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21 Antworten zu diesem Thema

  #21
OFFLINE   Movement

Moin Pri,

danke für die Antwort. Hab ich also doch ein bissel verstanden;D ... was aber nichts daran ändert, dass ich niemals in der Lage wäre so einen Ansatz zu entwickeln:-[

Extrem vereinfacht gesagt, beruht dein Ansatz auf entfernen und angleichen korrelierender Paare!?

ja, da hast Du recht. Aber das ist nicht Fatal, sondern passt sich dem Markt an. Adaptiv ist das Stichwort.
Das sich daddurch die Mean Reversion verschiebt ist auch korrekt, aber die Lotkoeffizienten werden dementsprechend angepasst, damit bei einer MeanR mit Trendverhalten diese synthetisch in eine Range eingepasst wird.


Sind dadruch dann nicht die Verluste tendenziel größer als die Gewinne?

Oder ne, wächst der TP, ähnlich wie der SL auch!? Der TP müsste ja dann der Punkt an dem sich die "Paare kreuzen" sein , welcher halt auch hier, oder dort sein kann? bzw. wo der Spread die(und der Spread gibt ja die Entferung der Paare zuneinander an!?) MR gekreuzt.

Sry für die nervigen Fragen!


Bin auf jedenfall gespannt wie es weiter geht! ISt auf jedenfall alles andere as ein 0815 Ansatz!

Viel Erfolg!
Eingefügtes Bild

  #22
OFFLINE   PriNova

ja, das hast du richtig verstanden, ausser das es sich nicht um korrelierende Paare handelt. Sondern um Kointegrierte Paare. hihi.
Ne, alsodas filterverfahren beruht schon auf korrelatio, aber danach wird dann eben prüfung stattfinden.
Normalerweisse verschiebt sich die MeanReversion nicht sehr stark. Kann aber mal vorkommen.
Dadurch, dass ich einen wiedereinstieg habe, ist der DD größer als der Gewinn. Hält sich aber bei ca. max. 1:4 je nach Abdriften.
Ansonst ist das fast 1:1. Es kommt auch darauf an, welches Paar volatiler ist und wie die Lotratio in einer Kombination ist, dann kommt es darauf an, welches Paar sich am meisten von der Mean Reversion entfernt oder nähert. Am besten ist es, wenn beide Paare sich gleichstark der MR zu bewegen.
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Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉





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