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Achtung, Text ist noch nicht fertig und muss überarbeitet werden, finde aber leider nirgends eine Möglichkeit das ganze nur zwischen zu speichern.
[/achtung]
1. Indikator (Regressionanalyse)
Man nimmt die Close-Kurse der letzten 10 Perioden und den des aktuellen Tages und errechnet die Steigung b der linearen Regression.
Nun nimmt man den Schlusskurs von vor 10 Perioden und addiert die Steigung b multipliziert mit 11. Dies ist die Kursprognose der linearen Regression für den nächsten Tag.
res1 = Close(vor10Tagen) + 11 * b
2. Indikator (2fache exponentielle Glättung)
Hier benötigt man 2 zusätzliche Variablen, at und bt.
at berechnet sich folgendermaßen:
at(heute)=0,2*Close(heute)+0,8*at(gestern)-bt(gestern)
bt berechnet sich folgendermaßen:
bt(heute)=0,
(at(heute)-at(gestern))+0,8*bt(gestern)Auch hier errechnet man nun aus den Werten die Prognose für den nächsten Tag:
res2 = at(heute)+bt(heute)
Signalgenerierung
Signale generieren die Indikatoren folgendermaßen:
liegt der Close von heute über der Prognose des jeweiligen Indikators, geht man long, liegt er darunter, short.
Diese Systeme performen insgesamt sehr unterschiedlich:
Während res1 sehr gute Short-Trades ausführt, aber in stabilen Aufwärtstrends versagt, weil es zu oft die Position dreht, ist es bei res2 genau umgekehrt.
Optimierung
Um zu entscheiden welchem Indikator man im Moment folgen soll wird der geglättete Mean Squared Error der beiden Systeme errechnet.
Man errechnet also für beide Systeme den aktuellen MSE nach folgender Formel:
linMSE(heute)=0,
(res1(für heute, gestern erstellt)-Close(heute)^2+0,9*res1MSE(gestern)res2MSE(heute)=0,
(res2(für heute, gestern erstellt)-Close(heute)^2+0,9*res1MSE(gestern)Um nun zu entscheiden, welchem Indikator man folgt, prüft man, zuerst ob der res1MSE(heute) größer ist als der res1MSE(gestern).
Ist dies der Fall, folgt man dem Indikator res1 und geht long, wenn der Close über der Prognose von res1 liegt und vice versa.
Ist dies nicht der Fall, prüft man, ob der res2MSE(heute) KLEINER ist als der res2MSE(gestern).
Ist dies der fall, folgt man dem Indikator res2 und geht short wenn der Close über der Prognose von res2 liegt und vice versa.
Ist auch dies nicht der Fall, tut man einfach gar nichts und ist flat.
Das System ist nicht von mir, hab das vor ca 4 Jahren mal irgendwo im Netz kopiert und bei mir abgelegt....
Bubble
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