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Heikin Ashi und CCI

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485 Antworten zu diesem Thema

  #301
OFFLINE   DaDaDa

Der obige Trade hat mittlerweile 3 R erreicht, der SL sichert nun 2 R Gewinn ab.
Was kommt, weiß man nie, daher lasse ich die Position laufen, unabhängig vom Chartbild.

Dateianhang



  #302
OFFLINE   frlaspina

Hallo,

anbei Zwischenstand der programmierung des HACCI Autom. Systems.
Habe am WE endlich Zeit gehabt und konnte mich dem widmen.
Ich programmiere nun das ganze in der Prostation, da ich mich da einfach besser auskenne, sobald es dann so ist wie wir es wollen, werde ich es dann im Metatrader umschreiben.
Anbei der heutige Einstieg nach Setup von Steffen in 5m und 15m.
Prüft bitte auch, ob es übereinstimmt.
Da die Ausstiege von Steffen noch nicht ganz klar sind, habe ich vorläufig nach eigener Vorstellung die Einstiege eingebaut.
Das ist schon mal das grobe in der Programmierung, mein nächster Schritt ist, die Schatten der Kerzen im Script einzuprogrammieren. Da niemand auf meine Fragen zu den Schatten sich geäußert hat, gehe ich davon aus, daß ich diese Regel wie im Setup übernehme, dann werden wir weiter sehen.
Ich bitte um euer Feedback, so daß ich am WE weiter nach allgemein Setup System programmieren kann.

Gruß, Filippo



Dateianhang


Klingt doof aber es ist so: Steigt der Kurs dann steigt er, fällt der Kurs dann fällt er! (Meine) Dow Theorie
"Fragen zum Trading System Development - PN an mich!"

  #303
OFFLINE   frlaspina

Hallo ,

zum EA Beiträgen möchte ich nun auch was dazu schreiben, da ich denke daß esevtl. für unser Vorhaben nutzlich sein kann. Ich entwickle nun privat seit fast 1 Jahr Automatische Strategien, meine Meinung ist daß man differenzieren sollte zwischen:

a- Diskretional
b- Halbautomatisch
c- Vollautomatisch

Bin überzeugt, daß im Diskretionalem Qualitativen Trading das meiste Geld zu verdienen ist, wenn man die Zeit dafür hat und sich wie z.B. Steffen und Peter, an die Regeln des Setup hält und anhand von eigener Erfahrung Variationen im Handel haben, siehe Einstiege und Ausstiege allgemein. Unter dem Qualitativen versteht man, daß man nur in möglichst klare erfolgsversprechende Situationen tradet die man kennt und vertraut sind, das erklärt die gute Quote und Performance von Steffen. Das spricht aber auch für seine zur Verfügung stehenden Zeit. Hier ist eine Kapitalverdoppelung sogar bereits nach Monaten machbar Ich habe selbst so erfolgreich angefangen, , leider schaffte ich es nicht auf Dauer und aufgrund der mir nicht zur Verfügung stehenden Zeit in Halbautomatisch und gelegentlich Diskretional umgewandelt. Der evtl. Nachteil ist, man kann gleichzeitig nicht viele Märkte traden, der zweite markthandel geht erst wenn man ein Gewinn mit genug Luft abgesichert hat, jedenfalls war das für mich sehr schwierig.

Bei Halbautomatischem ist es schon anders, man erhält die möglichen EinstiegSignale zwar sehr zuverlässig, aber es werden nicht nur die erfolgsversprechenden Situationen gemeldet, sondern alle die der "PC" anhand der eingebauten Regeln erkennnt. Hier kann man immer noch entscheiden ob man den Trade eingeht oder nicht, Präsenz muß auch ständig sein. Diese Art des Trading habe ich bisher bevorzugt angewandt, es spart das ständige beobachten ist aber weniger effektiv als Diskretional.

Beim Vollautomatischem Trading ist es ne andere Welt, da geht es mehr um einem mathematischem wahrscheinlichen Statistischen Ergebniss, Ein- und Ausstiege sind fast starr, auch wenn mit vielen Bedingungen. Die Einstiege werden nicht aufgrund einer gesamt Chartsituation eingegangen, sondern nach feste Regeln. Somit werden nicht nur besonders erfolgsversprechenden Situationen gehandelt die man kennt, sondern ausnahmslos alle Trades mit genommen.Der Erfolg ist hier mehr die Differenz von Gewinne und Verluste und die ständige Präsenz, daher ist das MM besonders wichtig. Vollautomatisch kann nur funktionieren wenn das System ständig , wie Masterbo bereits sagt, an der momentanen Marktsituation anpasst. Abgesehen davon daß es hier weniger Stress gibt, wenn man das System kennt und vertraut, der viel größere Erfolg ist hier daß man gleichzeitig 4 Majors oder mehr handeln kann und zusätzlich sogarDiskretional.

Gruß, Filippo


Klingt doof aber es ist so: Steigt der Kurs dann steigt er, fällt der Kurs dann fällt er! (Meine) Dow Theorie
"Fragen zum Trading System Development - PN an mich!"

  #304
OFFLINE   DaDaDa

Hallo frlaspina,

wenn ich es richtig sehe in deiner Datei, bist du mit der Kerze 9:30 long, Signalkerze war 9:15. Dann würde es mit meinem Setup übereinstimmen.

Danke und Gruß Steffen

  #305
OFFLINE   frlaspina

Ja steffen,
die Uhrzeit stimmt, die Einstiege sind nach CCi programmiert, wie man sieht müßen wir an die Seitwärtsphasen später ein Filter einbauen, aber erst später, es fehlt noch, die Bedingung Schatten und ein Paar Feinheiten aus deinem Setup, die ich am Wochenende angehe. Hast du zwischenzetlich schon explizite oder vorab AusstiegsRegeln die ich einbauen soll ?

Filippo
Klingt doof aber es ist so: Steigt der Kurs dann steigt er, fällt der Kurs dann fällt er! (Meine) Dow Theorie
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  #306
OFFLINE   DaDaDa

Nun muss ich noch mal "nachlegen".
Den Ausführungen von frlaspina stimme ich im Wesentlichen zu. Zu der Anzahl der Pairs möchte ich jedoch meine Erfahrung darlegen.
Ich nehme lieber ein größeres Risiko für ein einzelnes Pair, als mehrere Pairs zu handeln. So kann ich mich auf einen Chart, auf eine Ausführung und Tradepflege konzentrieren. Selbst mit der Hilfe eines EA's glaube ich, würde ich nur 1 Pair handeln.

Zum TP. Die Gewinnmitnahme bzw. die konsequente Verlustbegrenzung ist das Wesentliche. Ich ziehe meine Stops immer anhand der Risikospanne nach. Wobei ich in Steps von 0,5 r arbeite, ich habe es schon mehrfach erklärt. Einen TP gebe ich bei Ordereingabe ebenfalls ein, damit der Trade vollständig, also mit SL, Einstieg und TP meinem Broker vorliegt. Meist gebe ich als vorläufigen TP 4 oder 6 R ein.

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass ich auf dem 15min TF 2-3 R als realistisches Ziel ansehen kann. Tmos handelt auf 5min grundsätzlich mit einem TP von 2R und dies sehr erfolgreich.

Bin auf die Programmierergebnisse gespannt.

  #307
OFFLINE   DaDaDa

Ja steffen,
die Uhrzeit stimmt, die Einstiege sind nach CCi programmiert, wie man sieht müßen wir an die Seitwärtsphasen später ein Filter einbauen, aber erst später, es fehlt noch, die Bedingung Schatten und ein Paar Feinheiten aus deinem Setup, die ich am Wochenende angehe. Hast du zwischenzetlich schon explizite oder vorab AusstiegsRegeln die ich einbauen soll ?

Filippo


Ausstieg immer über nachgezogenen SL.
- bei Erreichen von 0,5 R, SL auf -0,5R
- bei Erreichen von 1 R, SL auf BE, bei 1,5 R auf 0,5 R

Läuft der Trade nach Eröffnung nicht kontinuierlich in die Gewinnzone und bilden sich vor Erreichen der 0,5 R im kleineren TF, bei mir 5min, entgegengesetzte HA-Kerzen, dann SL ebenfalls auf -0,5 R bzw, wenn bereits unter-/überschritten, unterhalb/oberhalb der entgegengesetzten Kerze.

  #308
OFFLINE   frlaspina

Danke Steffen,

Ein Paar Orientierungs-Fragen für die Programmierung:

Ist Primär-Ziel beim Setup, der Handel von:
Bewegungen ? Trend ? oder in manchen Situationen sogar nur Ausbrüche ?

Zur Abstimmung:

System hat im Backtesting Heute bis jetzt, wie folgt gehandelt:

1
Order  Ausgeführte Markt  Kaufen  1000  1.4162  20.07.2009 07:30:00  
Position  Kauf 1000  1.4162
Order  Ausgeführte Markt  Verkaufen  1000  1.4163  20.07.2009 08:45:00  
Position  Glatt 0  

2
Order  Ausgeführte Markt  Kaufen  1000  1.4170  20.07.2009 09:30:00  
Position  Kauf 1000  1.4170
Order  Ausgeführte Beenden lang  Verkaufen  1000  1.4216  20.07.2009 10:45:00
Position  Glatt 0  

3
Order  Ausgeführte Markt  Kaufen  1000  1.4219  20.07.2009 11:00:00  
Position  Kauf 1000  1.4219
Order  Ausgeführte Markt  Verkaufen  1000  1.4233  20.07.2009 12:00:00  
Position  12:45 Glatt

+ 0.96 €
+ 46,11 €
+ 13,29 €
1 lot 10000 EH

Backtesting!

Filippo

Dateianhang


Klingt doof aber es ist so: Steigt der Kurs dann steigt er, fällt der Kurs dann fällt er! (Meine) Dow Theorie
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  #309
OFFLINE   frlaspina

Und hier für 5m interessierte:

1
OrderAusgeführte MarktKaufen10001.418120.07.2009 09:35:05
PositionKauf10001.4181
OrderAusgeführte MarktVerkaufen10001.421920.07.2009 10:25:02
PositionGlatt0

2
OrderAusgeführte MarktKaufen10001.422020.07.2009 10:50:11
PositionKauf10001.4220
OrderAusgeführte MarktVerkaufen10001.423320.07.2009 11:35:20
PositionGlatt0

3
OrderAusgeführte MarktKaufen10001.423720.07.2009 11:45:04
PositionKauf10001.4237
OrderAusgeführte MarktVerkaufen10001.423120.07.2009 11:50:02
PositionGlatt0

4
OrderAusgeführte MarktKaufen10001.423720.07.2009 12:25:03
PositionKauf10001.4237
OrderAusgeführte Beenden langVerkaufen10001.423020.07.2009 12:30:08
PositionGlatt0

5
OrderAusgeführte MarktVerkaufen10001.422220.07.2009 12:35:02
PositionVerkauf10001.4222

Offene Short Posi
2 Gewinner
2 Verlierer
+38
+13
-6
-7

Live!

Filippo

Dateianhang

  • Angehängte Datei  5_m.pdf   502,4K   2 Anzahl Downloads

Klingt doof aber es ist so: Steigt der Kurs dann steigt er, fällt der Kurs dann fällt er! (Meine) Dow Theorie
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  #310
OFFLINE   DaDaDa

Danke Steffen,

Ein Paar Orientierungs-Fragen für die Programmierung:

Ist Primär-Ziel beim Setup, der Handel von:
Bewegungen ? Trend ? oder in manchen Situationen sogar nur Ausbrüche ?

Zur Abstimmung:

System hat im Backtesting Heute bis jetzt, wie folgt gehandelt:

1
Order  Ausgeführte Markt  Kaufen  1000  1.4162  20.07.2009 07:30:00  
Position  Kauf 1000  1.4162
Order  Ausgeführte Markt  Verkaufen  1000  1.4163  20.07.2009 08:45:00  
Position  Glatt 0  

2
Order  Ausgeführte Markt  Kaufen  1000  1.4170  20.07.2009 09:30:00  
Position  Kauf 1000  1.4170
Order  Ausgeführte Beenden lang  Verkaufen  1000  1.4216  20.07.2009 10:45:00
Position  Glatt 0  

3
Order  Ausgeführte Markt  Kaufen  1000  1.4219  20.07.2009 11:00:00  
Position  Kauf 1000  1.4219
Order  Ausgeführte Markt  Verkaufen  1000  1.4233  20.07.2009 12:00:00  
Position  12:45 Glatt

+ 0.96 €
+ 46,11 €
+ 13,29 €
1 lot 10000 EH

Backtesting!

Filippo


Hallo Filippo,

ich hänge mal den Chart EURUSD an, in dem ich die heutige Signalkerzen markiert habe. Regelkonform wäre also lediglich Trade 2 bei dir.
Wie soll ich meine Setups charakterisieren, ich würde sagen, ich suche nach Bewegungen.
Der CCI spiegelt ja lediglich die Entfernung des Preises zu dem gewählten Preisdurchschnitt wieder. Dabei versuche ich, entweder mit dem Trend, die TT-Signale, Einstiege zu finden, oder bei den CT-Setups, Umkehrsetups.

Ich hoffe, es hilft.

Dateianhang



  #311
OFFLINE   DaDaDa

Fällt mir gerade ein, meine Handelsgröße bestimme ich prozentual von der Kontogröße.
Was besseres habe ich im Moment nicht.

  #312
OFFLINE   frlaspina

System 5m ist um 13:10 Uhr bei 1,4220 long gegangen
System 15m ist um 13:30 Uhr bei 1,4227 long gegangen



Klingt doof aber es ist so: Steigt der Kurs dann steigt er, fällt der Kurs dann fällt er! (Meine) Dow Theorie
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  #313
OFFLINE   DaDaDa

System 5m ist um 13:10 Uhr bei 1,4220 long gegangen
System 15m ist um 13:30 Uhr bei 1,4227 long gegangen




Ich beziehe mich auf das 15 min Signal, dieses entspricht nicht meiner Herangehensweise. Dieses Signal ist scheinbar basierend auf die vorangegangenen roten HA-Kerzen generiert. Das nächste mögliche Signal könnte ein CT-Short im EURUSD sein.

  #314
OFFLINE   frlaspina

Danke Steffen,

ja es hilft auch.
Die Einstiege erfolgen im System nur wenn er glatt ist, daher sieht es anders aus, aber es ergibt sich sobald die Ausstiegsignale nach einer Regel einprogrammiert werden.
Die Frage war mehr, mit welches Ziel wollen wir ein Trade primär eingehen !?
Wir können die Ausstiege nur definieren, wenn wir ein Ziel haben.

Z.B.
Ziel ist Trend, sprich soviel wie möglich die Posi laufen lassen, dann wird nur der stop ständig versetzt bis man vom Stop ausgestoppt wird, oder bei Verlust SL, die Entfernung wird abhängig vom Volafaktor einprogrammiert. Risiko im Markt.

Ziel ist die Bewegung, dann wird der Stop mit TP kombiniert, sprich wenn der Verlust nach einem Gewinn kleiner wird als % x, dann Posischließung (ähnlich trailing) Risiko im Markt.

Ziel ist der Ausbruch, sehr große Posi , sehr enger Stop, Ausstieg nach wenig Pips( TP ) Risiko im Geld. (Denke ist nicht unser Ziel)

 
Erst wenn diese Ziele vorbestimmt sind, können Stops und Ausstiege klar werden.
Selbstverständlich ist es so, daß wenn die Posi in einer Bewegung im Gewinn läuft, und die Vola kontinuirlich ist, wird der Trend automatisch mitgenommen.
Ist die Vola sehr (nervös, große Spikes) dann muß ich ein evtl. Reentry einprogrammieren, oder in solchen Situationen ein Return einbauen, also Tradingbreak(Pause).

Zur Positionsgrößebestimmung ist ein Teil der Formel der Bezug zum Konto ok, aber es fehlt eine Wichtige Komponente, "die Vola, bzw. Korrekturgröße".

Auch die Posigröße wird vom Trade Ziel bestimmt.

z.b.
Ziel Trend, dann müßen die Mittelfristigen Korrekturen überwunden werden um nicht unnötig ausgestoppt zu werden, und diese Stops dürfen wiederum nicht größer sein als 1% des Kontos, der Stop muß also eine berechnete größe haben, z.b. korrektur eur/usd ca. 23 Pips bei. z.b. 4000 € kto. *1%= 40,-€ wenn 1 pip = 1 € dann Posi Max. = 1,7 lots a 10000 EH (auf oder abrundung) oder 17 lots = 1000 Ich habe meine lots einheiten runterstellen lassen um solche aufteilungen machen zu können.

Filippo

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  #315
OFFLINE   DaDaDa

Hui, das ist ja eine interessante Ausführung, die muss ich in Ruhe lesen und verstehen.:welldone:

  #316
OFFLINE   frlaspina

Hmmm,
die logik im setup ist mir nicht eindeutig... setup 1 ist es richtig so ?
cci 89 > 0 oder >  -100 von oben nach unten kommend, also crossdown?  
Klingt doof aber es ist so: Steigt der Kurs dann steigt er, fällt der Kurs dann fällt er! (Meine) Dow Theorie
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  #317
OFFLINE   1822036

Filippo Du warst ja im Gegensatz zu uns richtig fleißig am WE
Steffen hat wohl schon die wichtigsten Hinweise gegeben.

Zum Ziel ist das bestimmt nicht so einach. (Ziel ist der Ausbruch, sehr große Posi  .... sollte wohl wie Du schon schreibst nicht so sein.)
Ich denke die Regel max 2 R ist da schon besser.
Persönlich würde ich auch einen "Halbautomat" vorziehen und das MM auf alle Fälle einstellbar.

Wir freuen uns schon jetzt, danke Dir
Gruß
Peter

  #318
OFFLINE   DaDaDa

Mein EURJPY Long ist noch im Rennen, jedoch habe ich eine SK für ein CT-Short um 14:00 gehabt und das Signal wurde getriggert.
Der SL wurde bereits auf  134.49 gezogen, da sich eine grüne Kerze gebildet hat.

Short @ 134.34
SL =  134.60
TP =  133.30 (vorerst)

15:01 wurde der SL mit -15 Pips getriggert.

Dateianhang



  #319
OFFLINE   frlaspina

Ja Peter,
danke für die Blumen :), für einen Quereinsteiger wie mich ist es nicht einfach, aber geht.

MM wird einstellbar sein.

Wie lautet genau die max 2 R ?

Danke,

Filippo
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  #320
OFFLINE   DaDaDa

Hmmm,
die logik im setup ist mir nicht eindeutig... setup 1 ist es richtig so ?
cci 89 > 0 oder >  -100 von oben nach unten kommend, also crossdown?  

Nein, leider nicht, hier die Erklärung.

Der CCI 89 war unter der Nullinie, aber nicht unter -100, die gelben Pfeile im Indifenster zeigen es. Wenn der CCI 34 dann größer/gleich "0" ist, haben wir eine gültige Signalkerze für ein Long-TT (Long-Trendtrade)

Würde der CCI 89 die -100 unterschreiten, dann halte ich nach einem CT ausschau.

Dateianhang





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