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Historische Simulation zu First Strike/Second Strike und ONS

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37 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   TrendCowboy

Hallo Leute,

da ich von DaBuschi's Thread zur FASS/ONS Strategie (

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) doch sehr begeistert bin, möchte ich eine historische Simulation entwickeln um diese Strategie zu untermauern und evtl. noch zu optimieren. Ich habe dieses Wochenende den Daten-Import fertig implementiert, so dass ich nun mit der eigentlichen Simulation starten kann. Im Prinzip könnte man mit den historischen Kursdaten eine ganze Menge anderer Simulationen durchführen aber in diesem Thread soll es nur um FASS/ONS gehen.

Ich starte diesen Thread bewusst in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung, da ich gern von euch Input haben möchte. Also welche Parameter sollten einstellbar sein, was sollte visualisiert werden, was kann man simulieren, etc.. Morgen abend werde ich mal die Parameter aufschreiben die ich mir so vorgstellt habe, evtl. sind ja bis dahin schon weitere Ideen zusammengekommen.

  #2
OFFLINE   DaBuschi

Also welche Parameter sollten einstellbar sein, was sollte visualisiert werden, was kann man simulieren, etc..


Fragen wir doch jemanden, der sich damit auskennt;D

Benötigte Parameter:

gleitender Durchschnitt1 - wird für die Trendermittlung im FASS und Traderichtung im ONS (da hier nur mit dem Trend gehandelt wird) benötigt
gleitender Durchschnitt2 - wird für die Trendermittlung im FASS und Traderichtung im ONS (da hier nur mit dem Trend gehandelt wird) benötigt
InitialRisk - für Wochengesamtrisiko - setzt sich zusammen aus Risk mit Trend und Risk gegen Trend - siehe auch Ratio
Ratio - legt fest, welcher prozentuale Teil des InitialRisk mit dem Trend riskiert wird (75 entspricht 75%), der restliche Teil verbleibt für den Handel gegen den Trend
WochenHoch - Höchstes Hoch der letzten Woche - ermittelt Sonntag um Mitternacht
WochenTief - Tiefstes Tief der letzten Woche - ermittelt Sonntag um Mitternacht
Spread - ermittelt den Spread zur Entry-Ermittlung - 20% heißt, 20% der Range der Vorwoche sollen die Einstiege vom Wochenopen entfernt sein
Wochenopen - Uhrzeit des Eröffnungskurses, der zur Entry-Ermittlung benötigt wird
Eröffnungstag - Tag, an welchem der Eröffnungskurs ermittelt wird (Montag, Dienstag, Mittwoch oder wann auch immer)
BE-SL - nach wieviel R wird der Stopp auf BreakEven gesetzt
Trail-SL - nach wieviel R wird das Trailing aktiviert
Trail-Time-Trigger - nach wievielen Tagen soll das Trailing frühestens aktiviert werden (optional, hab ich selbst noch nicht umgesetzt)
Trail-Proz - wieviel Prozent des Gewinns sollen abgesichert werden
Time-SL - nach wieviel Tagen soll die Position geschlossen werden, wenn sie vorher nicht ausgestoppt wurde

Das sind die Kernparameter, die mir nach einem kurzen Brainstorming eingefallen sind ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #3
OFFLINE   TrendCowboy

Hallo DaBuschi,

vielen Dank für deine schnelle und ausführliche Antwort. Ich werde heute abend von zu Hause aus mal auf alle Punkte eingehen und auch ein paar Fragen stellen.

  #4
OFFLINE   Divecall

Leute, ich muß mich bei euch im Namen aller Mitglieder der Forexfabrik bedanken.

Ihr stellt gerade eine Super Sache auf die Beine... :welldone:

Divecall

Du möchtest Dich in der Forexfabrik verewigen? Evtl. sogar als ...

gastautor
Zuletzt aktualisiert Datum: 27.02.2015 - 23:49 Uhr

 


  #5
OFFLINE   TrendCowboy

Soo, dann wollen wir mal.

gleitender Durchschnitt1 - wird für die Trendermittlung im FASS und Traderichtung im ONS (da hier nur mit dem Trend gehandelt wird) benötigt
gleitender Durchschnitt2 - wird für die Trendermittlung im FASS und Traderichtung im ONS (da hier nur mit dem Trend gehandelt wird) benötigt

InitialRisk - für Wochengesamtrisiko - setzt sich zusammen aus Risk mit Trend und Risk gegen Trend - siehe auch Ratio
Ratio - legt fest, welcher prozentuale Teil des InitialRisk mit dem Trend riskiert wird (75 entspricht 75%), der restliche Teil verbleibt für den Handel gegen den Trend


Bei Durchschnitten am besten auch die Tagesdauer parametrisieren, also Durchschnitt1 = SMA 10, Durchschnitt2 = SMA30 oder SMA40. Interessant ist natürlich wie diese Durchschnitte den Einstieg beeinflussen, bzw. die Positionsgröße, hier sollte man auch noch Parametrisieren können. An der Stelle kann man gut herumexperimentieren. Andererseits reicht es auch erst einmal die Ratio eingeben zu können und eine Regel zu erstellen wie Durchschnitt 1 & 2 die Trendrichtung deuten.

WochenHoch - Höchstes Hoch der letzten Woche - ermittelt Sonntag um Mitternacht
WochenTief - Tiefstes Tief der letzten Woche - ermittelt Sonntag um Mitternacht

Spread - ermittelt den Spread zur Entry-Ermittlung - 20% heißt, 20% der Range der Vorwoche sollen die Einstiege vom Wochenopen entfernt sein


Gut das wären dann die Parameter für das One Night Stand System, neben den Durchschnitten zur Trendermittlung

Wochenopen - Uhrzeit des Eröffnungskurses, der zur Entry-Ermittlung benötigt wird
Eröffnungstag - Tag, an welchem der Eröffnungskurs ermittelt wird (Montag, Dienstag, Mittwoch oder wann auch immer)


Gut , das wären dann Parameter für das FASS, bis jetzt nimmst du ja immer Montags früh, oder?

BE-SL - nach wieviel R wird der Stopp auf BreakEven gesetzt
Trail-SL - nach wieviel R wird das Trailing aktiviert

Trail-Time-Trigger - nach wievielen Tagen soll das Trailing frühestens aktiviert werden (optional, hab ich selbst noch nicht umgesetzt)
Trail-Proz - wieviel Prozent des Gewinns sollen abgesichert werden


Wofür steht "R"? Ich gehe mal davon aus dass der Gewinn gemeint ist. Ansonsten sind Trailingparameter natürlich ein schöner Anwendungsfall für Simulationen.

Time-SL - nach wieviel Tagen soll die Position geschlossen werden, wenn sie vorher nicht ausgestoppt wurde


Da bin ich auch gespannt was dabei herauskommt.

Ich denke, dass es morgen abend dann losgehen kann, also mit der Implementierung;D



  #6
OFFLINE   TrendCowboy

Evtl habe ich es übersehen, aber haben wir schon einen Parameter, der festlegt ab wieviel pips oder % die Position ausgestoppt wird?

Update:

@DaBuschi, ansonsten versuche ich die Software erst einmal so einfach wie möglich zu halten und nur die Parameter/Werte in die Simulation einfließen zu lassen die unbedingt notwendig sind. Ich werde mal bis morgen Abend eine Liste zusammenstellen. Evtl. hast Du ja schon konkrete Vorstellungen;D

  #7
OFFLINE   DaBuschi

Soo, dann wollen wir mal.


gleitender Durchschnitt1 - wird für die Trendermittlung im FASS und Traderichtung im ONS (da hier nur mit dem Trend gehandelt wird) benötigt
gleitender Durchschnitt2 - wird für die Trendermittlung im FASS und Traderichtung im ONS (da hier nur mit dem Trend gehandelt wird) benötigt

InitialRisk - für Wochengesamtrisiko - setzt sich zusammen aus Risk mit Trend und Risk gegen Trend - siehe auch Ratio
Ratio - legt fest, welcher prozentuale Teil des InitialRisk mit dem Trend riskiert wird (75 entspricht 75%), der restliche Teil verbleibt für den Handel gegen den Trend


Bei Durchschnitten am besten auch die Tagesdauer parametrisieren, also Durchschnitt1 = SMA 10, Durchschnitt2 = SMA30 oder SMA40. Interessant ist natürlich wie diese Durchschnitte den Einstieg beeinflussen, bzw. die Positionsgröße, hier sollte man auch noch Parametrisieren können. An der Stelle kann man gut herumexperimentieren. Andererseits reicht es auch erst einmal die Ratio eingeben zu können und eine Regel zu erstellen wie Durchschnitt 1 & 2 die Trendrichtung deuten.


Richtig, ich habe die Parameter bewußt undefiniert belassen. Ich nutze SMA10 und SMA40 als Tagesdauer. Ich muss dies jedoch auf Stunden umrechnen, da ich die Signale im Stundenchart generiere. Ich muss das in TS5 leider so machen, weil sonst das Ergebnis zu verfälscht würde, da TS5 im Backtest immer den Schlußkurs des Bars als Einstieg/Ausstieg nimmt, wenn eine Order oder ein Stopp getriggert wurde, weil es die Tickdaten nicht verarbeiten kann. Schade eigentlich, ist aber so. Wenn man es live laufen lässt, funktioniert es aber, wenn man eine Market-Order reinstellt und das tue ich (wirst Du alles im Scource-Code sehen)


WochenHoch - Höchstes Hoch der letzten Woche - ermittelt Sonntag um Mitternacht
WochenTief - Tiefstes Tief der letzten Woche - ermittelt Sonntag um Mitternacht

Spread - ermittelt den Spread zur Entry-Ermittlung - 20% heißt, 20% der Range der Vorwoche sollen die Einstiege vom Wochenopen entfernt sein


Gut das wären dann die Parameter für das One Night Stand System, neben den Durchschnitten zur Trendermittlung


Genau genommen sind das alles Parameter für FASS. Diese Parameter dienen zur Ermittlung der Range der Vorwoche, welche die Berechnungsgrundlage für die Einstiege und Stopps im FASS-System bedeutet. Beispiel: Range Vorwoche 500 Pips. 20% ist der Spread. Das heißt 100 Pips überm WochenOpen wird gekauft und 100 Pips unterm WochenOpen wird verkauft. Der Stopp der Kauf-Order liegt bei mir auf dem Level der Verkauf-Open-Order. Wenn ich den Stopp also nicht nachziehen kann, wird die Position beim ausstoppen automatisch von long auf short gedreht. Joel macht das anders. Er steigt erst nach 30% Bewegung ein und sein Stopp liegt 10% hinterm WochenOpen. Sind auch 40%, aber ich geh früher in den Markt.

Für ONS kann man die gleichen SMAs verwenden, braucht allerdings das Hoch oder Tief der letzten 2 Wochen und nicht nur der letzten Woche ;)


Wochenopen - Uhrzeit des Eröffnungskurses, der zur Entry-Ermittlung benötigt wird
Eröffnungstag - Tag, an welchem der Eröffnungskurs ermittelt wird (Montag, Dienstag, Mittwoch oder wann auch immer)


Gut , das wären dann Parameter für das FASS, bis jetzt nimmst du ja immer Montags früh, oder?


Richtig. Montag Früh 7 Uhr. Lass Dich im Source-Code nicht verwirren. Dort steht 0800 als Zeit. Liegt aber daran, dass TS5 immer die Endzeit des Bars hernimmt. Wenn ich also den Open vom 8 Uhr Bar nehme, dann ist das der Kurs von 7 Uhr.


BE-SL - nach wieviel R wird der Stopp auf BreakEven gesetzt
Trail-SL - nach wieviel R wird das Trailing aktiviert

Trail-Time-Trigger - nach wievielen Tagen soll das Trailing frühestens aktiviert werden (optional, hab ich selbst noch nicht umgesetzt)
Trail-Proz - wieviel Prozent des Gewinns sollen abgesichert werden


Wofür steht "R"? Ich gehe mal davon aus dass der Gewinn gemeint ist. Ansonsten sind Trailingparameter natürlich ein schöner Anwendungsfall für Simulationen.


Ein R ist eine Risikoeinheit. Mit dem Trend riskiere ich 75% des gesamten Wochenrisikos. Wenn ich also 2% riskiere und der Trend EURUSD long anzeigt, dann riskiere ich 1,5% long. Wenn ich in obigem Beispiel einen Stopp habe der 200 Pips entfernt ist (also 40% der Range der Vorwoche), dann bin ich mit 1,5% im Gewinn, wenn der Kurs vom Long-Einstieg um 200 Pips steigt. Das ist 1R. 1R ist auch für die Shortseite gleich, denn auch hier sinds 200 Pips, aber nur 0,5% Risiko. Das heißt, der Wert kann universell für beide Richtungen verwendet werden und muss nicht separat errechnet werden.

Da bin ich auch gespannt was dabei herauskommt.

Ich denke, dass es morgen abend dann losgehen kann, also mit der Implementierung;D


Ja, reibs mir ruhig rein. Ich hab Wochen dran gesessen, bis ichs so hatte, wie ich wollte:'(;D
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #8
OFFLINE   DaBuschi

Evtl habe ich es übersehen, aber haben wir schon einen Parameter, der festlegt ab wieviel pips oder % die Position ausgestoppt wird?


Hast Du nicht übersehen - gibt es nicht. Wenn es das gäbe, hätte ich meine große Gewinner-Woche nicht gehabt. Das System lebt auch von den ganz großen Gewinnern, die am Montag anfangen zu laufen und selbst nach 5 Handelstagen noch keine Schwäche zeigen. Wenn man einen solchen Parameter einführt, beschneidet man seine Gewinnchancen.

Ich bin bereit, Gewinne wieder abzugeben, solange ich diese Wochen mit erlebe, wo man sich festhalten muss, weil die Kurse unaufhörlich in die von uns bevorzugte Richtung laufen ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #9
OFFLINE   TrendCowboy


Evtl habe ich es übersehen, aber haben wir schon einen Parameter, der festlegt ab wieviel pips oder % die Position ausgestoppt wird?


Hast Du nicht übersehen - gibt es nicht. Wenn es das gäbe, hätte ich meine große Gewinner-Woche nicht gehabt. Das System lebt auch von den ganz großen Gewinnern, die am Montag anfangen zu laufen und selbst nach 5 Handelstagen noch keine Schwäche zeigen. Wenn man einen solchen Parameter einführt, beschneidet man seine Gewinnchancen.

Ich bin bereit, Gewinne wieder abzugeben, solange ich diese Wochen mit erlebe, wo man sich festhalten muss, weil die Kurse unaufhörlich in die von uns bevorzugte Richtung laufen ;)


Hallo DaBuschi,

da ich hier aufArbeit bin erst mal nur eine kurze Anmerkung zum obigen Zitat. Ich denke ich habe mich da falsch ausgedrückt. Ich meinte einen Parameter der festlegt ab wieviel Pips Verlust man die Position schließt. Hier kann man auch ein wenig herumexperimentieren, wobei man aufpassen muss, dass sich First- und Second-Strike nicht beissen (Marketindex kann ja keine gleichzeitigen Short&Longs). Ansonsten ist es natürlich so, dass das System vom Laufenlassen der Gewinnpositionen lebt:)

Bis heute abend, da schreib ich mal ein wenig mehr.

  #10
OFFLINE   DaBuschi

Ah, alles klar. Falsch verstanden. Richtig, den Parameter gab es mal, gibts aber nicht mehr, da ich den doppelten Abstand des Einstieg-Filters als Stopp ansetze und damit der Stopp jeweils auf dem Level der Einstiegsorder der anderen Richtung liegt.

Entry Long = Stopp Short
Entry Short = Stopp Long

Dies gilt allerdings nur, solange der Stopp nicht nachgezogen werden konnte. Also nur bei der ersten Order-Erteilung.

Darstellbar wäre folgendes. Man hat die Handelsspanne der Vorwoche und setzt hier einen prozentualen Wert an. In meinem Beispiel wären das 40%, weil 20% mein Einstiegsfilter ist.

Jetzt muss man dem System nur noch beibringen, dass der Stopp für Long nie hinter dem Einstieg für Short liegen darf:

Stop-Kurs-Long = Maximum(Entry-Long - (Handelsspanne Vorwoche * ProzentSpanne;Entry-Short)
Stop-Kurs-Short = Minimum(Entry-Short + (Handelsspanne Vorwoche * ProzentSpanne;Entry-Long)

Beispiel:
Wochenopen = 2.0000
Spanne Vorwoche = 500 Pips
Entry-Filter = 50%
ProzentSpanne = 60%

Ergibt
Entry-Long = 2.0250
Entry-Short = 1.9750

Stop-Kurs-Long = Maximum (2.0250 - (500Pips * 60%);1.9750) = Maximum (1.9950;1.9750). 1.9950 > 1.9750 --> Stopp liegt auf 1.9950
Stop-Kurs-Short = Minimum (1.9750 + (500Pips * 60%);2.0250) = Minimum (2.0050;2.0250). 2.0050 < 2.0250 --> Stopp liegt auf 2.0050

Wird der Entry-Filter in der Simulation auf 20% geändert ergibt sich folgendes Bild

Ergibt
Entry-Long = 2.0100
Entry-Short = 1.9900

Stop-Kurs-Long = Maximum (2.0100 - (500Pips * 60%);1.9900) = Maximum (1.9800;1.9900). 1.9900 > 1.9800 --> Stopp liegt auf 1.9900
Stop-Kurs-Short = Minimum (1.9900 + (500Pips * 60%);2.0000) = Minimum (2.0200;2.0100). 2.0100 < 2.0200 --> Stopp liegt auf 2.0100

Ich bin mir sicher, dass Du weißt, wie Du rangehen musst, ich mach es nur so ausführlich, damit auch andere uns folgen können und die Möglichkeit haben, ihre Ideen und Vorschläge einzubringen.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #11
OFFLINE   TrendCowboy

...
Ich bin mir sicher, dass Du weißt, wie Du rangehen musst...


Davon würde ich nicht immer ausgehen;) aber je Ausführlicher wir alles gleich zu beginn klären desto schneller wird dann die Simulation anwendbar.:welldone: In der Softwareentwicklung wird die meiste Zeit durch missverständliche Anforderungen verbraten...

  #12
OFFLINE   PriNova

Hallo Leute,

habe mir mal schon vor langer Zeit die Mühe gemacht und ein EA erstellt welches die FASS-Methode handelt (ausser ONS), habe dazu verschiedene einstellungen im backtest optimiert und rumprobiert. ich bin mir jedoch nicht sicher, ob die regeln richtig programmiert worden sind.
habe die vola-regel mit eingebaut. bitte nicht so genau auf meinen programmierstil achten. könnte etwas verwirrent sein.

Ich habe rausgefunden, da die FASS-Plus- methode (Vola-regel) gute ergebnisse brachte. und dann habe ich mit der eingabezeit etwas rumprobiert und bin auf ein erstaunliches ergebniss gekommen. wenn man die order nicht um 7 uhr morgen montags eingibt sondern den kurs um 20 uhr nimmt und alle positionen, welche im plus sind am freitag morgens um 10 uhr schliesst ergibt sich ein profitfaktor von~2.25 (bin mir nicht mehr genau sicher).
dieses ergebniss gilt jedoch nur für das jahr 2008. in den vergangenen jahren speziell von 2002 - 2005 erzielte die methode ein negatives ergebniss. selbst bei der ordereingabe wie DaBuschi sie handelt also morgens um 7 eintragen und freitags um 21 schliessen, brachte nur 2008 gute ergebnisse.

aber seht selbst. habe das EA reingestellt. vielleicht wäre ja jemand bereit dies zu prüfen bzw. zu modifizieren. nicht enthalten ist der handel auf tagesbasis.

viel Spass

PriNova

Dateianhang


Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #13
OFFLINE   TrendCowboy

Hallo PriNova,

was ist denn ein "EA" um welches Format handelt es sich bei deiner Datei?

  #14
OFFLINE   Luedi

Hi Trendcowboy

ein EA ist ein Programm für den MetaTrader es ist geschriebenin MQL4 der Sprache für den Meta Trader.
Damit kann man seine Strategien programmieren (sofern sie keinen Diskretionären Teil beinhalten)

Dieses Programm kann dann selbstständig Orders eröffnen / schliessen.
Man kann damit aber auch prima seine Strategien Backtesten und verschiedene Parameter optimieren lassen.

Mehr Info bekommst du hier:

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heaven in black, heaven in white,
diffrent thoughts can make our live so colourful!

Himmel in schwarz, Himmel in weiß,
Unterschiedliche Ansichten können unser Leben so farbig machen!

  #15
OFFLINE   DaBuschi

vielleicht wäre ja jemand bereit dies zu prüfen bzw. zu modifizieren. nicht enthalten ist der handel auf tagesbasis.


Hallo PriNova,

vielen Dank für Deine Bemühungen und dass Du den EA hier reingestellt hast:welldone:

Was macht ein EA, wenn ein Wert in den Parametern fest definiert wird, dann jedoch im Code an sich neu berechnet wird. Nimmt MT4 den festen Wert oder den neu berechneten?

Ich hab mal die Simulation für 2008 laufen lassen und live zugesehen. Irgendwie kommt es mir vor als würde der Stopp zu schnell bzw. zu eng nachgezogen. Dadurch können sich die Gewinner nicht entsprechend entfalten. Aktuell ziehe ich den Stopp nach 1R auf BE und nach 2R fange ich mit dem 50% Trailing an. Im EURUSD ist 1R in dieser Woche 210 Pips. Die Position muss also 210 Pips im Gewinn sein, bevor ich den Stopp auf Einstand ziehe und 420 Pips im Gewinn, bevor ich das trailing beginne. Dabei ist es so, dass 50% der Gewinne getrailt werden. Nach 420 Pips ist der Stopp 210 Pips entfernt, nach 500 Pips im Gewinn sind es 250 Pips.

Es muss noch ein weiterer Fehler drin stecken, da um 7 Uhr morgens nicht die Einstiegslevel ermittelt werden, sondern je nach Stellung der SMAs wird entweder sofort Long oder sofort Short gegangen wird. Beim FASS-System muss der Kurs erst im 105 Pips (Beispiel von dieser Woche) steigen oder fallen, bevor eine Position geöffnet wird. Das erklärt auch, warum ich die Einstiege nicht nachvollziehen konnte.

Ich schau mir den Code mal an. Vielleicht find ich den Fehler, aber die MT4-Sprache ist nicht meine Stärke, da ich mich auf Equilla in TS5 eingeschossen hab. Aber ich versuchs mal ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #16
OFFLINE   DaBuschi

Okay, nach näherem Blick in den Code hab ich mal den Parameter Plus auf True gesetzt. Die Einstiege sehen jetzt besser aus, aber die Stopps werden noch immer zu schnell nachgezogen. Ich muss mir den Code mal genauer anschauen, um das Problem zu finden.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #17
OFFLINE   PriNova

Ich hab den code so geschrieben, dass das high und low der letzen woche hergenommen wird. und die stop orders um 7 uhr gesetzt werden.

Du handelst doch FASS so, dass du um 7 uhr den spread ermittelst, dir den momentanen preis anschaust und dann deine order + spread setzt (im diesem falle +/- 105 pips), oder? wenn, ja dann macht dass das EA auch so. das mit dem trailing hab ich noch nicht richtig verstanden, da mir der Begriff R nicht geläufig ist (peinlich oder?). die plus einstellung ist die regel die auch joel bzw du benutzt.

wie sieht deine FASS-Tageshandel aus. Du nimmst jeden tag den aktuellen kurs um 7 und addierst bzw. subtrahierst den errechneten spread der letzen Woche für die order?

was ist wenn eine position im minus steht und bis montag um 7 noch nicht ausgestoppt wurde. setzt du für das paar trotzdem eine neue order?

was schwer umzusetzten ist, ist wenn die beiden SMA's zu nahe sind und keinen definitiven trend anzeigen. dann erstellst du ja order mit gleicher % ein, richtig? man kann im EA einen pip wert einstellen, welcher den abstand der beiden SMA's misst. und wenn diese zu nahe sind wird sozusagen die ordergröße gleich verteilt. jedoch erkennt das EA noch nicht, ob trotzdem ein starker anstieg oder abstieg vorhanden ist, was ja durchaus sein kann.

PriNova
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #18
OFFLINE   DaBuschi

Ich hab den code so geschrieben, dass das high und low der letzen woche hergenommen wird. und die stop orders um 7 uhr gesetzt werden.

Du handelst doch FASS so, dass du um 7 uhr den spread ermittelst, dir den momentanen preis anschaust und dann deine order + spread setzt (im diesem falle +/- 105 pips), oder? wenn, ja dann macht dass das EA auch so.


Richtig. Nachdem ich Plus auf True gesetzt hab, hat das auch super funktioniert. Lediglich wird der SL viel zu schnell auf BE gesetzt.

das mit dem trailing hab ich noch nicht richtig verstanden, da mir der Begriff R nicht geläufig ist (peinlich oder?).


Das ist absolut nicht peinlich. Ich erklärs einfach nochmal anhand eines Bildchens. Es ist zu sehen meine Eingabemaske im Excel-Sheet von heute.

Blau ist der Kurs von heute Morgen um 7 Uhr
Rot sind Hoch und Tief der Vorwoche
Gelb sind die Details für eine Long-Order mit Entry und SL-Wert
Grün zeigt den SL und den Spread.

1R ist eine Risiko-Einheit. Ich bin bereit mit dem Trend 0,3% meines Kontos zu riskieren. Wenn EURUSD vom Long-Einstieg demnach 210 Pips fällt und ich ausgestoppt werde, verliere ich 0,3% mit dem Trend in dieser Woche. Diese 210 Pips repräsentieren also 1R.

Für Short riskiere ich 0,1%. Wenn der EURUSD also 210 Pips vom Short-Einstieg steigt, verliere ich 0,1%. Wieder repräsentieren 210 Pips 1R für diesen speziellen Trade.

1R in dieser Woche für EURUSD sind also 210 Pips. Wenn jetzt die Long-Order getroffen würde und ich als Regel definiere, dass die Position mit mindestens 1R im Gewinn sein muss, bevor ich den Stopp auf BE setze, dann muss der EURUSD um mindestens 210 Pips vom Long-Einstieg steigen, damit diese Regel greift. Hier wird Long bei 1,3620 getriggert. Der EURUSD muss also über 1,3830 steigen, damit ich den SL auf BE setzen kann.

Nach 2R wird das Trailing aktiviert. Der Kurs muss also von 1,3830 um weitere 210 Pips steigen, damit ich das Trailing aktivieren kann. Wenn der Kurs also über 1.4040 steigt (2R überm Einstieg = 420 Pips = 2 x 210 Pips), wird das Trailing aktiviert. Trailing heißt, ich will nicht mehr als 50% meiner Gewinne abgeben. Steigt der EURUSD genau auf 1.4040, dann kann ich 50% der Gewinne sichern und den Stopp auf 1.3830 nachziehen (420 Pips / 2 = 210 Pips). Steigt der EURUSD auf 1.4200, bin ich 580 Pips im Gewinn. Ich würde mir dann entsprechend 290 Pips im Gewinn sichern und der Stopp läge auf 1.3910.

Einfach formuliert ist 1R der Abstand zwischen Entry und Initial SL. Wenn ich also mit dem Trend 3R gewinne, heißt das ich habe 3 x 0,3% = 0,9% gewonnen.

wie sieht deine FASS-Tageshandel aus. Du nimmst jeden tag den aktuellen kurs um 7 und addierst bzw. subtrahierst den errechneten spread der letzen Woche für die order?


Richtig.

was ist wenn eine position im minus steht und bis montag um 7 noch nicht ausgestoppt wurde. setzt du für das paar trotzdem eine neue order?


Wochenhandel - wenn eine Position am nächsten Montag noch offen aber nicht Gewinn ist, wird sie offen gelassen. Als Stopp greift dann entweder der eigene Stopp oder der der neuen Order. Je nachdem, welche näher dran ist. Das beantwortet auch Deine Frage. Es wird trotz offener Position eine weitere Order in den Markt gelegt. Hat den großen Vorteil, dass wir kein größeres Risiko eingehen, weil es ein Trade von letzter Woche war, wo wir bereit waren, diesen Betrag zu riskieren. Daran hat sich nichts geändert. In den meisten Fällen können/müssen wir den Stopp nachziehen, weil die neue Short-Order näher dranliegt, als der ursprüngliche Stopp. Wird der Stopp jedoch nicht getroffen, sind wir im besten Fall mit einer doppelten Position dabei, wenn ein großer Ausbruch erfolgt.

was schwer umzusetzten ist, ist wenn die beiden SMA's zu nahe sind und keinen definitiven trend anzeigen. dann erstellst du ja order mit gleicher % ein, richtig? man kann im EA einen pip wert einstellen, welcher den abstand der beiden SMA's misst. und wenn diese zu nahe sind wird sozusagen die ordergröße gleich verteilt. jedoch erkennt das EA noch nicht, ob trotzdem ein starker anstieg oder abstieg vorhanden ist, was ja durchaus sein kann.


Im Prinzip kannst Du den festen Pip-Wert benutzen. Ich achte auch nicht auf den Anstieg. Wenn die beiden SMAs nahe beieinander sind, ist der Trend neutral. Allerdings hab ich das in meinem EA gar nicht umgesetzt. Es prüft nur ob drüber oder drunter und das wars. Neutral kennt mein EA also gar nicht ;)

Ich hoffe, meine Erklärungen waren hilfreich ;)

Grüße
DaBuschi

Dateianhang


Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #19
OFFLINE   TrendCowboy

Oha eine Menge Lesestoff, ich äußere mich mal morgen im laufe des Tages dazu.

Gute Nacht.

  #20
OFFLINE   TrendCowboy

@DaBuschi, vielen Dank für deine wirklich ausführlichen Erklärungen, das hilft mir wirklich sehr. Ich lasse das alles erst einmal so stehen und fange an die siumlation so umzustzen, dass man weitere Parameter nach und nach einführen kann. Da Prinova hier auch schon einige wertvolle Erfahrungen beigesteuert hat, habe ich ja auch schon ein paar gute Anhaltspunkte für meine ersten Tests.

Wenn die Software benutzbar ist, also die ersten lauffähigen Versionen da sind, dann würde ich diese jedem Interessierten bereitstellen. Die Installation ist kinderleicht, lediglich eine mysql-Datenbank muss installiert werden. Wenn die Performance bei anderen, leichter zu installierenden Datenbanken genauso gut ist, dann nehme ich evtl. ein anderes System. Aber dazu später mehr.



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