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Range-Breakout-EA

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96 Antworten zu diesem Thema

  #41
OFFLINE   DaBuschi

Im letzten Post hat sich eine kleine Lüge eingeschlichen, denn es geht schlimmer.

Das Bild spricht für sich. Durchschnittlich wurden 39% verbrannt.

Dateianhang


Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #42
OFFLINE   DaBuschi

Was zeigen diese Ergebnisse?

Ich habe keine Ahnung. Mir zeigt es, dass das System bei ausreichender Diversifikation einen äußerst positiven Erwartungswert hat. Nur auf die Gewinnerpferde zu setzen halte ich für verkehrt, denn durch den lediglich 6-monatigen Testzeitraum muss das Ergebnis nicht zwingend repräsentativ sein, wobei ich mich schwer tue, beim USDJPY irgendeine Einstellung zu finden, die ich beruhigt traden könnte :(

Nun ja. Vielleicht findet sich jemand, der das System in MT4 programmiert. Es ist sehr simpel und ein paar Backtests in einem anderen System können sicher nicht schaden.

Ich verabschiede mich dann erstmal ins Wochenende.

Ich wünsch Euch was
Viele Grüße
DaBuschi
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #43
OFFLINE   paramedic78

Hi,

ich würde die nächsten Tage dazu einen kleinen EA für MT4 coden und hier reinstellen,wenn bisher
niemand anderes daran arbeitet...

Swen
EA zum automatischen Handel von Forex-Signalen
Suche Tester. KOSTENLOSE Nutzung !
mehr Infos hier:
http://www.forexfabr...php?topic=470.0

  #44
OFFLINE   DaBuschi

Hi,

ich würde die nächsten Tage dazu einen kleinen EA für MT4 coden und hier reinstellen,wenn bisher
niemand anderes daran arbeitet...

Swen


Das ist doch mal ne Aussage:welldone:. Bisher hat sich noch keiner bei mir gemeldet, dass er/sie grad an nem EA arbeitet. Du bist also der Erste. Kann natürlich sein, dass hinter den Kulissen schon gearbeitet wird, aber das bringt mich zu einem Punkt.

Ich finde es gut von Dir Swen, dass Du hier ankündigst, einen EA zu schreiben. Ich denke, es ist generell hilfreich, wenn jemand einen EA codet und dies hier kundtut. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere auch bereits dran arbeitet, was durchaus schön ist, aber bis das Ding hier reingestellt ist, hängt der Threadersteller dann in der Luft, ohne zu wissen, was abläuft.

Also, wenn jemand coden kann und das Ding schreiben will, dann einfach kurze Meldung. Ich bin dann auch nicht böse, wenn es nicht klappt, weil der Coder noch selbst in der Lernphase ist oder einfach keine Zeit findet. Auch hier reicht ne kurze Nachricht. Wenn sich aber mehrere finden, EAs zu coden, können sich diese User gegenseitig unterstützen, Bugs zu finden und Tests laufen zu lassen.

Sobald der EA hochgeladen wurde, werd ich mir den Code mal anschauen. Lesen kann ich das meiste, nur selbst schreiben ist in MQL nicht meine Stärke. Ich hab da mehr Erfahrung in Equilla für TradeSignal5 ;)

Also vielen Dank an Dich Swen und viele Grüße
David
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #45
OFFLINE   paramedic78

Hallo,

Das ist doch mal ne Aussagewelldone.


Danke schön:D

Ja,ich fände es auch gut,wenn potentielle Coder immer kund tun,dass sie an einem EA für das gepostete System arbeiten. Dann braucht nicht jeder das Rad neu zu erfinden,sondern man kann ein begonnenes Grundgrüst optimieren...Geht mir in dem Thread zu dem FASS-System-EA übrigens genauso...

Grüße,
Swen
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  #46
OFFLINE   paramedic78

@DaBuschi:

Ich bräuchte nochmal Deine Bestätigung:
Also ergänzend zu den Regeln in dem ersten Post werden noch die Variablen "risk"(eingesetztes Kapital in % der Balance) und "trading_time"(Uhrzeit,zu der die Berechnung und ggf. der Handel durchgeführt werden soll) benötigt. Richtig ?

Zum Zeitpunkt "trading_time" wird dann diese Berechnung durchgeführt:

Variablen:
-atr_numb (anzahl der letzten Bars für ATR)
-multiply1 (multiplier)
-last_bars(anzahl der letzten bars zur Berechnung der Spanne)
-dist_value (differenz für plazierbaren trade)
-SL_filter (multiplier für SL)
-TP_filter (multiplier für TP)

Berechnung:
max_Range = ATR(atr_numb) * multiply1

range_high = highest High of the last"last_bars" bars
range_low = lowest Low of the last"last_bars" bars
range2=range_high-range_low

place trade if range2<max_Range:

Long = range_low + range2 * (1 + dist_value)
Short = range_high- range2 * (1 + dist_value)

SL=range2*SL_filter
TP=range2*TP_filter

Stimmt das von der Logik her so ? Oder hab ich noch etwas übersehen ?

Grüße,
Swen



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  #47
OFFLINE   DaBuschi

Hallo Swen,

nicht ganz. Das war meine ursprüngliche Idee, die ich aber wieder verworfen habe. Die neue Idee, zu der auch all die Auswertungen sind, findest Du

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Die Programmierung sollte hier noch einfacher sein, weil weniger Parameter benötigt und die Regeln weniger kompliziert sind.

Grüße
David
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

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Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #48
OFFLINE   paramedic78

Hi Dabuschi,

ups,danke Dir. Ich muss aber nochmal fragen:

Also es wird jeden Tag eine Long- und eine Short-Order plaziert. Am nächsten Tag wird zur Zeit x erneut die
range brechnet und neue entsprechende Order plaziert.
Aber was passiert mit den "alten" orders ? Werden sie,wenn eröffnet, laufen gelassen ? Und wenn sie "pending" sind, dann gelöscht ?
Und wie ist das Moneymanagement.Wenn Du 1% einsetzt,dann für Long und Short je 1% oder gesamt,also 0,5% pro "Richtung?"

Danke Dir,
Swen


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  #49
OFFLINE   DaBuschi

Also es wird jeden Tag eine Long- und eine Short-Order plaziert.


Long- UND Shortorders werden nur platziert, wenn wir vorher flat sind, also keine offenen Positionen haben.

Wenn wir Long sind, wird der Stopp der Long-Position auf den Einstieg der neuen Short-Order gezogen. Wird das neue Longsignal getroffen, wird also keine neue Order aufgemacht - es wird nicht pyramidisiert. Wenn das Short-Signal getroffen wird, wird dort automatisch die Long-Position geschlossen und eine Short-Position geöffnet.

Sollte der Kurs drehen und die gerade neu geöffnete Shortposition ausstoppen, würde dann doch eine Longposition geöffnet.

Man kann also vereinfacht sagen: Immer wenn ein Signal getroffen wird, wird eine Position geöffnet, es sei denn die Position würde in der Richtung geöffnet werden, in der wir bereits positioniert sind (wenn wir also schon long sind, kommt keine neue long dazu). Sollte das getroffene Signal entgegen der aktuellen Handelsrichtung sein, wird die offene Position geschlossen und eine neue Position gemäß dem getroffenen Signal geöffnet (wir sind long und neues short-Signal wird getroffen - also wird long geschlossen und short geöffnet).

Am nächsten Tag wird zur Zeit x erneut die
range brechnet und neue entsprechende Order plaziert.
Aber was passiert mit den "alten" orders ? Werden sie,wenn eröffnet, laufen gelassen ? Und wenn sie "pending" sind, dann gelöscht ?
Und wie ist das Moneymanagement.Wenn Du 1% einsetzt,dann für Long und Short je 1% oder gesamt,also 0,5% pro "Richtung?"


Mit der Berechnung der neuen Range und der Ermittlung der neuen Einstiege, verlieren die alten Orders ihre Gültigkeit. Man kann also sagen, die Orders sind genau 24 Stunden gültig.

Das Moneymanagement hab ich flexibel gestaltet. Ich kann also pro Trade 1% oder 2% oder wieviel auch immer riskieren. Das Risiko wird jedoch nicht auf beide Richtungen verteilt. Im Normalfall wird nur eine Order getroffen. Diese Order bekommt das komplette Risiko. Ich häng mal den Equilla-Code an. Vielleicht hilft er Dir.

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  #50
OFFLINE   LostInForex

Hallo,

wie genau wird den das Risiko bzw. genauer die Lotsize berechnet.

Ich hab im Metatrader folgendes probiert (in anlehnung an den Equilla Code, wie ich ihn zu verstehen glaube)

mLots = MathCeil(AccountFreeMargin() *  risk / 1000 / (spanne*1000)) / 100;

Also bei einem E/U trade mit 10000 Konto einem risk von 2% und einer Spanne von 0.0028 komme ich auf eine Lotgroesse von 0,08.
Das erscheint mir etwas wenig

Bin mir aber nicht sicher ob dies so stimmt.

vielleicht kann mir jemand ein genaues Beispiel geben, mit Kontowert, Risiko, Spanne, welche Lotsize rauskommt,

danke
Lif


  #51
OFFLINE   DaBuschi

Also für Dein Beispiel sollte das Ergebnis 0,9 lots sein, wenn 1 Lot = 100.000 entspricht.

Die Berechnung aus dem Equilla-Code kann nur teilweise herangezogen werden, weil TS5 die Währungspaare in der gehandelten Währung führt. Ich muss also den EUR-Wert schon als Kontogröße vorgeben, während Du den aktuellen EUR-Wert zur Berechnung heranziehen musst.

Beispiel: Du hast 10.000€ bei einem angenommenen EURUSD-Kurs von 1,3000 sind das 13.000 USD

Nach der Formel im Equilla-Code sieht das wie folgt aus:

13.000 * 0,02 (risk) / 0,0028 = 92.857,14

Das heißt, wenn ich 92.857,14 USD investiere und 0.0028 verlieren, entspricht das 260 USD (92.857,17 * 0,0028 = 260) und bei einem Devisenkurs von 1,3000 sind das 200€ und damit 2% von 10.000€.
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  #52
OFFLINE   DaDaDa

Hallo LiF,

Lotgröße = prozentuales Risiko * aktueller Kontostand / Risiko in pips / Wert eines Lots

= 0,02 * 10.000 € / 28 pips / 7,70 € (momentaner Wert, also 10US$/1,2980)

Lotgröße = 0,93

In Deine Formel sollte der Pip-Wert von 1,0 Lot eingebunden werden, damit das Risiko bei unterschiedlichen Währungspaaren gleich ist.

Gruß Steffen

  #53
OFFLINE   DaBuschi

Achso, nochwas - ich bin heute Morgen mit diesem System in allen 6 Währungen live gegangen.

Es bringt gewisse Vorteile zu meinem bisherigen System, aber auch Nachteile:

Vorteile:
- bei täglicher Ordererteilung laufe ich Gefahr, dass ich Pyramiden verstärkt dann baue, wenn eine Bewegung kurz vorm Ende ist - hier baue ich keine Pyramiden
- durch Pyramiden kann es sein, dass sich mein Risiko erhöht. wenn ich 5 Orders mit je 1% im Markt habe und im Verlauf der Zeit werden alle 5 getroffen, so habe ich ein Risiko von 5%, falls ich nicht in der Lage war, Stopps teilweise nachzuziehen
- da ich hier keine Pyramiden baue, habe ich ein überschaubares Risiko und mache weniger Trades

Nachteile:
- ich riskiere mit jedem Trade immer gleich den vollen Betrag und laufe in Seitwärtsmärkten entsprechend Gefahr größerer Verlustphase, wo ich beim Pyramidisieren Positionen erst im Verlauf eine Bewegung aufbaue

Es sind also die typischen Vor- und Nachteile zwischen Pyramidisieren und Nicht-Pyramidisieren. Ich persönliche sehe größere Vorteile als Nachteile, wenn ich nicht pyramidisiere.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

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  #54
OFFLINE   DaDaDa

Sorry, war viel zu langsam.

  #55
OFFLINE   DaDaDa

Hi DaBuschi,

das wesentliche Problem welches ich sehe, ist, dass man in volatilen Seitwärtsmärkten am selben Tag in beide Richtungen auch mehrfach ausgestoppt werden kann.
Zur Pyramide. Entscheidend ist nur, dass bei der Lotgrößenbestimmung auch die offenen Positionen berücksichtigt werden.
Ich bin mal auf die Ergebnisse eines eventuellen EA gespannt. Ich könnte mich noch nicht mit dem Schließen einer Position erst mit dem Gegensignal anfreunden. Im ungünstigen Fall 6R im Gewinn und doch mit -1R ausgestoppt. Aber der EA wirds zeigen.

Gruß Steffen

  #56
OFFLINE   LostInForex

Hallo,

danke Steffen auch fuer Deine Antwort,
hier gehts ja nicht um geschwindigkeit;)

@DaBuschi,

live, bei dem Backtest::)

und was den Stop angeht, das mit den 2% muss ich nochmal ueberdenken,
wenn die gehandelte Waehrung in Stufen steigt oder faellt, so dass keine Gegenposition eroeffnet wird, dann ist das Risiko doch wesentlich groesser, oder

gruesse
LiF

Dateianhang



  #57
OFFLINE   DaBuschi

wenn die gehandelte Waehrung in Stufen steigt oder faellt, so dass keine Gegenposition eroeffnet wird, dann ist das Risiko doch wesentlich groesser, oder


Richtig. Ein Gedanke, der mit heute auch schon kam. Ist in meinem Backtest nicht vorgekommen, aber durchaus im Bereich des möglichen. Da ich das Ganze manuell handle, werde ich hier dann gegebenenfalls manuell intervenieren.

Willst Du Deinen EA hier mal hochladen, dass wir alle einen Blick drauf werfen und ein bisserl damit spielen können?

Grüße
DaBuschi
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

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Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #58
OFFLINE   DaBuschi

das wesentliche Problem welches ich sehe, ist, dass man in volatilen Seitwärtsmärkten am selben Tag in beide Richtungen auch mehrfach ausgestoppt werden kann.


Hi Steffen,

Du hast natürlich Recht und wenn man den Filter für den Einstieg zu klein wählt, ist das Risiko durchaus vorhanden. Bei einem Filter von 1,5 kam das bisher jedoch selten vor. Wie gesagt handle ich hier manuell und habe mir für diesen Fall deshalb die Beschränkung auferlegt, dass ich pro Richtung maximal einen Trade mache.

Ich müsste in meinem Code daher noch das aktuelle Datum ermitteln und einen Tradecount implementieren, sodaß maximal 2 Orders pro Tag ausgeführt werden.

Grüße
DaBuschi
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

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Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #59
OFFLINE   DaBuschi

@DaBuschi,

live, bei dem Backtest::)


Welche Einstellungen hast Du zum Backtest benutzt? Ich nehme an, die Währung ist EURUSD, oder?
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

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  #60
OFFLINE   LostInForex

Hallo,

Waehrung Eur/Usd, 1h Chart, 6 Balken, 9 Uhr Range bestimmen, Zeitraum Jan2007 - Jan2009,
da sieht man auch gut, warum deine Backtests mit 6 Monaten so gut gelaufen sind!

Ja, ich Oute mich, ich hab gestern nacht einen EA dafuer runtergehackt, werd ich heute abend hochladen,

oder warum nicht gleich...

Hinweis am Rande, so wuerde ich den nicht live traden!!!

Bin auf Hinweise, Vorschlaege usw. gespannt,
und es ging mir nicht ums Rad neu erfinden, sondern eher ums Programmieren (lernen, bin MT Anfaenger)

Und Hoffe das Paramedic trotzdem seine Loesung praesentiert.

lg
LiF

Dateianhang





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