Inhalte aufrufen

  • Über WindowsLive anmelden Log In with Google Anmelden
  • Mitglied werden
Profilbild

Co-Integration Search Engine

* * * - - 1 Stimmen

  • Du kannst leider keine neuen Themen eröffnen
  • Please log in to reply
21 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   PriNova

*
BELIEBT

Hallo Traders,

wie angekündigt möchte ich euch heute eine weiter Möglichkeit aufbieten, wie man Geld verdienen (verbrennen) kann.
Erwartet jetzt hier kein KISS Prinzip, sondern eine doch etwas schwierige Aufgabe (auch für mich).

Ausgehend wollen wir von zwei Variablen (hier Währungspaare) die Kointegrität suchen. Anwendung findet dies eigentlich nicht im FOREX
bereich, weil es sich hier ja schon um WährungsPAAR handel hält abeer dennoch funktioniert.

Also, los. Was kann man sich darunter Vorstellen?
Nun, betrachtet man die Aktien von Amerikanischen Fluggesellschaften, so verlaufen diese in der Zeit sehr ähnlich. Man könnte jetzt von einer Korrelation ausgehen. Aber es besteht hier eher eine Kointegrität, weil diese Variablen in einem engem Gleichgewichtssystem stehen.
Begründet aufgrund, weil alle Airlines abhängig vom Kerosinpreis, vom Wetter und von der Saison sind. Man könnte nun zwischen diesen Airlines durch div. Tests (ADF, PP oder PO) nach dieser Abhängigkeit suchen lassen.
Es gibt sozusagen einen Kurs der den Weg vorgibt und der andere Kurs immer um diesen herum pendelt. Jetzt kann man dieses Pendeln um den Basiskurs spezifizieren indem man z.b. eine Standartabweichung berechnet. Wird hier jetzt ein gewisser Wert erreicht werden beide Kurs so gehandelt, dass der pendelte Kurs hin zum Basiskurs und der Basiskurs hin zum Pendelkurs.
Es entsteht im Grunde ein synthetischer Hedge. Damit dieser erreicht wird, werden für beide Kurs Koeffizienten errechnet. Damit kann man erreichen, dass ein in sich trendiger Hedge synthetisch in eine Range gepresst wird. Gehandelt wird nun bis ein Mittelwert erreicht wird (Mean Reversion). In meinen jetzigen Test während der Entwicklung kam es bisher noch nicht vor, dass diese Mean Reversion nie erreicht wurde.
Aber wir wissen ja selber, dass zu jeder Zeit alles passieren kann.
Für diese rechenintensive Arbeit stelle ich einen EA zur Verfügung, der alle Paare des MT4 nach Kointegrität untersucht und diese dann automatisch handelt. Da es sich ja, wie oben schon erwähnt um Paare handelt, wäre es genauso gut nur Indices und Aktien eines Sektors zu untersuchen und zu handeln. Hab ich aber bisher nicht.
Wer diesen EA in einsatz sehen möchte, werde ich ab nächste Woche einen myfxbook link hier einstellen. Später dann die vorgehensweisse wie der EA installiert wird, falls weiterhin interesse besteht.

CISE V2

Please Login or Register to see this Hidden Content


  • MasterBO, aiti, traderdoc und 9 anderen gefällt das
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #2
OFFLINE   ekenom

Wenn Prinova wieder mal die Katze aus dem Sack lässt verspricht eswieder spannend zu werden. Ich hab versucht den englischen Tread zu lesen, aber ach mein englisch...
Ich kann die Börsenkurse beeinflussen!
Kaufe ich, so fällt der Kurs, und wenn ich verkaufe dann steigt er wieder.

  #3
OFFLINE   MANDL2007

Ja es ist dieser hier:

Please Login or Register to see this Hidden Content



Nun ja die eigenartige Stille dort in dem thread erschien mir "verdächtig" - irgendwie konnte ich mir nicht vorstellen, dass Pri die Sache einfach abgeblasen hat ... also kommt nun doch nach sicher langer Denk- und Programmierarbeit was tolles ... ?!:welldone:
"I DO it my way !" (frei nach F.S.)
Mein EA Portfolio: http://www.stevehopw...php?f=36&t=1374 (TGTFX, TGTFX1, TGTFX2, MANDL2007)

  #4
OFFLINE   PriNova

ja, @mandl. dat ist kein normalo EA den man mal in 1-2 stunden hingeklatscht hat. es bedarf viele forward-test und fehlerbereinigung etc.
ausserdem wollte ich auch zur Version 2 eine (hoffentlich) fehlerfreie version liefern, weil das ständige updaten nervig war für mich und alle anderen bestimmt auch.
ausserdem trennt sich jetzt die spreu vom weizen. leidder ist die EA mentalität so gestrickt, dass die meisten schnell viel verdienen wollen und so wenig wie möglich dafür tun.
Ein EA kann genauso viel arbeit für den Anwender bedeuten, wie das manuelle Handeln.
  • aiti und MANDL2007 gefällt das
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #5
OFFLINE   PriNova

forwardtest jetzt in beitrag #1
  • MasterBO gefällt das
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #6
OFFLINE   pip.digger

Besten Dank @PriNova soweit,

Den Faden im SH Forum hab ich mangels Zeit leider bisher nur kurz angelesen, werde dies aber alsbald nachholen. Auch denke ich - nein, ich weiss - in diesen Ideen und Ansätzen steckt viel Potential, und freue ich sehr auf deine weiteren Darstellungen hier.

Gruss

Pip Digger

  #7
OFFLINE   Covolt

Hi Prinova,

irgendwie versteh ich immer noch nicht ganz, was die Kointegration nun genau für eine Aufgabe hat?
Um ein Pendeln von einem Kurs im Verhältnis zu einem anderen Kursverlauf rauszubekommen würde man sie einfach dividieren (Spread)
Die durchschnittliche Schwankung könnte man mit einem Band (Bollinger, Keltner) seiner Wahl rausbekommen.
Was aber ist nun die Aufgabe der Kointegration?

::)

  #8
OFFLINE   PriNova

Please Login or Register to see this Hidden Content

zur Kointegrationsanalyse. Mit dieser ermittle ich die Zeitreihen, welche in einem langfristigen Gleichgewicht stehen.

Diese kurzfristigen Abweichungen werden anhand des errechneten Spreads (Drift) ermittelt. Heirzu wende ich für beide Paare eine lineare Regression an. Dann wird dieser Spread einem Unit Root Test unterzogen. Hierzu benutze ich den Augmented Dickey Fuller Test. Dieser hat sich gegenüber den anderen Test besser bewährt. Auch gab es schon Tests mit der Variance Ratio die aber schlechter im Ergebniss ausfiehlen.
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #9
OFFLINE   PriNova

*
BELIEBT

Wie so etwas auf einem Beispielchart aussieht, sei hier demonstriert. Als Grundlage nahm ich den Arb-O-Mat.
Hier drin fanden sich viele Rechnungen speziell der linearen Regression.
In unserem Beispiel (s. Anhang) haben wir als Basiswährung EURJPY das 'pendelnte' Paar ist CADJPY.
Die weisse Linie stellt den Kursverlauf von EURJPY dar und die roten bzw. grünen Segmente ist der CADJPY Kurs um den Basiskurs herum.
Aus dieser Differenz bildet sich dann der Spread (gelbe durchgezogene Linie).
Die waagerechten roten Linien sind die Standardabweichungen (StdDev) zur Mean Reversion (gelbe gestrichelte Linie).
Im EA eingestellt ist nun, sobald der Spread die zweite StdDev unten oder oben zur Mean Reversion hin kreuzt, werden zwei Trades eröffnet. Geschlossen wird, wenn der Spread diese Mean Reversion erreicht.
In diesem Beispiel CADJPY/EURJPY. In welche Richtung nun gehandelt wird, hängt davon ab, wo der Spread sich befindet (unterhalb/oberhalb Mean Reversion) und ob diese Paarkombination eine positive oder negative Korrelation aufweisst.
Die Lotgröße hängt unter anderem davon ab, wie stark die Paare sich in einem Trend befinden bzw. wie stark die Abweichung zueinander beträgt. D.h. es wird automatisch die Volatilität der Paare mit einbezogen. Abhängig des eingestellten Berechnungszeitraumes. Da ich in diesem EA einen Korrelationsfilter eingebaut habe, handle ich nur Kombinationen, welche eine positive Korrelation aufweisen und die innerhalb der letzten 200 Tage über 80% betragen.
Rechts im Bild werden einzelne Informationen der Berechnungen dargestellt.
Die erste Zahl von oben zeigt die Unit Root des Spreads
Dann die Unit Root des ersten Paares und darunter des zweiten Paares.
Es folgt dann der ermittelte Spread. Hier -32.2 Pips zur Mean Reversion.
Folgend dann die Variance Ratio, die lediglich zur Beobachtung dient und keinerlei Entscheidungen zum Handel nach sich zieht.

Wie schon erwähnt, ist dies kein Set and Forget System da auch hier manuell eingegriffen werden muss. Entscheidungen hierfür treffe ich oft nach Gegebenheit. Da dieser EA im Moment Intraday handelt ist für mich die Uhrzeit wichtig, wann z.B. der Spread wie nahe an der Mean Reversion und welches Paar in der Kombination vorhanden ist. Am späten Nachmittag und sehr nahe an der Mean Reversion erfolgt oft ein Schliessen der Kombination wenn diese weit im Plus ist.
Oft passiert es auch, dass ich alle Kombinationen schliesse, wenn der gesamte Basket im Plus ist. Dies passiert häufig gegen Mittag und Nachmittag.


PriNova

Dateianhang


  • MasterBO, tex, Rainbowtrader und 2 anderen gefällt das
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #10
OFFLINE   Movement

Moin Pri,

du haust auch immer Dinger raus, die der Normalo fast nicht versteht. Den Sinn dahinter habe ich (glaube ich:P ) verstanden.
Das Problem dabei ist, dass in den folgenden 200 Tagen die Korrelation nicht genauso stark sein muss.

Ich denke es interssiert viele, mich einschließlich, wie denn die Exitstrategie ausschaut, besonders da du ja Verfächter des Tradens ohne SL bist.

Was mich auch noch interessiert, ist die lotgroesse. Wenn ich in deine order gucke, sehe ich wieder steigende lotsizes in den gehanlten paaren. Nutzt du zum covern wieder eine art gedämpftes Martingale ?

p.s.: mit Handy Posten nervt ;-)
Eingefügtes Bild

  #11
OFFLINE   PriNova

Hallo Movement.


dieser korrelationsfilter dient auch nur der langzeitstudie. die einstiege erfolgen intraday im 5m. da darf durchaus eine kombination mal dekorrelieren. das passiert aber nicht so schnell.


Exit ist bei der gelben gestrichelten linie (Mean Reversion).


steigende lotsize ist bedingt durch den Drift der manchmal passieren kann. dieser wird automatisch berechnet anhand des Spreadtrendes.
in den letzten forwards kam es nie mehr als 2 mal zum nachkauf
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #12
OFFLINE   TJPLD

Bei welcher Grenze würdest du anfangen Verluste zu begrenzen? Die ganzen Gewinne sind ja schon aufgefressen und
der Wert des Kontos unter den Anfangsbestand gefallen. Hätte das nicht schon passieren müssen?

  #13
OFFLINE   PriNova

Es sind im Moment 15 Kombinationen geöffnet und bei 7 erst im 2ten Level angekommen. Noch sehe ich keine Panik, als das dies ein Stresstest ist und $3000 eh sehr eng bemessen mit 15 Kombinationen.
Gedanken mach ich mir erst nächste Woche, wenn Kombinationen zu lange offen sind. Noch ist alles im grünen Bereich.
Natürlich ist der DD zum Konto sehr hoch. Wie gesagt die Kapitalisierung ist eng bemessen.
Aber -8.9% vom Anfangskapital seh ich nicht als sehr erschreckend. Ist nichts anderes als 9 Verlusttrades in Folge bei 1% pro Trade;)


Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #14
OFFLINE   TJPLD

Ich würde in dem Fall aber eher den Equity Drawdown betrachten. Es hätte auch gleich am Anfang so laufen können, dann wären keine Gewinne da damit das Konto nur -9% im Minus ist. Weiterhin viel Glück.

  #15
OFFLINE   PriNova

ja, da würde das mit 16-17% schon etwas anders aussehen, da hast du recht. ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob da noch ein fehler im code drin ist, da es kombinationen gab, die bei erreichen der mean reversion nicht im plus waren.
entweder ist die koeffizient beerechnung noch verkehrt oder irgendwo anders ist ein fehler. ich kann das noch gar nicht sagen.
es ist nämlich auch eine funktion eingebaut die prüft, ob abzüglich aller kosten bei erreichen der mean reversion noch ein gewinn netto übrig bleibt. und eine sehr starke driftabweichung kann ich mir gar nicht vorstellen.
habe aber auch noch nicht alle kombinationen im nachhinein angeschaut und geprüft.
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #16
OFFLINE   PriNova

hab eine kombination mit fehler. kann uach zum nachprüfen in myfxbook eingesehen werden bei der gelben sprechblase neben den orders.
die kombination EURUSDGBPJPY hat vertauschte lotkoeffizienten und bei wiedereinkauf (was dann gar nicht hätte sein müssen) sind beide in die gleiche richtung eingestiegen, was gar nicht passieren kann. mist
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #17
OFFLINE   EZBschreck

Hi PriNova


erstmals finde ich es echt genial .. wie so mancher and die märkte herantritt ..ich persönlich bin ja kein fan von herkömlichen EAs.. aber deine idee und umsetzung sind definitiv interresant.. da sie sich in die richtige richtung bewegen was dass automatische handeln betrifft .. sprich dass berechnen und ausführen von aktionen in echtzeit was ein mensch in 7 jahren nicht auf die reihe bekommt..:welldone:

habe auch ehrlich gesagt eher wenig ahnung von dem ganzen zeugs... bin aber auch nicht gerade dumm.. aber dennoch wissens durstig ..

bitte verzeih falls ich die ein oder andere dumme frage stelle..;)

die umsetzung der idee .. bzw. wie sage ich dem bot wann er trades eröffnet bzw. wann die paare von einander abdriften und sich dann wieder näheren.. ist schon interresant ..
muss aber zugestehen ich blicke nicht ganz durch deinen lösungs ansatz durch.. .. zb. warum muss die zweite stddev linie durchstoßen werden ? bzw. warum muss überhaupt etwas durchstoßen werden.. dass hat dann doch wieder den faden beigeschmack eines 0815 EAs.. ..ich bin auch ein freund des outoffthebox thinkings.. werde deshalb den thread nochmals durchlesen.. und mir meine gedanken darüber machen..+ recherche..bis denne..
Bodensee Connection

  #18
OFFLINE   PriNova

Hallo EZBschreck,


es ist kein muss das der Spread(Drift) die zweite StdDev kreuzen soll. Ist Einstellungssache im EA und kann auch auf die 3te, 4te oder sogar 1ste sein. Irgendwas muss man aber als Einstiegskriterium angeben, damit der EA weiss, wann und warum er einsteigen soll.
Alles eine Frage der Wahrscheinlichkeiten. Man könnte natürlich auch das Abprallen von BBs nehmen oder Envelopes etc.
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #19
OFFLINE   Movement

Ich hab nun wirklich keinen Plan von dem was du hier machst, aber ist das Fatale nicht der Punkt, dass deine Faktoren für TP und SL während des Trades variabel sind? Sprich deine MeanR sich permanent verändert, womit der EA bei richtiger Kalkulation in die Zukunft schauen müsste!?

Oder sehe ich das total verkehrt?

Lässt du den EA aktuell auch auf deinem F-Ausbilder Konto laufen?
Eingefügtes Bild

  #20
OFFLINE   PriNova

Hallo Movement,


ja, da hast Du recht. Aber das ist nicht Fatal, sondern passt sich dem Markt an. Adaptiv ist das Stichwort.
Das sich daddurch die Mean Reversion verschiebt ist auch korrekt, aber die Lotkoeffizienten werden dementsprechend angepasst, damit bei einer MeanR mit Trendverhalten diese synthetisch in eine Range eingepasst wird.
Manchmal kann es aber sein, dass dieser Trend (abdriften) so stark ist, dass die Lots nicht angepasst werden können, weil MT4 halt diese 0.01 minimum restriktion hat und dadurch alles zu ungenau wird.


Der EA läuft nicht auf dem FA Konto.
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉





0 Benutzer lesen gerade dieses Thema

0 Mitglieder, 0 Gäste, 0 anonyme Nutzer