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Trading mal anders .... Statistischer Ansatz?

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95 Antworten zu diesem Thema

  #41
OFFLINE   siero

Hi SuchAndEasy,

hm, was magst Du noch wissen? Meinen Ansatz habe ich ja bereits mit Worten einigermaßen versucht zu beschreiben und zwei aktuell verwendete Tabellen in den Anhang gestellt. Die anderen drei funktionieren nach dem gleichen Prinzip, nur die Kennzahlen variieren etwas.

Gut mein Tradingplan, sofern man das so nennen kann, sieht so aus, dass ich die fünf genannten Komponenten jeden Tag entsprechend meinen Excel-Handlungsanweisungen trade. Ich hab kein beschreibendes Dokument und achte auch nicht auf irgendwelchen Nachrichten oder sonstige Rahmenbedingungen. Außer ein paar handwerklichen Fehler bin ich da stur und emotionslos.

Die Lotsize errechne ich anhand des Kapitals auf dem Account. Und jede Woche nehme ich 2% des Kapitals aus dem Spiel.

Was kann ich Dir denn sonst noch beantworten?

Schöne Grüße
Rolf

  #42
OFFLINE   siero

Hi zusammen,

Aufgrund der Nachfrage von Suchandeasy, habe mir nochmal Gedanken zu meinem gesamten Tradingplan gemacht und versuche, ihn nochmal zusammenzufassen:

Im Prinzip handle ich stur meine 6 Setups ab. Hier noch mal als Überblick, was aktuell von mir getradet wird:
1/ GOLD(1x täglich am Marktende)=> Nur BUY(kleiner TP, kein SL, max. Haltedauer 40 Tage)
2/ GOLD(1x täglich um 8:00 und 16:00 Uhr)=> SELL und BUY(kein TP, kein SL, Haltedauer 8:00-16:00, bzw. 16:00 bis 8:00)
3/ DAX(1x täglich am Marktende)=> BUY und/oder SELL(variabler TP, fester SL, max. Haltedauer 11 Tage bei BUY, 4 Tage bei SELL)
4/ DJ(1x täglich am Marktende)=> BUY und/oder SELL(variabler TP, fester SL, max. Haltedauer 11 Tage bei BUY, 4 Tage bei SELL)
5/ HK(1x täglich am Marktende)=> nur BUY(variabler TP, mentaler SL, max. Haltedauer 11 Tage)
6/ EURUSD(1x wöchentlich am Marktende)=> BUY und/oder SELL(fester TP, mentaler SL, max. Haltedauer 2 Wochen)

Für jeden dieser Setups habe ich meine schon erwähnten Excel-Tabellen mit den entsprechenden Handlungsanweisungen. Für das Setup 4 und 6 hatte ich die Tabelle bereits in der Vergangenheit angehängt. Für Setup 5 hänge ich sie heute dran.


Mein „Money-Management“ ist vermutlich etwas aggressiv, da das ganze zur Zeit nur ein Hobby ist, aber letztendlich kann jeder selber entscheiden, wie groß er die einzelnen Positionen wählen möchte. Aktuell berechne ich die Lotsize variabel anhand der Kontogröße, möchte sie aber in absehbarer Zeit einfach fix machen. Einmal pro Woche ziehe ich 2% vom Konto aus dem Spiel, die dann auch bei der Lotsize-Berechnung nicht mehr berücksichtigt werden. Da die Haltedauer mehrere Tage beträgt, sofern TP nicht erreicht wird, gehören offene Positionen mit einem Minuszeichen davor, dazu und muss ich auch ertragen. Aber solange der DD max. 40%beträgt, werde ich erstmal nichts ändern.

Jetzt wünsche ich noch ein schönes Restwochenende
Schöne Grüße
Rolf

Dateianhang


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  #43
OFFLINE   fxdaytrader

Sehe ich das richtig? Berechnung der Prozent wie folgt: ((close-low) / (high-low)) * 100 ?

Falls ja, Du würdest dann also kurz vor Tagesende auf den Indikator schauen und dann je nach Wert eine BUY oder SELL-Order aufgeben (um das kurz zu rekapitulieren)?


Dateianhang


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Kommst' heut' nicht, kommst' morgen oder gar nicht ...
Krank im Kopf, aber sonst ganz nett :troll:

meet the Fabrik-Mods | ForexFabrik ForenSuche | alter mql4 compiler (hier

  #44
OFFLINE   siero

Hi fxdaytrader,

die Berechnung der Kennzahl stimmt. Und vom Vorgehen her stimmt es auch: ich schaue kurz vor Tagesende auf die Kennzahl. Allerdings verwende ich die Kennzahl aktuell nur für meine BUY Position beim Dow Jones. Ist sie unter 60% eröffne ich eine BUY-Position. Ist sie drüber setze ich den Tag aus. (Ob und ab welcher Grenze es eventuell Sinn macht, eine SELL Position zu eröffnen, muss ich noch checken. Aktuell verwende ich für das mögliche Eröffnen einer SELL-Position andere Kennzahlen.)

Was mich aktuell stört: Ich muss wirklich pünktlich kurz vor Tagesende auf die Kennzahl schauen! Die meisten meiner Kennzahlen bestimme ich nämlich im voraus; die ändern sich dann im Tagesverlauf auch nicht mehr und damit weiß ich schon frühzeitig, welche Positionen ich zum Tagesende eröffnen möchte und kann dann ganz bequem mit einem Timer die Order setzen lassen.

Besten Dank für den Indikator. Ich teste ihn, sobald es mir die Zeit zulässt.
Schöne Grüße
Rolf
  • fxdaytrader gefällt das

  #45
OFFLINE   fxdaytrader

edit: Wer den Indikator heruntergeladen hat (mein vorheriger Post hier) sollte ihn im editor ändern, und zwar in folgenden Zeilen (fast am Anfang) jeweils ein "extern " vor das "int" setzen:

Please Login or Register to see this Hidden Content

rperiod bezeichnet den Zeitraum (standard: 1440 für daily), rcandleshift die signalkerze (0 aktuelle kerze, 1 die letzte), buysellpercentfilter ist 60 ...

Aktuell verwende ich für das mögliche Eröffnen einer SELL-Position andere Kennzahlen.)

Nicht die Prozent close/high (wenn für BUY close/low gewählt wird)?

Was mich aktuell stört: Ich muss wirklich pünktlich kurz vor Tagesende auf die Kennzahl schauen!

Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren daß bei Deinem System die diskretionäre Komponente eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen könnte.

Falls ich mich irre und es wirklich nur das simple Abarbeiten von Formeln ist, dann könnte man versuchen auch das in einen EA zu verpacken.

Kommst' heut' nicht, kommst' morgen oder gar nicht ...
Krank im Kopf, aber sonst ganz nett :troll:

meet the Fabrik-Mods | ForexFabrik ForenSuche | alter mql4 compiler (hier

  #46
OFFLINE   siero

@fxdaytrader

ich verwende tatsächlich die Kennzahl nur für das Eröffnen einer BUY-Position beim Dow Jones. Ansonsten nutze ich für die Dow Jones SELL-Positionen und für die anderen Setups der anderen Komponenten auch andere Kennzahlen.

Aber was ich auf jeden Fall mache, ich eröffne die Positionen stur nach den Formeln (fast schon wie ein Roboter:))
Ausnahmen:
- Ich mache einen manuellen Fehler (z.B. in Excel vertippt) oder produziere eine falsche Eingabe bei Smartorder.
- Die ORder wurde am Marktende nicht mehr ausgeführt, weil keine Ticks mehr berechnet wurden (in beiden Fällen schaue ich mir dann die Eröffnung an und entscheide spontan, ob ich die Order nachträglich noch positioniere)
- Und ab und zu greife ich auch beim Schließen einer Position ein, z.B. wenn ich sehe, dass meine DJ Position bereits 80 Pips gelaufen ist, nehme ich den Gewinn meist mit, obwohl der eigentliche TP bei 90 liegt.
Aber ansonsten versuche die ich Handlungsanweisungen wirklich emotionslos durchzuführen.


Klar, findige Programmierer könnten die Excel-Tabelle bestimmt in Form eines EAs nachprogrammieren. Ich kann es nicht und glaube auch, dass es sehr aufwendig ist, bis der EA genauso wie die Tabelle funktioniert. Für GOLD, DAX und EURUSD ist der tägliche Aufwand auch nur jeweils 5 Minuten, bis die Daten eingegeben sind. Und vor allem sind die Kennzahlen bereits am Mittag bekannt, sodass ich die Order bereits eingeben kann und mittels einem Timer-EA am Marktende ausführen lassen kann. Da steht der Programmieraufwand nicht im Verhältnis zum manuellen Aufwand.

Beim DJ (BUY) und beim HK (BUY) könnte ein EA sinnvoll sein. Zum einen sind die Kennzahlen ziemlich einfach (siehe Tagesverlauf). Zum anderen kann ich bei den beiden Komponenten nicht tagsüber "vorarbeiten" da die Kennzahlen vom aktuellen Schlusskurs abhängen. Da würde mir ein EA ersparen, dass ich pünktlich um 23:10 die Kennzahlen am System anschauen und die Order aufgeben muss.

Schöne Grüße
Rolf
  • Rainbowtrader gefällt das

  #47
OFFLINE   traderdoc

Dann platziere ich mal mein Post#2000 in diesen Thread. :beer:

Wenn ich es richtig gelesen hatte, werden sowohl in eine Excel-Tabelle Werte händisch von Dir geschrieben, als auch dann von Dir zu gegebener Zeit ausgelesen. Ohne jetzt in die Tiefen Deines Systems einzusteigen, wäre das aber bestimmt eine lockere Aufgabe für einen EA, der über .txt oder .csv arbeitet, die in Excel importierbar sind, was sie evtl. aber gar nicht müssen, wenn der EA alles! ohne weitere externe Zutaten erledigen kann. Ansonsten halt mit Zutaten.
Nicht nur, dass er die Daten aus den Instrumenten jederzeit ziehen könnte und in die Tabelle schreibt, sondern auch, dass er mittels Deiner vorgegebenen Handelssystemmethode zur richtigen Zeit am richtigen Instrument die richtige und marktpassende Order setzt, mit allem drum an dran.

Dafür sind diese Dinger ja geschaffen worden. Und gerade, wenn es um mechanische Abarbeitungen jeglicher Art geht, kann man sich das Leben entscheidend einfacher machen.

traderdoc
  • MANDL2007, nightyhawk und fxdaytrader gefällt das
Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierwünsche.

  #48
OFFLINE   siero

Hey Traderdoc, dann erstmal ein:beer: auf deinen 2000. Post.

Da brauche ich noch ein paar Tage;)

Klar, Du hast schon recht. Wenn es Excel kann, kann man es auch in einen EA gießen. Ich hab mal vor vielen, vielen Jahren Informatik studiert und ich glaube das Umsetzen und vor allem das Testen nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Deswegen ist mein erster Ansatz, mir ein paar Helferlein zu programmieren, aber nicht das ganze System.

DiveBubble hatte mal einen ähnlichen Ansatz mit seinem db_DAXGAP als EA zur Verfügung gestellt. Das kommt meinem Vorgehen schon sehr nahe.

Schöne Grüße
Rolf

  #49
OFFLINE   DaBuschi

Servus Rolf,

kurze Frage zu Deinen aktuell offenen Positionen.

Die erste Gold-Position wurde am 28.08.2013 eröffnet und im Verlustfall schließt Du die Positionen doch nach 40 Tagen. Nach meiner Zählung waren 40 Handelstage (unter Einbeziehung des ein oder anderen Handelstages) Ende Oktober bereits erreicht. Warum ist die Position noch offen?

Weiterhin wäre mal interessant, wie es Dir aktuell so ergeht mit den offenen Positionen, die bei der Schließung einen Verlust von knapp 45% bedeutet würden. Wohlgemerkt wärst Du dann immer noch mit mehreren 100% im Gewinn, aber man kann schließlich nur einmal 100% verlieren.

Viele Grüße
DaBuschi
  • Rainbowtrader gefällt das
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

  #50
OFFLINE   siero

Hi DaBuschi,

erstmal möchte ich ganz kurz die angesprochenen 45% relativieren. Wenn ich das Geld berücksichtige, dass ich schon aus dem Spiel genommen habe, liege ich aktuell "nur"ca. 31% drunter. Aber ich gebe Dir recht, mir ist es auch lieber, wenn hier die Zahl wieder kleiner wird :-)

Trotzdem bin ich aber noch "relativ" entspannt, da ich mir angewohnt habe, nur den Equitywert als meinen Maßstab zu nehmen. Und der liegt aktuell immer noch über meiner Ziellatte von 7.900.- am Ende der Woche. Natürlich ist der aktuelle Balancewert auch schön, wenn er größer wird, gibt er mir doch dadurch auch einen gewissen Puffer für Verluste. Und ich weiß, dass bei meinem System die Verluste dazugehören.

Letztendlich verlasse ich mich aber auch einfach auf meine Statistiken und Kennzahlen. Vielleicht etwas naiv (???) aber bisher funktioniert's live wie auch in meinen Backtests.


Zwei Anmerkungen zu der angesprochenen GOLD-Position:
a/ Ja, eigentlich hätte ich sie schon auflösen müssen! Hier bin ich inkonsequent mit mir selbst gewesen (und bin es auch immer noch). Ich weiß gar nicht warum, weil ich normalerweise kein Problem habe, auch eine Verlust-Position zu schließen.
b/ ich habe mich auch kürzlich umgestellt: Ich schließe jetzt die GOLD Tagesposition spätestens nach 22 Tagen und nach 11 Tagen eröffne ich bereits eine zweite Parallel-Position, vorausgesetzt meine Kennzahlen/Indikatoren stimmen


Schöne Grüße
Rolf

PS: Dafür bin ich mit meinem OFM Team nur drei Punkte hinter einem Aufstiegsplatz;)

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  #51
OFFLINE   DaBuschi

PS: Dafür bin ich mit meinem OFM Team nur drei Punkte hinter einem Aufstiegsplatz;)


Na dann weiterhin maximale Erfolge, sowohl beim OFM als auch beim Trading :)

Ein Hinweis sei noch erlaubt:

Angenommen Du machst mit all den anderen Positionen keinerlei Gewinne mehr, dann würden Deine 3 Goldpositionen (2x Long, 1xShort) dazu führen, dass bei einem Goldstand von 1.075 Deine Equity auf 0 wäre. Ohne den heutigen Short würde dieses Szenario übrigens schon bei 1.138 eintreten.

Mein Vorschlag: Stell alle Gold-Positionen glatt, falls Du aktuell keinen konkreten Plan hast, der Positionsschließungen vorsieht. Durch die von Dir selbst beschriebene Inkonsequenz begibst Du Dich in Teufels Küche. Ich hab das oft genug durch und immer wenn die Verlustposition zu war, war es wie eine Befreiung.
  • Rainbowtrader gefällt das
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

  #52
OFFLINE   siero

DANKE!!

zumal es an meinem Equitywert sowieso nichts ändert :-)

Mein Plan sagt mir, dass ich heute um 16:00 eine neue GOLD Position öffnen soll (die morgen um 8:00 wieder geschlossen wird). Ich werde die Position nicht öffnen und dafür vermutlich den Langläufer morgen um 8:00 schließen...

Schöne Grüße
Rolf


  #53
OFFLINE   ZuluJana

Und läuft alles nach Plan?

  #54
OFFLINE   Pilok

Und läuft alles nach Plan?

Andere mögliche Fragen: Lebst du noch? Ist da noch jemand?

  #55
OFFLINE   DaBuschi

Andere mögliche Fragen: Lebst du noch? Ist da noch jemand?


Diese Frage kann wohl bejaht werden, da weiter Trades abgesetzt werden.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

  #56
OFFLINE   siero

Hallo zusammen,

GottSeiDank, ja, ich lebe noch:)

Da ich meinen Job vor drei Wochen gekündigt habe, bin ich aktuell sehr mit Kundenübergabe, Kundenabschlussbesuche, Kunden-Bedankungen, usw. beschäftigt. Aber die 20 Minuten am Tag finde ich trotzdem noch, um meinen Plan weiterhin am Laufen zu halten.

Ein paar kleine Änderungen habe ich in den letzten Wochen auch noch in meine Tabelle mit eingebaut. Die Wichtigste: Ich habe die Anzahl der möglichen offenen Positionen verringert! Habe ich bisher immer stur eine neue Position eröffnet, wenn die Kennzahlen am Marktende grün gezeigt haben, eröffne ich jetzt nur noch dann eine neue Position am Abend, wenn die Vorgängerversion geschlossen (TP, SL oder Zeit) wurde (zumindest beim DAX, DOW und EURUSD). Ich hatte nämlich in den letzten Wochen auf einmal drei, vier oder fünf Positionen in die gleiche Richtung offen und das widersprach aller Vernunft.

Ansonsten bin ich weiterhin noch ganz zufrieden mit dem Ablauf.

Wenn Fragen, Tipps, Anmerkungen, Unklarheiten, Wünsche oder ähnliches existiert, freue ich mich auf Euer Feedback. Allerdings liegen die Skier schon im Auto und ich bin bis Sonntag "offline". Ich stelle nächste Woche gerne die aktualisierten Tabellen gerne wieder zur Verfügung.

Bis dahin
Schöne Grüße
Rolf



  • Rainbowtrader und Scusi gefällt das

  #57
OFFLINE   siero

Hallo zusammen,

wie versprochen kommt hier der erste Update meiner Tabellen, und zwar für den HK Index.

Im Vergleich zur alten Tabelle habe ich vier wesentliche Punkte geändert:
A/
Wenn der Markt geschlossen hat, prüfe ich, ob der CLOSE Kurs unter meinem mentalen Stopp liegt. Wenn ja, wird bei Markteröffnung die Position geschlossen.
B/
Wenn am Marktende (aktuell: 9:15) ein BUY Signal kommt, wird die Position nur dann eingegangen, wenn entweder die Kennzahl RANG = 1 ist (der gestrige Schlusskurs ist der höchste seit 11 Tagen) oder es bereits in den letzten Tagen ein BUY Signal gab, dessen Position noch offen ist. Letzteres klingt kompliziert, ist es aber eigentlich nicht. Kann man gut mit Excel steuern (in der angehängten Tabelle findet Ihr in Spalte X die Anzahl der offenen Positionen => steht dort eine 0, wird keine Position eröffnet)
C/
Die Haltedauer einer Position ist nachwievor 11 Tage, allerdings wird der mentale SL ab dem dritten Tag verringert
D/
Ich habe maximal drei offene Positionen im Depot.


Natürlich könnt ihr gerne wieder Eure Fragen loswerden. Ich versuche sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten.
Sonnige Grüße aus dem Süden
Rolf


Dateianhang



  #58
OFFLINE   siero

Hallo zusamen,

hier meine geänderte EURUSD Tabelle.

Der Hauptunterschied zur Vorgängerversion:
A/
Wenn am Wochenende noch eine Position aus der Vorwoche aktiv ist, wird keine neue Position eröffnet, auch wenn die Kennzahlen dafür sprechen würden. Damit vermeide ich, dass zwei gleiche Positionen offen sind.

Das wars schon beim Euro.

Schöne Grüße
Rolf

Dateianhang



  #59
OFFLINE   siero

Hallo zusammen,

falls noch jemand Interesse hat, findet Ihr im Anhang die aktuelle Dow Jones Tabelle. Und wie immer gilt: gerne Fragen, wenn Unklarheiten....:)


Aktuell beschäftige ich mich gerade mit StoppLoss Order und bin am überlegen, inwieweit das überhaupt bei daily/weekly Traden sinnvoll ist? Klar kann es einen Verlust begrenzen, aber viel häufiger löst es doch einen Verlust aus, der eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre, hätte man den Kurs sich entwickeln lassen:-\Alle meine Wahrscheinlichkeits-Untersuchungen bringen auf jeden Fall auch ein schlechteres Ergebnis MIT StoppLoss als OHNE (wie gesagt ich trade nur weekly und daily).

Was meint Ihr? (Eventuell könnte man das auch in einem eigenen Thread diskutieren)



Ansonsten wünsche ich natürlich allen weiterhin eine erfolgreiche Trading-Woche. Ich war mit meinem Wochenstart sehr zufrieden.

Sonnige Grüße
Rolf

Dateianhang



  #60
OFFLINE   ZuluJana

..... und jetzt ist es passiert.





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