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Heikin Ashi und CCI

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485 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   DaDaDa

Hallo FF-Leser,

da Anonymus bereits die Heikin Ashi 2 Bar Strategie vorgestellt hat, hier meine Variante.
HA-kerzen stellen ja bereits einen momentanen Trend dar. Im Gegensatz zu den "normalen" Kerzen, unterscheidet man bei den HA_Kerzen in Short oder Long-Kerzen, also Kerzenkörper mit lediglich einem Schatten und Kerzen mit oberen und unteren Schatten. Letztere können einen Richtungswechsel oder Konsolidierung andeuten.
Ich nutze für ein gültiges Setup einen CCI, den DoublecciWoody aus der englischen FF Version.
Dabei nehme ich den 89'er CCI als Trend- und den 34'er CCI als Einstiegssignal gepaart mit der entsprechenden HA-Kerzenformation.

Dateianhang



  #2
OFFLINE   DaDaDa

Wichtig für mich ist, dass die Regeln möglichst keinen Spielraum in der Auslegung zulassen, also der Interpretationsspielraum der Signalauslegung gegen Null geht.
Ich unterscheide 6 Setups, welche ich in Tabellenform anhänge.
Zum Einen Trendtrades, TT, und Countertrades, CT.
Für ein Setup bewerte ich
1. den CCI 89 und 34 bezüglich der Nullinie, sowie der Entfernung zu dieser;
2. die HA-Kerzenform, ein grüner Körper ohne unteren Schatten für ein longsetup; roter Körper ohne oberen Schatten für short

Dateianhang



  #3
OFFLINE   DaDaDa

Hier nun die einzelnen Setups in Bildform.

Ich zeige alles anhand eines Longsetups, short entsprechend.
also zum einen Trendtrade, Countertrade und ein Long, nach nicht getriggertem Short-CT.
Es sind die jeweiligen Signalkerzen markiert, der Einstieg erfolgt oberhalb dieser Kerzen.

Der rote Pfeil beim Long-Trendtrade-Setup zeigt das CCI 34 Tief mit dazugehörigem Preistief, welches als Initialstop dient.

Beim unteren Setup zeigt der Pfeil die eigentliche Signalkerze für einen Countertrade short, der nicht getriggert wurde, daraus resultiert ein gültiges Longsignal in Trendrichtung.

Dateianhang



  #4
OFFLINE   DaDaDa

Und hier noch die von mir verwendeten Indikatoren, alle aus der ForexFactory.
Ich trade auf dem 15 min. TF. SL ist beschrieben, TP = 3* Risiko.
Den Stop ziehe ich in Steps nach, ist 1R erreicht Breakeven, bei 2R ist der SL = 1R.
Im Chart habe ich ebenfalls den 34'er und 89'er EMA eingezeichnet, um den CCI besser zu verdeutlichen.
Handelszeiten sind London und NY-Session.
Auf kleineren TF's würde ich die Einstiegsregeln modifizieren.

Gruß DaDaDa

Dateianhang



  #5
OFFLINE   DaDaDa

EURUSD short, Signalkerze 7:45
@ 1.3832
SL = 1.3865
TP = 1.3733

SL getriggert( -1 R)

Dateianhang



  #6
OFFLINE   DaDaDa

EURUSD long Signalkerze, SK = 8:30

@ 1.3867
SL = 1.3842
TP = 1.3942

TP getriggert  ( +3 R)

Dateianhang



  #7
OFFLINE   DaDaDa

Hier wieder ein aktuelles Beispiel:

EURUSD short, Signalkerze 9:00
Einstieg @ 1.3948
SL =1.3986über dem CCI 34 Hoch
TP =1.3834( 3 R )

Dateianhang



  #8
OFFLINE   DaDaDa

Ein weiteres Setup heute:

EURJPY short, SK 12:45

@ 134.27
SL = 134.55
TP = 133.43

Dateianhang



  #9
OFFLINE   DaDaDa

Und ein dritter möglicher Trade.

Sell Stop USDJPY @ 96.30
SL = 96.44
TP = 95.88

Trade wurde gelöscht, da der ursprüngliche SL mit der markierten Kerze "getriggert" wurde. dadurch verliert das Setup seine Gültigkeit.

Dateianhang



  #10
OFFLINE   DaDaDa

Zwischenstand mit eröffnung NY-Session:

EURUSD ist BE
EURJPY SL auf 1 R nachgezogen

Im EURUSD zeigt sich, dass bei einem Trendconformen Setup der Stop oberhalb des CCI34-Hochs doch sinnvoll plaziert ist.

  #11
OFFLINE   1822036

@DaDaDa Benutzt Du einen EA zur Generierung der Einstiegssignale?

  #12
OFFLINE   DaDaDa

Hallo 1822036,
nein, den hab ich nicht. Das Einstiegssignal generiere ich visuell entsprechend meinem, so denke ich fast eindeutigem "Regelwerk".
Einstieg und sl sind leicht abzulesen, excel berechnet mir die genaue Positionsgröße und fertig. Den eingeblendeten EA, den du im Chart siehst, ist ein StepStop EA, dieser zieht den SL nach erreichen eines neuen Risikovielfachen den Stop nach, im Gegensatz zu mir, völlig emotionslos *g.

Gruß DaDaDa

  #13
OFFLINE   1822036

ja danke, habe da noch so meine Probleme mit den Einstiegswerten, hätte z.B. um 17:45 den nächsten LONG gesehen im M15 bei 1.3960? vielleicht auch schon 16:00 wobei nach Deiner regel der CCI34 da noch nicht > 0 war und wohl auch ggf. in den SL gegangen wäre.
Deine TP wirst Du aber doch nach höheren TFs ermitteln?


Gruß
Peter


Hallo 1822036,
nein, den hab ich nicht. Das Einstiegssignal generiere ich visuell entsprechend meinem, so denke ich fast eindeutigem "Regelwerk".
Einstieg und sl sind leicht abzulesen, excel berechnet mir die genaue Positionsgröße und fertig. Den eingeblendeten EA, den du im Chart siehst, ist ein StepStop EA, dieser zieht den SL nach erreichen eines neuen Risikovielfachen den Stop nach, im Gegensatz zu mir, völlig emotionslos *g.

Gruß DaDaDa

Dateianhang

  • Angehängte Datei  2506HA.jpg   131,24K   453 Anzahl Downloads


  #14
OFFLINE   DaDaDa

Guten Morgen Peter,

ja, 16:00 war ein Longsignal, welches aber ein Looser war. Das nächste Signal ist bereits 17:30 gewesen, long @ 13953, SL = 13912,
TP = 14076. der SL ist bereits auf 1R nachgezogen.

Den TP ermittle ich rein rechnerisch, unabhängig vom TF, 3*Risiko.

Gruß DaDaDa

  #15
OFFLINE   1822036

Hallo DaDaDa,
na da hab ich ich ja gar nicht so schlecht geguckt, 7:30 heute früh sah mirs auch ganz danach aus nach short, da war wohl der CCI89 noch zu groß
gekoppelt mit den vforce Alarmen (der zeigt mir z.B. jetzt einen LongEntry von 1.4047) ist das wohl ganz interessant
TP 3*Risiko erscheint mir für den EUR/USD und M15 recht hoch?

Gruß
Peter



Guten Morgen Peter,

ja, 16:00 war ein Longsignal, welches aber ein Looser war. Das nächste Signal ist bereits 17:30 gewesen, long @ 13953, SL = 13912,
TP = 14076. der SL ist bereits auf 1R nachgezogen.

Den TP ermittle ich rein rechnerisch, unabhängig vom TF, 3*Risiko.

Gruß DaDaDa



  #16
OFFLINE   tmos

Hallo,

gerne möchte ich mich an diesem thread beteiligen. nach monaten zusammenarbeit haben DaDaDa und ich dieses system entwickelt, welches nahezu keine interpretation der signale zuläßt. im verlauf der wochen habe ich eine vorliebe für 5min tf entwickelt, während DaDaDa 15min handelt. Ich möchte hier die 5min variante vorstellen, die ich 5min_tc_tc_sys nenne.

tradingzeiten 7-11gmt, 14-17gmt, mo-do
tf 5min
paar: eur/jpy
indikatoren: doublewoodycci 89/34, ema/sma34, heikinashi

signale: tc = trendcontinuation, ct=countertrend

tc signal long (umgekehrt für short)

89cci über 0, 34cci war unter 0 und nun über 0 aber unter 100
heikinashi trendkerzenkörper (ein schatten) hat entweder 34ema oder sma gekreuzt und oberhalb um mehr als 3 pips geschlossen.
diese kerze ist signalkerze
nutze die visuelle größe der ha kerze und füge auf jeder seite spread+1 pip hinzu um r zu definieren
long order plazieren bei hoch +spread +1pip


tc signal short (umgekehrt für long)

89cci war über 100, ist nun unter 100, 34cci ist unter 0 aber über -100
heikinashi  trendkerzenkörper hat entweder 34ema oder 34sma gekreuzt und unterhalb um mehr als 3pips geschlossen.
diese kerze ist signalkerze.
nutze die visuelle größe der ha kerze +spread +1pip um r zu definieren
short order plazieren bei tief +spread +1pip


ausnahmen:

wenn die ha kerze welche 34ema/sma kreuzt keine trendkerze ist, dann warte auf sie nächste und benutze die, sofern 34cci nocht unter -100 oder über 100 ist

wenn die signalkerze kleiner als 12 pips ist, dann warte auf die nächste, sofern die die nötigen bestimmungen erfüllt

wenn signalkerze größer als 45 pips ist, dann trade nicht

wenn 89cci zwischen 100 und -100 eiert, dann nicht traden


mindestens genau so wichtig wie das techsys ist das risikomanagement.
hierzu habe ich drei vorschläge:

aggressives rm:
r=5% kontostand
sl=r, tp=2r
bei 0,5r 1/2 trade be
bei 1r trade be und eine neue position öffnen (booster) sl=r tp=r
bei 1,75r sl haupttrade be und booster be

moderates rm:
r=5% kontostand
sl=r tp=2r
bei 0,5r 1/2 trade be
bei 1r trade be und booster öffnen, diesmal aber 1/2 der größe des haupttrades sl=0,5r, tp=1r
bei 1,5r sl haupttrade r1 und booster be

klassisches rm:
r=5% kontostand
sl=r 1/2 tp=r1 1/2 offener tp
bei 0,5r 1/2 trade be
bei 1r 1/2 trade tp, 1/2 trade sl 0,5 r
1/2 trade in 0,5r steps laufen lassen

die auswahl der rm's stellen mögliche anhaltspunkte dar um ein risikomanagement auszuarbeiten welches konstante profite ermöglicht.
das aggressive rm generiert hohe profite in trendigen monaten, jedoch auch signifikante drawdowns während weniger guten monaten.
das moderate rm generiert weniger hohe profite als das aggressive, aber auch weniger starke drawdowns.
das klassische rm greift haupstächlich r1 profite ab womit man seitwärtsmonate besser übersteht.

ich würde mich freuen, könnten wir zusammen hier ein stabiles risikomanagement erarbeiten welches konstante profite ermöglicht.



an alle ea programmierer:

da dieses sys keinen interpretationsspielraum bietet, wäre es ein idealer ea kandidat.

ich denke daß das geeignete riskmanagement sich zeigt, wenn man den ea ein jahr oder länger testen ließe.

wäre einer von euch so freundlich einen solchen ea zu coden, der zuläßt verschiedene riskmanagements zu testen?


danke im voraus :)



ps: eine weitere möglichkeit wäre die applikation eines dynamischen riskmanagements.
es erfordert anfänglich stuktur eines statischen, wie oben in drei varianten vorgestellt.
dann aber wird der sl der jeweiligen position(en) anhand andersfarbiger heikinashi umkehrkerze und stoch(13,5,3) definiert.
high +spread+1pip oder umgekehrt bei long positionen.
... markt ist irrational ...

  #17
OFFLINE   1822036

oh M5, na das werde ich mal beobachten. Schön wärs ihr würdet Euer Template.set mit reinstellen, da muß man nicht alles zusammensuchen.

  #18
OFFLINE   tmos

oh M5, na das werde ich mal beobachten. Schön wärs ihr würdet Euer Template.set mit reinstellen, da muß man nicht alles zusammensuchen.


hier das template

Dateianhang


... markt ist irrational ...

  #19
OFFLINE   1822036

ja danke, kommen die etwas grau hinterlegten Bereiche von Dir?



oh M5, na das werde ich mal beobachten. Schön wärs ihr würdet Euer Template.set mit reinstellen, da muß man nicht alles zusammensuchen.


hier das template



  #20
OFFLINE   DaDaDa

Daran soll es nicht scheitern.
Das Template und ein Indi für die Markierung der Handelszeiten im Chart.

Gruß DaDaDa

Dateianhang





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