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Stoptechnik Trailingstop - Methoden, Erfahrungswerte und Vorschläge

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9 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   fxdaytrader

Du sitzt vor dem Chart, irgendwann ergibt sich ein Deiner Strategie entsprechendes setup. Du gehst per Marketorder rein, oder legst Deine limit- oder stoporders (diese werden dann getriggert), und bist im trade. Ein stoploss (SL) und ggf. auch ein takeprofit (TP) ist gesetzt und die Dinge nehmen ihren Lauf.

Anstelle eines fixen TP lässt sich bekanntlich auch ein trailingstop (TS), jumpingstop, candletrailing und was es sonst noch alles gibt verwenden.

Aktuell nutze ich das nicht wirklich ausgiebig, denke aber darüber nach das mit einzubauen. Das würde dann wohl so laufen, daß die Order mit festen Initial-SL aufgeben wird und dann nach erreichen einer gewissen Pipzahl auf den Trailingstop umgeschaltet wird, ggf. mit breakeven-Setzung (BE).

Persönlich halte ich von pip-trailingstops nicht allzu viel. Jumpstops machen da eher Sinn, da hier der stop in einem festen Abstand nachgezogen wird, der Kurs also etwas mehr Spielraum hat.

Aktuell tendiere ich dazu einem candletrailingstop den Vorzug geben zu wollen, wobei ich einem

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auch nicht abgeneigt gegenüberstehe.
Wenn bspw. eine order im M15 oder M30 aufgegeben wird, und dann ein candletrailer genutzt wird, der den stop immer auf das low (für long, short vice versa) der letzten oder vorletzten H1 candle legt, könnte das m.E. sinnvoll sein. Evtl. liesse sich das noch optimieren wenn man erst dann vom initial-sl auf den candletrailer umschaltet wenn diverse Voraussetzungen gegeben sind, bspw. H1 candle > ema xyz.

Dies sind so Gedanken die mir aktuell durch den Kopf gehen. Wer kann zu den einzelnen Stoptechniken mehr sagen und hat Erfahrungswerte die er hier teilen möchte?
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  #2
OFFLINE   Deichkind

Hallo fxdaytrader,

du kennst doch sicherlich von divebubble diesen Thread:

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Ich persönlich finde diesen Trailing-EA und seine Methode die dahinter steckt (Trailingstop bei Handel der Bewegung) recht gut.

LG
Thorsten
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  #3
OFFLINE   Rainbowtrader

Moin fxdaytrader!

Kommt eben auf die eigene Handelsmethode an. Ich sehe es eben als meinen Job an, parabolisch zu snipern. Genau das tue ich eigentlich auch: ich lege eine 3-geteilte Stopp-Limit-Order in den Markt mit 0 Ticks Slippage, und warte ab, bis diese vom Kurs überrollt und damit getriggert wird. Nun haben meine 3 Teilposis unterschiedliche Targets und jede hat einen individuell parabolisch angepassten Trailingstopp. Parabolisch bedeutet hier, dass ich das Trailing nicht gleich beibehalte, sondern dieses in Stufen enger ziehe, bis die jeweilige Teilposi entweder ausgestoppt wird oder ihr Target erreicht. Ich realisiere das also nicht über den PSAR, sondern über Stufen. Liegt eben an dem, was mir der NT7 von Haus aus mitbringt. Für das Ausstoppen sind die Korrekturen verantwortlich.

Vom Prinzip stelle Dir das so vor: Du ziehst den Abzug, wenn Dein Setup für Deine Richtung spricht. Du weisst, mit einmal Abdrücken verlassen 3 Kugeln das Gewehr gleichzeitig (quasi nebeneinander). Du weisst auch, dass das freie Schussfeld vor Dir (S&R, Pivots, Big Numbers, Formationen,...) nur das ist, was Du gerade in diesem Moment siehst. Dort liegen die 3 Targets nacheinander. Jedoch sind die Chancen, alle 3 Kugeln in ihre Targets zu jagen nicht besonders hoch, da von links und rechts immer Dünen oder sonstige Hindernisse ins Bild gehüpft kommen. :) Und diese stoppen Dich dann aus. Je nach Entfernung dann mit einem größeren Rücklauf oder einem kleineren - weil schon weiter fortgeschritten. Es kratzt dabei nicht das Einzelergebnis, sondern ausschließlich das der Gesamtposition.

Mit dem parabolischen Trailing verbinde ich 2 der 3 Handelsstile miteinander: Ausbruchs- und Bewegungshandel. Ich habe keine manuell anzupassenden Targets. Ich muss keine Entscheidung treffen, ob ich im Trade bleibe oder aussteige. Ich schließe eine Position in der Regel nicht manuell, nur in besonderen Marktphasen. Zum Beispiel dann, wenn der Markt sein Momentum verliert, inne hält oder dergleichen. 10 bis 20% sind also manuelle Vollausstiege. Ansonsten: laufen lassen, bis Ende. Und dann zeigt es sich, ob Plus und wieviel. Da ich ein Risikoraster für das Ganze erstellt habe, sehe ich dann auch ganz schnell, ab wieviel Ticks in meine Richtung der Trade auf BE ist oder bei halbem Risiko oder bei -25% Risiko oder +1R. Mir ist es piepe, ob ich mehr hätte rausholen können, ich hab eh einen Runner als Teilposi dabei. Und wenn ausgestoppt, dann ist das halt so. Bein nächsten Mal eine neue Chance.

Wenn ich beispielsweise ein Target von 9 Ticks habe, dann lasse ich mir bei einem Stand von +6 nicht mehr den ganzen Trade wegnehmen. Dann ziehe ich den Stopp zum Beispiel auf +3 nach. Bei +7 dann auf +5, bei +8 dann auf +7. Damit habe ich wenig Buchgewinnabgabe. Somit entscheidet auch hier der Markt, ob ich meine Targets erreiche oder ob Korrekturen den Trade im Griff haben. Wenn ich bei einem Target von 9 Ticks den Trade kurz vor seinem Ziel nur auf BE absichere (beachte: er befindet sich IN seinem Zielbereich!), dann gebe ich mich den Launen der Korrekturen hin und verstoße gegen eine meiner Grundregeln. Ein Trendhändler würde mit meiner Methode nicht warm werden - ganz sicher nicht!

Das das Ganze sehr anpassungs- und experimentierfreudig ist, ist klar. Viele Parameter zum rumschrauben.

Rainbowtrader
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"Wahres Traden heißt Entdecken. Erst Fachwissen. Dann sich selbst." [Zitat von Michael Voigt, Video "EINE REISE", 2010]

  #4
ONLINE   ejzj1

Aktuell tendiere ich dazu einem candletrailingstop den Vorzug geben zu wollen, wobei ich einem

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auch nicht abgeneigt gegenüberstehe.

Die Stopptechnik sollte m.M.n. von der Handelsstrategie abhängig sein. Beim Trendhandel liegt der Stop immer am P3. Allerdings habe ich (im Backtest) auch recht gute Ergebnisse mit einem Chandelierstop bekommen. Wobei ich den Chandelier ab einem bestimmten Gewinn automatisch empfindlicher einstelle.

Beim Bewegungshandel arbeite ich mit Barstops unter Berücksichtgung von Innenstäben. Bei großen Bars kann es Sinn machen, den Stop um einen bestimmten Wert (x% vom Bar, an dem der Stop normalerweise gesetzt werden müsste) zusätzlich zu verschieben. Eine weitere Möglichkeit ist, den Stopp nicht auf den letzten sondern vorletzen Bar zu setzten. Den Stopp auf den nächsten Bar ziehe ich nur nach, wenn der Abstand alter/neuer Stopp einen Schwellwert überschreitet.
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  #5
OFFLINE   Rainbowtrader

Nachtrag:
so gefällt mir das: nach diesem Artikel hier eine Stopp-Limit-Order Long in den FDAX gelegt, der Ausbruch hat sich 2 Minuten später eingestellt: 10:51:06 Uhr. Tradedauer: 17, 18 und 20 Sekunden. Insgesamt +31 Ticks (1. Target: +9 Ticks, 2. und 3. Trailingstopp: je +11 Ticks). Passt. So effizient möchte ich gerne immer sein... :)

Rainbowtrader
"Wahres Traden heißt Entdecken. Erst Fachwissen. Dann sich selbst." [Zitat von Michael Voigt, Video "EINE REISE", 2010]

  #6
OFFLINE   fxdaytrader

Ich muss keine Entscheidung treffen, ob ich im Trade bleibe oder aussteige.


Genau, das macht auch Sinn - So werden Emotionen weitestmöglich ignoriert (sofern man nicht händisch doch noch eingreift) und ausgeklammert.

edit: Mehr zum Thema

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;)
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  #7
OFFLINE   blindfish

@rain: wie machst du mit einem kontrakt 31 ticks, wenn der ausbruch auf der 44 liegt um 10.51 (aktuelles high 7752)bei mirus?

.... ich muss nicht immer der beste sein, mir reicht es vor dem 2ten zu sein ....

 

mini.jpg


  #8
OFFLINE   ixbone

empfehle in einem dynamischen markt auch dynamische ziele zu definieren, statisch ist alles viel schwerer zu erreichen

z.b. sl,tp,ts (ziele)
- abhängig von anzahl der orders - umso mehr orders, umso geringer werden die ziele um die orders rasch zu schliessen, umso mehr orders umso höher wird das risiko
- abhängig von anzahl der positionsgrösse, mehr lots können ziele leichter erreichen, 0.01 wird ts von "5" schwerer erreichen als 0.1
- abhängig von der bereits aktiven geöffneten zeit, umso länger offen umso mehr risiko für eine trendumkehr, ziele mit zunehmender zeit reduzieren

nicht vergessen, der nächste einstieg kommt bestimmt! - dynamisch bleiben
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IXBONE
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  #9
OFFLINE   Rainbowtrader

Hi Pingi!

Na, 3-teilige Position bedeutet zwingend 3 Kontrakte. Oder Vielfache davon (6, 9, 12...). Hab nicht behauptet, dass ich nur einen Kontrakt handle... 8)

Viele Grüße,
Rainbowtrader
"Wahres Traden heißt Entdecken. Erst Fachwissen. Dann sich selbst." [Zitat von Michael Voigt, Video "EINE REISE", 2010]

  #10
ONLINE   traderdoc

@fxdaytrader
"Persönlich halte ich von pip-trailingstops nicht allzu viel. Jumpstops machen da eher Sinn, da hier der stop in einem festen Abstand nachgezogen wird, der Kurs also etwas mehr Spielraum hat."

Spielraum hat der Kurs auch durchaus beim Piptrailing, hängt alles vom Wert des TrailingStops ab!
Piptrailing, das ist so ähnlich wie beim Tastaturvirtuosen auf seinem Flügel. Immer das maximale bei aller Feinsinnigkeit aus der Arbeit herausholen.
Ich meine damit, Piptrailing ist eine der vielen Möglichkeiten der Versuchung nachzugeben, vom Gewinn möglichst nichts mehr abzugeben. Hier steht eher die Frage spielt der Broker da mit, dass im Sekundentakt Orderänderungen bei ihm auflaufen und zu verarbeiten sind. Ich glaube fest, der wird sich in rel. kurzer Zeit melden.
Wer aber unbedingt Piptrailing nutzen möchte, sollte dann einen Hidden-SL (der wird nicht an den Broker übertragen!) in sein Programm legen, der pipgenau nachgezogen wird und!! einen Security-SL, der tiefer/höher liegt als der Hidden-SL, um einen Sicherheitsaustieg zu haben, falls das Programm streikt, der PC ausfällt, der Blitz gerade einschlägt oder man gerade ausgeraubt wird. Dieser Security-SL wird dann im vorher festgelegten TrailingStep per OrderModify nachgezogen und verringert die Anzahl der Orderänderungen drastisch. Auch wer Bedenken wegen eines Stopfishing haben sollte, kann darüber nachdenken, weil dann dieser "Broker"-SL viel weiter weg vom Markt liegt.

Ansonsten haben die Vorposter schon einen Großteil der Möglichkeiten abgearbeitet. Ich würde auch sagen, das hängt sehr (aber nicht ausschließlich) vom System ab. Nehmen wir das derzeitig heiß diskutierte 7-System. Da wird doch schon der SL auf das High/Low der vorangegangenen Tageskerze gelegt. Da wäre CandleExtrema-Trailen auch eine Möglichkeit.

Aber wie auch immer, das Benutzen des Trailings und die damit verbundene ganz schwierige Entscheidung, wo legt man den TrailingStop hin, ist genauso psychologisch zu meistern, wie alleine den Entry-Button zu pushen.

"Gewinne laufen lassen" - hieß doch die Devise bei den Devisen!

traderdoc
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Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierwünsche.





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