Eine gute Phase zum backtesten der Anfang 2012.
Bin auch gerade dabei, mit div. Änderungen (ohne ma-of-rsi bspw.), sieht aber ähnlich aus. Da hat der
EA mit einem fetten DD zu kämpfen, teilweise bis zu 50% ca., das ist happig.
Ist halt nicht der Holy Grail der in allen Marktphasen exorbitant hohe Profite einfährt.
Halten wir fest: Bewegungen nimmt er gut mit, das paßt soweit. Seitwärtsphasen brechen diesem (und den meisten anderen) eas das Genick.
Spontan fällt mir da ein möglicher Filter ein: Seitwärtsphasen bringen - das liegt in der Natur der Sache - den Umstand, daß die Eröffungspreise von trades rel. nahe beieinander liegen, mit sich.
Haben wir schöne saubere Bewegungen vorliegen, dann liegen die Eröffnungspreise weiter entfernt. Das kann man vom TF abhängig machen. Oder vom ATr bspw.:
Wir stricken uns eine Funktion die überprüft ob der (für sell) bid-Preis atr*x vom Eröffnungspreis der letzten (hier sell-)order entfernt liegt. Falls ja, trade eingehen, falls nein, trade knicken (oder das risiko minimieren, bspw. anstelle von 2% nur 1.3% riskieren).
Oder prüfen ob wie weit open und close der letzten Order gleichen Typs auseinanderlagen und ob das in unserer aktuellen Preisrange (auch bspw. via atr zu bestimmen) liegt. Und falls ja, dann trade ignorieren oder mit geringerem Risiko reingehen.
Da unser
EA hier kein seitwärtsphasentrader ist, erscheint mir das durchaus bedenkenswert (aber nicht mehr heute abend:D). Ich werde das mal gedanklich ordnen und dann in Kürze mal schauen ob das sinnvoll ist.