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Ideen zum variablen Risk

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52 Antworten zu diesem Thema

  #41
OFFLINE   hugo

jetzt kann ich also sagen die wahrscheinlichkeit 100 mal hintereinander beim roulett die rote zahl zu sehen ist 50% (denn bei jedem neuen wurf ist die chance 50 zu 50 unabhängig von von den serien die es gab / gibt / geben wird). Aber wir wissen doch ganz genau das bei 100 Würfen hintereinander es sehr unwahrscheinlich ist 100 mal rot zu treffen (deiner meinung nach ist die wahrscheinlichkeit 50% da alles unabhänig voneinander ist). Worauf ich hinaus möchte: Auch wenn z.b. beim roulett oder trading die ergebnisse/zahlen nicht verknüpft sind, ändern sich die wahrscheinlichkeiten (so sehe ich das zumindest). Hierfür kann man sich einfach mein beispiel mit den 100 würfen anschauen. Ausnahmen gibt es mit 100 treffern in folge aber die sind sehr selten (ja eben die wahrscheinlichkeit ist gering auch wenn die ergenisse nicht miteinander verknüpt sind). .



Diese Illusion ist seit Jahrhunderten nicht tot zu kriegen, und wahrscheinlich werden sich auch noch in den folgenden Jahrhunderten Leute damit ruinieren.
Selbstverständlich ist die Wahrscheinlichkeit für 100 x Rot ultragering. Nämlich exakt so gering wie jede mögliche andere Abfolge aus Rot und Schwarz (und Grün meinetwegen).

  #42
not available

Hi Leute!


@Pilok
Es geht nicht darum, die Wahrscheinlichkeiten zu beeinflussen zwecks "ich fordere jetzt Trefferballungen ein". Nein. Es geht darum, zu wissen, dass immer wieder längere Treffer- und Fehltrefferballungen entstehen. Schaue in Deinen Aufzeichnungen nach. Oder generiere Dir ein Sheet mit Zufallszahlen oder binären Nullen und Einsen.

Und mir geht es darum, dass wenn sich längere Serien von Gewinnern bilden, ich dann mit höheren Einsätzen dabei sein will, und wenn sich Serien von Verlusten herausbilden, dass ich dann mit Low-Einsätzen handeln will. Ich weiss nicht, wann eine Serie weiter läuft oder bricht. Nein, weiss ich nicht. Nur wenn sie weiter läuft, dann bin ich mit dem Reinvestieren gut dabei.

Warum sich das lohnt? Weil a) Ballungen immer wieder entstehen und b) ich eine höhere Trefferquote als 50% habe. Was bedeutet "b" in der Praxis? Richtig, die Gewinntradeserien sind länger als die Verlusttradeserien. Und somit ist der Angriffsplan eine Art Turbo für das Geldmanagement.

Ich habe in Simulationen festgestellt, dass ich bei meinem persönlichen Setting des Angriffplans eine TQ von mindestens 44% brauche, um langfristig im Plus zu liegen. Ein paar Prozentpunkte tiefer, und die Ruinwahrscheinlichkeit nimmt stark zu. Bei einer TQ von 40% circa kippt diese Strategie in den Dauerverlust. Ist wie gesagt von den Parametern SL und TP abhängig, von den Kosten und von den Stufeneinstellungen der Reinvestition.

Rainbowtrader



also soweit ich verstanden habe investierst du den gewinn sofern es ein profitabler trade war in den nächsten trade. und wenn ich es richtig verstanden fängt der profit ab dem 3. gewinntrade an oder?
ich meine: nehmen wir an du würdest 2 gewinner, 1 verlust, 2 gewinner, 1 verlust usw. machen. dann würdest du fett im minus sein (den der gewinn vom 1. und 2. gewinntrade wird ja für den nächsten riskiert.) . hast du eig schon ausgerechnet wie oft du gewinnerserien hast und wie lang die bei dir so ca. sind? ich denke das so ein system ca. ab 70-90% gewinnchance am meisten sinn hat wo man schon "öfters" serien von 4-5 gewinnern erreichen kann. so bei 60-70% trefferchance sind die serien doch viel seltener länger als 4-5 mal.
Ansonsten finde ich generell die Sache sehr interessant
> Warum sich das lohnt? Weil a) Ballungen immer wieder entstehen und b) ich eine höhere Trefferquote als 50% habe. Was bedeutet "b" in der Praxis? Richtig, die Gewinntradeserien sind länger als die Verlusttradeserien. Und somit ist der Angriffsplan eine Art Turbo für das Geldmanagement.<
Ich denke es spielt vielmehr eine Rolle wie lang diese Serien sind. Je länger desto besser. Würdest du rein mathematisch bei 3 winner, 1 losser , 3 winner, in ständiger wiederholung profitabel sein wenn du reininvestieren würdest?

  #43
OFFLINE   forex35

Solltest Dich mal mit der Markttechnik beschäftigen

Und genau hier stellt sich für mich die "alles entscheidende" Frage :) Kannst du dein Markttechnisches Handeln mit deinen Simulationen

Ich habe in Simulationen festgestellt, dass ich bei meinem persönlichen Setting des Angriffplans eine TQ von mindestens 44% brauche, um langfristig im Plus zu liegen. Ein paar Prozentpunkte tiefer, und die Ruinwahrscheinlichkeit nimmt stark zu. Bei einer TQ von 40% circa kippt diese Strategie in den Dauerverlust. Ist wie gesagt von den Parametern SL und TP abhängig, von den Kosten und von den Stufeneinstellungen der Reinvestition.

im realen Tradingalltag in Einklang bringen?

Und mal angenommen, man hat ein paar Verlustserien zu verkraften: Dann käme wieder §1 des Tradings zum tragen: die Psyche hat immer recht :) Denn die psychischen Wahrscheinlichkeitsberechnungen sagen, dass auch der "nichtreguläre" Trader aller Wahrscheinlichkeit schon zu Beginn des "Angriffs" zögerlich wäre und sich erstmal sehr schwer tun wird, seinen gerade nach längeren Verlustserien eingefahrenen Gewinn im Angriffsverfahren wieder aufs Spiel zu setzen...

Aber in der Theorie ist es kein schlechtes Modell, keine Frage ;)
Man kann Emotionen nicht einfach ausschalten. Man hat zu lernen, mit ihnen umzugehen.

  #44
OFFLINE   Rainbowtrader

Hi paruski,

kann Dir jetzt keine solche Einzelheiten nennen, denn ich teste nicht alle Variationen durch - ich mache in erster Linie andere Arten von Tests. Jedoch sind intermittierend 3er-Gewinner mit anschließendem 1er-Verlust dann Nullsummentrades. Also aufeinander angerechnet.

Das System rechnet sich nicht, wenn man nur auf 4er und 5er-Serien geht, da die kleinen Verluste eben auch abgefangen werden müssen. Also ausgeglichen. Daher ist es wichtig, die Stufen immer laufen zu lassen.

Mir fehlt bisher die Praxiserfahrung mit diesem Risikomanagement. Das folgt nun. Diese Woche hatte ich nur 6 Trades, da Zeitmangel. War eine Pluswoche, ist jedoch unrelevant, da ich bei der dritten Stufe Schluss machen musste.

Beispiel aus 2000 Trades Verteilung der Plusserien bei einer TQ von 50%


[td="width: 150"]1er[/td] [td="width: 109"]492[/td] [td="bgcolor: #ff6633"]1014[/td]
2er 249
3er 134
4er 70
5er 34
6er 20
7er 8
8er 5
9er 2
10er 0
11er 0
12er 0
13er 0
14er 0
15er 0
16er 0
17er 0
18er 0
19er 0
20er 0
21er 0
22er 0
23er 0
24er 0
größer 0

60%-Trefferquote

[td="width: 150"]1er[/td] [td="width: 109"]484[/td] [td="bgcolor: #ff6633"]1211[/td]
2er 297
3er 185
4er 104
5er 61
6er 33
7er 19
8er 12
9er 7
10er 4
11er 3
12er 2
13er 0
14er 0
15er 0
16er 0
17er 0
18er 0
19er 0
20er 0
21er 0
22er 0
23er 0
24er 0
größer 0


70%-Trefferquote

[td="width: 150"]1er[/td] [td="width: 109"]437[/td] [td="bgcolor: #ff6633"]1370[/td]
2er 290
3er 204
4er 138
5er 105
6er 64
7er 43
8er 32
9er 20
10er 11
11er 7
12er 5
13er 2
14er 2
15er 2
16er 2
17er 1
18er 1
19er 1
20er 1
21er 1
22er 1
23er 0
24er 0
größer 0


Viele Grüße,
Rainbowtrader
"Wahres Traden heißt Entdecken. Erst Fachwissen. Dann sich selbst." [Zitat von Michael Voigt, Video "EINE REISE", 2010]

  #45
not available

edit: meinst du wirklich 3er zu 1 sind nullsummenspiel oder hast du 2 zu 1 gemeint? bin bisschen verwirrt gerade.


hmm sehr interessant. auch die liste da. würde mich über deine erfahrung in der praxis bezüglich dieses system / risikomanagment sehr freuen wenn du in paar wochen / monaten schon erste resultate hast.
das man jede stufe mitrechnet ist klar den man versucht ja (exponentiel?) JEDEN nachfolgenden gewinner mit reinzuinvestieren um im gewinnfalle mehr zu kassieren.
Was mich aber jetzt stutzig macht ist: "Jedoch sind intermittierend 3er-Gewinner mit anschließendem 1er-Verlust dann Nullsummentrades. Also aufeinander angerechnet." Das bedeutee das 3 gewinner gegen 1 verlierer = 0R sind. Ohne diese Systematik wären es 2R gewinn (3-1=2). Jetzt schauen wir uns deine Liste an:
Beispiel aus 2000 Trades Verteilung der Plusserien bei einer TQ von 50%


1er 492
2er 249
3er 134
4er 70
5er 34
6er 20
7er 8
8er 5
9er 2

10er 0

du würdest also nur in den fett gedrucktem bereich deine gewinne machen. das sind ca. 140 Trades gegen 1860 minus trades (bzw nullsummentrades). Bin jetzt rein mathegenie das ich jetzt ausrechnen kann ob das profitabel wäre, aber mich persöhnlich würde es ankotzen wenn man nach 3 Gewinnern und 1 Verlierer 0R gemacht hat und erstmal 4 mal hintereinander richtig liegen muss um abzusahnen. Vor allem wäre das auch "nervenkrieg". Ich meine man hat deutlich mehr losser und nullsummentrades als gewinner (obwohl die chance ja 50 zu 50 ist).

  #46
OFFLINE   Rainbowtrader

Hi paruski,

nur ganz kurz:
probiere mal die Tabelle ein wenig aus, ich kann jetzt nicht soviel schreiben.

Gute Nacht

Rainbowtrader
"Wahres Traden heißt Entdecken. Erst Fachwissen. Dann sich selbst." [Zitat von Michael Voigt, Video "EINE REISE", 2010]

  #47
OFFLINE   Pilok

Es geht nicht darum, die Wahrscheinlichkeiten zu beeinflussen zwecks "ich fordere jetzt Trefferballungen ein".

@ Rainbow
Dergleichen habe ich niemals behauptet. Bitte genau lesen!

Hier mal meine Modellrechnung:

Ausgangskapital = 5000 Anfangsrisiko = -1% = -50 Gewinn = 2%
10 Trades mit Trefferquote 50%; abwechselnd Gewinn und Verlust Reihe a) + - + - + - + - + - Reihe b) - + - + - + - + - +

Test 1: Konstante Pos.-Größe; konstante Gewinne und Verluste
a) und b) jeweils Kapitalzuwachs = 250 = 5%

Test 2: variable Pos.-Größe mit jeweils 1% Risiko; Gewinn: 2%; Verlust: -1%
a) und b) jeweils Kapitalzuwachs = 249,80 = 5%


Test 3: Dein Modell: Nach Gewinn verdoppeln, nach Verlust wieder auf anfängliche Pos.-Größe zurücksetzen; unveränderliche Gewinne und Verluste

3a) 100 -100 100 -100 100 -100 100 -100 100 -100 = 0 = 0%

3a) -50 100 -100 100 -100 100 -100 100 -100 100 = 50 = 1%


Ergebnisse
Der „Konservative“ fährt mit 10 Trades 5% Kapitalzuwachs ein. Ein ordentliches Ergebnis.
Du erreichst mit a) keinen Kapitalzuwachs, mit b) nur 1% Kapitalzuwachs.

Folgerungen
Du gehst mit dem kreativen MM ein zusätzliches Risiko ein, das deutlich über das des „Konservativen“ hinausgeht.
Mit dem kreativen MM machst Du Dich vom Zufall der Gewinn-/Verlustabfolge abhängig.
Wieder einmal bestätigt sich der wichtige Grundsatz: Höhere Gewinne sind nur durch höheres Risiko möglich.
  • Rainbowtrader gefällt das

  #48
OFFLINE   Rainbowtrader

Mein moin!

@Pilok
Deine Beispiele sind in sich stimmig, ja, dem kann ich auch gar nicht widersprechen. Nur: es geht mir nicht um diese Reihe einer perfekten Intermittenz, sondern immer noch ist das Ziel, TrefferBALLUNGEN zu progressieren. Intermittenzen interessieren mich nicht. Die bringen mir kein Geld ein, sondern kosten Geld. Muss ich akzeptieren, wenn ich so vorgehe, wie ich das eben tue.

Ich verwende KEINE keine Verdoppelungen in Gewinnphasen. Würde ich mit einer Martingale arbeiten, dann würden keine Teilgewinne über bleiben.

Die von mir eingesetzten Vielfache zur Kapitalsteigerung lauten: 1, 2, 3, 5, 9, 16, 25, 40, 60, 80, 100.


Die Anhänge:
1. Beispiel: 50% Trefferquote, SL -9, TP +9:
2. Beispiel: 50% Trefferquote, SL abnehmend, TP +9:
3. Beispiel: 50% Trefferquote, SL abnehmend, TP +9:

Wie man sieht, ist ein CRV von 1:1 auch hier nicht gewinnbringend, sondern kostet, bedingt durch die Tradekosten, Kapital. Es MUSS schon ein Traders Edge vorhanden sein, damit sich das Ganze lohnt. Nur zu sagen "Trefferballungen sind geil!" hilft da nicht weiter. Dann ist das so, wie in Deinem Beispiel beschrieben.

Wenn jedoch eine gleichbleibende TQ bei positivem CRV erwirtschaftet werden kann, dann beginnt der Angriffsplan, Sinn zu machen.

Und ideal ist es eben, bei einem positiven CRV noch eine positive TQ zu generieren, zum Beispiel hier 60%. Dann eben schaltet der Angriffsplan in den Turbomodus, da hier die Trefferballungen mit jedem Prozent Erhöhung der Trefferquote für Gewinntrades zunehmen und für Verlustrades abnehmen.


Rainbowtrader

PS:

Folgerungen
a) Du gehst mit dem kreativen MM ein zusätzliches Risiko ein, das deutlich über das des „Konservativen“ hinausgeht.
b) Mit dem kreativen MM machst Du Dich vom Zufall der Gewinn-/Verlustabfolge abhängig.
c) Wieder einmal bestätigt sich der wichtige Grundsatz: Höhere Gewinne sind nur durch höheres Risiko möglich.

zu a) minimal, nicht deutlich
zu b) ja, das ist richtig, tue ich ja auch bewusst
zu c) generell stimmig, wie Du sagst. Doch das Risiko-Gewinn-Verhältnis ist nicht linear, sondern es verschiebt sich zu meinen Gunsten

Dateianhang


  • Pilok und Kaizen gefällt das
"Wahres Traden heißt Entdecken. Erst Fachwissen. Dann sich selbst." [Zitat von Michael Voigt, Video "EINE REISE", 2010]

  #49
not available

@ Rainbow

Wieder einmal bestätigt sich der wichtige Grundsatz: Höhere Gewinne sind nur durch höheres Risiko möglich.


soweit ich weiß ist der grundsatz nicht richtig. Nach meiner Lektüre von Howard Marks "Der Finanz Code" sind hohe Gewinne auch durch geringes Risiko möglich so z.b. beim Valueinvesting.
Höheres Risiko muss nicht umbeding heißen das auch die Rendite besser ist und genauso andersrum: hohe Rendite bedeutet nicht das es ein Riskanter Trade war.

  #50
OFFLINE   blindfish

@rain: ich habe eine teuflich gute trefferqoute(>75%) im fdax; wenn du willst, stell ich sie dir per skype mal ein woche zur verfügung und du tradest diese mal mit deinem risikoprofil!
  • Rainbowtrader gefällt das

.... ich muss nicht immer der beste sein, mir reicht es vor dem 2ten zu sein ....

 

mini.jpg


  #51
OFFLINE   Rainbowtrader

Hallo pingipong,

hm, muss ich mir glatt mal durchrechnen. Danke schon mal für das Angebot. Bitte gib mir mal ein paar Grunddaten:

Deine typische Handelszeit für diese Trades (von/bis Uhr):
Tradeanzahl pro Tag/Woche circa:
typisches Stopploss:
übliches Take Profit:

Danke!

Rainbowtrader :)
"Wahres Traden heißt Entdecken. Erst Fachwissen. Dann sich selbst." [Zitat von Michael Voigt, Video "EINE REISE", 2010]

  #52
OFFLINE   blindfish

@rain:

mein system läuft von 8.00 - 22.00

signale vor 9.00 und nach 18.00 ignoriere ich zu 90%

- vor relevanten news bin ich raus aus dem trade

- lt. märz auswertung habe ich ca. 60 trades gemacht(signale werden mehr geliefert, kommt halt auf das marktverhalten an)

- crv schwankt von 1:1 - 4:1; sl: von 3 bis max.10 pkt.

bedeutet, jeder trade hat mindestens potential für 10 pkt., bei stückelung lege ich da immer den ersten tp!!!

- ich pers. versuche theoretisch mit max. 3 trades am tag auszukommen (tägliches tagesziel), der spieltrieb verhindert das meist :) - definitiv höre ich bei 500 tagesverlust auf :-\

- wenn ich in einem trade drin bin und der hat z.b. ein crv von 3:1, in der entwicklung braucht er aber für mein empfinden zu lange oder kann sich nicht richtig entscheiden,
brech ich den trade ab, egal an welcher position er gerade steht (bauchgefühl geht immer vor).

soll dich aber nicht tangieren, du bekommst nur den entry und kannst analog der genannten risikoparameter agieren!

.... ich muss nicht immer der beste sein, mir reicht es vor dem 2ten zu sein ....

 

mini.jpg


  #53
OFFLINE   Rainbowtrader

Moin pingi!

Dein Angebot ist gut und danke nochmal für dieses. Habe mir das jedoch nochmal überlegt und muss derzeitig passen. Und zwar betrifft das den finanziellen Hintergrund.

Ich habe mich für den EURUSD und den JPYUSD entschieden, da beide vergleichbare Kursaction in Bezug auf Renkos inne haben, beide nur eine Intraday-Margin von 500 USD je Kontrakt aufweisen, beide denselben Kurswert je Tick inne haben und beide nicht so launisch sind, wie der FDAX. Der FDAX verlangt 2.500 EUR Marginhinterlegung. Wenn ich mit einem Stopp von 6 Ticks im EURUSD beim Ausbruchshandel klar komme, dann brauche ich im FDAX schon 6 Punkte/12 Ticks. Und der Tickwert ist beim FDAX nochmal 30% höher.

Mir ist schon bewusst, dass ich keine vollständigen Staffeln umsetzen kann und werde, denn 100 Kontrakte muss man ja auch erst mal stemmen können. Und wollen. Kann ich nicht und will ich nicht. Da wäre ich schon gerne Millionär, um mich in diesen Bereichen zu bewegen. Selbst die mittleren Stufen sind für mich eine gewisse Herausforderung. An diese muss ich mich im Laufe der Zeit heran tasten. 10 Kontrakte beim FDAX sind schon eine andere Hausnummer als 10 Kontrakte im EURUSD.

Daher habe ich vor, wenn sich die nächsten Wochen als positiv herausstellen, das Traden auf ein VPS zu überführen, um a) eine zuverlässig arbeitende ATM-Strategy zu haben (SL wird immer ausgeführt, auch wenn mein Computer explodiert, der NT sich aufhängt oder meine Internet-Connection sich verabschiedet), und um b) sehr zeitnah gefillt zu werden, denn ich arbeite in den höheren Stufen aus Gründen der eigenen Sicherheit mit Trailingstopps, um ein "Ausführungspuffer" zu schaffen. Teste gerade ein VPS von einem Dienstleister in den Staaten, denn 200 USD im Monat bei meinem Broker für ein solches sind mir derzeitig noch zuviel.

Vorteil wäre eben: kein weiterer Dienstleister zwischengeschaltet (Sicherheitsaspekt), ich habe ausschließlich mit meinem Broker zu tun (VPS und Handelskonto sind quasi "eins"), die Lösungen bei Mirus sind skalierbar (VPS/Hosting/dezidierte Server), näher an den Markt komme ich mit keinem anderen Dienstleister. Professioneller, im Sinne der eingesetzten Technologien, kann ich als Privater kaum handeln (von den ganz großen System mal abgesehen). Doch dazu muss ich konsequenter performen. Braucht also noch seine Zeit:

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Viele Grüße,
Rainbowtrader
"Wahres Traden heißt Entdecken. Erst Fachwissen. Dann sich selbst." [Zitat von Michael Voigt, Video "EINE REISE", 2010]



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