10 Antworten zu diesem Thema

[Luedi]

Hi zusammen,

ich wollt euch meine neueste Errungenschaft vorstellen - MAVOD (MA Vier One Day)

Zuerst wie ich drauf gekommen bin.

Ich hab vor einiger Zeit die EUR/DKK Interest Strategie vorgestellt und eigentlich für EURDKK eine passende Entry-Exit Strategie gesucht.
Da EUR/DKK ja ziemlich Schwach auf und ab geht habe ich versuche mit MA's gemacht die ähnlich wie Bollinger Bands verwendet werden.
Die Besen Ergebnisse habe ich mit MA4 erzielt (ca 90% Trefferquote Seit 2004).
Nun irgendwann bin ich mit dem fertigen Backtest auf ProRealtime versehentlich auf ein anderes Paar gekommen und war überascht, dass ich eine schöne gerade Equity-Kurve hinbekomme mit einer Trefferquote von über 70%
Ein Test über alle Paare ergibt eine Durchschnittliche Trefferquote von 70% bei ALLEN Paaren und eine schöne Gerade Equitykurve.

Hier die Parameter

Es gibt je einen gleitenden Durchschnitt MA(4) auf Hoch und auf Tief.
Long geht man beim Berühren des unteren MA(4) mit TP auf den oberen.
Short geht man beim Berühren des oberen MA(4) mit TP auf den unteren.

Der TP wird jeden Tag wieder auf den Ziel MA nachgezogen, und kann auf diese weise auch ins Minus gehen.

Das ganze funktioniert am besten ohne SL erzielt aber auch sehr gute Ergebnisse mit SL auf ATR(4) * 2

Ich hab noch 2 Probleme damit:
1. Ich weiß nicht, ob bei Pro-Realtime das ProBacktest Modul zu Bid und Ásk Kursen handelt und somit das Spread berücksichtigt ist.
2. Ich weiß ausserdem nicht, ob ich irgendwas falsch gemacht hab, ich hab nämlich noch nie eine Strategie gehsehen, die über ALLE Währungspaare positiv ist.

Ich poste mal den Code vom ProBackTest Modul dazu - vieleicht kennt sich ja jemand besser damit aus und zeigt mir die Schwachstellen.

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Im Code ist momentan der SL auskommentiert - Das System bringt einfach bessere Ergebnisse ohne.

Vielicht findet sich ja jemand der das ganze in einen EA für MT4 übertragen kann.

Beispielhaft noch ein paar Bilder mit der Equitykurve auf ProRealtime.

Dateianhang

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[DaBuschi]

Ich hab noch 2 Probleme damit:
1. Ich weiß nicht, ob bei Pro-Realtime das ProBacktest Modul zu Bid und Ásk Kursen handelt und somit das Spread berücksichtigt ist.
2. Ich weiß ausserdem nicht, ob ich irgendwas falsch gemacht hab, ich hab nämlich noch nie eine Strategie gehsehen, die über ALLE Währungspaare positiv ist.

Hi Luedi,

das sieht ja recht vielversprechend aus. Was mir auffällt, ist, dass dort steht, die Daten wären End of Day. Kannst Du bitte mal stichprobenartig prüfen, welche Kurse für Ein- und Ausstieg benutzt wurden. Manche Programme haben die Angewohnheit Systeme schönzurechen. Wenn keine Tickdaten vorhanden sind, kann es daher sein, dass bei einem Short das Low zum Ausstieg benutzt wurde und nicht der Wert des MAs.

Das wäre eine Idee, was fehlerhaft sein könnte. Ich kenn mich mit PRT nicht so aus und weiß daher nicht, wie genau die Backtests sind.

Viele Grüße
DaBuschi

[Luedi]

Hi DaBuschi,

Der Ausstieg findet jeweils am MA statt das habe ich geprüft.
Das kann man auch auf dem beigefügen Bild erkennen.

Wo ich mir nicht sicher bin ist, ob es auch in den Fällen wo der Ein / Ausstieg auf dem selben Balken stattfindet genau so geklappt hätte.
Es kann ja durchaus sein, dass der Einstieg in Wirklichkeit erst nach dem Ausstieg möglich gewesen wäre.

Hier muss die Strategie erst in MQL umgesetzt werden, da man dort auch die kleineren TF's berücksichtigen kann.
Leider habe ich beim MQL Programmieren überhaupt keine Erfahrung. - Aber vieleicht arbeite ich mich mal ein, die Strategie ist ja nicht sonderlich kompliziert.

Beim Ersten Beitrag ist glaube ich der Code nicht komplett angekommen deshalb hier nochmals der ganze Code vom ProBacktest.

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Dateianhang

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[Luedi]

Achja, nochwas...

vieleicht hat ja jemand ProRealTime mit Realtime Daten, da könnte es ja sein, dass der Backtest anders aussieht....

[FX-trader]

vieleicht hat ja jemand ProRealTime mit Realtime Daten, da könnte es ja sein, dass der Backtest anders aussieht....

im nächsten tagenwürde probiren ,dann sehen wir ob das anders aussieht oder nicht .

[Luedi]

im nächsten tagenwürde probiren ,dann sehen wir ob das anders aussieht oder nicht .

Wäre echt super mann...

[FX-trader]

Wäre echt super mann...

Habe heute probirtKlapts aber irgent wie nicht:'( . Werde noch mall probiren. Das problem liegt da rann, das bei eur/usd Kurs eigabe sind 1,20 z.B
und der rechnet mir ergebnise irgend wie falsch.

ich habe das von 1991 Jahr mit 5000 $ ausprobirt ergebnis wahr etwa 300 $ minus im fast 20 Jahren:-X da mache ich was falsch.

Noch was seit welchem datum hast du Start gemacht und start kapital ?

[Luedi]

Hi Fx-trader,

Vielen Dank fürs Ausprobieren.
Ich hab fast sowas vermutet.
Beim Backtest mit EOD Daten ist es immer schwierig zu sagen ob eine Strategie funktioniert.

Aber trotzdem meine Einstellungen als Bilder:

Aber ich glaube, das Ganze funktioniert in RT dann doch nicht.

Gruß
Lüdi

Dateianhang

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[Luedi]

Hi amando,

habs im Forwardtest nicht ausprobiert, da es im Backtest mit "Realtime" Daten ja bereits versagt.

Wo die Strategie ganz gut funktioniert ist bei EUR/DKK - short, da man hier den Trade jederzeit aussitzen kann (Ich schiebe mein TP bis maximal 1 Pip an den Einstieg und das SL bleibt immer bei 7,4829 also sehr sehr weit weg) - Und wenns ein bischen dauert bis zum Exit, machts nichts, da es ja Zinsen gibt...

Den Trade ich hiermit auch schon seit ca 15.03 (4 Trades 4 Winner) - Aber nur short, weil dich anonsten die Zinsen auffressen.

Ich habe hier angefangen mit der EUR/DKK Interest strategie, die jetzt leider nicht mehr so gut funktioniert da der Zinsunterschied EUR / DKK zu gering geworden ist. EUR/DKK wird von der Dänischen Regierung künstlich am Euro Fixiert und deshalb ist dort das SL auch sicher.

Lüdi