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FXplosion Tradinggrundsätze

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154 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   mandolin

Worum geht es:
Es handelt sich hier um einen martigale-grid-EA gestützen Tradingansatz,wobei versucht wird das enorme Gewinnpotential, dass dem matigale-grid Trading inne wohnt verfügbar zu machen ohne dass, das Konto pleite geht und alle Gewinne wieder verlohren gehen. Es ist allgemein bekannt wie enorm lukrativ martigale-grid-Trading sein kann, jedoch führt es bei den weitaus meisten Tradern zu einem überraschendem aus, bzw. einer Kontopleite. Die sich um einen bestimmten Faktor von Stufe zu Stufe erhöhenden LOT-Größen übersteigen recht bald das zur Verfügung stehende Kapital was zu einem Margincall und bald darauf zueiner Schliessung des Kontos führt. Konto pleite.

Bei diesem Ansatz wird versucht den Markt in seiner vollen Weite schwingen zu lassen (Range), und dieses Marktgeschehen über das jeweils aufgespannte Grid von zugelassenen Positionen abzudecken. Die zulässige Größe des Grid wird also an die jeweilige Weite der Range des jeweiligen Währungspaars angeglichen, so dass dieses „natürlich“ schwingen kann, aber alle seine Ausschläge noch im Rahmen der zu öffnenden Positionen liegen. Im Rahmen des Grid.
Unser Mindestkapital muss sich dabei an den möglichen Maximalkosten des Grid ausrichten, darf sich nicht an unserer Kassenlage orientieren. Durch die richtige Wahl des Brokers kann hier jedoch in der Regel eine Lösung gefunden werden.
Natürlich gibt es immer Situationen extremer Marktverwerfungen in denen der jeweilige Markt seine Range verlässt und deutlich stärker ausschwingt als gewöhnlich. Hier offenbart sich ein grundlegendes Problem von vielen martigale-grid EAs. Diese können für gewöhnlich keine Verluste generieren, sie können immer nur in einer Richtung, immer nur nach oben,Richtung Gewinn. Es gibt keine Instanz im EA, die offene Positionen, wenn diese aus dem Ruder laufen und durch den martigale-Effekt enorme Verluste generieren, erkennt und zu einem sinnvollen Zeitpunkt schließen würde. Dies ist also der Zeitpunkt an dem wir steuernd, manuell eingreifen müssen um die schon angefallenen Verluste zu begrenzen. Wir schützen somit unser Konto vor der totalen Pleite, erkaufen uns dies jedoch durch einen möglichst klein zu haltenden Verlust.

Soweit zunächst einmal der Theoretische Ansatz. Zu einem späteren Zeitpunkt werde ich auf alle Aspektedieses Tradingansatzes detailliert eingehen und auch erläutern wie sich konkrete Einstellungen für Setups finden lassen.

Zunächst möchte ich jedoch die wohlgemerkt nicht verifizierte live Performance eines Demokontoshier posten, dass nach diesen Grundsätzen Getradet wird. Dieses Konto ist ca. 1 Jahr alt.

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(Mir ist klar, dass viele Forumsmitglieder solches Posten von nicht verifizierten Accounts stark missbilligen und mir betrügerische Absichten unterstellen werden. Möge niemand an seinen Vorurteilen und negativen Gedanken ersticken!)
Aber vielleicht kann diese Grafik doch den einen oder anderen Besucher dieses Forums neugierig machen und anspornen der Sache auf den Grund zu gehen.

Um dies zu tun biete ich mein offenes Konto an. Dieses Konto besteht seit Anfang dieses Jahres.

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Hierbei handelt es sich um ein verifiziertes Livekonto.
Jeder Besitzer eines PC kann sich die entsprechende MT4 Plattform von dem Broker herunterladen (

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) und zuhause installieren. Die Daten, die unten zum Download angeboten werden, müssenden entsprechenden Programmordnern hinzugefügt werden. Nach einem Neustart der Plattform und dem Einloggen in das Konto unter:

Kontodaten:

USD
Trading account number (login):2027034
Investor password:SoSit691
Server: 188.138.48.84:443 (InstaForex-UK.com)


Kann das Trading live mitverfolgt werden. Dann verfügt man über die komplette Tradingplattform aber nur zum Zuschauen, eingreifen in das Tradinggeschehen kann man von hieraus nicht.Die Plattform kann jederzeit geschlossen und auch erst Tage später wieder geöffnet werden, denn das Konto selbst läuft auf einem Server.

Ihr könnt dem FXplosion-martigal-grid-EA bei seiner über lange Zeiträume völlig unspektakulären Arbeit zusehen. Nach meiner Erfahrung ergibt sich nur ca. alle 2 Monate eine Situation in der ein manuelles Eingreifen und Begrenzen der Verluste erforderlich ist.

An Hand von Screenshots werde ich die Charts regelmäßig besprechen besonders natürlichzu Zeiten der Notwendigkeit manuellen Eingreifens, denn die dann notwendigen Abwägungen und Eingriffe lassen sich theoretisch nur schwer Erläutern.Die Erklärung und Diskussion am praktischen Beispiel macht es besser fassbar.

In den nächsten Tagen werde ich Beiträge zu den folgenden Themen einstellen:


• Die Wahl des richtigen Brokers
• Die Range
• Gridtrading, Martigaletrading
• Einstellungen des EA
• MM
• Die Wahl der Paare

Ich freue mich auf angeregte Diskussionen und Nachfragen zum Thema.

mandolin


Dateianhang


  • mk887 und ForexSurfer gefällt das
Es ist nicht das Problem Gewinne zu machen, die Verluste zu begrenzen, das ist die Schwierigkeit ...

  #2
OFFLINE   Luedi

(Mir ist klar, dass viele Forumsmitglieder solches Posten von nicht verifizierten Accounts stark missbilligen und mir betrügerische Absichten unterstellen werden. Möge niemand an seinen Vorurteilen und negativen Gedanken ersticken!)


Lass Dich davon nicht beirren, was hättest Du denn davon, ein gefaktes Konto darzustellen?
Der einzige sinnvolle Grund wäre, wenn Du uns was verkaufen wolltest, und das würden wir ja merken.

Also Weiter, und Respekt dass Du dich nicht davon abhalten lässt. :welldone: :welldone: :welldone:

Lüdi
heaven in black, heaven in white,
diffrent thoughts can make our live so colourful!

Himmel in schwarz, Himmel in weiß,
Unterschiedliche Ansichten können unser Leben so farbig machen!

  #3
ONLINE   traderdoc

Hallo mandolin,

auch ich zolle Dir erst mal Respekt für Deine Bereitschaft nach all dem hier, weiterzumachen und einen Neuanfang zu starten. Ich denke auch, die Möglichkeit aller User, über die Live-Zugangsdaten den Tradingverlauf eben live mitzuverfolgen, hat es hier, glaube ich, so noch nicht gegeben.
Da ich mich mit vielen Anderen aus dem Forum (u.a. MANDL2007, prinova, TJPLD, MasterBo u.v.a.) schon vor mehreren Jahren intensiv mit dem Nanningbob beschäftigt und so manche Um- und Zusatzprogrammierung an dem Teil vorgenommen hatte, bin ich nun aber sehr gespannt auf die live-Ergebnisse u.v. auf die Technik der Verlustbegrenzung.

Sollte ich da unmanipulierte, repoduzierbare und gewinnträchtige Ansatzpunkte sehen, dann wäre ich bereit, noch einmal in die Tiefen der Systemoptimierungen zu gehen, nützliche Zusatzprogramme zu aktivieren und mich mit dem Code von FXplosion auseinanderzusetzen, um evtl. performancetreibende Korrekturen vorzunehmen.

Bis dahin wünsche ich Dir viel Erfolg und lass die Abstände zwischen den Zeiten der Erklärungen nicht zu lang werden.

Ich(wir) wünsche(n) mir(uns) zügige und schlüssige Erklärungen und Beschreibungen zu den Deinen kommenden sechs Punkten und v.a. zur Technik der manuellen Eingriffe.

traderdoc
Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierwünsche.

  #4
OFFLINE   forex35

(Mir ist klar, dass viele Forumsmitglieder solches Posten von nicht verifizierten Accounts stark missbilligen und mir betrügerische Absichten unterstellen werden. Möge niemand an seinen Vorurteilen und negativen Gedanken ersticken!)

Ich gestehe, mir ist es völlig wurscht, ob da was verifiziert ist oder nicht. Und selbst wenn etwas verifiziert ist, wird man immer wieder jemand finden, der dann behauptet, es wäre trotzdem irgendwas gefaked.

Mein "Vorurteil" besteht lediglich erstmal nur darin, daß ich auf irgendwelche netten Diagramme, die man mit Demoaccounts erzielt hat (egal, ob back, forward oder seitwärts getestet), gar nix gebe. Und das ist schon aufgerundet, gerade auch bei so langen Demozeitspannen.
Weil nämlich genau das folgende nicht mit ins Ergebnis einfliesst:

Dies ist also der Zeitpunkt an dem wir steuernd, manuell eingreifen müssen um die schon angefallenen Verluste zu begrenzen. Wir schützen somit unser Konto vor der totalen Pleite, erkaufen uns dies jedoch durch einen möglichst klein zu haltenden Verlust.

Und das ist das einzige, was erfolgreiches Trading von erfolglosem Trading unterscheidet. Wie der einzelne in der Lage ist, steuernd in seine Trades einzugreifen, ohne sich destruktiv von Angst, Gier, Ungeduld und Unsicherheit und mangelndem Vertrauen ins System beeinflussen zu lassen.

Da wird sich nun zeigen, wie das in entsprechenden Livekonten umgesetzt wird, wenns um echtes statt um Monopoly Geld geht.

Angesichts deiner pesönlichen Situation, aufgrund derer ich deine gelassenere Art zu Geld und Besitz durchaus nachvollziehen kann, möchte ich noch einen Gedanken bzw. Anregungen meinerseits zum Thema Pamm Account loswerden.
Wenn die User nun eine Weile positive Bilanzen in deinem Live Experiment verfolgen können, werden Dir einige, wenn nicht noch mehr, die Türe einrennen um Ihre Investition von Dir erfolgreich verwalten zu lassen.
Hier sollten sich sowohl die Investoren als auch Du selbst im Vorfeld Dir genau darüber klar werden, welche Auswirkungen der Druck, fremdes Geld zu verwalten und Gewinn vorzeigen zu müssen, auf die Performance haben kann. Da könnte deine Gelassenheit dem Vermögensaufbau gegenüber nämlich auch schnell wieder vorbei sein.




Man kann Emotionen nicht einfach ausschalten. Man hat zu lernen, mit ihnen umzugehen.

  #5
OFFLINE   mandolin

Hallo,

Traderdoc:
Sollte ich da unmanipulierte, repoduzierbare und gewinnträchtige Ansatzpunkte sehen, dann wäre ich bereit, noch einmal in die Tiefen der Systemoptimierungen zu gehen, nützliche Zusatzprogramme zu aktivieren und mich mit dem Code von FXplosion auseinanderzusetzen, um evtl. performancetreibende Korrekturen vorzunehmen.

Ich befürchte das die Programmiersprache Mql einfach viel zu begrenzt ist, um wirklich komplexe menschliche Entscheidungen zu simulieren. Wenn man sich mal wirklich ehrlich überlegt welche, oft auch völlig unrationalen Überlegungen in eine Tradingentscheidung mit einfließen, etwa „bisher ist ja alles ziemlich beschissen gelaufen, irgendwann muss ich ja auch mal Glück haben“, dann kann das natürlich niemals ein Algorithmus generieren. In sofern bin ich skeptisch ob sich EAs noch wesentlich weiter optimieren lassen oder ob der Schlüssel nicht gerade darin besteht den EA die 90% der unerfreulichen aber relativ einfache Hauptarbeit machen zu lassen und wenn es brenzlig wird zu übernehmen und die Schwierigkeiten mit unserem hoch komplexem und lernfähigem menschlichen Geist zu bewältigen.

Traderdoc:
Bis dahin wünsche ich Dir viel Erfolg und lass die Abstände zwischen den Zeiten der Erklärungen nicht zu lang werden.
Ich(wir) wünsche(n) mir(uns) zügige und schlüssige Erklärungen und Beschreibungen zu den Deinen kommenden sechs Punkten und v.a. zur Technik der manuellen Eingriffe.


Ich werde in den nächsten Tagen das System soweit erklären, dass jeder auch ein eigenes Account aufmachen könnte, um ein eigenes Setup zu starten. Beispielsweise mit anderen Währungspaaren, Rohstoffen oder Edelmetallen.
Aber selbst in einem turbulenten Jahr wie dem letzten gab es viele lange Monate, während derer der EA fleißig seine Arbeit gemacht hat.
Niemand weißs, wie dieses Jahrlaufen wird, aber vermutlich wird es genügend Zeit gebendie Dinge ausführlich zu besprechen.
Also keine Hektik bitte!


Forex35:
Und das ist das einzige, was erfolgreiches Trading von erfolglosem Trading unterscheidet. Wie der einzelne in der Lage ist, steuernd in seine Trades einzugreifen, ohne sich destruktiv von Angst, Gier, Ungeduld und Unsicherheit und mangelndem Vertrauen ins System beeinflussen zu lassen.
Da wird sich nun zeigen, wie das in entsprechenden Livekonten umgesetzt wird, wenns um echtes statt um Monopoly Geld geht.

Da hast du natürlich Recht, aber ein Punkt fällt bei dieser pragmatischen Überlegung immer unter den Tisch. Und zwar was ein System eigentlich zu leisten im Stande ist. Rein theoretisch, ungetrübt von solchen Faktoren wie „Gemenschel“ oder Psychhologie. Auch das ist ein hochinteressanter Aspekt.


Forex35:
Hier sollten sich sowohl die Investoren als auch Du selbst im Vorfeld Dir genau darüber klar werden, welche Auswirkungen der Druck, fremdes Geld zu verwalten und Gewinn vorzeigen zu müssen, auf die Performance haben kann. Da könnte deine Gelassenheit dem Vermögensaufbau gegenüber nämlich auch schnell wieder vorbei sein.


Das ist ein wichtiger Punkt den du da ansprichst. Also mein Kriterium ist da klar. Wenn mir irgendetwas meinen erholsamen Schlaf raubt, dann ist es zuviel und muss weg. Das ich diesem Grundsatz Folge, darauf kannst du dich verlassen.

Es ist nicht das Problem Gewinne zu machen, die Verluste zu begrenzen, das ist die Schwierigkeit ...

  #6
OFFLINE   forex35

Da hast du natürlich Recht, aber ein Punkt fällt bei dieser pragmatischen Überlegung immer unter den Tisch. Und zwar was ein System eigentlich zu leisten im Stande ist. Rein theoretisch, ungetrübt von solchen Faktoren wie „Gemenschel“ oder Psychhologie. Auch das ist ein hochinteressanter Aspekt.

Volle Zustimmung dahin gehend, daß dies ein hochinteressanter Aspekt ist. Da wollte ich auch nichts unter den Tisch kehren ;) Nur ist halt fürs traden selbst, wenn GELD verdienen als Ziel definiert ist, das rein theoretische nicht im geringsten zielführend, solange man das "Gemenschel" und die Psychologie nicht unter Kontrolle hat und dann umso mehr verzweifelt, weil das theroretisch Bewiesene in der Praxis ums Verrecken nicht funktionieren will ;)
Man kann Emotionen nicht einfach ausschalten. Man hat zu lernen, mit ihnen umzugehen.

  #7
OFFLINE   divebubble

Ich freue mich auf angeregte Diskussionen und Nachfragen zum Thema.

mandolin


Hi Mandolin,

ich habe mir den EA von deinem letzten Thread runtergeladen und hatte Heute mal Zeit das Teil ein wenig anzuschauen.
Grundsätzlich finde ich jede Art von EA interessant und falls du tatsächlich eine Möglichkeit gefunden hast das Grid/Martingale Handeln in den Griff zu bekommen - Gratulation.:welldone:

Hier ein paar Bemerkungen dazu:
  • Der ganze EA ist eine dekompilierte Version von ? -??? Ich geh mal davon aus dass du die Rechte hast ihn hier zu posten.
  • Beim Start wird die Account Nummer überprüft - ohne COdeänderungen läuft das Teil nur mit der Nummer 1234567 - demnach hast du bei dir eine andere Version installiert?
  • TP und SL werden bei der Ordereröffnung gesetzt - wird leider nicht von jedem Broker unterstützt
  • Du hast geschrieben dass du pro Währung den EA einmal nur SELL und einmal nur BUY laufen lässt. - Eine solche Einstellung ist nicht vorhanden - demnach hast du bei dir eine andere Version installiert?


Bubble
---

  #8
OFFLINE   mandolin

Hallo,

Thema 1: Brokerwahl / Kontotyp

[color=navy]Einer der wichtigsten Aspekte zum erfolgreichen matigale-grid EA Trading ist die Wahl des richtigen Brokers.
Warum? Weil die Lotgrößen, die unterschiedliche Broker gewähren erheblich von Broker zu Broker schwanken und das unmittelbaren Einfluss hat auf unsere Liquidität. Ich habe zuvor geschrieben, dass sich das Kapital nicht nach unserer Kassenlage richten darf, sondern vom Setting gefordert wird. Um so wichtiger ist es, unser begrenztes Kapital durch die richtige Wahl des Brokers in eine möglichst große Anzahl von Währungseinheiten aufzuteilen.

Ganz grundsätzlich gibt es neben den klassischen Normalbrokern (Konto in $, Größe Marketlot: 100.000,Min. Handelsgröße: 0.1 Lot, Laverage: 25 -200),
auch noch die Cent-Broker. Das sind die Broker für die ganz kleinen Leute (wie uns).
Hier wird ganz normal abgerechnet, jedoch wird das Konto in $-Cent geführt, ein Marketlot umfasst 100.000 Cent, Min. Handelsgröße 0.1 Lot, die Laverage ist in der Regel etwas höher. Je nach gesetzlicher Grundlage des Landes bis 500 oder sogar bis 1000.

Wenn man also in Währungseinheiten (unabhängig von deren Wert) rechnet, sieht man, dass man bei einem Cent-Konto 100 mal so viele Einheiten hat, wie bei einem $-Konto.
Also z.B. 250$ oder 25.000$-Cent.

Nun ist offensichtlich, das die martigale Handelsweise eine große Liquidität verlangt. Bei einer Handelsweise mit einem Martigalefaktor von 2 verdoppelt sich beispielsweise mit jeder Stufe die Handelsgröße.
Beispiel:
Normalkonto: Erste Stufe: 0,1 Lot * 100.000$ = 10.000$ / 100 (Laverage) = 100$.
Der Handel mit 0.1 Lot kostet uns also auf der ersten Stufe 100$, bevor irgendwelche Zugewinne oder Verluste aus Punktwerten entstehen. Die zweite Stufe kostet schon 200$, die dritte 400$ usw.
Beispiel:
Cent-Konto: Erste Stufe: 0,1 Lot * 100,000Cent = 10.000Cent /500 (Laverage) = 20 Cent.
Der Handel mit 0.1 Lot kostet uns also auf der ersten Stufe 20Cent, bevor irgendwelche Zugewinne oder Verluste aus Punktwerten entstehen. Die zweite Stufe kostet schon 40Cent, die dritte 80Cent usw.
Natürlich sind die möglichen Zugewinne bei einer Handelsgröße von 100$ ungleich viel höher als bei 20Cent. Aber eben auch das Kapital, dass man riskiert.
Um bei begrenzten finanziellen Ressourcen also eine möglichst hohe Liquidität zu erzielen, ist die Wahl des Brokers entscheident.

Was gibt es sonst noch für Konten?
Es gibt auch Broker, die mit kleineren Marketlots als standart: 100.000 operieren. Parallel bieten sie Microlots (0.01Lot) an. Dies gilt für Instaforex.com generell und die Minikonten von IBFX.

Gerade wenn man einen martigale Ansatz verfolgt und man nur begrenzte finanzielle Mittel einsetzen möchte, ist es daher sinnvoll seine z.B.100$ als 10.000Cent
Anzulegen als als 100$ und dann gleich pleite zu sein, sobald nur die geringste Unregelmäßigkeit passiert.


BrokerKontotypMarketlotMin. HandelsgrößeLaverageKommentar
Masterforex.org$-Cent100.0000.1 Lot25 - 500Alles OK
Liteforex.com$-Cent100.0000.1 Lot25 - 500Sehr langsame Orderausführung
Instaforex.com$-Cent10.0000.01 Lot25 - 1000Alles OK
Instaforex.com$10.0000.01 Lot25 - 1000Alles OK
IBFX.com (Mini)$10.0000.01 Lot25 - 200Alles OK

Diese Auflistung erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Es sind lediglich die Broker, die ich kenne.


Vielleicht noch eine kurze Anmerkung:
Wie alle Broker sind auch diese natürlich sehr auf ihren gutenRuf bedacht. Entsprechend werden normale Auszahlungen von bis zu einigen hundert Euro nach meiner Erfahrung ohne Probleme abgewickelt. Sollten Auszahlungen von mehreren tausend oder mehreren 10.000$ anfallen weiß ich nicht, wie sie sich verhalten. Wahrscheinlich ist es besser kontrollierte Geldhäuser zu wählen, wenn man größere Summen investieren will.

mandolin

Es ist nicht das Problem Gewinne zu machen, die Verluste zu begrenzen, das ist die Schwierigkeit ...

  #9
OFFLINE   mandolin

Hallo Divebubble,

Der ganze EA ist eine dekompilierte Version von ? -??? Ich geh mal davon aus dass du die Rechte hast ihn hier zu posten.


Da bin ich mir selbst auch nicht mehr ganz sicher. Ich habe ihn als freeware erhalten aber ob er das wirklich ist? Nun wir werden das klären bevor er hier wieder gepostet wird.

mandolin
Es ist nicht das Problem Gewinne zu machen, die Verluste zu begrenzen, das ist die Schwierigkeit ...

  #10
OFFLINE   mandolin

Thema 2: Die Range

Währungspaare verlaufen innerhalb von gewissen Grenzen, die durch die Weite der Kursausschläge definiert werden. Die Handelsspanne eines Währungspaares oder auch deren Range. Diese Ranges sind erstaunlich konstant im Verlauf der Zeit.
Nach meiner Erfahrung lässt sich solch eine Range am besten mit Hilfe des Envelope Indikators darstellen.
Es gibt natürlich eine Vielzahl von Möglichkeiten Ranges von verschiedener Weite zu definieren und im Chart einzuzeichnen.
Ich orientiere mich an der :ADR (average dayly range (gelb)), der AWR (average weekly range (grün)) und der AMR (average monthly range(rot)).

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  1.74MB   457 Anzahl Downloads

Während die gelbe Linie andauernd durchbrochen wird, berührt der Graf die rote Linie nur alle paar Monate mal.
Zur Kontrolle der Charts, um Zeiten erhöhter Aktivität des Währungspaares aus zumachen, bzw. auch als Grundlage dieses Tradingansatzes,hat sich die AWR (grün) als am besten geeignet erwiesen. Der grüne Envelope (AWR) ist deshalb auch auf allen Charts eingetragen.

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  1.52MB   422 Anzahl Downloads

Wenn das Grid, dass unserem martingale EA aufzuspannen erlaubt ist, die Weite desAWR abdeckt, sich also der Kurs innerhalb von der grünen Linie befindet, sind wir auf der sicheren Seite. Die Kursbewegungen liegeninnerhalb der Gridweite, werden also von dem EA im Routinebetrieb geschlossen. Wenn jedoch die Kursausschläge heftiger sind, so dass sie die AWR(grün) überschreiten, dann sind diese Kursausschläge nicht mehr innerhalb von der Gridweite des EA, können also auch nicht mehr automatisch geschlossen werden. Ab diesem Zeitpunkt ist es erforderlich, dass wir manuell einschreiten, abwägen ob der Graf im Rahmen des Retracements von alleine zurückkehren wird, oder ob wir z.B. die offenen Positionen des Grid, die nun alle im Minus sind, manuell schließen müssen, um nicht noch tiefer ins Minus zu geraten.

Unser wesentliches Warnsignal zu erhöhter Aufmerksamkeit ist also, wenn der Graf die grüne Linie durchbricht und unabhängig davon, wenn der EA die max. Anzahl der zulässigen Positionen (Grid) geöffnet hat, der Graf aber immer noch weiter trendet.

Über die möglichen manuellen Eingriffsmöglichkeiten sollten wir uns später austauschen, wenn das Livekonto, das ihr einsehen könnt, tatsächlich diese Probleme aufweist und wir uns mit dem konkreten Fall beschäftigen können.

mandolin


Es ist nicht das Problem Gewinne zu machen, die Verluste zu begrenzen, das ist die Schwierigkeit ...

  #11
OFFLINE   mandolin

Hallo,

Mit Sicherheit wissen viele Leser nicht, oder nicht sicher was gemeint ist, wenn von „Martingale-Grid-EA Trading“ Die Rede ist. Deshalb will ich etwas dazu sagen und einige Begriffe klären.


Thema 3: Gridtrading, Martingaletrading

Grid Trading:
Beim Gridtrading wirdnicht versucht, wie sonst üblich,die Richtung des Grafen in der Zukunft vorauszusagen, um dann eine “Wette“ darauf abzuschließen und dann gegebenenFalls den Gewinn einzustreichen. Sondern es wird ein Grid(Gitter) von Positionen geöffnet und egal wohin der Graf wandert, vorausgesetzt er wandert im Rahmen der offenen Positionen des Grid und diese werden letztendlich geschlossen, dann wird auf jeden Fall verdient, egal ob der Graf long oder short geht.

Der FXplosion EA ist ein Trend-Grid-Martingale EA. Das heißt er tradet normalerweise in Trendrichtung. Eine Position nach der anderen wird „abgetragen“. Eine Position öffnet sich, mit einem zuvor definiertem TP. Wird dies erreicht und der Graf trendet weiter, wird die nächste Position geöffnet, geschlossen usw.
Dies geht solange, bis der Graf seine Richtung wechselt. Für gewöhnlich bleibt dabei eine offene Position, deren TP nicht mehr gerissen werden konnte offen. Im Zuge seines Rückzuges (Retracement) öffnet der Graf in zuvor definiertem Abstand neue Positionen.

Martingale:
Und hier kommt das martingale zum Zug. Martingale ist ein Begriff, der eigentlich aus dem Glücksspiel kommt. Er Beschreibt eine Satzweise beim Roulettespiel, bei der jeder Verlustzug mit verdoppeltem Einsatz quittiert wird. So kann theoretisch jeder „Angriff“ mit einem Gewinn abgeschlossen werden. Theoretisch, praktisch geht dem Spieler häufig das Geld im Zuge der Verdopplungen aus, noch bevor ein Gewinn erzielt wird. Denn das stetige Verdoppeln der Einsätze führt schnell zu astronomischen Beträgen.

Martingale im Forex:
Wenn man sich überlegt, dass in einem Grid von offenen Positionen jede weitere Gridstufe mit verdoppeltem Lotwert geöffnet wird, hat dies zwei Effekte.
Erstens (negativ) erreicht der Lotwert leicht eine Höhe in dem er eine wirkliche Bedrohung für unser Konto wird, leicht führt es zum Bankrot.
Zweitens (positiv) steigt das „Gewicht„ jeder Gridstufe exponentiell an bei der Platzierung des „globalen TP“ des Grid. Jedes Grid hat ein globales TP, den Preis nämlich, den der Graf reißen muss, um alle offenen Positionen des Grid mit Gewinn zu schließen.
Das globale TP wird also relativ näher an den höheren Positionen platziert werden, weil diese eben stärker ins Gewicht fallen. Somit wird gewährleistet, dass das globale TP stets relativ nah an dem aktuellen Preis steht, denn die zuletzt geöffnete Position hat ja den höchsten Lotwert.

Fazit:
Gridtrading ist eine Methode ,um dem Forexgeschäft seine Schärfe zu nehmen. Es kommt weniger auf korrekte Vorhersagen, exakte Analyse usw. an. Der Forexmarkt wird quasi (ich hoffe niemanden zu vergrätzen) ausgetrickst.
Eine sinnvolle Ergänzung zum Gridtrading ist das Martingaletrading. Dies jedoch birgt enorme Risiken, die wenn unbeachtet garantiert zum Aus führen. Dieser Tread jedoch will Wege aufzeigen, wie sich das Risiko handeln und im Zaum halten lässt, so dass das enorme Gewinnpotential dass mit Grid-Martingale verbunden ist, zugänglich wird.


mandolin


Es ist nicht das Problem Gewinne zu machen, die Verluste zu begrenzen, das ist die Schwierigkeit ...

  #12
OFFLINE   mandolin

Hallo,

Thema4: Der EA und die Indikatoren

Um euch in das offene Konto einzuloggen (

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) braucht ihr den EA natürlich nicht. Er läuft ja auf einem Server (VPS), den ich gemietet habe. Aber wenn ihr selbst eine FXplosion Plattform erstellen wollt, dann braucht ihr natürlich einen eigenen EA. Ich werde den FXplosion EA hier nicht zum Download anbieten, sondern schickt mir einfach eine PN mit eurer E-Mail Adresse in der Betreffzeile. Ich werde ihn euch dann umgehend zuschicken. Aber bitte bedenkt dass, dieser EA 5 Tage die Woche, 24 h durchlaufen sollte. Sonst gibt es früher oder später Probleme.

FXplosionEA:


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  121.38K   498 Anzahl Downloads

Zunächst einmal ist es wichtig ihn pro Währungspaar jeweils im NUR SELL und NUR BUY Modus gleichzeitig laufen zu lassen. Also pro getradetem Währungspaar auf zwei Fenstern. Wichtig ist auch, dass im SELL, BUY Modus, jeweils eine andere Magic Nr. eingetragen ist.
TF, in der EA Plattform, dort also, wo der EA arbeitet, sollte der TF 15M gewählt werden. In der Kontrollplattform, dort wo man die Arbeit des EA kontrolliert sollte der TF 1H ausgewählt werden, um eine bessere Übersicht zu gewährleisten.

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Weitere Einstellungen:

LOTs: Abhängig von der Brokerwahl, Kontotyp. Sollte in der Regel die niedrigst mögliche Einstellung sein.
LotExponent: Für diesen Tradingansatz bei 2 belassen
TakeProfit: Für diesen Tradingansatz bei 10 belassen
PipStep: Abhängig von der Range des jeweiligen Währungspaares.
MaxTrades: Maximale Anzahl der zu öffnenden Positionen. Abhängig von der Kontogröße. Vorsicht: Jeweils um 1 geringer eintragen, als tatsächlich gewünscht. (Also z.B. Eintrag 6, bei 7 zu öffnenden Positionen.)
Magic: Unterschiedliche Nummern jeweils im SELL und BUY Fenster eines Währungspaares.
Slip Bei default belassen.

Berechnung des PipStep:

Der PipStep definiert den Abstand der offenen Positionen im Grid (angegeben in Punkten).Da das Grid, wie zuvor erklärt, mit der AWR des jeweiligen Währungspaares abgeglichen wird, benötigen wir zunächst den Indikator AWR simple, der uns dies angibt.
PipStep =AWR / (MaxTrades + 1)

AWR simple:

Muss im jeweiligen Fenster des Währungspaares geöffnet werden und gibt dann das AWR an.

Berechnung der MaxTrades:

DieBerechnung folgt mit dem Artikel zum MM.

Doda Stochastic:

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Ähnlich der herkömmlichen Stochastic, bildet den vergangenen Kursverlauf jedoch präziser ab und lässt genauere Hypothesen über den zukünftigen Verlauf zu.

AccountEquity Anlyzer:
Das StartingDeposit muss im SetUp vom Acc.Equity Analyzer angepasst werden.

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Der IExposure:
Gibt in tabellarischer Form Auskunft über die jeweilige Anzahl und Lotgröße
der offenen Positionen und ist daher hilfreich zur Kontrolle des Tradinggeschehens.

In der Regel habe ich ein Analyzer Profil auf der Kontrollplattform mit AccountEquity Analyzer und IExposure.

Um erstmal ein grundlegendes SetUp zu haben stelle ich 3 profiles ein:

1. Analyzerprofiel
2. Kontrollprofiel
3. Tradingprofiel (wo der EA läuft)

Sie müssen dem profiles Ordner der Programmdateien der jeweiligen Plattform hinzugefügt werden.

Sie können entweder auf einem Computer installiert werden, der zur Marktzeit durchläuft, oder Analyzerp. und Kontrollp auf der Kontrollplattform, das Tradingp. z.B. auf einem VPS.

mandolin


Dateianhang


Es ist nicht das Problem Gewinne zu machen, die Verluste zu begrenzen, das ist die Schwierigkeit ...

  #13
OFFLINE   mandolin

Hallo,

Thema 5: MoneyManagement


Grundlagen:
• Wir haben kein SL. Also benötigen wir ein anderes Instrument, um unser Kapital zu schützen. Wir halten genügend Kapital vor, dass der Graf komplett ausschwingen kann.
• Nicht unsere Kassenlage entscheidet über unser Tradingkapital, sondern die gegebenen Notwendigkeiten des Marktes. Ein bestimmtes SetUp hat eben seinen Preis, können wir es uns nicht leisten, gehen wir ein erhöhtes Risiko ein oder wählen ein anderes.
• Wir traden mit Hilfe eines EAs, der es uns erlaubt sowohl aus Grafen die sich in der von uns vorhergesagten Richtungbewegen, als auch aus solchen die sich gegenläufig bewegen mit Hilfe des Martingale Gewinn zu ziehen.
• Wir wissen um die normale Range, in der sich der Graf voraussichtlich bewegen wird und können diese im Chart einzeichnen.
• Letztendlich entscheiden nicht wir, sondern der Markt ob und wie viel wir verdienen oder verlieren. Natürlich sollten wir stets bemüht sein Gewinne und auch Verluste zu optimieren, aber was nicht geht geht nicht. Wir sollten es vermeiden das Risiko zu erhöhen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen.


Die Grundidee:
Wir kennen die Range, wissen also mit welchen Ausschlägen wir im Normalfall zu rechnen haben. Wenn wir also die Anzahl der maximal zu öffnenden Positionen (MaxTrades), die Gridweite (PipStep), den Punktwert, den Multiplikator (LotExponent), die Laverage undden Lotwert kennen können wir definitiv ausrechnen wie hoch das Kapital ist, das wir benötigen um das normale Tradinggeschehen mit Gewinn zu überstehen. (Wenn die Range sich also innerhalb der zuvor beschriebenen AWR (grüne Linie) erstreckt.)
Sollte die Range diesen Rahmen verlassen, so gibt es nur eine Grundregel unbedingt zu beachten. Wir müssen genügend Kapital vorhalten, um unbedingt nicht pleite zu gehen. Darüber hinaus müssen wir, mit Hilfe unseres ganzen menschlichen Verstandes versuchen die Verluste zu begrenzen. Wobei mit Sicherheit in solch einem Falle Tradingerfahrung und Gelassenheit hilfreich sind.

Berechnung des benötigten Kapitals:
Mit Hilfe des Martigale-Grid Rechners, einer Exeltabelle, die ich erstellt habe, lassen sich all die Faktoren gut in Beziehung setzen, und sich ablesen welches Kapital für ein bestimmtes Setup erforderlich ist.
[attachimg=2]

Die Exeltabelle enthält einige Erläuterungen, die gelesen werden sollten.
Eine Tabelle ist auf Basis eines Standartlots von 100.000$ erstellt, eine andere auf Basis von einem Standartlot von 10.000$.

Beispiel:
Bei einem PipStep von: 40
Bei einem LotExponent: 2
Bei einem Pip-Wert: 1,6(EURGBP)
Bei einer Laverage : 500
Bei einem Lot-Wert: 0,1

bedarf es auf der 7. Stufe rund 20.000 Einheiten Kapital. Im Ct-Konto sind dies 200$.

Regeln:
• Nur die roten, fetten Zahlen in der Tabelle dürfen verändert werden.
• Es wird stets aufgerundet, niemals abgerundet. Und wir halten immer mindestens das doppelte von dem geforderten Kapital vor. Also im Beispiel mindestens 400$.
• Es scheint sich ein MaxLot von 7 zu bewähren. Durch nur 7 Verdoppelungen hält sich das geforderte kapital in Grenzen, während die Aufteilung der Range in 7 Positionen zu genügen scheint, um die Arbeit des EA zu gewährleisten.
• Um das Kapital für ein SetUp zu berechnen wird stets das Kapitalintensivste Währungspaar des SetUps herangezogen.

mandolin

Dateianhang


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Es ist nicht das Problem Gewinne zu machen, die Verluste zu begrenzen, das ist die Schwierigkeit ...

  #14
OFFLINE   mandolin

Hallo,

Wochenrückblick:

Die vergangene Woche ist für unser Trading sehr ruhig verlaufen. Der Graf ist in keinem Währungspaar auch nur nah an die grüne AWR-Linie herangekommen.

[attachimg=2]

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Es ist nicht das Problem Gewinne zu machen, die Verluste zu begrenzen, das ist die Schwierigkeit ...

  #15
OFFLINE   Luedi

Sollte die Range diesen Rahmen verlassen, so gibt es nur eine Grundregel unbedingt zu beachten. Wir müssen genügend Kapital vorhalten, um unbedingt nicht pleite zu gehen. Darüber hinaus müssen wir, mit Hilfe unseres ganzen menschlichen Verstandes versuchen die Verluste zu begrenzen. Wobei mit Sicherheit in solch einem Falle Tradingerfahrung und Gelassenheit hilfreich sind.


Hi Mandolin,

vielen Dank für deine Ausführungen.
das wären für mich die wichtigsten Fragen zu deiner Strategie:
- Wieviel Kapital brauchen wir um unbedingt nicht pleite zu gehen (du schreibst das Doppelte der Gesamtkosten der jewiligen Stufe, meinst Du diesen Wert damit)
- Wie sollen wir versuchen die Verluste zu begrenzen? Sollen wir Positionen schließen?
- Was mache ich mit der Gelassenheit? Da gibt es zwei möglichkeiten: 1. Gelassen Positionen schließen und den Verlust realisieren 2. Gelassen die Positionen offen lassen und warten auf den MC.

Lüdi
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  #16
OFFLINE   mandolin

Hallo Luedi,

- Wieviel Kapital brauchen wir um unbedingt nicht pleite zu gehen (du schreibst das Doppelte der Gesamtkosten der jeweiligen Stufe, meinst Du diesen Wert damit)

Ok, also mal ein konkretes Beispiel:

Zu der Wahl der Paare schreibe ich nachher noch was. Für jetzt gehen wir mal davon aus, dass ihr euch für mein SetUp entscheidet.
Also:
Symbol:AWR:MaxTrades:PipStep:
EURGBP135720
GBPUSD300743
USDCAD216731
USDJPY101715

Nehmen wir weiter an du hast ein Micro $ Konto bei Instaforex mit einem Standartlot von 10.000$.

Wenn man diese Einstellungen nun an Hand des Martingale-Grid Rechners (Exeltabelle) durchprobiert, wird man sehen, dass aud Stufe Nr. 7 das Währungspaar EURGBP an Kostenintensivsten mit119,68$ ist. Das Minimum sollte also ein Finanzpolster von 240$ sein.
(Jedoch wissen wir dass der Markt in den letzten Wochen sehr ruhig war, was natürlich das AWR herabsetzt. Wenn der Markt jetzt plötzlich wieder zulegt, könnten wir ein Problem bekommen. Deshalb würde ich in diesem Fall das dreifache Kapital vorhalten also 360$ oder die PipSteps willkürlich etwas anheben. Aber das sagt mir meine Erfahrung und mein logischer Menschenverstand. Ich denke die rein rechnerischen 240$ können auch klappen.)
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- Wie sollen wir versuchen die Verluste zu begrenzen? Sollen wir Positionen schließen?
- Was mache ich mit der Gelassenheit? Da gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Gelassen Positionen schließen und den Verlust realisieren 2. Gelassen die Positionen offen lassen und warten auf den MC.


Tja, was soll ich sagen? Wenn wir offene Positionen tief im Minus schließen, dann kostet das natürlich Geld. Und das sollten wir vermeiden. Wenn man sich das "normale" Kursgeschehen anschaut, dann kommt nach einem tiefen Fall normalerweise eine Rangephase auf relativ tiefem Niveau, dann kommt das Retracement von mindestens 30%, oft auch deutlich mehr. Aber besonders durch politische Krisen und die Medienpanik kann dieses Schema natürlich stark variieren.
Vermutlich seid ihr mit eurer ganzen Erfahrung mir da weit überlegen.
Aber der Grundsatz ist immer die Verluste so gering wie möglich halten!
Warten wirs ab, wie ich es mache. Es werden schwierige Situationen kommen.

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mandolin

Es ist nicht das Problem Gewinne zu machen, die Verluste zu begrenzen, das ist die Schwierigkeit ...

  #17
OFFLINE   Luedi

Aber der Grundsatz ist immer die Verluste so gering wie möglich halten!
Warten wirs ab, wie ich es mache. Es werden schwierige Situationen kommen.


Ok, bin schon gespannt wie du dich in schwierigen Situatoinen verhalten wirst, und was wir davon lernen können.
Aber, kannst du kein Beispiel aus der Vergangenheit rauskramen um uns anhand dieses Beispiels zu zeigen was du in einer "vergangenen" schwierigen Situation gemacht hast?
Du weißt ja, Menschen sind neugierig und wollen nicht warten...

viele Grüße
Lüdi

heaven in black, heaven in white,
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  #18
OFFLINE   mandolin


Du weißt ja, Menschen sind neugierig und wollen nicht warten...


Des Traders Zierde ist die Gedult.:)

mandolin
Es ist nicht das Problem Gewinne zu machen, die Verluste zu begrenzen, das ist die Schwierigkeit ...

  #19
OFFLINE   mandolin

Hallo,

Thema 6: Auswahl der Paare

Damit sind wir bei der wohl schwierigsten Entscheidung angekommen, die jeder Trader zu treffen hat. Wirklich rational, vielleicht sogar mathematisch korrekt ist die Entscheidung sicher nicht zu treffen, dennoch gibt es für unseren Tradingansatz hier einige Aspekte, die bei der Entscheidung hilfreich sein können.

Wie ist die AWR des Paares?
Zu beachten ist hierbei, dass trotz eines vielleicht höheren Gewinns bei sehr volatilen Paaren mit einem hohen AWR auch die Kostenansteigen je höher das AWR ist, denn wenn der Graf wegläuft, wird er weit laufen, um eine große Anzahl von Punkten und so natürlich hohe Unkosten verursachen. Man muss es sich also leisten können.
Korrelieren die Paare im SetUp stark miteinander?
Die folgende Seite :

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kann darüber Aufschluss geben. Hier kann man Währungspaare auswählen deren positive und negative Korrelation zueinander in unterschiedlichen TFs berechnet wird. Wobei für diesen Tradingansatz zu beachten ist, dass es uns ziemlich egal sein kann, ob es sich um eine positive oder negative Korrelation handelt.Ob ein Paar short oder long geht ist nicht so wichtig, wichtig ist uns dass möglichst nicht zwei Paare gleichzeitig ihre AWR-Grenze überschreiten und zu kostenintensiven Problemfällen werden. Denn klar ist, wenn zwei oder mehr Paare gleichzeitig in die Krise geraten, kommen wir schnell an unsere finanziellen Grenzen. Wichtig ist für uns also einfach eine niedrige Korrelation, unabhängig von positiv oder negativ. Auch ist es schwierig die Korrelationen zueinander von mehr als 2 Paaren zu beurteilen, denn schon bei 4 Vorhandenen Paaren sind z.B. 6 Korrelationen zu einander zu beachten. Bei 5 Paaren sind es schon 10 Korrelationen. Schnell ergeben sich so unübersichtliche Rechenaufgaben. Ich orientiere mich an der Korrelationstabelle 1H auf der Seite und ich denke wir sollten höchstens 4 Paare wählen um diese gleichzeitig auf einer Plattform zu traden, sonst ergeben sich fast automatisch für uns schädliche Korrelationen.

Welche Vorerfahrung haben wir mit bestimmten Währungspaaren?
Welche Vorlieben haben wir?

Gibt es spezifische „Verhaltensweisen“ von Paaren, die wir besser vermeiden sollten?ZB. Hat der EURCHF die Eigenart alle paar Monate von nichts auf gleich gewaltig zu springen, oft über einige hundert Punkte. Dies bei einer sehr moderaten AWR im Normalbetrieb. Natürlich kann solches unabsehbares „Verhalten“ unseren Account im ungünstigen Fall stark in Bedrängnis bringen.

Als Fazit bleibt die Auswahl der Paare wohl eine höchst individuelle Entscheidung, abhängig von Vorsicht, Vorerfahrung, Kapital, und einem Schuss Rationalität, die sich vor allem in Wissen über die Spezifika der Währungspaare und ihr Miteinander äußert.


mandolin

Es ist nicht das Problem Gewinne zu machen, die Verluste zu begrenzen, das ist die Schwierigkeit ...

  #20
BeleidigteBratwurst


Du weißt ja, Menschen sind neugierig und wollen nicht warten...


Des Traders Zierde ist die Gedult.:)

mandolin

..und die Rechtschreibung;D
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