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EA: Flip the Coin

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46 Antworten zu diesem Thema

  #21
OFFLINE   1822036

DaBuschi, prima das Du Dich gleich über die Statistik hergemacht hast. Habe ihn mal von Gestern zu Heute laufen lassen. Was hälst Du davon wenn man progammierseits die S/L T/P etwas verändert. Bei einer Trendorder vielleicht den Stop ok hoch, den TP allerdings nicht so hoch lieber die Gewinne mitnehmen, gegen den Trend würde ich TP und SL sehr stark herunternehmen, wenn möglichst den nachziehenden Stop mit einbauen. Vielleicht auch die Orderzahl entsprechend Konto und Margin begrenzen, sonst droht leicht und schnell der MC. Habe festgestellt das bei Gegentrendorder der Stop wirklich zu weit weg ist und sattes Minus reinfährt, der TP ist auch kaum erreichbar, zumindest bei EUR/USD getestet. Sonst sicher eine sehr gute Idee und ausbaufähig, danke PriNova.

  #22
OFFLINE   DaBuschi

Ich bin generell kein Freund von festen SL. Meine Systeme leben davon, dass es Trades gibt, die laufen und laufen und laufen. Man ist oft überrascht, wie weit die Märkte in eine Richtung marschieren.

Jedoch könnte eine Mischung aus TP und Trailing sinnvoll sein. Ich habe bei meinen Test lediglich ein Trailing benutzt. Beides sollte jedoch an der Vola orientiert werden, um dem System die Möglichkeit zu geben, sich an wirklich jede Marktlage anzupassen.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #23
OFFLINE   PriNova

Vielen Dank für die Statistik DaBuschi,

für mein System nutze ich auch kein festes SL, sondern nehme dafür ATR(60) * AdjustFactor auf Tagesbasis. Im Moment steht dieser bei 0.62, so konnten zumindest die letzten 3 Monate über 80% Trefferquote erzielt werden. was die weiten stops angeht, so sind die bei mir im 1h fenster eingestellt und funktionieren gut. natürlich kann ein langer trend in die falsche richtung ein minus einbringen, jedoch weiss man ja nicht vorher ob der trend sich dreht und tatsächlich in die richtige richtung gehen könnte. wie ich schon im obigen post mitteilte ermittle ich den trend nur um die positionsgrößen festzulegen. die münze bleibt ein zufallswurf. habe natürlich auch schon ausprobiert, diese zu manipulieren indem ich nur die würfe zuliess, welche den trend bestimmten. dadurch hatte ich wieder ein schlechteres ergebniss erzielt.

worauf ich mich jetzt konzentrieren will ist der AdjustFactor. diesen muss ich noch manuell einstellen und würde gerne ein korrelation finden, um diesen auf die aktuelle marktlage zu trimmen. genauso dann auch mit dem TP. ja ich bin auch kein fan von festen werten, jedoch hat sich bis jetzt keine praktikable lösung angeboten. denn mit den 2,5 die du verwendest hast ja auch wieder einen fixen wert, welcher nicht auf alle marktlagen passt.
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #24
OFFLINE   DaBuschi

denn mit den 2,5 die du verwendest hast ja auch wieder einen fixen wert, welcher nicht auf alle marktlagen passt.


Richtig. Die 2,5 sind von mir zufällig gewählt, aber bewußt größer als 1, weil ich nicht Gefahr laufen wollte, bereits innerhalb des nächsten Bars ausgestoppt zu werden, nur weil der die durchschnittliche Ausbreitung der letzten 63 Bars erzielte.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #25
OFFLINE   Howardcool

Ich will ja hier niemand "nerven" aber könnt ihr mir mal sagen wie man so nen ATR Stopp oder nen Break Even in MQL programmiert?? hab das zwar oft versucht aber nie geschaft???

Würd mich mal so interessieren..

  #26
OFFLINE   PriNova

Kein Problem. Hier ein kleiner Auszug aus einem Code Segment

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erst deklarieren der StopLoss Variable 'SL' als double

dann abfrage des ATR und Variable 'SL' zuweisen.

danach bei Order als Stoploss mit einfügen. Hier eine BUY-Order also Ask - SL und bei einer SELL-Order Bid + SL.

Ich hoffe das konnte hilfreich für Dich sein

Grüße

PriNova

P.S.: Ansonst darfst du gerne einen extra Thread eröffnen mit dem Thema 'Hilfe für Programmierer'


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Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #27
OFFLINE   Howardcool

wie so einfacht????

jetzt ist mir einiges klar!!! Der ATR wird ja in Pips angegeben deshalb so einfach???

ajajaja, man machts sich aber auch kompliziert. Danke nochmal und das mit dem Thread überleg ich mir mal.

  #28
OFFLINE   Antomi

Hallo PriNova,

bin durch einen Freund auf diesen Thread gestoßen und finde ihn sehr interessant, weil er einen ähnlichen Ansatz nutzt, den auch ich habe.
Ein Freund und ich sind gerade dabei, ein Backtesttool zu schreiben, welches es ermöglicht, die Randparameter eines Systems schnell zu testen und auszuwerten. Wir haben zwar noch einige Hürden zu meistern, aber die ersten Ergebnisse sehen sehr vielversprechend aus (kein EA, der kommt in der nächsten Stufe).

Wir haben herausgefunden, dass es das beste ist, den TP dem ATR anzupassen. In unserem Fall entspricht der Standard TP dem doppeltem ATR, d.h. dem Range der gemittelten Bars. Als Parameter ist zunächst der ATR zu sehen (wobei die Einstellung nur eine marginale Auswirkung auf die Ergebnisse hat). Viel wichtiger ist aber, dass wir einen zusätzlichen Faktor eingeführt haben, der die Größe des Ranges bestimmt.
Beispielsweise haben wir gute Ergebnisse mit einem Faktor = 0.6 gefunden (ATR*0.6).

Ähnliches gilt für den SL. Auch dieser ist an den ATR angepasst. Wieder ähnliche Einstellungen, wobei die besten Ergebnisse mit einem Faktor = 1.4 gefunden wurden.
Das bedeutet zwar, dass das reward/risk Verhältnis schlecht ist (2.33), trotzdem gibt es hier die besten Ergebnisse, was mich zunächst verwunderte.
Hatte diese Faktoren nämlich eingebaut, um das RR-Ratio möglichst zu meinem Vorteil einzustellen, wobei ich damit überraschender Weise schlechte Ergebnisse erzielte.

Mit dem relativ kleinem TP werden zwar nur kleine Gewinne eingefahren, dafür ist die Trefferwahrscheinlichkeit sehr hoch.

Jetzt noch etwas zu dem MM. Wir haben 2 Strategien in der Entwicklung, die beide vielversprechend aussehen.

1. Sobald ein trade ausgestoppt wird (also Verlust macht), wird mit dem doppelten Lotsize eine entgegengesetzte Position aufgebaut (mit jetzigen ATR*Faktor). Also im Prinzip eine Margingale Strategy.
Als ich das hörte, war ich zunächst äußerst skeptisch, da für mich bisher Margingale=Crash bedeutet. Dem ist auch so, wenn man keine Vorsichtsmaßnahmen einführt.
Unsere Tests über einen Zeitraum von 4 Jahren im 5 min TF ergaben mit den obigen ATR-Faktoren eine maximale Kontraktgröße von 64, d.h. wenn mit 0.1 lots gestartet wird, eine max lotsize von 6.4 und ein DrawDown von ca. 1% (was mich skeptisch macht, da er so gering ist). Die Lotsize muss natürlich dem Konto angepasst werden.
Als Sicherheit ist eine max. lotsize-Größe eingebaut, d. h. sollte das System versuchen, die Lotgröße über eine definierte Größe zu traden, wird dieser trade nicht ausgeführt und das System startet wieder bei einem lot (hier 0.1).

2. Das zweite System ist etwas schwieriger zu erklären und einzubauen. Es ist eine gedämpfte Version des Margingale. Bei einem Verlust wird die Größe der Kontrakte um 1 erhöht.
Beispiel
start mit 0.1 lots
1. loss: 0.2 lots
2. loss: 0.3 lots
3. loss: 0.4 lots
1. gain: 0.2 lots
2. gain: neue Runde mit 0.1 lots start
Falls daran jemand interessiert ist, kann ich mehr Infos geben.

Wenn der Lotsize auf eine kritische Größe wächst, z. B. 3 lots (was leicht passieren kann), wird kein weiterer trade ausgeführt, allerdings intern rechnet das System weiter. Sobald nun intern 2 theoretische trades positiv abgeschlossen werden, steigt das System mit dem vorher gestoppten lotsize wieder ein.
Hört sich hier etwas kompliziert an, ist es aber nicht. Die Herausforderung ist allerdings dieses zu programmieren.

Diese bisherigen Ausführungen bezeihen sich nur auf den Aussteig, bzw. MM.

Man kann ein Sytem noch verbessern, indem man eine gute Entry-Strategie nutzt.
Aber wie gesagt, ich halte den Forex-Markt (bedingt) für Random und alle möglichen Indikatoren, die einen Trend vorhersagen sollen (wollen) als sehr fragwürdig.

Zusammenfassung:
Würde also zunächst empfehlen, TP und SL dem ATR (inclusive einem einstellbaren Faktor) anzupassen. Auch den ATR würde ich nicht fest in den Code einbauen, sondern als Parameter einstellbar machen.
Als nächste wäre bei einem loss das weitere MM interessant, also z. B. die oben angeführten Möglichkeiten.

Vielleicht sind diese Anregungen ja hilfreich; zumindest eine Herausforderung an unsere Programmierer (der ich leider nicht bin).

Dabei fällt mir noch eine Frage bezüglich des ATRAdjustFactor ein:
Bedeuten die 0.62, dass der trade gestoppt wird (exit) sobald ein ATR*0.62 erreicht wird?
Vielleicht kannst du dazu noch näher eingehen.

Grüße

Antomi



Vielen Dank für die Statistik DaBuschi,

für mein System nutze ich auch kein festes SL, sondern nehme dafür ATR(60) * AdjustFactor auf Tagesbasis. Im Moment steht dieser bei 0.62, so konnten zumindest die letzten 3 Monate über 80% Trefferquote erzielt werden. was die weiten stops angeht, so sind die bei mir im 1h fenster eingestellt und funktionieren gut. natürlich kann ein langer trend in die falsche richtung ein minus einbringen, jedoch weiss man ja nicht vorher ob der trend sich dreht und tatsächlich in die richtige richtung gehen könnte. wie ich schon im obigen post mitteilte ermittle ich den trend nur um die positionsgrößen festzulegen. die münze bleibt ein zufallswurf. habe natürlich auch schon ausprobiert, diese zu manipulieren indem ich nur die würfe zuliess, welche den trend bestimmten. dadurch hatte ich wieder ein schlechteres ergebniss erzielt.

worauf ich mich jetzt konzentrieren will ist der AdjustFactor. diesen muss ich noch manuell einstellen und würde gerne ein korrelation finden, um diesen auf die aktuelle marktlage zu trimmen. genauso dann auch mit dem TP. ja ich bin auch kein fan von festen werten, jedoch hat sich bis jetzt keine praktikable lösung angeboten. denn mit den 2,5 die du verwendest hast ja auch wieder einen fixen wert, welcher nicht auf alle marktlagen passt.



  #29
OFFLINE   DaBuschi

1. Sobald ein trade ausgestoppt wird (also Verlust macht), wird mit dem doppelten Lotsize eine entgegengesetzte Position aufgebaut (mit jetzigen ATR*Faktor). Also im Prinzip eine Margingale Strategy.


Herzlich Willkommen an Bord.

Beeindruckender Beitrag, dafür, dass es Dein erster ist. Ich hoffe, er werden noch viele folgen.

In meinen Augen ist Deine obige Beschreibung aber kein Martingale. Martingale ist meines Erachtens das Aufstocken einer Position die im Verlust ist. Hier wird eine Position gedreht und die Lotsize erhöht. Das kann sinnvoll sein, wenn man davon ausgeht, dass der Markt einem durch den Stopp-Loss sagen will: "Junge/Mädel, Du stehst auf der falschen Seite.". Martingaler würden antworten "Das ist mir egal, ich verbillige so lange meinen Einstieg, bis Du (Markt) drehst und ich in die Gewinnzone komme oder bis mein Konto platt ist." Oft passiert ersteres, aber wenn zweiteres auch nur einmal passiert, ist es einmal zu viel ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #30
OFFLINE   PriNova

Vielen Dank für deinen Beitrag Antomi,

Das EA arbeitet auch mit einem SL nach ATR auf Tagesbasis. Auch wird dieser mit einem Faktor multipliziert undwie ihr schon rausgefunden habt liegt der auch bei ca. 0.62. Die ist die gleiche Einstellung, die ich bei einem Backtest von 2002 bis heute herausfand. Jedoch finde ich es nicht sinnvol auf so einen langen Zeitraum ein EA zu optimieren, da die gefahr einer generalisierung entstehen könnte. Und unser Markt ist keines Falls pauschal der Gleiche. Deswegen bezieh ich meine Backtest immer auf die letzten ein bis zwei Monate um so den EA an den Markt etwas anzupassen. fraglich sind eh backtests, da die zukunft nie so sein wird wie die vergangenheit. Desweiteren habe ich was den TP betrifft herausgefunden, dass diese auch mit einem ATR belegt werden könnten und diesbezüglich ein Faktor zur Multiplikation notwenidg wäre. TP ist also auch nicht immer gleich.

Vielleicht ist aber auch der ATR allgemein für dieses System nicht geeignet. Möglicherweise finde ich noch eine passende Korrelation dafür. Was Martingale angegt, so will ich das bei meinem System nicht anwenden. Bin generell kein Gegner davon. Aber hier passt es nicht.

Auch möchte ich meinen Einstieg nicht durch eine Gegenposition beeinflussen nur weil ein SL ausgelösst wurde. Mir ist es wichtig, das dies tatsächlich per Zufall geschieht. Wichtig ist mir der Ausstieg und RM/MM. Ich habe bis jetzt eine RR von ca. 1:1 und die Positionsgröße wird durch den Trend bestimmt. D.h. der Einstieg ist immer Zufällig, der Ausstieg wird dem Markt angepasst und dem entsprechend das RM und MM kalkuliert (dafür nehme ich dann Indikatoren, aber nicht für den Einstieg).

Ich will (auch mir selbst) beweissen, dass die Einstiege nicht so wichtig sind, wie die Ausstiege und das RM sowie MM.
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #31
OFFLINE   Antomi


1. Sobald ein trade ausgestoppt wird (also Verlust macht), wird mit dem doppelten Lotsize eine entgegengesetzte Position aufgebaut (mit jetzigen ATR*Faktor). Also im Prinzip eine Margingale Strategy.


Herzlich Willkommen an Bord.

Beeindruckender Beitrag, dafür, dass es Dein erster ist. Ich hoffe, er werden noch viele folgen.

In meinen Augen ist Deine obige Beschreibung aber kein Martingale. Martingale ist meines Erachtens das Aufstocken einer Position die im Verlust ist. Hier wird eine Position gedreht und die Lotsize erhöht. Das kann sinnvoll sein, wenn man davon ausgeht, dass der Markt einem durch den Stopp-Loss sagen will: "Junge/Mädel, Du stehst auf der falschen Seite.". Martingaler würden antworten "Das ist mir egal, ich verbillige so lange meinen Einstieg, bis Du (Markt) drehst und ich in die Gewinnzone komme oder bis mein Konto platt ist." Oft passiert ersteres, aber wenn zweiteres auch nur einmal passiert, ist es einmal zu viel ;)


Danke für die Hymne, bin aber schon seit einigen Jahren im Geschäft (hauptsächlich im englischsprachigen Raum).
Hier ein Auszug von Wikipedia zum Martingale:
Als Martingalespiel oder kurz Martingale bezeichnet man seit dem 18. Jahrhundert eine Strategie im Glücksspiel, bei der der Einsatz im Verlustfall erhöht wird.
Die klassische und einfachste Form der Martingale, die Martingale classique ist das Doublieren oder Verdoppeln: Man beginnt mit einem Einsatz von einer Einheit (einem Stück) auf eine einfache Chance, z. B. Rouge oder Noir beim Roulette.

Der Martingale-Spieler setzt zumeist auf die Perdante (siehe Marche), das ist diejenige Chance, die zuletzt verloren hat: ist die Kugel zuletzt auf Rouge gefallen, so setzt er daher auf Noir.

Verliert er, so setzt er im nächsten Coup zwei Stück, verliert er wieder, so setzt er vier Stück, usw. Sobald er gewinnt, sind alle bis dahin eingetretenen Verluste getilgt, und der Spieler darf sich über einen Gesamtgewinn von einem Stück freuen. Nach einem Gewinn setzt er seinen Angriff auf die Spielbank wieder mit einem Stück fort.


Die Position muss also erst verloren sein, der Verlust eingetreten sein, dann verdoppelt man und geht in die entgegengesetzte Richtung.
Ansonsten hast du natürlich Recht, weshalb ich mich mit allen Formen des Martingale schwer tue.

Grüße

Antomi

  #32
OFFLINE   Antomi

Hallo PriNova,
anbei einige Bemerkungen zu deinem letzten Beitrag:

Das EA arbeitet auch mit einem SL nach ATR auf Tagesbasis. Auch wird dieser mit einem Faktor multipliziert undwie ihr schon rausgefunden habt liegt der auch bei ca. 0.62.
Nein, bei uns liegt der SL-Faktor deutlich >1 (1.4). Damit wird gewährleistet, dass man nicht zu früh ausgestoppt wird. Der TP-Faktor liegt bei 0.6, wodurch zwar das RR-Verhältnis schlecht ist, aber die Trefferquote, also Gewinn/Verlust-Ratio deutlich verbessert wird (liegt immerhin bei 3.26 im Durchschnitt).

Jedoch finde ich es nicht sinnvol auf so einen langen Zeitraum ein EA zu optimieren, da die gefahr einer generalisierung entstehen könnte.
Wir arbeiten nicht mit einem EA (noch nicht), sondern einem scriptbasierenden Auswertungstool (alle Trades werden mit allen relevanten Daten in ein Textfile geschrieben und später mit Excel ausgewertet). Somit machen wir keinerlei Optimierungen, sondern stellen nur die worst-case Szenarien über einen möglichst langen Zeitraum fest und sichern unser System dagegen ab.

Deswegen bezieh ich meine Backtest immer auf die letzten ein bis zwei Monate um so den EA an den Markt etwas anzupassen.

Wie du selbst schreibst, sind Backtest fragwürdig und noch fragwürdiger sind folglich versuchte Anpassungen. Meiner Meinung nach verhält sich der Markt zufällig (ganz korrekt betrachtet gibt es allerdings keine Zufälle, alles hat eine Ursache und Wirkung; das Problem ist nur, dass wir die Ursachen nicht in der ganzen Fülle kennen und somit auch die Auswirkungen nicht vorhersagen können, also meinen, dass es "rein zufällig" ist. Deshalb sind ja auch die Marktvorhersagen von mehreren hochqualifizierten Analysten häufig völlig konträr. Jeder hat nur Teilinformationen (Teilursachen) und deshalb müssen sie auch andere Wirkungen "vorhersagen".) Also aufgrund ungenügende Informationen gehe ich von einem sich sozuagen zufällig verhaltenden Markt aus.
Wenn dem so ist, sind Optimierungen - über welchen Zeitraum auch immer - lediglich eine nette Täuschung. Zwingend notwendig halte ich aber ein "abklopfen" des Systems unter möglichst vielen unterschiedlichen Marktsituationen.


Desweiteren habe ich was den TP betrifft herausgefunden, dass diese auch mit einem ATR belegt werden könnten und diesbezüglich ein Faktor zur Multiplikation notwenidg wäre. TP ist also auch nicht immer gleich.

Korrekt und sollte so eingestellt werden, dass möglichst viele Trades Winner sind, also ein ATR * Faktor (<1).

Vielleicht ist aber auch der ATR allgemein für dieses System nicht geeignet. Möglicherweise finde ich noch eine passende Korrelation dafür.
Ich habe den ATR lange Zeit missachtet, obwohl die meisten Spezialisten immer wieder auf die Wichtigkeit hinweisen (z. B. Van K. Tarp) und halte ihn inzwischen für zwingend notwendig um TP/SL levels zu definieren. Ich glaube nicht, dass du eine bessere Korrelation finden wirst.

Ich habe bis jetzt eine RR von ca. 1:1 und die Positionsgröße wird durch den Trend bestimmt.
Gute Idee, aber schwierig zu realisieren, denn was ist ein Trend? Wie willst du den definieren? Auf welcher Zeitbasis und nach welcher Methode. Nach meiner Erfahrung nähert sich der Trend bereits seinem Ende, wenn ich ihn gerade bestimmt habe. :(
Wenn das so einfach wäre, würde jeder mit dem Trend traden und schnell reich werden. Natürlich ist die Versuchung immer da (hatte gerade gestern wieder so einen Fall und bin damit kräftig auf die Nase gefallen).

... der Ausstieg wird dem Markt angepasst und dem entsprechend das RM und MM kalkuliert (dafür nehme ich dann Indikatoren, aber nicht für den Einstieg).
Halte ich für fraglich, ob das funktioniert, da Indikatoren immer nur die Vergangenheit betrachten.
Kennst du den Ansatz von Van K. Tarp? Position sizing, pyramiding sind die Stichworte. Nicht ganz einfach, aber sehr erfolgreich.

Das alles sind nur meine pers. Erfahrungen. Wünsche dir auf alle Fälle viel Erfolg. Wenn du für TP noch einen ATR-Parameter einbauen könntest, würde ich das System gerne mal intensiver testen.

Grüße

Antomi



  #33
OFFLINE   Catwatch

Nabend

Und auch mein erster Beitrag hier im Forum. Aber zum dem Martingale Prinzip bzw Random Walk Prinzip kann ich was beisteuern.

Nämlich

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. Der Gamblers ruin ist so eine Art mathematisches Theorem was besagt, dass wenn bei einem Verlust der Einsatz nicht verringert wird, der Spieler auf lange Sicht bankrott gehen wird, selbst wenn sein Handeln eine positive Erwartung besitzt. Ausserdem kann er Spieler mit begrenztem Kapital bei einem fairen Spiel (also 50:50) nicht gegen einen Spieler mit unbegrenztem Kapital gewinnen. Ganz interessant wie ich finde. Sprich: Jedes MM was nach einem Verlust nicht weniger Geld einsetzt ist zum Scheitern verurteilt egal wie oft man richtig liegt(mal abgesehen von 100% :) )!

  #34
amando

hallo Primanova

mit dem .mq4 file würde ich es mir gerne mal ansehen
aus einen backtest die werte zu verwenden ist immer so eine sache
und zum rückverfolgen der trades wüsste ich gerne was der ea macht damit ich meine schlüsse daraus ziehen kann

lg


  #35
OFFLINE   carsten472

Hallo PriNova,

also ich bin leider noch Anfänger was den Metatrader betrifft. Zur Zeit versuche ich es mit dem Demo von XTB-Trader.....
Ich habe den EA runtergeladen und installiert und habe folgendes Problem: Das "Dingen" fängt an ein Eigenleben zu entwickeln....
Es stoppt nach dem 2ten Trade, dann habe ich an den lot größen rumgespielt... Und Es handelt jetzt öfter bis die Fehler wieder auftreten.
(Ich habe ein paar zeilen aus den Journal kopiert)[/font]

2009.04.23 21:01:48 2008.12.29 09:00FlipTheCoin_V1.0 EURGBP,H1: OrderSend failed with error #131
2009.04.23 21:01:48 2008.12.29 09:00FlipTheCoin_V1.0 EURGBP,H1: Coins says buy
2009.04.23 21:01:48 2008.12.29 09:00FlipTheCoin_V1.0 EURGBP,H1: OrderSend error 131
2009.04.23 21:01:46 2008.12.29 06:00FlipTheCoin_V1.0 EURGBP,H1: OrderSend failed with error #131

2009.04.23 21:01:46 2008.12.29 06:00FlipTheCoin_V1.0 EURGBP,H1: Coins says buy
2009.04.23 21:01:46 2008.12.29 06:00FlipTheCoin_V1.0 EURGBP,H1: OrderSend error 131
2009.04.23 21:01:46 2008.12.29 06:00Tester: take profit #8 at 0.9648 (0.9657 / 0.9661)
2009.04.23 21:00:38 2008.12.17 13:00FlipTheCoin_V1.0 EURGBP,H1: Coins says buy
2009.04.23 21:00:38 2008.12.17 13:00FlipTheCoin_V1.0 EURGBP,H1: open #4 buy 1.00 EURGBP at 0.9136 sl: 0.8983 tp: 0.9270 ok
2009.04.23 21:00:38 2008.12.17 12:00Tester: take profit #3 at 0.9125 (0.9144 / 0.9148)
2009.04.23 21:00:17 2008.12.15 14:00FlipTheCoin_V1.0 EURGBP,H1: Coins says buy
2009.04.23 21:00:17 2008.12.15 14:00FlipTheCoin_V1.0 EURGBP,H1: open #3 buy 1.00 EURGBP at 0.8991 sl: 0.8839 tp: 0.9125 ok
2009.04.23 21:00:17 2008.12.15 14:00Tester: take profit #2 at 0.9009 (0.8987 / 0.8991)
2009.04.23 20:59:56 2008.12.11 14:00FlipTheCoin_V1.0 EURGBP,H1: Coins says buy
2009.04.23 20:59:56 2008.12.11 14:00FlipTheCoin_V1.0 EURGBP,H1: open #2 buy 1.00 EURGBP at 0.8875 sl: 0.8723 tp: 0.9009 ok
2009.04.23 20:59:56 2008.12.11 14:00Tester: take profit #1 at 0.8889 (0.8871 / 0.8875)
2009.04.23 20:59:44 2008.12.10 11:00FlipTheCoin_V1.0 EURGBP,H1: Coins says buy
2009.04.23 20:59:44 2008.12.10 11:00FlipTheCoin_V1.0 EURGBP,H1: open #1 buy 1.00 EURGBP at 0.8755 sl: 0.8605 tp: 0.8889 ok
2009.04.23 20:59:44 FlipTheCoin_V1.0 inputs: backtest=0; TP=134; SecurityLotsPercent=5; minLots=1; maxLots=50; multiplier=1; eper1=90; eper2=181; ATRAdjustFactor=1.22;
2009.04.23 20:59:44 FlipTheCoin_V1.0: loaded successfully


Ich habe nach dem Fehler #131 gesucht und angefangen die lot grüße zu ändern, wie kann ich das ganze kontrollieren?
oder welche einstellungen muß ich vornehmen?

Danke, Carsten472

  #36
Reskal

Weil nun schon einige Zeit vergangen ist und man gar nichts mehr hört von euch, obwohl sich mit Flip the Coin ja alles ganz positiv angelassen hat, wollte ich mal nachhaken: wie läufts denn so bei euch mit diesem EA ? Oder habt ihr ihn schon aufgegeben ?
Sitze hier gerade und überlege, ob ich ihn mal testen soll..finde nur die version 1.0 nicht, welche wohl die aktuellste ist, hab nur 0.3 gesehn in einem posting von TriNova.

  #37
OFFLINE   1822036

mir war das Teil doch zu "warm" anbei die glaub ich letzte Version 1.0


Weil nun schon einige Zeit vergangen ist und man gar nichts mehr hört von euch, obwohl sich mit Flip the Coin ja alles ganz positiv angelassen hat, wollte ich mal nachhaken: wie läufts denn so bei euch mit diesem EA ? Oder habt ihr ihn schon aufgegeben ?
Sitze hier gerade und überlege, ob ich ihn mal testen soll..finde nur die version 1.0 nicht, welche wohl die aktuellste ist, hab nur 0.3 gesehn in einem posting von TriNova.

Dateianhang



  #38
Reskal

Ok danke, hab FTC jetzt mal in meinem MT-Trading demo-betaaccount reingeklemmt, auf eur/usd und eur/jpy M1, mal gucken. Nur das TP hab ich auf 80 gesenkt, scheint mir weniger riskant zu sein.

  #39
OFFLINE   Thunder

Reskal halte uns bitte hier auf dem laufenden.

Ich hatte vor einiger Zeit an anderer Stelle auch was vom "Münze werfen" gehört, allerdings dachte ich das es sich um einen Scherz handelt bzw. einfach nur Dumm ist. Aber es scheint ja doch irgendwie zu klappen.

Wieviele Trades macht dieses EA denn so? Bei dem einen Backtest der gepostet wurde waren es 100 in 10 Jahren, was natürlich einen Forwardtest deutlich erschwert wenn man unter Umstände über einen Monat warten muss.

  #40
OFFLINE   Lütgendortmunder

Da hier seit 120 Tagen nichts mehr geschrieben wurde, ist es mir ja fast ein wenig unangenehm, hier noch was zu posten .... aber wie ich sehe, ist das Problem eines meiner Vorschreiber noch nicht gelöst worden ... und dieses Problem hab ich nun auch. Es stellt sich wie folgt darf:

FlipTheCoin_V1.0 EURGBP,H1: OrderSend failed with error #131

Irgendjemand einen kurzen Tip, an welcher Einstellung ich drehen muss?

Vielen Dank!!!
Wichtig ist auf'm Platz!



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