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Range-Breakout nach Seitwärtsphasen

* * * * - 2 Stimmen Rangetrading Breakout Seitwärtsphase

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21 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   Joachim108

*
BELIEBT

Moin,

 

Ich möchte heute eine Strategie vorstellen, die sehr einfach auch händisch handelbar ist. Es handelt sich erst einmal um eine Strategie auf Tagesbasis, die aber vielleicht auch auf den Intradayhandel angepasst werden kann.

 

Das System handelt Ausbrüche aus Seitwärtsphasen. Zuerst muss man dazu natürlich erst einmal definieren, was eine Seitwärtsphase ist und da ich kein diskretionärer Trader bin, habe ich mir zur Definition einen uralt-Indikator zur Hilfe genommen, um eine genaue Definition geben zu können - nämlich die ADX in der Einstellung 21. Wenn die 21er ADX also einen Wert kleiner als 25 annimmt, dann ist das für mich ein trendloser Handel.

 

Wenn in so einer Marktphase der höchste Schlusskurs der letzten 15 Tage überschritten, bzw. der tiefste Schlußkurs der letzten 15 Tage unterschritten wird dann geht man Intraday Long bzw. Short. Das kann man ja sehr komfortabel am Vortag per Limitorder in den Markt geben.

Man verbessert das System aber noch, wenn man zusätzlich einen etwas längerfristigeren Trendfilter nutzt, da nach Seitwärtsphasen meistens wieder in die alte Trendrichtung gehandelt wird. Ich habe dazu einen EMA über 55 Perioden genommen. Also Longausbrüche werden nur gehandelt, wenn der Vortag über dem EMA geschlossen hat, Shortausbrüche nur wenn der Vortagesschluss unter dem EMA war.

 

Als StopLoss wurden 200 Pips angesetzt und auch der TakeProfit beträgt 200 Pips.

 

Im ersten Bild sieht man dieses System auf ein Portfolio von vielen verschiedenen Währungspaaren, Rohstoffen und Indizes angewendet. Gebühren blieben dabei erst einmal unberücksichtigt.

Es fällt auf, dass alle Werte im Zeitraum von 2000 bis heute profitabel waren, wenn auch mehr oder minder gut. Das ist erst einmal ein Indiz für die Robustheit des Systems. Sicherlich würde man nicht alle Werte handeln, sondern sich die besten aussuchen.

 

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Im nächsten Schritt habe ich mir beispielhaft einmal der EURUSD genommen, wobei Gebühren berücksichtig wurden.

 

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Das Ganze System in dieser Form ist erst einmal ein erster Wurf und vielleicht lässt es sich auch noch verbessern?!


Bearbeitet von Joachim108, 12 April 2015 - 18:27 Uhr,

  • Divecall, MANDL2007, traderdoc und 7 anderen gefällt das

Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

http://www.system-check.me


  #2
OFFLINE   MANDL2007

Na das sieht doch so schon sehr gut aus ... und sollte sich doch sehr einfach automatisieren lassen ?


  • Joachim108 gefällt das
"I DO it my way !" (frei nach F.S.)
Mein EA Portfolio: http://www.stevehopw...php?f=36&t=1374 (TGTFX, TGTFX1, TGTFX2, MANDL2007)

  #3
MAHE

Eine kurze Frage. Wenn TP erreicht und die o. G. Bedingungen weiterhin erfüllt sind, direkter Wiedereinstieg?


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  #4
OFFLINE   Joachim108

Na das sieht doch so schon sehr gut aus ... und sollte sich doch sehr einfach automatisieren lassen ?

Meine Qualitätsansprüche an Handelssysteme sind ziemlich hoch. Ich mag es gerne, wenn EOD-Systeme einen Profitfaktor über 2 haben - aber vielleicht ist das auch nur ein Tripp von mir. Trotzdem werde ich mir noch einmal Gedanken zu dem System machen und vielleicht geht da ja auch noch was.

Die Automatisierung für MT4 dürfte tatsächlich sehr einfach umzusetzen sein - da ist ja nicht viel kompliziertes dran an dem System :-)


Eine kurze Frage. Wenn TP erreicht und die o. G. Bedingungen weiterhin erfüllt sind, direkter Wiedereinstieg?

Ja, wenn das Setup noch stimmt und der höchste 15-Tage-Schlußkurs wieder überschritten wird ( niedrigste 15-Tage-Schlußkurs unterschritten) gibt es den nächsten Trade. Ich habe das System natürlich noch nicht live getradet, aber im Backtest lief es so.
könnte man aber noch einmal probieren was sich ändert, wenn man pro Seitwärtsphase nur einen Trade zulässt. - versuch ich die nächsten Tage mal.


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Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

http://www.system-check.me


  #5
OFFLINE   Sonso

Hi Joachim,

kannst du bitte den TST Code mit reinstellen ... würde es auch gerne mal backtesten.

 

Gruß

Thomas



  #6
OFFLINE   Divecall

Recht schönen Dank für Deinen sehr interessanten Beitrag! Ich nehme an, Du hast für ADX(21) auch andere Werte ausprobiert (20,30,...)? Wie waren dort die Ergebnisse?


Bearbeitet von Divecall, 12 April 2015 - 20:18 Uhr,
typo...

Du möchtest Dich in der Forexfabrik verewigen? Evtl. sogar als ...
gastautor
Zuletzt aktualisiert Datum: 27.02.2015 - 23:49 Uhr


  #7
OFFLINE   Joachim108

Hi Joachim,

kannst du bitte den TST Code mit reinstellen ... würde es auch gerne mal backtesten.

 

Gruß

Thomas

 

Hallo Thomas,

habe dir den Code in unseren Tradesignal-Thread gestellt.

Berichte mal, wenn du Verbesserungen herausfindest.Vor allem bei den Exits sollte noch etwas gehen!


Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

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  #8
OFFLINE   Joachim108

Recht schönen Dank für Deinen sehr interessanten Beitrag! Ich nehme an, Du hast für ADX(21) auch andere Werte ausprobiert (20,30,...)? Wie waren dort die Ergebnisse?

Ich habe weder den ADX noch den EMA oder die 15 Tage optimiert - es gibt für alle drei Freiheitsgrade bessere Parameter. Ich wollte aber kein überoptimiertes System und darauf läuft deine Frage ja wahrscheinlich hinaus.

Beiden Tagen fürdas Hoch/Tief ist 18 Tage der beste Wert und ich habe mich für einen stabilen Wert - nämlich 15 entschieden. Für den Trendfilter kann man jeden Wert zwischen 10 und 200 nehmen und ihn sogar ganz weglassen und trotzdem noch einen Profit erwirtschaften - die 55 ist so eine Art Lieblingswert von mir. Am Besten von den Performancewerten wäre wohl die 150, aber dann hätte man einige Trades weniger.

 

Jetzt zu deiner eigentlichen Frage. Ja, für den ADX funktionieren auch andere Werte und die 21 ist ein anderer Lieblingswert von mir :-)

Hier die Ergebnisse eines Optimierungslaufes mit Werten zwischen 10 und 30. Dabei könnte man überlegen, ob man nicht lieber die 27 nimmt, sogar der Standardwert 14 wäre völlig o.k.:

 

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Habe für den Optimierungslauf nur den EURUSD genommen, wäre im Portfolio aber ähnlich. Nur würde der Optimierungslauf meinen Rechner damit erst einmal eine Stunde lahm legen :-)


Bearbeitet von Joachim108, 12 April 2015 - 21:09 Uhr,

  • Divecall und Alexk1984 gefällt das

Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

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  #9
MAHE

Hallo,

ich habe es mir mal VORAB auf dem MT4 angeschaut. EUR/USD = Jan 2011 bis Heute (Tagesbasis). 1000 EUR. 0,01 Lot (Minimal also). Bei mir ist noch ein Problem mit dem ADX, da es 2 oder 3 Mal vorgekommen ist, dass der Kauf ausgestoppt wurde und der Kurs gleichzeitig unter dem 55 und der 15 Tagesrange gefallen ist. Nun fällt natürlich auch der ADX, befindet sich aber noch über 25 so das ein Sell etwas zu schnell eingegangen wird. Hier wäre meine Frage, wie Du dieses Problem gelöst hat.

 

Ich komme in der Zeit übrings gerade einmal auf 59 Trades...

 

Verbesserungsvorschlag: Definitiv keine festen Stops sondern Vola ausgerichtet. Gerade im Jahr 2011 wurde ich ein paar Male während einer Korrektur ausgestoppt - das muss nicht sein.

 

Gute Trades :-)

Dateianhang


Bearbeitet von MAHE, 13 April 2015 - 07:18 Uhr,


  #10
OFFLINE   MANDL2007

@ MAHE - Hmm ... also die BT discussions kennste sicher auch: die Zuverlässigkeit von BT's mit dem MT4 wird immer wieder in Zweifel gezogen, wenn überhaupt dann sollte man nur tickdata verwenden und eine Qualtät von 99 oder gar 99,9 % erzielen. 90 % ... na ja kann nur ein Anhaltspunkt sein. Also den BT's von Joachim traue ich da mit seiner Methode mehr zu ! No offense, just my 2 cents !


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  #11
MAHE

@Mandel2007: Es sollte auch nur ein Anhaltspunkt sein - mehr nicht! Joachim fragte nach Verbesserungsvorschlägen...einen hatte ich genannt, der mir durch den Backtest sofort auffiel.


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  #12
OFFLINE   Joachim108

@Mandel2007: Es sollte auch nur ein Anhaltspunkt sein - mehr nicht! Joachim fragte nach Verbesserungsvorschlägen...einen hatte ich genannt, der mir durch den Backtest sofort auffiel.

Den Verbesserungsvorschlag werde ich aufnehmen und habe ja auch weiter oben schon geschrieben, dass bei den Exits sicher noch etwas geht. Ist ja kein ausgeklügeltes Exitsystem, einfach nach 200 Pips - in welche Richtung auch immer - aus dem Markt zu gehen. Werde es also mal mit ATR-Stopps versuchen, denn das ist ja wohl die einfachste Möglichkeit eines Volastopps. Auch BreakEven- oder Trailingstopp sollte man mal testen.

Habe deinen Backtest-Zeitraum noch mal angeschaut und in der Zeit im EURUSD 113 Trades gehabt. Dieser Unterschied zu deinem Ergebnis ist nicht ungewöhnlich, das stelle ich immer wieder fest. Woran das liegt, weiss ich aber nicht. Einmal ist der Einwand von Mandel nicht von der Hand zu weisen, was die Qualität von Backtests im Metatrader angeht. Zum anderen sind die Daten natürlich auch unterschiedlich - Metatrader nutzt die Brokerdaten, Tradesignal die Daten der Fa. "Teletrader". Trotzdem erklärt das Ganze nicht wirklich den Unterschied von 59 zu 113 Trades.


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Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

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  #13
OFFLINE   Joachim108

@ Mahe

 

Eine Frage noch zu deinen Backtests:
Hast du Tageskerzen für die Sonntage im MT4, das würde das Ergebnis nämlich total verfälschen?!


Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

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  #14
MAHE

Ja, ist vorhanden. Ist aber auch eigentlich egal. Wie gesagt, ich stelle Deinen Backtest auch nicht in Frage da mich fremde Systeme eigentlich generell nicht interessieren (entspricht meistens nicht meinen Tradingstil). Was den MT4 betrifft habe ich damals selber über dessen Fähigkeit gemotzt, bin aber mittlerweile sehr zufrieden mit dessen Ergebnissen (und das ohne Tickdaten)! Und nein, ich war nicht zu faul mir Tickdaten zu besorgen, es bestand jedoch bisher keine Notwendigkeit. Zwischen Backtest, Demo und Real sind bei mir die Unterschiede bisher nicht gravierend ausgefallen. Es dürft aber jeden klar sein, dass z. B. Spreadausweitungen beim Broker, News die Ergebnisse durcheinander bringen aber das Problem besteht auch mit anderer Software.

 

Kurze Anmerkung dazu noch: Alle meine Ideen teste ich normalerweise ab 15 Minuten aufwärts, keine 1 oder 5 Minuten Charts!!!


Bearbeitet von MAHE, 13 April 2015 - 13:49 Uhr,

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  #15
OFFLINE   Joachim108

Ja, ist vorhanden. Ist aber auch eigentlich egal. Wie gesagt, ich stelle Deinen Backtest auch nicht in Frage da mich fremde Systeme eigentlich generell nicht interessieren (entspricht meistens nicht meinen Tradingstil). Was den MT4 betrifft habe ich damals selber über dessen Fähigkeit gemotzt, bin aber mittlerweile sehr zufrieden mit dessen Ergebnissen (und das ohne Tickdaten)! Und nein, ich war nicht zu faul mir Tickdaten zu besorgen, es bestand jedoch bisher keine Notwendigkeit. Zwischen Backtest, Demo und Real sind bei mir die Unterschiede bisher nicht gravierend ausgefallen. Es dürft aber jeden klar sein, dass z. B. Spreadausweitungen beim Broker, News die Ergebnisse durcheinander bringen aber das Problem besteht auch mit anderer Software.

 

Kurze Anmerkung dazu noch: Alle meine Ideen teste ich normalerweise ab 15 Minuten aufwärts, keine 1 oder 5 Minuten Charts!!!

o.k., die Sonntagskerzen bringen natürlich erst einmal ein anderes Ergebnis.

Ich habe dich aber gestern noch in einem anderen, ganz wesentlichen Punkt mißverstanden - sorry. Deine Frage mit dem Wiedereinstieg habe ich zwar im Prinzip richtig beantwortet, aber eben nur im Prinzip.

Ja es gibt sofort wieder einen Meueinstieg, wenn die Bedingungen noch erfüllt sind - aber es gibt auch einen neuen Einstieg, wenn die Bedingungen erfüllt sind und man schon im Markt ist. Das System pyramidiesiert also, aber jeder Trade wird mit seinem eigenen StoppLoss und Profittarget laufen gelassen. Es kann also an jedem neuen Tag ein neues Entry geben, egal wie viele Positionen man im Markt hat.

Das dürfte dann die Erklärung für die grosse Diskrepanz in der Tradeanzahl in unseren beiden Backtests sein. Es gibt im System also immer wieder Phasen mit viel Handelsaktivität und dann wieder Leerlaufphasen, wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind.

 

Würde mich mal sehr interessieren, was dein MT4-Backtest mit dieser Änderung herausbekommt - vielleicht hast du ja noch einmal Lust?!


Bearbeitet von Joachim108, 13 April 2015 - 17:30 Uhr,

Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

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  #16
MAHE

Das dürfte dann die Erklärung für die grosse Diskrepanz in der Tradeanzahl in unseren beiden Backtests sein

 

Ja, definitiv ;-) Ich bin nämlich bisher davon ausgegangen, dass immer nur ein Trade gleichzeitig laufen darf. Also erfolgt jeden neuen Tag ein Prüfung und ggf. wir dann ein weiterer Trade eingegangen?!



  #17
OFFLINE   Joachim108

Ja, definitiv ;-) Ich bin nämlich bisher davon ausgegangen, dass immer nur ein Trade gleichzeitig laufen darf. Also erfolgt jeden neuen Tag ein Prüfung und ggf. wir dann ein weiterer Trade eingegangen?!

Ich muss auch ehrlich zugeben, dass es ein Versehen war die geöffneten Positionen nicht abzufragen, dass dies aber auch der Clou an der Strategie ist. Mehr als zwei Positionen gleichzeitig hält man auch nie, da bei einer dritten Position schon der Takeprofit der ersten erreicht ist. Aber nach gelungenen Ausbrüchen geht der Markt oft in Ausbruchsrichtung ab und das nutzt das System aus, indem es - solange das Ganze hält - täglich eine neue Position aufmacht. Wenn der Ausbruch sich allerdings als Fehlausbruch erweist hat man halt nur eine Verlustposition, da die Bedingung neues Hoch/Tief dann ja nicht mehr erfüllt wird. Verluste werden also begrenzt und Gewinne pyramidisiert!

Ich habe den Code trotzdem mal so geändert, wie ich es eigentlich von Anfang an wollte und habe immer nur eine Position gleichzeitig zugelassen - das Ergebnis ist deutlich schlechter!

Hier ist also der Zufall zur Hilfe gekommen, aber solange es funktioniert... :-)


Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

http://www.system-check.me


  #18
OFFLINE   titanfx

@ MAHE - Hmm ... also die BT discussions kennste sicher auch: die Zuverlässigkeit von BT's mit dem MT4 wird immer wieder in Zweifel gezogen, wenn überhaupt dann sollte man nur tickdata verwenden und eine Qualtät von 99 oder gar 99,9 % erzielen. 90 % ... na ja kann nur ein Anhaltspunkt sein. Also den BT's von Joachim traue ich da mit seiner Methode mehr zu ! No offense, just my 2 cents !

 

Nimmst du wirklich Tickdaten für EOD-Tests?

Das ist wie mit Kanonenkugeln auf Spatzen schiessen ;-)


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  #19
MAHE

@Joachim; So langsam kommen die Details ans Licht :-))



  #20
OFFLINE   mirinda

Es kommt nicht ausschließlich auf die Tickdaten an . Im hiesigen " Traders " ist ein guter Bericht hierüber .





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