14 Antworten zu diesem Thema

[pip.digger]

'N Abend.

Angeregt durch Diskussionen auf diesem Board hier möchte ich heut abend mal kurz eine etwas anderes Handelskonzept als die hier meist diskutierten in den Ring werfen. Anstatt dem üblichen Reiten des Trends, Marktanalyse & Psychologie, Einstiegssignalen usw. geht es heute mal um was ganz anderes.

Vorab möchte ich allerdings noch sagen, das das hier vorgestellte Konzept (ich sage bewusst nicht "Strategie") absichtlich reduziert und simpel gehalten ist, und in Details (welche Details?) sicher auch unklug. Darum geht es mir aber auch nicht so sehr, sondern darum, ob das Konzept hier überhaupt funktionieren kann, oder nicht...


- Die Idee -

In beide Richtungen in den Markt einsteigen, um sowohl von steigendem wie auch fallendem Kurs zu profitieren.

Indikatoren: Keine
TF: 1m bzw. egal.

- Der Handel -

• Falls keine Long bzw. Short-Position besteht, eine neue 1. Position eröffnen. TP 13, SL 50.
• Entfernt sich der Kurs um 3 Pips in die entgegengesetzte Richtung, wird eine weitere eröffnet. Lotsize, TP, SL gleich wie bei der 1. Position.
• Es wird pro Minute max. eine neue Position (je Richtung) eröffnet.
• Es werden max. 15 Positionen pro Richtung eröffnet.

Dieses Konzept unterscheidet sich, wie bereits angeschnitten, in drei Punkten ganz wesentlich von den üblichen Strategien.

• Wir befinden uns IMMER im Markt, und warten nicht auf ein Signal zum Einstieg.
• Es werden IMMER beide Richtungen gleichzeitig gehandelt.
• Weitere Positionen werden IMMER GEGEN den Trend eröffnet.
• Es werden KEINE Indikatoren o.a. verwendet. Es werden keine Mutmaßungen, basierend auf dem bisherigen Kursverlauf, fundamentalem Umfeld, Psychologie oder sonstigem Voodoo getroffen oder über den künftigen Kursverlauf angestellt, außer das dieser sich bewegen wird.

Wie der geneigte Leser hier bereits erkannt haben mag, könnte man behaupten, es handele sich hier um ein leicht modifiziertes Grid-System, welches sich für Seitwärtsphasen bzw. schwach trendende Paare eignet .

Kann sowas funktionieren?

Grüsse,

Pip Diggah

[MANDL2007]

hatten wir so etwas nicht immer mal wieder und aufs neue ?

gar nicht so lange her ... mir scheint dieser hier war doch so ähnlich angedacht ... oder irre ich mich da ?

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[blindfish]

@digger: habe mir sowas in der art mal vom doc für forex programmieren lassen; war lustig aber letztendlich sinnlos!!!
aberrrrrr: man lernt unheimlich und irgendwann findet man dann doch profitable ansätze:)

[pip.digger]

@MANDL2007:

Du irrst. In dem von dir zitierten Faden ging es darum, den Profit einer wenig profitablen Strategie (Erwartungswert knapp über 0) durch "geschicktes" Positionsmanagement zu steigern. Das geht aber nicht, was sich auch mathematisch beweisen lässt. Und darum geht es auch nicht in meiner Barrel Burst Strategie... Die hat nämlich konstante Postitionsgrössen und der Erwartungswert ist ebenfalls ganz und gar nicht Null.

@pingipong:

Link?

Ansonsten, wie oben erwähnt ist der Erwartungswert des Barrel Burst Systems eben nicht Null, sondern, je nach Kursverlauf positiv oder negativ. Aber nicht so, wie man es vielleicht intuitiv von den üblichen Trendfolgern kennt (Kurs steigt -> Profit steigt bzw vice versa), sondern....

Bewegt sich der Kurs überwiegend seitwärts in einer (hinreichend kleinen) Range oder trendet nur selten, werden überwiegend die TPs getroffen, und die Strategie gewinnt.

Trendet der Kurs aber häufig oder ist die Range grösser als die SLs, so werden zunehmend diese getroffen und die Strategie verliert.

Soweit die Theorie. Der Erwartungswert ist also ganz und gar nicht Null. Die Frage ist nun, kann man das im FX-Handel nutzen?

Grüsse

Digger

[Wödmasta]

- Der Handel -

• Falls keine Long bzw. Short-Position besteht, eine neue 1. Position eröffnen. TP 13, SL 50.
• Entfernt sich der Kurs um 3 Pips in die entgegengesetzte Richtung, wird eine weitere eröffnet. Lotsize, TP, SL gleich wie bei der 1. Position.
• Es wird pro Minute max. eine neue Position (je Richtung) eröffnet.
• Es werden max. 15 Positionen pro Richtung eröffnet.

Always-in-Systeme sind sehr interessant, da man jederzeit von den Schwankungen profitieren kann.

Das Schwierige an der Sache, ist das Management der Positionen. Mit einem SL 50 wirst du nicht weit kommen, meiner Meinung nach, da du in einem Paar, welches immer wieder ein Retracement macht, üblicherweise eine Tagesrange von 100-120 Pips hast.

Was machst du, wenn die Position sofort ins TP läuft? Wird dann sofort wieder eine Position eröffnet?

Deine Abstand zur nächsten Position ist sehr aggressiv, auch im 1min TF. Mein Gedanke dazu ist jetzt dieser, dass du bei mehreren Teilposition den durchschnittlichen Kauf/Verkaufskurs als Orientierung für ein gemeinsames TP aller Positionen nimmst. Der Vorteil dahinter (meine ich), wird dieses gemeinsame TP erreicht, sind alle Positionen raus. Und hier reicht dann auch ein nur kleines Retracement...

[pip.digger]

Das Schwierige an der Sache, ist das Management der Positionen. Mit einem SL 50 wirst du nicht weit kommen, [...] Deine Abstand zur nächsten Position ist sehr aggressiv, [...]

Wer sagt denn, dass Forex einfach wäre?;) Das Handelskonzept ist wie erwähnt bewußt einfach und frei von sonstigem Voodoo-Ballast gehalten. Es geht mir nur um die Kernidee. Denn wenn die alleine schon nix taugt, hilft nur noch Martingale :-"

Die o.g. Parameter erscheinen gemäß Backtest momentan opportun für den EURCHF seit dem 6.9.

Einen EA nach diesem Konzept hab ich seit 2 Tagen im Demo laufen.

Was machst du, wenn die Position sofort ins TP läuft? Wird dann sofort wieder eine Position eröffnet?

S. Punkt 1. des Handelskonzepts.

Mein Gedanke dazu ist jetzt dieser, dass du bei mehreren Teilposition den durchschnittlichen Kauf/Verkaufskurs als Orientierung für ein gemeinsames TP aller Positionen nimmst. Der Vorteil dahinter (meine ich), wird dieses gemeinsame TP erreicht, sind alle Positionen raus.

Die Idee hatte ich auch schon. (Ist auch schon in einem anderen EA implementiert:)) Das ganze sollte man dann ebenso mit den SLs machen. So werden regelmässig alle Dangler entfernt und das Risiko grosser DDs reduziert. Lediglich, ein sinnvolles Nachziehen von TP & SL gestaltet sich bei der hier vorliegenden starren Re-Entry Regel ziemlich schwierig...

Grüsse

Pipsa Diggah

[forex35]

Wer sagt denn, dass Forex einfach wäre?;)

You made my day :)

[pip.digger]

Backtest

eurchf M1 - 07.09.2011 bis heute

constant lot size 0.2
max abs DD 2139
total trades 5821

total net profit 16147

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mit MM bzw Compoundig

initial deposit 10000
max rel. DD 47%

total net profit 307218 (335780 vor Schliessen der Dangler)

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macht +3172% in nicht ganz 'nem halben Jahr...


Meint ihr, das Konzept hat Potential? Oder alles Zufall? Betrug?

Wer interesse hat, kann den EA für weitere Begutachtung haben -> PM

Link zu Demo Konto kommt morgen.


Pips Digger

[Wödmasta]

Test mal selbes Paar, nur Zeitraum komplettes Jahr 2011, kann nicht schwierig sein;D

[stevebalmmer]

hallo pippdiger!
tradest du dein system noch?
Warum war derVerlust von 198 pips in letzter Zeit auf myfxbook?
steve

[ScalpingMan]

Hey,

die Strategie scheint interessant zu sein. Wie sind denn jetzt aktuell deine Backtests weitergegangen?

Zur Weiterentwicklung des EAs würde ich in den Raum werfen, TP und SL in Abhängigkeit von einem ATR o.ä. zu definieren...evtl. lassen sich damit bessere Ergebnisse erzielen....?

[frlaspina]

Hallo,

um auf die Frage zu beantworten ob so etwas funktionieren kann... ich denke, ja!

Die Überlegung basiert auf folgende Situation:
Wenn man ein "normalen" EA mit Eigenschaft nur long oder nur short um 9 Uhr startet und z.B. Long geht, kann es passieren, daß wenn man den selbigen EA etwas später gestartet hätte, short geht. In dieser Situation muss der EA genauso gut sein, der long Einstieg muss aber nicht unbedingt ein Fehltrade sein. Somit haben wir in der Agentur die Tests gemacht, daß Long Einstiege auch dann erlaubt werden wenn short bereits offen sind und andersrum, die Tests waren Positiv, allerdings bedarf es für jede Richtung einer individuellen Initialstopp und Gewinnsicherungsstopps, da die Trade-Ziele anders sind, mit oder gegen den Trend. Das Resultat ähnelt eigentlich zwei Systemen die nicht gleichzeitig gestartet wurden.

Aber, beim Test mit bedingungslosen eröffnen von gleichzeitig long und short, hat sich herausgestellt, dass um so kleiner der TF und somit die Pipserwartung (target) ist, umso höher die Trefferquote (Relative Kursschwankung ist in kleine TF´s höher) aber, umso weiter der TP oder die Gewinnsicherung war, umso negativer wurden die Resultate
Die Voraussetzung für die Positivität war aber, dass der Initialstopp trotzdem weiter weg als gewünscht sein musste, daß wiederum zu einem negativen CRV geführt hat. Somit verwerften wir das Projekt.

Da aber in deinem System eigentlich "gehedgt" wird, sind (solange 100% Hedge besteht) die Initialstopps unwichtig und die Tragets könnten ohne viele Ausstoppungen erreicht werden, wenn die Kurs-Schwankungen im kleinem TF größer sind als die Targets, kann ich mir vorstellen daß man aus dem System was machen kann, zumindest ist es ein Versuch wert.

Die Frage die zu lösen ist bleibt... wann schließt man die Gegen-Positionen die zu weit im Verlust liefen?

Vielleicht hilft diese Erfahrung...

Habe dir eine PN gesendet.

Gruß,
frlaspina

[pip.digger]

Hi!

@stevebalmmer

Der Verlust kam daher, dass der EURCHF die Range bei 1.2050 nach oben verlassen hatte und nun seit einigen Tagen um 1.2100 schwankt. Da wurden halt eine short SL getroffen. Alles ganz wie erwartet und ohne grösseren Schaden abgelaufen. Solche Ereignisse gibts auch im Backtest, kein Grund zur Unruhe.

@ScalpingMan

Der BT ist seit dem 15.01. ein Forward Test, s. Sig.

Natürlich habe ich diese Strategie inzwischen auch etwas verfeinert. Einstiege werden mit RSI overbought / oversold und einem Mindestabstand zu einem MA gefiltert. Damit erreiche ich zum einen einen günstigen durchschnittlichen Einstiegspreis und zum anderen steige ich nicht gegen einen laufenden Trend ein, sondern nur, wenn dieser wieder zum Stillstand gekommen ist. (Ob der Trend dreht oder sich nach einer Pause fortsetzt kann ich mit dem RSI natürlich nicht feststellen, aber die fundamentalen Umstände beim EURCHF sagen mir, dass jeder Mini-Trend höchstwahrscheinlich sehr bald wieder durch einen Gegentrend oder Rücksetzer korrigiert wird.)

Eines dieser Systeme findet ihr z.Zt. als zweiten Link in meiner Sig ("TNS3 mode 0"). Wie ihr seht, performt dieses System schon deutlich höher, und das mit weniger Trades.

Aktuelles Problem bei diesen Ansätzen ist allerdings die geringe Vola seit Anfang des Jahres im EURCHF. Der dümpelt meist in einer Range von ca. 10 Pips, um dann alle 1~2 Wochen mal für 30 bis 50 Pips auszubrechen. Da werden kaum TPs getroffen und die Performance bleibt sehr gering (beim TNS3 mode0 aktuell nur 22% im Monat).

Eine moderate Optimierung der EA Parameter auf die letzten 6 Wochen könnte die Performance wieder etwas bessern und wird demnächst durchgeführt. Aber eher für's Live Trading, die Demo Accounts sind eher für den Langzeit-Proof und da spiel ich nicht so gerne mit den Parametern rum.

@frlaspina

Vielen Dank für deine Ausführungen. Du hast auf jeden Fall Recht damit, dass das bedingungslose Eröffnen neuer Positionen alles andere als Optimal ist. Darum trade ich live ja auch nicht so. In meinem Eingangspost und der präsentierten Strategie habe ich das allerdings extra so eingepflegt, um aufzuzeigen, dass es positive Strategie geben kann, die so etwas gar nicht benötigen. Genau so wie es sinnvoll sein kann, immer gleichzeitig Long und Short investiert zu sein. Dazu habe ich das wohl einfachst mögliche System gepostet.

Deine Mitteilungen les ich mir morgen durch, ist jetzt schon ein wenig spät ;)

Grüsse

der Pip Digger

[mk887]

was ist aus der geschichte geworden ;) ?

der eine link geht noch, man sieht deutlich wie die 50 pips sl die performance drücken

klingt wirklich vielversprechend, soweit ich das richtig verstanden habe, ist dein problem der moment von starken trends? wenn bewegung in den markt kommt und starke trends in eine richtung ausbrechen dann wird der sl der anderen orders getroffen korrekt?

also musst du nur noch deinem ea sagen wann der kurs in einer range läuft und wann er aus dieser raus ist...?

nimm mal einen rsi 50, mach dir 3 ebenen 45,50,55, da siehst du relativ deutlich wann der kurs in der range ist und wann er stark aus dieser raustrendet, durch die einstellung der ebenen kannst du das anpassen.... dann könnte man bei einem ausbruch z.b. einen not-close für die gegensätzlichen order machen.... mach doch mal eine version des ea so mit dem notclose und ab in demo oder backtest...

ausserdem denke ich, ist das problem deine starre range 13-50.... die passt manchmal, aber eben nicht immer. ich würde den sl auf last low/high periode 50 setzen... diese range zwischen dem letzten high und dem letzten low ist deine range, sagen wir 50 pips....

jetzt den tp auf xx pips z.b. hälfte der range oder so?

du bist fast auf 2% am tag, das reicht um millionär zu werden, einsatz 5000 euro und ich glaube (bin unsicher, kann ja mal wer nachrechnen) irgendwie 100 oder 200 tage, du mußt nur konstant jeden tag 2% machen;D

[stevebalmmer]

hy pippdigger!

Tradest du immer noch dein system?

Was wurde daraus?

steve