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Mathe und Trading Das profitable Hin und Her?!

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13 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   base

Wie die Überschrift es schon verrät geht es hier nun nicht um Indikatorenkriege sondern viel mehr um Mathe ;)

Ja Mathe ein nicht wollen aber muss für Viele aber ich will Euch etwas versuchen zu erklären und bitten mir zu helfen zu sagen: Nein es funktioniert nicht, oder: Ja es könnte funktionieren aber nicht so und mit euch dies dan weiter zu entwickeln.

Meine Idee kam mir während des grübelns über Funktionen. Aber fangen wir mal von Vorne an;)

Schaut man sich eine Funktion in der Mathematikan bzw. ein X beliebigen Sachverhalt an so gibt es immer Besonderheiten die z.b eine Funktion besonders machen.
Nun was hat dass nun mit Forex zu tun?

Eine Berechtigte Frage die ich euch beantworten möchte. Wen wir uns mal einen Chart anschauen TF egal und Pair egal so fällt klar auf das sich der Chart nciht in eine, sondern in zwei Richtung bewegt, sprich er steigt und fällt.
Ich möchte mit dieser Beobachtung keinen Nobelpreis gewinnen sonder euch nur darauf aufmerksam machen dass man darüber nachdenekn sollte, wie man sich diese Eigenschaft zu nutzen machen kann.



Es geht dabei um die Idee das man (Zeitpunkt egal sollte aber dan geschehen wen der Spread möglichst gering ist) gleichzeitig zwei Trades öffnet ein Long ein Short.
Klingt wenig spektakulär wird es aber noch ( hoffe ich zumindest;))


Der Punkt ist nun der, wir stehen zum Anfang mit -2 im minus bei long und short ( Der spread ist zur einfachen darstellung 2)
Nun stegt der Kurs um 52 Pips und wir stehen Long +50 und Short -54. Hier schließen wir den Longtrade mit einem Gewinn von +50 und öffnen einenn neuen Trade-long.

Die situation sieht das wie folgt aus Longseite -2 (wegen dem neuen Trade) short seite -54. Auf dem Konto haben wir nun +50.
Nun steigt der Kurs erneut um 52 pips (welch ein Zufall :)) und wir stehen mit +50 long und -106 short da. Wir schließen die long seite erneut und öffnen einene neuen Trade.
Die neue Situation sieht wie folgt aus, nun +100 auf dem Konto -2 auf der longseite und - 106 auf der shortseite.

Es mag nun so sein das man +100 auf dem konto hat doch platziert hat amn ein minus von insgesamt -108. Insgesamt -8 pips.


Der trick sollte nun sein das man wie Oben beschrieben die Besonderheit des nicht monotonen Wachstum sich zu eigen macht und warte bis der Kurs fällt.
Nehemen wir nun an der Kurs fällt um 20 pips ,so würde unsere Situation wie folgt aussehen.Auf der long seite stehen wir nun mit -22 und auf der short seite mit -86 da.
Nun schließt man die short seite mit dem Minus und eröffnet wieder eine Position short. Das heißt der neue Stand der Dinge sieht wie folgt aus -22 auf der longseite und -2 auf der shortseite.

Nun wartet amn wieder bis einer von denen + 50 erreicht und schließt daraufhin bei einschalg der geenrichtung die andere postiotn wen z.b diese um 1/5 zurückgenagen ist.

Dies klingt nun sehr kompliziert aber das bild im anhang soltle meien idee verdeutlichen;)



Ich hoffe ihr könnt versteehn was ich meine sonst fragt einfach ;)
Es ist schön wieder hier zu sein :)

Viele Grüße Base

Dateianhang


  • JacekM gefällt das
Wer zu spät in einen Kursaufschwung investiert,
bezahlt die Kursgewinne der anderen.

  #2
OFFLINE   nightyhawk

Nur mal ganz kurz meine Gedanken dazu:

- du brauchst ein Konto, was hedging erlaubt
- du brauchst ein Konto, was einen großen negativen Saldo erlaubt
- du brauchst ein Konto, was wenig bis gar keine Swaps kalkuliert


Wenn du das hast, dann kann dein System funktionieren. Eventuell noch nachdenken, was man Gaps macht. Wie man die Slippage umgeht. Und ob dafür nicht ein Automatisierungstool geeigneter wäre.
Chleudere den Purchen zu Poden!

  #3
OFFLINE   PriNova


Es mag nun so sein das man +100 auf dem konto hat doch platziert hat amn ein minus von insgesamt -108. Insgesamt -8 pips.


Der trick sollte nun sein das man wie Oben beschrieben die Besonderheit des nicht monotonen Wachstum sich zu eigen macht und warte bis der Kurs fällt.
Nehemen wir nun an der Kurs fällt um 20 pips ,so würde unsere Situation wie folgt aussehen.Auf der long seite stehen wir nun mit -22 und auf der short seite mit -86 da.
Nun schließt man die short seite mit dem Minus und eröffnet wieder eine Position short. Das heißt der neue Stand der Dinge sieht wie folgt aus -22 auf der longseite und -2 auf der shortseite.



Und da liegt der Hund begraben. Du hast zwar +100 auf dem Konto und schließt deine Short mit -86.
da bleiben dir als Rest +14 hast aber im Gegenzug dort schon wieder eine Long mit -22. Also wird deine Balance ständig vom Spread, der netto übrigbleibt aufgefressen.

Jetzt meintest du in der Fortführung, dass du wartest bis wieder eine Posi +50 hat.
Gehen wir von der Long-Seite aus, dann muss der Kurs 77 Pips hinterlegen um 1. die -22 auszugleichen und 2. die +50 pips zu erreichen. hast aber ja noch eine Short (-2) offen, die dann -79 Pips aufweist.
Konto von +14 + 50 (Long) = 64 Pips auf dem Konto mit -79 als offene Position.

Das wird so nicht klappen, weil Du letztendlich immer Netto 0 bist und nur Kosten durch den Spread erzeugst.
  • Rainbowtrader gefällt das
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #4
OFFLINE   Plutos

Klappt so nicht. Ist meist immer das gleiche Problem beim hedgen wie z.B. beim Grid Hedge.

Gruß

  #5
OFFLINE   Alexaus

mit fast gleichem Prinzip arbeitet EA Mayatnik, ich habe hier schon mal Beitrag mit Link gepostet, leider Moderatoren haben direkt gelöscht, versuche noch mal mit dem Link auf Monitoring: _http://www.mt4i.com/users/mayatnik_2


  #6
OFFLINE   base

Plutos danke für den Anstoß habe mich in den letzten Tagen mal damit beschäftigt ( Hedge Grid trading) was ich dem ganzen entlesen kann das es sehr wohl funktionieren kann und tut man muss nur ein wenig über seien MM nachdenken.
Hast du selbst damit Erfahrungen gemacht?
Habe gelesen das ein paar hier Erfahrungen haben wäre super wen die sie sich hier einklicken könnten.

Mal angenommen man würde ein System EA benutzen welches ein hedge eröffnet und nehmen wir mal an die Long Position hat ein Plus von 50 Pips dann schießt man die Long Position und eröffnet wieder eine Long pos. und noch eine Short usw.
Klar würden sich über die Zeit viele Positionen zusammenaddieren die frei im Markt rumschwirren aber dadurch könnte man doch ein grid Gitter aufbauen und über die Zeit all die Profite abgreifen.
Es wird dabei voll und ganz ohne SL gearbeitet ich weiß da kraust es so machen das Haar ;) und handelt mal angenommen mit der kleinsten Einheit z.b 0.01 Lot und Mitte einem großen Konto
Wäre es dann nicht möglich damit Profite zu erzielen?


Alexaus hast du vielleicht mehr Information dazu :) Danke für dein Beitrag



Freu mich auf eure Antworten und übrings herzlichen Glückwunsch zu dem neuen Designe ;)

Besitzt jemand aus reinem Interrese so einen einafchen EA ?
Wer zu spät in einen Kursaufschwung investiert,
bezahlt die Kursgewinne der anderen.

  #7
OFFLINE   Ray

Hallo zusammen,

die Frage die ich mir stelle ist, Gewinn hin oder her, kann man so ein System evtl. dazu nutzen um einen anderen EA Roboter, der mit seinem Trade ins minus gelaufen ist zu Hedgen?

Was ich meine ist, wenn ein EA einen Verlust von 1% erreicht wird dieser minus Trade von einem anderen EA gehedged ohne das dieser Hedge-EA in den Trade des andern EA eingreift.

Wäre das möglich? Was meint ihr?

Gruß

Ray

  #8
OFFLINE   Pilok

Es geht dabei um die Idee das man...zwei Trades öffnet ein Long ein Short.

@ base
Glückwunsch, das wäre der Stein der Weisen (oder Waisen?) :)

Spaß beiseite:
Seit mehr als 15 Jahren verfolge ich solche Foren. Du bist mindestens der 500ste, der mit dieser glorreichen Idee ans Licht der Welt gekommen ist. Wenn das klappte, würde es die großen Banken doch nur so machen....
Bei allen noch so trickreichen Berechnungen bleibt immer wenigstens ein kleines Minus übrig. Und stets bedenken: Ein Trade mit +-0 ist trotzdem ein Verlusttrade, da der Spread zu bezahlen ist.

Vor Grid-Trading ist dringend zu warnen, denn es praktiziert die "Todsünde" aller Trader, nämlich Aufstocken bzw. Verbilligen im Verlust; anwenden kann man das allenfalls mit einem sehr wohldurchdachten MM. Sonst kann es da gewaltig welche auf die Glocke geben...
  • Rainbowtrader und Naddmr gefällt das

  #9
OFFLINE   schweini1959

Die komplexeste, aber wohl auch rentabelste, Hedging-Strategie ist m.E. das Hourglass-trading, eine Weiterentwickung des sogenannten Grid Trading. Hier kann man, zumindest was die kurz- bis mittelfristige Kursbewegung betrifft, auf jegliche technische und fundamentale Analyse verzichten. Sprich, es ist eigentlich piepegal, wohin sich der Kurs bewegt – man gewinnt langfristig immer! Es ist auch ein überwiegend mathematisches System, das, zumindest rein rechnerisch, auf einer MT4 und ohne SL gar nicht schief laufen kann. Man darf sich bloß nicht davon irritieren lassen, dass man immer wieder mal tief in den Drawdown abtaucht. Das gehört zum System und ist zum Kapitalaufbau zwingend erforderlich! Natürlich gilt es auch hier etliche Regeln zu beachten! Und etwas Erfahrung schadet bestimmt auch nicht. ;)Aber wenn man den Bogen mal raus hat, verfügt man über die sprichwörtliche „eierlegende Wollmilchsau“!!!:welldone:

 

Wer das Englische nicht scheut, kann sich hier xxxx (link entfernt, fxdaytrader)her darüber informieren.

 


Seit mehr als 15 Jahren verfolge ich solche Foren. Du bist mindestens der 500ste, der mit dieser glorreichen Idee ans Licht der Welt gekommen ist. Wenn das klappte, würde es die großen Banken doch nur so machen....

 

Wer sagt, die würden es nicht machen? :$$$: :$$$: :$$$: :P


Bearbeitet von fxdaytrader, 01 June 2014 - 22:10 Uhr,
wenn dann auf die Strategiebeschreibung linken, nicht bloß auf eine Seite ...


  #10
OFFLINE   hugo

 

Wer sagt, die würden es nicht machen?

 

Jeder, der am Weihnachtsmann zweifelt.

 

Aber Du kannst ja spaßenshalber trotzdem mal darlegen, wie dieses Wundersystem laufen soll. Ist auch immer sinnvoll zu erfahren, warum etwas nicht funktioniert.



  #11
OFFLINE   ZuluJana

Ich schließe den Short-Trade und eröffne (sofort!!!) wieder einen Short-Trade. Ich zahl' Gebühren - yeah - yeah - yeah!


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  #12
OFFLINE   pmaier

Ich schließe den Short-Trade und eröffne (sofort!!!) wieder einen Short-Trade. Ich zahl' Gebühren - yeah - yeah - yeah!

 

Genau das gleiche habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht. Ich hab schon vermutet, dass ich die Erklärungen falsch verstanden habe, aber anscheinend ist das System tatsächlich so offensichtlich zum Scheitern verurteilt.

 

Ich frage mich die ganze Zeit, wie man denn gedenkt Profit zu machen, wenn man eine Position schließt und sofort wieder die gleiche eröffnet :(O


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mini.jpg

  #13
OFFLINE   Covolt

Genau das gleiche habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht. Ich hab schon vermutet, dass ich die Erklärungen falsch verstanden habe, aber anscheinend ist das System tatsächlich so offensichtlich zum Scheitern verurteilt.

 

Ich frage mich die ganze Zeit, wie man denn gedenkt Profit zu machen, wenn man eine Position schließt und sofort wieder die gleiche eröffnet :(O

 

 

Mensch .. freut Euch doch, dass auch solche Menschen mutig an die Börse mit ihrem Geld schreiten :welldone:


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  #14
OFFLINE   Naddmr

Diese Strategie ist komplett zum Scheitern verurteilt: Denn die Gewinne wachsen proportional mit der Anzahl der Positionen, während die Verluste im Quadrat zur Anzahl der Positionen ansteigen. Die Gewinne aus den Trade-Pairs werden realisiert und die Verluste werden laufen gelassen.

 

Noch einfachere Worte dafür: Gewinne begrenzen - Verluste laufen lassen.

 

Das geht eine Weile gut. Und dann hat man den Margincall und weiß nicht, wo er herkommt.





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