Hallo,
gerne möchte ich mich an diesem thread beteiligen. nach monaten zusammenarbeit haben DaDaDa und ich dieses system entwickelt, welches nahezu keine interpretation der signale zuläßt. im verlauf der wochen habe ich eine vorliebe für 5min tf entwickelt, während DaDaDa 15min handelt. Ich möchte hier die 5min variante vorstellen, die ich 5min_tc_tc_sys nenne.
tradingzeiten 7-11gmt, 14-17gmt, mo-do
tf 5min
paar: eur/jpy
indikatoren: doublewoodycci 89/34, ema/sma34, heikinashi
signale: tc = trendcontinuation, ct=countertrend
tc signal long (umgekehrt für short)
89cci über 0, 34cci war unter 0 und nun über 0 aber unter 100
heikinashi trendkerzenkörper (ein schatten) hat entweder 34ema oder sma gekreuzt und oberhalb um mehr als 3 pips geschlossen.
diese kerze ist signalkerze
nutze die visuelle größe der ha kerze und füge auf jeder seite spread+1 pip hinzu um r zu definieren
long order plazieren bei hoch +spread +1pip
tc signal short (umgekehrt für long)
89cci war über 100, ist nun unter 100, 34cci ist unter 0 aber über -100
heikinashi trendkerzenkörper hat entweder 34ema oder 34sma gekreuzt und unterhalb um mehr als 3pips geschlossen.
diese kerze ist signalkerze.
nutze die visuelle größe der ha kerze +spread +1pip um r zu definieren
short order plazieren bei tief +spread +1pip
ausnahmen:
wenn die ha kerze welche 34ema/sma kreuzt keine trendkerze ist, dann warte auf sie nächste und benutze die, sofern 34cci nocht unter -100 oder über 100 ist
wenn die signalkerze kleiner als 12 pips ist, dann warte auf die nächste, sofern die die nötigen bestimmungen erfüllt
wenn signalkerze größer als 45 pips ist, dann trade nicht
wenn 89cci zwischen 100 und -100 eiert, dann nicht traden
mindestens genau so wichtig wie das techsys ist das risikomanagement.
hierzu habe ich drei vorschläge:
aggressives rm:
r=5% kontostand
sl=r, tp=2r
bei 0,5r 1/2 trade be
bei 1r trade be und eine neue position öffnen (booster) sl=r tp=r
bei 1,75r sl haupttrade be und booster be
moderates rm:
r=5% kontostand
sl=r tp=2r
bei 0,5r 1/2 trade be
bei 1r trade be und booster öffnen, diesmal aber 1/2 der größe des haupttrades sl=0,5r, tp=1r
bei 1,5r sl haupttrade r1 und booster be
klassisches rm:
r=5% kontostand
sl=r 1/2 tp=r1 1/2 offener tp
bei 0,5r 1/2 trade be
bei 1r 1/2 trade tp, 1/2 trade sl 0,5 r
1/2 trade in 0,5r steps laufen lassen
die auswahl der rm's stellen mögliche anhaltspunkte dar um ein risikomanagement auszuarbeiten welches konstante profite ermöglicht.
das aggressive rm generiert hohe profite in trendigen monaten, jedoch auch signifikante drawdowns während weniger guten monaten.
das moderate rm generiert weniger hohe profite als das aggressive, aber auch weniger starke drawdowns.
das klassische rm greift haupstächlich r1 profite ab womit man seitwärtsmonate besser übersteht.
ich würde mich freuen, könnten wir zusammen hier ein stabiles risikomanagement erarbeiten welches konstante profite ermöglicht.
an alle ea programmierer:
da dieses sys keinen interpretationsspielraum bietet, wäre es ein idealer ea kandidat.
ich denke daß das geeignete riskmanagement sich zeigt, wenn man den ea ein jahr oder länger testen ließe.
wäre einer von euch so freundlich einen solchen ea zu coden, der zuläßt verschiedene riskmanagements zu testen?
danke im voraus
ps: eine weitere möglichkeit wäre die applikation eines dynamischen riskmanagements.
es erfordert anfänglich stuktur eines statischen, wie oben in drei varianten vorgestellt.
dann aber wird der sl der jeweiligen position(en) anhand andersfarbiger heikinashi umkehrkerze und stoch(13,5,3) definiert.
high +spread+1pip oder umgekehrt bei long positionen.
... markt ist irrational ...
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Risiko.
