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Moneymanagement Strategie ist der Kern - System die Hülle

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12 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   Plutos

Hallo Leute,

meiner Meinung nach ist das MM, Riskmanagement etc. der einzige Weg zu dauerhaften Erfolg. In der letzten Zeit habe ich diesbezüglich mehr mit Progressionen und vor allem Degressionen experimentiert. Nun mein Versuch eine ordentliche MM Strategie mit Progression und festen Regeln nach dem KISS Prinzip zu definieren. Hier das Ergebnis:

Fixed Fractional + Progression = MM

Einsatz und Risiko pro Trade = 2 %
  • Kapital wird in 50 Einheiten eingeteilt. Pro Trade wird 1 Einheit eingesetzt und riskiert!
  • 2 % gelten für das Anfangskapital und Einheitengröße bleibt bis zur Progressionsstufe die gleiche Höhe!


Chancen Risiko Verhältnis (CRV)
  • 2:1
  • Tradekosten müssen bzgl. des CRV beachtet werden!!


Take Profit und Stop Loss
  • Der TP entspricht im Sinne des CRV das doppelte im Wert, umgerechnet in Pips, wie der Stop Loss.


Progression (Kapitalisierung) im Gewinn
  • Hat man 50 Einheiten ertradet, wird der Wert einer Einheiten verdoppelt. Dieser Wert bleibt dann wieder gleich bis wieder 50 Einheiten erwirtschaftet wurden, dann erfolgt erneut ein Progressieren des Kapitals um 100 %.
  • Durch die Kapitalisiserung bleibt das Traderisiko immer bei 2 %, die Höhe des Gewinns erhöht sich aber progressiv mit einem fortschreiten der Equity Kurve in Abschnitten von 50 Einheiten.


Soweit zum MM und Riskmanagement. Was wir dazu brauchen würden, wäre ein Handelssystem mit Einstiegsregeln. Der Ausstieg wird durch den TP oder SL generiert.


Das System, dass mit diesem MM eingesetzt wird sollte folgend Punkte erfüllen:
  • Trefferwahrscheinlichkeit von 50 % oder höher in volatilen Märkten mit geringen Spread- oder Tradekosten. (Euro/USD, DAX, AUD/USD, GBP/EUR etc.)
  • Ausreichende Signale pro Handelstag. 10 oder mehr!
  • Feste TP / SL bzw. Pipabstände müssen definierbar und nachvollziehbar sein.

Anregungen und Kritiken sind willkommen!

Gruß
Plutos
  • Rainbowtrader gefällt das

  #2
OFFLINE   ZuluJana

Wo bleibt denn nun die Degression? Selbst die "Progression" in deinem Regel-Plan hat ihren Namen nicht verdient.

Was spricht dagegen, abhängig von der Equity immer 2 % zu riskieren? Wenn ich erst das Kapital verdoppelt haben muss, würde ich gar nicht mehr von Progression sprechen.

  #3
OFFLINE   hugo

Wo bleibt denn nun die Degression? Selbst die "Progression" in deinem Regel-Plan hat ihren Namen nicht verdient.

Was spricht dagegen, abhängig von der Equity immer 2 % zu riskieren? Wenn ich erst das Kapital verdoppelt haben muss, würde ich gar nicht mehr von Progression sprechen.



Finde das MM auch eher seltsam und kann keinen wirklichen Vorteil darin sehen. Verkompliziert das ganze nur unnötigerweise. Auf die Frage bez. der möglichen Handelsstrategie wird es wohl auch auf diese Weise auch keine Antwort geben, da es dafür unzählige Möglichkeiten gibt über die jeder anderer Meinung sein dürfte.

  #4
OFFLINE   Plutos

Wo bleibt denn nun die Degression? Selbst die "Progression" in deinem Regel-Plan hat ihren Namen nicht verdient.

Was spricht dagegen, abhängig von der Equity immer 2 % zu riskieren? Wenn ich erst das Kapital verdoppelt haben muss, würde ich gar nicht mehr von Progression sprechen.


Eine Degression ist in diesem MM nicht vorgesehen. In Verlustphasen die Einheitengröße zu verringern ist natürlich interessant, allerdings ist die Definition, wann man sich in einer dieser Phasen befindet meiner Erfahrung nach wiederum schwierig. Hat man beispielsweise die Einheiten um 50% verringert, benötigt man in einer Aufholphase 200%, statt 100% wie beim Ausgangswert. Meistens geht man in diesen Phasen wieder zurück auf den Ausgangswert. Vernichtend ist es, wenn man sich genau in diesem Abschnitt in einer Progressions / Degressionsstufe befindet und dann eine persönlichen Verlust / Gewinnfolge von +-+-+- produziert wird. Jedesmal verlierst du 100 %, gewinnst aber nur 50%!

Zur Progression: Das Problem dabei ist das selbe wie bei einer Degression. Progressiere ich z.B, innerhalb eines Tages mit mehreren Stufen (111222333...), was deiner Vorstellung wohl mehr einer Progression entspricht, steht das System bei jeder Progressionsstufe vor dem Problem eines Verlustes im Wert von 200% des Ausgangswertes! Erhöhe ich den Einsatz dafür nur, wenn ich in diesem Fall bereits 50 Stücke gewonnen habe, wird diese Gefahr reduziert, da das System über eine Zeit stabil gelaufen ist: Sozusagen ist mehr gewonnenes Kapital vorhanden, dass nun eingesetzt werden kann. Aus diesem Grund auch nicht die ständige Investition von 2% inkl. aufgelaufener Gewinne.

Hoffe ich konnte meine Gedanken dazu etwas erörtern.

  #5
OFFLINE   Plutos

Finde das MM auch eher seltsam und kann keinen wirklichen Vorteil darin sehen. Verkompliziert das ganze nur unnötigerweise. Auf die Frage bez. der möglichen Handelsstrategie wird es wohl auch auf diese Weise auch keine Antwort geben, da es dafür unzählige Möglichkeiten gibt über die jeder anderer Meinung sein dürfte.



Ich sehe die Vorteile darin: Progression erst, wenn genügend Kapital erwirtschaftet wurde um längere Verlustphasen mit dem gewonnenen und nicht mit dem eigenen Kapital zu überstehen.

  #6
OFFLINE   Katakuja

Jedes mal wenn ich diese 2 % Klausel lese muss ich lachen.
Wahrscheinlich tut sich eh keiner daran halten auch wenn man es nicht öffentlich zugeben will..
Ich tus nicht. Mich daran halten..

Meine Uhr Tickt ich will noch vor Lebensende vom traden leben können.

Also entweder hat man ein ziemlich ziemlich großes Startkapital so das die 2 % auch noch merkbar ins Gewicht fallen
oder mal lässt endlich das Hobby traden hinter sich, riskiert was und verschwendet keine Lebenszeit.
Dieses ganze Gerede von 2 % und Erfolg mag ja stimmen, WENN ich mit 100 000 € an die Sache ran gehe und ein Profi bin aber solange ich paar tausend (paar hundert?) € Spielgeld habe dann ist und bleibt es ein Spiel. Und so sollte man es auch nehmen.
Und auch was riskieren.



Meine Meinung.

:-"
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  #7
OFFLINE   hugo

Ich sehe die Vorteile darin: Progression erst, wenn genügend Kapital erwirtschaftet wurde um längere Verlustphasen mit dem gewonnenen und nicht mit dem eigenen Kapital zu überstehen.



Progression ist das ja nicht wirklich, wenn der Einsatz prozentual nicht Deine gesetzte Obergrenze übersteigt. Das Problem dabei ist, dass eine Veränderung des Einsatzes grundsätzlich nicht sinnvoll ist, falls Deine Trades von einander unabhängige Ereignisse sind, was aufgrund der fehlenden Strategie noch unklar ist.

  #8
OFFLINE   Plutos

@Katakuja

2% sind relativ. Die kann jeder nach belieben auswechseln. Hast du 10%? Wäre mir persönlich zu riskant. 10 Nieten hintereinander sind leider gar nicht so selten! Mit der Kapitalgröße liegt aber auch viel Wahrheit indem was du schreibst! Deswegen auch die Kapitalisierung. Allerdings sind ein paar hundert Euro gerade mal gut genug für ein paar Tests mit Micro Lot. Tradingkapital fängt für mich bei 5.000 Euro an. 2% Risk entsprechen 50 €, TP 100 €. Möglicher Gewinn bei 10 Trades p. Day 1.000 € /Verlust 500 €. Genügt das?

@Hugo
Das es keine Progression ist lese ich jetzt schon das zweite mal ;). Progression ist grundsätzlich jede Erhöhung der Einheiten mit fortschreitendem Gewinn (Gewinnprogi) oder Verlust (Verlustprogi). Ob du jetzt deinen Einsatz nach 2 Verlusten /Gewinn verdoppelst, verfünfachst oder differenzierst oder nach 50 ist irrelevant.

Nochmal kurz warum ich die Progression so weit strecke. MM soll dem Erhalt des Kapitals und die Steigerung der Einsätze dienen. Diese Progression hat zum Unterschied zu kurzen bzw. der ständigen Nutzung von 2% des Gesamtkapitals, dass man im Laufe prozentual weniger des EIGENEN Kapitals und mehr des GEWONNEN Kapitals riskiert!

Zur Strategie hast du Recht, diesbezüglich müsste man eine finden die diese Vorgaben umsetzen kann. So schwer denke ich, ist das gar nicht. Konzentrieren wir uns zum Beispiel auf drei Märkte EUR/USD, AUD/USD und DAX. Nun rechnen wir den Riskwert in den Pipwert dieser 3 Märkte aus. Beispielsweise 5 Pips Risk, 10 Pips TP. Hierzu bietet sich der P&F Chart an. Über die Boxsize könnte man diese Grenzen schon mal darstellen lassen.

Noch kurz zu den Werten wie Kapitalgröße 50 und 2%. Diese Werte könnte man ja gerne anpassen. Ich denke, dass der Grundsatz dieses MM eben ein guter Grundstein ist um eine erfolgreiche Strategie auf Dauer zu entwickeln
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  #9
OFFLINE   Stevywin

@Plutos

finde deine Progression auch ein wenig zu groß. Eine Verdopplung des Kapitals wird schon ne Weile dauern.

Eine Anregung vielleicht, du tradest also immer 2%. Bei 10% Plus gehst du auf 3%. Nun tradest du mit 3% weiter. Solltest du nun von deinem letzten Hoch wieder 5% verloren haben, fällt dein Initialrisk wieder auf 2%. Solltest du weitere 5% verlieren, gehts auf 1%. Läufts wieder 10% ins Plus gehst du wieder auf deine normalen 2%, wieder weitere 10% dann auf 3%.

Du solltest so zumindest eine Stufung reinbekommen und im Drawdownfall bewahrst du dein Kapital.

@ Katakuja

Ich trade 1%. Solange man lernt, sollte man dies auch, wenn man dann irgendwann statistische Daten hat, welche einen Bankrott statistisch gesehen im Griff hat, dann werde ich dieses auch erhöhen. Mein Trading ist derzeit nicht so Krisensicher, dass ich 5% riskieren würde.
Bei 1% fühle ich mich wohl.
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Das ich ein erfolgreicher Trader bin, konnte ich lange Zeit erfolgreich vertuschen... ;)

  #10
OFFLINE   Plutos

Hallo Stevywin,

dein Vorschlag ist zu überlegen. Denke, dass letztendlich die MM an das System angepasst werden müsste. Erst mit einer Strategie könnte man via Backtesting erste Daten sammeln um zu sehen wie hoch ein DD ausfällt, Verlustserien etc. Mit Hilfe dieser Daten könnte man die MM Strategie optimieren, Progressionsstufen anpassen usw..

Kennt von Euch einer ein System das passen könnte?

Gruß
Plutos

  #11
OFFLINE   Stevywin

Ach so, das habe ich ganz vergessen. Es ist natürlich wichtig sein Initialrisk an die Zeiteinheit anzupassen. z.Bsp finde ich 2% bei 10 Trades per Day schon garnicht mehr wenig. Wenn sie alle in die Hose gehen, sinds mal lockere 20%.

Wenn du 5% riskierst aus dem Tageschart heraus, finde ich das völlig in Ordnung, da die Signale nicht so häufig auftreten werden.

@ Plutos

Strategie und Entrysetup sind nicht das Selbe. Das MM/RM ist Teil der Strategie. Genauso ist ein Entrysetup Teil der Strategie.

Hier in der Forensuche findest du wohl unzählige Setups. Einfach die Mühe machen und suchen und schauen, mit welchem du dich wohlfühlen könntest.
Das ich ein erfolgreicher Trader bin, konnte ich lange Zeit erfolgreich vertuschen... ;)

  #12
OFFLINE   Plutos

Das meinte ich schon so damit, in meiner Wortschöpfung nannte ich das MM "Strategie" und den Einstieg "System"8). Strategien oder Setups gibt es hier wirklich mehr als genug. Schwieriger ist es eine zu finden die einen CRV 2:1 und Trefferquote von 50%+ hat. Teil des MM ist es eben, dass durch das MM die Ausstiegsregeln und TP definiert werden, nicht durch das "Handelssystem" selbst! Vor allem das setzen der SL Punkte, was ja in den meisten Systemen integriert ist kollidiert hier mit dem MM, da ersteres zu ganz anderen Ergebnissen führen dürfte als hier angegeben.

Ein anderes Problem, ich kenne mich leider nicht mit EA Programmieren aus. Werde mir das demnächst wohl mal aneignen. Hab mich lange davor gedrückt!

  #13
OFFLINE   Plutos

Ach so, das habe ich ganz vergessen. Es ist natürlich wichtig sein Initialrisk an die Zeiteinheit anzupassen. z.Bsp finde ich 2% bei 10 Trades per Day schon garnicht mehr wenig. Wenn sie alle in die Hose gehen, sinds mal lockere 20%.


Genau aus diesem Grund sollte das Einstiegssignal getestet werden! Nur so sieht man, ob 2% zu hoch sind oder evtl. auch 3% gehen. Der Einsatz von 10 Trades p.D. oder 1 p.D. ist wiederum egal. Wenn das Setup nicht funktioniert trifft dich der DD. Handelst du nur 1x, verzögert sich der Zeitpunkt bis zur Pleite lediglich nur etwas.

Abgesehen von evtl. unterschiedlichen Ergebnissen in verschiedenen Zeitframes natürlich.

Gruß
Plutos



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