehr, da ich das nicht mehr weiter verfolgt habe. Anfangs hatte ich ja dieses getradet und durchgetestet. Da es nicht lief, habe ich es bei Seite gelegt. Erst die Erweiterungen haben es dann erfolgreich gemacht.

Wenn Du das System gedanklich mal in Einstieg 1, Einstieg 2, Einstieg 3 einteilst und jeden Einstieg als getrenntes System betrachtest, die Du am Ende ja nur zusammenmischt.

.. und wenn Du dann noch sagst, dass das Grundsystem nicht erfolgreich ist, dann solltest Du den Einstieg 1, also das Grundsystem, getrost weglassen können ...
würde auf alle Fälle Gebühren sparen.

Hi,

kannst Du das mal genauer ausführen?

Du gehst jetzt vom eigentlichen Grundsystem aus und staffelst die Einstiege? Wobei Du den 1. Einstieg weglassen möchtest? Wann wäre der 1. Einstieg und wieviele Staffelungen würden es werden? Wie ist es mit den weiteren Staffelungen... ??

Gruß
Optionator

[Covolt]

Hi Optionator,

vielleicht reden wir aneinander vorbei?
Du sagtest doch, dass Du eine martingale Strategie verwendest. Was alle Techniken beinhaltet wie: im Verlust nachkaufen oder nach einem Verlusttrade die Positionsgröße erhöhen . usw.

Du kaufst also im Verlust nach?, hab ich das richtig verstanden?
Dann liefert ja Dein Grundsystem einen Entry. Nennen wir es Entry1.
Sollte der Trade in den Verlust laufen, dann kaufst Du meinetwegen 20 Pip tiefer nach. Das wäre der Entry2
Und fällt der Kurs nochmal 20 Pips, dann wären wir bei Entry3.
Und irgendwann gibts einen Ausstieg aller Positionen.

Wenn Du Dir jetzt vorstellst, es wären 3 Trader am Werk: Tom, Susanne und Claus
Tom handelt Entry1 auf einem Konto, Susanne handelt Entry2 auf einem anderen Konto und Claus handelt Entry3 auf einem dritten Konto.
Und am Ende des Tages wird ihr Ergebnis gemeinschaftlich zusammenaddiert und jeder bekommt seinen Anteil.

Wenn aber nun Entry1 dem Grundsystem entspricht und Du sagst, dass dieses alleine nicht profitabel ist, dann ist Tom der Trader, den Du nicht brauchst.
Daraus ergibt sich folgender logischerSchluss, die Trades von Tom laufen per Zufall entweder gleich in den Gewinn oder in den Verlust.
Wenn allerdings Tom eingestiegen ist, scheint das ein guter Indikator / Zeitpunkt zu sein, dass man einfach warten sollte, bis der Kurs nochmal 20 Pips besser zu haben ist, was dem Entry von Susanne entspräche.

Bedeutet, Du musst eigentlich nur so tun, als würdest Du den Entry1 nehmen, Du lässt also Tom nur auf Demo handeln:-D
(da er ja eh keinen Gewinn macht)

.. die Trades von Tom erhöhen sowieso nur die Schwankungsbreite der Equity ..
Eine niedrigere Schwankung wäre neben dem Einsparen von Gebühren ein weiterer positiver Effekt, Tom einfach wegzulassen.

Hoffe dass wir jetzt von selben gesprochen haben? :-)

Programmtechnisch müsstest Du dann eine Art "virtuellen Trade" erstellen, und Dir den theoretischen aktuellen Gewinn und Verlust immer mit hinzurechnen, wenn Dein Martingalesystem darauf basiert, zu warten, bis ein gewisser Gewinn erreicht ist ...