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Wie sieht euer Tradingtagebuch aus?

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9 Antworten zu diesem Thema

  #1
not available

Moin Leute,
mal wieder ein neues Thema. Da ich ja jetzt aktiv trade wenn auch mit mini Beiträgen wollte ich euch halt mal fragen wie euer Tradingtagebuch aussieht und was eurer MEinung nach wichtig ist. Was wertet ihr noch sonst so aus? Es gibt ja Leute die sogar Long oder Short trades auswerten, sich die Tageszeit anschauen usw.
Was bedeutet überhaupt erfolgreiches Tagebuch führen / erfolgreich Trades auswerten?
Zusätzlich würd ich noch gerne wissen wie man scalping als tagebuch ausführen soll. Ich habe alleine gestern 16 Trades gemacht. JEden einzelnen aufs genauste zu Überprüfen würde ja Viel Zeit kosten.
Ich würde gerne die möglichkeit Programe zu benutzen ausser Seite lassen. MAn sollte schon als Person die Trades durchchecken.

Ich hoffe auf viele Anregungen. Evtl könnt ihr ja sogar ein Screen vom einer Tagebuchseite machen.

paruski

  #2
OFFLINE   Rainbowtrader

Okay, zum daraus lernen hier 3 Beispiele meines schriftlichen Journals. Dieses führe ich auf einem eigenen Weblog außerhalb der breiten Öffentlichkeit. Alle Fehler, die ich mache, verarbeite ich schriftlich und baue sie in mein Grundlagenwerk des Börsenhandels ein - oder direkt in meine Strategiebeschreibung (je nach Fehler). Nimms als Anregung. Alle Trades trage ich mit dem reinen Ergebnis in Ticks sofort nach Entstehen in ein Exceltool ein, um hier "Stopp" oder "Go" nach einem erfolgten Trade angezeigt zu bekommen. So gibts also Stopps für die Handelssitzung, den Handelstag oder für den Rest der ganzen Handelswoche, wenn ich negativ performe. Brauche ich eine mathematisch/statistische Auswertung meines Handels zur Parameteroptimierung, dann nutze ich die Möglichkeiten meiner Handelsplattform (NinjaTrader).


08.02.2013


Der heutige Handelstag konnte das in dieser Woche entstandene Minus etwas auffangen durch den Tagesgewinn von +28 Ticks.

Von gestern auf heute habe ich mein Handelsprofil so umgestaltet, dass ich nun gleichzeitig dem Bewegungshandel nachgehen kann, sowie den bisherigen Ausbruchshandel weiterhin durchführen kann. Damit verzichte ich auf das permanente Umschalten zwischen 2 unterschiedlichen Handelsprofilen, beziehungsweise dem Verzicht auf einen der beiden Handelsstile.

Heute habe ich beide Handelsstile eingesetzt, nur den FDAX gehandelt und die folgenden Ergebnisse erwirtschaftet. Vormittags: +10 Ticks, +17 Ticks und +4 Ticks. Nachmittags: +4 Ticks, -8 Ticks und +1 Tick.



07.02.2013

Am heutigen Donnerstag habe ich 7 Trades nach den Regeln des Bewegungshandels umgesetzt. Zur Abwechslung beschreibe ich jeden einzelnen von ihnen mit meinen gemachten Notizen:

1. Trade: FGBL, Short, Initialstopp -15 Ticks, Target +14 Ticks, Einstieg nach P2-Bruch und lokalem SR-Level. Stopp über Vorkerze und hinter 4 verschiedenen Pivots verschiedener Zeiträume, Target auf Weekly-R1. Schwieriger Start, da Trendlinienbruch notwendig ist. Diese habe ich erst nach dem Einstieg bemerkt. M10-Chart. Trailing: Innenstabbildung, der Stopp verbleibt auf Initialstopp-Position. Nach Newsaction Verkürzen des Targets auf +10 Ticks und Trailing auf +5 Ticks, da sehr nervöser Kurs. Target filled: +10 Ticks.

2. Trade: FGBL, Short, Initialstopp -7 Ticks, Target +14 Ticks, Einstieg nach Umkehrstab am P2. Ungünstige Position: zu früh für den Ausbruch, spät für den Bewegungshandel. Zukünftig situationsbedingt auf den Abschluss der Kerze verzichten, wenn es um den Einstieg geht. Ist schwierig, das in eine gültige Regel zu packen. M10-Chart. 12:30 Uhr, Einstieg zur Mittagszeit bei abnehmender Volatilität ungünstig. Einstieg sehr dicht am S1, dabei Monthly-Daily-Pivot und gestriges Tagestief übersehen (beachte auch die dünnen Linien im Chart!). Ebenso übersehen, dass der Einstieg in einem größeren Innenstab-Bereich erfolgt ist! Zukünftig zeichne ich mir diesen in jeden Chart manuell ein und passe diesen alle 10 Minuten an – oder finde alternativ einen Indikator dazu. Zudem gilt es, hier auch die weitere Historie zu beachten, nicht nur die Kerzen der letzten Stunde. Das war mein Fehler. Ausgestoppt mit -7 Ticks.

3. Trade: FDAX, Short, Initialstopp -10 Ticks, Target +20 Ticks ein Tick vor Monthly-S1/S2-Mid-Pivot, M10-Chart. Einstieg in laufende Kerze per Stopp-Limit-Order nach P2-Bruch. Ausbruch ins Target schlagartig und punktgenau Monthly-S1/S2-Mid-Pivot getroffen! Das war mal wieder durch Institutionelle geplant und ausgeführt. Der Kurs ist in Millisekunden eingeschlagen und wieder zurückgesprungen. Das sind echte Herzkasper-Momente. Ergebnis: +20 Ticks. Ich sollte lernen, wie die Institutionellen zu denken, mich in diese hinein zu versetzen, um solche Ausbrüche stets auf meiner Seite zu haben und durch diese meinen Vorteil zu erhalten, anstatt hin und wieder durch diese abgezockt zu werden.

4. Trade: CL, Short, Initialstopp -10 Ticks, Target +10 Ticks, M10-Chart. Einstieg in laufende Kerze, Trailing nach Trendhandel in untergeordneter Zeiteinheit im Tickchart, da anstehende News um 14:30 Uhr kurz bevorstanden. Ausgestoppt mit +3 Ticks Gewinn. Zukünftig: früher raus, hier springt der Kurs mitunter um 10 oder 20 Ticks ebenso wie im FDAX in Millisekunden.

5. Trade: CL, Short, -10 Ticks Initialstopp, +20 Ticks Target, M10-Chart. Eingestoppt in laufende Bewegung per Stopp-Limit-Order, ausgestoppt auf dem Initialstopp. Zu nervöser Markt. Verlust: -10 Ticks.

6. Trade: FGBL, Long, Initialstopp -10 Ticks, Target +20 Ticks, M10-Chart. Eingestoppt in laufende Bewegung am großen P2-Bruch und aktuellem Widerstand. Fehlausbruch, sehr nervöser Kurs nach den News, Verlust von -10 Ticks.

7. Trade: FDAX, Long, Initialstopp -10 Ticks, Target +20 Ticks, M10-Chart. Kurs zu wild, keine Chance, sofort ausgestoppt. Verlust: -10 Ticks.

Der Handelstag endet mit einem Minus von -4 Ticks. Ich habe aus diesem gelernt, werde mich zukünftig darum bemühen, die chaotischen Zeiten besser auszufiltern und das Risiko des umgehenden Ausstoppens zu reduzieren. Das ist keine leichte Aufgabe. Ein anderer Gedanke ist der, auf Trades vollständig zu verzichten, bei diesen der 10-Tick-Stopp nicht günstig im Markt liegt. Alternativ wären individuelle Einstiege, bei denen keine Obergrenze gezogen wird, so wie in meinem ersten Trade des Tages.



30.01.2013

Der heutige Handelstag war perfekt: ich habe keinen einzigen Fehler gemacht, habe alle Parameter meines Handelsplans zu 100% eingehalten. Was sich nach nichts besonderen anhört, doch ich habe einige Auflagen und das bei 9 Trades, die ich heute getätigt habe. Davon 3 im CL, 6 im FDAX. 3 Verlierer und 6 Gewinner.

Die Ergebnisse im FDAX: +22 Ticks, +14 Ticks, -5 Ticks, +2 Ticks, +7 Ticks und +9 Ticks. Gesamt ein Gewinn von +49 Ticks. Und die Ergebnisse im CL: -12 Ticks, +20 Ticks und -12 Ticks. Ergibt ein Minus von -4 Ticks im CL. Im Gesamten schließe ich den Handelstag mit +45 Ticks im Gewinn.

Heute habe ich, da ich nicht mehr mit fixen Kontrakten arbeite, ausschließlich mit ein und zwei Kontrakten = Teilpositionen gearbeitet, also keinen 3-teiligen Trade am Start gehabt (vermindertes Risiko). Das Handelsvolumen richtet sich nach der Qualität des Setups, dem aktuellen Tages- und Sitzungssaldo, sowie am Markt selbst und der Art anstehender News, beziehungsweise deren chaotischer Heftigkeit im Kursverhalten. Außerdem passe ich dieses meiner Treffer- und Fehltrefferfolge an.

Den FDAX habe ich ausgereizt, denn nach meinen definierten Risikomanagementregeln habe ich 6 Trades pro Instrument und Tag frei. 6 FDAX-Trades bedeuten demnach, Schluss mit diesem für heute. Maximal erlaube ich mir 6 Trades je Handelssitzung. 3 am späten Vormittag/frühen Mittag, sowie 6 am Nachmittag. Damit ist der Handelstag beendet, wenn auch ich noch 3 Freitrades CL am Abend zur Verfügung habe. Doch ich verzichte im Zuge meines "Allabendlichen Friedens" auf eine 3. Handelssitzung.


Rainbowtrader
"Wahres Traden heißt Entdecken. Erst Fachwissen. Dann sich selbst." [Zitat von Michael Voigt, Video "EINE REISE", 2010]

  #3
not available

sehr interessant wie du das machst. werde das in so einer Art auch wahrscheinlich machen, nur halt in Tabellenform. [fehler, besonderheiten, kommentare usw wären dann eine spalte]
@ Reinbow
Schaust du dir dein Tagebuch öfters an in Zeitlichen Abständen? Benutzt du auch Screens? Ich persöhnlich könnte da nicht durchblicken bei so einem Text wenn ich z.b. schon 100 Tage dabei bin.
Mir fällt aber auf das du sehr oft Fehler suchst und für Fehltrades immer einen Fehler findest. Hast du auch fachlich korrekte Trades die aber trotzdem ins Stopp laufen? Oder suchst du immer nach etwas was falsch war?
Danke für Dein ausschnitt.
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  #4
OFFLINE   Rainbowtrader

Hi Paruski,

das Ganze ist, also vom Handling und der Schwerpunktlegung aus betrachtet, immer sehr individuell. Ich habe eine Zeit lang Screenshots gemacht (manuell) und diese dann archiviert, doch ich nutze das nicht mehr so wie früher, andauernd Bilder zu analysieren. Ich verarbeite meinen aktuellen Eindruck lieber und überführe diesen dann in mein Regelwerk, das ist für mich dann zumindest eine teuer erkaufte Sammlung an Fehlern. Mein Ninjatrader zeichnet mit meiner Einstellung eh die Trades auf, diese kann ich dann beliebig abrufen.

Früher habe ich mir eine Strichliste in Excel zu jedem Fehler gemacht, den ich begannen habe. Irgendwann habe ich eine Grobübersicht gehabt, daraus meine Grundregeln abgeleitet, und nun gehts um das Verfeinern. Und ich lerne jeden Tag dazu. Und es gibt Fehler, die mache ich Dutzende Male. Weil diese durch negative Glaubenssätze ausgelöst werden. Ich hatte eine Zeit lang damit ein Problem, den Stopp nicht zu versetzen. Also den Verlust anzunehmen. Also habe ich zur Schmerzvermeidung den Stopp weit weg gesetzt - das Unterbewusstsein hat das aus seiner Sicht schon richtig gemacht: den Schmerz erstmal vermieden. Doch das geht eben nicht immer gut. Und wenn es dann mal crasht, dann tut das fett weh. Und wenn man das macht, und das kostet Dich anstatt -200€ (z.B. -16 Ticks FDAX) für einen normalen Verlusttrade (fehlerfrei in aller Regel) dann -500€, -1.000€ oder gar -1.500€, dann kommen da laufende Kosten im 5-stelligen Bereich zusammen. Das tut nun mal weh. Daher ist das Trading brutal ehrlich und direkter als jeder Therapeut, Trainer, Berater oder Coach in einer Sitzung mit Dir. Also gehst Du dem wahren Grund Deines Handelns auf den Grund und setzt Dich mit diesen Themen auseinander. Sie wahrlich überwinden durch innere Wandlung. Ist sehr langwierig.

Fehler musst Du gnadenlos ausmerzen, sonst hauts Dir immer wieder den Boden unter den Füßen weg. Wirst das noch merken. Es muss Dir selbst passieren. Das gehört zum Lernen dazu. Das Zauberwort heißt hier: ERFAHREN. Am eigenen Leib. Bis zur Verzweiflung und temporären Depressionen, sag ich mal. Die Rocky-Nummer: auf die Mütze bekommen, zu Boden gehen, sich berappeln, aufstehen. Immer wieder. Doch das kann bei Dir ja auch anders sein, ich bin ja kein Maßstab. Doch daher achte ich auf Fehler, suche sie. Wenn ich keinen gemacht habe, auch gut. Oder keinen finde.

Selbstverständlich gehen auch bei fehlerfreien Traden noch genug Trades ins Minus und werden Verlierer. Das ist normal. Das gehört mit dazu. Man kann diese nicht vermeiden, nur reduzieren und die Auswirkungen möglichst klein halten. Das ist Deine Macht als Trader. Mehr geht nicht. Voigt hast das mal schön beschrieben zum "fachlich sauberen Minustrade". Es gibt nichts Schlimmeres, als fachlich unsaubere Gewinnertrades: damit versaust Du Dich selbst. Achte darum auf ein fachlich sauberes Handeln. Mache Dir das zum Wichtigsten aller Prinzipien. Wichtiger als 50€ Gewinn oder Kontenschrottung eines kleines Kontos.

Im TRADERS´von Februar 2013: lese mal die Kolummne "Trading muss hart sein" von Ziad Masri. Brutal ehrliche Zusammenfassung. Klasse.

Rainbowtrader
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"Wahres Traden heißt Entdecken. Erst Fachwissen. Dann sich selbst." [Zitat von Michael Voigt, Video "EINE REISE", 2010]

  #5
OFFLINE   kaffeekanzler

Hallo Paruski,

ich halte so ziemlich alles tabellarisch fest, vom Einstieg bis zum Exit, Uhrzeit bla bla... mit links zu einem Screenshot und für mich das Wichtigste, das 'Warum getradet', wurde der Tradingplan eingehalten, welches Gefühl hatte ich bei diesem Trade.
Bei 16 Trades am Tag wird das natürlich sehr interessant. Ich hatte ein ähnliches Problem und bin dem nicht mehr nachgekommen. Meine Lösung : Trades extrem reduziert auf max 5-8 die Woche, weil ich dem Übertrading verfallen war =) (was bei dir ja nicht der Fall sein muss)
Würde mich aber auch interessieren, wer bei dieser Anzahl Trades noch ein Journal führt und wie das funktioniert.

Schau dir mal das Sniping Tool Plus an. Simples Programm um Screenshots festzuhalten und Freeware.

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-kaff
"Seien Sie ängstlich, wenn die Welt gierig ist und seien Sie gierig, wenn die Welt ängstlich ist."
-W. Buffett

“Man kann keine überdurchschnittlichen Renditen erreichen, wenn man nicht anders handelt als die Mehrheit.”
-Sir J. Templeton

  #6
OFFLINE   Stevywin

Wenn du scalpst, dann ist das mit dem Auswerten natürlich zeitaufwendig. Doch drücken solltest du dich davor nicht.
Tradingplan mit Regeln entwickeln und anhand diesem die Trades auswerten. Das ist am Anfang sehr wichtig. Ich weiß nicht ob du ein Tradingplan hast, aber das ist die Voraussetzung für das Auswerten. Woran willst du sonst auswerten, ob alles fachlich richtig war.

Zweitens musst du Kriterien für dein Trading festlegen anhand derer du die Trades auswerten willst und woraus du in der Zukunft deine Schlüsse ziehen willst, denn die Auswertung soll ja irgendwann dein Trading optimieren. z.Bsp. du nutzt ein SL immer von 5 Pips. Du hälst dich an dein Plan und an 9 von 10 Trades wirst du mit 2 Pips ausgestoppt bevor der Kurs in deine Richtung läuft. Heißt also du hast dein Tradingplan richtig angewandt und ausgewertet und müsstest jetzt dein SL eigentlich immer 8 Pips weghalten um bessere Ergebnisse zu erzielen.( Ist natürlich sehr vereinfacht, da es ja jetzt sein kann dass dein CRV u.a. nicht mehr stimmt)

Aber am Anfang ist es erstmal das wichtigste seine Disziplin zu überprüfen.

Wie Rainbow schrieb: Du wirst auch für 100ige Arbeit bestraft beim Trading aber ohne Regeln und deren Auswertung, woher willst du Wissen ob sie 100ig richtig waren.

Meine Auswertung enthält: Instrument, Entry, Initial-SL, Ausstieg, Verlust, Gewinn, Bemerkungen (Emotionales, fachliche Fehler), Kontoguthaben.

Anhand dieser Daten sind weitere Berechnungen möglich: Trefferquote, Profitfaktor etc
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Das ich ein erfolgreicher Trader bin, konnte ich lange Zeit erfolgreich vertuschen... ;)

  #7
not available

@ rainbow

das buch traders hab ich mir auch besorgt. mit dem artikel hat der typ völlg recht. Wo bleibt auhc der reiz/spaß bzw die herausforderung.
zu deinem oberen Text: finde das sehr schlau wie du das gemacht hast. Werde also auch erstmal tabellarisch meine Fehler auflisten und eine "grobübersicht" der fehler zusammenfassen.
Später kommt es dann auch zum verfeinern. und die Gefühle, der Eindruck ist ja auch gar nicht so unwichtig. Könnte mir durchaus vorstellen das man dies auch einbauen sollte wie du es tust.

@kaffekanzler
das mit dem Trades selektieren hab ich mir auch gedacht. nur gibt es dennoch sehr viele Signale z.B. im M5 chart. jeden einzelnen Trade auf deine Weise zu untersuchen wäre zeitkostend. Vielleicht sollte man das aber auch einfach aktepzieren und als einen Job sehen und Abends für die Analyse Zeit einplanen.

@stevywin
ich habe zwar kriterien, aber es sind keine festen. vielmehr sind die Stopps z.B. unter einer bestimmten Kerze usw. Da kann durchaus meine Stoppentfernung varriieren. Alles in einem hab ich fast nie feste Parameter, sondern gehe nur rein wenn Trendbrüche stattfinden und diese sind sehr unterschiedlich. Benutze jetzt auch keine Indikatoren. Ist ein bisschen schwer mit einem Auswerten dann.
  • Rainbowtrader gefällt das

  #8
OFFLINE   Joachim108

Moin,

 

ich habe ein kostenloses Tradingtagebuch im Netz gefunden, dass ich persönlich sehr gut finde und gerne nutze. Das Tool heisst "Tradebuddy" und importiert sehr komfortabel die Historie aus dem MT4 oder MT5. Wollte das Ganze gerne hier teilen, da dass vielleicht auch für den einen oder anderen interessant sein könnte.

 

Nach dem Import aus MT4 / MT5 kann man jedem Trade eine Strategie zuordnen. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn man verschiedene Strategien handelt - egal ob diskretionär oder per EA.
Filtermöglichkeiten sind nach Zeit, Strategie oder Underlying oder eine Kombination davon. Alle (gefilterten) Ergebnisse werden als Kennzahlen und als Grafik angezeigt und können auch ausgedruckt bzw. in eine PDF ausgegeben werden.
Der "Tradebuddy" ist zwar kostenlos, aber man landet auf einer Email-Liste, aus der man sich aber später auch wieder austragen lassen kann...

 

Wer Interesse an dem Teil hat, findet es mit Anleitungsvideo hier:

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P.S.: Wollte dafür kein neues Thema aufmachen , daher wurde dieser uralte Thread noch einmal reanimiert :w00t:


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Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

http://www.system-check.me

 

mini.jpg


  #9
OFFLINE   €urix

Wenn ihr den "Tradebuddy" installieren wollt, kommt bei euch dann auch das?

Dateianhang


KLICK MICH und MICH und wenns leicht geht MICH AUCH NOCH :Whistle:


Da will man Putzen, stolpert aber so ungünstig, dass man plötzlich zugedeckt im Bett liegt. Da kann man echt nichts machen


  #10
OFFLINE   Joachim108

Ja, hatte ich auch, ist aber eine normale WIndows-Sicherheitsmeldung und ich habe es trotzdem installiert.

Meine Sicherheitssoftware hat das Teil danach als unkritisch angesehen - aber wie beim Traden: jeder auf eigenes Risiko.


  • €urix gefällt das

Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

http://www.system-check.me

 

mini.jpg




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