539 Antworten zu diesem Thema

[MANDL2007]

@ekenom - bei den backtests die ich hier so durchrödel (trotz WE ! - spread am WE eigentlich zu hoch !) sehe ich immer, dass der Gewinn recht klein (ca. 40-50 EUR) erscheint im Vergleich zu den wenigen SL (150 bis 250 EUR !) dadurch scheint am Jahresende nix überragendes rauszukommen ? Sollte der trade nicht so lange laufen bis ein Gegensignal kommt ? Oder ist der bot jetzt so codiert, dass der trade an der gegenüberliegenden Seite des channels geschlossen wird ? Hmm ... wie ist der TP gestaltet ?

[MANDL2007]

Ja irgendwas haut bei den TP's nicht hin - es erfolgen laufend Komplettschliessungen bei kleinen Gewinnen - getreu dem Motto: Viele kleine Gewinne und einige grosse Verluste - mit einem CRV kleiner eins wird das nix - die Trefferrate müsste irre gut sein ... das lehrt uns doch die Praxis immer wieder, denn zu glauben "das holen wir schon wieder rein ... ist halt ein Verlust, gehört dazu etc." bringt doch am Ende - früher oder später doch nix ...

[ekenom]

@IXBone
DIe errors sind wahrscheinlich auf eine Codezeile zurückzuführen, die irgendwie im COed verbleiben ist, aber keinen schden anrichten kann. Treten auch Fehler bei den Ergebnissen auf? oder sind die Korrekt.

Please Login or Register to see this Hidden Content

Kommentier doch mal die Zeilen mit Ordermodify aus. Die werden eigentlich nicht gebraucht.

[MANDL2007]

also selbst wenn die version "g" nun also ok sein sollte und die angezeigten Fehler keine Auswirkung auf das traden haben (sollten) - es bleibt bei den Ergebnissen dabei: über ein Jahr durchgeführt kommt nix bei rum - viele kleine Gewinne werden durch einige wenige grössere Verluste aufgefressen .... die trades laufen nicht bis zu den geplanten TP's durch, diese CRV's führen unweigerlich ins Aus !

[Optionator]

Hallo ekenom,

vielleicht ist es erst ein Mal von Vorteil, wenn Du die TPs tatsächlich setzt, also nicht nur blind. Progge doch mal so um, dass diese beim ersten Modify oder bei Kauf direkt gesetzt werden. So ist es besser kontrollierbar.... SL übrigens dito.

Gruß
Optis

[ixbone]

g schneidet in backtest schlechter ab als f !

[ekenom]

Hallo ekenom,

vielleicht ist es erst ein Mal von Vorteil, wenn Du die TPs tatsächlich setzt, also nicht nur blind. Progge doch mal so um, dass diese beim ersten Modify oder bei Kauf direkt gesetzt werden. So ist es besser kontrollierbar.... SL übrigens dito.

Gruß
Optis

Das funktioniert nicht. Stell DIr vor Du öffnest einen Trade mit 0,3 Lot und TP von 100. Wenn nun die 100 erreicht wird möchtest Du 0,1 Lot verkaufen. Das kanns DU aber nicht nicht einstellen. entweder du Verkauft mit TP und zwar das ganze Paket oder Stückweise aber eben ohne TP.
Der SL sollte bei dem EA aber gesetzt werden! Bei mir jedenfalls wird er das.
Ich hänge mal meine Backtestergebnisse an. Da sind keine Fehler zu erkennen.
Ich will das hier nicht als Alibi gebrauchen, aber es ist wirklich schwierig Fehler zu finden die nur bei anderen auftreten.
So jetzt geh ich aber schlafen.

Ekenom

Dateianhang

•  Strategy_Tester__the_7_System_v.2.6.pdf   36.55K   22 Anzahl Downloads

[MANDL2007]

Ups ! Das sieht ja wirklich sehr gut aus ! Nun die Gretchenfrage: @ixbone - wie sieht es mit Deinen Ergebnissen aus - kannste die bitte auch mal so schön anschaulich reinstellen wie es "ekenom" gemacht hat ?
@ekenom: könntest Du noch die Zeiträume bitte vergrössern für den backtest ? Also weite das ganze doch mal auf 4-5 JAhre aus ! Bzw. probier doch mal ein paar andere (wesentliche) WP. Ja und das wäre noch wichtig: Du hast ja alle Test bei abgeschalteten Broker gemacht - FxPro ist bei mir z. Zt. über die Feiertage klarerweise aus (im Unterschied zu IBFX übrigens - bei denen läuft was) - wie unterscheidet sich das ganze wenn Du's macht, wenn der Broker wieder voll dabei ist ?

P.S.: @ekenom: Ist man nicht fast versucht bei so geringen DD's die Lot-Zahl hochzuschrauben ? :-[

[ekenom]

ICh werde weitere Backtests mit anderen Paaren durchführen. Mal sehen was das ergibt bzgl der beschriebenen Fehler. Denn wie es aussieht treten die nur bei ganz speziellen Konstellationen auf und die gilt es zu finden und abzustellen.
@Mandl
Die Lotzahl hochzuschrauben wäre sicher ein Fehler. das ist nur ein Backtest und wie aussagekräftig die für die Zukunft sind weisst du ja selbst.

[MANDL2007]

@ekenom - och mönsch nu sei doch mal kein Spielverderber ... das mit der Lotzahl war doch nur ein Scherz ... schliesslich wolln wa doch alle janz janz schnell ma Milljonäre werden ... oda etwa nich ?

Tja ja ja wollen wir (und etliche andere auch) bestmmt ... könn wa abba leider nich ... och och wie schade .... !

[MANDL2007]

Also was ich auch tue - ich kann keine so tollen backteste erzielen wie es ekenom gezeigt hat, diesen "Durchmarsch" ohne jeden Verlust krieg ich nicht hin ... warum auch immer die Geschichte so unterschiedlich ausfällt - möglicherweise mach ich irgendwas falsch ? Komisch irgendwie ... anyone else ?

P.S. Habe immer wieder diese blöden "Stufen" in der equity Kurve ... leider mehr nach "unten" als nach "oben" .... hmmm was ist los bei diesen Stufen ? Vll kann der Tester im visiuell mode Aufschluss geben ? Irgendwie sieht das eigentümlich aus - an diesen "Stellen" gibt es jeweils einen Sprung der etwa 10 mal so gross ist wie die üblichen kleinen Gewinne von 25-30 USD, die man gut in der Ergebnistabelle ablesen kann.

[ekenom]

Der Backtest ab 2008 hat ca. 2,5h gedauert. Boa war dat langweilig.
Ich kann keine Fehler im Programmablauf erkennen.

Dateianhang

•  Strategy_Tester__ab_2008.pdf   55.72K   19 Anzahl Downloads

[ekenom]

Also was ich auch tue - ich kann keine so tollen backteste erzielen wie es ekenom gezeigt hat, diesen "Durchmarsch" ohne jeden Verlust krieg ich nicht hin ... warum auch immer die Geschichte so unterschiedlich ausfällt - möglicherweise mach ich irgendwas falsch ? Komisch irgendwie ... anyone else ?

Erst mal gibt es Unterschiede bei den Brokerzeiten. Der EA fängt 0:02 Brokerzeit an und kauft, falls ein SIgnal vorliegt. Wenn Du einen Broker aus "D" hast, dann sieht Dein Chartbild gänzlich anders aus als wenn DU einen Broker aus Übersee hast. Somit kommen unterschiedliche Ergebnisse zustande. Mein Testbroker hat GMT +2h, also eine h später als bei uns. Außerdem hat man keine Möglichkeit die absolute Qualität der Daten zu überprüfen.
Verrsuch doch mal F7 = SL_limit_fix auf True zu stellen, dann müssten diese großen Stufen kleiner ausfallen. Mit SL_limit kannst Du den SL dann festlegen. EIn guter Filter ist auch docht >=5.
Generell würde ich solche Backtestergebnisse aber nicht überbewerten. Mit nem Backtest kannste keine müde Mark verdienen.

[MANDL2007]

na ok ist mir schon klar ... die Geschichte mit den backtests .... wenn es also fehlerfrei gelaufen ist bei Dir ... nun dann ist das ok ... was immer auch bei mir da vorlliegt (nehme übrigens deb gleichen FxPro): nur eins müssen wir dabei feststellen - nach 5 Jahren stehen 10 % (oder gar weniger ? ) auf der Uhr - richtig ? Dat lohnt eindeutig nicht ... so lange wird niemand auf 10 % warten .. das kriegste in der Zeit fast mit Festgeldanlagen hin bei minimalen Risiken ... die fetten Verluststufen vernichten die rel. kleinen Gewinne ...

[Optionator]

na ok ist mir schon klar ... die Geschichte mit den backtests .... wenn es also fehlerfrei gelaufen ist bei Dir ... nun dann ist das ok ... was immer auch bei mir da vorlliegt (nehme übrigens deb gleichen FxPro): nur eins müssen wir dabei feststellen - nach 5 Jahren stehen 10 % (oder gar weniger ? ) auf der Uhr - richtig ? Dat lohnt eindeutig nicht ... so lange wird niemand auf 10 % warten .. das kriegste in der Zeit fast mit Festgeldanlagen hin bei minimalen Risiken ... die fetten Verluststufen vernichten die rel. kleinen Gewinne ...

Hallo MANDL,
warum so negativ und ungeduldig? Es ging ja erst mal darum, den EA fehlerfrei ans Laufen zu bekommen. Wenn der EA richtig läuft (technisch) dann beginnt erst Mal die eigentliche Arbeit. Nur, das ist ja erst mal Voraussetzung. Du gibst viel zu schnell auf und zeigst schon die ganze Zeit sehr große Ungeduld. Gute Dinge müssen wachsen ;-)

Gruß
Opti

[ixbone]

leider muss ich den weihnachtsfrieden stören

2012.12.27 17:22:45 2008.07.15 00:03 the 7 System v.2.6.7g EURUSD,Daily: OrderModify error 4108
2012.12.27 17:22:45 2008.07.15 00:03 the 7 System v.2.6.7g EURUSD,Daily: unknown ticket 1 for OrderModify function

g version überlebt 99% backtest nicht, f dagegen schon...

[ixbone]

2012.12.27 17:31:33 2009.01.22 00:03 the 7 System v.2.6.7g EURUSD,Daily: OrderModify error 4108
2012.12.27 17:31:33 2009.01.22 00:03 the 7 System v.2.6.7g EURUSD,Daily: unknown ticket 1 for OrderModify function
2012.12.27 17:31:33 2009.01.22 00:03 the 7 System v.2.6.7g EURUSD,Daily: OrderSend error 4107
2012.12.27 17:31:33 2009.01.22 00:03 the 7 System v.2.6.7g EURUSD,Daily: invalid price 1.29915000 for OrderSend function

Dateianhang

•  TesterGraph.jpg   46.92K   9 Anzahl Downloads

[traderdoc]

Im Codeteil:

if ( Long == true && Trade == false)
{
if (( Stoch_verwenden == true && stoch_long == true)
|| (System_Signal_TF2_verwenden == true && System_TF2_long == true)
|| (Stoch_verwenden == false && System_Signal_TF2_verwenden == false))
{
OrderSend(Symbol(), OP_BUY,Teilausführungen*Lot, Ask, 2*digit , 0, 0, Kommentar, magic,0,Green);

SL = NormalizeDouble(iLow (Symbol(),TF1,1) - SL_toleranz, Digits);
SL_lim = Bid - SL_limit;

auf_anfang = false;
if ( SL > Bid - SL_limit || SL_limit_fix == true) SL = SL_lim;
Print( "SL , SL_Limit ", SL," ", SL_lim);
if (TP_final > 0) TP_fin= NormalizeDouble(Ask + TP_final, Digits);
OrderModify(OrderTicket(),preis,SL,TP_fin,0,CLR_NONE);

}
}

und adäquat für Short muß entweder stehen
int ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY,Teilausführungen*Lot, Ask, 2*digit , 0, 0, Kommentar, magic,0,Green);
.
.
.
OrderModify(ticket,preis,SL,TP_fin,0,CLR_NONE);
weil im o.g. Code kein OrderTicket() vorher abgefragt wurde.
Das im Teil ---Überprüfung ob Order offen----- die Order bzgl. SL und TP modifiziert wird, ist die CodeZeile
OrderModify(OrderTicket(),preis,SL,TP_fin,0,CLR_NONE);
eigentlich überflüssig und damit sollte der Fehler 4051 oder 4108 gar nicht (an dieser Stelle) auftreten.

traderdoc

[ekenom]

Ich habe mal etwas ganz anderes probiert.
Folgende Überlegung.
Da im Falle eines Verlustes ein gewaltiger Drawdown auftritt, im Gewinnfall aber meistens nur ca. 1/4 des Verlustes eingespielt werden und nur selten ein wirklich großer Gewinn gemacht wird, habe ich F7 = Teiausführung auf "1" , den SL_limit_fix auf True gesetzt. Weiterhin habe ich den Trailingstop aktiviert sodass der Sl sofort beim erreichen der Gewinnzone nachgezogen wird. Das hat zur Folge dass wenn bspw. der Preis 15 Pips in den Gewinn gelaufen ist, der Sl bereits 15 Pips kleiner ist als zu Beginn der Session.
Weiterhin laufen im Verlustfall nicht 3 Positionen in den Verlust sondern eben nur eine.
TP_final ist in diesem Fall der maßgebliche Wert für den TP und SL_limit für den SL.
Ich habe den etwas modifizierten EA und die Set Datei mit angehängt. Außerdem auch noch das Ergebnis des entsprechenden Backtests. Das Ergebnis ist zwar insgesamt niedriger, als das welches ich zuvor veröffentlicht habe. Allerdings handele ich aber auch nur mit 1/3 der Lotgröße. Ich habe dieses Setup nicht optimiert, sondern nur Werte eingegeben die mir Sinnvoll erschienen. Ein Problem ist die wirklich lange Laufzeit eines Backtests. Der Profit Faktor steigt von 1,26 auf 1.8.
@Traderdoc
Deine Anmerkung zum Code habe ich bereits erkannt und bei dieser Version sind die entspr. Zeilen nicht mehr im Code.
Ich hatte IXBone auch bereits in einem früheren Beitrag geschrieben er möge diese Zeilen löschen.

Ich glaube dass ich mal eine Gebrauchsanleitung für den EA schreiben muss, denn mittlerweile ist es für Uneingeweihte sicher recht schwierig alles zu durchschauen.
Leider kann ich die Set Datei nicht hochladen. Bei Interesse müsst Ihr die Werte aus dem Statement "PDF" entnehmen.

Dateianhang

•  the_7_System_v.2.6.7h.mq4   20.07K   11 Anzahl Downloads
•  Strategy_Tester__Neues_Setup.pdf   43.41K   14 Anzahl Downloads

[traderdoc]

Warum heißt direkt nach der Orderöffnung die eine schwarze gepunktete Line buy_line und die andere sell_line?, obwohl nur eine Buy-Order geöffnet ist.

Unter anderem ein Grund für die langsame Bearbeitungsweise ist auch sicherlich das ständige Löschen und Zeichnen der TP-Linien

VP1 = 0; VP2 =0;ObjectsDeleteAll(0,OBJ_HLINE);
if (buy == true) { VP1 = preis + TP1; VP2 = preis + TP2; Objects();}
if( sell == true) { VP1 = preis - TP1; VP2 = preis - TP2; Objects();}

Diese Codezeilen stehen nach dem OpenOrderCheck und werden ständig ausgeführt, v.a. sobald eine Orderart vorhanden ist. Sollte so programmiert werden, dass diese Linien einmalig gezeichnet werden!
Desweiteren könnte auch nach den Teilschließungen die entsprechende TP-Linie gelöscht werden.

traderdoc