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Triangulares oder mehrfaches Grid-System

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37 Antworten zu diesem Thema

  #21
OFFLINE   TJPLD


Zu erst solltest du dein Fokus auf die Equity und nicht auf die Balance legen um dich nicht selbst zu beschummeln.

Balance interessiert kein Mensch davon kann man sich nix kaufen.


Nun ja - das setze ich mal als Notwendigleit voraus ! Nur, nach einigen Wellenbewegungen wird die equity dauerhaft ueber der balance liegen .... sicher nicht schon nach den ersten 2-3 Monaten ... dazu muss man geduldig warten koennen ... wenn's der acc ueberhaupt schafft ... aber das muss oberstes Gebot zu Beginn sein ... jegliche Entnahme von Gewinnen waere in solch einer Situation viel zu gefaerlich !
Gott sei Dank sind die Bewegungen am FX Markt ja doch etwas schneller als am Immobilienmarkt ... wartste noch n paar Jaerchen ... oder Jahrzehnte ... und die Huette kost wieder ihre 200.000 ... oder gar noch mehr als 200 k ? Wer weiss das schon ... ?


Die Equity muss garnix. Warum sollte ich zur Not 80% floating DD hinnehmen um herraus zufinden ob es in 5 Monaten das wieder aufgeholt hat und mit real 4% dann mal endlich im Plus ist? Dann kann man also bei keinem Kaufgeschäft verlieren, solange man nicht
seine Verluste realisiert. Das ist leider einfach ne ziemlich naive Vorstellung. ;)

  #22
OFFLINE   MANDL2007

... nee Du: 4 % nach 5 Monaten ... also, dat waer eenfach zu wenig, machte wirklich keinen Sinn ! 40 % sollten es schon sein ... und das ist auch realisierbar ... sagen mir meine Erfahrungen ...:welldone:
"I DO it my way !" (frei nach F.S.)
Mein EA Portfolio: http://www.stevehopw...php?f=36&t=1374 (TGTFX, TGTFX1, TGTFX2, MANDL2007)

  #23
OFFLINE   stevebalmmer

P.S.: Habe mal ziemlich lange, ein halbes Jahr, unseren Gridtrader laufen lassen ... in der Zeit gabs wirklich einige "Stuerme" .... er ist da durch und hat's geschafft/ueberlebt ... nach so langer Zeit frisst sich so ein Konto auch so viel Speck an, dass es immer robuster wird und DD's ihm immer weniger anhaben werden ... vll nach nem Jahr Gesamtlaufzeit isses dann so "fett" (200-300 % auf der balance), dass man anfangen koennte auch mal was zu entnehmen, aber nur so viel, dass das weitere traden nicht gefaerdet wird

qmandl

Denke auch mal das ein Grid System funtionieren kann.

Ich habe ein Demo 10000 Konto, muss dies aber noch auf einen server testen, da nehme ich doch weiter gerne den supergrid von privex.

Wen wir da alle zusammen arbeiten, evtl kann man ja den DD noch senken?

Ich arbeite mit 0.01 lot.

steve
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  #24
Privex007

Ja Recht habt ihr!

Ich werde das Risiko ein wenig rausnehmen um einen weiteren Abwärtstrend abzufangen.

Privex007

  #25
OFFLINE   TJPLD

Wenn du das Risiko verkleinerst, verkleinerst du im selben Umfang auch dein Gewinnpotential. Weniger DD bei gleichem Gewinn wird nicht machbar sein einfach durch andere Positionsgröße.

EDIT: Soviel zum Thema der Preis kommt irgendwann wieder zurück.

  #26
OFFLINE   Wasabi

Nach der unschönen Talfahrt von EUR-USD und GBP-USD musste auch ich nun feststellen das mein Grid-System mit hohen DD's zu kämpfen hat.

Wie seht ihr denn bis jetzt die Lage? Was könnte ich noch verbessern?


Hallo Privex,

tut mir leid zu lesen, was aus deinem Ansatz herausgekommen ist. Dabei hatte ich gehofft du würdest das Dreieck irgentwie nutzen.
Ich habe mich sogar deshalb hier angemeldet ;) denn die Idee mehrere Paare gegeneinander auszuspielen hat Potential.

Scheinbar hast du aber nicht erkannt, wie man dazu vorgehen müsste:

Wenn dein Grid sich mit billigen EUR gegen USD vollsaugt, dann müsste es die eigentlich zeitnah auf den Markt werfen, um zB GBP dafür zu kaufen. Überwiegt dann das Pfund und sinkt teilweise mit dem EUR ab, kaufst Du entsprechend viele USD davon... so würde ich das gern machen.

Übrig blieben dann die kleineren Schwankungen der Paare zueinander, alle grossen Trends heben sich jedoch eher auf. Beim TP der Einzelpositionen müssen jedoch immer die Hedgetrades passend zurückgeführt werden.

LG Wasabi

  #27
OFFLINE   stevebalmmer

hy wasabi.

Erklär das doch mal etwas genauer bitte.

Privex, lebst Du noch?

steve

  #28
OFFLINE   Wasabi

hy wasabi.

Erklär das doch mal etwas genauer bitte.

Privex, lebst Du noch?

steve


Hallo Steve,
grad habe ich einen ellenlangen Beitrag verfasst, wurde dann aber abgerufen. Im ausgeloggten Zustand kann man offensichtlich nicht mehr sein Posting abschicken. --- alles futsch :(

Naja, aller Anfang ist schwer.

Nur noch kurz den Grundgedanken in Stichpunkten wiederholt:
1. Ein Grid leidet an dem Trend und muss früher oder später kapitulieren.
2. Der fundamentale Grund für die zwangsläufige Aufgabe des Grids ist der Hebel.
3. Der Hebel ist für die Effizienz erforderlich.
4. Der Hebel ist auszuhebeln ;) vermittels Hedgeing
5. Das Hedgeing sollte in anderen Pairs erfolgen, um die Vola nicht zu glätten, da Gridsysteme von der Vola leben.

Kann wer was damit anfangen? Meine Ausarbeitung von eben war sehr ausführlich, heute schreibe ich das nicht nochmal.


LG Wasabi


  #29
OFFLINE   Wasabi

So Leute, neuer Versuch, ich hoffe es ist nicht zu lang geworden und passt noch zum Topic.

Die Idee Gridtrading mit Hedges zu kombinieren geistert schon eine Weile in meinem Kopf herum, aber es ist nicht so einfach den Einstieg zu finden. Vielleicht interessiert es hier auch Andere, daher versuche ich mal zu formulieren, was ich mir darunter vorstelle.

Gridtrading, wie ich es mir vorstelle, soll möglichst kleine Preisschwankungen abgreifen, und mit dem erzielten Gewinn das Risiko finanzieren, welches leider exponentiell zur Laufzeit zunehmen kann. Dazu sucht man sich ein möglichst volatiles Pair aus, welches man mit möglichst kleinem Spread handeln kann. Der Metatrader4 erlaubt die Anbindung einer Tabellenkalkulation über DDE, damit kann man bei laufendem Markt mit aktuellen Preisen rechnen. Zum Beispiel kann man sich realtime berechnen lassen, wie oft der Spread in die Tagesspanne passt. Wenn man das für alle interessanten Paare macht, sieht man auf einen Blick, ob und wo ein Grid etwas ausrichten kann. EURUSD ist bei mir regelmässig der Spitzenreiter mit Tagesrange/Spread von oft über 100.

Hat man das WP der Wahl, muss man entscheiden in welche Richtung man handeln möchte. Dazu schaue ich mir den Chart in verschiedenen Zeitfenstern an. EURUSD im D1 mit 200EMA zeigt nach Süden und besonders im gesamten Mai hat sich der Wertverfall des Euros beschleunigt. Möglicherweise dreht der Kurs nun nach Norden ab, vielleicht wird er sich aber noch schwer tun mit der Ausbildung eines neuen Trends. Das wäre dann ein Grund das Grid in beide Richtungen gleichzeitig zu aktivieren.

Beide Richtungen gleichzeitig darzustellen erübrigt sich, denn alle Aussagen müssten nur gespiegelt werden. Ich nehme mal exemplarisch die long Seite ein. Als nächstes käme das Money und Riskmanagement. Dazu benötigen wir Aussagen über maximal erwartbare Abweichungen des Preises und eine Beschreibung des Gridzustandes, sollte der schlimmste Fall eintreten. Zur Abschätzung ist ein D1 mit 200er EMA wieder gut geeignet. Im Falle EURUSD sehen wir zuletzt einen Preisverfall über ein Jahr von fast 1,50 auf 1,22 das wären 2800 Pips. Schauen wir noch weiter in der Vergangenheit entdecken wir Trends mit erheblich grösseren Ausmassen und zum Teil längerer Dauer. Daher können wir nicht sagen ob 1,22 schon das Ende darstellt. Verechne ichAlltimeHigh bei 1,60 mit dem Low bei 0,82 liegen dazwischen 7800 Pips und 8 Jahre. Von Werten, die ein synthetischer Euro im letzten Jahrtausend abgeliefert hätte halte ich nichts.

In Anbetracht des Charts, werden wir wohl kleinere Brötchen backen müssen, damit der Broker uns das Grid nicht eines Tages zwangsversteigert. Eine Möglichkeit bestünde im Verzicht auf den Hebel. Haben wir aktuell 100k Euro, können wir die natürlich komplett in USD tauschen und bekämen zZt dafür 125K was einem Lot entspricht. Obwohl wir damit eigentlich einen Tradeeingegangen sind kann uns nichts passieren, wir könnten die Dollar sogar unter das Kopfkissen legen. Das wäre aber nicht Sinn der Sache. Ich habe die Zahlen so gewählt um klarzumachen wie man gefahrlos an der Forex auf SL verzichten kann, denn das ist eine wichtige Voraussetzung für ein Gridsystem. Leider wird dadurch auch klar, wie gross die Kapitalreserven sein müssen um ernsthaft an ein solches System zu gehen.

Ob ich damit konkret ein Grid im USD aufspannen und vorrechnen soll weiss ich nicht, denn die Erträge werden so derart mickrig werden, vermutlich wird man nicht einmal die Zinsen und Gebühren verdienen. Dabei würde das ganze schöne Kapital zunächst auch nur untätig herumlungern unter Umständen sogar jahrelang. Wenn der Broker Zinsen gutschreibt, könnte man sein Tradingkapital dazu in eine Hochzinswährung parken, dann hat man aber ein zusätzliches Kursrisiko am Hals. Daher die noch unausgegorene Idee durch Hedging das Schwankungspotential zu begrenzen.

Gehen wir von 100K Euro aus und wollen wir aus diesen das Währungsrisiko herausnehmen, dann sollten wir bei einem Triangularen System den Grundzustand einnehmen. Der wäre jeweils zu einem Drittel in die 3 Währungen zu tauschen. Da eine Währung EUR ist und die andere USD, brauchen wir noch eine, die weder schwach sein sollte, noch illiquide. Dazu sollte sie mit möglichst hoher Tagesvolatilität und kleinem Spread zu USD und EUR gehandelt werden. GBP würde sich anbieten, korreliert jedoch nicht unerheblich mit dem EUR. Vielleicht ist es dann besser das Kapital zur Hälfte in USD und je ein Viertel in EUR und GBP zu tauschen. Wie sieht das dann in konkreten Positionen aus?

Brokerkonten werden nicht selten in USD geführt, nach der Einzahlung von 100k Euro liegen diese in USD vor. Für einen Europayer ;) bedeutet dies bereits mit 1Lot den EUR geshortet zu haben, denn er hat bei der Einzahlung getauscht. Dieser "Trade" taucht zwar nicht in der Buchführung auf, besteht aber dennoch, bis das Konto geleert wird. Es müssen die EUR zurückgetauscht werden. Also erste Massnahme wäre 0,5Lot EURUSD long zu gehen, was 50k oder der Hälfte der Einlage entspricht. Des weiteren für 25k oder 0,25Lot EURGBP shorten, um die Hälfte des EUR Bestandes in Pfund umzutauschen. Das klingt zwar komisch, nimmt aber Risiko aus dem Kapital, denn steigt der EUR nimmt das Pfund den Anstieg vermutlich mit. Der "Gewinn" kompensiert den Wertverlust, den der USD dann erleidet.

*Kopfkratz* Da stimmt aber nochwas nicht. Es wäre nur richtig, wenn wir mit einem ungehebelten Konto unterwegs wären und die Transaktionen den tatsächlichen Kontostand mit den Positionen in EUR und GBP belasten würden. Dann läge im Grundzustand nur noch die Hälfte des Kapitals in USD vor. Tatsächlich wird durch den Hebel Geld "erzeugt", welches allerdings nur geborgt wird. Der Kontostand wird eigentlich nur durch das bisschen Spread belastet, die Sicherheitsleistung (Margin) wird zwar von der Equity abgebucht und steht nicht mehr zur Verfügung, sie wird allerdings nicht umgetauscht und unterliegt weiterhin der Gefahr, dass der USD nachgibt. Kompliziert, gell?

Ehe es noch komplizierter wird, nehmen wir das Problem des Hebels heraus und rechnen den als Unendlich, dann würde ausser dem ebenso zu vernachlässigenden Spread kein USD durch Positionseröffnung verschwinden. Das heisst für den Grundzustand 1Lot EURUSD long. Der "innere short Trade" den ich oben erwähnt habe, wäre ausgeglichen, Schwankungen im Paar EURUSD würden sich nicht mehr bemerkbar machen.

Aber wie holen wir nun das Pfund mit ins Boot? Gar nicht so einfach die Sache, je mehr ich mich hier hineinknie, umso mehr raucht mir der Kopf. Wir haben aus unserer Einlage durch Kreditaufnahme inzwischen 2 Währungsrisiken erzeugt, die sich aber untereinander aufheben. Nun sind wir zwar dem Risiko entronnen, welches in der Dollarschwankung steckt, aber dem doppelten Risiko ausgesetzt, dass Euro und USD gleichermassen an Wert verlieren. Vernachlässigen wir mal die Korrelation zwischen EUR und Pfund und nehmen an, das Pfund wäre eine wertstabile Angelegenheit. Wir halten 125k USD die tatsächlich vorhanden sind und in der Balance auf dem Konto ausgewiesen werden. Des weiteren halten wir 100k Euro, die wir durch das 1Lot long generiert haben (Vorsicht, dafür werden Zinsen berechnet!). Um beide Positionen wertstabil zum Pfund zu halten, müssen wir Pfund kaufen, aber wieviel genau? Nun, ich komme zu der erstaunlichen Erkenntnis, wir müssen 1 Lot EURGBP short gehen, dann könnten unsere geborgten 100Teuro sich nicht mehr zum Pfund bewegen. Mit den 125k USD müssen wir auch so verfahren, also ca 0,81Lot im GBPUSD long sein.

Also Probe aufs Exempel, es sollte nun gleichgültig sein in welcher Währung welcher Kurs anliegt, ich will weitgehend sichergestellt haben, dass meinem Kapital nichts passiert. Leider beisst sich hier die Katze in den Schwanz. Der Dollar ist gehedged mit Euro und mit Pfund. Beim Hedgen mit dem Euro haben wir 1 Lot Kredit aufgenommen, das gleiche passiert natürlich auch beim Pfund. Es wird immer mehr Liquidität geschaffen, die natürlich verzinst werden muss und die dann erneut den Währungsschwankungen ausgesetzt ist. Nehmen wir an EURUSD würde sich grad nicht ändern, aber der Cable würde sich um 10% verteuern (ist natürlich utopisch das anzunehmen, ist nur zum nachprüfen). In gleichem Masse würde dann EURGBP fallen auch ca 10%. die beiden Hedges würden rasant in den Gewinn laufen es müssten ca 20% Gewinn auf die ursprüngliche Kontogrösse auflaufen, da das GBP doppelt überhebelt ist. Fiele der Cable um 10% dann wären die Hedges wieder überproportional dabei. Also kann das mit dem Hedging so noch nicht passen.

Vom Gefühl her müssten die Pfundhedges halbiert werden, aber herleiten mag ich das heute nicht mehr, der Text ist auch so schon zu lang. Vielleicht mag ja auch jemand bei dem Problem helfen.

LG Wasabi


  • nightyhawk gefällt das

  #30
OFFLINE   Wasabi

Hallo Tach auch...

so interessant scheinen meine Posts nicht zu sein. Aber trotzdem will ich das Thema noch in die nächste Parkbucht manövrieren.

Es geht nicht an, dass das GBP überhebelt daherkommt, daher werden diePositionen halbiert. Schliesslich sichern wir das Risiko ab, dass EUR UND USD gleichermassen gegen das Pfund abschmieren. Grundzustand ist also 1Lot long in allen beteiligten Währungen.
2 Lot sind nur geborgt und damit zinsfällig, das müssen wir im Hinterkopf behalten.

So, der Grundzustand macht uns aber nicht reich. Im Gegenteil, alle Schwankungen sind kompensiert. Und überhaupt, was hat das Grid damit zu tun?

Ich gehe davon aus, dass eine eventuelle Weltwährung eine wertstabile Angelegengeit ist, zumindest bis es den totalen Crash gibt. Zur Vereinfachung zähle ich nun USD EUR und GBP zusammen und behaupte, das wäre die Weltwährung (kann man fundamental durchaus angreifen).

Das Ringgeschäft in allen Währungen long zu sein, sichert die Basis. Nun geht es ans Trading: Gibt ein WP nach, wird es gekauft, wenn es steigt wird es abgegeben. In welchen Schritten das passiert ist Einstellungssache. Ein krasses Raster wäre 100 Pips.
Cable gibt 100Pips nach, dann 0,1Lot nachlegen.(long 0,1Lot)
EURGBP gibt 100 Pips nach? Dann auch da 0,1Lot nachkaufen.
Der USD ist nicht in der Lage aus dem Aquarium zu springen, alle Abweichungen werden sich demnächst glätten.

Wer fatalistisch drauf ist, handelt das mit Martingale. Es wäre tatsächlich möglich. Aber es bedarf vermutlich keiner Progression. Die Weltwährung geht gemeinsam mit USD GBP und EUR unter.

Ohne Rückmeldung mache ich erstmal Pause, bis da hin---

LG Wasabi


  #31
OFFLINE   dörpn

Hallo Wasabi,
hört sich ja klasse an, durchdacht und elitär..... ;), wenn man es komplett versteht...... :-"
Also ich bin ehrlich: nur bruchstückhaft. :-[. Ist schon etwas höhere Mathematik, nicht wahr?!
Wie wär`s denn, wenn Du das mal ne Zeit auf ner Demo laufen läßt und dann hier veranschaulicht mittels screens reinstellst?
Liebe Grüße

  #32
OFFLINE   Wasabi

Moin dörpn,

scheinbar bin ich wirklich komplett schief rübergekommen.

hört sich ja klasse an, durchdacht und elitär..... ;)


Es war die Darstelleung einer Idee, die mir nicht aus dem Kopf geht. Zunächst habe ich versucht mir selbst etwas Klarheit zu verschaffen und es deshalb notiert. Oft hilft es mir meine Gedanken so zu formulieren, als würde ich es wem erklären.

Schade wenn es zu verworren war. Ein wenig hat es mir schon selbst geholfen, aber ich weiss ja auch wo ich hinwill ;)

Es würde mir helfen und dir auch, wenn du deine Verständnisfragen äusserst. Ich will gern versuchen sie dir zu mildern.

, wenn man es komplett versteht...... :-"


Ja, da sitzen wir aber in dem gleichen Boot, denn ich habe es auch noch nicht gerafft.

Ist schon etwas höhere Mathematik, nicht wahr?!

Nein mit Mathe habe ich es auch nicht so. Ich denke, es ist eher sowas wie Dreisatz. Vermutlich ist es sogar ganz einfach, wenn man es gerafft hat. Daher dachte ich hier ein paar Mitstreiter zu finden, denn ein schwieriges Kreuzworträtsel löst man auch in der Gruppe besser.

Wie wär`s denn, wenn Du das mal ne Zeit auf ner Demo laufen läßt und dann hier veranschaulicht mittels screens reinstellst?


Haha... wenn ich das könnte, dann hätte ich ja schon einen EA, der das für mich erledigt und bräuchte mich nur noch mit Geldzählen und Ausgeben beschäftigen ;)

Den besagten Super Money Grid habe ich mir mal runtergeladen und damit experimentiert. Auf den ersten Blick WHOW aber nach ein paar Minuten Backtest immer PENG! Ein paar Änderungen habe ich auch vorgenommen, nachdem ich mit den Parametern soweit durch war. Mit Riesenkonto und Minieinsatz kommt er nun heil durch die Zeit von 1.Dez.2009 bis heute. Aber die Performance ist erbärmlich im Verhältnis zum DD.

Da ist das RSIGrid aus gleichem Hause schon etwas weniger tollpatschig. Auch hier habe ich etwas ändern müssen, weil es mich schmerzte zu sehen, wie gleichzeitig zwei gegenläufige Trades angestossen werden. Die in meinen Augen schwierigste Phase für ein Gridsystem in jüngster Vergangenheit im EURUSD (1.12.2009- 30.06.2010) übersteht er nun mit 300$ maxDD macht aber den 3,5fachen Gewinn. Man hätte also mit einem 500$Konto >200% eingefahren ;)

Meine Einstellungen sind default, jedoch habe ich geändert: grid_size auf 50, min_lots (+increment) auf 0.01 und RSIlevel auf 10 (sowie Kleinigkeiten im Code). Wer lustig ist, kann das mal mit dem Original laufen lassen. Mir gehen Backtests eigentlich total gegen den Strich.

Ein zuverlässiges HS als Grundlage, das zudem einigermassen wartbar ist, stellt die Basis für meine Ideen dar. Eigentlich kommt es mir nur darauf an, eventuelle Ungleichgewichte auszunutzen, anstatt sie einfach nur gegen mich laufen zu lassen. Denn durch den Verzicht auf SL, der allen Gridsystemen innewohnt geht man ein explosives Risiko ein.

Ich denke man muss das Risiko nicht tragen. Man muss es traden. (klingt wieder zu abgehoben?)

Ok noch konkretes Beispiel dazu: Wir traden EURUSD mit Martingale Grid. Das sollten sich die Leser vorstellen können.
Je dünner der Euro wird und je seltener die Retracements werden, umso aussichtsloser wird unsere Lage. Meist kann ein Gridfarmer schon bei 50% DD sehen, dass es das war. In dem Beispiel waren wir long im EUR. Der gibt nach und wieder nach. Völlig normal an der Börse, der GridSchreck geht um ;) Aber was passiert da wirklich?
Wir saugen uns gemäss der Gridregel mit Euro voll, zu letzt weit über das erträgliche Mass. Die nächste Order wurde mangels Margin schon gar nicht mehr ausgeführt. Das muss aber nicht sein! Schon bei moderaten Überbeständen an EUR haben wir Liquidität erzeugt, mit der wir handeln sollten, anstatt mit dieser in der Hand auf die Erlösung zu warten. ALSO!
-->EUR short in alles was nicht bei 3 auf den Bäumen ist :) oder um es nicht zu kompliziert zu machen nehmen wir den CHF. Einfach in CHF tauschen und die an USD verkaufen... Fertig ist die Triangel.

War nur mal laut nachgedacht. Nix elitär ... wie schnackt og platt.

LG Wasabi

  #33
OFFLINE   Wödmasta



Wir saugen uns gemäss der Gridregel mit Euro voll, zu letzt weit über das erträgliche Mass. Die nächste Order wurde mangels Margin schon gar nicht mehr ausgeführt. Das muss aber nicht sein! Schon bei moderaten Überbeständen an EUR haben wir Liquidität erzeugt, mit der wir handeln sollten, anstatt mit dieser in der Hand auf die Erlösung zu warten. ALSO!
-->EUR short in alles was nicht bei 3 auf den Bäumen ist :) oder um es nicht zu kompliziert zu machen nehmen wir den CHF. Einfach in CHF tauschen und die an USD verkaufen... Fertig ist die Triangel.


Kurz meine Erfahrungen dazu: bei mir hat es nicht funktioniert. Habe fast ein Jahr lang ein Währungstriangel (EURUSD, USDCHF, EURCHF) getradet. Anfangs ging es gut, bis auf einmal die Schweizer meinten, sich in den CHF einzumischen. Danach hat es nicht mehr funktioniert, weil die Vola in den CHF-Paaren fehlte. Ohne Vola machst du einfach keine Pieps.

Außerdem geht dir rasch die Martin aus. Wenn du schon mit EUR auf der falschen Seite voll bist, dann fehlt dir schnell die nötige Martin um in den CHF oder USD zu switchen...
Don´t double in trouble

  #34
OFFLINE   Wasabi


Kurz meine Erfahrungen dazu: bei mir hat es nicht funktioniert. Habe fast ein Jahr lang ein Währungstriangel (EURUSD, USDCHF, EURCHF) getradet. Anfangs ging es gut, bis auf einmal die Schweizer meinten, sich in den CHF einzumischen. Danach hat es nicht mehr funktioniert, weil die Vola in den CHF-Paaren fehlte. Ohne Vola machst du einfach keine Pieps.

Außerdem geht dir rasch die Martin aus. Wenn du schon mit EUR auf der falschen Seite voll bist, dann fehlt dir schnell die nötige Martin um in den CHF oder USD zu switchen...


Danke für deine Erfahrung Masta,
aber den CHF habe ich gerade wegen der neuen Regeln gewählt. Seit sie den gekoppelt haben, ist das quasi der Eur.
Nun habe ich ein Konto bei OANDA, da ist es nicht erlaubt zu hedgen. Der CHF wird künstlich niedergeknüppelt, bis auf EUR Niveau.
Spekulativ geht da die Post ab! Wenn die SNB keinen Bock mehr auf den Käse hat, muss sie schleunigst alle Währungsreserven los werden.

Der CHF wird danach auf >0.90 EUR stehn. Fazit meiner Überlegung ist daher, CHF niemals shorten.

Wenn dir die Margin ausgeht, hast du den Hebel noch nicht verstanden. Je Hebel, desto eher passiert das. Daher habe ich auch bewusst angefangen alles ohne Hebel zu rechnen.

Nochmal zur Vola CHF: EURCHF kannst du zur Zeit nicht handeln, denn die Vola ist künstlich herausgenommen. Aber du kannst diesen Umstand prima nutzen, um deine überschüssigen EUROs zu tauschen. Zum einen bringst du die Leute in der SNB unter Druck, zum anderen kaufst du dir ein Los, dass auf den Untergang der Regel spekuliert. Als dritten Vorteil kannst du bei nicht hegenden Amibrokern deine Eurobstände indirekt in USD sichern.

Ist natürlich Pech für dein altes System, aber es gab dort eine rasante Drift zum Schluss. Sowas ist eh Gift für Gridsysteme.


LG Wasabi

  #35
OFFLINE   forex35

Zum einen bringst du die Leute in der SNB unter Druck,

:rofl: :rofl: :rofl:
Man kann Emotionen nicht einfach ausschalten. Man hat zu lernen, mit ihnen umzugehen.

  #36
OFFLINE   dörpn

Es würde mir helfen und dir auch, wenn du deine Verständnisfragen äusserst. Ich will gern versuchen sie dir zu mildern.


Laß gut sein, das wäre abendfüllend.....ach was schreib`ich...ganze Seminare müßtest Du abhalten.... ;)
Ist auch auf gar keinen Fall mein Trading Style, für meinen Geschmack zuuu viel Fundamentales drin....
Ich hatte auch ehrlich gesagt nur aus Höfflichkeit geantwortet, weil bis dato keine Resonanz auf Deinen post gekommen war, sorry.


Wie wär`s denn, wenn Du das mal ne Zeit auf ner Demo laufen läßt und dann hier veranschaulicht mittels screens reinstellst?


Haha... wenn ich das könnte, dann hätte ich ja schon einen EA, der das für mich erledigt und bräuchte mich nur noch mit Geldzählen und Ausgeben beschäftigen ;)


Das hätte ich Deinen Ausführungen nun wirklich nicht entnommen, daß Du dabei an EA-Trading denkst....
Ich dachte hier ein halbes Lot und dort und das wars...
na, egal. Ich wünsche Dir jedenfalls viel Erfolg und hoffentlich die richtigen Mitstreiter für die Entwicklung dieses Projektes und kniffligen Kreuzworträtsels.
Ich bin es jedenfalls nicht.
Gruß



  • Wasabi gefällt das

  #37
OFFLINE   Wasabi

Moin dörpn,

danke für deine ehrliche Antwort. So ganz kann ich nicht nachvollziehen, warum du glaubst forex nicht zu verstehen. Oder warum du vielleicht hoffst allein aus dem Auf und Ab der Kurse profitieren zu können, ohne dir Gedanken zu machen, was eigentlich kapitaltechnisch abläuft, wenn du was orderst.

Ich hatte auch ehrlich gesagt nur aus Höfflichkeit geantwortet, weil bis dato keine Resonanz auf Deinen post gekommen war, sorry.


Das war sehr lieb von dir und gibt einen Karmapunkt von mir :)

Das hätte ich Deinen Ausführungen nun wirklich nicht entnommen, daß Du dabei an EA-Trading denkst....
Ich dachte hier ein halbes Lot und dort und das wars...


Ein wenig hatte ich über die beiden Gridsysteme von lifesdream.org schon geschrieben. Triangeln oder Vielecke kann man leider nicht backtesten.
Es fehlte auch noch ein Verbindungsglied um mehrere Instanzen des TriangelEAs informationsmässig zu koppeln.
Vielleicht genügt ein Indikator, der bis zu 8 Linien mit den Beständen der beteiligten Währungen plottet, aus denen sich der EA versorgt, oder man verbaut das gleich in den Code. Aber dann ist Backtest kaum möglich.

Ich wünsche Dir jedenfalls viel Erfolg und hoffentlich die richtigen Mitstreiter für die Entwicklung dieses Projektes


Danke nochmal,
LG Wasabi

  #38
OFFLINE   dörpn

Moin dörpn,

danke für deine ehrliche Antwort. So ganz kann ich nicht nachvollziehen, warum du glaubst forex nicht zu verstehen. Oder warum du vielleicht hoffst allein aus dem Auf und Ab der Kurse profitieren zu können, ohne dir Gedanken zu machen, was eigentlich kapitaltechnisch abläuft, wenn du was orderst.


Hi Wasabi,
da muß ich durch. Kann für mich nun wirklich nicht mehr die Zeit aufbringen, um Volks- und Betriebswirtschaft zu studieren damit ich vielleicht dann irgendwann Zusammenhänge blicke....
Ich halte es lieber mit der Devise: keep it simple, stupid.
Es soll auch bei dieser Methode durchaus erfolgreiche Trader geben.;)

Ich hatte auch ehrlich gesagt nur aus Höfflichkeit geantwortet, weil bis dato keine Resonanz auf Deinen post gekommen war, sorry.

Das war sehr lieb von dir und gibt einen Karmapunkt von mir :)

Oh, danke.... :)

Das hätte ich Deinen Ausführungen nun wirklich nicht entnommen, daß Du dabei an EA-Trading denkst....
Ich dachte hier ein halbes Lot und dort und das wars...

Ein wenig hatte ich über die beiden Gridsysteme von lifesdream.org schon geschrieben. Triangeln oder Vielecke kann man leider nicht backtesten.
möglich.


Hab halt zu viel "Bahnhof" verstanden....


Gruß





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