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Trailingstop nach Innenstäbe

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40 Antworten zu diesem Thema

  #21
OFFLINE   Yonny

Welche Bücher, die vom echte Trader sind, sind denn?

Mich interessiert echt brennend.

 

das wohl bekannteste beispiel ist kostolany

nison, candlesticks

baghday

greene


da ich nichts mehr posten kann und nur mehr weiße seiten oder error 404 fehler bekomme,

als gast funktionieren alles links! als yonny nur fehler oder keine berechtigung

ist die änderung meiner signatur mein letztes posting, selten so ein technisch fehlerhaftes forum gesehen...


  #22
OFFLINE   SuchAndEasy

Hier noch die Beschreibung dazu:

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  • Pago gefällt das
Mir doch egal, was ich denke!

  #23
OFFLINE   Yonny

Hier noch die Beschreibung dazu:

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super danke, mal sehen ob das was hergibt


da steht leider auch nicht wirklich was weiterführendes, wieder der verweis auf die seiten 245-269.


da ich nichts mehr posten kann und nur mehr weiße seiten oder error 404 fehler bekomme,

als gast funktionieren alles links! als yonny nur fehler oder keine berechtigung

ist die änderung meiner signatur mein letztes posting, selten so ein technisch fehlerhaftes forum gesehen...


  #24
OFFLINE   SuchAndEasy

das wohl bekannteste beispiel ist kostolany

nison, candlesticks

baghday

greene

 

Welz, Murphy, Cene, Mario Kofler, Such And Easy (aber der hat noch kein Buch geschrieben ;) )

 

 

super danke, mal sehen ob das was hergibt


da steht leider auch nicht wirklich was weiterführendes, wieder der verweis auf die seiten 245-269.

 

 

Da gibt es genug Stuff auch hier in der Fabrik, und Tante Google weiß auch ein bisschen was

 

 

Liebe Grüße Easy


Mir doch egal, was ich denke!

  #25
OFFLINE   traderdoc


 

die denksportaufgabe zum samstag: wie realisiert man einen dynamischen ts in mql.

 

 

 

Ja und? Wie würdest Du ihn realisieren, sofern Du mit ts TrailingStop meinst?

Und was genau versteht Du unter einem dynamischen!! ts. Die Dynamik im TS liegt in der Natur der Sache!

Und solltest Du den TrailingStop meinen, was soll die Frage, wie man den in mq4 realisert. Der ist tausendmal

realisiert worden.

 

So, nun erhelle uns doch mal, was Du nun wirklich meinst.

 

traderdoc


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Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierwünsche.

  #26
OFFLINE   Yonny

traderdoc ah neee, heute ist sonntag und ich hab grad tollen kuchen gegessen,
bin zu faul um den unterschied zwischen trailingstop und trailingprofit zu erörtern.

die ts, die ich hier sah, egal welche, basieren meistens per verschieben von starren werten
beispiele:
sl 100, ts 25, steigt der kurs 26, wird der sl auf 75 nachgezogen
tp 100, ts 25, steigt der kurs auf 26 wird auf be nachgezogen, steigt er weiter bis 51, wird auf 25 nachgezogen.

das ist kein dynamischer trailing(loss, profit)! da hier nur starre barrieren verschoben werden.

ein dynamischer kalkuliert den versatz mit, ist dieser zu hoch, wird z.b. auf 2/3 (1/3 tp) geschlossen,
da nicht mehr anzunehmen ist das eine erholung stattfindet (trendumkehr)
ist er niedrig wird auf das anfangslevel "nachgelassen" (ursprungstrend intakt)

bin wieder kuchen essen :)

 

aber eigentlich ging es darum das ich nicht verstanden habe wie der michael voigt basieren auf innenstäben den ts berechnet,

da ich das buch nicht besitze und überall nur irgendwas mit atr14 gemacht wird, bin ich bis heute auch nicht schlauer.

 

Y


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  #27
OFFLINE   traderdoc

Ok, @Yonny, wenn Du dann fertig bist mit dem Kuchenschlemmen, brauchen alle noch die Info, was denn nun wieder

ein Versatz ist, also aus Deiner finanzmathematischen Position gesehen, denn der scheint ja die Basis der Dynamik zu sein.

 

traderdoc


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  #28
OFFLINE   Yonny

versatz ist ein reziprokwert, arithmetik, multiplikativ inverse, involution, noch einfacher: kategorie division

 

Dateianhang


Bearbeitet von Yonny, 08 February 2015 - 17:16 Uhr,

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  #29
OFFLINE   Pago

Ja genau Doc, was verstehste da jetzt nicht 8(| :maybe: :maybe: :maybe: :maybe: :maybe:

E=MC² erklärt eigentlich auch alles. Das musste doch auch schon in der Grundschule gehabt haben.

 

Hier was zur

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  #30
OFFLINE   Yonny

@pago: tja, wie heißt es so schön? "wer nichts weiß muss alles glauben"

sorry aber das ist 8te klasse level!, da ist nichtmal im ansatz was schweres dabei!

 

Y


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  #31
OFFLINE   Pago

 

sorry aber das ist 8te klasse level!, da ist nichtmal im ansatz was schweres dabei!

 

Y

 

Aber auch nur auf deinem Planeten \o/ :w00t:



  #32
OFFLINE   Yonny

@pago: was hättest du den gern von mir? grundkurs mathe?, fertigen mql code?, einführung in die finanzmathematik?, sag es mir doch einfach bitte!

es wurde nicht von mir erfunden das hier ein reziprokwert zur anwendung kommt! und ausserdem war meine antwort für traderdoc bestimmt, der damit (vielleicht, kenne ihn nicht) was anfangen kann.

 

ich geh wieder kuchen essen, das bringt mehr.

 

Y


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  #33
OFFLINE   traderdoc

versatz ist ein reziprokwert, arithmetik, multiplikativ inverse, involution, noch einfacher: kategorie division


Schön, schön! Diese Definitionen hätte ich auch googlen können.
Aber wir brauchen hier keine trockene Definitionen, sondern griffige Beispielerklärungen.
D.h. doch einfach nur, "Erkläre uns hier bitte an einem praktischen Beispiel aus der Welt
des Forex, wie ein Versatz kurstechnisch zu beschreiben wäre"

Und jetzt bitte keine neuen allgemeine Formeln, sondern richtig rein ins reale Traderleben!

Und krümel dabei bitte nicht so mit dem Kuchen!

traderdoc
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  #34
OFFLINE   MANDL2007

Der Y sollte mal alle Interessierten zum finanzmathematischen Kaffekränzchen einladen ... so mit lecker Torte und nem Käffchen mit Sahne ... da kann er dann der staunenden Zuhörerschaft was "sevieren" und auch richtig "auftischen" ... na das wird ein leckerer Nachmittach ! Fernsehen und Presse kommen bestimmt auch ....


Bearbeitet von MANDL2007, 08 February 2015 - 18:48 Uhr,

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Mein EA Portfolio: http://www.stevehopw...php?f=36&t=1374 (TGTFX, TGTFX1, TGTFX2, MANDL2007)

  #35
OFFLINE   SuchAndEasy

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42


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  #36
OFFLINE   Yonny

so hier ein schnell geschriebenes beispiel:

-es können fehler inkludiert sein, es ist ein code snippet

-ein leicht verständliches beispiel (pago bitte gern geschehen)

-ich bin nicht bereit das mathematisch noch einfacher zu machen, da bei mir die fehlerquote steigt

-es fehlt eine komplette dynamische tp, sl umgebung

-mql sucks, in cobol+fortran viel sinnvoller zu realisieren

-für weiterführende programmierung bitte an traderdoc wenden (20% vom umsatz für mich bitte)

-kein support meinerseits! keine beteiligung am verlust!

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  #37
OFFLINE   Pago

 

so hier ein schnell geschriebenes beispiel:

-es können fehler inkludiert sein, es ist ein code snippet

-ein leicht verständliches beispiel (pago bitte gern geschehen)

-ich bin nicht bereit das mathematisch noch einfacher zu machen, da bei mir die fehlerquote steigt

-es fehlt eine komplette dynamische tp, sl umgebung

-mql sucks, in cobol+fortran viel sinnvoller zu realisieren

-für weiterführende programmierung bitte an traderdoc wenden (20% vom umsatz für mich bitte)

-kein support meinerseits! keine beteiligung am verlust!

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Also im Verkomplizieren von rudimentären Sachverhalten bist du der King ::)



  #38
OFFLINE   Yonny

Also im Verkomplizieren von rudimentären Sachverhalten bist du der King

 

das beispiel ist einfach "rudimentär" gehalten, extra für dich! aber bitte bitte bitte über den einfachen (offensichtlichen) sachverhalt hinausdenken!

habe mich extra bemüht und es wäre schade wenn es umsonst gewesen wäre.

 

wenn du es verstanden hast worum es in dem beispiel geht,mit seinen möglichkeiten ein komplette dynamische management umgebung zu schaffen, mit tp,st,ts, order+mm management, variable abhängigkeiten bis zur dynamischen indikator interpretation, mit möglichen wahrscheinlichkeitsszenarien und deren stochastischen verarbeitung.

 

so das war das letzte code snippet von mir.

 

Y


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  #39
OFFLINE   traderdoc

Na dann schauen wir uns doch mal den Code an:

Ach so vorab, ich muß jetzt davon ausgehen, dass ts der allgemein bekannte TrailingStop ist,

d.h. ein Stop, der in der Regel gesetzt wird, wenn ein Trade im Gewinn ist. Ab einem bestimmten Wert 

(in Pips oder in $) wird der TrailingStop aktiviert und dann mit jedem zusätzlichen Errreichen des TrailingSteps um diesen

Wert nachgezogen, so dass immer nach dem Nachziehen, der Abstand zwischen aktuellem Kurs und und StopLoss

dem Wert der Variablen TrailingStop entspricht.

Also nur, damit wir hier vom selben Kuchen reden. Was gab es denn eigentlich?

 

So, nun aber zum Eingemachten (ich vereinfache auch gleich an dieser Stelle den Code):

 

if (countlots()==0.01) ts=3.0;

if (countlots()==0.02) ts=5.0;

 

Warum sollte prinzipiell der TS mit zunehmender Lotzahl größer werden? Zumal nach o.g. "Definition" jeder Trade eigentlich separat bzgl. seines

Trailings behandelt wird. Größerwerdend hieße auch, der Profit müßte um so mehr zuerst in größere Wertregionen laufen, damit der TS dann wenigsten

noch auf BE liegt.

 

if (countorders()==1) ts=ts;

if (countorders()==2) ts=ts/2;

 

Warum sollte der TS mit zunehmender Orderanzahl kleiner werden? Damit würde der o.g. Effekt wieder zurückgefahren werden.

"schnelles schließen aller orders bevorzugt" - auch hier ginge die Individualität verloren.

 

 

if (trailingstop && OrdersTotal()>0) {

 if (ts>0 && profitLosscalc()>=ts) {

    if (profitLosscalc()>trail) trail=profitLosscalc();

 }

 if (trail>0 && profitLosscalc()<=(trail-ts)) {

    closepairall="pairclose";

    closepairall();

    trail=0;

 }

}

 

Hier wird in der 2. Zeile der, über alle zu diesem WP und MagicNumber gehörenden offenen Trades,

Gesamtprofit mit dem TrailingStop verglichen, was bedeutet, dass der TrailingStop wertmäßig auch in den Größenordnungen

eines Profits rangiert und nicht! mit der Vorstellung über gewöhlicherweise Pipangaben verwechselt werden darf. Das wird

ganz deutlich an der Zeile:

if (trail>0 && profitLosscalc()<=(trail-ts)) {

wo der ts vom "nachgezogenen" Profit subtrahiert wird.

Und letztendlich werden alle offenen Trades (desselben WP und derselben MN) alle geschlossen, wenn nach dieser Zeile

der summierte Profit eben kleiner/gleich ist dieser Profitdifferenz (trail-ts). D.h. es werden um so schneller alle Trade gleichzeitig

geschlossen, je kleiner ts ist, denn dann ist der Triggerwert der Orderschließungen so dicht an der Highmarke trail gelegen,

dass ein geringfügiges Retracement aussreicht, um komplett den Markt zu verlassen.

 

 

Ich habe per se keine Ahnung, ob das so umgesetzt, Punkte bringt. Das müßte man es ausprobieren! Aber wir wollen ja für

Alles offen sein.

 

Gibt's noch was vom Kuchen, @Y?

 

traderdoc

 

PS. Habe das Post vor mir gerade erst gelesen. @Y, pass aber unbedingt auf, dass Du nicht zu sehr abhebst. Ich lese da

so Passagen, die schon grenzgängig arrogante Züge enthalten - sind völlig unnötig!

 

 


Bearbeitet von traderdoc, 08 February 2015 - 21:19 Uhr,

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  #40
OFFLINE   Pago

das beispiel ist einfach "rudimentär" gehalten, extra für dich! aber bitte bitte bitte über den einfachen (offensichtlichen) sachverhalt hinausdenken!

habe mich extra bemüht und es wäre schade wenn es umsonst gewesen wäre.

 

wenn du es verstanden hast worum es in dem beispiel geht,mit seinen möglichkeiten ein komplette dynamische management umgebung zu schaffen, mit tp,st,ts, order+mm management, variable abhängigkeiten bis zur dynamischen indikator interpretation, mit möglichen wahrscheinlichkeitsszenarien und deren stochastischen verarbeitung.

 

so das war das letzte code snippet von mir.

 

Y

 

 

Ja sorry, ich bin halt kein Fachidiot... wobei ich mit keinem Wort geschrieben habe, dass ich es nicht verstanden hab.

Du scheinst da ein paar Stimmen im Kopf zu haben, die dich ständig zwingen hier den Oberschlauen raushängen zu lassen.


Bearbeitet von Pago, 08 February 2015 - 22:11 Uhr,




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