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Mechanisches Handelssystem: Pivot, SP, W/U-Linien, Fibo

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603 Antworten zu diesem Thema

  #201
OFFLINE   nasap


Ich widerspreche Dir nur ungern, aber in desem Fall muss ich es. Du betreibst, egal wie gross der Account ist, immer das gleiche MM/RM, vorausgesetzt, Du hälst Dich an die Regeln. Dort wo die Millionen gehandelt werden, tun diese bei Verlust genau so weh, wie auf einem Miniaccount die 2stelligen.


Das ist falsch rübergekommen. Ich meinte eigentlich Positionsmanagement und nicht MM/RM. Da hast Du vollkommen Recht. Diese Aussage sollte eigentlich dahin führen, dass das große Geld die Stopps weiter setzen kann, weil sie auch die Zeit haben eine Bewegung von mehreren 100 Pips zu reiten und hier vielleicht nur 2R haben, wo wir gern 10R oder 20R haben wollen.


Damit full ACK, habe ich selbst auf Oanda getestet.


Sicher kann ich bestätigen und es ist auch in der Auswertung nachvollziehbar, dass nicht jeder Einstieg optimal verlaufen ist bzw. verläuft. Ich habe aber auch eine Erklärung dafür und die beruht nicht auf dem Zufallsprinzip. Strikte Einhaltung der selbst definierten Regeln heisst das Zauberwort. Weiterhin ist eine gute Buchführung bzw. das Journal unerlässlich (gut gelernt, gell)


Beweisen, dass Deine Einstiege nur zufällig funktionieren, kann ich nicht, aber genauso wenig kannst Du beweisen, dass es nicht auf Zufall beruht, dass die Einstiege funktionieren. Und das ist der Fehler den wir Menschen nunmal so gern machen. Wenn wir Erfolg haben, ist es Können (kein Zufall). Wenn wir mit dem selben System, dass lange Zeit erfolgreich war, auf einmal unser Konto plätten, war es Pech (Zufall), weil eine solche Situation noch NIE vorher dagewesen ist. Damit reden wir uns die Situation schön.


Mein lieber DaBuschi, meine Entries beruhen nicht auf dem Zufallsprinzip! Ich mache nicht umsonst jeden Abend eine Chartanalyse und erstelle daraus den Forecast für den kommenden Tag. Oder denkst Du, dass eine durchschnittliche Trefferquote von 91,63% ausschliesslich auf Zufall beruht?

Es ist und bleibt bemerkenswert, mit welcher Disziplin Du an dieser Einstellung festhälst!;) Könnte ich nicht, denn selbst wenn die beiden Winner die Loser mehr als ausgleichen, könnte ich es nicht mit meiner Einstellung vereinbaren, 2 Loser mehr gehabt zu haben.Dazu kommt, dass GBPJPY sicher die grössten Bewegungen macht, für mich aber wegen des hohen Spread nicht in Frage kommt.


Die wichtigsten Dinge für Erfolg an der Börse sind - RM, MM und Consistency (Beständigkeit)

Du hast es selbst angesprochen - die selbst aufgestellten Regeln mit Disziplin einhalten und ein RM/MM-Modell haben, dass es einem ermöglicht, auch nach unzähligen Verlusttrades in Folge am nächsten Tag noch genügend Kapital zu haben, um die nach den Regeln nächste Order im Markt zu platzieren.

Ein schlauer Mensch stellte folgende Frage und beantwortete sie auch gleich selbst:

Wie verdiene ich einen Million an den Märkten?

Habe einen Vorteil (also ein System das langfristig funktioniert), mach 50.000 Trades. 60% davon werden Verlierer sein, 35% kleine Gewinner oder Break-Even Trades und 5% große bis enorme Gewinner.

Die 60% der Verlierer summieren sich auf 9 Millionen, die 35% der Gewinner auf 10 Millionen - übrig bleibt 1 Million Gewinn.

Und um 50.000 Trades zu machen, braucht man RM, MM und die Eier auch nach einer langen Verlustserie und einem großen Drawdown die nächste Order zu platzieren, denn sie könnte zu einem Trade führen, der zu den 5% gehört.


Es führen bekanntlich viele Wege nach Rom und nur wer auch wirklich ankommt, darf sich zu den Glücklichen zählen. Allerdings wäre für mich ein Verlust von eben diesen 9 Mio. absolut indiskutabel!

Schön, dass es hier unterschiedliche Sichtweisen und Strategien gibt. Solange ich von diesen 60% profitieren kann, soll es mir auch so Recht sein!;D

Noch habe ich die Zeit und ich werde einen Teufel tun, meine Trades alleine laufen zu lassen! Zu oft habe ich mir dabei die Finger verbrannt.


P.S.:
Noch eine kleine Richtigstellung. Ich lasse meine Trades nicht einfach laufen. Auch ich manage meine Trades und ziehe meine Stopps entsprechend nach. Allerdings reicht es bei mir, alle paar Stunden mal auf den Markt zu schauen. Ich muss nicht permanent davorsitzen. Aber einfach nur so laufen lassen, geht auch nicht ;)


Mittlerweile gehe ich manchmal dazu über, einfach die Fenster runter zu klappen, weil es zuviel Stress ist und ich dann dazu neige Fehler zu machen. Es sind eben noch sehr viele Emotionen dabei und dieses Vorgehen hilft mir, voreilig falsche Schlüsse zu ziehen, die mich dann u.U. den Trade kosten.



  #202
OFFLINE   DaBuschi


Beweisen, dass Deine Einstiege nur zufällig funktionieren, kann ich nicht, aber genauso wenig kannst Du beweisen, dass es nicht auf Zufall beruht, dass die Einstiege funktionieren. Und das ist der Fehler den wir Menschen nunmal so gern machen. Wenn wir Erfolg haben, ist es Können (kein Zufall). Wenn wir mit dem selben System, dass lange Zeit erfolgreich war, auf einmal unser Konto plätten, war es Pech (Zufall), weil eine solche Situation noch NIE vorher dagewesen ist. Damit reden wir uns die Situation schön.


Mein lieber DaBuschi, meine Entries beruhen nicht auf dem Zufallsprinzip! Ich mache nicht umsonst jeden Abend eine Chartanalyse und erstelle daraus den Forecast für den kommenden Tag. Oder denkst Du, dass eine durchschnittliche Trefferquote von 91,63% ausschliesslich auf Zufall beruht?


Mein letzter Beitrag zu diesem Thema an dieser Stelle, da es nicht zum hier vorgestellten System gehört. Wir können dies aber gern an anderer Stelle fortsetzen.

Wenn Du meinen Beitrag nochmal genau durchliest, wirst Du feststellen, dass ich nie behauptet habe, dass Deine Einstiege auf Zufall beruhen, sondern lediglich dass sie funktionieren könnte Zufall sein.

Wenn Du einsteigst, kannst Du nicht sicher sein, dass der Trade ein Winner wird, da Du nicht weißt, wohin der Kurs als nächtes läuft - da hilft noch so viel Vorbereitung nicht, weil Du alle Gründe für die Trades aller Marktteilnehmer für den aktuellen Moment und für die Zukunft kennen müßtest, um den Kursverlauf mit Genauigkeit vorhersagen zu können.

Wir handeln Wahrscheinlichkeiten und nichts anderes. Man könnte Wahrscheinlichkeiten auch mit Zufall gleichsetzen, da Du eine Wahrscheinlichkeit von z.B. 93% hast, dass der Trade ein Winner wird, aber der Zufall könnte dazu führen, dass die 7% eintreten und Du einen Loser hast.

Wie gesagt, nicht der Einstieg ist zufällig (bei mir auch nicht), sondern lediglich das Ergebnis und damit der Ausstieg und der Ertrag. Mehr hab ich nicht gesagt. ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #203
OFFLINE   matsf

Weil´s grad soooo gut zu der angeschnittenen Thematik paßt.

Ausschnitt aus dem TJ.

Dateianhang


Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #204
OFFLINE   matsf

Heute wollt ich hier mal den heutigen Chart vom EURUSD reinstellen, mit den Pivot-Linien und den Sweet Spots und der "30"er-Marken.
Alle, die heute im Chat dabei waren, wissen Bescheid...
Gell danielr ?:welldone:

Hier kann man ganz gut erkennen, warum ich nicht mehr so viel mit Pivots handle.
Mit Ausnahme des Pivot-Punktes selber haben die anderen keine (bzw. nur kleine) Relevanz ggü. Sweet Spots und der "30".

Dateianhang

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Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #205
OFFLINE   matsf

Hier mal meine heutigen "Arbeits"-Trades.

Keine "typischen" Trades für mich, da ich hier ganz einfach auf eine Erholung von Pfund UND Yen spekuliert habe, nach den massiven Verlusten der letzten beiden Tage.
Beim ersten Einstieg wartete ich eine sich abzeichnende Trendwende ab, bin nach einer Konsolidierung eingestiegen.
Da ich dann Termine hatte, habe ich den Stopp auf +15 Pips nachgezogen.

Tja, leider ist der dann auch gezogen worden.

Beim zweiten Einstieg habe ich auch auf den Ausbruch spekuliert, bin aber auf BE ausgestoppt worden.

Beim dritten Versuch hat´s endlich geklappt, obwohl der schon sehr "gefährlich" war.

Natürlich war die Posigröße dementsprechend kleiner als normal, aufgrund der hohen Vola.

Dateianhang

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Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #206
OFFLINE   DaBuschi

Beim dritten Versuch hat´s endlich geklappt, obwohl der schon sehr "gefährlich" war.

Natürlich war die Posigröße dementsprechend kleiner als normal, aufgrund der hohen Vola.


Das sollte man immer beachten, wenn man sich gegen den Trend stellt. Kleinere Positionen wählen. Bottom-Fishing ist eine Kunst, die erlernt sein will und schnell Geld kosten kann. Mir liegt diese Art des Tradings (noch) nicht. Ich tu mich einfacher mit der Trendfolge ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

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  #207
OFFLINE   matsf

Wie man sieht, sind die Trades alle sofort in meine Richtung gelaufen.
Das ist mir generell bei meinen Trades wichtig.
Und noch wichtiger ist das bei solchen Counter-Trend-Trades.

Wenn nicht sowieso der SL greift, gehe ich schon mal nach einer bestimmten Zeit aus dem Trade raus, oder hebe den SL an, wenn sich der Trade nicht wie gewünscht entwickelt.

Deswegen hab ich auch den SL sehr schnell nachgezogen, was mir beim zweiten Trade zum "Verhängnis" wurde.
Aber damit muß man leben. Dass es sich auszahlt, hab ich beim dritten Trade gemerkt.:P

Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #208
OFFLINE   matsf

Schön, wenn einem die Fahrtkosten während der Heimfahrt von der Arbeit wieder eingepipst werden...;)
Bei dem ersten Haken nach unten bin ich im Auto gesessen...

Einstieg:
Da der Kurs bereits über 30 Minuten an dieser Marke "rumgeturnt" hat, wollte er wohl nicht drüber...

Ausstieg:
Die Unterstützungslinie.

Dateianhang

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Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #209
OFFLINE   DaBuschi

Schön, wenn einem die Fahrtkosten während der Heimfahrt von der Arbeit wieder eingepipst werden...;)
Bei dem ersten Haken nach unten bin ich im Auto gesessen...

Einstieg:
Da der Kurs bereits über 30 Minuten an dieser Marke "rumgeturnt" hat, wollte er wohl nicht drüber...

Ausstieg:
Die Unterstützungslinie.


Haste fein gemacht:welldone:
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

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  #210
OFFLINE   matsf

Mein "Arbeits-Trade" vom Freitag.
Leider kann ich ihn im M5 nicht mehr zeigen, da das von ABN aus nicht mehr geht.
Dort hätte man schön sehen können, dass ich nach einer Korrektur im neuen Aufwärtstrend gekauft habe.
Bottom Picking, wie DaBuschi sagen würde...;)
Den Stop hab ich sehr schnell wieder auf BE setzen können.
Leider war ich dann nicht da, deswegen hab ich knapp 100 Pips hergeschenkt.
Diese Vola war ja ein Wahnsinn am Freitag...

Dateianhang

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Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #211
OFFLINE   matsf

Momentan trade ich eher weniger in den Devisen, aber dieses Bildchen muß ich euch zeigen.

Hier kommt so vieles zusammen:
1. W/U-Linie
2. R1
3. SP
4. 50%-Fibonacci-Retracement vom letzten Low weg (1,2750-1,2850).

War hier jemand long dabei ?

David, Du hast doch Urlaub ? Wäre doch ein traumhafter Trade gewesen...

Ich weiß, im nachhinein ist es immer leicht, so etwas festzustellen.

Dateianhang

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Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #212
OFFLINE   norgre

Ich probiere mal meine heute durchgeführten Trades in diesem Trend zu posten.
Ich war 2x long mit Vola Initial SL, Positionsgrößenmodell (Pyramide), Einstieg aufgrund von Indikator, Uhrzeit und 1-2-3 Formation. Ausstieg aufgrund von Trailing Stopp, der sich nur aufgrund der Entwicklung des Trades (R-Vielfache) errechnet. Beim zweiten Trade wurde der Trailing Stopp unglücklich punktgenau ausgelöst.
Als Bild habe ich den Chart für das Tradingtagebuch angehängt. Insgesamt brachten die beiden Trades ein Ergebnis von 7R.
Die Trades haben keine zusammenhängenden Nummern weil zwischendurch auch Trades in anderen Werten durchgeführt wurden.



Grüße norgre

Dateianhang



  #213
OFFLINE   DaBuschi

David, Du hast doch Urlaub ? Wäre doch ein traumhafter Trade gewesen...


Ich bin faul und handle stur mein System und lese Bücher. Kein Intraday-Trading ;)

Das lerne ich, wenn ich evtl. in 6 Jahren die Zeit dazu hab....................so sieht zumindest der Langfristplan aus ;D
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #214
OFFLINE   DaBuschi

Als Bild habe ich den Chart für das Tradingtagebuch angehängt.


Was für eine Art Chart ist das? Ich konnte keine sinnvolle Zeiteinheit zuordnen, da mal 9 mal 11 mal 10 Stäbe pro Stunde zu sehen waren.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

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  #215
OFFLINE   norgre

Das ist ein Chart der Kerzen nicht nach fixen Zeiteinheiten ausbildet sondern nach einer bestimmten Anzahl von Ticks. Im EUR/USD verwende ich einen Chart, der alle 900 Ticks eine Kerze ausbildet. Diese Charts verlaufen viel gleichmäßiger. In Zeiten wo nichts los ist werden nur wenige Kerzen ausgebildet und in den Haupthandelszeiten werden viele ausgebildet. So kann es sein, das im Asienhandel nur 3-5 Kerzen pro Stunde und am Nachmittag bis zu 20 Kerzen und mehr pro Stunde generiert werden.

  #216
OFFLINE   DaBuschi

Das ist ein Chart der Kerzen nicht nach fixen Zeiteinheiten ausbildet sondern nach einer bestimmten Anzahl von Ticks. Im EUR/USD verwende ich einen Chart, der alle 900 Ticks eine Kerze ausbildet. Diese Charts verlaufen viel gleichmäßiger. In Zeiten wo nichts los ist werden nur wenige Kerzen ausgebildet und in den Haupthandelszeiten werden viele ausgebildet. So kann es sein, das im Asienhandel nur 3-5 Kerzen pro Stunde und am Nachmittag bis zu 20 Kerzen und mehr pro Stunde generiert werden.


Sowas ähnliches hatte ich mir gedacht. Jetzt weiß ich auch die 900 Ticks in der Kopfzeile des Charts zu deuten. Du hast Recht. Man kann so den Trend viel besser erkennen. Wenn man sich den gleichen Chart im 5-Min-Zeitfenster anschaut, sieht das nicht so schön aus. Werd ich mir wohl mal näher betrachten müssen ;)
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  #217
OFFLINE   matsf

Einstieg aufgrund von Indikator, Uhrzeit und 1-2-3 Formation. Ausstieg aufgrund von Trailing Stopp, der sich nur aufgrund der Entwicklung des Trades (R-Vielfache) errechnet.


Kannst Du das bitte noch etwas detaillierter erklären ? Für mich...:(
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  #218
OFFLINE   norgre

Das ist mein Trendfolgeansatz. Bei der derzeitigen Vola und super Intraday Trend bringt dieser Ansatz super Ergebnisse. Es gibt aber auch Zeiten mit sehr langen Durststrecken.
Dieser Ansatz bringt bei mir eine Trefferquote von ca. 32% einen durchschnittlichen Verlust von ca. 0,5R und einen durchschnittlichen Gewinn von ca. 2 R.
Dies ergibt einen Profit Faktor von ca. 1,9.

Einstieg:
Ziemlich unwichtig. Die Kriterien habe ich hauptsächlich aufgestellt um das System handelbar zu machen und am Anfang eines Trends einzusteigen.

Einstieg Long:
Erste 1-2-3 Formation oberhalb der Bollinger Band Mittellinie (12/2) im Trend. Einstieg am alten Punkt 2.
Trendbestimmung Long: MACD über Signallinie und größer 0 - Hintergrund Kerzen ist grün.
Einstiege zwischen 9:00-11:00 Uhr und zwischen 14:00 - 17:00 Uhr.

Initial SL Long:
10% der der durchschnittlichen Daily Range (High - Low)der letzten 7 Handelstage.


Trailing Stop:
Der Trailing Stopp richtet sich hauptsächlich nach dem angelaufenen Gewinn.
1.) Sobald der Ausbruch gelungen ist (Gewinn > 0,25R) wird das Risiko auf 0,5R eingeschränkt.
2.) Bei Gewinn > 1R TS auf Einstand
3.) Bei Gewinn > 1,5R TS auf 50% Gewinn laufend anpassen
4.) Bei Gewinn > 2R TS auf 75% Gewinn laufen anpassen

Wenn Gewinn < 2R wird der TS zusätlich am letzten Punkt 3 oder Swing Low nachgezogen wenn dieser Näher am Kurs liegt.
Wenn Gewinn > 2R wird der TS zuätzlich am Low der letzten Candle nachgezogen wenn dieser näher am Kurs liegt.

Pyramide:
Bei 1R Gewinn wird zusätzlich eine Initiale Positionsgröße gekauft.
TS gilt für beide Positionen.

Gehandelte Werte:
Dax Future(1250 Ticks), Bund Future (500 Ticks), EUR/USD (900 Ticks)

Ich habe noch einen Ausschnitt der grafischen Auswertung der Trades im Oktober angehängt. Psychologisch ist dieser Ansatz, wie die meisten Trendfolgansätze, schwierig durchzuhalten.



Dateianhang

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  #219
OFFLINE   matsf

norgre, hast Du was dagegen, wenn ich das in einen neuen Thread "auslagere", weil es eigentlich nichts mit dem hier vorgestellten System zu tun hat ?
Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #220
OFFLINE   DaBuschi

norgre, hast Du was dagegen, wenn ich das in einen neuen Thread "auslagere", weil es eigentlich nichts mit dem hier vorgestellten System zu tun hat ?


Hallo Martin,

wart erstmal wieviel zu dem "abweichenden" Thema noch zusammengetragen wird. Vielleicht lohnt sich das Auslagern nicht wirklich und dann wäre es schade, wenn diese Posts in Vergessenheit geraten.

Zumal ich auch sagen muss, dass ich durch @norgre´s Posts doch viel gelernt hab. Ich habe gestern bewußt nach der Art des Charts gefragt und heute mal mit dem 50-Tick-Chart gehandelt. Details zu den einzelnen Trades werd ich Euch mal vorenthalten, aber ich hab mal ein Bildchen angehängt, was den 5-Min-Chart (eine Kerze je 5 Minuten) mit dem des 50-Tick-Chart vergleicht (eine Kerze je 50 Ticks). Beide Fenster decken den gleichen Zeitraum ab, aber der Verlauf des Trends in der Form 1-2-3-2-3 usw. lässt sich anhand des 50-Tick-Charts viel besser nachvollziehen, was die Stopp-Setzung ungemein vereinfacht.

Dateianhang


Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.





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