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Range-Breakout-EA

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96 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   DaBuschi

Änderung

Achtung, ich hab die Weiterentwicklung des nachfolgenden Systems verworfen und durch einen Opening Range Breakout ersetzt. Bitte lest daher für die neue Idee ab

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Ich lasse das ursprüngliche Posting dennoch hier stehen, für den Fall, dass jemand diese Idee interessant findet und selbst weiterverfolgen möchte

Hallo zusammen,

Da ich aktuell Ausbrüche aus Seitwärtsbewegungen handle, kam bei mir die Frage auf, ob sich dies nicht automatisieren lässt. Ich werde für TradeSignal5 mal einen EA schreiben und ein paar Tests durchführen. Da es sich gemeinsam besser backtestet als allein, wollte ich mal meine Regeln hier reinstellen, damit das mal jemand in MQL nachproggen kann.

Was will ich mit dem EA tun?

Ich will Trading-Ranges erkennen, am besten solche die sich durch eine deutliche Kontraktion der Kurse auszeichnet. Das heißt die Trading-Range sollte eine enge Spanne im Vergleich zur durchschnittlichen Handelsspanne der letzten y Bars ausweisen (y muss hier durch einen Zahl ersetzt werden - also y=200 heißt durchschnittliche Handelsspanne der letzten 200 Bars). Ich denke, hier kann man den ATR Indikator gut verwenden. Desweiteren benötigen wir einen Multiplikator. Also sagen wir, die Ausweitung der Range soll ATR(200) * 3 nicht überschreiten.

max.Range = ATR(y) * Multiplier (z.B. y = 200;Multiplier = 3)

Wie ermittle ich Spanne der Range?

Ich nehme die letzten x Bars und ermittle das Höchste Hoch und das Tiefste Tief und bilde die Differenz aus diesen beiden Werten.

Hoch der Spanne = Höchstes Hoch der letzten x Bars (z.B. x = 20)
Tief der Spanne = Tiefstes Tief der letzten x Bars (ebenfalls 20)

Spanne = Hoch der Spanne - Tief der Spanne

Signale dürfen nur generiert werden wenn:

Spanne kleiner ist als max.Range

Damit nicht sofort bei der Berührung der Extremwerte der Range eine Position eröffnet wird, wird ein Filter f von z.B. 10% hinzugefügt.

Kauf = Tief der Spanne + Spanne * (1 + f)
Verkauf = Hoch der Spanne - Spanne * (1 + f)

Als Stopp-System könnte man entweder ein Gegensignal nehmen, falls dies getroffen wird oder aber man verwendet einen festen TP der ein vielfaches der Spanne darstellt oder man verwendet ein Stopp-System, wie ich dies bei FASS tue.

Ich habe mich hier noch nicht entschieden, hoffe aber auf Eure Mithilfe und Euren Input.

Also hier nochmal alle Regeln zusammengefasst:

max.Range = ATR(y) * Multiplier (z.B. y = 200;Multiplier = 3)

Hoch der Spanne = Höchstes Hoch der letzten x Bars (z.B. x = 20)

Tief der Spanne = Tiefstes Tief der letzten x Bars (ebenfalls 20)

Spanne = Hoch der Spanne - Tief der Spanne

Spanne kleiner ist als max.Range

Kauf = Tief der Spanne + Spanne * (1 + f)

Verkauf = Hoch der Spanne - Spanne * (1 + f)

Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #2
OFFLINE   DaDaDa

Hallo DaBuschi,

die Begrenzung der max. Spanne würde ich zusätzlich auch in Pips eingeben wollen können, damit bei anhaltender, großen Volatilität keine ungewollten Trades ausgelöst werden.
Als TP würde ich ein Vielfaches des Anfangsrisiko nehmen. Stop auf BE, wenn Kurs 1R gelaufen, bei 2R Stop auf 1R etc.

Hast Du Dich schon einmal mit der Narrow Range,NR7, auf Tages- bzw. Wochenbasis auseinandergesetzt?

Gruß DaDaDa

  #3
OFFLINE   DaBuschi

die Begrenzung der max. Spanne würde ich zusätzlich auch in Pips eingeben wollen können, damit bei anhaltender, großen Volatilität keine ungewollten Trades ausgelöst werden.


Ich will die Programmierung bewußt flexibel halten, deshalb werde ich ausschließlich mit variablen Handeln. Ich kann die später ja immer noch fest definieren


Hast Du Dich schon einmal mit der Narrow Range,NR7, auf Tages- bzw. Wochenbasis auseinandergesetzt?


Toby Crabel lässt grüßen. Werd mir sein Buch nochmal in die Hand nehmen, da gibts sicherlich noch weitere nette Ideen
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #4
OFFLINE   matsf

Hmm, wenn solch ein EA zu machen wäre, dann würde sogar ich schwach werden, um so einen EA auszuprobieren...:welldone:
Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #5
OFFLINE   DaBuschi

Hmm, wenn solch ein EA zu machen wäre, dann würde sogar ich schwach werden, um so einen EA auszuprobieren...:welldone:


Das schöne an dem EA ist - dadurch, dass ich mit variablen und nicht festen Größen arbeiten will, sollte er in verschiedenen TFs einsetzbar/testbar sein. Das wäre für mich auch so eine Art Härtetest, ob die Logik stimmt, denn Range-Ausbrüche kann man in allen Zeitfenstern handeln.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #6
OFFLINE   matsf

...denn Range-Ausbrüche kann man in allen Zeitfenstern handeln.


Wobei ich dann schon eher zu >H1 tendieren würde...
Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #7
OFFLINE   FX-trader

Wobei ich dann schon eher zu >H1 tendieren würde..


Ales was weniger ist als <H1 kann man gut intraday Handeln und nicht mehr , und H1 bisH4 ist gut geaignet für Pos. Treding bis zu 7 Tage

ausbrüche im D1 sind gut für lang fristige trade, da muss mann aber aufpasen und Fundamental Faktor auch analysiren (ist mein Meinung)
Gier führt zu Armut !!!

Von mir gepostete Signale, stellen keine Aufforderung oder Empfehlung zum Handel dar und für daraus entstehende Verluste, kann ich keine Haftung übernehmen.

  #8
OFFLINE   PriNova


Damit nicht sofort bei der Berührung der Extremwerte der Range eine Position eröffnet wird, wird ein Filter f von z.B. 10% hinzugefügt.

Kauf = Tief der Spanne + Spanne * (1 + f)
Verkauf = Hoch der Spanne - Spanne * (1 + f)


Hab mal einen Indikator erstell, um mir das ganze visuell darzustellen. Jedoch komme ich mit obiger formel zwecks des Filters nicht zurecht.

Soll f nun der genau prozent wert sein. als beispielrechung:

High(20) = 1.3178
Low(20) = 1.2932

Spanne = 0.0246 also 246 Pips.

Tief der Spanne + Spanne * (1+f)

x = 1.2932 + 0.0246; // Was ja wieder das höchste Hoch ergibt, richtig?
x = 1.3178 * (1+f);
x = 1.3178 * 1 + 1.3178 * 10; //Aufgelöst
x = 1.3178 + 13.78;
x = 14.4958;

Habe ich das richtig gerechnet? speziell was die auflösung angeht?

Habe festgestellt das ein ATR(200)*3 (immer) UNTER der Spanne liegt. Und wieso 200 und nicht 20. da ja auch das high und low der letzten 20 bars genommen wird. Hab mal ein Bild von dem Indikator + dem ATR(200) * 3 mit dazu. sag mir ob, das so stimmen kann.

Würde dann ein handel entstehen, wenn der Preis die rote Linie trifft?. Weil die blaue Linie. Das ist die Spanne der letzten 20 Bars wird ja nie überquert. rein rechnerisch jedenfalls.

Ich glaube aber zu verstehen, wie die Strategie wohl funktionieren mag. Im Grunde ein Bollinger Band ausbrich, welcher sich am ATR orientiert, oder?

Grüße

PriNova

Dateianhang


Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #9
OFFLINE   DaBuschi

Hab mal einen Indikator erstell, um mir das ganze visuell darzustellen. Jedoch komme ich mit obiger formel zwecks des Filters nicht zurecht.

Soll f nun der genau prozent wert sein. als beispielrechung:

High(20) = 1.3178
Low(20) = 1.2932

Spanne = 0.0246 also 246 Pips.

Tief der Spanne + Spanne * (1+f)

x = 1.2932 + 0.0246; // Was ja wieder das höchste Hoch ergibt, richtig?
x = 1.3178 * (1+f);
x = 1.3178 * 1 + 1.3178 * 10; //Aufgelöst
x = 1.3178 + 13.78;
x = 14.4958;


f ist ein Prozentsatz. Wenn f = 10%, dann lautet die Formel nach Deinen Werten wie folgt

x = 1.2931 + 0.0246 * 1,1 (1 sind 100% +10% sind 110% oder 1,1)
x = 1.2931 + 0.02706
x = 1.32016

Damit liegt der Einstieg knapp über der Range (hier knapp 24 Pips) und somit kann man False Breaks verringern.

Habe festgestellt das ein ATR(200)*3 (immer) UNTER der Spanne liegt. Und wieso 200 und nicht 20. da ja auch das high und low der letzten 20 bars genommen wird. Hab mal ein Bild von dem Indikator + dem ATR(200) * 3 mit dazu. sag mir ob, das so stimmen kann.


Die Spanne muss kleiner sein als ATR(200)*3. Man könnte auch den einfachen ATR(200) nehmen, dann würde man aber seltener Signale bekommen, weil es sehr selten vorkommen dürfte, dass der Kurs sich so sehr verengt, dass er über 20 Bars hinweg unter ATR(200) liegt. Aber faktisch ist es so, je kleiner die Range im Vergleich zu den letzten 200 Bars sein darf, umso wahrscheinlicher eine starke Ausdehnung im nachhinein.

Ich muss im Übrigen beim ATR einen anderen Wert als bei der Range hernehmen, weil das System mir anzeigen soll, in welchem Fall der Kurs eine Seitwärtsbewegung eingeleitet hat und hierbei am besten noch eine geringere Vola als in der Vergangenheit ausgewiesen hat. Das sind die Kriterien, die für mich vorhanden sein müssen, um auf einen Ausbruch zu spekulieren.


Ich glaube aber zu verstehen, wie die Strategie wohl funktionieren mag. Im Grunde ein Bollinger Band ausbrich, welcher sich am ATR orientiert, oder?


Wenn man das Signal permanent einzeichnet, kommt es einem Bollingerband schon nahe, aber das ist nicht meine Intention.

Ich hab mal nen Bild von meiner Software angehängt. Die Spitzen der Dreiecke stellen hierbei die Einstiegslevel dar. Also schon unter Berücksichtigung des Filters.

Wie man sehen kann, dehnt sich die Range im Bild etwas aus, bevor die Order eröffnet wird. Das liegt daran, dass der Kurs die Spanne nicht um die 10% verlassen hat. Also wurde die Order erst beim späteren Ausbruch geöffnet.

Grüße
DaBuschi

Dateianhang


Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #10
OFFLINE   DaBuschi

So, ich habe für den 5 Minuten-Chart einen Backtest laufen lassen. Leider sind meine historischen Daten auf knapp 6 Monate im 5min-TF begrenzt, sodaß man dies in der Betrachtung der Ergebnisse berücksichtigen muss.

Ich habe die Brute-Force-Methode angewendet, soll heißen, ich habe eine Reihe an Parametern ausgewählt und vorgegeben in welcher Spanne diese auf Veränderungen getestet werden sollen. So hab ich z.B. den Multiplier zur Berechnung der max.Range testen lassen zwischen 2 und 7,5 in 0,5er Schritten.

Brute-Force heißt jegliche mögliche Kombination wird auf den Betrachtungszeitraum getestet. Das brachte knapp 38.000 verschiedene Kombinationen. Im Betrachtungszeitraum waren 80% dieser Kombinationen profitabel, was für mich bedeutet, dass die Programmierung und die Idee hinter dem System solide und robust ist. Ich habe den Test jedoch bisher nur für eine Währung und ein Zeitfenster durchgeführt, sodaß das auch täuschen kann. Ich werde weitere Tests auf anderen Zeitebenen und mit anderen Währungspaaren durchführen, da sich Ranges in allen Märkten zu allen Zeiten bilden und dieser Ansatz somit überall funktionieren müsste.

Ich hoffe auf diese Weise robuste Einstellungen zu finden, die über verschiedenen Märkte hinweg funktionieren und nicht überoptimiert sind.

Um Euch mal eine Idee zu geben, was überoptimiert bedeutet:

Das beste Ergebnis wurde erzielt mit folgenden Einstellungen:

Filter = 1,1 (also 10% der Spanne wurden als False-Break-Filter draufgeschlagen / bei 1.000 Pips Spanne wurde also erst nach Bruch der Grenzen um mehr als 100 Pips eine Position geöffnet)
SLFilter = 0,8 (80% der Spanne wurden als Initial SL verwendet / bei 1.000 Pips Spanne hatten wir einen Initial SL von 800 Pips)
TPFilter = 7,5 (Position wurde geschlossen wenn 7,5R Gewinn erzielt oder Initial SL getroffen wurde / bei 800 Pips würde der TP also 6.000 Pips entfernt liegen)
Multiplier = 5 (die Spanne muss kleiner sein als 5 * ATR(200), um als Range gültig zu sein)
RangeDauer = 14 (für die Ermittlung der Range wurden die letzten 14 Kursstäbe zu Grund gelegt)

Die Tests wurden mit 1.000 EUR als Startkapital durchgeführt und die Positionsgrößen immer der jeweiligen Kontoentwicklung angepasst. Also mit steigendem Konto wurden auch größere Positionen geöffnet:

bei 1% Risiko pro Trade lag der Gewinn bei 2.800€ also 280% im Betrachtungszeitraum
bei 2% Risiko pro Trade lag der Gewinn bei 12.000€ also 1200% im Betrachtungszeitraum
bei 4% Risiko pro Trade lag der Gewinn bei 92.000€ also 9200% im Betrachtungszeitraum

Nochmal zur Erinnerung - Betrachtungszeitraum waren 6 Monate. In diesem Zeitraum wurden 155 Trades geöffnet. Eine sehr kleine Anzahl an Trades, was aber sicherlich auch daran lag, dass die Zielmarke immer sehr weit entfernt lag. Die Trefferquote lag dementsprechend auch bei lediglich 20%.

20% heißt, jeder fünfte Trade gewinnt. Wenn wir von 1.000€ je 1% riskieren und davon ausgehen, dass wir erst 4 Verlieren haben, bevor wir den einen Gewinner haben bedeutet dies folgendes:

1.000€ --> 1% = 10€ --> 10€ Verlust mit dem ersten Trade
990€ --> 1% = 9,90€ --> 9,90€ Verlust mit dem zweiten Trade
980,10€ --> 1% = 9,80€ --> 9,80€ Verlust mit dem dritten Trade
970,30 --> 1% = 9,70€ --> 9,70€ Verlust mit dem vierten Trade
960,60 --> 1% = 9,60€ --> 7,5 * 9,60€ = 72€ Gewinn mit dem fünften Trade
1.032,60€

Das sind 3,2% Gewinn nach 5 Trades.

Spielt man das Ganze mit 4% Risiko durch siehts wie folgt aus:

1.000€ --> 4% = 40€ --> 40€ Verlust mit dem ersten Trade
960€ --> 4% = 38,40€ --> 38,40€ Verlust mit dem zweiten Trade
921,60€ --> 4% = 36,86€ --> 36,86€ Verlust mit dem dritten Trade
884,74 --> 4% = 35,39€ --> 35,39€ Verlust mit dem vierten Trade
849,35 --> 4% = 33,97€ --> 7,5 * 33,97€ = 254,78€ Gewinn mit dem fünften Trade
1.104,13€

Das sind 10,4% Gewinn nach 5 Trades.

Das zeigt ganz deutlich, dass der Gewinn trotz 4-fachem Risiko, nicht viermal so hoch ist, denn 3,2% * 4 sind 12,8% und nicht 10,4%, aber der Zinseszinseffekt führt zu der enormen Rendite.

Wenn man solche Ergebnisse sieht, sollte man vorsichtig werden, da es sehr unwahrscheinlich ist, dass sich diese Ergebnisse in der Zukunft duplizieren lassen.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #11
OFFLINE   DaDaDa

Hallo DaBuschi,

einige Fragen zu Deiner Herangehensweise/Testdurchlauf.
Handelst Du immer nur ein Signal oder öffnest Du in gleicher Richtung, wenn generiert, weitere Positionen?
In diesem Test wurde eine Position nur durch erreichen des SL oder festen TP geschlossen?
Hast Du Handelszeiten für das Eröffnen einer Position festgelegt oder wurden auch die asiatischen handelszeiten mit herangezogen?

Vielen Dank für Deine Arbeit,
Gruß Steffen

  #12
OFFLINE   DaBuschi

Hallo DaBuschi,

einige Fragen zu Deiner Herangehensweise/Testdurchlauf.
Handelst Du immer nur ein Signal oder öffnest Du in gleicher Richtung, wenn generiert, weitere Positionen?
In diesem Test wurde eine Position nur durch erreichen des SL oder festen TP geschlossen?
Hast Du Handelszeiten für das Eröffnen einer Position festgelegt oder wurden auch die asiatischen handelszeiten mit herangezogen?

Vielen Dank für Deine Arbeit,
Gruß Steffen


Hi Steffen,

ich habe keine Pyramidisierung aktiviert und Positionen wurden nur durch SL oder TP geschlossen. Handelszeiten waren nicht beschränkt, aber im Moment kämpfe ich noch mit der Definierung einer Range. Durch die zeitliche Beschränkung auf 20 Bars, ist das System nicht flexibel genug und sieht Ranges wo keine sind. Hier muss ich also noch dran arbeiten.

Vielleicht habt Ihr ja Ideen, wie man das angehen könnte. Ein Ansatz könnte sein, ein Signal nur zu generieren, wenn die letzten 10 Bars eine kleinere Range haben als die letzten 20 und die letzten 20 kleiner sind als die letzten 30 oder 40. Wie es hier schonmal angesprochen wurde - eine Narrow Range halt. Mal sehn.

Grüße
DaBuschi
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #13
OFFLINE   DaDaDa

Hallo DaBuschi,

heute ist, m.E. ein klassischer Tag für richtungslosen Handel und da habe ich mir Deine Systematik auf dem TF15 angeschaut und gehandelt. Man läuft Gefahr, bei einer sich ausweitenden Range PingPong zu spielen.
Auch darf man nicht, wie Du schon sagtest, Deinen ersten Test als mögliche Ergebniskurve verstehen, da kaum jemand, wenn er mit 2R im Gewinn ist, nicht auf BE den Stop nachzieht.
Die Range würde ich tatsächlich über ein geringeres Vielfache des ATR definieren.
Zur Narrow Range, ich teste und handele diese etwas anders. Zum Einen nur die NR7 EURUSD daily. Habe ich einen Narrow Range Tag, gebe ich für den folgenden Tag zwei Pending Order ein, buy stop = Hoch des NR-Tages + 5 pips, stop sell = Tief - 5 pips. Stops werden immer um 1R bei erreichen nachgezogen. Spanne muss kleiner 200 pips sein.
Sicher könnte man dies auch über einen kleineren TF testen.

Weiterhin gute Ideen, Steffen

  #14
OFFLINE   DaBuschi

Hallo Steffen,

vielen Dank für Deine Hilfe und Deine Ideen. Es ist wie immer. Ich habe eine Idee und versuche sie in einem EA umzusetzen und muss relativ schnell erkennen, dass EAs halt doch limitiert sind, weil sie nicht das erkennen können, was das menschliche Auge mit einem Blick wahrnimmt.

Man kann eine NR7 sehen, aber schwer so programmieren, dass der Computer sie fehlerfrei erkennt. Das mag sicherlich auch mit meinen begrenzten Programmierkenntnissen einhergehen.

Price Action lässt sich nunmal nur schwer in einen EA packen. Was ich allerdings nochmal testen werden, ist ein ORB. Der Opening Range Breakout. Hier werden ich morgens die Range der letzten x-Bars hernehmen und einen Ausbruch aus dieser Traden. Das ist etwas, dass sich leicht proggen lässt und auch einigermaßen verlässliche Backtests zulassen sollte.

Mal sehn, wie das so läuft. Das aktuelle Projekt ist damit erstmal eingestampft oder vielmehr von Range-Breakout-EA auf Opening-Range-Breakout-EA geändert ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #15
OFFLINE   DaDaDa

Hi DaBuschi,

den Narrow Range Day ermittle ich nach der "Steinmetzmethode" in Exel. Hier ist es einfach, daher bin ich davon überzeugt, wer programmieren kann, mir ist es leider nicht gegeben, bekommt das hin.
Ich gebe in eine Tabelle, die ich mal anhänge, das Tageshoch und -tief ein, Exel sagt mir dann, ob diese Spanne die kleinste der letzten 7 Tage ist oder nicht. Wenn "ja" oder bei mir "trade", heißt das, ich eröffne eine Longposition 5 pips über Hoch bzw. Shortposition 5 pips unterhalb des Narrow Range Bar an einem der folgenden Tage.
Also Meister der Tastatur, das sollte doch zu machen sein, oder?
Umfangreicher wird es, wenn die Handelsrichtung noch selektiert wird, oder wie in 2007, sehr kleine Spannen entstehen und man den Wochenkurs zugrunde legt.

Gruß Steffen

Dateianhang



  #16
OFFLINE   DaBuschi

Hallo Steffen,

NR7 hab ich zu wenige Signale bekommen und deshalb erstmal nicht weiter verfolgt. Könnte auch sein, dass meine Programmierung falsch war. Ich habe aber mal wie in meinem letzten Post schon angedeutet eine EA zum Opening-Range-Breakout gebastelt und getestet.

Die Regeln sind wie folgt:

Zu einer Zeit X wird das Hoch und Tief der letzten Y Bars ermittelt. Diese Range wird mit einem Filter Z multipliziert. Die dadurch ermittelte Spanne legt die Kauf- bzw. Verkaufpunkte fest.

Wird ein Kaufpunkt überschritten, wird gekauft. Verkauft wird erst, wenn ein Verkaufpunkt unterschritten wird. Das kann der Verkaufpunkt des selben oder eines der darauffolgenden Tages sein. Es wird nicht pyramidisiert (dies brachte nur negative Ergebnisse).

Ich will dies an einem kleinen Beispiel erklären.

Um 8 Uhr (Zeit X) morgens wird das Hoch und Tief der letzten 10 Bars (Y) ermittelt. Diese Range wird mit einem Filter von 1,1 (Z) multipliziert. Die dadurch ermittelte Spanne legt die Kauf- bzw. Verkaufpunkte fest.

Sagen wir im EURUSD ist 02.02.2009 um 8 Uhr die Spanne der letzten 10 Bars herangezogen worden.

Das Hoch lag bei 1.2811, das Tief bei 1.2708 - das entspricht 103 Pips. 103 * 1,1 = 113,3 gerundet 113 Pips. Wir addieren diese 113 Pips zum Low und erhalten mit 1.2821 unsen Kaufpunkt und ziehen diese 113 Pips vom Hoch und erhalten bei 1.2698 unseren Verkaufpunkt.

Das Ganze ist zu sehen in Bild 1 (EURUSD-ORB).

Der Kurs hat den Kaufpunkt durchbrochen, also wurde gekauft. Bei einem Kapital von 10.000 USD und einem Stopp von 113 Pips entspricht das 9.708 EURUSD im Kauf. Die Position wird erst geschlossen, wenn ein Verkaufpunkt durchbrochen wird.

Am 03.02.2009 wäre es fast so weit gewesen. Der Kurs hat ist sehr nah an den Verkaufpunkt herangelaufen, wurde aber nicht tiefer gehandelt (hier kann es sicherlich Broker geben, wo die Position geschlossen wird, durch weiteren Spread oder ähnliches).

Am 04.02.2009 ist es dann passiert. Der Kurs bricht durch das Tief der ermittelten Range und unsere 9.708 EURUSD long wurden geschlossen (124.53 USD Gewinn unter Berücksichtigung von 2,50USD Gebühren bei Interactive Brokers pro Trade) und 8.731 EURUSD short geöffnet. Wir haben also effektiv 18.439 EURUSD verkauft. Die Position wäre jetzt schon wieder schön im Gewinn - nämlich knappe 80 USD.

Fortsetzung im nächsten Posting.

Dateianhang


Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #17
OFFLINE   DaBuschi

Dieses System habe ich optimiert. Zum ersten Mal bin ich hier ein bisserl logischer an die Auswertung gegangen als sonst.

Was habe ich getan? Ich habe dem Rechner 4 Variablen gegeben und vorgegeben in welchen Intervallen diese sich ändern dürfen und habe dann eine Auswertung für jede Kombinationsmöglichkeit gefahren. Die Variablen und Intervalle sind wie folgt:

Uhrzeit von 23 Uhr bis 9 Uhr jeweils in 1-Stunden-Schritten
Range von 1 Bar bis 10 Bars jeweils in 1-Bar-Schritten
Risiko pro Trade von 1,0% bis 10% in 1% Schritten
Filter von 1,00-fach bis 1,50-fach in 0,05er Schritten.

Das hat in Summe 12.100 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten ergeben, von denen 8.439 profitabel waren (wie gesagt, immer unter Berücksichtigung von Gebühren). Das sind 69,75%. Ein recht ordentliches Ergebnis.

Ich habe dann eine Auswertung gefahren, wie die Profitabilität verteilt auf die einzelnen Variablen aussieht. Ich habe die Auswertung mal angehängt.

Das liest sich wie folgt.

Wenn die Range auf Basis nur eines Bars ermittelt wird, ergibt das 357 Kombinationen, die im Plus endeten und 853 Kombinationen, die einen Verlust auswiesen. Das entspricht einer Trefferquote von 29,5%

Die höchste Trefferquote gab es mit 84,96% positivem Gesamtergebnis aus 1.210 Ergebnissen, wenn man die letzten 6 Bars für die Ermittlung herangezogen hat.

Wenn man um 9 Uhr die Ermittlung der Range durchführt, waren 97,36% aller möglichen Kombinationen erfolgreich.

Beim Risiko macht es keinen Unterschied, ob man 1% oder 2% pro Trade riskiert. 90,41% der Kombinationen brachten einen Gewinn.

Beim Filter ist das Ergebnis recht ausgeglichen. Das beste Ergebnis brachte dabei ein Filter vom 1,5-fachen der Range mit 76%.

Nun habe ich diese 4 Einstellungen miteinander kombiniert.

Ich betrachte demnach um 9 Uhr morgens, die letzten 6 Bars und ermittle das höchste Hoch und das tiefste Tief dieser Range. Diese Range multipliziere ich mit 1,5 und ermittle auf dieser Basis meine Kauf- und Verkaufspunkte. Dann wende ich die bekannten Berechnungsmethoden für die Positionsgröße an und riskiere 2% pro Trade.

Dies hätte mir im letzten halben Jahr einen Gewinn von knapp 16.000 EUR beschert, wenn ich mit 10.000 EUR angefangen hätte. Das sind 160%. Von den 12.100 Kombinationen, liegt diese Kombination auf Platz 2.303.

Das beste Ergebnis erzielte die Kombination - Filter = 1,45, Risiko pro Trade = 10%, Uhrzeit zur Ermittlung der Range = 9 Uhr, Anzahl der Bars für die Rangeermittlung = 5. Hier gabs knapp 500.000 EUR Gewinn. Ich denke, hier erkennt jeder, dass diese Kombination erstens überoptimiert und zweiten mit 10% Traderisk sehr riskant ist und sehr wahrscheinlich zum Konto-Crash führt. Aber ich kann ja mal beide Einstellungen in einem Forward-Test gegeneinander antreten lassen. Mal sehn, was da so rauskommt ;)

Dateianhang


Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #18
OFFLINE   DaBuschi

Ich werde weitere Tests mit anderen Währungspaare durchführen. Dies werden zuerst GBPJPY, GBPUSD, USDCHF, USDJPY und EURGBP sein. Ich werde die selben Statistiken erstellen und auf diese Weise versuchen, robuste Ergebnisse zu ermitteln, die über verschiedene Paare hinweg eingesetzt zu positiven Ergebnissen führen.

Beim EURUSD werde ich auch alle die Parameter mal ausklammern, deren Gewinnwahrscheinlichkeit unter 50% liegt. Das sind auf den ersten Blick alle Einstellungen, wo die Range auf Basis von nur einem Bar ermittelt wurde und wo 9% bzw. 10% pro Trade riskiert wurden. Dies sind extreme Einstellungen, die man eh nicht empfehlen kann. Mal schaun, wieviele Gewinnkombinationen wir dann haben. Nochmal zur Erinnerung. Von allen betrachteten Kombinationen waren insgesamt 69,75% gewinnbringend.

Das hat in Summe 12.100 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten ergeben, von denen 8.439 profitabel waren (wie gesagt, immer unter Berücksichtigung von Gebühren). Das sind 69,75%. Ein recht ordentliches Ergebnis.


Ich denke, durch die zuvor genannten Schritte, lassen sich hier sicherlich noch einige Prozent herauskitzeln ;)

Wenn ichs schaffe, poste ich heute Abend ein Update.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #19
OFFLINE   matsf

Jetzt muß ich Dich mal explizit loben:
Was Du Dir in diesem Forum an Arbeit machst, ist wirklich aller Ehren wert.

Du könntest diese Arbeit (und vor allem die Ergebnisse) ja auch für Dich behalten,
damit DU erfolgreich (bzw. noch erfolgreicher) wirst.

Von daher: Ein großes DANKE an Dich !!
Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #20
OFFLINE   DaBuschi

Jetzt muß ich Dich mal explizit loben:
Was Du Dir in diesem Forum an Arbeit machst, ist wirklich aller Ehren wert.

Du könntest diese Arbeit (und vor allem die Ergebnisse) ja auch für Dich behalten,
damit DU erfolgreich (bzw. noch erfolgreicher) wirst.


Danke Martin,

ich tu das Ganze natürlich nicht nur aus Eigennutz. Ich bin schon gewillt mein Wissen (könnte auch gefährliches Halbwissen sein, wer weiß das schon) weiterzugeben und es macht mir auch Spaß, andererseits erhoffe ich mir natürlich auch Feedback zu meinen Ansätzen, evtl. Hinweise, wenn ich Gefahr laufe, falsche Schlüsse zu ziehen oder einfach neue Ideen für robuste Systeme.

Und wenn ich mit meinen Ansätzen Leute anspreche, die in einer ähnlichen Situation sind und ähnliche Ziele haben, dann ist allen geholfen, weil in kurzer Zeit viel mehr Erfahrungen gesammelt werden können, als ich allein dazu in der Lage wäre.

Ich erhoffe mir dadurch auch - und deshalb hab ich es bewußt in der MetaTrader-Ecke gepostet, dass sich jemand findet, der sich im MQL auskennt und an der Idee interessiert ist. So kann man auch Backtests im MT4 durchführen und evtl. Lücken aufzeigen, die im mit TradeSignal nicht finden würde.

Ich muss aber auch nochmal drauf hinweisen, dass jeder seinen eigenen Handelsstil hat. Wenn Ihr also Ideen habt, kann es sein, dass ich diese nicht weiter verfolge, weil ich einfach ein anderer Typ bin. Das sollte Euch aber nicht davon abhalten, eigene Tests anzustellen.

Mein Ziel ist es, ein oder mehrere robuste Systeme zu entwickeln, die nicht überoptimiert sind und beim ersten Live-Test das Konto zerbröseln.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.



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