Also eines muss man halt sagen: es ist kein Holy Grail :-).. aber das sollte hier im Forum eh schon jedem klar sein, dass es so etwas nicht gibt.
Ok, ich kann natürlich ein bisschen davon erzählen.
Also... zuerst zu mir.. ich trade ca seit 6 -7 Jahren. Die ersten Jahre habe war ich mit Newstraden unterwegs, ist auch damals recht gut gegangen, hatte diverse AutoClick Programme, mit denen doch ein Gewinn zu holen war.. diese sind dann aber immer kleiner geworden, die Slippage immer größer bis es sich dann nicht mehr ausgezahlt hat - zumindest für mich. Dann hab ich mich sehr viel mit Price Action Themen auseinandergesetzt, weil ich mehr Ahnung davon haben wollte, wieso der Kurs sich eben so verhält, wie er sich verhält.
Automatisch dazu ist natürlich mit der zeit auch mein Interesse an EAs gekommen... aus dem einfachen Grund, dass ich untertags in meiner Hauptarbeit natürlich wenig Zeit habe mir die Kurse anzuschauen und zu analysieren.. und in der London Time passiert nun mal am meisten. Deswegen kam der Gedanke auf, ich entwickle Strategien abends/nachts, wo ich meine Ruhe habe und lasse sie dann untertags laufen.. also der Abschnitt meines Lebens mit dem Thema EA hat da begonnen.
Schon bald habe ich begriffen, dass das aber auch ne ziemlich aufwändige Sache ist und vor allem das Thema Backtesten ist ja nicht so einfach.. nur weil ein Backtest positiv verläuft, heisst es nicht, dass es dann erstens sich genauso verhält in Real und zweitens in der Zukunft auch funktioniert. Man berechnet ja alles nur in der Vergangenheit.
Also bin ich da auf den Strategyquant gestossen (damals hieß der noch Genetic Builder, vielleicht kennen ihn einigen noch unter diesem Namen). Das war die erste und bis jetzt einzige Software, die wirklich genau das macht, was ich schon immer wollte und genau in den Themen, die mir wichtig sind (Strategien entwickeln, Backtest, Walk Forward) seine Schwerpunkte hat!
Es gibt im Groben und Ganzen 2 Arten, wie man an die Entwicklung so einer Strategie herangeht. Genetische Entwicklung und Brute Force, also das zufällige andauernde Ausprobieren, bis der Rechner etwas sinnvolles gefunden hat. Man gibt ein paar Vorgaben an, wie zB maximaler SL, Risk Reward Ratio, ob man Trailen möchte, an welchen Tagen zu welcher Zeit getradet werden soll, und und und.. es ist viel zu umfangreich um alles hier aufzulisten. Aber dadurch kann man schon ein bisschen selbst die Richtung vorgeben, wo der StrategyQuant die Strategie suchen soll.
Während des Suchlaufs (bei mir rennt das Programm Tag und Nacht durch und generiert ein paar 100 000 Strategien pro Tag!! :-) ) wird gleichzeitig Backgetestet und man sieht eine Verlaufskurve mit all den wichtigen Daten (Profit, Stagnation, Return/DD Ratio, SQN, Profitability und und und.. auch sehr umfangreich). Man filtert auch gleich anhand selber festlegbaren Filterkriterien die Strategien aus, die einem gleich von Anfang an nicht in Frage kommen (Bei mir ist das zB Stability Wert unter 0,8 ist für mich uninteressant).
Am Schluss des Tages oder von ein paar tagen (man kann ihn ja solange laufen lassen wie man will) hat man dann Tausende von Strategien, aus denen man wieder welche anhand der Werte rauslöscht aus der Datenbank. Zum Glück ist die Programmoberfläche wirklich sehr übersichtlich, man kann locker mit paar tausend Strategien gleichzeitig Analysen anstellen, ohne den Überblick zu verlieren.
Diese Strategien haben also den einfachen Backtest hinter sich, was natürlich nichts aussagt. Deswegen lasse ich ihn durch weitere Backtests und den Robustness Test laufen. Was das ist? Bei dem Robustness Test zeigt dir das Programm an, wie diese Strategie performen würde, wenn die Marktdaten etwas verändert sind. Also per Zufallgenerator werden die Marktdaten geändert, Trades zufällig ausgelassen, usw. All das soll bewirken, dass man ein Curve Fitting (also dass sich die Strategie durch den Backtest durchschummelt, indem sie sich exakt an die Vergangenheit anpasst) verhindert! Das ist SEHR WICHTIG!! Ich lasse dann weiterhin eine EUR/USD Strategie auch mal durch GBP/USD laufen, der ja ähnlich ist und achte darauf, dass die Strategie hier zumindest positiv bleibt. Ideal wäre es, wenn er auch durch verschiedene Timeframes überlebt, was aber dann schon sehr selten ist. Eine weitere gute Methode besteht darin, dass man von diversen Brokern (ich habe Tickdaten von ca 8 verschiedenen Brokern) die Tickdaten sich kauft, diese in den Strategyquant importiert (ist ein eigenes Import Tool dabei) und die Strategien durch alle Broker durchjagt (geht schnell). Das wäre auch ein Mittel gegen Curve Fitting.
Aus den tausenden von Strategien bleiben dann nur mehr eine Handvoll übrig nach diesen Tests. Diese werden dann einzeln herangenommen und dann beginnt die Optimierung, wo man auch selbst bestimmen kann, was optimiert werden soll. Ich versuche meistens folgende Punkte zu optimieren: Anzahl der Trades erhöhen, Drawdown verringern, Stagnation verringern
Dann spuckt das Programm die optimierten Strategien aus, diese exportiert es ins MQ4 Format, und wird mal auf den Demo Account losgelassen. Ich lasse die gleiche Strategie meistens dann bei 3 verschiedenen Broker auf Demo laufen. Je nachdem ob man eine kurzfristig (für mich wenige Monate) oder langfristige funktionierende (>1 Jahr) Strategie entwickelt hat, bleibt sie dann paar Wochen am Demo. Nach sagen wir 3-4 Wochen mache ich dann am StrategyQuant erneut einen Backtest über die letzten 3-4 Wochen und vergleiche die Daten mit allen Demo Accounts. Wenn die halbswegs die gleichen Daten anzeigen und ähnliche bis gleiche Trades gemacht haben, dann lasse ich ihn Live laufen.
Sicher werden sich paar denken, dass das ganze sich nach viel Arbeit anhört, und ja das ist es auch. Aber bedenkt mal, wieviel Arbeit man OHNE dem Programm hätte. Es hilft hier extrem und manuell hat man das ganze Leben lang nicht Zeit ein paar Millionen Strategien zu entwickeln und testen. Meiner Meinung nach ist das ganze sehr effizient! Man hat quasi ein Programm, mit dem man sämtliche Tools hat um solche EAs zu entwickeln.
Ich habe derzeit etliche Strategien live laufen, sobald ich merke das eine davon schlechter wird, kommt die bei mir in die Reoptimierung von StrategyQuant. Mit dem Walk Forward Tool von StrategyQuant sagt es mir auch gleich in welchen Zeitabständen es sinnvoll ist die Strategie zu reoptimieren...
So langer Rede kurzer Sinn :-).. ich bin mal soweit damit zufrieden, auch wird es ständig weiterentwickelt, was mir sehr gut gefällt. Ich hasse nichts anderes als einen Batzen Kohle auszugeben und dann verschwindet irgendwie die Motivation vom Entwickler die Software weiterzuentwickeln. Ist hier aber definitiv nicht der Fall.
Wie gesagt, vielleicht gibts ja jemanden, der die Software auch hat, dann könnte man sich darüber austauschen! 2 mal Rechenpower bringt doppelt soviel wie 1 Rechenpower :-))).
LG Foxer
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