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Range-Breakout-EA

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96 Antworten zu diesem Thema

  #21
OFFLINE   zet987

Um den EA noch dynamischer zu machen, könnte man statt einer festen Anzahl an Bars für die Ermittlung der Range noch einen Trend-Cycle-Indikator nutzen wie z.B. den Schaff Trend Cycle.

  #22
OFFLINE   DaBuschi

Um den EA noch dynamischer zu machen, könnte man statt einer festen Anzahl an Bars für die Ermittlung der Range noch einen Trend-Cycle-Indikator nutzen wie z.B. den Schaff Trend Cycle.


Erklär doch mal bitte, in welcher Art und Weise Du den Indikator einsetzen würdest. Wie funkioniert der Indikator? Was zeigt er an? Evtl. auch mit Bildchen zum besseren Verständnis, da ich den Indi net kenne.

Vielen Dank ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #23
OFFLINE   zet987

Unter

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steht ein wenig dazu. Ich habe mich nun auch nicht näher damit beschäftigt. Es war nur so eine "Brainstorming"-Idee.

Man könnte evtl. die länge des halben Zyklus des letzten Trends zur Berechnung der Range nehmen oder einen Durchschnitt der letzten x Zyklen oder so ähnlich.

Dateianhang



  #24
OFFLINE   DaBuschi

Man könnte evtl. die länge des halben Zyklus des letzten Trends zur Berechnung der Range nehmen oder einen Durchschnitt der letzten x Zyklen oder so ähnlich.


Vorsicht - Wortwitz:

Ob ich das SCHAFF;D
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #25
OFFLINE   DaDaDa

Hallo DaBuschi,
fleißig, fleißig. Du hast schon recht und es wird nicht an Deiner Programmierung gelegen haben, NR7 Signale treten nicht so häufig auf. In 2008 hatte ich im EURUSD 29 Signale, 16 Gewinner, 13 Verlierer. Ein Gewinntrade wurde mit durchschnittlich 3,8 R geschlossen. Aber es geht ja nicht um die Häufigkeit, es geht darum, bekomme ich den Kühlschrank voll oder nicht. Auch ist, meiner Erfahrung nach, nicht das System maßgebend, entscheidend ist, wie eindeutig meine Handelsregeln nach der Eröffnung sind. Schwer ist auch, vorm Bildschirm zu sitzen und nichts zu tun, sich nicht von jeder spontanen Idee verlocken lassen, sondern bei seinem Stil, Methode zu bleiben. (ich greif gerade zur eigenen Nase)
Dein oben erwähnter Breakout handelt in meinem Verständnis einen Ausbruch aus der Londoneröffnungsrange mit ein bisschen Asien drin. Die Frage stellt sich, ob es dann nicht besser wäre, den unmittelbaren Ausbruch zu handeln oder erst den Ausbruch nach einem Pullback. Und um die Verwirrung noch perfekt zu machen, kann es sein, dass die tatsächliche Musik in NY spielt? Markiere Dir doch mal in Deinem Chart eine 2 Std.-Range von 13:00 bis 14:59 GMT und schaue Dir die Ausbrüche an und vergleiche diese mit der London-Range. Für mich wesentlich handelbarer.
Ein zusätzlicher Indikator, um eventuell eine Handelsrichtung zu definieren, ist sicher der zweite Schritt.
Mal schauen, ob sich im EURUSD heute ein NR7 bildet. Habe nur den EURGBP vom 04.02. short, gegenwärtig mit 1R im Gewinn, bei 8706 würde ich 2R absichern.

Ansonsten bin ich auf Deine Ergebnisse gespannt,

Gruß Steffen

  #26
OFFLINE   DaBuschi

Beim EURUSD werde ich auch alle die Parameter mal ausklammern, deren Gewinnwahrscheinlichkeit unter 50% liegt. Das sind auf den ersten Blick alle Einstellungen, wo die Range auf Basis von nur einem Bar ermittelt wurde und wo 9% bzw. 10% pro Trade riskiert wurden. Dies sind extreme Einstellungen, die man eh nicht empfehlen kann. Mal schaun, wieviele Gewinnkombinationen wir dann haben. Nochmal zur Erinnerung. Von allen betrachteten Kombinationen waren insgesamt 69,75% gewinnbringend.


Gesagt, getan.

Ich habe alle Ergebnisse mit 8%, 9% und 10% Risk, 23 Uhr Startzeit und mit 1 und 2 Bar-Ranges gelöscht. Das hat die Kombinationen von 12.100 auf 6.160 reduziert. Die Trefferquote ist dadurch von ursprünglich 69,75% auf 84,05% gestiegen. Gar nicht so schlecht.

Ich habe bereits Backtests für die anderen Währungspaare durchgeführt und ausgewertet, werde meine Ergebnisse aber später hier reinstellen. In diesem Zusammenhang werd ich auch auf Steffens Hinweis mit der US-Session eingehen.

Jetzt gehts erstmal ins Bett ;)
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Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #27
OFFLINE   DaBuschi

In den folgenden Postings werde ich meine Testergebnisse für das ORB-System vorstellen. Ich werde Screenshots meiner Excel-Auswertungen anhängen. Hierbei wird es jeweils so sein, dass dunkelgrün die beste und dunkelrot die schlechteste Einstellung kennzeichnet. Hellgrün sind Werte über 50% und hellrot sind dementsprechend Wert unter 50%.

So hoffe ich, dass man auf einen schnellen Blick sehen kann, ob das System im Rahmen der getesteten Parameter Sinn macht.

So viel zu den einleitenden Worten - jetzt gehts zur Auswertung.
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  #28
OFFLINE   DaBuschi

Die Statistik für EURGBP zeigt, dass die besten Ergebnisse mit einem Filter von 1,5 erzielt wurden. Durch diese Einstellungen konnten also die meisten False Breaks herausgefiltert werden.

Bei 1% Trade-Risk gab es die meisten Gewinnkombinationen. Da aber auch 2% Risiko nur geringfügig darunterliegt, könnte man überlegen, ob man nicht 2% pro Trade riskiert, da lediglich 0,08% mehr Testfälle im Verlust endeten. Doppeltes Risiko heißt aber auch überproportionale Performance gegenüber 1%. Ich denke, dieses Risiko lässt sich vertreten.

Die Ergebnisse bei der Uhrzeit sind etwas überraschend. Bei einer Ermittlung der Range um 23 Uhr gab es die besten Ergebnisse. Ich habe jedoch noch einen zweiten Wert als positiv hervorgehoben. Um 8 Uhr sind gibt es 67% Gewinnertests. Das ist zwar nur der dritthöchste Wert, aber macht für mich am meisten Sinn, weil nunmal um 8 Uhr sowohl in GB als auch in EUR der Handel beginnt. Allerdings muss man die Parameter immer im Kontext sehen. Um 23 Uhr wird lediglich die Spanne der Range ermittelt und nicht der Trade eröffnet. Dennoch ist Ziel des Systems eine möglichst enge Spanne zu ermitteln, aus der ein Ausbruch gehandelt werden kann.

Beeindruckend sind die 99,59% Ergebnis, wenn man die letzten 10 Bars zur Ermittlung der Range nimmt. Ich hab mal nur die Ergebnisse mit 10 Bars und 1% bzw. 2% Traderisk gefiltert und alle Kombinationen waren erfolgreich. Die Performance reichte von 35% bis 160% im letzten halben Jahr.

Ich denke, man kann zusammenfassend sagen, dass die Ergebnisse vor allem daraufhin deuten, dass EURGBP viele Fehlsignale generiert und deshalb die besten Ergebnisse dann erzielt wurden, wenn die maximale Anzahl an Bars zur Ermittlung der Range und der maximale Filter für Ein- und Ausstiegskriterien benutzt wurde.

Alles in allem ist der Gesamtbild mehr grün als rot, das System hat also Potential.

Dateianhang


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  #29
OFFLINE   DaBuschi

Auch den EURUSD hab ich nochmals getestet, weil mir beim ersten Testlauf ein kleiner Fehler unterlaufen ist. Die Ergebnisse sind jedoch nicht so unterschiedlich.

Es bleibt bei den gleichen optimalen Parametern. 1,5 für den Filter, 1% Risiko (auch hier könnte man bedenkenlos 2% oder gar 3% riskieren), 9 Uhr und 6 Bars.

Der Gesamteindruck ist sehr grün. Die Chancen stehen gut, dass das System Geld verdient. Nichts desto trotz darf man bei all den Tests nicht vergessen, dass der Testzeitraum lediglich 6 Monate beträgt. Wenn also jemand mehr historische Daten hat und einen EA schreiben und testen kann, bin ich dafür sehr dankbar.

Dateianhang


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  #30
OFFLINE   DaBuschi

Bei GBPJPY haben wir eine geringe Schwankungsbreite beim Filter. Sowohl der positivste Wert mit 62,55% und der schlechteste mit 48,55% sind keine großen Ausreißer. Die Tendenz liegt leicht über 50%.

Beim Risiko bestätigt sich das Bild der anderen Tests und auch, was einem der gesunde Menschenverstand sagen sollte - wer zu schnell zu viel will und deshalb zu viel riskiert, hat eine geringer Wahrscheinlichkeit auf Erfolg. Optimales Ergebnis bei 1%, aber auch hier sind 2% Risiko durchaus vertretbar

91,18% bei 9 Uhr Startzeit sprechen eine deutliche Sprache und 9 bzw. 10 Bars für die Range sollte man angesichts der doch deutlichen Ergebnisse auf jeden Fall wählen.

Dateianhang


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  #31
OFFLINE   DaBuschi

GBPUSD sieht schon etwas durchwachsener aus. Rote und grüne Farben halten sich die Waage. Dies könnte ein Anzeichen dafür sein, dass die Uhrzeit nicht optimal ist. Das ist ein Punkt, den Steffen angesprochen hat mit dem Hinweis, man solle sich doch mal die Eröffnung in den USA anschauen.

Die Optimalwerte sind zwar nicht von schlechten Eltern, aber die teils starken Ausreißer unter die 50% Marke stimmen nachdenklich.

Dateianhang


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  #32
OFFLINE   DaBuschi

Ein noch viel deutlicheres Bild zeichnet sich beim USDCHF ab.

Rot wohin das Auge blickt. Selbst die Bestwerte liegen unter 50%. Hier scheint sich deutlich zu machen, dass der USD doch viel mächtiger als der CHF ist und daher wohl auch eher die Eröffnung in NY den Ton angeben sollte. Ich werde dahingehend ein paar Tests durchführen. Vielleicht überrascht das Paar auch dahingehend, dass es für diese Strategie nicht geeignet ist, also zu wenige deutliche und starke Bewegungen passieren.

Dateianhang


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  #33
OFFLINE   DaBuschi

Das gleiche Bild beim USDJPY. Beide Währungen sind in Zeitzonen beheimatet, die von der unseren weit entfernt sind. 1 Uhr morgens für die Signalgenerierung macht da noch einigermaßen Sinn. Auch hier drängt sich ein Test anderer Zeiten auf.

Dateianhang


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  #34
OFFLINE   DaBuschi

Da die Ergebnisse doch recht uneinheitlich sind und man keine richtigen Schlüsse ziehen kann oder die Schlüsse nur auf Vermutungen basieren, werde ich die Tests nochmals durchführen und den Parameter Zeit auf alle Tagesstunden ausweiten. Mal schaun, was die Ergebnisse bringen.
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  #35
OFFLINE   DaBuschi

So es geht weiter. Ich habe alle Test mit den selben Parametern nochmals durchgeführt. Einzige Änderung - ich habe die Spanne für die Zeit von 0 - 10 auf 0 - 23 Uhr ausgeweitet.

Der Übersichtlichkeit halber werde ich wieder separate Posts anlegen und je die Bilder beider Ergebnisse zusammen posten. Ich habe den Höchstwert nicht mehr hervorgehoben, habe aber automatische Kriterien für die Farbvergabe gesetzt (hier kommt wieder meine Faulheit durch ;))

Hellrote Kästchen sind Werte unter 50%
Hellgrüne Kästchen sind Werte über 50 aber unter 80%
Dunkelgrüne Kästchen sind Werte über 80%

So hat man auf einen schnellen Blick eine recht gute Übersicht. Ich werde zuerst das erste Ergebnis und dann das neue Ergebnis hochladen, so daß die Reihenfolge immer gleich ist. Der Unterschied ist, dass es jetzt 2 Reihen für die Zeit gibt. Ich habe diese untereinander stellen müssen, sonst hätte ich zu weit herauszoomen müssen und es wäre unleserlich geworden.

Also, los gehts....
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  #36
OFFLINE   DaBuschi

Auf einen ersten Blick sieht man, dass das Ergebnis grüner geworden ist. Bestwerte erzielen Einstellungen mit hohem Filter, niedrigem Risk und mittlerer bis hoher Anzahl Bars für die Ermittlung der Range.

Bei der Uhrzeit gibt es eine Überraschung. Wie von Steffen angesprochen, gibt es gute Ausbrüche um die Zeit der Eröffnung in den USA. Das ist nicht weiter überraschend. Was überraschend ist, ist einfach der Fakt, dass EUR und GPB europäische Währungen sind. Jetzt kann man die Gründe dafür suchen, dass der Einfluß der USA doch vorhanden ist.

Es scheint also, dass auch die USA sich stark für die beiden Währungen interessiert. Ab 14 Uhr handeln dann also Europa und Amerika, was zu einer höheren Trefferquote führt.

Es wurden ingesamt 26.400 Kombinationen ausgewertet. Wer finanziell in der Lage war, alle diese Kombinationen zu handeln (also 26.400 mal 10.000€ also 264 Mio.) hätte im Schnitt in den letzten 6 Monaten knapp 502 Mio verdient. Dies entspricht 190%.

Dateianhang


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  #37
OFFLINE   DaBuschi

Auch der EURUSD konnte sein erstes Ergebnis bestätigen und hier und da leicht verbessern. Auch hier zahlt sich ein weiter Filter mit geringem Risiko und großer Anzahl an Bars aus. Als Zeitpunkt für die Ermittlung wurden die besten Ergebnisse zwischen 8 und 14 Uhr erzielt - ansteigend von 8 bis 11 und danach wieder abfallend.

Nach 14 Uhr fällt die Signalqualität stark ab und findet ihren Boden um 20 Uhr bei 34,64%. Auf den ersten Blick könnte man hier darauf schließen, dass die Vola in den 10 Stunden vor 20 Uhr am höchsten war und damit die Range dadurch sehr groß wurde, was zu den vielen Fehlsignalen führte. Gewinne können wir nur machen, wenn die Range eng aber nicht zu eng ist.

Ich denke, das Ergebnis spiegelt die Charakteristik dieses Währungspaares gut wider.

Die durchschnittliche Performance betrug hier +58%.

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  #38
OFFLINE   DaBuschi

Hier ist das Bild stark gebessert. Die zuvor noch vorhandenen Ergebnisse unter 50% Erfolgsquote beim Filter und dem Risk pro Trade konnten völlig ausgemerzt werden. Hier hat die Hinzunahme der Daten des nachmittags enorme Verbesserung gebracht. So konnte die Gewinnquote bei 10% Risiko von 32,31% auf 51,86% gesteigert werden.

Bestwerte gibt es beim Start um 10 Uhr und um 16 Uhr. Immer knapp nach Handelbeginn in Europa und Amerika.

Die durchschnittliche Performance aller Ergebnisse lag bei +114%. GBPJPY war auch das Paar mit der höchsten Volatilität im letzten halben Jahr, da es die beiden Outperformer stellt. JPY war die stärkste und GBP die schwächste Währung der letzten Zeit.

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  #39
OFFLINE   DaBuschi

Auch beim GBPUSD gab es Verbesserungen zu entdecken. Sie sind nicht enorm, aber sie bestätigen das ursprüngliche Ergebnis. Die besten Ergebnisse werden demnach bei Startzeiten zwischen 9 Uhr und 11 Uhr sowie um 14 und 17 Uhr erzielt. Auffallend ist, dass die Signalqualität um 15 Uhr und 16 Uhr rapide einbricht.

Das müsste man sich wohl genauer im Chart anschauen, warum dass der Fall war. Ich kann es mir nur so erklären, dass zum Beginn der US-Session sehr oft eine Richtung eingeschlagen und ein Großteil der Bewegung auch in diesen 2 Stunden stattfindet. In der London- bzw. Europa-Session kann man sehr oft einen Fake erkennen. Deshalb macht es hier Sinn, den Fake mit in die Range einzubeziehen, damit man nicht auf dem falschen Fuß erwischt wird.

Das durchschnittliche Ergebnis lag bei +40%

Dateianhang


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  #40
OFFLINE   DaBuschi

Schlimmer gehts nimmer. Die Bilder sprechen für sich. Gut Bild 1 täuscht etwas, weil ich hier die Bestwerte grün gemacht hab, auch wenn sie unter 50% lagen.

Lediglich um 17, 18 und 20 Uhr hat man einen positiven Erwartungswert und auch einen, der einen nicht unbedingt vom Hocker haut. Es scheint also, als würde sich der USDCHF dadurch auszeichnen, dass er zwar schwankt, aber nicht stark genug, um damit Geld zu verdienen.

Durchschnittlich wurden 25% des eingesetzten Kapitals verbraten.

Dateianhang


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