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Frage zu TP und SL

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20 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   Spinne

Hallo,

ich habe eine Fachfrage. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Angenommen ich möchte bei einer Strategie mit erhöhten Wahrscheinlichkeiten bei einem Trade genauso viel im Erfolgsfall gewinnen wie im Verlustfall verlieren, wie lege ich dann den TP und den SL am besten fest? Meine Idee: Bei einem effektiven Gewinn von 10 Pips und einem effektiven Verlust von 10 Pips müßte ich doch bei einem Spread von 2 Pips so kalkulieren => TP 12 Pips und SL 8 Pips.

Ist dies so weit korrekt?

Danke im voraus für Eure Hilfe.
Bist Du gut, bekommst Du. Bist Du schlecht, wird Dir genommen.

  #2
OFFLINE   sten

theoretisch ja, praktisch finden broker tp/sl unter 10pips in der regel nicht so lustig... teste mal in der demo und du siehst was ich meine....

grüße

sten

  #3
OFFLINE   oldschuren

Bin bei ODL und gehe meist Positionen mit SL_Anfang von ca. 12 Pips ein mit TP im Bereich von 10-20 Pips, im Allgemeinen meißt 12 Pips. Stopp wird so schnell wie möglich auf so ca 6-5 Pips gesetzt. Bei ODL kann ich leider den SL nur minimal 10 Pips weit weglegen + Spread von 2 Pips macht das 12 Pips. Bis jetzt haben Sie mich noch nicht an den ScalpingPranger gestellt.

  #4
OFFLINE   Spinne

Bis jetzt haben Sie mich noch nicht an den ScalpingPranger gestellt.


Hallo oldschu*en,

wobei die Anbieter beim "Verteufeln" des Scalpings auch einmal festlegen sollten, was sie darunter überhaupt konkret verstehen. Denn wenn ich eine Position mit einem TP von 10 mehrere Minuten offen lasse, dann ist doch mehr als genug Zeit für den Broker, sich mit einer Gegenposition selber abzusichern.
Bist Du gut, bekommst Du. Bist Du schlecht, wird Dir genommen.

  #5
OFFLINE   oldschuren

Meiner Meinung nach wollen die keine ScalpingEAs im Pelz haben. Den sind so kleine Lichter wie wir höchst wahrscheinlich mehr als egal. Richtig hegen kann man die Positionen sowieso nicht. Daher liegt bestimmt die Prio bei denen auch auf eine möglichst hohe Anzahl an Usern, die im besten Fall entgegen gesetzte Positionen einnehmen und somit das Risk im gesamten verringern. Daher darf man die Regelungen nicht so scharf machen. Das ist doch gleich rum in der Community...

  #6
OFFLINE   TJPLD

Meiner Meinung nach musst du TP auf 12 und SL auf 10 setzen um bei beiden das selbe
Verhältnis zuhaben. Den Spread bezahlst du ja am anfang erstmal und bis-2 in den Miesen da
macht es ja wenig sinn den SL dann noch auf 8 zusetzen.

  #7
OFFLINE   DaBuschi

TP 10 und SL 10.

Verkauft wird zum Bid, Gekauft zum Ask.

Wenn Du ne Order zum Kauf Limit 1,2000 reinlegst, wird sie erst gefüllt, wenn der Bid an dieser Schwelle ist. Dein TP und SL wird dabei immer auf den Eröffnungskurs bezogen. Hier also 1,2000. Damit ist TP 1,2010 und SL 1,1990. Fakt ist, dass sich der Kurs nach dem Einstieg zum SL nur 8 Pips bewegen muss und zum TP 12 Pips, wenn Du einen Spread von 2 Pips hast, aber das Ergebnis ist das Gleiche, nämlich 10 Pips, weil Du beim Einstieg mit 2 Pips im Minus bist. Logisch, oder? ;)

Nochmal zum Veranschaulichen.

Beim Öffnen der Position liegt folgende Situation vor:

Bid 1,1998 - Ask 1,2000, da zum Ask eine Longposition geöffnet wird. Da sie zum Bid wieder geschlossen wird, ist die Position erstmal 2 Pips im Minus. Fällt der Kurs um 8 Pips ist der Bid bei 1,1990 und der Ask bei 1,1992. Position wird mit 10 Pips Loss zu 1,1990 geschlossen. Steigt der Kurs um 12 Pips ist der Bid bei 1,2010 und der Ask bei 1,2012. Die Position wird mit 10 Pips gewinn zu 1,2010 geschlossen.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #8
OFFLINE   Spinne

Hallo DaBuschi,

einfach super anschaulich von Dir erklärt. Endlich versteht man es. Danke! :welldone:

Spinne
Bist Du gut, bekommst Du. Bist Du schlecht, wird Dir genommen.

  #9
OFFLINE   Rainbowtrader

Hallo DaBuschi,

ein kurze Frage, da ich mir hier gerade nicht sicher bin - und ich das jetzt nicht überprüfen kann:

wenn ich einen Stopploss von 5 Pips habe und einen Spread von 2 Pips, dann ist mir schon klar, dass ich, um auf 2R zu kommen, 10 Pips Gewinn machen muss. Das bedeutet: 12 Pips insgesamt erwirtschaften, um den Spread von 2 Pips zu überwinden. Soweit doch richtig, oder?

Läuft nun der Trade in den Verlust, habe ich da wirklich einen finanziellen Schaden in Höhe von 7 Pips? Oder beträgt mein finanzieller Schaden nur 5 Pips? Wann wird denn in diesem Beispiel genau der Stopploss ausgelöst? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann nach einer Bewegung von 5 Pips gegen meine Position (mal von Anfang an betrachtet, oder eben relativ).

Wenn das so ist, dann habe ich 7 Pips finanziellen Schaden, weil ich im Moment meiner Ordererteilung 2 Pips im Minus bin und nun weitere 5 Pips Minus kassiere.

Ist hier ein Fehler drin? Danke!

Beste Grüße,
Rainbowtrader

PS: um 2R zu erreichen, muss ich da von 2 mal 5 (ohne Spread) = 10 Pips oder von 2 mal 7 (incl. Spread) =14 Pips Gewinn ausgehen? Oder von 2 mal 5 Pips, zuzüglich ein mal 2 Pips Spread = 12 Pips?
"Wahres Traden heißt Entdecken. Erst Fachwissen. Dann sich selbst." [Zitat von Michael Voigt, Video "EINE REISE", 2010]

  #10
OFFLINE   DaBuschi

Das hängt davon ab, wie Du in den Markt gehst.

Lässt Du Dich einstoppen sind 5 Pips = 5 Pips. DU legst beide Level Entry und SL im Vorfeld fest. Demnach verlierst Du auch nur 5 Pips.

Gehst Du market rein, also kaufst bzw. verkaufst direkt, dann wird in der Regel der Spread auf den geplanten SL draufgeschlagen.

Beispiel für Handel mit 1 Pip Spread. Wenn ich bereit bin 20 Pips zu verlieren, setze ich bei einer Stop-Order meinen SL 20 Pips vom Entry entfernt, weil der Spread hier nicht draufgeschlagen wird. Gehe ich Market rein, wähle ich 19 Pips als SL, weil der Spread noch oben draufkommt.

Ich hoffe, ich habe Dich jetzt nicht komplett verwirrt ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #11
OFFLINE   bitzzer

@Rainbowtrader

wenn ich einen Stopploss von 5 Pips habe und einen Spread von 2 Pips, dann ist mir schon klar, dass ich, um auf 2R zu kommen, 10 Pips Gewinn machen muss. Das bedeutet: 12 Pips insgesamt erwirtschaften, um den Spread von 2 Pips zu überwinden. Soweit doch richtig, oder?

Richtig

Wenn das so ist, dann habe ich 7 Pips finanziellen Schaden, weil ich im Moment meiner Ordererteilung 2 Pips im Minus bin und nun weitere 5 Pips Minus kassiere.

Nein.Du hast 5 Pips minus wenn SL gerissen wird aber der Kurs muss nur 3 Pips gegen dich laufen weil du ja am Anfang gleich um den Spread im minus anfängst.
Grundsätzlich muss also deine Posi weniger Pips laufen um dich auszustoppen und eben mehr um TP zu erreichen.
3 pips reichen um dich auszustoppen,du brauchst aber 7 um 1R zu erreichen.
Beim Berechnen des SL muss man IMMER den Spread dazu rechnen.Z.b. Stopp über letztes Hoch+Spread+ein paar Pips dazu das der Kurs auch noch mal an das letzte Hoch ranlaufen kann.
Viel Erfolg
Bitzzer

  • Rainbowtrader gefällt das
Ich habe mich verirrt. Bin weg , um nach mir zu suchen.
Sollte ich zurückkommen bevor ich wieder da bin, sagt mir bitte ich soll hier warten.
Stell Dir vor Du gehst in Dich und keiner ist da!

  #12
OFFLINE   Rainbowtrader

Hallo Leute!

@DaBuschi
Danke, das macht mich tatsächlich ein wenig unsicher...:)
Was bedeutet es, direkt in den Markt zu gehen? Ist das dann bei einem ECN-Broker? Ich gehe mit ActivTrades mit einem Standardkonto in den Markt.

@Bitzzer
Danke auch Dir! Also, zum Festhalten für die Nachwelt:

1. Gegeben: Stopploss 5 Pips = 1R, Spread 2 Pips.
2. Wenn das Ziel 2R sind, dann sind das 10 Pips + 2 Pips Spreadüberwindung = 12 Pips, die der Trade in den Gewinn laufen muss. Gewonnen sind dann bei einem Standardlot EURUSD 10 Pips in realem Geld = 100 USD. Eingetreten sind dann +2R.
3. Im Stopploss wird der Trade beendet bei Bidkurs + 2 Pips Spread - 5 Pips Stopploss = Bidkurs - 3 Pips.
Verloren sind dann, nach einem Lauf von lediglich 3 Pips gegen den Trade jedoch 5 Pips in realem Geld, bei einem Standardlot EURUSD also 50 USD. Eingetreten ist dann das Ergebnis von -1R.


So richtig?

Viele Grüße,
Rainbowtrader

"Wahres Traden heißt Entdecken. Erst Fachwissen. Dann sich selbst." [Zitat von Michael Voigt, Video "EINE REISE", 2010]

  #13
OFFLINE   TJPLD

Hallo Leute!

@DaBuschi
Danke, das macht mich tatsächlich ein wenig unsicher...:)
Was bedeutet es, direkt in den Markt zu gehen? Ist das dann bei einem ECN-Broker? Ich gehe mit ActivTrades mit einem Standardkonto in den Markt.


Gemeint ist damit eine Market Order aufzugeben also zu dem zu letzt gequotetn Bid bzw. Askpreis einzusteigen.


  #14
OFFLINE   DaBuschi

@DaBuschi
Was bedeutet es, direkt in den Markt zu gehen? Ist das dann bei einem ECN-Broker? Ich gehe mit ActivTrades mit einem Standardkonto in den Markt.


Direkt in den Markt gehen heißt, Du drückst auf Buy oder Sell und wirst sofort gefillt. Limit Orders werden erst gefillt, wenn Dein Einstiegspreis erreicht wurde.

2. Wenn das Ziel 2R sind, dann sind das 10 Pips + 2 Pips Spreadüberwindung = 12 Pips, die der Trade in den Gewinn laufen muss. Gewonnen sind dann bei einem Standardlot EURUSD 10 Pips in realem Geld = 100 USD. Eingetreten sind dann +2R.


12 Pips vom Einstieg gemessen, weil Du nach dem Einstieg mit 2 Pips im Verlust bist. Nichts desto trotz muss der Trade nicht 12 Pips in den Gewinn laufen. Wenn er 3 Pips läuft, bist Du 1 Pip im Gewinn, aber ich denke, Du hast es verstanden.


3. Im Stopploss wird der Trade beendet bei Bidkurs + 2 Pips Spread - 5 Pips Stopploss = Bidkurs - 3 Pips.
Verloren sind dann, nach einem Lauf von lediglich 3 Pips gegen den Trade jedoch 5 Pips in realem Geld, bei einem Standardlot EURUSD also 50 USD. Eingetreten ist dann das Ergebnis von -1R.


Richtig.
  • Rainbowtrader gefällt das
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #15
OFFLINE   bitzzer

@Rainbowtrader
DaBuschi hat es ja schon gesagt.Punkt 1-3 sind so richtig.
Viel Erfolg
Bitzzer
Ich habe mich verirrt. Bin weg , um nach mir zu suchen.
Sollte ich zurückkommen bevor ich wieder da bin, sagt mir bitte ich soll hier warten.
Stell Dir vor Du gehst in Dich und keiner ist da!

  #16
OFFLINE   Rainbowtrader

Hallo Leute!

Instant Execution

Eine sofortige Orderausführung ist nur auf einem Standard- und Reduziertem Risiko-Konto möglich. In diesem Modus wird die Order zu dem Kurs ausgeführt, der dem des Tickets entspricht.


Market Execution

Marktausführung ist nur auf Interbankkonten möglich. In diesem Ausführungsmodus wird die Order zum besten verfügbaren Kurs erfüllt. Das Aufgeben einer Order in diesem Modus, bedeutet, dass Sie vorweg der Ausführung zu diesem Preis zustimmen.


Das bedeutet für mich, dass oberes gilt, da ich nur ein Standardkonto inne habe. Zumindest derzeitig.

Viele Grüße,
Rainbowtrader
"Wahres Traden heißt Entdecken. Erst Fachwissen. Dann sich selbst." [Zitat von Michael Voigt, Video "EINE REISE", 2010]

  #17
OFFLINE   Forexlooser


Angenommen ich möchte bei einer Strategie mit erhöhten Wahrscheinlichkeiten bei einem Trade genauso viel im Erfolgsfall gewinnen wie im Verlustfall verlieren, wie lege ich dann den TP und den SL am besten fest?


Hallo Spinne,

wenn du eine Strategie mit erhöhter Wahrscheinlichkeit hast, warum willst du dann die Gewinne auf 10 pips begrenzen ?

andy
Unerfahrenheit und Arroganz sind die wahren Feinde, nicht der Markt.

  #18
Detreda

TP 10 und SL 10.

Verkauft wird zum Bid, Gekauft zum Ask.

Wenn Du ne Order zum Kauf Limit 1,2000 reinlegst, wird sie erst gefüllt, wenn der Bid an dieser Schwelle ist. Dein TP und SL wird dabei immer auf den Eröffnungskurs bezogen. Hier also 1,2000. Damit ist TP 1,2010 und SL 1,1990. Fakt ist, dass sich der Kurs nach dem Einstieg zum SL nur 8 Pips bewegen muss und zum TP 12 Pips, wenn Du einen Spread von 2 Pips hast, aber das Ergebnis ist das Gleiche, nämlich 10 Pips, weil Du beim Einstieg mit 2 Pips im Minus bist. Logisch, oder? ;)

Nochmal zum Veranschaulichen.

Beim Öffnen der Position liegt folgende Situation vor:

Bid 1,1998 - Ask 1,2000, da zum Ask eine Longposition geöffnet wird. Da sie zum Bid wieder geschlossen wird, ist die Position erstmal 2 Pips im Minus. Fällt der Kurs um 8 Pips ist der Bid bei 1,1990 und der Ask bei 1,1992. Position wird mit 10 Pips Loss zu 1,1990 geschlossen. Steigt der Kurs um 12 Pips ist der Bid bei 1,2010 und der Ask bei 1,2012. Die Position wird mit 10 Pips gewinn zu 1,2010 geschlossen.


Ähhhm, ich wage zu behaupten, dass du bei einem der üblichen Retail-Broker nicht am Bid kaufen und am Ask verkaufen kannst. Im Futures-Handel kein Problem, dito im Aktienhandel - und in beiden Fällen beim Handel an einer Börse. Aber egal, ob das jetzt Oanda, FXCM, FXDD oder sonstwer ist, der Forexhandel anbietet oder sogar CFD auf Indizes, Commodities oder Aktien: Dein Gegenüber ist kein Marktteilnehmer, sondern ein Marketmaker. Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, wenn ich mit meiner Ansicht falsch liegen sollte.

Gruß! Detreda

  #19
OFFLINE   nightyhawk

Ähhhm, ich wage zu behaupten, dass du bei einem der üblichen Retail-Broker nicht am Bid kaufen und am Ask verkaufen kannst.

Wo denn sonst? Allerdings handelst zum Ask und Bid des Brokers und nicht des Marktes.... Übrigens kaufst du glaube ich zum Ask und verkaufst zum Bid?!
Chleudere den Purchen zu Poden!

  #20
OFFLINE   TJPLD


Ähhhm, ich wage zu behaupten, dass du bei einem der üblichen Retail-Broker nicht am Bid kaufen und am Ask verkaufen kannst.

Wo denn sonst? Allerdings handelst zum Ask und Bid des Brokers und nicht des Marktes.... Übrigens kaufst du glaube ich zum Ask und verkaufst zum Bid?!


So ist es. Lässt sich leicht beweisen. Demo aufmachen. F8 drücken -> Show Ask Line [x]->OK und dann ein Long Trade eingehen. Der Chart basiert auf Bidkursen und der Long trade wird über der Bidlinie am Ask geöffnet.



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