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EUR/DKK - Interest Strategie

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17 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   Luedi

Ich hab da was ausgetüftelt was glaube ich in Richtung der Carry-Trades geht die gerade alle wegen der Finanzkrise aufgelöst wurden.
Der Hauptunterschied besteht darin, dass ich das ganze sehr langsam aufbauen möchte und dadurch das Risiko klein halte.

Also Ich hab mir das Paar EUR/DKK angeschaut und festegestellt, dass es seit langem eher Waagerecht geht.

Dann habe ich mir einen Punkt gesucht der deutlich über dem Allzeithoch liegt (7,4825). An diesem Punkt liegt mein mentales Stopp.

Dann hab ich letzte Woche am Dienstag angefangen jeden Tag 200 Units EUR/DKK bei Oanda zu verkaufen (entspricht glaub ich 0,002 Lot)

Pro 1000 Units gibts ca 4,5 Cent Zinsen/Tag.
Pro 1000 Units entspricht das Risiko vom gemittelten Kaufpreis bis zum SL ca 4,14 Euro

Wenn ich nun voraussetze, dass der Kurs in etwa gleich bleibt und das ganze in eine Excel-Tabelle eintrage dann beginnt nach 94 Tagen das Risiko bereits zu sinken und hat dann ein Gesamtrisiko von 38,49 Euro erreicht. Nach 186 Tagen wäre dann das Risiko auf 0 Gesunken und es gäbe netto 83 Cent Zinsen/Tag - Tendenz steigend ;D

Was natürlich passieren kann ist, dass EUR/DKK zu tendieren beginnt.

Möglichkeit eins Trend geht nach oben und stoppt mich aus.
Je nachdem wie schnell es geht verliere ich dann maximal bis zu ca 38 Euro. Vermutlich aber deutlich weniger, da ich ja laufend kaufe und der gemittelte Preis sich immer mehr dem SL nähert.

Möglichkeit zwei Trend geht nach unten
Hierbei steigt dann mit jedem Nachkauf mein Risiko, da ich ja weiter vom Stopp weg kaufe. In diesem Fall würde ich das Stopp dem gemittelten Preis hinterherziehen, so dass das Risiko gleichbleibt.

Als weitere Möglichkeit könnten sich die zwei Paare vom Zinsniveau her annähern was das Ganze dann hinfällig werden ließe. Wie groß diese Wahrscheinlichkeit ist kann ich leider nicht beurteilen.

Was haltet Ihr davon?
Ich hab mir gedacht, bevor ich einen totalen Blödsinn mache stelle ich das ganze mal lieber hier ein.

Edit: Die Tabelle zum runterladen ist leider ziemlich zwischen die Bilder gerutscht ist also nicht so leicht zu sehen.

Dateianhang


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  #2
OFFLINE   Luedi

Nochmals die Excel-Tabelle.
Bei der Formel die auf Samstag/Sonntag prüft hatte sich ein Fehler eingeschlichen (Logisch Und funktioniert in excel halt anders).

Das Risiko geht dadurch ein wenig runter.

Dateianhang


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  #3
OFFLINE   Divecall

Könnte man nicht ein oanda-sub-Account eröffnen, und auf einem Konto "Long" gehen, auf den andern "Short" ? Dann erhälst Du auf beiden Konten Zinsen und ein Konto verschafft Dir zusätzlich noch Trading-Gewinne ???

Nur mal "laut" gedacht...

Du möchtest Dich in der Forexfabrik verewigen? Evtl. sogar als ...

gastautor
Zuletzt aktualisiert Datum: 27.02.2015 - 23:49 Uhr

 


  #4
OFFLINE   Luedi

Könnte man nicht ein oanda-sub-Account eröffnen, und auf einem Konto "Long" gehen, auf den andern "Short" ? Dann erhälst Du auf beiden Konten Zinsen und ein Konto verschafft Dir zusätzlich noch Trading-Gewinne ???

Nur mal "laut" gedacht...

So leicht ist es leider auch nicht, wenn du long gehst musst du nämlich Zinsen zahlen, und wie üblich sind die Zinsen die du bezahlen musst höher als die die du bekommst.
Ich habe auch schon versucht die Reihe so zu machen, dass Sie am schluss vom Kurs gesehen wieder aufgeht, aber egal welche Paare du nimmst, der Gesamt-Interest bleibt negativ.

Beispiel EUR/USD Long -> USD/DKK Long -> EUR/DKK Short - geht vom Kursrisiko insgesamt auf 0 auf
Du kaufst für 1000 Euro USD und bekommst z.B 700 Stück für die 700 USD kaufst du DKK und bekommst z.B. 3000 Stück für die 3000 DKK kaufst du wieder EUR und bekommst wieder 1000 Stück.

Wie gesagt das habe ich in alle Himmelsrichtungen durchgerechnet, Interest bleibt aber immer Negativ. (Wäre ja sonst auch zu einfach...)


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  #5
OFFLINE   PriNova

Gibt es Broker, welche keine InterestRates geben bzw. nehmen, sondern Rolloverfees welche niedriger wären als interests man bekommt? Auch sind die von Broker zu broker unterschiedlich. würde man einen finden der keine bzw weniger als die IR welche man erhält, so könnte man das Paar gegenhedgen wie Divecall's Idee.



Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #6
OFFLINE   Luedi

Generell keine schlechte Idee, aber wenn das klappen würde dann würde ich ein Paar wählen bei dem der Zinsunterschied größer ist.

Wie ich gerade mal gegoogelt habe gibt es noch ein weiteres Risiko für die Strategie mit EUR/DKK. Den Beitritt von Dänemark zur Eurozone. Wann eine neue Abstimmung stattfinden und wie lange es dann dauert kann ich aber noch nicht sagen... Google mal weiter...

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  #7
OFFLINE   Luedi

So, ich hab gestern noch ein bischen gegoogelt und getüftelt.

So wie es aussieht plant Dänemark in 2011 ein neues Referendum zwecks Beitritt zur Eurozone. Falls sich das nicht ändert hätte die Strategie also noch ein bischen Zeit sich zu entwickeln, und auf die Zeit kommt es hierbei wirklich an.

Irgendwo hab ich gelesen, dass die Dänische Regierung zugesagt hat die Schwankung vom DKK zum Euro mit 2,75 % du beschränken. Ob das stimmt, bzw. wie sie das bewerkstelligen will weiß ich nicht.

Um das ganze zu beschleunigen bin ich gestern um 14:00 noch mit 30000 short gegangen und habe somit ein aktuelles Risiko von ca 120 Euro falls ich ausgestoppt werde.
Dem Risiko stehen momentan Zinseinnahmen von ungefähr 1,40 Euro / Tag gegenüber.

Zusätzlich habe ich den Zukauf auf 300 Euro/Tag erhöht und mit einer Erhöung von 1% Pro Tag versehen. D.h. Ich beginne mit 300 Euro pro Tag (Heute bereits 303) und erhöhe den Zukauf jeden Tag um 1%.

Durch den Verkauf von 30000 Units gestern hat sich zwar mein Risiko erhöht, geht aber nun jeden Tag runter und ist lt. Excel-Tabelle am 27.06.2009 auf 0 gesunken. Bis dahin würde ich dann 0,9 Lot short halten und Pro Tag 4 Euro Zinsen bekommen.

Bis 31.12.2009 Würden sich gesicherte Zinseinnahmen von 543 Euro ergeben und wenn man in die Tabelle sieht wirds ab da richtig rentabel.

Zum SL hab ich beschlossen, den Trade Neutral zu halten d.h. Ich habe mein Stopp immer 310 Pips vom Avg. Price weg. Geht dieser nach oben geht auch mein Stopp nach oben und andersrum.

Werde ich iregndwann ausgestoppt dann wars das halt. - Wenns nach dem 27. Juni ist dann ist es auch nicht so schlimm.

Meine Bitte an irgend jemand im Forum der sich mit sowas auskennt:
Schaut euch meine geistigen Ergüsse an, und weist mich wenns denn so ist auf besondere Risiken hierbei hin. Die Positionen werden ja mit der Zeit echt ziemlich Groß. (Die Zinsen natürlich auch ;D) Vieleicht ist das was ich da vorhab ja Blödsinn und ich seh's blos nicht :(

Was ich auch nicht sicher weiß ist, was passiert wenn DK zum Euro konvertiert - gibts dann vieleicht große Verwerfungen beim Paar oder so ähnlich??
Hab auch bei Goolge nichts darüber gefunden.

Angefügt auch nochmal die Modifizierte Excel-Tabelle.
Erklärung zu den Spalten:
Anzahl Units - Wieviel Units bin ich aktuell short (100000 Units = 1 Lot)
Erh - Wieviel Units werden jeden Tag zugekauft.
Risk Total - Wieviel wird vom Account gerupft wenn ich ausgestoppt werde (Bei -310 Pips vom Avg. Price)
Risk Ber - Wieviel Risiko bereinigt um bereits erhaltene Zinsen.
Zinsen / Tag - Wieviel Zinsen gibts pro Tag auf den Account
Zinsen Ges - Zinsen aufgelaufen
Wochentag - Nur zum Zukaufen Am Wochenende wird nicht gekauft (Hohe Spreads)
Datum - Nur zur Info.
Zinsen Tats - Wieviel Zinsen hats tatsächlich aufs Konto gegeben (meinstens ein klein bischen weniger da ich ja irgendwann gegen 9:00 Kaufe)
Risk Tats - Risiko welches aktuell im Pip/Profit Calculator angezeigt wird.

Zinsen Tats und Risk Tats werde ich jeden Tag zur Kontrolle eintragen.



Dateianhang


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  #8
OFFLINE   Luedi

In der Tabelle hatte ich noch einen entscheidenden Fehler!

Wäre ich nach dem Schema vorgegangen dann wäre mir irgendwann die Margin zum Nachkaufen ausgegangen, deshalb hab ich die Tabelle so umgebaut, dass ich nur die Menge nachkaufe die ich tatsächlich Zinsen bekommen habe.

Natürlich gehts dann mit dem Gewinn langsamer...

Dateianhang


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  #9
OFFLINE   Luedi

Hi Jungs,

also ich hab die Strategie letzen Monat angefangen und im Februar bereits +5% aufs Eingesetzte Kapital damit gemacht.
Die Strategie hat zwar nicht viel mit Trading zu tun, aber vieleicht findet sich trotzdem jemand der mir helfen kann.
Im Moment bin ich mit Fast 2 Lot short und bekomme dafür ca 8,50 Euro Zinsen pro Tag.
Pro Jahr sind bei 100%iger Investitionsrate 226% Gewinn möglich (solange der Zunsunterschied Eurozone / Dänemark unverändert bleibt)
Da die Dänische Krone an den Euro gekoppelt ist sollte auch mein SL bei 7,4825 normalerweise nicht erreicht werden.

Also für mich sieht das ganze nach einer Strategie mit sehr wenig Risiko aus.
Genau Hierfür bräuchte ich Eue Hilfe:

Wer von Euch kennt sich mit sowas aus. Wie in der beigefügten Tabelle wäre ich Ende 2011 mit ca 19 Lot Short und hätte ca 36000 Euro an Zinsen bekommen.

Was ich nicht abschätzen kann ist, was kann alles passieren bei 19 Lot short - Wie groß kann z.B. eine Slippage sein. Die SL sind zwar Real im Markt, aber Oanda garantiert diese natürlich nicht.

Falls mein Account gegen 0 Fährt wäre das zwar Ärgerlich aber das könnte ich verkraften. Aber wirklich schlimm wäre natürlich wenn der Account kaputt wäre und auch noch ein Haufen Schulden rausspringen.

Also wenn jemand Risiken sieht die ich übersehen habe bitte sagt mir diese. Ich hab zwar viel gegoogelt aber hab nichts in der Richtung gefunden.

Lüdi



Dateianhang


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  #10
OFFLINE   DaBuschi

Das was Du hier machst, nennt sich Carry Trade, wobei sehr viele Carry-Trades gegen den JPY aufgrund der niedrigen Zinsen gemacht wurden. JPY günstig leihen und in festverzinsliche Papiere von Hochzinsländern anlegen. Vorteil bei Deiner Version ist die Stabilität des Devisenkurses.

Vielleicht findest Du in google mehr unter Carry Trades. Viel Erfolg
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #11
OFFLINE   Luedi

Hi DaBuschi,

vielen Dank für die Antwort.

Unter carrytrades habe ich speziell für EUR/DKK auch nichts gefunden.

Ganz klar als Vorteil sehe ich auch die Stabilität EUR/DKK.

Nachteile sind, der geringe Zinszuterschied zum Euro, und dass die gesamte Strategie spätestens dann vorbei ist wenn Dänemark zum Euro konvertiert.

Wie laufen denn normalerweise CarryTrades ab? Doch bestimmt nicht als Spot-Trades oder?
Beim Spot Trade sehe ich den Vorteil dass ich sehr schnell raus bin wenn's brenzlig wird.

Lüdi


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  #12
OFFLINE   DaBuschi

Ich denke nicht, dass die als Spottrades ablaufen. Ich gehe eher von einer Kreditaufnahme im Niedrigzinsland ab, die Gelder werden dann konvertiert und in dem anderen Land werden dann Staatsanleihen gekauft, welche als Sicherheit für den Kredit verwendet werden. Sind aber nur Vermutungen...
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #13
OFFLINE   aiti

Hallo Luedi,

vielen Dank für die Veröffentlichung deiner Strategie.
Ich finde deine Idee sehr gut und versuche nun selbst das auch umzusetzen.

Ich habe einen Grundbetrag direkt eingesetzt,der verzinst wird und täglich werden die Zinsen auch investiert.
Allerdings setze ich noch einen Teilbetrag ein nach der nanningbob-Strategie(siehe anderen thread hier im Forum),allerdings nur in Short-Richtung.
Dadurch erziele ich kleine Kursgewinne,die mir zur Verbilligung der Standard-Position dienen.

So stelle ich mir das zumindest vor.;)

Das Problem des Zinsangleichs und der eventuellen Euro-Wandlung wird ja nicht "über Nacht" geschehen,und dann kann man ja die Strategie beenden.

Bei deiner grossen Position sehe ich mehr das Problem der Marginbedienung,wenn der Kurs dann in Richtung SL laufen sollte.Denn sollte der Kurs für die eigene Position schlechter werden,erhöht sich ja auch die Marginsumme.

Ich muss das Ganze mal weiter beobachten und nachrechnen.

aiti:D

P.S.: Nicht vergessen !!25%(++) gehen von unseren Gewinnen an den Fiskus.

  #14
OFFLINE   Icemaan

Hallo Luidi

Also mir ist dabei etwas noch nicht klar.

Nehmen wir an ich Investiere als Start 20.000 Einheiten
Somit bekomme ich pro Tag 0.90 Cent Zins

Investierst Du dann diese 0.90 Cent wieder? Wie rechnest Du dann die Lotgrösse für diese 0.90 Cent aus.

Wenn das Paar ins plus gehen sollte , kann man dann die Position schliesen mit Gewinn + Zins und sofort wieder eine neue aufmachen?

Gruss Icemaan
Eingefügtes Bild

  #15
OFFLINE   Luedi

Hi Iceman,

also ich bin momentan Short mit 196000 Einheiten. Dafür gibts Pro Tag ca 8,80 Euro Zinsen (Ab morgen ca 12 Euro weil die EZB den Zins heute gesenkt hat :welldone:) Meine Leverage ist 1:50 = 8,8 Euro Zinsen * 50 = 440 Neue Einheiten. Für die 440 Einheiten gibts dann natürlich zusätzlich Zinsen die dann auch wieder investiert werden... Auf diese Art wird die Short-Order natürlich immer Größer.
Bei Oanda kann man Orders mit der Größe von 1 Unit aufgeben deshalb ist es auch kein Prob. jeden Tag ein bischen nachzukaufen.

Die Order Auflösen würde ich erst kurz vor dem unteren Ende des Kanals den die Dänische Regierung zum Euro einhalten möchte bei 7.4240 um dann natürlich weiter oben wieder einzusteigen.

Das ganze funktioniert solange bis:
Entweder die Zinsen in Dänemark zu weit sinken (oder im Euroland zu weit steigen).
Die Dänische Regierung den Kurs nicht mehr festhalten kann und ich ausgestoppt werde.
Dänemark zum Euro konvertiert.
Natürlich hoffe ich dass dies noch möglichst lange dauert.


Mein Größte Sorge dabei ist eine evtl. Slippage wenn die Position mal richtig Groß ist - Weekend-Gap dürfte ausscheiden, da bei Oanda auch am Wochende gehandelt wird (Dann aber mit größerer Slippage).

Ach ja, momentan Habe ich ein Gesamtrisiko zum SL (7,4829) von 814,94 Euro und bereinigt um den bisher aufgelaufenen Gesamtgewinn (203,59 Euro) von 611,35 Euro.

Mal sehen wie lange es klappt...

Lüdi

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  #16
OFFLINE   Icemaan

Hallo zusammen

Also ich habe am Freitag Morgen 50.000 Units (0,5 Lot) ins Depot gelegt. Dazu musste ich 1000 Euro Margin hinterlegen.Diese Strategie habe ich in einem Unteraccount von Oanda getätigt.Auf dem Hauptaccount fahre ich weiterhin die Fass Strategie ala DaBushi.

Nun meine Frage bezüglich des Zukaufs

Das Pip Value von Eur/DKK beträgt im Moment 1,34196 pro Lot (0.0001/Kurs*100000). In meinem Falle also 0,67098.

Margin Call wäre bei 500 Euro

Bei einem Stop von 310 Pips ergibt sich ein Risiko von 208 Euro.Luedi sagt er kauft jeden Tag in Höhe des Zinsgewinns nach.

Was spricht dagegen täglich die Anzahl an Einheiten nachzukaufen , welche der Differenz zwischen Equity und hinterlegter Margin entspricht.
Weil Margin Call wird bei diesem Stop nie erreicht

Habe ich einen Denkfehler oder stimmt meine Vorgehensweise

Icemaan
Eingefügtes Bild

  #17
OFFLINE   Luedi

Also ich habe am Freitag Morgen 50.000 Units (0,5 Lot) ins Depot gelegt. Dazu musste ich 1000 Euro Margin hinterlegen.


Na dann willkommen im Club, ich hoffe, du weißt dass ich mir bezgl. Risiken noch nicht 100%ig sicher bin. Ich hab zwar keine weiteren Risiken gefunden als die Differenz Avg.Price / SL aber wer weiß ob ich alles gesehen hab. Und bei riesigen Positionen (bin ja schon bei 197000) bleibt doch ein bisschen ein mulmiges Gefühl gerade über's WE.

Was spricht dagegen täglich die Anzahl an Einheiten nachzukaufen , welche der Differenz zwischen Equity und hinterlegter Margin entspricht.
Weil Margin Call wird bei diesem Stop nie erreicht

Verstehe ich nicht ganz: Ich mach das immer so, dass ich schaue wieviel Units bei Oanda verfügbar sind (sind seltsamerweise immer Net Asset Value *50 - aktuelle Units. Ob das wohl am Hebel 1:50 liegt ;D) und diesen Betrag nachkaufe. Auf die Art habe ich immer den Hebel komplett ausgenutzt.
Und du hast recht, MC sollte nie erreicht werden.

Lüdi

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  #18
OFFLINE   Luedi

Hi zusammen,

Oanda hat heute den Zinsunterschied EUR / DKK angepasst weshalb die Strategie ab sofort nicht mehr funktionieren dürfte! :'(
Lt. Interest-Calculator bekomme ich für meine 197000 Units nur noch 1,40 Euro / Tag an Zinsen ich bin der Meinung, im Moment funktioniert's nicht mehr und hab momentan den TP auf 7,4498 gesetzt.

Insgesamt habe ich dann immerhin ca 8% Zinsen mit der Strategie erwirtschaftet.

Lüdi


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