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Korrelationshandel

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12 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   PriNova

Hallo Leute,

habe mal eine Frage an die Community. Wenn ich so die heutige Bewegung (02.02.2009) in USD/JPY und GBP/JPY vergleiche, sind diese ja sehr identisch. Nur das USDJPY sein Tagestief um 09:00 (GMT) erreichte aber GBPJPY erst um 12:00(GMT). Also schlürfte GBPJPY dem USDJPY hinterher. Diese (Anti-)korrelation hätte man ja als vorhersage für den GBPJPY hernehmen können.

Hat jemand erfahrungen mit korrelationshandel. ich habe dies mal letzte woche schon mit AUD/USD und NZD/USD ausprobiert.
Habe im ersten Paar eine SHORT-ORDER und im anderen Paar ein LONG-ORDER gesetzt. Beide Paare haben die gleichen Bewegungen vollführt, jedoch nach einiger Zeit, hat sich doch ein Paar vom anderen in der Bewegung gelöst und verlief genau in die entgegengesetzte Richtung. Und jedes Mal bin ich mit Profit aus dem Handel raus. Habe das ca. 20 mal ausprobiert zu unterschiedlichen Zeiten. 100% Trefferquote.
Naja 20 Trades sind überhaupt keine Aussagekräftige Zahl. Aber immerhin nicht schlecht. Ich brauche mehr Info's.

Wäre jemand interessiert eine Strategie daraus zu entwickeln, wenn es herauszeichnet, dass da was dran ist?

Liebe Grüße

PriNova
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Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #2
OFFLINE   zet987

Ich habe zwar keine Erfahrungen mit Korrelationshandel, aber in der letzten Woche ist mir zufällig eine Korrelation zwischen EURUSD und USDCHF aufgefallen, die man handeln hätte können. EURUSD und USDCHF bewegten sich zunächst ziemlich Synchron immer wieder bis zu einer Widerstandslinie. Auf einmal brach der USDCHF durch diese Widerstandslinie nach unten durch, während der EURUSD noch ein wenig von seiner Widerstandslinie entfernt war und sich nur wenig bewegte. Erst 2-3 Minuten später brach dann der EURUSD auch nach oben durch die Widerstandslinie. Hätte man knapp über die Widerstandslinie eine LONG-Order platziert, wären ca. 70 Pips dringewesen, und das in 20 Minuten. Da habe ich mich dann auch schon gefragt, ob man aus diesen Korrelationen eine Strategie basteln kann.

  #3
OFFLINE   zet987

Im Zusammenhang mit Korrelationshandel ist dieser Link vielleicht ganz nützlich:

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Interassenterweise erkennt man hier bei einigen paaren deutliche Unterschiede zwischen den Korrelationen auf Stundenbasis und Tagesbasis.

  #4
OFFLINE   DaBuschi

Eine Korrelation lässt sich in der Regel zwischen Währungen feststellen, die im gleichen Wirtschaftsraum unterwegs sind.

So war jahrelang eine hohe Korrelation zwischen EUR, GBP und CHF, was daran zu merken war, dass die Wechselkurse zwischen diesen Ländern sich sehr stabil zeigten.

Diese Korrelation ist zuletzt teilweise flöten gegangen, weil die Länder je unterschiedlich gut in der aktuellen Situation aufgestellt sind. So haben wir zuletzt eine deutliche Aufwertung des EUR gegenüber dem GBP erfahren, also nix mehr mit Korrelation. Ähnliches beim CHF.

Was ihr immer bedenken müsst. Wenn ich EUR/USD und USD/CHF miteinander vergleiche, tue ich nichts anderes als EUR/CHF zu handeln. EUR/USD steigt, EUR wird stärker USD schwächer. Demanch müsste der USD/CHF bei hoher Korrelation zwischen EUR und CHF fallen, weil der Dollar schwächer wird und der CHF ebenso wie der EUR steigt. Long EUR/USD und Short USD/CHF = Long EUR/CHF.

Beispiel EUR/USD steigt, USD/CHF fällt aber noch nicht. EUR/CHF müsste also theoretisch auch steigen, weil der EUR gegen den USD aufwertet, der CHF aber noch nicht. Wenn ich von einem Ausgleich dieser Situation ausgehe, müsste ich EUR/USD shorten und gleichzeitig im gleichen €-Gegenwert im USD/CHF short gehen. Faktisch bedeutet das, dass ich im EUR short bin, im CHF long also short im EUR/CHF.

Die Spekulation lief also auf eine Schließung des Spreads und ein zurückfallen des EUR/CHF in seinen "normalen Bereich". Wie gesagt, sind solche Dinge aktuell mit sehr viel Vorsicht zu genießen, da die Korrelation zwischen diesen Paaren durch die Krise nachgelassen hat. So haben wir wie gesagt im EUR/GBP momentan ausgeprägte Trends, die es früher nicht gab.

Just my 2pips
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #5
OFFLINE   PriNova

Die Spekulation lief also auf eine Schließung des Spreads


Genau dies habe ich beobachtet als ich EURUSD mit GBPUSD hergenommen habe. Dieser Spread reichte manchmal bis über 25 Pips. z.b. gestern nacht konnte ich dies beobachten. und wenn man genau diese schliessung handelt. hat man doch im grunde diese 25 spreads (minus der Paarspreads) eingefahren, oder?

Jedenfalls konnte ich es jetzt mittlerweile schon das 24 mal miterleben. Ich werde weiterhin ausprobieren.

Danke für die Aufklärung. Vieles war mir schon klar. Ich habe auch einen Correlationsindikator, der mir dies anzeigt. nur weiss ich noch nicht wie ich den genau anwenden soll. wenn er bei +1 ist dann findet eine korellation statt. um die 0 machen die paare was sie wollen und bei -1 laufen sie gegeneinander. richtig? d.h. ich müsste warten bis der indi unter 0 ist und dann eine order öffnen. was mich interessiert. welches paar ist dann das leading paar? vielleicht hast du da auch noch eine antwort parat DaBuschi?

Bis dann

PriNova

P.S.: vielleicht kann mir auch jemand sagen, wie der CrossCurrency-Indi zu verstehen ist. hab nur annähernt ein bischen Verstand dafür. toll ausgedrückt.

Dateianhang


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Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #6
OFFLINE   DaBuschi

Danke für die Aufklärung. Vieles war mir schon klar. Ich habe auch einen Correlationsindikator, der mir dies anzeigt. nur weiss ich noch nicht wie ich den genau anwenden soll. wenn er bei +1 ist dann findet eine korellation statt. um die 0 machen die paare was sie wollen und bei -1 laufen sie gegeneinander. richtig? d.h. ich müsste warten bis der indi unter 0 ist und dann eine order öffnen. was mich interessiert. welches paar ist dann das leading paar? vielleicht hast du da auch noch eine antwort parat DaBuschi?


Genau genommen müßte der Indikator feiner eingestellt werden. Wenn der Indi bei 0.9 ist, haben wir eine hohe Korrelation. Ich gehe davon aus, dass der Indi bei hoch korrelierenden Paaren nur 0 werden kann, wenn man die betrachteten Bars stark begrenzt, was dann aber auch das Risiko für Fehlsignale erhöht. Im Prinzip kann man sicherlich bei Werten um die 0.8 schon Einstiege suchen und bei 0.9 oder 0.95 wieder raus.

Ein leading pair gibt es nicht. Man muss beide Paare handeln. Alternativ kann man aber auch aus der Handelsrichtung ermitteln, wie das Underlying zu handeln wäre z.B. EUR/CHF short oder EUR/CHF long - dadurch spart man sich einmal den Spread, das Ergebnis sollte bei perfektem Positionsmanagement das gleiche sein.

Ich habe mich auch mal damit beschäftigt, dies für Währungen dann aber verworfen. Spread Trading macht nur Sinn, wenn es den Spread als eigenständiges Underlying nicht gibt. Es lässt sich aber jedes Währungspaar immer auf das zugrundliegende Paar reduzieren und wenn man eine Korrelation zwischen EUR/USD und GBP/USD handelt, handelt man eigentlich EUR/GBP und nichts anderes. Wenn ich EUR/GBP handeln will, dann tu ich das, wenn nicht, werd ich auch nicht zwei Paare hernehmen, die in Summe den EUR/GBP ergeben.

Dies sind Dinge, die Ihr Euch überlegen solltet, bevor Ihr diesen Ansatz weiter verfolgt. Schaut Euch an, was das Hauptpaar gemacht hat, wenn sich Euer Spread geschlossen hat und zieht Eure Schlüsse, ob Ihr wirklich zwei Paare handeln wollt oder ob Ihr nicht lieber das Hauptpaar direkt handelt nach einer Strategie, mit der Ihr gut umgehen könnt.

Beste Grüße
DaBuschi
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  #7
OFFLINE   PriNova

Danke daBuschi auch für diese Antwort. Was ich mit Leadingpaar meinte versteht man, wenn man die Paare im 1sten post sich mal im Chart anschaut. Hier war es so das beide die gleichen bewegungen vollzogen, jedoch USDJPY schneller im tief war als GBPJPY und das um genau 3 stunden. das hätte ja bedeuted, das GBPJPY dem USDJPY hinterhergehinkt war. Also war USDJPY das Leadingpaar. Also das was die Richtung vorgab und GBPJPY einfach hinterherzog. Genau solche bzw ähnliche Situationen suche ich. Es würde ja dann bedeuten, das wenn ich von einem Paar weiss, was es tut und ich ein weiteres Paar finde, was zeitlich hinterherhinkt. ich habe mir zum ersten Post als referenz das crosspaar GBPUSD angekuckt und es hat sein tagestief auch erst um 12.00(GMT) erreicht. Also hat doch USDJPY den Takt angegeben, oder? Ist so was häufig, oder war das eine seltenheit.
Das wäre ja sonst ein Blick in die Glaskugel mit 3 Stunden in die Zukunft kucken. he he.
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  #8
OFFLINE   DaBuschi

Ich denke nicht, dass man hier eine generelle Aussage über das Leading Pair machen kann. Schau Dir einfach mal den GBP/USD Chart an, dann wirst Du in diesem Zeitraum einen Anstieg festgestellt haben, der nach 3 Stunden sein Ende gefunden hat und dann sein Retracement gefunden hat, denn offensichtlich hat der USD gegen den JPY Schwäche gezeigt, der GBP aber (noch) nicht. Heißt, dass der GBP gegen USD aufgewertet hat. GBP/USD also gestiegen ist.

Deine Korrelation muss also keine Korrelation sein, sondern es kann auch sein, dass Du lediglich einen Punkt zur Betrachtung gewählt hast, der im GBP/USD mitten in einer Aufwärtsbewegung lag und dann ein Retracement eingesetzt hat.

Ihr handelt auch hier Trends. Ihr meint, es wäre eine Korrelation, ist es aber nicht. Eine Korrelation kann es nur geben, wenn die Grundvoraussetzungen gleich sind und damit sichergestellt ist, dass sich der Spread wieder schließt. Eine Grundvoraussetzung hierfür ist z.B., dass das Zinsniveau in den beiden betrachteten Ländern momentan ähnlich ist.

Bei GBP und USD ist das momentan gegeben, bei EUR und GBP nicht, weil die EZB noch Platz nach unten hat. Dennoch gibt es keine wirkliche Korrelation zwischen GBP und USD, weil USD während der Krise aufgewertet hat, weil es als sicherer Hafen betrachtet wird, GBP wurde aber enorm abgestraft. Die wirtschaftlichen Voraussetzungen sind in beiden Ländern ähnlich, aber keiner wird GBP kaufen, weil es nicht die Leitwährung in unserer Welt ist.

Spreads funktionieren nur da, wo sie Sinn machen. Im Währungshandel machen Sie für mich keinen Sinn, weil jede Wirtschaftsnation für sich selbst agiert und sich die wirtschaftliche Entwicklung damit von anderen Ländern in der selben Region abkoppeln kann, wie jetzt bei EUR und GBP gesehen.

Wo ein Spread-Trading evtl. noch Sinn macht ist AUD und NZD. Ähnliche wirtschaftliche Grundvoraussetzung, eng miteinander verbunden. Deshalb funktioniert TLPLD´s EA so gut, weil der EA genau auf diesen Fakt setzt.

Ihr müsst die Sache logisch betrachten. Betrachtet die beiden Paare, bei der sich die vermeintliche Korrelation verringert hat und schaut Euch den Chart des dritten Währungspaares an (also EURGBP bei EURUSD und GBPUSD) und beurteilt, ob der Trade sinnvoll war. Ich handle lieber das Paar direkt (EURGBP) als zwei Paare (EURUSD und GBPUSD), die unterm Strich die gleiche Marktbewegung abbilden.

Viele Grüße
DaBuschi
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  #9
OFFLINE   nasap

Achtung: In diesem Thema wurde seit 180 Tagen nichts mehr geschrieben.

Wurde wohl nicht weiter verfolgt das Thema. Ich möchte es dennoch wieder aufgreifen, weil ich der Meinung bin, dass sich mit dem richtigen Werkzeug Kapital daraus machen lässt. Auf meiner endlosen Suche nach dem ultimativen System, bin ich also beim Korrelationshandel gelandet. Wobei ich diesen nicht wirklich handle, sondern mir lediglich die Korrelation zu Nutzen mache!

In meinem Lieblingswerkzeug FX AccuCharts habe ich also eine Korrelation zwischen den beiden Währungspaaren EURUSD und USDCHF hergestellt. Dazu gibt es noch einige Filter, die vor Fehltrades schützen sollen.

Welche Indikatoren kommen zum Einsatz:

Hauptchart M2:

- PSAR
- EMA20 rot
- EMA9 hellblau gestrichelt

Teilfenster1:

- Plus Directional Movement Index (PDI)
- Minus Directional Movement Index (MDI)
- SMA3 angewandt auf PDI blau gestrichelt
- SMA3 angewandt auf MDI gelb gestrichelt

Teilfenster2:

- CCI weiß
- CCI rot (EURUSD)
- CCI orange (USDCHF)

Alle drei Trades wurden nach dem gleichen Muster abgesetzt:

- Der PSAR gibt die Richtung vor
- PDI u. MDI haben entsprechend der vorgegebenen Richtung einen Schnittpunkt gebildet
- Die beiden SMA haben ebenfalls ihren Schnittpunkt gebildet
- Alle drei CCI haben auf der Null - Linie einen Schnittpunkt gebildet
- Die beiden CCI von EURUSD / USDCHF befinden sich an der oberen / unteren Linie
- Kurs befindet sich unter / über den beiden EMAs, die einen Schnittpunkt gebildet haben
- Einstieg erfolgt eng an den EMAs

Nach einigen Tagen Vorbereitung und Implementierung läuft derzeit die Testphase, mit den ersten Ergebnissen vom Freitag. In Bezug PDI / MDI habe ich auf die Schnelle nichts für den MT4 / 5 gefunden und dann auch nicht weiter verfolgt. Mein Hauptwerkzeug ist und bleibt FX AccuCharts!

Wenn ich diese Einstiege dem Renko M2 mit Bricksize 4 gegenüber stelle, dann sind dort die Einstiege wie folgt:

- short 8:24 Uhr (8:24 Uhr)
- long 15:02 Uhr (15:02 Uhr)
- short 16:19 Uhr (16:22 Uhr)

In Klammern steht immer die Uhrzeit vom Einstieg nach FX AccuCharts.

Weitere Beobachtung ist, dass man im M2 fast jedes Signal (Schnittpunkt der beiden Korrelationslinien) scalpen kann. Dazu braucht man einen Broker mit kleinem Spread, so dass Brutto nicht mehr als 5 Pip (3,5 netto) erzielt werden müssen.

Da ich hier mal wieder nichts hochladen kann, gibts die Bilder dazu über den Bilderhoster!

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  #10
OFFLINE   nasap

Und wie sieht es heute, fast 3 Jahre nach diesem Post aus? FX AccuCharts gibt es schon lange nicht mehr, aber die Korrelation ist geblieben!

 

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Kann man sie auch traden? Ganz sicher kann man sie traden bzw. man kann sie sich zunutze machen.

 

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Schauen wir uns das am Beispiel EURUSD & GBPUSD an, sieht es derzeit so aus:

 

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Wenn man nun beachtet, dass diese beiden Paare ueberwiegend positiv korrelieren, dann sind wir jetzt an einem Punkt angekommen bzw. haben diesen bereits leicht ueberschritten, an dem man beide Paare relativ ohne grosses Risiko traden kann, indem man gegensaetzliche Positionen eingeht. Die nachfolgende Tabelle soll dies etwas besser verdeutlichen:

 

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Dieses Szenario kann und wird sich im Laufe der naechsten Tage / Wochen / Monate aendern und wir werden immer wieder das gleiche Bild sehen. Beide Paare driften auseinander und sie naehern bzw. ueberschneiden sich wieder. Mit einem entsprechenden Chart Overlay auch visuell sehr gut zu erkennen.

 

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Ich hatte diesmal den Einstieg schon frueher genommen und nicht bis zum Nullpunkt gewartet, bin deshalb derzeit bereits ~250 Pip im Plus, weil ich darauf spekuliert hatte, dass das Gap der beiden Paare von ~400 (zeitweise 500 Pip) geschlossen wird.

 

Es ist eine relativ leicht zu handelnde Strategie, die auch wenig Zeit in Anspruch nimmt. Wenn der Einstieg gemacht ist, dann laesst man den Trade laufen, bis der Gewinn gross genug ist und sucht sich dann einen neuen Einstieg!

 

So viel aus nasap's Traderkiste zum Sonntagabend.

 

nasap

 

Anm.: Dieser Artikel stellt keine Kauf- / Verkaufsempfehlung dar. Es ist meine persoenliche Betrachtung / Einschaetzung zum evtl. weiteren Verlauf der beiden Waehrungspaare.



  #11
OFFLINE   nasap

Die Entwicklung bisher fuer heute wie erwartet! Die Positionen konnten weiter zulegen. Ziel ist, die im Minus befindliche(n) Position(en) min. auf BE zu bekommen (mein Ehrgeiz treibt mich!).

 

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Diese Strategie eignet sich sehr gut fuer Trading212, denn der Einstieg wird mit ein paar wenigen Indikatoren auf MT4 ermittelt und die Trades setzt man auf der T212 Plattform ab. Ueberwachen kann man dann wo man gerade Lust dazu hat.

 

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Wuensche allen eine erfolgreiche Woche.

 

nasap


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  #12
OFFLINE   schnippi

hallobin neuim forum

 

habe auch mit korrelationen rumgespielt

 

und zwar mit dem indicator  correl8.ex4

 

bei diesem werden die währungen  z.b. usd eur ins verhältnis gesetzt

 

z.b. beim währungspaar  eu entfernt sich eur unterhalb des usd nach unten dann hat man fallende kurse im paar eu

 

um diesen effekt auszunutzen müsste man eine künstliche währung schaffen welche sich genau auf der mitte dieser beiden währungen bewegt(sozusagen die nulllinie)

 

jetzt habe ich zwei Währungspaare eurxxx  und xxxusd mit jeweils gegenseitigen richtungen,also z.b.eurxxx steigend und xxxusd fallend

 

ist mein gedanke bis hierher richtig? wenn ja wie erzeuge ich diese währung?

 

diese währung xxx stellt sozusagen eine schwankende mittellinie der korrelation dar

 

gibt es irgend einen indikator der diese mittellinie zumindest darstellt?

 

für mich ist der gedanke nicht kompliziert

 

aber für jemand anderen vielleicht schon

 

schnippi



  #13
OFFLINE   josch

Guten Morgen,

 

ich halte Korrelationshandel für logisch vom Ansatz her, jedoch nicht technisch real handelbar.

Wir hatten auf ff.com vor Jahren einen Thread von Dreamliner

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.

 

Kurz zusammengefasst mangelte die positive Umsetzung daran, dass die Umkehrbewegung sich voneinander
entfernender Pairs oft relativ schnell erfolgte, teilweise Wochen und Monate, mitunter noch sehr viel länger

dauerte. Bei diesen Trades kommt dann der Swap schnell zum Tragen. Ende 2013 habe ich zu diesem Thema

eine

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erstellt (englisch).

 

Have fun :welldone:

josch


Bearbeitet von josch, 10 Juli 2015 - 09:12 Uhr,

... trading is war - life is simple ...
Daily EUR/USD Range https://twitter.com/traderjjs





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