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Kreuzwährungen

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15 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   PriNova

Hallo Leute des Devisenhandels,

folgende Aufgabe stellt sich mir und ich brauche rege Unterstützung von euch.

Ich handle im Moment ein System von NanningBob mit dem Paar AUD/NZD. Jedoch sind die Spreads seit der Finanzkrise sehr gestiegen und zu variabel geworden. Jetzt möchte ich das Ganze umgehen indem ich die Währung auflösen möchte in AUD/USD und NZD/USD. Zusammengerechnet hat man da im durchschnitt nur einen Spread von nur 10 Pips, was der Strategie sehr entgegenkommend ist.

Meine Idee ist folgende, wenn ich im Paar AUD/NZD eine Long-Order öffnen würde, könnte ich dies umgehen, wenn ich eine Order LONG AUD/USD und eine Order Short NZD/USD öffne.

Die erste Frage ist folgende:

Wie müsste die Rechnung zur Lotgrößenbestimmung aussehen?
1. Wenn ich eine LONG-Order öffne.
2. Wenn ich eine SHORT-Order öffne.

Wie hoch muss demnach die Lotgröße in AUD/USD sein und in NZD/USD.

Die zweite Frage ist folgende:

Ich bestimme einen TakeProfit (TP) von 50 Pips in AUD/NZD.

Wie würde diese in AUD/USD und in NZD/USD aussehen. Lässt sich dies berechnen? Wenn nicht oder zu kompliziert, würde ich in einem EA virtuell das Paar AUD(NZD handeln und die Order in den jeweils anderen Paaren schliessen sollte der TP getroffen werden.
Lösungsvorschläge als Formel würden mir sehr weiterhelfen. In Textaufgaben war ich in Mathe damals nicht so das Genie.

DaBuschi hat mir schon etwas geholfen bei der Lotbestimmung wenn ich AUD/NZD Short gehen würde. Jedoch als Textaufgabe und ich müsste dies erst in ein Formel wandeln. Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen. Auch wenn ich aber LONG gehen würde.

Danke im Voraus

PriNova
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #2
OFFLINE   DaBuschi

Hast ne PN, die Du gern hier posten kannst ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #3
OFFLINE   PriNova

Habe eine PN von DaBuschi erhalten und möchte diese hier veröffentlichen :

Ist eigentlich gar nicht so schwer.

Der Multiplikator ist immer der aktuelle Kurs AUD/NZD.

Wenn DU AUD/NZD long gehen willst, dann kaufst DU x Lot AUD/USD und verkaufst x mal (Kurs AUD/NZD) Lot NZD/USD. Bei nem Kurs von 1,25 sind das 1 Lot Long AUD/USD und 1,25 Lots Short NZD/USD.

NZD sind immer das AUD/NZD-fache der AUD. Ist der Kurs also 1.30, dann kaufst oder verkaufst Du 1 Lot AUD/USD und verkaufst oder kaufst 1.30 NZD/USD. Es kann also nie sein, dass Deine Lotsize bei AUD größer ist als bei NZD, wenn AUD/NZD über 1 notiert.

Zum TP 50 Pips. Hier solltest Du die 50 Pips auf beide Paare betrachten. Wenn Du mit AUD/NZD 50 Pips machst, ist das wie, wenn Du mit AUD/USD 80 Pips und mit NZD/USD -30 Pips machst. Ist die Summe der offenen Positionen 50 Pips ist Dein TP erreicht.


Vielen Dank dafür. Bin mit meinem EA auch schon fertig und in der Testphase.
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Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #4
OFFLINE   PriNova

Irgendwie klappt das gar nicht. Habe mal eine LONG AUD/USD und eine SHORT NZD/USD Order geöffnet, was ja eigentlich eine LONG AUD/NZD Order wäre. Jedoch wurden diese Order im Verlust geschlossen, obwohl eigentlich die AUD/NZD Order im Gewinn gewesen wäre. Auch wundert mich das ich bei NZD/USD SHORT gehen soll, da beide Paare also AUD/USD und NZD/USD die gleichen Richtungen aufweisen also positiv korrelaieren. Kann das dann stimmen? Oder muss ich tatsächlich beide order LONG gehen um ein AUD/NZD Long zu simulieren?
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Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #5
OFFLINE   DaBuschi

Nee, nee, das ist schon richtig. Wenn beide Paare 100% korrelieren, dann bewegt sich AUD/NZD faktisch überhaupt nicht. Wenn beide gleich stark gegen den USD aufwerten, läuft AUD/NZD seitwärts.

Wenn ich im AUD/USD long und im NZD/USD short bin, geh ich davon aus, dass der AUD besser gegen den USD performt, als es NZD tut. Wenn also der USD stark ist, fallen beide Paare. Mit AUD/USD verliere ich dann Geld und mit NZD/USD gewinne ich Geld. Wenn AUD gegenüber NZD stärker wird, also steigt, sollte AUD gegen USD weniger verlieren, als NZD. Ergo fällt NZD/USD stärker als AUD/USD. Da wir NZD/USD short sind, gewinnen wir hier mehr, als wir mit AUD/USD long verlieren, weil AUD/USD nicht so stark fällt. Auf dem AUD/NZD sehen wir einen Upmove.

Ist doch ganz einfach.

Wenn Du beide Paare Long gehst, gehst Du long in AUD und NZD. Gehst Du long in AUD/NZD gehst Du long in AUD und short NZD. Also kann es nicht die gleichen Ergebnisse bringen, wenn DU AUD/USD und NZD/USD in der gleichen Richtung eröffnet. Das verbietet einem die Logik.

Schreib Dir auf, was passiert, wenn Du mit einem Lot in AUD/USD Long und mit einem Lot NZD/USD short gehst. Am besten vollständig mit den Gegenwerten in den jeweiligen Währungen.

Übrigens hatte ich nen kleinen Denkfehler drin. Die Lotsize muss bei beiden Währungen gleich sein, weil Du immer in der Handelswährung handelst (logisch, deshalb auch Handelswährung). 1 Lot long AUD/USD heißt ich verkaufe 1 Lot USD und bekomme den Gegenwert in AUD. 1 Lot short NZD/USD heißt ich kaufe 1 Lot USD und bezahlte den Gegenwert in NZD. Unterm Strich kürzt sich jeweils 1 Lot USD weg und es verbleibt AUD/NZD. Da heißt, die unterschiedliche Lot-Größe könnte zu dem Verlust geführt haben.

Wenn die Lotsize gleich ist, sollte es wieder stimmen.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

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  #6
OFFLINE   DaBuschi

Also, um meine Gedankengänge nachvollziehen zu können, hab ich mal ein Excel-Sheet gebastelt.

Hier kann man ausgiebig testen, wie die Ergebnisse ausschauen, wenn man zu diversen Zeiten Trades macht. Wichtig ist, dass die Kurse in allen Währungspaaren zu gleichen Zeit festgestellt wurden. Ich habe deshalb Tests auf Basis von Open und Close-Kursen der jeweiligen Währungspaare gemacht, weil hier die Zeit bei allen 3 Paaren für die Feststellung identisch war.

Beispiel. Ich habe in der Datei die Open und Close der 1h-Stäbe von heute Morgen 9 Uhr eingetragen. Also Open war 9 Uhr, Close war 10 Uhr.

Es wird bei der Berechnung immer zu kleineren Abweichungen kommen, die einfach darin begründet liegen, dass die Kurse auf 4 Nachkommastellen gerundet sind. So ist die Abweichung hier 6 NZD. Wenn diese Rundung nicht wäre, wäre die Abweichung 0,08 NZD.

Ihr könnt also fleißig mit der Tabelle spielen und verschiedene Tests machen. Wichtig ist nur, dass Ihr jeweils Kurse von der selben Uhrzeit für Open und Close verwendet. Ihr könnt als Open auf 9.32 Uhr und also Close 10.45 Uhr nehmen. Würde auch funktionieren, dauert nur länger bis man diese Kurse im Chart gefunden hat.

@ PriNova - Du kannst auch mal Dein Beispiel eingeben, welches schief gelaufen ist und schauen, woran es lag und was hätte rauskommen müssen.

Spreads sind hier allerdings nicht berücksichtigt.

Viel Spaß.

P.S.: Daten nur bei Open und Close eingeben. In allen anderen Zellen sind Formeln hinterlegt, aber so kennt ihr mich ja ;). Die beiden grün markierten Felder müssen nahezu identisch sein.

Dateianhang


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  #7
OFFLINE   PriNova

Hallo DaBu,

danke fürs Excel. Habe nur mal ein Beispiel eingegeben und es hat tatsächlich ein Plus gegeben. Jedoch glaube ich ist in Zeile 2 ein rechenfehler. Habe das Excel - Sheet mit meinen Daten die ich eingestellt habe mal belassen, dann kannst du dir das anschauen. Handelt sich um eine Short-Position, die eigentlich ein Plus bei AUD/NZD ergeben hätte müssen. ist aber ein minus drin.

Dateianhang


Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #8
OFFLINE   DaBuschi

Servus PriNova,

Du hast absolut Recht. Hab die Formeln angepasst. In der Tabelle siehst Du auch schön das Problem mit Slippage und solchen Dingen. in C7 und D7 findest Du die rechnerischen Kurse, die ich auf Basis der AUD/USD und NZD/USD für AUD/NZD ermittelt habe. Da sieht man schon enorme Abweichungen zu den Kursen, die Du für AUD/NZD eingegeben hast. Beim Open gehts mit 4 Pips ja noch, aber beim Closing sinds dann doch 18 Pips und das ist nicht so ohne.

Grüße
DaBuschi

Dateianhang


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  #9
OFFLINE   PriNova

Vorallem habe ich rausgefunden, das wenn ich mit AUDNZD Long gehe. Der Verlust der Short NZDUSD immer größer ist als der Gewinn der LONG AUD/USD. Kann das an der ungleichen korrelation liegen, oder muss die AUD/USD position doch größere Lot haben als die NZDUSD um dies auszugleichen? dann würde es nämlich klappen.
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  #10
OFFLINE   DaBuschi

Kann das an der ungleichen korrelation liegen, oder muss die AUD/USD position doch größere Lot haben als die NZDUSD um dies auszugleichen? dann würde es nämlich klappen.


An der Korrelation liegt es nicht. Ob unterschiedliche Lotsizes verwendet werden müssen, müßte man rechnerisch ermitteln.

Bei marketindex wird immer die Handelswährung gehandelt. Wenn ich also 12.000 EUR/USD short verkaufe, dann verkaufe ich EUR im Gegenwert von 12.000 und kaufe 12.000 USD und muss beim Schließen diese 12.000 USD verkaufen und bekomme den dazugehörigen EUR-Gegenwert. Die Differenz der beiden EUR-Gegenwerte ist mein Gewinn/Verlust.

Ich weiß nicht, wie das Dein Broker handhabt. Meine Tabelle geht immer von einem ganzen Lot in USD aus. Also 1 Lot AUD/USD entsprechen immer 100.000 USD im Gegenwert. Wenn der Broker das anders handhabt und immer von 100.000 AUD bzw. 100.000 NZD ausgeht, müßte die Lotsize schon entsprechend angepasst werden, damit unterm Strich der gleiche Gegenwert in USD gehandelt wird. Bei meinem Broker kann ich diese Aussage wie gesagt treffen. Bei Deinem Broker müßtest Du selbst mal rechnen oder einfach mal nen Testtrade im Testkonto mit einem ganzen Lot machen und die Werte in die Tabelle eintragen. Der G/V müßte dem im Testkonto entsprechen, wenn 1 Lot = 100.000 USD sind.

Grüße
DaBuschi
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  #11
OFFLINE   aiti

Hallo PriNova,

deine Idee mit der Kreuzwährung habe ich gerne aufgenommen,da mir in der Summe 11 pip spread lieber sind,als die 20 beim AUD/NZD direkt.

Auch ich habe da sehr unterschiedliche Ergebnisse rausbekommen.Dazu habe ich in der Demo noch einen Vergleich deines BuySell-EA gegen die einzel EAs von Nanningbob laufen.Auch da erhalte ich unterschiedliche Ergebnisse.

Bin aber noch nicht dahintergekommen weshalb das so ist.

Im Backtest mit dem Metatrader taugen die Ergebnisse auch nichts,da sie im Forwardtest ganz anders aussehen.

Nun aber zum Problem der Kreuzwährung:
Der EA von Nanningbob läuft zwar long und short,aber eben nicht symetrisch.Auf der einen Seite haben wir den Martingale-Multiplikator und auf der anderen die lineare Grid.
Deshalb wird der Kreuzversuch direkt nicht funktionieren,da das "Verlust"-Paar sich im Trade ganz anders verhält als das Gewinnpaar.

Ganz interessant war es am Freitag abend den 3 Paaren beim Kursanstieg des Dollars zuzuschauen (schwitz!!) .Ich dachte schon die beiden USD-Paarungen fliegen in den Stoploss.Aber dann hat esich der Dollar ja doch noch überlegt.
Es ist schon was dran,dass im FF davor gewarnt wird die Nanningbob-EA Freitags in die US-Sitzung laufen zu lassen.

Ich werde es aber weiter mit diesen EA´s versuchen.Ich suche jetzt nur noch ein paar (ca.7 Stück) Paare,die man in unserer europäischen Sitzung besser handeln kann.Ich bin halt kein Freund von unbewachten Computer-Nacht-Trades. :o
Der grösste Teil der Anhängerschaft von Nanningbob handelt ja die Asiensitzung - die kommen halt von der anderen Seite der Erdkugel.
Dementsprechend sind auch deren Vorlieben für andere Währungen.



Übrigens: Klasse was ihr hier so an Arbeiten aufbietet.Ist auch ein (wenn noch kleines) Super Forum.
Und vor allem auf deutsch!!:welldone:

aiti:D

  #12
OFFLINE   mastersly

@ PriNova

hast du den ea noch????

  #13
OFFLINE   PriNova

*
BELIEBT

Hallo mastersly,

erstmal herzlich willkommen und zweitens gibt es hier im forum eine suchfunktion. aber da ich ja gerade in der gegend war ist

hier der link versteckt.

Spoiler

  • DaBuschi, TJPLD, Wödmasta und 2 anderen gefällt das
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Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #14
OFFLINE   Jass

Vorallem habe ich rausgefunden, das wenn ich mit AUDNZD Long gehe. Der Verlust der Short NZDUSD immer größer ist als der Gewinn der LONG AUD/USD. Kann das an der ungleichen korrelation liegen, oder muss die AUD/USD position doch größere Lot haben als die NZDUSD um dies auszugleichen? dann würde es nämlich klappen.


Bei marketindex wird immer die Handelswährung gehandelt. Wenn ich also 12.000 EUR/USD short verkaufe, dann verkaufe ich EUR im Gegenwert von 12.000 und kaufe 12.000 USD und muss beim Schließen diese 12.000 USD verkaufen und bekomme den dazugehörigen EUR-Gegenwert. Die Differenz der beiden EUR-Gegenwerte ist mein Gewinn/Verlust.


Also ich habe es so gelernt:

1 Lot sind normalerweise 100.000 Einheiten der Währung, die hinter dem Bruchstrich steht (manche meinen sie heißt base, andere quote currency).
1 Lot Eur/Usd = 100.000 USD verkaufen/ kaufen, je nach long/ short mit jew. Gegenwert in €

für Kalkulation des Wertes eines Pip (Pip Value) in der Accountwährung s.:

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Lotgröße ist dann: (Depotgröße * Risikoprozensatz/100) / (|Entry - StopLoss| * Pip Value)

Jass

  #15
OFFLINE   Covolt

Hallo Leute des Devisenhandels,

folgende Aufgabe stellt sich mir und ich brauche rege Unterstützung von euch.

Ich handle im Moment ein System von NanningBob mit dem Paar AUD/NZD. Jedoch sind die Spreads seit der Finanzkrise sehr gestiegen und zu variabel geworden. Jetzt möchte ich das Ganze umgehen indem ich die Währung auflösen möchte in AUD/USD und NZD/USD. Zusammengerechnet hat man da im durchschnitt nur einen Spread von nur 10 Pips, was der Strategie sehr entgegenkommend ist.

Meine Idee ist folgende, wenn ich im Paar AUD/NZD eine Long-Order öffnen würde, könnte ich dies umgehen, wenn ich eine Order LONG AUD/USD und eine Order Short NZD/USD öffne.

Die erste Frage ist folgende:

Wie müsste die Rechnung zur Lotgrößenbestimmung aussehen?
1. Wenn ich eine LONG-Order öffne.
2. Wenn ich eine SHORT-Order öffne.


du willst AUDNZD Long.

AUDNZD Kurs liegt bei 1,2806

nehmen wir an, Du willst 1 Lot handeln.


Du kaufst also 100.000 AUD und bezahlst mit dafür 128.060 NZD (welche Du nicht hast, deshalb ist es für Dich also ein Kredit, da Du Dir das Geld borgen musst)
also bist Du short in dieser Währung)

Du bist jetzt 100 Kim AUD Long und 128 K imNZD Short.

das willst Du nun darstellen über:

AUD/USD und NZD/USD

Du musst also 100.000 AUD Kaufen, (denn wir wollten ja 1 Lot AUD haben)...das machst Du über AUDUSD.
1 Lot Long AUDUSD
Damit hast Du Deine 100.000AUD, bist aber nunbei einemAUDUSD Kursvon 1.0697 im USD short, .. eine Dollar Position, die Du aber gar nicht haben möchtest.
Also bist Du short mit 106.970 USD, die Du nun auflösen musst.

Diese musst Du auf Null bringen und mit der richtigten Lotgröße und im NZDUSD Short gehen.

Jetzt musst Du etwas rückwärts rechnen.
der NZDUSD Kurs liegt bei 0,8356

1 Lot SellNZDUSD wären zu wenig US Dollar (nämlich nur 83.560 USD)

Du musst also mehr als 1 Lot verkaufen, nämlich 106.970 / 0,8356 =128.015 Währungseinheiten.

also um es kurz zu machen, bei den aktuellen Kursen gilt im Moment:

1 Lot Long AUDNZD

ist das gleiche wie:

1 Lot Long AUDUSD
1,28 Lot Short im NZDUSD

oder Du gehst gleich zu Interactive Brokers, da gibts günstigere Spreads ;) (echter Währungsmarkt)

sollte sich NZDUSD um mehr als 5 Prozent bewegen könnte man monatlich vielleicht mal die Size von NZDUSD justieren ..
aber ich vermute nicht, dass Deine Positionen so lange gehalten werden und ich glaube auch nicht, dass dieser minimale Fehler relevant ist ...

Gruß Covolt


P.S.oh .. shit .. das war je ein alter Beitrag ..;D

  #16
OFFLINE   Divecall

trotzdem...Danke für die Ausführlichkeit und vor allem für Deine Mühe!

Du möchtest Dich in der Forexfabrik verewigen? Evtl. sogar als ...

gastautor
Zuletzt aktualisiert Datum: 27.02.2015 - 23:49 Uhr

 






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