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Gute aber (noch) nicht perfekte Strategie (Stoch+MACD+ATR)

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13 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   myCh.1

Guten Tag Liebe Fabrikler,

 

ich möchte in diesem Thread eine Strategie vorstellen, die ich mir in letzter Zeit zusammengebastelt habe.

 

Was erhoffe ich mir von der Veröffentlichung? Natürlich einmal einen regen Austausch, (hoffentlich) Verbesserungsvorschläge und ein "geben und nehmen", wovon so ein Forum ja schließlich lebt.....

 

Eigentlich ist die Strategie weder aufwendig noch super spannend, benutzt keine außerirdischen Indikatoren und beruht auf bekannte Vorgehensweisen. 

 

Ach ja, der heilige Gral ist es nicht, hier ein (händischer) Backtest von Juli und August (bis 15.8., also erst der halbe Monat!):

 

Juli 2014:

 

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August 2014:

 

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So, wer auf der Suche nach 80 Pips/Tag-Strategien ist schaltet jetzt wohl ab.

Für die wirklich interessierten Leser hier versuche ich nun mal so einfach wie möglich, die Strategie zu beschreiben:

 

Timeframe: Bisher nur H1 getestet

Pairs: Bisher nur auf EUR/USD angewendet, wenn die Strategie funktioniert wird sie ausgeweitet, ist sicherlich auch woanders profitbabel (eventuell Anpassung der Indikator-Parameter).

Indikatoren:

Stochastik (14,3,3) (ausschließlich K% Periode wird verwendet, andere wird ausgeblendet)

Stochastik (5,3,3) Multi-Timeframe auf Periode M30 (ausschließlich K% Periode wird verwendet, andere wird ausgeblendet)

ATR(3) zur Take Profit-Berechnung

MACD (12,26,9)

 

Strategie

 

Wenn ich von "-1" spreche, meine ich damit bei Bar -1 die vorherige Bar, bei Stochastik -1 den Stochastik vom vorherigen Bar usw.

 

Einstieg long wenn:

 

a)Stochastik ist <50 UND Stochastik -1 ist kleiner als jetziger Stochastik

b)Stochastik M30 ist <80 UND Stochastik M30 -1 ist < als jetziger Stochastik

c)MACD Signal (also der Balken) ist > MACD Linie UND MACD Signal -1 ist < als MACD Linie -1 UND MACD Signal -1 ist < 0

 

... dann erfolgt der Einstieg am Anfang der nächsten Candle

 

Short-Order genau entgegensetzt der oben genannten Regeln.

 

Das war´s eigentlich schon zur Strategie. Hört sich vielleicht etwas kompliziert an, das Bild im Anhang macht die Einfachheit vielleicht erkennbar. Für den MACD habe ich einen Indikator, der Pfeile bei entsprechender Position anzeigt (siehe Bild im Anhang, blauer Pfeil für long, roter für short).

 

Take Profit: 3 facher ATR(3) (also bei ATR 0.0010 sind es 3 x 10 = 30 Pips).

Stoploss: Tief der letzten drei Bars bei Einstieg

 

Übers Moneymanagement will ich jetzt nicht viel schreiben, da dies hier keinerlei Probleme darstellen sollte und das in der Regel sowieso jeder für sich individuell bestimmen muss. Ich verzichte jetzt darauf es schriftlich dazulegen aber ein RR von 2:1 oder 3:1 kommt oft zustande!

 

Was könnte man verbessern?

1) Ein TakeProfit von ATR*3 ist nett aber ich mag keine Verluste, also wie wäre es mit BreakEven bei erreichen von ATR*1 oder allgemein Trailing mit Hilfe vom ATR?

2)Oft wird ein (guter!) Trade dadurch verhindert, dass Regel b) nicht eingehalten werden würde, andererseits verhindert diese Regel auch öfter Verlusttrades, bin ich nur zu gierig und muss es akzeptieren?

3)Den perfekten Ausstieg gibt es nicht, aber oft sind mehr Pips drin als die ATR*3, was könnte man da machen? Welche Stoppalternativen würden sich hier anbieten? MA Crossover? Trailing? Da bin ich noch nicht so richtig auf einen grünen Zweig gekommen.

 

Zu den Bildern:

Roter Strich: SL

Blauer Strich: Entry

Grüner Strich: TP

 

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Anhang:

MACD Crossover Signalgeber

Stochastik MultiTimeFrame

 

Fragen werden gerne beantwortet,

 

Grüße!

Dateianhang


Bearbeitet von myCh.1, 17 August 2014 - 21:29 Uhr,

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  #2
OFFLINE   MANDL2007

Ok ... habe dies kurz überflogen. Es gibt für mich immer wieder nur eine Frage - die Gretchenfrage: Hast Du dies wirklich mal im FORWARD Test konsistent über eine längere Zeit gemacht ???

Denn: Wenn Du diese natürlichermaßen repaintenden indis im händischen BT betrachtest, dann wirst Du immer ziemlich gute Ergebnisse erzielen ... um so mehr wenn Du kleine TF wie H1 betrachtest ! Daily und weekly ... na gut das wär noch was ... vielleicht.

Also wie sieht es aus ? Forward oder (noch) nicht forward ?


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"I DO it my way !" (frei nach F.S.)
Mein EA Portfolio: http://www.stevehopw...php?f=36&t=1374 (TGTFX, TGTFX1, TGTFX2, MANDL2007)

  #3
OFFLINE   myCh.1

Hey Mandl,

 

danke für den Hinweis, hatte ich vergessen zu erwähnen:

 

Nein, bisher gibt es keinen aussagefähigen Forwardtest. Dementsprechend handel ich auch noch nicht live (falls die Frage noch kommen sollte).

 

Plane noch einen EA für die Strategie zu entwickeln, bin ich jedoch noch nicht zu gekommen.

 

Gruß


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  #4
OFFLINE   MANDL2007

Na gut - die Frage nach life tät gar noch nicht mal stellen. Machs erste mal auf Demo ... ja ein EA koennte dabei noch schneller und klarer in Deinem Falle einer "mechanischen" Strategie aufklären was Phase ist ... also Du merkst wahrscheinlich - mein Vertrauen ist nicht sonderlich gross in solche rein indigestützten Strategien ... vielleicht TF wie daily oder weekly - die mögen u. U. funzen ?

Aber gut ... all is up to you now ! Do it ! Best wishes from my side !


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  #5
OFFLINE   titanfx

Hi myCh.1
Wie hast du die Ergebnisse bekommen, ich vermute vom Chart abgelesen, das ist dann leider nicht aussagekräftig.
Wenn du noch kein EA hast und es auf dem Chart die möglichen Trades auswertet würde ich dir folgendes empfehlen damit die Ergebnisse näher der Realität sind:
-die Indikatorwerte von schon berechneten Bars verwenden,
In deinem Fall Bar -1 und -2
Die Positionseröffnung erfolgt dann auf der aktuellen Kerze
-bei jedem Trade nicht vergessen Spread abzuziehen
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  #6
OFFLINE   myCh.1

Hey titanfx,

 

ich warte schon immer ab, bis die (Signal-)Candle geschlossen ist.

Heißt hier: Wenn der MACD ein bestimmtes Signal generiert und der Rest der Indikatoren passt eröffne ich beim Start der nächsten Candle eine Order!

Ich hoffe dass auf den Grafiken auch zu sehen ist, dass immer eine Candle nach Signalgenerierung die Order geöffnet wird (grüner Strich).

 

Hast Recht beim zweiten Argument, die rund 2 Pips Spread aufm EUR/USD habe ich nicht berücksichtigt, danke!



  #7
OFFLINE   memselftrade

Diese Indikatoren liefern leider zuviele Fehlsignale und wenn man diese kombiniert entstehen meiner Meinung nach kaum Trades. Daher denke ich dass diese Strategie nicht der Bringer ist. Außer auf hohen Timeframe vllt. Aber wie gesagt, dann entstehen echt wenige Signale


Deine Resultate im Juli 2014 find eich völlig ausreichend. Hauptsache Pips!!! Über "Geldgewinn" entscheidet ja dann die Lot-größe. Problem ist aber: Wie nachhaltig sind die Signale? Antwort: Garnicht. Wenn ein schlimme Nachricht kommt, können alle Indikatoren auf Long zeigen...der Kurs wird trotzdem fallen. Was ich damit meine ist, dass du wochenlang Pips machst...wenn es ruhig ist...Sobald was passiert, wird deine Strategie echt auf die Probe gestellt.



  #8
OFFLINE   MANDL2007

Na gut - so weit so gut ... ich weiss nicht wie langeDu - "myCh.1" - schon dabei bist ? Mir scheint Du machst eher so erste Schritte .... oder ?

Na egal Jungens lasst ihn erstemal machen !

Wir oder genauer myCh.1 wird sehen wie es laufen wird ... no more comments from my side. Let it be ! We'll see !


Bearbeitet von MANDL2007, 17 August 2014 - 21:56 Uhr,

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  #9
OFFLINE   myCh.1

Wie nachhaltig sind die Signale? Antwort: Garnicht. Wenn ein schlimme Nachricht kommt, können alle Indikatoren auf Long zeigen...der Kurs wird trotzdem fallen. Was ich damit meine ist, dass du wochenlang Pips machst...wenn es ruhig ist...Sobald was passiert, wird deine Strategie echt auf die Probe gestellt.

 

Damit hast du sicherlich Recht, aber wie viele Systeme halten solche Schwankungen bei News etc. schon stand? Bei diesem System ist ausgeschlossen, dass ein Trade ins Bodenlose fällt, da ja spätestens nach dem Durchbrechen des tiefsten Tief des der letzten 3 Candles Schluss ist.

Aber deinen Einwand finde ich gut, ich versuche eine Sicherheit a´la "Max XXX Pips Stoploss" mit einzubringen, der nur für den Notfall gedacht ist.

 

@MANDL

Ich beschäftige mich da schon seit geraumer Zeit mit, aber sporadisch und interessehalber wenn es die Zeit zulässt...


Bearbeitet von myCh.1, 17 August 2014 - 22:02 Uhr,

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  #10
Aleksandra

 

Bei diesem System ist ausgeschlossen, dass ein Trade ins Bodenlose fällt, da ja spätestens nach dem Durchbrechen des tiefsten Tief des der letzten 3 Candles Schluss ist.

 

Ins Bodenlose wird der Trade nicht fallen aber das Tief der letzten 3 Candles zu wählen kann selbst im M1 einen erheblichen Verlust bedeuten. Denn gerade wenn News kommen sind Bewegungen von 50-70 PIP innerhalb einer Minute nicht unüblich. Naja, ansonsten würde ich wie schon geschrieben wurde einfach mal schauen wie es beim live-trading ausschaut.



  #11
OFFLINE   Divecall

Danke für die Vorstellung Deines Handels-System!

Wirklich Super! Das verlangt "Cojones", um das in einem so kritischen Forum zu veröffentlichen!

@Alle: Bitte konstruktive Kritik! Nicht nur niedermachen, das kann jeder!

@myCh.1: Evtl. könnte ein Demo-Forward-Test aufschlussreicher sein, als jeglicher EA (oder Backtest). Persönlich bin ich ein Freund der höheren Zeitfenster, insofern könnte ich mir vorstellen, das es dort (ab 4H oder 1D) lukrativer wird....
Du möchtest Dich in der Forexfabrik verewigen? Evtl. sogar als ...
gastautor
Zuletzt aktualisiert Datum: 27.02.2015 - 23:49 Uhr


  #12
OFFLINE   TraderNiklas

Moin Leute,

 

na mein lieber @memselftrader Du hast aber ein wirklich sensationelle Weltneuheit geschrieben. Das Wochenlang Pips macht wenn es ruhig ist, aber sobald News kommen wird deine Strategie auf die probe gestellt.

Kannst Du mir wenigstens ein einziger Strategie, oder System oder EA oder meinetwegen ein Manuelle Teil zeigen, dem das nicht so geht ?

Na würde ich doch sagen, wenn das Teil oder Strategie Wochenlang Pips macht, dann eben ein Regel einbauen, das eine Stunde vor wichtigen News kein Trade, und die Sache ist gelöst.

In diesen Sinne eine erfolgreiche Woche.

MFG

TraderNiklas 


Ich bin auch mit wenig zufrieden, und das öffter am Tag !!

  #13
OFFLINE   Crashbulle

Hallo myCh.1,

 

du hast so in den vergangenen 4 Jahre, wenn auch vielleicht mit Unterbrechungen, auch schon deine Erfahrung im Live-Trading gemacht.

 

Diese Erfahrung wird dir gezeigt haben, das bei den kleineren Times zwar mehr gehandelt, aber genauso schneller das Konto leer ist.

Hierdurch scheinst du zu den mittleren und höheren Times gewechselt zu haben mit einer Strategie, welche ein ruhigeres Handeln zu läßt.

 

Die Frage nach der Werthaltigkeit deiner Strategie zum Backtesting und Forward Demo-Trading (geschweige LIVE) wurde schon gestellt.

Aber wie bei allem Backtesten, kommt beim Forward wieder die schwierigkeit, den richtigen Einstiegspunkt zu finden, da jetzt die zukünftigen Daten für den Chart ja noch fehlen.

Anstatt der früheren Hektik, kommt jetzt die unruhige Langeweile auf den nächsten Trade, mit dem Blick auf ein stagnierendes Konto. Bei einem LIVE kommt noch eine unbekannte Steigerung der selben hinzu.

 

Also wünsche ich dir ein "Nerve behale" und viel Glück .

 

Ich bin auf deine weiteren Postings gespannt.

 

             Crashbulle


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Eingefügtes Bild
http://www.myfxbook....s/Crash_Contest
Aus Erde stammen und zu Staub werden wir ------ Was HOCH aufsteigt, fällt TIEF herunter

  #14
OFFLINE   agora

Hallo,

 

aus eigener Erfahrung weiß ich das es gewisse Naturgesetze beim Handeln mit Devisen gibt.

 

die Variablen sind:

Risk / Reward

Winning Trades % (es zählen nur die ausgelösten Takeprofits und Stopploss, wenn man manuell ohne Regel schließt verfälscht das den Backtest)

 

Die 2 unumstöslichen mathematischen Wahrheiten sind:

1. je höher das Risiko desto höher MUSS die Trefferquote sein (Winning Trades)

2. je geringer das Risiko desto niedriger DARF die Trefferquote sein (Winning Trades)

 

Beachtet man diese 2 Gesetze und macht einen "ausreichend" langen manuellen Backtest (ich empfehle Forex tester 2 , habe ihn selbst, der Backtest ist schneller als mt4)

lässt sich ein Profitfactor ableiten, der angibt wie "effektiv" die Strategie ist.

 

Ausreichend bedeutet mindestens 100 trades (auf H1 z.B.), mehr ist besser. Je kleiner der Timeframe ist, desto eher ist es empfehlenswert die 100

Trades zu erhöhen z.B. 200 (M30) , 300 (M15) usw.

Der Grund ist das man kleineren Zeitfenstern mehr "Rauschen" nachsagt.

Man kann es auch mehr "Zufall" nennen.

Und das Gegenmittel dazu ist, die Menge der zu Analysierenden Daten (Trades) einfach zu erhöhen.

 

Wenn man etwas rechnet bemerkt man das man auch Profitabel sein kann wenn man eine Trefferquote von nur 50% hat.

 

Am Anfang dachte ich auch Backtests wären Sinnlos, aber die Wahrheit ist:

Backtest sind ein Werkzeug. Diejenigen die sagen Backtests wären Sinnlos verwenden und verstehen Sie falsch.

Genauso Verhält es sich übrigends mit Indikatoren...

 

Zu deinem Kommentar wegen den 80 pips pro Tag.

Das kommt auf das Währungspaar an, das kann man nicht so pauschal sagen. bei GBP/NZD und EUR/JPY ist das durchaus möglich.

Bei EUR/USD bei der aktuellen Volalität nicht mehr.

Das gilt für den Fall man tradet immer nur 1 Order gleichzeitig.

Man kann auch die Pips "aufblasen" wenn man Raster oder Scale-In Methoden verwendet.

 

Beachte einfach den Daily Range um dein Stopploss und Takeprofit dem Währungspar anzupassen.

siehe Anhang

 

Gegen die Langeweile bei größeren Zeitfenstern gibt es einige Dinge die Mann tun kann.

1. Charts analysieren wann sind die Aktiven Zeiten einer Währung, und danach die eigenen

Tradingzeiten ausrichten

2.Alarme verwenden. Es gibt sowohl Preisalarme die man in Mt4 erstellen kann als auch

Indicatoren die Alarme geben können.

3.Multimonitor System, 1 Bildschirm für mt4 , 1 Bildschirm zum lesen oder videos gucken (bsp Tutorials...)

4. 2 Accounts Traden 1 längerfristige Strategie und eine die mehr Signale gibt.

Das ist nicht für jeden geeignet weil es die Qualität der Trades für den langfristigen handel beeinflussen kann.

Dateianhang


Bearbeitet von agora, 25 August 2014 - 17:38 Uhr,

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