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Backtests wie weit?

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6 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   LostInForex

Hallo,

als bisher stiller Mitleser ist mir dank DaBuschi die Frage in den Sinn gekommen.

Wie lange zurueck sollte ein Backtest positiv verlaufen?

Ich habe mir schon so manchen EA gestrickt, doch im Backtest habe ich bisher noch keinen ueberzeugenden Bringer gefunden!

Was meint ihr, wielange zurueck soll man testen, bevor man Forward oder Live Testet?

gruesse
Lif

  #2
OFFLINE   DaBuschi

Hallo Lif,

je mehr historische Daten Du für einen Backtest heranziehst, umso besser. Sicherlich wird es immer wieder Argumente geben, dass man von der Vergangenheit nicht auf die Zukunft schließen kann und das ist auch richtig, allerdings kannst Du durch Backtests über mehrere Jahre evtl. auch Jahrzehnte sicher sein, dass Du jedwede Marktphase abgedeckt hast und damit eine Indikation für den Erfolg des Systems in der Zukunft hast.

Dies ermöglicht Dir auch, das System auf robustere Einstellungen zu optimieren, weil es schon vorkommen kann, dass Du ein System überoptimierst, wenn der betrachtete Zeitraum zu kurz wird.

Problem bei der Sache - historische Daten sind teuer. Also hat man oft keine andere Möglichkeit als die begrenzten Daten heranzuziehen, die man grad hat.

Ich überlege gerade, wie ich mir selbst Aufzeichnungen von aktuellen Daten machen kann, sodaß ich in einigen Jahren meine eigenen Aufzeichnungen für Backtests nutzen kann.

Hat hier jemand Ideen, wie das umgesetzt werden kann?

Danke und Grüße
DaBuschi
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #3
OFFLINE   LostInForex

Hallo DaBuschi,

ueber die letzten Jahrzehnte Testen halte ich fuer etwas viel,
vor allem habe ich bisher kein System gesehen, das ueber diesen langen Zeitraum gut gelaufen ist.

Zu den Daten:

Ich nehme an du suchst Tickdaten, das ist wahrlich schwer.

Alternativ wuerde ich Dir empfehlen, lade eine MT4 Demo, dort kann man Historische Daten ab 1Min Timeframe herunterladen.
Diese dann als csv exportieren und du hast historische Daten fuer 10 Jahre.
(Keine Tickdaten sonder O/H/L/C/V im 1min Raster)

gruesse
LiF

... test eines Dateianhangs, guter oder schlechter Backtest?

Dateianhang



  #4
OFFLINE   Parmenides

wo bekomme ich die 1 Minuten Daten her?
Bei Alpari Demo konnte ich keine derartig lange Zeiträume runterladen.

Weissjemand wo ich eventuell tick Daten herbekommen könnte?

Danke

  #5
OFFLINE   LostInForex

Hallo Parmenides,

hast du im MT4 unter Extras -> Vollstaendige Historie

schonmal die Daten z.b. EURUSD heruntergeladen?

Falls du dann nur 1-2 Jahre an Daten siehst,
den Strategietester oeffnen und das "Datum aktivieren" einen grossen Datumsbereich auswaehlen
und beim Modell 'Jedes Ticksignal'
Einmal einen beliebigen EA Testen.

Das hat bei mir den 'Trick' gemacht und ich kann in der Vollstaendigen Historie fuer E/U bis 1999 1min Daten exportieren!

Hoffe das funktioniert bei dir auch
viel Erfolg
LiF

  #6
OFFLINE   Forex37

Wenn EURUSD, CAble, Swissy, Yen und Loonie langen - und ab 1.1.2004 ---- Dann TICKdaten bester Qualität bei OandA UMSUNST!

MFG

Forex37

  #7
OFFLINE   Parmenides

danke für eure Tipps werde ich gleich mal machen :)

Dann kann ich endlich mal mit vernünftigen Daten testen.

bis bald



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