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Markttechnik von Michael Voigt

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261 Antworten zu diesem Thema

  #181
OFFLINE   Stevywin

Ich möchte mal fragen, nach welcher Methode Ihr vorgeht, wenn Ihr während einer Korrektur, in Trendrichtung in den Markt einsteigen wollt. Im günstigsten Fall steigt am am Punkt 2 ein. Leider weiß man aber erst nach dem entstehen eines Punkt 3 wo sich der Punkt 2 befindet.
Ein Umkehrstab wäre ein Einstiegsignal. Was kann man aber noch als Einstiegssignal verwenden.


Das liest sich komisch. Du willst in eine Korrektur einsteigen vom Punkt 2 zum Punkt3 oder? Weil eine Korrektur in Trendrichtung ist meiner Meinung nach ne Bewegung und keine Korrektur. Einen Punkt 2 erkennt man relativ leicht. Nämlich immer da wo der Kurs den vorhergehenden Punkt 2 überspringt. Wie lange dies dauert und wann sich diese Bildung abgeschlossen hat. Das ist das, was du nicht vorausschauen kannst.Das was sich dann anschließt an die Bildung des Punkt2 ist die Korrektur und die endet am Punkt 3. Wann diese Bildung abgeschlossen ist, kannst du nur schätzen, um günstig in den Markt zu kommen. Manche setzen einfach eine Pending order in den Markt, wenn sie bestimmte Cluster sehen und hoffen, dass der Kurs dreht. Z.B. Pivots, Fibo oder Widerstandslinien

Andere wollen sicherer sein. Sie warten die Bildung des Punkt 3 ab und wenn der Kurs sich dann wieder in Richtung Trend bewegt, steigen sie am letzten Punkt 2 ein (sehr spät und daher oft nicht profitabel) und halten beim möglichen Punkt 3 Ausschau nach Umkehrsignalen. z.B. 1-2-3 auf tieferen TF, Umkehrstäbe, PinBar oder andere Candlestickformationen (manche nehmen auch technische Indikatoren zu Hilfe: RSI; Stoch etc.

Bei den Setups zum Einstieg in die Korrektur am vermuteten Punkt 3 hat jeder wohl seine eigene Methode. Umkehrstäbe sind gut, aber nur eine Möglichkeit. Ich versuche mindestens 2 Bestätigungen, eher mehr, durch die oben genannten zu bekommen.

Beispiel: Der Kurs korrigiert und es wird sich nun irgendwo ein Punkt 3 bilden. Hierzu mache ich mir im Vornherein Gedanken, wo könnte dieser P3 entstehen. Ich habe in meinen Chart Widerstandslinie eingezeichnet und die Daily Pivots. Fällt eine Widerstandslinie annähernd zusammen mit einem Pivot und der Kurs rückt dieser Linie immer näher, schaue ich was der Kurs an diesem Punkt macht. Sollte er zum stoppen kommen, ist das jetzt nichts besonderes, da der Kurs sehr oft am Pivot und Widerstandslinien reagiert. Nun gilt es den Chart zu beobachten unter Berücksichtigung weiterer Daten. Was machen andere WP, Indizes. Hier musst du jetzt für dich festlegen, obs dass mit der Korrektur war, oder ob es nur ein Zwischenstopp war und weiter korrigiert.

Für den Einstieg aus dem nun gebildeten Punkt3suche ich mir meist kleine 1-2-3 im 5M/15M oder Umkehrstäbe mindesten 15M eher 1H.

Der nächste Punkt ist das Setzen des SL. Normalerweise kommt der unter den alten Punkt 3. Da ich aber lieber ein gutes CRV haben möchte, setze ich ihn unter den neuen Punkt 3. Dieser hat umso mehr Bedeutung, je länger der Kurs am Punkt 3 reagiert hat. Ich verliere hierdurch öfter Trades als wenn ich ihn unter den alten PUnkt 3 setzen würde, aber dies ermöglicht mir ein CRV, welcher mich in die Lage versetzt diese Verlusttrades zu kompensieren.

Ich hoffe du hast es verstanden. Moral aus der Geschichte: Suche dir Setups, handel sie (Demo oder Minirealaccount), werte sie statistisch aus - hinsichtlich Trefferquote und CRV und lege dich auf welche fest und handel sie beständig
Das ich ein erfolgreicher Trader bin, konnte ich lange Zeit erfolgreich vertuschen... ;)

  #182
OFFLINE   ekenom

Ich hab natürlich Unsinn geschrieben. Daher dies als Richtigstellung.

Im günstigsten Fall steigt am am Punkt 3 ein. Das ist der teifste bzw. höchste punkt während der Korrektur. Leider weiß man aber erst nach dem Durchbruch durch einen Punkt 2 wo sich Punkt 3 befindet.
Einige Trader sagen, sie steigen bereits während der Korrektur ein, und ich möchte wissen welche Signale sie hierfür verwenden (z.B. Umkehrstab).
Zunächst mal herzlichen Dank für Deine ausführliche Antwort.

Beste Grüße
Ekenom

Dateianhang

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Ich kann die Börsenkurse beeinflussen!
Kaufe ich, so fällt der Kurs, und wenn ich verkaufe dann steigt er wieder.

  #183
OFFLINE   Etags

lass der kreativität freien lauf

z.B. mit

-Fibonacci
-W und U
-Pivots
-Divergenzen
- andere TF´s

uvm.
The more I see, the less i know, the more i like to let it go...
------------------------------------------------------------------------
If you're gonna be dumb, you gotta be tough!
When you get knocked down, you gotta get back up!
That's the way it is in life and love!

  #184
OFFLINE   DaBuschi

@Ekenom - nimm doch einfach den vorhergehenden Punkt 2 zum Einstieg.

Punkt bildet Punkt 2 aus, korrigiert dann, bildet Punkt 3 und nimmt die Trendrichtung wieder auf. Neuer Punkt 2 wird gebildet und Markt korrigiert und läuft dabei an den alten Punkt 2 heran (kann man in Deinem Bild auch schön sehen). Der alte Punkt 2 wurde dort gebildet, weil dort ein Widerstand lag. Dieser wurde gebrochen und wird jetzt zur Unterstützung. Hier kannst Du einsteigen mit SL unter dem letzten Punkt 3. Setzt der Trend sich fort, bist Du dabei. Falls nicht, wird Dein SL getroffen.
  • ekenom gefällt das
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #185
OFFLINE   ekenom

Danke Dabuschi
Das werd ich versuchen.
Ich kann die Börsenkurse beeinflussen!
Kaufe ich, so fällt der Kurs, und wenn ich verkaufe dann steigt er wieder.

  #186
OFFLINE   ejzj1

Erkennen eines P2/P3

Beim Durcharbeiten des Buches von Erdal Cene ist mir wieder eingefallen, das ich das Rauschen zur Bestimmung einesP2 bezogen auf seinen Vorgänger P2 noch nicht berücksichtige. (Gilt für P3 entsprechend)
Cene sagt, das man einen P2 nicht eindeutig festlegen kann. Man muss das Marktrauschen beachten. Wie aber definiert man das Marktrauschen?

In Bild ist der P2-2 eindeutig von P2-1 zu unterscheiden. Der P2-3 liegt aber nur unwesentlich (wie groß ist das??) höher als P2-2. Die Bewegung 3-2/2-3 könnte also auch noch Teil der Korrektur 2-2/3-2 sein. Die gestrichelte Linie würde dann den Verlauf der Bewegung darstellen.

Wie habt ihr das gelöst? (ATR??)

Eddy

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  #187
OFFLINE   Movement

für mich sind das flaggen ...
Eingefügtes Bild

  #188
OFFLINE   Stevywin

Das Rauschen entsteht dadurch, dass beim Überschreiten viele Orders in jede Richtung liegen bzw. Market eröffnet oder geschlossen werden. Dies bewirkt das der Kurs ausschlägt und wieder zurückkommt, wieder drunter läuft und wieder drüber läuft, weil genau an diesem Punkt der Trend bestätigt wird oder eben nicht. Dieses Hoch und Runter ist das Rauschen. Eine Punktgenau Landung wird man kaum Erreichen. Zumal man ja garnicht weiß in wieweit sich eine große Order auswirkt auf den Kurs. Also drücken 20000000000€ den Kurs 5 Pips nach oben oder 15 Pips. Alles eine Frage des Volumens und der Liqiudität.
  • Rainbowtrader gefällt das
Das ich ein erfolgreicher Trader bin, konnte ich lange Zeit erfolgreich vertuschen... ;)

  #189
OFFLINE   ejzj1

für mich sind das flaggen ...


Mag schon sein. Aber die Markttechnik kennt doch keine Flaggen, oder?

  #190
OFFLINE   ejzj1

Das Rauschen entsteht dadurch, dass beim Überschreiten viele Orders in jede Richtung liegen bzw. Market eröffnet oder geschlossen werden. Dies bewirkt das der Kurs ausschlägt und wieder zurückkommt, wieder drunter läuft und wieder drüber läuft, weil genau an diesem Punkt der Trend bestätigt wird oder eben nicht. Dieses Hoch und Runter ist das Rauschen. Eine Punktgenau Landung wird man kaum Erreichen. Zumal man ja garnicht weiß in wieweit sich eine große Order auswirkt auf den Kurs. Also drücken 20000000000€ den Kurs 5 Pips nach oben oder 15 Pips. Alles eine Frage des Volumens und der Liqiudität.


Das sehe ich auch so. Habe mein Problem leider nicht richtig ausgedrückt. (Sogar das falsche Bild gesendet :-[). Hier das "Richtige".

Es geht mir nicht um das Rauschen an einem Bar, sondern um das Verhältnis zweier P2's zueinander.Die Bewegung, die um 17:00 eingesetzt hat, wird mit dem Bar um 17:15 beendet. Der 17:10 Bar ist folglich ein neuer P2 (als 2-3 bezeichnet). Der Abstand zum P2-2 (Abstand der High's) ist aber sehr klein. Ist der P2-3 deshalb ein "echter" P2 oder doch nur Teil der Korrektur? Mit Rauschen meinte ich den Abstand der beiden P2'2.

Dateianhang

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  #191
OFFLINE   Movement


für mich sind das flaggen ...


Mag schon sein. Aber die Markttechnik kennt doch keine Flaggen, oder?


Keine AHnung, aber versteißf dich nicht zu sehr auf die Markttechnik. 1 zu 1 denke ich wird das nichts im kleinen TF.

Seh das ganze dochmal so.

Ich sehe2 Möglichkeiten:

1 Du interpretierst deine P2 als als flaggen die schließlich und endlich dein P2-1 mit P2-4 ablösen

2 du siehst ein p2-1 und abnehmenden lonmomentum mit dem ausbilden von nah beianderliegen p2´s

Je nachdem für was du dich entscheidest kann du dann Sl und TP anpassen
Eingefügtes Bild

  #192
OFFLINE   ejzj1

Keine AHnung, aber versteißf dich nicht zu sehr auf die Markttechnik. 1 zu 1 denke ich wird das nichts im kleinen TF.

Versteifen auf die Markttechnik tue ich mich nicht. Es ist z.Z. nur mein Schwerpunkt. Und bis ich sie nicht vollständig verstanden habe, werde ich sie nicht (mit echtem Geld) anwenden. Andererseits bleibt für Dinge "außerhalb" der Markttechnik nicht viel Zeit. Auch versuche ich ein auf Markttechnik basierendes HS zu schreiben.

  #193
OFFLINE   Stevywin

So wie das aussieht bist du viel zu weit drin im Chart. Scroll ein bisschen zurück, dass du mehr siehst. Für mich ist alles was nach Punkt 2.2 kommt, alles Seitwärtsbewegung. Schau dir die selbe Formation in tieferen TFs an und du hast da vielleicht eine trendige Bewegung. Mit dieser Ansicht siehst du zu wenig.
Das ich ein erfolgreicher Trader bin, konnte ich lange Zeit erfolgreich vertuschen... ;)

  #194
OFFLINE   Pilok

Natürlich im höheren TF und nicht im tieferen!

@ ejzj1

Warum benutzt Du einen 5 min-Chart? Da bist Du doch voll drin im Rauschen. Bei dem Gekasper sieht man da allzu leicht Kursentwicklungen bzw. Formationen, die sich später als Schimäre entpuppen.

Erdal Cene verwendet einen 10 min-Chart. Ich empfehle Dir sogar den 15 min. Den stellst Du auf mindestens 2 Tage ein, besser noch auf 5 Tage; dann sieht ein Blinder die Marktschwünge auch ohne weißen Stock.

Ein Marktschwung ist erst dann abgeschlossen, wenn z. B. eine Aufwärtsbewegung endgültig endet und eine signifikante Kursbewegung in Gegenrichtung erfolgt. Immer bedenken: Ein Kursschub in Trendrichtung wird im „Normalfall“ zu 30-70% korrigiert.

Wenn Klarheit über ein Handelssignal im 15er besteht, kann man durchaus den 5er nutzen, um den Einstieg zu optimieren.

  • bitzzer, Rainbowtrader und H-P gefällt das

  #195
OFFLINE   ejzj1

@ Pilok

Ich hätte wohl erwähnen müssen, das meine Betrachtungen alle unter der Überschrift laufen: "Wie kann man Markttechnik programmieren".
In meinem Programm berücksichtige ich verschiedene Zeitebenen. Und nur wenn die übergeordnete Zeitebene auf Trend steht, sucht das Programm im unteren Zeitfenster nach einem Einstieg. Da das Programm aber ohne manuellen Eingriff arbeiten soll, muss ich versuchen, sinnvolle und programierbare Lösungen für die einzelnen Anforderungen zufinden. Und da ist das Erkennen von Seitwärtsbewegungen eine echte Herausforderung.

Das ich hier im Beispiel einen 5Min Chart verwendet habe, lag daran, das ich ein Beispiel gesucht habe, um das Problem zu visualisieren.

  #196
OFFLINE   ejzj1

So wie das aussieht bist du viel zu weit drin im Chart. Scroll ein bisschen zurück, dass du mehr siehst. Für mich ist alles was nach Punkt 2.2 kommt, alles Seitwärtsbewegung. Schau dir die selbe Formation in tieferen TFs an und du hast da vielleicht eine trendige Bewegung. Mit dieser Ansicht siehst du zu wenig.

Als Mensch, der den Chart betrachtet, stimme ich dir voll zu. Allerdings versuche ich eine grobe Regel zu finden, die man programmieren kann, so das mein Programm einen "sinnvollen" höheren P2 findet.

  #197
OFFLINE   DaBuschi

Als Mensch, der den Chart betrachtet, stimme ich dir voll zu. Allerdings versuche ich eine grobe Regel zu finden, die man programmieren kann, so das mein Programm einen "sinnvollen" höheren P2 findet.


Hierzu hatte @Pilok einen entscheidenden Hinweis geliefert:

Ein Marktschwung ist erst dann abgeschlossen, wenn z. B. eine Aufwärtsbewegung endgültig endet und eine signifikante Kursbewegung in Gegenrichtung erfolgt. Immer bedenken: Ein Kursschub in Trendrichtung wird im „Normalfall“ zu 30-70% korrigiert.


Es geht irgendwo um die Relation. Wenn ein Markt 300 Punkte steigt und in der Regel 140-200 Punkte korrigiert, dann ist ein Rücksetzer von 60 Punkten nicht signifikant.

Wenn Du also die Strecke vom alten Punkt 3 zum neuen Punkt 2 messen kannst und hier als Grundvoraussetzung eine Korrektur um mindestens 30% als Kriterium annimmst, solltest Du gute Chancen haben.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #198
OFFLINE   ejzj1

@Pilok, @DaBuschi

Danke. Das ist der Ansatz, den ich gesucht habe. Ich hatte das zwar auch im Cene gelesen, es aber nicht mehr auf dem Radar.>:(

Die Strecke zwischen zwei Punkten kann ich messen, da ich die Bars habe, an denen die P2/P3's liegen.



  #199
OFFLINE   ejzj1

Ich arbeite gerade im Cene Kapitel 11 (Seite 438) durch. Dort geht es um das Ausmaß- und Zeitverhältnis.
Cene schreibt dort:

"Je kleiner diese beiden Werte ausfallen, umso stärker und nachhaltiger ist der vorherschende Trend".


Ich habe das mal an einem Beispiel berechnet und in einer Tabelle dargestellt (FESX, 5 Min., ab 5.1.2011). (Bild 12)

Ist folgende Interpretation richtig?
Ausmaßverhältnis: AV
Zeitverhältnis: ZV


  • Die Bewegung ab 22.2.3 ist eine sehr starke Bewegung (AV: 0,25, ZV: 0,174), Korrektur um 25%, Dauer 17,4% der Dauer der Bewegung

  • Eine starke Bewegung ab 22.4.3 wäre nicht zu erwarten, da
    a) die Korrektur fast das gleiche Ausmaß hat, wie die davorliegende Bewegung (AV: 0,875)
    b) die Korrektur genau so lange wie die Bewegung dauert(ZV 1)

  • Die korrektur von 22.5.2 nach 22.6.3 ignoriert werden müsste, da AV = 0,094 und damit sehr klein ist (Korrektur weniger als 10% der Bewegung)

Zusatzfrage zu 2.
Wenn man den Außenstab bei 22.4.3 mit dem darauf folgenden Innenstab zusammen fassen würde (ziemlich gleichgroße Anzahl Verkäufer und Käufer)
hätte man doch einen Long Umkehrstab. Und der würde doch eine eher stärke Bewegung erwarten lassen.

Danke schon mal an diejenigen, die sich auf diese Fragen einlassen.
Ich hoffe, das ist hier nicht zu viel Detailkram.

Eddy

Dateianhang

  • Angehängte Datei  T12.png   100,8K   213 Anzahl Downloads


  #200
OFFLINE   ejzj1

Ein Marktschwung ist erst dann abgeschlossen, wenn z. B. eine Aufwärtsbewegung endgültig endet und eine signifikante Kursbewegung in Gegenrichtung erfolgt. Immer bedenken: Ein Kursschub in Trendrichtung wird im „Normalfall“ zu 30-70% korrigiert.


Es geht irgendwo um die Relation. Wenn ein Markt 300 Punkte steigt und in der Regel 140-200 Punkte korrigiert, dann ist ein Rücksetzer von 60 Punkten nicht signifikant.

Wenn Du also die Strecke vom alten Punkt 3 zum neuen Punkt 2 messen kannst und hier als Grundvoraussetzung eine Korrektur um mindestens 30% als Kriterium annimmst, solltest Du gute Chancen haben.


Im Moment habe ich Schwierigkeiten mit dem Ausmaßverhältnis und der wahrscheinlichen Länge einer Korrektur.
Wenn ich im Chart eine (im Ausmaß kurze) Korrektur sehe, die in eine Bewegung übergeht, dann kann man die Situation doch folgendermaßen interpretieren:
  • wenn das Ausmaßverhältnis klein ist, handelt es sich wohl um einen starken Trend
  • andererseits kann eine Korrektur das Ausmaß der vorherigen Bewegung erreichen

Wenn ich die Korrektur in den Chart zeichne und die anschließende Bewegung den P2 überstiegt (Aufwärtstrend), ergibt sich ein neuer P3. Dieser muss beim Trendhandel als Stoppmarke verwendet werden. Bedingt durch die kurze Korrektur, liegt der Stopp sehr nah am Markt.
Oder wäre es besser, die Korrektur zu ignorieren und einfach davon ausgehen, das sich die Bewegung weiter fortführt.

Mir fehlt im Momement eine Idee, das sinnvoll zu erkennen (und es damit programmiern zu können).




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