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Trading mal anders .... Statistischer Ansatz?

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95 Antworten zu diesem Thema

  #81
OFFLINE   siero

Hi J., 

 

ich bin schon auf Deine Tabelle gespannt. Sie muss auch nicht vorzeigbar dokumentiert sein (ist meine schließlich auch nicht); Du kannst Sie auch gerne vorab per PN zuschicken. 

 

 

Den MXFB-Link habe ich schon eingerichtet und Du findest ihn in meiner Signatur. Mein Startkapital beträgt 544.- EUR. Heute zum Marktende lasse ich die ersten beiden Trades platzieren:

GOLD  BUY  0,02  SL=24  TP=13.5

DJ - / -

DAX - / -

HK  - / -

NASDAQ  BUY  0,08  SL=120  TP=22

 

Mal schaun, wie die Praxis im Vergleich zur Theorie ausschaut:)

 

Schöne Grüße

Rolf

 


  • rizesch gefällt das

  #82
OFFLINE   rizesch

Hi Rolf,

 

kleines Update von mir. Ich tüftele immer noch an meiner DAX-Exceltabelle und bin leider noch nicht entscheidend weiter gekommen.

Ich versuche mir Kauf-/Verkaufssignale anhand der historischen OHLC-Tageskurse zu generieren. Dabei geht es mir natürlich nicht darum die eierlegende Wollmilchsau zu finden, sondern Signale die eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Richtung/Stärke indizieren.

Ziel soll es sein, anhand der Signale stets einen Trade im DAX abzusetzen, der einen TP von 60 und einen SL von 30 Punkten hat, also CRP 2:1.

Der Trade soll von 08:00 bis 17:45 Gültigkeit haben und anhand der Signale als Pending Order aufgegeben werden.

Sollte er bis 17:45 weder durch TP noch SL beendet worden sein, wird manuell geschlossen.

Gehandelt wird nur, wenn ein Signal entsteht.

 

Echt klasse! Ich weiß wohin ich will, hab aber keine Ahnung wie ich dahin kommen soll... Naja, ein bisschen geht es ja vorwärts.

Also ich bin wie gesagt dran und verfolge immer gespannt deine Tradingaktivitäten.

 

Gruß J.



  #83
OFFLINE   siero

Hallo zusammen,

 

Zeit mal wieder, ein kurzes Feedback meiner aktuellen Aktionen zu geben. Meine Generation 3 habe ich gecrashed. Warum: Zu wenig Eigenkapital auf dem Konto, bzw zu viel Optimismus und einige manuelle Fehler und dazu noch einige Testtrades. Und das wars L Naja. Das ganze Leben besteht aus Lernen. J

 

 

Aktuell habe ich jetzt seit Anfang des Monats meine Generation 4 live genommen. Wobei, ich könnte sie mittlerweile eigentlich auch Generation 5 nennen, da ich in den letzten drei Wochen noch einige grundlegende Dinge geändert habe.

 

Der größte Unterschied zu den Vorgängerversionen meiner Tabelle ist der, dass ich jetzt bei vielen Positionen einen relativ engen SL (man staune ;-)) verwende. Meine täglichen Handlungsanweisungen habe ich jetzt in drei Gruppen eingeteilt:

Gruppe 1 – Main: Hier habe ich nachwievor einige alte Tabellen am Laufen, allerdings mit einer kleinen Lotzahl, da der SL weit weg liegt.

Gruppe 2 – Small SL: NEU: Hier habe ich einige neue Tabellen entwickelt, die durch einen geringen SL gekennzeichnet sind, und in der Historie gut performt haben.

Gruppe 3 – WEEKLY: Meine Positionen, die ich nur WEEKLY laufen lasse.

(Ihr könnt das ganz gut, auf dem beigefügten Screenshot erkennen)

 

Außerdem habe ich als Beispiel für die Gruppe 2 für alle Interessierten meine aktuell verwendete Tabelle für den NASDAQ small SL an das Post angefügt. Wie immer gilt, fragt, wenn Euch was unklar ist.

 

Schaun mer mal....

Beste Grüße

Rolf

 

Dateianhang


  • Rainbowtrader gefällt das

  #84
OFFLINE   siero

Hallo zusammen,

 

in dem Zusammenhang habe ich noch eine Frage. Vielleicht gibt es ja die eine oder andere Meinung/Erfahrung dazu. 

 

Mein Broker bietet die Möglichkeit, alle Positionen bei Über-/Unterschreiten einer Equity-Grenze schließen zu lassen. Auf der einen Seite verlockend, ist es doch ein bisschen wie TP erreicht oder SL gerissen, auf der anderen Seite stoppe ich damit aber auch bestimmte Positionen, die in die richtige Richtung laufen. Eine Überlegung ist eventuell, bei sagen wir einfach mal 10% im Plus, alle Positionen schließen zu lassen und am Abend die Positionen wieder aufzumachen, zumindest die, die seit dem automatischen Schließen verbilligt sind. Und diese dann wieder ganz normal nach den Tabellen-Regeln zu managen.

 

Wie seht ihr das? Nutzt ihr die Möglichkeit?

 

Besten Dank für die eine oder andere Rückmeldung

Rolf



  #85
not available

interessant. finde gut das du immer noch aktiv dran teilnimmst. was mich vielmehr interessieren würde ist wie deine entrys gesetzt werden. was analysierst du statitisch aus und wie nutzt du es zu deinem vorteil? ist dein vorgeben immer noch dasselbe wie in hier am anfang beschrieben?



  #86
OFFLINE   siero

Hi Paruski,

 

ja und nein. Im Prinzip ist das Vorgehen noch das Gleiche, im Detail weicht es aber dann doch ab. Vom Ablauf sieht es nach wie vor so aus, dass ich meine Positionen am Tagesende zum Marktende öffne (öffnen lasse) und entweder laufen sie in den TP oder in den SL oder sie werden nach einer gewissen Zeit manuell geschlossen.

 

 

Nimm dir die angehängte nasdaq Tabelle als Beispiel. In den Spalten M O und T ermittele ich meine Kennzahlen, die ich dann für meinen Entry auswerte:

- M ist für mich eine Kennzahl, die mir die Bewegung der letzten beiden Tage ermittelt => 100000*(HOCH_heute/TIEF_heute + HOCH_gestern/TIEF_gestern-2). => nutze ich manchmal für TP und SL; manchmal auch zum Filtern bei zu geringer oder zu großer Bewegung

- O ist für mich der RANG des gestrigen Closekurses im Vergleich zu den letzten 11 Closekurse. Diese Kennzahl verwende ich übrigens oft. Oft zum Filtern, manchmal auch als Signalgeber. 

- T ist für mich die Stärke der Kursbewegung (gestriger Close/Close vor vier Tagen -1) => nutze ich manchmal zum Filtern

 

In meinem Fall gebe ich IMMER dann am Abend eine Nasdaq Order auf, wenn der Rang nicht 8,9 oder 10 ist (statistisch gesehen ist das nämlich meist bei fallenden Kursen der Fall). Außerdem filtere ich noch Tage mit kleinen Bewegungen (m<1250) heraus. Die Order lass ich dann mittels einem ActivTrades-Tool um 23:14 platzieren. Als SL nehme ich im Normfall 12 (wenn der gestrige Kurs kleiner als der Kurs vor fünfzig Tagen war) oder 40 (wenn er größer war). Der TP habe ich immer fest auf 90 gesetzt. Die Order lasse ich jetzt im System bis TP oder SL erreicht wird oder schließe sie manuell nach vier Tagen zum Marktende, egal ob Verlust oder Gewinn. Die Gewinner-Trades-Statistik beläuft sich bisher auf 57%. Das Prozedere wiederhole ich immer einmal pro Tag, wenn ich gerade Zeit habe. 

 

Du findest die Formeln in der Excel-Tabelle. Jede Zeile entspricht einem Tag. Die anderen Tabellen sind ähnlich aufgebaut, nutzen aber teilweise auch noch ein paar andere Kennzahlen. 

 

Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich, ansonsten hake nach. 

 

Schöne Grüße

Rolf 



  #87
OFFLINE   hugo

Wie seht ihr das? Nutzt ihr die Möglichkeit?

 

Ich würde diese Möglichkeit nicht nutzen, da man bei beschriebenem Vorgehen, die besten Trades in ihrem Lauf ausspoppt und im Gegenzug die Trades, bei denen sich die erstellte Prognose weniger, nicht oder noch nicht bewahrheitet hat erneuert. Auch könnte man für so etwas einen EA benutzen ohne das dem Broker machen zu lassen.



  #88
OFFLINE   siero

Hallo zusammen,

 

vermutlich ist es gar nicht so kompliziert, aber für mich als Laie dann doch wieder. Und Mr. Google hat mir auch nicht wirklich geholfen. 

 

Gibt es einen EA, der mir nur eine Mail schreibt, wenn mein Equity Konto einen bestimmten Wert übersteigt, bzw. darunter fällt. Dann könnte ich mal ein globales Positions-Schließen simulieren und austesten, welchen Einfluss es auf die Performance hat. 

 

Besten Dank und schöne Grüße

Rolf



  #89
OFFLINE   siero

Hallo zusammen,

 

hier mal wieder ein Lebenszeichen von mir. Ich habe seit ein paar Tagen mein Ansatz komplett umgestellt. Nein, meinen statistisch/mechanischen Tradingstil habe ich beibehalten. ABER: Nachdem ich mir etwas Programmierkenntnisse beigebracht habe, trade ich ab sofort mittels EA. Einer läuft mittlerweile auch seit einigen Tagen auf meinem LIVE Konto, eine Variante davon auf einem Demo Konto. Die Konten sind nachwievor bei MyFXBook freigeschalten (siehe Signatur). Ein EA hat mir nämlich ganz neue Möglichkeiten geschaffen. Zum Beispiel kann ich jetzt den H1 Timeframe, versuchsweise sogar den M30 Timeframe nutzen. Zum anderen verhindert er ein Überoptimieren, ganz einfach dadurch, dass ich das nicht nachprogrammieren kann :welldone: .

 

 

Wie sieht jetzt mein Ansatz aus:

Immer zum Stundenwechsel setze ich eine Order mit SL und TP. In der beigefügten Exceltabelle z.B. SL=60, TP=150 (auf dem Livekonto TP=80,SL=50). Orders werden nicht gesetzt zwischen 6:00 und 10:00.

 

Zusätzlich verwende ich zwei persönliche „Trendfilter“:

„Trendfilter 1“. Dazu überprüfe ich, wieviel Schlusskurse der letzten 11 Kerzen höher waren, wie der Schlusskurs der letzten Kerze. In Excel ist das die RANG() Funktion. Das Ergebnis ist eine Zahl zwischen 1 (=letzter Schlusskurs ist der höchste) und 11 (=letzter Schlusskurs ist der niedrigste). Ich nenne es für mich den 11er-Rang (siehe Spalte J in der Excel-Tabelle). Anschließend addiere ich die letzten fünf 11er-Rang-Zahlen zur Rangsumme. Die Rangsumme liegt immer zwischen 5 und 55.

Für mich gilt jetzt folgende Interpretation:

  • Rangsumme ist gleich 5 => heißt, die letzten fünf Schlusskurse waren jeweils Höchstkurse (11er-Rang immer 1). Die filtere ich aus, da die Gefahr statistisch sehr hoch ist, dass der Kurs fällt. => Order wird nicht gesetzt
  • Rangsumme liegt zwischen 6 und ca. 26 => Die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend aufwärts ist, ist statistisch gesehen höher => Order wird am Ende einer Stunde gesetzt
  • Rangsumme liegt ab ca. 26 bis 49 => genau das Gegenteil: Trend eher abwärts gerichtet => KEINE Order am Ende der Stunde
  • Rangsumme liegt über 50 => Die Wahrscheinlichkeit einer Trendwende mit Aufwärtsbewegung ist groß => Order wird gesetzt.

 „Trendfilter 2“: Der 11er-Rang muss jetzt noch kleiner als 6 und größer als 8 sein. Nur dann werden die Orders, die „Trendfilter 1“ überstehen auch wirklich gesetzt.

 

 

Das war‘s. Mein EA überprüft dies jetzt zu jeder Stunde und setzt entsprechend Rang und Rangsumme die Order. Eine Order läuft solange, bis sie entweder in einen SL läuft, oder den TP nimmt oder vom EA nach sieben Stunden geschlossen wird.  

 

 

Beispielhaft habe ich die zugrundeliegende Excel Tabelle für den DJ beigefügt. Die Methode funktioniert aber auch mit dem DAX, NASDAQ, SP500 und dem RUSSELL 2000. Andere Indizes habe ich noch nicht getestet. Auf meinem LIVE Konto habe ich folgendes Paket laufen: DJ(1H), NASDAQ(1H), DAX(30MIN), RUSSELL(1H). Plus eine abgewandelte Form für den EURUSD und GOLD (manuell). Ich bin gespannt, wie das System sich live verhält. Backtests mit Excel sahen gut aus. Auf meinem DEMO Konto habe ich noch weitere EA-Varianten am laufen und testen, u.a. einige im 4H Timeframe.

 

 

So, jetzt findet Ihr noch eine Excel-Tabelle für den DJ im Anhang. Meine EAs stelle ich nicht rein, da sie viel zu individuell auf meine Situation und Broker programmiert sind. Aber jeder der etwas programmieren kann, schafft das, die Methodik abzubilden. Aber für Fragen stehe ich Euch natürlich immer zur Verfügung.

 

Beste Grüße

Rolf

Dateianhang


  • easyrider, Joachim108 und Pit gefällt das

  #90
OFFLINE   Sonso

Hi Rolf,

einen interessanten Ansatz hast du da.

 

Hast du einen Backtest für die Strategie durchgeführt?

Wenn ja, welche Software hast du dafür genommen?

 

Gruß

Thomas



  #91
OFFLINE   siero

Hi Thomas,

 

meine Tests habe ich bisher ausschließlich mit Excel gemacht. In der Vergangenheit immer auf Tagesbasis. Wobei ich auch dort den 11er-Rang und Rangsumme verwendet habe. Letztendlich investiere ich manchmal kleinere Summen und mache lieber einen LIVE-Test. Deswegen laufen die EAs aktuell auch auf einem LIVE-Konto.

 

Schöne Grüße

Rolf



  #92
OFFLINE   Joachim108


 „Trendfilter 2“: Der 11er-Rang muss jetzt noch kleiner als 6 und größer als 8 sein. Nur dann werden die Orders, die „Trendfilter 1“ überstehen auch wirklich gesetzt.

Hallo Rolf,

 

den Trendfilter 2 habe ich noch nicht verstanden wie kann der Rang gleichzeitig kleiner als 6 und größer als 8 sein?

Das System funktioniert ja scheinbar ganz gut in Indizes, aber was machst du, wenn die Aktienmärkte mal wieder richtig gegen Süden gehen sollten - dann könnte dein System ziemlich blöd dastehen. - gibt es dafür einen Plan oder gar eine Shortmöglichkeit?


Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

http://www.system-check.me

 

mini.jpg


  #93
OFFLINE   siero

Hi Joachim,

 

uups, Du hast recht. Es muss heißen: "Der 11er-Rang muss jetzt noch kleiner als 6 oder größer als 8 sein"

 

Wenn die Aktien tatsächlich mal wieder Richtung Süden gehen, sollten drei Mechanismen greifen:

- Die Rangsumme wird relativ hoch sein, damit werden viele Orders ausgefiltert

- Mein SL ist immer sehr klein gewählt, sodass sich der "Schaden" in Grenzen halten sollte

- Mein Bauchgefühl: Wenn ich ein ungutes Gefühl habe, stoppe ich ggfls. die EAs auch mal eine zeitlang

 

Allerdings, wenn ich den DowJones Index im Januar betrachte, ist der Kurs zwar von ca. 17800 auf 17100 gefallen, trotzdem hätte mein Vorgehen (beigefügte Excel) noch ca. 1.600 EUR (Lot=0,1) in dem Monat abgeworfen. 

 

Trotzdem denke ich momentan auch nach, das ganze über einen gleitenden Durchschnitt noch abzusichern, z.B. nur dann Orders zu setzen, wenn der Schlusskurs über den Mittelwert ist. Oder ich führe neben dem 11er-Rang noch ein 33er- oder sogar 55er-Rang ein. Aber das sind momentan erstmal nur Gedanken. Die werde ich mittels Excel bei Gelegenheit mal testen.

 

Schöne Grüße

Rolf

 

 

PS: Noch zur Info: Mein oben gesuchtes "globales Positions-Schließen" war in meinen Tests nicht so erfolgreich und hat ein paar Euros gekostet. Ich habe mir einen eigenen EA dafür gebastelt, und ihn einige Wochen ausprobiert. Mittlerweile ist er weider abgeschalten.



  #94
OFFLINE   Joachim108

Hallo Rolf,

 

habe den Ansatz mal für Tradesignal programmiert und auf den FDAX im Zeitraum von 5 Jahren backgetestet.

Als Gebühren habe ich 1 Punkt pro Roundturn genommen.

 

Hier das Ergebnis:

 

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  156.54K   10 Anzahl Downloads

 

Die Richtung der Performancekurve stimmt, aber die Drawdowns sind manchmal heftig.

 

LG, Joachim


Bearbeitet von Joachim108, 15 February 2015 - 21:39 Uhr,

Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

http://www.system-check.me

 

mini.jpg


  #95
OFFLINE   siero

Hi Joachim,

 

danke für Deinen Test.

 

Sieht ja erstmal gar nicht so schlecht aus, für das, dass ich hier nur kontinuierlich alle Stunden eine Order setze (bzw mein Programm die Order setzt) und mein eingesetzter Filter auch nur reine Schlusskurse betrachtet (ohne Interpretationsspielraum)

 

Auf meine Konto habe ich parallel verschiedene Indizes, plus GOLD und EURUSD am laufen, und hoffe, dass sich damit der DD auch etwas nivelliert. Außerdem teste ich gerade ein paar Mechanismen (#93), die mir eventuell "gute Zeiten, schlechte Zeiten" herausfiltern können und die eine oder andere Minusperiode verhindert.

 

Auf jeden Fall nochmal Danke und Grüße

Rolf



  #96
OFFLINE   siero

Hallo zusammen,

 

der Monat Februar ist rum (ok, fast), Zeit für ein erstes Monatsfazit:

 

A/ In den ersten beiden Wochen hatte ich das Problem, dass mit der Kurs zu oft in den SL gelaufen ist, da ich ihn sehr eng (vermutlich zu eng) gesetzt habe. Den habe ich jetzt etwas erweitert. 

 

B/ Außerdem habe ich mir letzte Woche noch einen zusätzlichen Filter definiert, den ich Bewegung nenne. Im Prinzip ganz einfach: Ich nehme den Mittelwert der letzten 100 High-Kurse und den Mittelwert der letzten 100 Low-Kurse, bilde den Quotienten und multipliziere mit 100000, damit ich nicht mit soviel Nachkommastellen rechnen muss.

 

Filterregel für die Bewegung: Ist die Bewegung kleiner 125, dann setzt mein EA aus, bis die 125 wieder überschritten sind. 

 

 

Ich hab Euch meine Excel-Tabelle mit dem neuen Filter (Spalte L und Ergebnis in der Spalte U) wieder in den Anhang gehängt. Außerdem habe ich die Kursdaten ab dem 12. Februar ergänzt (wären bei 0.1 Lot ca. 450.- Gewinn gewesen).

 

 

Mein Demokonto (11er Basket) ist etwas defensiver (pro 2.000 EUR nehme ich 0,01 Lot, bei GOLD und EURUSD 0,02). Dort laufen aber auch noch mehre EAs zusätzlich (z.b. EAs im 4H Timeframe)

Das Livekonto (6er Basket) ist (zumindest jetzt noch am Anfang) etwas offensiver (pro 500 EUR nehme ich 0,01 Lot). Da laufen aber auch weniger EAs parallel. 

Beide Konten sind im Februar im Plus.

 

 

Schau mer mal, wie sich der März so entwickelt.

 

Wie immer Fragen sind erlaubt.

Schöne Grüße

Rolf

 

Dateianhang





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