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Pris Nanningbob 25*35 EA

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60 Antworten zu diesem Thema

  #41
OFFLINE   MasterBO

So das Journa ist geschossen, da diese Strategie mit diesem EA so nicht weitergeführt wird. Aus dem Geld kann man etwas anderes machen.

Weiterhin habe ich das Konto letzte Woche missbraucht und der Yen hatte mir einen Strich durch die rechung gemacht und hat dieses Konto gecrasht.

Das ist aber nichtt so schlimm, da mein anderes Konto den Verlust ausgebügelt hat. So stehe ich noch mit einem Verlust von 33$ in diesem Monat da. Schade eigentlich. Aber man muss eben diese Erfahrungen machen, damit man wieder vorsichtiger wird. Hätte nicht gedacht, dass der USDJPY so abgeht. Naja. Warte nun auf den EA von frlspina mit der Strategie von Dada. Dies könnte sehr erfolgsversprechend werden.
Wenn euch der Post gefällt, dann gibt mir ein Thank You!!!

An der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil.
von André Kostolany!

  #42
OFFLINE   Forex37

Hi MasterBO,
1. Vielen Dank für Deine Postings.
2. Wer hat nun eigentlich versagt? Du durch Deinen Eingriff - oder der EA? Wäre er weitergelaufen, wie sähe es dann aus?

Danke

Forex37

  #43
OFFLINE   MasterBO

Hi MasterBO,
1. Vielen Dank für Deine Postings.
2. Wer hat nun eigentlich versagt? Du durch Deinen Eingriff - oder der EA? Wäre er weitergelaufen, wie sähe es dann aus?

Danke

Forex37


Kann ich Dir sagen.

Habe den EA am Dienstag ausgeschaltet und hatte dort ca. 830$ auf dem Konto. Dann habe ich am Dienstag Abend einen neuen EA verwendet, der für mich erfolgsversprechnder war. Da ging bis Mittwoch oder Donnerstag gut.

Also der EA wäre auch weitergelaufen, aber ich habe auf AUDNZD einen anderen laufen, der viel mehr Profit macht.

Also der EA ist vollkommen ok und das Ziel hätte ich auch erreicht.
Aber ich wollte leider mehr und das ist nach hinten losgegangen.
Wenn euch der Post gefällt, dann gibt mir ein Thank You!!!

An der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil.
von André Kostolany!

  #44
OFFLINE   TJPLD

Aus dem Grund schraub ich nicht bis zum Erbrechen an den EAs rum und trade immer noch mehr
Paare ohne die Lotsize runter zusetzen und schau mir jeden Tag 3 neue Strategien an die ich dann
auf das Konto hetze. Das meinte ich einmal mit "Suchst du noch oder tradest du schon"
Wenn man jeden Tag sich ein neuen komischen Indikator runterläd und an dem rumfummelt kann
man kein Gewinn machen.Den Anfängerfehler habe ich zum Glück schon lange hinter mir.

  #45
OFFLINE   MasterBO

Aus dem Grund schraub ich nicht bis zum Erbrechen an den EAs rum und trade immer noch mehr
Paare ohne die Lotsize runter zusetzen und schau mir jeden Tag 3 neue Strategien an die ich dann
auf das Konto hetze. Das meinte ich einmal mit "Suchst du noch oder tradest du schon"
Wenn man jeden Tag sich ein neuen komischen Indikator runterläd und an dem rumfummelt kann
man kein Gewinn machen.Den Anfängerfehler habe ich zum Glück schon lange hinter mir.


Da sagst du was!

Aber stell dir mal vor AUDNZD hat mal einen richtig schei** Tag und du bist mit allem investiert. Da ist es doch schön ein anderes Konto zu haben wo du Reserve hast.

So war es bei mir. Die anderen beiden Konten sind schön gestiegen und haben den Verlust von 700$ in einer Woche wettgemacht. Das ist so ähnlich wie mit der Strategien 100% Risiko Konto1, 50% Risiko Konto 2 und 10% Risiko Konto 1.

Und gaub es mir den NanningBon 60*90 solltest du auf mehrern Paaren handeln. Ein Monat läuft das eine Paar richtig gut und der andere Monat nicht mehr. Da hast du dann ein Konstanz. Aber ich gebe Dir recht nicht alle Paare gelichzeitig handeln. Dafür sollte das onto auch dementsprechend sein.
Wenn euch der Post gefällt, dann gibt mir ein Thank You!!!

An der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil.
von André Kostolany!

  #46
OFFLINE   TJPLD

Den 60x90 habe ich nie gehandelt weil der mir unsympatisch irgendwie.
Vielzu kompliziert und aufwendig. Natürlich sollte man für den mehr als ein
Paar handeln aber irgendwo ist halt auch mal gut.

Wichtig ist fest zuhalten das man nicht allem hinterher laufen sollte was halbwegs
profitabel aussieht wenn man schon was hat was halbwegs profitbal aussieht. ;)


  #47
OFFLINE   MasterBO


Wichtig ist fest zuhalten das man nicht allem hinterher laufen sollte was halbwegs
profitabel aussieht wenn man schon was hat was halbwegs profitbal aussieht. ;)


Da hast du RECHT!
Wenn euch der Post gefällt, dann gibt mir ein Thank You!!!

An der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil.
von André Kostolany!

  #48
OFFLINE   traderdoc

Hallo Tradergemeinde,

Gestern habt Ihr die Ergebnisse des 60x90er lesen können.
Heute und in den nächsten Tagen folgen also die Auswertungen zum 35x25 (25x35 wäre in Anlehnung an den Ursprung inkonsequent).

Ergebnisse:

Gewinn: zwischen 38 und 1335$
- Spitzenreiter ist wieder GBPJPY, aber unter dieser Version ohne!! S/L-Drawdown
- Schlußlicht ist das Paar EURCHF

Verlust: zwischen -19 und -2149$
- größter Verlust unter EUR/JPY mit zweimaligem S/L-Drowdown, GBPUSD und USDJPY mit einmaligem S/L-DD
- geringster Verlust unter EURCHF und EURGBP (analog zum 60x90er)

Profitfaktor: zwischen 0,38 und 17,75
-auch hier glänzt zwar AUDNZD, aber wiederum mit einem Total-Profit von 135,97$ nun wahrlich nicht berauschend. Analoge Interpretation wie gestern.

Total Trades: zwischen 7 und 246!!
- 246 Trades bei 34 Handelstagen sind im Schnitt 7 Trades pro Tag!!
-wieder entsprechende Korrelationen zwischen geringen Tradezahlen und den Kursdynamikwerten aus der MAStatistik-Auswertung


Das Verhältnis aus den%-Angaben Anzahl Gewinntrades und Anzahl Verlusttrades lassen klar erkennen, dass unter diesem EA eher der Trend zu 3:1!! geht (etwa 2:1 unter 60x90). Das bedeutet größere Profitfaktoren und eventuell die Aussage, eine höhere Stabilität durch häufigeres TP auf welchem Level auch immer.

Fazit:

Kontoanfang: 5000$
Es wurden 18 WP im Zeitraum vom 01.06.-16.07.2009 rund um die Uhr getradet. Das Set ist im Attachment. Der Unterschied zu den beiden folgenden Auswertungen in den nächsten Tagen liegt im Mulitplier. In diesem Set war er M=1,5.

Am Ende wurde ein Totalprofit von +1797,32$ erreicht.
Das sind + 35,95% in 46 Tagen (34 Handelstagen).
Auf ein Jahr interpoliert: +14261$ bzw. +285%, ja mei, wäre das noch zu toppen?
Durchschnitt = +39,07$, + 0,78% (+ 52,86$, + 1,06%, bzgl der Handelstage)


Auch aus diesen Ergebnissen ist vorerst für diesen! Zeitraum abzuleiten, dass auch die Version 35x23 durchaus in der Lage ist, alle in diesem Zeitraum aufgetretenen Nachrichten, gut zu verdauen und das Konto trotz der viermaligen Auslösung des S/L weit im Plus schließen zu lassen.
Das prinzipiell aggressivere Set mit der Einstellung TP=35 und Levelabstand = 25, schafft prozentual meht Profit, als die Version 60x90 und das hier mit einem Multiplier von 1,5 (gegenüber M=3,0 in der Version 60x90).

Insgesamt sollte aber dieser Test dazu ermuntern, auch andere WP's zu handeln, auch gemeinsam und vorallen deshalb gemeinsm, um eventuell auftretende S/L-DD abzupuffern und den Account damit stabiler dastehen zu lassen.

Wenn es uns jetzt gelingt, u.a. unter Einbeziehung der neuesten Version von Prinova, der extrem viel an dieser neuen Version gearbeitet hat, oder unter Betrachtung der Tatsache, dass in den hohen Levels die primäre Aufgabe des EA darin besteht, die mit Überschreiten des letzten Levels verbundenen überdimensionalen Verluste zu minimieren oder idealer Weise ganz auszuschalten, dann steht dem "Reichtum" jedes Einzelnen nichts mehr im Wege. Dazu wäre eventuell der auch Einsatz von SecureProfits eine Möglichkeit, d.h. je höher die Levels werden, um so mehr geht man den Kompromiss geringerer Gewinne, dafür aber einer höheren Sicherheit ein, den Account zu schützen.

Wir werden sehen und pipsen fröhlich weiter.

traderdoc

p.s. ich mußte die Excel-Datei in zwei Teile trennen.

Dateianhang


  • MANDL2007 gefällt das
edit: Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierwünsche.

  #49
OFFLINE   TJPLD

Ich würde nie 35x25 auf irgendein Paar anwenden das nicht AUD/NZD ist dafür ist
das Setting garnicht gemacht worden. Dafür ist der Range viel zu klein.
Über längere Zeit kann das nicht gut gehn.

125 Pips Range und ein Stoploss von 700 Pips macht kein Sinn.

  #50
OFFLINE   traderdoc

Ich würde nie 35x25 auf irgendein Paar anwenden das nicht AUD/NZD ist dafür ist
das Setting garnicht gemacht worden. Dafür ist der Range viel zu klein.
Über längere Zeit kann das nicht gut gehn.

125 Pips Range und ein Stoploss von 700 Pips macht kein Sinn.


Ja, man sollte nie nie sagen!

Aber Spaß beiseite. Hier geht es nicht darum, ob ein 700er S/L Sinn macht oder nicht (Von der Tatsache mal ganz abgesehen, dass dieses Set so auch schon bestanden hatte). Der S/L ist nicht die Crux, sondern u.a. die Eigendynamik der WPe ist der entscheidende Parameter, ob nun mit oder ohne Nachrichten, mit letzteren natürlich um so mehr, und das alles gekoppelt mit dem Wissen, um die Bandbreite der Kursfluktuationen und der Wahrscheinlichkeit der TP-Retracement sollte eine Optimierung für jedes WP geschaffen werden.

125 Pips Range ist auch nur von sekundärem Interesse, da das Hauptanliegen war, festzustellen, welche WPe sich wie verhalten unter den gegebenen Bedingungen. Keiner hat gesagt, dass 125 Pips Range für alle ausreichen und vorallem für welches WP? Keiner hat gesagt, dass 700 Pips S/L zu viel oder zu wenig sind. Wer hat überhaupt gesagt, dass 35x25 das Set ist für den AUDNZD? Dieses WP schwankt in einer Kursrange um den 80er MA zwischen 254 und 225 Pips nach oben und unten (nahezu vergleichbare Zeiträume natürlich vorausgesetzt). Sieht man daher in die MAStatistik-Auswertung, stellt man fest, ja, da gibt es doch auch noch andere WP die ebenfalls in dieser Range trenden, z.B. CADJPY, CHFJPY, EURCAD, EURUSD!!, NZDUSD etc. Und wenn man dann noch die Tatsache einbezieht, dass die max. Ranges der Kurse um den MA nur von ganz wenigen Kerzen getragen werden, dann kann man eigentlich noch gute 50-75 Pips abziehen, denn in den Maxima muß es entsprechende Retracements gegeben haben, die dann mit höherer Levelzahl (>5, evtl. 7 oder mehr) oder "längerem Aussitzen" den TP erreicht hätte.
Also wer sagt, das 35x25 prinzipiell nur für den AUDNZD geschaffen ist? Nur weil in Neuseeland außen den Schafen kaum einer rumpupst? Nein, nein, so einfach glaube ich ist das nicht. Gibt es andere Foreward-Tests, die irgendwelche Aussagen liefern, um mit diesen hier entweder eine Korrelation oder Diskrepanz zu ergeben?

Ich glaube, man sollte aus vielen Einzelinformationen und vorallem vielen Back- und Foreward-Tests mit sovielen Parametern wie möglich für jedes WP von mir aus eine Individualset kreieren. Ich glaube auch, dass mit der tollen neuen Version von Prinova unter der scharfen Testung der Betatester jetzt und durch alle anderen Interessierten eine Basis geschaffen werden könnte, aus der Kombination der vielen Parameter, diese Informationsflut gut kanalisiert in ein erstklassiges automatisches Handelssystem zu integrieren.

Die Idee wäre also, nach Veröffentlichung des neuen EA, Gruppen oder einzelpersonbezogene Parameteroptimierungen zu bilden, vorher für alle klar strukturiert und verifizierbar durchzuführen, um dann fokusiert die Sets zu bilden.

Denn immer daran denken, nur in der Gemeinschaft sind wir stark, deshalb existiert ja auch diese Community hier!

In diesem Sinne, lieber TJPLD, lasse Deine Gedanke hier und später konstruktiv einfließen und so schlecht ist es den 18 Währungspaaren doch gar nicht ergangen in dieser Zeit.

Gutes Pipsen wünscht Dir

traderdoc
  • MANDL2007 und maddy.max gefällt das
edit: Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierwünsche.

  #51
OFFLINE   TJPLD


Ich würde nie 35x25 auf irgendein Paar anwenden das nicht AUD/NZD ist dafür ist
das Setting garnicht gemacht worden. Dafür ist der Range viel zu klein.
Über längere Zeit kann das nicht gut gehn.

125 Pips Range und ein Stoploss von 700 Pips macht kein Sinn.


Ja, man sollte nie nie sagen!

Aber Spaß beiseite. Hier geht es nicht darum, ob ein 700er S/L Sinn macht oder nicht (Von der Tatsache mal ganz abgesehen, dass dieses Set so auch schon bestanden hatte). Der S/L ist nicht die Crux, sondern u.a. die Eigendynamik der WPe ist der entscheidende Parameter, ob nun mit oder ohne Nachrichten, mit letzteren natürlich um so mehr, und das alles gekoppelt mit dem Wissen, um die Bandbreite der Kursfluktuationen und der Wahrscheinlichkeit der TP-Retracement sollte eine Optimierung für jedes WP geschaffen werden.

125 Pips Range ist auch nur von sekundärem Interesse, da das Hauptanliegen war, festzustellen, welche WPe sich wie verhalten unter den gegebenen Bedingungen. Keiner hat gesagt, dass 125 Pips Range für alle ausreichen und vorallem für welches WP? Keiner hat gesagt, dass 700 Pips S/L zu viel oder zu wenig sind. Wer hat überhaupt gesagt, dass 35x25 das Set ist für den AUDNZD? Dieses WP schwankt in einer Kursrange um den 80er MA zwischen 254 und 225 Pips nach oben und unten (nahezu vergleichbare Zeiträume natürlich vorausgesetzt). Sieht man daher in die MAStatistik-Auswertung, stellt man fest, ja, da gibt es doch auch noch andere WP die ebenfalls in dieser Range trenden, z.B. CADJPY, CHFJPY, EURCAD, EURUSD!!, NZDUSD etc. Und wenn man dann noch die Tatsache einbezieht, dass die max. Ranges der Kurse um den MA nur von ganz wenigen Kerzen getragen werden, dann kann man eigentlich noch gute 50-75 Pips abziehen, denn in den Maxima muß es entsprechende Retracements gegeben haben, die dann mit höherer Levelzahl (>5, evtl. 7 oder mehr) oder "längerem Aussitzen" den TP erreicht hätte.
Also wer sagt, das 35x25 prinzipiell nur für den AUDNZD geschaffen ist? Nur weil in Neuseeland außen den Schafen kaum einer rumpupst? Nein, nein, so einfach glaube ich ist das nicht. Gibt es andere Foreward-Tests, die irgendwelche Aussagen liefern, um mit diesen hier entweder eine Korrelation oder Diskrepanz zu ergeben?

Ich glaube, man sollte aus vielen Einzelinformationen und vorallem vielen Back- und Foreward-Tests mit sovielen Parametern wie möglich für jedes WP von mir aus eine Individualset kreieren. Ich glaube auch, dass mit der tollen neuen Version von Prinova unter der scharfen Testung der Betatester jetzt und durch alle anderen Interessierten eine Basis geschaffen werden könnte, aus der Kombination der vielen Parameter, diese Informationsflut gut kanalisiert in ein erstklassiges automatisches Handelssystem zu integrieren.

Die Idee wäre also, nach Veröffentlichung des neuen EA, Gruppen oder einzelpersonbezogene Parameteroptimierungen zu bilden, vorher für alle klar strukturiert und verifizierbar durchzuführen, um dann fokusiert die Sets zu bilden.

Denn immer daran denken, nur in der Gemeinschaft sind wir stark, deshalb existiert ja auch diese Community hier!

In diesem Sinne, lieber TJPLD, lasse Deine Gedanke hier und später konstruktiv einfließen und so schlecht ist es den 18 Währungspaaren doch gar nicht ergangen in dieser Zeit.

Gutes Pipsen wünscht Dir

traderdoc


35x25 stammt aus dem "Trading AUD/NZD Succesfully"(

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) Thread aus Forex Factory. NanningBob hat diesen auf die Vola von AUD/NZD zu geschneidert anhand des Daily Range. Zuvor hat er mit dem 100x80 auch mehrere paare gehandelt die stärker Trenden also alles außer AUD/NZD. Für diese macht es sinn einen großen Range zu habe oder dem entsprechend mehr Levels welches man du sehr kleinen Multiplier und ein 2-3 so großen TP wie Pips schafft da sonst die Margin Probleme macht. Für den 35x25 war sicherlich nie ein 700 Pips Stop vorgesehn da auf AUD/NZD 700 Pips total übertrieben wären bei dem vergleichsweise engen Range indem es sich immer befindet. Mit deinem Setting bleiben 575 Pips niemands Land übrig in dem deine 5 Level bei einem Gegentrend Trade auf dem Euro z.B. einfach mit der Zeit wegdriften werde um deine Margin aufzufressen und wahrscheinlich noch Swap bezahlen zumüssen und ohne Chance in dem 575 Pips irgendwann noch mal den TP zutreffen.

  #52
OFFLINE   aiti

Hallo "Forex-Arbeiter",
Hallo Traderdoc und TJPLD,

ich sehe in einer fixen Festlegung der Tradevorgaben z.b. 25x35 des Nanningbob-EA ein kleines Problem.Wie Traderdoc schon schrieb muss man die Ranges und Buffer immer wieder den gegebenen Volatilitäten anpassen.Man erinnere sich nur an das extreme Vola-Verhalten von Oktober bis Dezember.Und jetzt haben wir eine richtig schöne "Einlull"-Vola.
Zum anderen haben wir bei unterschiedlichen Brokern auch unterschiedliche spreads.Euren Einsatz des 25x35-EA auf den AUD/NZD kann ich z.b. bei alpari (spread = 20) gar nicht so ertragreich benutzen,während die Ergebniskurven bei
IBFX wesentlich besser ausfallen.Im Backtest machen sich schon 3 Punkte spread-Differenz massiv im Ergebnis bemerkbar.

Die Idee von Traderdoc mit spezifischen Erfahrungsgruppen auf einzelne Pairs finde ich sehr gut.Denn jedes Pair hat seinen eigenen Charakter und benötigt eigene Einstellungen.Wenn man dann noch die unterschiedlichen Timeframes dazunimmt,gibt es für jede Gruppe eine ausreichend grosse und interessante Spielwiese.
Ich teste momentan den NB-EA im gleichen pair in den TF 5min und 1H mit ganz unterschiedlichen Einstellungen.Dadurch erreiche ich meistens ein hedge-Verhalten,da der 5min meist entgegen der Richtung des 1H ausgelöst wird.

Deshalb: Lasst uns flexibel bleiben,wie es beim NanningBob-EA auch von Anfang an vorgesehen war.
aiti:)


  #53
OFFLINE   traderdoc

@TJPLD

" ... 35x25 stammt aus dem "Trading AUD/NZD Succesfully"(

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) Thread aus Forex Factory. NanningBob hat diesen auf die Vola von AUD/NZD zu geschneidert anhand des Daily Range. Zuvor hat er mit dem 100x80 auch mehrere paare gehandelt die stärker Trenden also alles außer AUD/NZD. Für diese macht es sinn einen großen Range zu habe oder dem entsprechend mehr Levels welches man du sehr kleinen Multiplier und ein 2-3 so großen TP wie Pips schafft da sonst die Margin Probleme macht. Für den 35x25 war sicherlich nie ein 700 Pips Stop vorgesehn da auf AUD/NZD 700 Pips total übertrieben wären bei dem vergleichsweise engen Range indem es sich immer befindet. Mit deinem Setting bleiben 575 Pips niemands Land übrig in dem deine 5 Level bei einem Gegentrend Trade auf dem Euro z.B. einfach mit der Zeit wegdriften werde um deine Margin aufzufressen und wahrscheinlich noch Swap bezahlen zumüssen und ohne Chance in dem 575 Pips irgendwann noch mal den TP zutreffen."



Ich glaube wir reden hier aneinander vorbei. Nochmal:Es ging nicht um den S/L von 700 beim 35x25. Auf den S/L wurde in keinster Weise Wert gelegt. In der Auswertung muß ich mich natürlich auf die Auslösung in dieser Höhe beziehen, worauf denn sonst. Der S/L hätte auch und sollte natürlich auch tiefer, eben dem WP angepaßt, liegen. Aber darin besteht ja die Herausforderung: nicht zu tief, um Luft über dem letzten Level zu haben, aber andererseits nicht zu hoch, aus genannten Gründen. Und immer wieder im Auge behalten, die Verluste zu minimieren, das gehört doch zum guten Moneymanagement. Es ist daher viel Arbeit notwendig den S/L noch effizienter zu setzen, wenn es nicht gelingt, im Vorfeld verlustminimierende Maßnahmen zu ergreifen. Aber geetzt werden muß er.

Der S/L ist doch nichts anderes, als der hilfreiche, verlängerte Arm unseres "schwachen" Ichs, der uns davor bewahrt existentiell ruiniert zu werden. Ob der nun wie hier S/L oder im wahren Leben "Reissleine", "Notbremse" o.ä. heisst, spielt keine Rolle. Das sind rein bedürfnisgesteuerte Schutzmaßnahmen, die sich aber, evolutionär betrachtet, nicht ausschalten lassen. Unter Mißachtung dieser Zusammenhänge bringt sich jeder in psychologische Stresssituationen, die immer verloren werden. Und genau das wollen wir hier nicht!

Um nicht zu lange im "Niemandsland" zu fischen, ist es eben nötig, flexible Einstellungen zu generieren (auch mehr Levels?!, angepaßter S/L), Signalfilterung, Verlustminimierungmethoden (SecureProfit) etc., zu konzipieren und letztendlich ein relativ sicheres System zu haben.

Hallo "Forex-Arbeiter",
Hallo Traderdoc und TJPLD,

ich sehe in einer fixen Festlegung der Tradevorgaben z.b. 25x35 des Nanningbob-EA ein kleines Problem.Wie Traderdoc schon schrieb muss man die Ranges und Buffer immer wieder den gegebenen Volatilitäten anpassen.Man erinnere sich nur an das extreme Vola-Verhalten von Oktober bis Dezember.Und jetzt haben wir eine richtig schöne "Einlull"-Vola.
Zum anderen haben wir bei unterschiedlichen Brokern auch unterschiedliche spreads.Euren Einsatz des 25x35-EA auf den AUD/NZD kann ich z.b. bei alpari (spread = 20) gar nicht so ertragreich benutzen,während die Ergebniskurven bei
IBFX wesentlich besser ausfallen.Im Backtest machen sich schon 3 Punkte spread-Differenz massiv im Ergebnis bemerkbar.

Die Idee von Traderdoc mit spezifischen Erfahrungsgruppen auf einzelne Pairs finde ich sehr gut.Denn jedes Pair hat seinen eigenen Charakter und benötigt eigene Einstellungen.Wenn man dann noch die unterschiedlichen Timeframes dazunimmt,gibt es für jede Gruppe eine ausreichend grosse und interessante Spielwiese.
Ich teste momentan den NB-EA im gleichen pair in den TF 5min und 1H mit ganz unterschiedlichen Einstellungen.Dadurch erreiche ich meistens ein hedge-Verhalten,da der 5min meist entgegen der Richtung des 1H ausgelöst wird.

Deshalb: Lasst uns flexibel bleiben,wie es beim NanningBob-EA auch von Anfang an vorgesehen war.
aiti  :)


Volle Zustimmung.

Für alle da draussen im Forexäther: nichts ist so beständig wie die Veränderung. Der Markt ist viel zu flexibel. Laßt uns konzentriert und gebündelt daran arbeiten und nicht ständig auf den alten Threads herumreiten.  Es gibt auch noch andere WP außer AUDNZD. Die gestern publizierte Performance hat es gezeigt.

In diesem Sinne fröhliches Pipsen

traderdoc
  • MANDL2007 und maddy.max gefällt das
edit: Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierwünsche.

  #54
OFFLINE   PriNova

hallo traderdoc,

hast du die möglichkeit die gesamte equity-kurve mit allen paaren darzustellen? jeweils von 60x90 und 25x30. mich würde diese kurve interessieren, wie sich die SL's auf die gesamtbalancekurve ausgewirkt hat. sicher ist durch zunahme vieler paare eine sehr smoothe kurve zu erwarten. NanningBob ist selbst der meinung, dass es besser wäre lieber viele Paare zu handeln, als nur wenige. ähnlich der basket-methode. (eine überraschung wird euch diesbezüglich erwarten).

vielleicht kannst du den accountstatement mal posten oder per PN, email mir schicken..

danke
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #55
OFFLINE   MasterBO

hallo traderdoc,

hast du die möglichkeit die gesamte equity-kurve mit allen paaren darzustellen? jeweils von 60x90 und 25x30. mich würde diese kurve interessieren, wie sich die SL's auf die gesamtbalancekurve ausgewirkt hat. sicher ist durch zunahme vieler paare eine sehr smoothe kurve zu erwarten. NanningBob ist selbst der meinung, dass es besser wäre lieber viele Paare zu handeln, als nur wenige. ähnlich der basket-methode. (eine überraschung wird euch diesbezüglich erwarten).

vielleicht kannst du den accountstatement mal posten oder per PN, email mir schicken..

danke


ich sehe es ganz ähnlich! Das könnte der Weg sein. Was bringt ein überoptimiertes Paar, wenn sich die Marktsituation ändert? Eine LEERES KONTO. Bei vielen Paaren die nicht optimiert sind und reserven haben, könnte es auf Dauer viel Geld geben.
Wenn euch der Post gefällt, dann gibt mir ein Thank You!!!

An der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil.
von André Kostolany!

  #56
OFFLINE   traderdoc

@prinova

Die beiden Account-Charts 60x90 und 35x25 (M=1,5) sende ich dir separat.

Alle anderen werden dann im Auswertungsprogramm integriert sein als Einzelgrafik.

Dateianhang


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  #57
OFFLINE   traderdoc

Hallo Tradergemeinde,

und weiter geht es mit der Account-Auswertung. (gleiches Set wie Account vom 23.07., nur mit Multiplier 2,0!!)

Ich verzichte auf den detaillierten Text. Ich glaube, jeder kann mittlerweile selber aus den Tabellen das Nützliche für sich ziehen.

Fazit:

Kontoanfang: 5000$
Es wurden 18 WP im Zeitraum vom 01.06.-16.07.2009 rund um die Uhr getradet. Das Set ist im Attachment. In diesem Set war er M=2,0.

Am Ende wurde ein Totalprofit von 2341,82$ erreicht.
Das sind + 46,8% in 46 Tagen (34 Handelstagen).
Auf ein Jahr interpoliert: +18582$ bzw. +372%
Durchschnitt = +50,91$, + 1,02% (+ 68,88$, + 1,38%, bzgl. der Handelstage)


Ab sofort befindet sich die Account-Balance-Kurve in der Auswertung!, daher noch einmal ein Update.

Es folgt noch die Auswertung für M=2,5.

Viel Erfolg!

traderdoc

Dateianhang


  • MANDL2007 und maddy.max gefällt das
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  #58
OFFLINE   MANDL2007

Hallo Steffen - mach doch mal nach der Auswertung für M=2,5 ne globale Zusammenfassung ? Also ganz vereinfacht gesprochen - WANN sollte/muss WELCHES pair mit welchen PARAMETERN am besten getradet werden - i. d. S. wann ist was optimal - zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt ? Sonst ist es ein riesiger Datenwust - in den einzelnen post ist ja schon immer was als Fazit drinne - vielleicht wäre aber eine abrundende Zusammenfassung für dieses forward traden ganz gut - auch vor dem Hintergrund wenn's ja dann darum geht mit dem NB 2.0 weiterzumachen. Erkenntnisse aus diesem Feldversuch sollten dann ja in die weitere Arbeit einfliessen.

Na ja ansonsten - wäre doch nicht schlecht sone Truppe von tradern mal zu sammeln - eigentlich wenn ich's so überlege ...:welldone:
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Mein EA Portfolio: http://www.stevehopw...php?f=36&t=1374 (TGTFX, TGTFX1, TGTFX2, MANDL2007)

  #59
OFFLINE   1822036

ja Steffen ist eben ein absoluter Profi Lutz, da reichen unsre Gehirnwindungen .... ::)


Hallo Steffen - mach doch mal nach der Auswertung für M=2,5 ne globale Zusammenfassung ? Also ganz vereinfacht gesprochen - WANN sollte/muss WELCHES pair mit welchen PARAMETERN am besten getradet werden - i. d. S. wann ist was optimal - zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt ? Sonst ist es ein riesiger Datenwust - in den einzelnen post ist ja schon immer was als Fazit drinne - vielleicht wäre aber eine abrundende Zusammenfassung für dieses forward traden ganz gut - auch vor dem Hintergrund wenn's ja dann darum geht mit dem NB 2.0 weiterzumachen. Erkenntnisse aus diesem Feldversuch sollten dann ja in die weitere Arbeit einfliessen.

Na ja ansonsten - wäre doch nicht schlecht sone Truppe von tradern mal zu sammeln - eigentlich wenn ich's so überlege ...  :welldone:



  #60
OFFLINE   traderdoc

Hallo Tradergemeinde,

das letzte Set ist nun ausgewertet mit M=2,5.

Und wegen der Vollständigkeit sind im Anhang auch die Auswertungstabellen, jedoch mit einer insgesamt negativen Account-Balance, weil bedingt durch den sehr hohen Multiplier auch sehr häufig Margin-Calls ausgelöst wurden und damit u.a. Trades in hohen Level abgebrochen wurden, die sicherlich noch weit ins plus gelaufen wären, denn die Auswertungen mit M=1,5 und M=2,0 liefen zu genau der selben Zeit wie mit M=2,5.

Fazit:

Die Profitdifferenz zwischen Set M=1,5 und M=2,0 ist mit 544€ zwar beträchtlich, aber ich glaube durch den höheren Multiplier wäre das Risiko eines Margin-Calls ungebührend hoch. Zu überlegen wäre dann liber die Anzahl der Levels zu erhöhen. Den S/L herunter zu setzen, ist sicherlich schon deshalb nötig, weil die 700 Pips kein sinnvolles Verhältnis zur abgedeckten Trading-Range darstellen. Dies war jedoch nicht Gegenstand der Forward-Tests.

Für M=2,5 wäre also mindestens ein Account >10.000€ notwendig.

Allem vorangestellt natürlich, dass unter allen 3 Sets jeweils 18!! Währungspaare getradet wurden und das rund um die Uhr, ohne die Nachrichten zu berücksichtigen. Trotzdem haben es mehrere WPe geschafft, auch diese Zeiten blessurfrei zu überstehen (z.B. AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, GBPJPY!!, NZDJPY, USDCHF). Auffällig ist die relative Stabilität der AUD-WPe.

Die Vergleichbarkeit der einzelnen WP ist außerdem eingeschränkt durch die Benutzung der Timeframes von 5 min bis zu 1h. In der noch folgenden Auswertung sind deshalbForeward-getestet NZDUSD und GBPUSD und das jeweils in allen Timeframes, die auch hier Verwendung fanden.

Summa summarum:

Das EURJPY ist hier als besonders schwierig tradbar herauszustellen und sollte in solch einem Basket unberücksichtigt bleiben.
Ich glaube aber und Prinova zitierte den Urmeister selber nochmal, dass es insgesamt für einen Account sinnvoll ist, meherere WPe im Korb zu haben.

Ich persönlich würde mit dem Set M=1,5 den 35x25 traden und das mit den WPen, die in den Auswertungen stabil blieben. Die AUD-Paare (außer AUDJPY) zählen dazu, was auch aus der MAStatistik ersichtlich ist. Dort blieben die Fluktuationen der Kurse immer zwischen 178 und 382 Pips gemessen um den MA80.

Bzgl. der S/L-Einstellung wäre evtl. ein Backtest nützlich, um das Optimum zwischen "Luft lassen" und Verluste minimieren.

Insgesamt bleibt aber festzustellen, dass aufgrund der zahlreichen Parameter der Nanninbobversionen immer nur Ausschnitte der Gesamtheit betrachtet werden können. Es wäre daher nach wie vor sinnvoll, in Forward-Tests diese Komplexheit durch klar struktieriertes Herangehen verifizierbar zu machen. Das bedeutet aber viel Zeit und vorallem Manpower.

Die Version 2.0 bietet nun für alle eine Basis, deren Potenzen aber nur richtig genutzt werden können, wenn o.g. angewendet würde.

In diesem Sinne, die Hoffnung stirbt zuletzt und lieber die kleinen Pips in der Hand, als beim Greifen nach den Großen aus dem Fenster zu fallen.

traderdoc

Dateianhang


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