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Mechanisches Handelssystem: Pivot, SP, W/U-Linien, Fibo

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603 Antworten zu diesem Thema

  #261
OFFLINE   DaBuschi

Ich hatte grad nen ziemlich langen Beitrag geschrieben, wo ich mein Vorgehen erklärt hab, aber dann gabs beim Absenden Serverprobleme und alles ist wech. Und irgendwie hab ich jetzt grad keine Bock das Ganze nochmal zu schreiben. Vielleicht kann DC es noch irgendwo finden. Vielleicht hab ich heute Abend mehr Lust. Sorry.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #262
OFFLINE   Sirius

Kein Ding, ich kenne das. Man schreibt was und dann ist es weg, danach schreibt man nur noch 1/3 oder gar nichts;)

  #263
OFFLINE   DaBuschi

Naja, mal schaun, meine Frau ist heut auf Christkind´l-Markt. Da hab ich Zeit. Vielleicht raff ich mich daheim noch mal auf. Haben ja alle was davon. Die die es verstehen und davon lernen können und die die es noch besser verstehen und mir Schwachstellen aufzeigen, helfen mir beim Lernen ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

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  #264
OFFLINE   matsf

Bist einfach ein Schatz.
Ach, vielleicht ein Tipp.
Lange Posts verfasse ich immer in Word und kopier sie dann nur rein...
Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #265
OFFLINE   DaBuschi

Lange Posts verfasse ich immer in Word und kopier sie dann nur rein...


Danke für den Hinweis. Das selbe hab ich zu meiner Frau letzte Woche Samstag gesagt - es passiert halt immer nur anderen, auf seine eigenen Ratschläge braucht man ja nicht selbst hören;D
  • Rainbowtrader gefällt das
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

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  #266
OFFLINE   DaBuschi

Bei Einigen kann ichs mir denken, aber ich frage mich bzw. dich, ob du ein festes Vorgehen hast?


Ich hab ein festes Vorgehen und die Basics lassen sich leicht beschreiben, aber die Wendepunkte trifft man nicht ohne das entsprechende Feintuning, deshalb ist es schwer zu erklären, ich werde es aber dennoch versuchen ;)

Eine Mischung aus dis./sys. Anteilen eben. So kenne ich es von vielen (erfolgreichen) tradern.


Genau das ist es, vielleicht zähle ich ja irgendwann zu den erfolgreichen Tradern von denen Du sprichst ;D

Mir fällt z.B. der 20SMA auf oder das du häufig auch an Wendepunkten reingehst. Hast du da Vorgaben?


Also, den SMA kannst Du ganz schnell wieder vergessen. Den hab ich aus Ur-Zeiten noch drin und nehm ihn schon gar nicht mehr wahr. Kann ich ihn also eigentlich drin lassen so zur Verwirrung der Massen ;)

Also, wie gehe ich vor. Im Grunde handle ich ausschließlich mit dem Chart in seiner Reinform. Mir ist es egal, was irgendein Indikator zu irgendeiner bestimmten Zeit sagt. Wir haben grad ein schönes Beispiel im Dax für den MACD (Bildchen anbei). Da wo die roten Kreise sind, muss man short gehen und da wo die grünen Kreise sind long. Das sieht alles ganz toll aus, aber je mehr sich unser Dreieck zuspitzt, umso ungenauer und schlechter werden die Signale. Erschwert wird das ganze von den Zeiten, die ich mit den schwarzen Boxen hervorgehoben hab. Ich glaube nicht, dass mir jemand glaubhaft vermitteln kann, wie man in solchen Situationen falsche Entscheidungen vermeidet.

Das menschliche Auge sieht aber mit etwas Übung sehr schnell, dass wir ein aufsteigendes Dreieck haben und kann entsprechend handeln so ganz ohne Fehlsignale. Fehltrades werden sich auch hier nicht vermeiden lassen, aber man kann die Einstiege besser wählen.

Okay, man sieht auch schon, wie ich handle. Ich male Linien in den Chart bevorzugt waagerechte, weil die jeder sehen kann. Das von mir gezeichnete Dreieck ist aber auf 1h-Basis sowas von sichtbar, da kann man gar nicht dran vorbei.

Egal, ich halte also nach markanten Chartpunkten Ausschau. Hierbei achte ich auf lange Lunten, die anzeigen, dass an einer Stelle im Verlauf ein Angebots- bzw. Nachfrageüberhangvorhanden war, der den Kurs entsprechend in die Gegenrichtung der vorherigen Bewegung hat laufen lassen. Wer Voigt gelesen hat, weiß, dass er dies in Form seines Umkehrstabes umgesetzt hat. Ich suche zuerst auf Tagesbasis oder Wochenbasis nach markanten Punkten oder ausgebildeten Ranges. Sieht dann ungefähr so aus, wie im zweiten Bild.

Das Ganze kann man natürlich beliebig in kleinere Zeitfenster fortsetzen und sollte man für den Intraday-Handel auch tun. Irgendwann hat man den Chart so voller Linien, dass man die Kurse nicht mehr sieht. Das ist der Moment, wo man merkt, dass man irgendwie zu viel reingezoomt hat ;)

Okay, wie gehe ich vor. Wie Du schon richtig erkannt hast, versuche ich Wendepunkte zu erwischen. Hierfür nutze ich neben den ganzen Linien auch noch Fibos. Hab mich hier anfänglich schwer getan, aber so langsam wird’s besser. Fibos allein sind aber nicht das Gelbe vom Ei. Also nutze ich waagerechte Linien (Widerstände und Unterstützungen), selten auch mal diagonale Linien, Fibos und Umkehrstäbe. Vor allem Umkehrstäbe sind sehr hilfreich, weil der Kurs nicht immer da dreht, wo es mir lieb ist und Umkehrstäbe nunmal deutlich anzeigen, wo es dann so weit war.

Uhrzeiten spielen auch eine Rolle. So kann man davon ausgehen, dass die Märkte sehr oft nach Eröffnung nochmal eine markante Marke anlaufen, bevor sie sich für die Richtung der nächsten Stunde(n) entscheiden, also nicht gleich frühmorgens in den Markt stürmen, nur weil man meint Mutti´s Glaskugel funktioniert doch ;). Also sind hier Zeiten von 9.30 bis 10.30 und von 15.30 bis 16.30 nicht unwichtig. Hier kann es oft zu guten Einstiegsmöglichkeiten kommen. Vor allem zwischen 15.30 und 18.30 kommt es zu ordentlichen Bewegungen, weil hier sowohl die Amis als auch die Europäer noch im Markt sind. Vorher sind nur die Europäer und nachher nur die Amis. Mittagpausen und Sommer-/Winterzeit sollten aber auch beachtet werden, so stellt Amerika erst eine Woche nach uns auf Winterzeit um.

Das war der systematische Teil und jetzt wird’s diskretionär. Die Linien sind nur ein Hilfsmittel, das sollte man nie vergessen, also einfach mal ne Order an ne Linie legen, weil man meint, dass die halten MUSS, kann funktionieren, tut es aber nicht oft genug. Deshalb muss man sich trotz aller Linien noch auf sein Gefühl verlassen. Ich schaue mir den Verlauf im 10-sek-Chart an, wenn ich in der Arbeit bin oder besser noch im Tick-Chart, den hab ich aber nur daheim. Die Verläufe ähneln und wiederholen sich in allen Zeitebenen. So gibt es auch im Tick-Chart Level die als Widerstand dienen und nach dem Durchbruch als Unterstützung herhalten. Wer also was über Trends und Seitwärtsmärkte lernen will, sollte sich mal ein paar Tage vor nen Tick-Chart setzen und versuchen Muster in den Kursbewegungen zu erkennen. Wie endet eine starke Bewegung? Wie sieht eine Umkehr aus?

Man wird sehr schnell merken, dass Kurse nicht spontan umdrehen und in die andere Richtung laufen, sondern dass an einem Level ein bisserl gekämpft wird. Dann prallt der Kurs ab und versucht meist noch einen zweiten Test, manchmal auch mehrere. Man hat also genügend Zeit sich zu positionieren. Das ist die ganze Kunst. Wenn man im 1h-Chart handelt, dann kann sollte man im 5min oder vielleicht auch im 1min-Chart nach Regionen schauen, wo der Kurs eine kleine Range ausbildet und die obere und untere Begrenzung mehrmals testet. Das sind Level, wo evtl. erste Gewinnmitnahmen getätigt werden können oder wenn wir flat sind, können wir hier einen Einstieg suchen. Es könnte sich auch um einen Wendepunkt handeln.

Mit der Zeit wird man ein Gefühl dafür entwickeln. Es gibt Tage da seh ich genau, was passiert und es gibt Tage, da bin ich blind wie ein Maulwurf. Unterm Strich könnte man wohl auch ne Münze werfen oder zwei Orders an die Grenzen der Mini-Range legen und beim Ausbruch dabei sein. Die Idee mit der Münze ist gar nicht so schlecht. Wenn die Münze Kopf (long) sagt, kann man versuchen, möglichst am unteren Ende der Range auf den Abzug zu drücken. Wichtig ist aber immer gleich mit einem SL in den Markt zu gehen. Beim Münzwurf kann man geschmeidig den SL 5 Punkte hinter die Range setzen. Wenn sie gebrochen wird, sollte das eh etwas stärker passieren und so haben wir nur einen kleinen Verlust. Wenn der Einstieg einigermaßen gelingt, haben wir so vielleicht in Risiko von 10 Punkten im Dax und können Bewegungen von 60 oder 70 Punkten mitnehmen. Davon träumt doch jeder, oder? CRVs von 6:1 oder 7:1? ;)

Ein weiterer wichtiger Punkt ist aber auch sich im Tageszeitfenster nen Überblick zu verschaffen, wo der Weg hinführt.

Zum Beispiel haben wir eine starke Abwärtsbewegung im Dax hinter uns, aber wem erzähl ich das. Das hat wohl jeder mitbekommen. Momentan bewegen wir uns in einer relativ breiten Range seitwärts – bei mir geht die von 4000 – 5400 Punkten (die große Box im 2. Chart). Die letzte von den kleineren Boxen zeigt wieder eine Range innerhalb der großen Range an, aus der wir zuletzt nach oben ausgebrochen waren. Für mich was es klar, dass wir durchbrechen, weil ich mir auf Tagesbasis die gehandelten Volumina angeschaut habe und dabei war klar erkennbar, dass es abwärts mit weniger Volumen ging als aufwärts. Es waren also schlicht mehr Käufer im Markt als Verkäufer.

Betrachten wir den Prozeß mal genauer. Es gibt eine starke Aufwärtsbewegung mit erhöhtem Volumen. Das heißt, längerfristig orientierte Anleger finden die Kurse aktuell günstig und kaufen oder drehen vielleicht sogar ihre Positionen, wenn sie vorher short waren. An den folgenden Tagen geht’s wieder abwärts, aber mit weniger Volumen. Hier wird es sich um Gewinnmitnahmen von mittel- bis kurzfristigen Anlegern handeln, denn offensichtlich haben weniger Marktteilnehmer verkauft, als vorher gekauft. Also sind die längerfristig orientieren Anleger noch bereit bei diesen Kursen zu halten oder sind andersrum noch nicht bereit/gezwungen zu verkaufen.

Für die zuvor angesprochene Range bedeutet dies, dass steigende Tage mit mehr Volumen von statten gehen mußten als fallende und genau das war der Fall. Der Durchbruch selbst ist dann auch mit entsprechend erhöhtem Volumen passiert. Wäre der Durchbruch mit geringerem Volumen passiert, hätte man daraus schließen können, dass Kraft für eine künftige Bewegung fehlt und jetzt nur noch die letzten Deppen aufspringen, die Angst haben, den Zug zu verpassen und das sind dann auch die, die langfristig unsere Gewinne finanzieren ;D

So, ich hoffe, ich konnte einen Einblick in meine Denkweise geben. Ich bin offen für Kritik und Fragen.

Aber erstmal geh ich jetzt ins Wohnzimmer und zieh mir die Bayern in der Championsleague rein;D

Dateianhang


Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

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  #267
OFFLINE   matsf

Ich hab schon gemerkt, ich muß schnellstens die Dalton-Bücher lesen...

Danke für Deine ausführliche Erläuterung.:welldone:

Eine Ergänzung würde ich mir noch wünschen:
Das Forum heißt FOREXfabrik.

Welche Unterschiede machst Du im Gegensatz zum Dax-Handel, den Du hier beschrieben hast ?

Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #268
OFFLINE   DaBuschi

Welche Unterschiede machst Du im Gegensatz zum Dax-Handel, den Du hier beschrieben hast ?


Eigentlich keine, aber ich handle nicht in der Art im Forex. Es geht auch, aber im Dax sind die Bewegungen zwischen zwei Ranges vor allem intraday einfach größer. Im Forex kommst oft vor, dass Du starke Schwankungen seitwärts hast, dann kommt der Ausbruch und kurz später gehts wieder seitwärts weiter. Es gibt momentan weniger klare Bewegungen, zumindest war das meine Erfahrung in meinem Urlaub. Kann jetzt schon wieder anders sein. Vielleicht kann das mal jemand beobachten und hier berichten.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #269
OFFLINE   DaBuschi

Hier mal ein schönes Beispiel aus dem USDJPY wie Widerstände zu Unterstützungen werden.

Dateianhang


Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #270
OFFLINE   matsf

Was so eine längere Pause vom traden ausmachen kann.
Heute hatte ich nur einen kleinen Trade, der sogar positiv verlaufen ist.

Aber die letzten Tage waren richtig mies, genauer gesagt -8% auf eine Woche.
Mittlerweile bin ich am überlegen, ob ich bis Jahresende nicht wieder Demo handle,
denn es fällt mir irgendwie schwer, wieder so richtig "reinzukommen" und mich in den Markt zu versetzen.

Habt ihr sowas auch schon mal erlebt, dass ihr nach einer Pause einfach nicht wieder reingekommen seid ?


Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #271
OFFLINE   matsf

Bildchen vergessen.

Dateianhang

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Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #272
OFFLINE   DaBuschi

Was so eine längere Pause vom traden ausmachen kann.
Heute hatte ich nur einen kleinen Trade, der sogar positiv verlaufen ist.

Aber die letzten Tage waren richtig mies, genauer gesagt -8% auf eine Woche.
Mittlerweile bin ich am überlegen, ob ich bis Jahresende nicht wieder Demo handle,
denn es fällt mir irgendwie schwer, wieder so richtig "reinzukommen" und mich in den Markt zu versetzen.

Habt ihr sowas auch schon mal erlebt, dass ihr nach einer Pause einfach nicht wieder reingekommen seid ?


Das Problem hab ich jeden Tag, dabei empfinde ich manchmal längere Pausen gar als hilfreich. Aber es ist formabhängig. Wenn es läuft und Du Dich gut fühlst, empfindest Du es auch nicht so schlimm, Du siehst es positiv und betrachest den Verlusttrade als neue Chance, besser in den Markt zu kommen. Wie gesagt, es ist alles Psychologie. Aber Phasen, wie Du sie grad hast, kenn ich auch ;)

Wird schon wieder. Nur nicht aufgeben, aber da hab ich bei Dir eh keine Bedenken:welldone:
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  #273
OFFLINE   matsf

Na geht doch !
Einstieg am SP.
Ausstieg bei R1.
Bißchen früh, aber schnelle 20 Pips.

Dateianhang

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Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #274
OFFLINE   matsf

Wie so oft in den letzten Tagen habe ich mich nicht getraut, in einen Trade einzusteigen.
Viel klarer als im Cable soeben geht´s nicht....
Ich könnte mich...:-X :-X :-X

Dateianhang

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Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #275
OFFLINE   norgre

Längere Tradingpausen sind meiner Meinung nach eher nicht sinvoll. Wenn es nicht läuft veringere ich meine Positionsgröße. Ich lege einen MA über die Kurve der Summer der R-Vielfachen. Liegt die Kurve über dem MA wird die Positionsgröße erhöht. Liegt sie darunter wird die Positionsgröße immer weiter verkleinert.
Ich habe Ende November in einer kleinen Gruppe eine Woche mit Birger Schäfermeier getradet. Seine Ein und Ausstiege sind sehr einfach und in wenigen Minuten erklärt. Die restliche Woche ging es nur um MM und Positionsgrößen in Verbindung mit der Situation am Markt, der Situation am Tradingkonto und der mentale Verfassung.
Seine Tradingergebnisse sind mehr als beeindruckend. Er hat die ganze Woche von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr live gehandelt. Seine Ergebnisse sind fast ausschließlich dem MM und Positionsgrößenmodellen zu verdanken.


  #276
OFFLINE   matsf

Kannst Du diese Erfahrungen noch etwas detaillierter schildern ?
Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #277
OFFLINE   norgre

Meiner Meinung nach ist dieses Thema mindestens so wichtig wie Ein und Ausstiege. Wahrscheinlich sogar wesentlich wichtiger!
Ich kann zu dem Thema MM und Positionsgrößenmodelle, in mehreren Beiträgen, meine Philosophie der Märkte darlegen. Ist übrigens ziemlich ähnlich mit der von Birger Schäfermeier. Haben das Thema vor einiger Zeit im Thread First Strike und One Night Stand mit DABuschi kurz diskutiert.
Das bedeutet allerdings mehrere Stunden Arbeit für mich um das Material für das Forum aufzubereiten. Ich kann das frühestens am Wochenende beginnen.
Bitte um Rückmeldung ob dich das Thema wirklich interessiert, denn sonst werde ich mir die Arbeit nicht antun.
Bitte nochmal überdenken Ein- und Ausstiegsstrategien kommen nicht vor. Es geht ausschließlich um MM und Positionsgrößen. Die meisten Trader erachten diese Punkte für bestenfalls nebensächlich.

Gruß
norgre

  #278
OFFLINE   matsf

Du mußt Dir die Arbeit natürlich nicht machen, wenn Du nicht willst.
Ich hab die sehr interessante Diskussion in DaBuschi´s Thread verfolgt.

Ich stimme mit Dir überein, dass ein gutes MM, RM und die Posigrößen enorm wichtig sind.
Wichtiger als jede Strategie, das steht (für mich) außer Zweifel.
Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #279
OFFLINE   DaBuschi

Also auch ich bin sehr an einer ausführlichen Variante interessiert. Muss auch nicht alles auf einmal sein.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

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  #280
OFFLINE   Peter

Norgre
das wäre mehr wie Klasse!!!

Gruß Petershagen
Wer sich vom Zufall leiten lässt, erreicht auch nur durch
Zufälle etwas.

Francesco Guiccardini





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