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Trading mal anders .... Statistischer Ansatz?

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95 Antworten zu diesem Thema

  #21
OFFLINE   siero

Hi ProSpec,

ich habe im Titel den Ausdruck "statistischer Ansatz" absichtlich mit einem Fragezeichen versehen, weil ich eigentlich auch nicht sicher bin, ob es das genau beschreibt. Letztendlich ist Traden immer eine Art Wette auf den Kursverlauf, bei der jeder versucht die statistische Wahrscheinlichkeit eines Gewinn-Trades zu optimieren.

Was ich aktuell vielleicht etwas anders handhabe ist folgendes: Meist ist ja der Zeitpunkt der variable Part beim Traden, d.h. der Trader wartet, bis ihm die Indikatoren oder Chartmuster grünes Licht für seinen Einstieg geben. Bei mir ist der Zeitpunkt immer ein fixer Part. Ich entscheide letztendlich nur für genau diesen einen Zeitpunkt, ob und wie ich einen Trade eingehe. Dazu verwende ich natürlich auch Kennzahlen/Indikatoren, die meistens schon im voraus berechenbar sind. Das gibt mir eben die komfortable Situation, dass ich meistens bereits tagsüber weiß, was ich abends zu tun habe.

Ich persönlich verwende dazu lieber Excel, aber Du hast recht, ich könnte mir auch vorstellen,die Kennzahlen grafisch in einem Chart zu verwenden.

Schöne Grüße
Rolf

  #22
OFFLINE   siero

Hi zusammen,

ich habe mich ja schon als Excel-Fetischist geoutet :). Wen es interessiert, wie das aussieht, findet im Anhang meine (sorry, ziemlich undokumentierte) Excel-Tabelle für meine wöchentlichen EURUSD Trades.

Die Tabelle verwende ich tatsächlich aktuell live zum Traden (und eine Kopie davon, wenn ich neue Dinge ausprobieren möchte).

Ein paar Hinweise:
- pro Woche wird immer eine Zeile verwendet (mit den weekly OHLC in Spalte A-F)
- Spalte J-O findet ihr meine wöchentliche Handlungsempfehlung
- Spalte P-V das Ergebnis für die BUY Order
- Spalte W-AB das Ergebnis für die SELL-Order
- Spalte AD-AF das Gesamtergebnis für die Woche

Viel Spaß und gute Nacht
Rolf

Dateianhang


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  #23
OFFLINE   Jeffray

Mein lieber Scholli:o

Interessiert bin ich enorm an dem Thema, da irgendetwas in mir sagt dass das alles funktioniert! Zumindest spricht auch dein myfxbook sehr dafür!
Aber im Moment versteh ich gerademal nur Bahnhof und Flughafen von dem was geschrieben wird:-\

Alles nicht so schlimm! Ich werde einfach den Thread verfolgen und hoffentlich schlauer werden und die Herangehensweise nachvollziehen können !
What makes trading so fascinating and, at the same time difficult to learn is that you really don't need lots of skills; you just need a genuine winning attitude.

  #24
OFFLINE   siero

Hi Jeffray,

beim Schreiben dieses Threads wird mir immer mehr bewusst: Eigentlich mache ich nicht viel anders, außer, dass ich eben immer nur zu einer fest definierten Uhrzeit meine Trades eingehe. Dazu habe ich meine verwendeten Kennzahlen/Indikatoren auf genau diese eine Uhrzeit abgestimmt. Und ich schaue nicht auf das Chart, sondern auf entsprechende Zahlen im Excel. Und aufgrund chronischem Zeitmangel arbeite ich nur im daily und weekly Timeframe.

Schöne Grüße
Rolf

  #25
OFFLINE   siero

Hi Jeffray,

das ganze nochmal an einem Beispiel:
Ich trade u.a. auch die Komponente UsaInd (DOW Jones). Mein Trading Zeitpunkt ist auch hier fix und immer täglich kurz vor Marktschließung (genauer gesagt 23:14).

Als Kennzahl verwende ich den prozentualen Abstand des Schlusskurses zum Low-Kurs (mathematischer Dreisatz:D: wenn der Abstand High zu Low 100% entspricht, dann ist der Abstand Close zu Low eben x%).

Kurz vor Marktende schaue ich mir jetzt die Kennzahl an. Ist Sie kleiner als 60% eröffne ich stur (und unabhängig von irgendwelchen Nachrichten oder sonstigem) eine BUY-Order. TP setze ich auf 90. Wenn der TP im Laufe des nächsten Tages erreicht wird freue ich mich, wenn nicht schließe ich stur die Order am nächsten Tag zum Marktende. Und das Spiel beginnt von neuem.
(Das sollte auch mit SELL-Order möglich sein, allerdings sollte da die Kennzahl > 60% sein)

Frage gerne noch mal nach, wenn Du Fragen hast.

Schöne Grüße
Rolf
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  #26
OFFLINE   Jeffray

Ahhhh... ok.

Es beginnt langsam mehr Sinn zu ergeben!

Du beschränkst deine Trades aber nicht nur auf reine long Positionen, oder?
What makes trading so fascinating and, at the same time difficult to learn is that you really don't need lots of skills; you just need a genuine winning attitude.

  #27
OFFLINE   siero

Nein.

Ich lasse mir von Excel die Kennzahlen für long UND short auswerten und gehe dann entsprechend meiner Handelsempfehlung auch stur long und/oder short (außer beim HongKong-Index, wo ich nur long gehe).

Schöne Grüße
Rolf

  #28
OFFLINE   siero

Hi zusammen,

nachdem ich meine Tabelle für die weekly EURUSD Trades bereits an das Posting #22 angehängt habe, findet ihr hier noch ein Beispiel für eine daily Vorgehensweise. In dem Fall meine aktuell verwendete Tabelle für den DOW Jones. Vom Aufbau her unterscheiden sie sich nicht viel. Auch hier werden die daily OHLC-Kurse in Spalte A-F eingetragen (für jeden Tag eine neue Zeile). Die Handlungsanweisungen werden dann anschließend in Spalte S-AA angezeigt und wieder mittels SmartOrder im Markt platziert.

Ein paar Hinweise noch:
- Marktende für den Dow (UsaInd) ist bei ActivTrades um 23:15, das heißt ich lasse die Order immer um 23:14 platzieren
- Pro Zeile wird ein Tag repräsentiert. (Für jeden neuen Tag füge ich am Ende eine neue Zeile hinzu, kopiere die letzte Zeile und aktualisiere die Tageskurse in Spalte A-F für den Tag).
- In Spalte S-AA lese ich dann die aktuellen Handlungsempfehlungen ab
- Spalte AC-AH zeigt mir nachher, wie sich die BUY Position entwickelt hat
- Spalte AJ-AQ zeigt mir, wie sich die SELL Position entwickelt hat
- Spalte AT zeigt mir das Tagesergebnis
- Die BUY Position behalte ich genau einen Tag (oder natürlich wenn TP erreicht wurde)
- Die SELL Position max. 4 Tage, wobei nach dem zweiten Tag SL angepasst wird.


Eine Kennzahl (Indikator), die ich auch gerne verwende, ist der Rang des gestrigen Schlusskurses im Vergleich der letzten 11 Schlusskurse. So führe ich häufig eine BUY-Order nicht aus, wenn der Rang 1 ist (Rang 1 bedeutet, der gestrige Höchstkurs ist der höchste im Vergleich der letzten 11 Tage, da die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass der Kurs am nächsten Tag nicht mehr großartig steigt.)


Ok, ich weiß, man muss schon Excel-Liebhaber sein, aber vielleicht gibt es ja Gleichgesinnte, denen die Tabelle Anregungen gibt.

Schöne Grüße
Rolf

Dateianhang


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  #29
OFFLINE   Rainbowtrader

Hallo Rolf,

danke für deine Beiträge und Deine Tabellen. Ich stehe auf Excel, habe jedoch gerade nicht die Muse, darum kurz die Fragen:

ich habe gelesen, dass Du keinen SL verwendest. Doch im oberen Bereich Deiner Tabellen befinden sich im grünen Hintergrund SL-Definitionen, sowie TP-Definitionen. Für was sind diese? Oder nutzt Du diese? Mir erschließen sich im DJ auch nicht die beiden Zeilen "Verluste", doch ich habe noch nicht gesucht. In Deinen Ergebnissen jedoch sind höhere TP und SL vorhanden. Mag sein, dass Du das schon erklärt hast, dann sorry, dann muss ich noch mal nachlesen.

Danke!

Viele Grüße,
Rainbowtrader
"Wahres Traden heißt Entdecken. Erst Fachwissen. Dann sich selbst." [Zitat von Michael Voigt, Video "EINE REISE", 2010]

  #30
OFFLINE   siero

Hi Rainbowtrader,

ich freue mich immer, wenn gefragt wird, denn dann weiß ich auch, wo ich mich noch nicht so klar ausgedrückt habe:)

Zu Deiner Frage bzgl. SL: Ich verwende nur bei meinen GOLD-Positionen und bei den long-Positionen für den DOW keinen SL.Ansonsten verwende ich schon einen SL. TP nutze ich auch. Und die aufgeführten "Verluste" sind nichts anderes als Parameter für eine meiner verwendeten Kennzahlen (Eine meiner Regeln heißt: Wenn am Vortag die DOW BUY-Position x€ oder mehr Verluste gebracht hat, dann kann das heutige BUY-Signal nicht herausgefiltert werden => Die Wahrscheinlichkeit einer Gegenbewegung ist größer).


Ich habe auch festgestellt, da ich die Tabelle aus dem gesamten System herausgenommen habe, sind einige Kennzahlen-Parameter überflüssig. Ich hab die schnell mal rausgeschmissen. Damit wirds auch übersichtlicher. Du kannst die alte Tabelle durch die neue ersetzen.

Schöne Grüße
Rolf

Dateianhang


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  #31
OFFLINE   Rainbowtrader

Hallo Rolf,

danke auch hierfür :)

Muss ich mir mal genauer ansehen dieser Tage, beziehungsweise am Wochenende. Interessiert mich sehr, wobei ich noch nicht sagen kann, ob diese Art des Handels etwas für mich ist oder nicht. Grundsätzlich gefällt mir dieser Ansatz aus dem Grund, weil Du Dich vom Marktrauschen fern hältst, weil Du Deinen Handel an die unterschiedlichen Marktbedingungen der verschiedenen Instrumente angepasst hast (jeder Markt ist nun mal sehr individuell verschieden) und weil Du den Trades die Zeit gibst, die sie brauchen, um bestmöglich zu funktionieren.

Da ist dann auch das Ego außen vor, die Emotionen weitestgehend auch. Und man erspart sich die stundenlange Screeningzeit. Das tue ich so weit es geht zwar auch, aber das warten auf Alarme bedingt dann auch eben die Erreichbarkeit, um dann eine Entscheidung zu treffen, ob das vorliegende Setup am Alarmlevel nun valide ist oder nicht (Chartmuster).

Meine Gedanken gehen in die Richtung, mich zu fragen, in wie weit das Tabellentrading meinen Handel sinnvoll unterstützen oder vereinfachen kann. Das muss reifen, da braucht es noch kreative Denkzeiten. Ein Thema dabei ist das, dass ich vom ultrakurzfristigen Handel von mehreren Sekunden bis mehrere Minuten auf kleinsten ZE nun gewechselt bin auf H1-Chart-Trading und Analyse (viel Historie), doch der Sprung zum Tageschart wird ausbleiben. Daher kann ich Deine Art und Weise des Handels noch nicht so einfach adaptieren, das wäre mir zuviel Action.

Simplify my Trading: morgens 12 H1-Charts einzeln ausdrucken, Marktphase eingezeichnet, wichtige Widerstands- und Clusterzonen, Trendlinien und Dreiecke, sowie Setups, Targetzonen und sinnvolle Stopps. Das dauert nur eine Minute je Chart und es bleiben von 12 nur wenige über für den Tag. Alarme gesetzt, abwarten. Das bin ich derzeitig am implementieren und optimieren, läuft ganz gut.

Deine Art und Weise zu handeln gefällt mir jedoch auch. Eine Alternative wäre der Handel auf einem separaten CFD-Konto anstatt auf meinem Futureskonto (habe noch ein Konto bei ActivTrades und bei Oanda). Mal überlegen, denn verzetteln will ich mich auch nicht. Eben eine Wochenend-Beschäftigungs-Therapie ;) Wie gesagt: muss ich mir in Ruhe anschauen.

Viele Grüße,
Rainbowtrader



"Wahres Traden heißt Entdecken. Erst Fachwissen. Dann sich selbst." [Zitat von Michael Voigt, Video "EINE REISE", 2010]

  #32
OFFLINE   DaBuschi

Deine Art und Weise zu handeln gefällt mir jedoch auch. Eine Alternative wäre der Handel auf einem separaten CFD-Konto anstatt auf meinem Futureskonto (habe noch ein Konto bei ActivTrades und bei Oanda). Mal überlegen, denn verzetteln will ich mich auch nicht. Eben eine Wochenend-Beschäftigungs-Therapie ;) Wie gesagt: muss ich mir in Ruhe anschauen.


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Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

  #33
OFFLINE   Pilok

Ja, Rainbow, einem geschenkten Barsch .... :)

Ich bin zwar nicht neugierig, will aber alles ganz genau und sofort wissen: Wie bist Du denn dazu gekommen, Dich jetzt auf H1 und noch länger zu verlegen?

  #34
OFFLINE   Rainbowtrader

Hallo Leute!

@Pilok
Lasst uns hier beim Hauptthema bleiben, schreibe dann eine PN an Dich

@DaBuschi
Ebenso. Mal schauen, wenn dann eben für das Statistische Traden, wie von Dir angesprochen ;)

Viele Grüße,
Rainbowtrader
"Wahres Traden heißt Entdecken. Erst Fachwissen. Dann sich selbst." [Zitat von Michael Voigt, Video "EINE REISE", 2010]

  #35
OFFLINE   nightrunner

Hey Siero,

ich finde deinen statistischen Ansatz sehr interessan. Ich bin selbst auch ein Excel liebhaber.
deine herangehensweise erinnert mich an meine Zeiten im Sportwetten. Dort gab es auch einen User, der solche herangehensweisen bevorzugte.
Du bist nicht zufällig der gleiche? Leider habe ich den Usernamen vergessen.

Grüße night

  #36
OFFLINE   siero

Hi night,

nee, mit reinen Sportwetten habe ich nichts am Hut:)

Ich spiele allerdings bei einem bundesliga-tippspiele mit und bin in der aktuellen 1. Bundesliga Rangliste immerhin auf Platz 2. Vor ein paar Jahren hatte ich sogar mal eine Dauerkarte für die Münchner Löwen gewonnen;D. Und auch hier gehe ich ausschließlich nur nach Wahrscheinlichkeiten/Statistiken vor.


Frag mich gerne, wenn Unklarheiten sind. Es kann sich lohnen, sich damit zu beschäftigen.

Schöne Grüße
Rolf

  #37
OFFLINE   nightrunner

:) Hätte ja sein können. Die herangehesweise von dir ähnelt ihm schon sehr.
Ich habe momentan leider keine Zeit mich damit zu beschäftigen, werde mich aber bei Gelegenheit bestimmt wieder bei dir melden.
Es gibt nichts besseres als 1X am Tag die Trades zu setzen und ansonsten nix mit der Börse zu tun haben :)

grüße und weiterhin viel Erfolg.

  #38
OFFLINE   mike180778

:) Hätte ja sein können. Die herangehesweise von dir ähnelt ihm schon sehr.
Ich habe momentan leider keine Zeit mich damit zu beschäftigen, werde mich aber bei Gelegenheit bestimmt wieder bei dir melden.
Es gibt nichts besseres als 1X am Tag die Trades zu setzen und ansonsten nix mit der Börse zu tun haben :)

grüße und weiterhin viel Erfolg.


da ich leider (noch) nicht vom traden leben kann hab ich meine intraday-trading-ambtionen zurückgeschraubt und handel zu 90% auf den daily charts. seit dem sind die ergebnisse auch wesentlich besser.
ich denke so ein statistischer ansatz würde meine PA-Strategie gut ergänzen.

ich hoffe dass ich in den nächsten wochen noch zeit finde mich hier ein bischen einzulesen. thx schon mal an alle die hier was beitragen

  #39
OFFLINE   siero

Hi Mike,

ich gebe es zu, mein Wunschtraum ist es auch, vom Traden leben zu können. Zumindest wenn ich es mir in meinen Gedanken so vorstelle. Wie stark dann allerdings der Druck ist, weiß ich nicht, aber den Druck habe ich eigentlich jetzt in meinem Vertriebs-Job auch. Ich lasse es einfach weiterlaufen und schaue auf die Entwicklung. Momentan freue ich mich über mein Zubrot. Für einen Urlaub reicht es schon:)

Und frag mich, wenn ich Dir helfen kann.

Schöne Grüße
Rolf



  #40
OFFLINE   SuchAndEasy

Hallo siero! Dein statistischer Ansatz ist sehr interessant. Sicherlich hast Du bereits dafür einen Tradingplan geschrieben, in dem alle Tradingregeln zu dieser Strategie enthalten sind. Nun wäre es sehr gschmeidig von Dir, wenn Du uns alle daran teilhaben lassen könntest. Ich selbst bin auch Excel-Liebhaber und Statistiker per se. Aus den Excel-Sheets kann man schon einen Tradingplan erkennen. Aber in Worte gefasst käme wohl jeder gedanklich mit. Ich denke, dass man sich dann auch viel besser austauschen könnte. Was denkst Du?

Servus derweil!
Mir doch egal, was ich denke!



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