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Heikin Ashi und CCI

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485 Antworten zu diesem Thema

  #381
OFFLINE   frlaspina

Hallo frlaspina,

du hattest mir ja bereits diese Möglichkeiten aufgezeigt und ich habe für die Stopsetzung und damit Positionsgrößenbestimmung ein Vielfaches des ATR genutzt. Bei meinem Shorttrade heute früh hatte ich beispielsweise mehr Luft als ein dreifacher ATR Stop.
Den Chandelierstop habe ich ebenfalls mit dem Faktor 3 versehen, sowohl mein Short, als auch der folgende Longtrade wären hier ausgestoppt worden. Momentan habe ich noch nicht die abschließende Meinung, ich werde vorerst mein RM wie bisher anwenden.

Auch mein Short von gestern, hat 1,5 R erreicht, mein SL lag fast identisch wie Chandelierstop..
Jedenfalls liegt der Gewinn im Exit, ich hoffe wir bekommen noch viele Erfahrungen zu lesen.

Gruß DaDaDa


Hallo Steffen,

probier mal den Chandelier auf nur die letzten 3 oder 5 zurückliegenden Perioden der zu berücksichtigenden Handelsspannen einzustellen, sowie auch versuche mit atr faktoren 2 2,5 2,2 usw. bis 4, das Verhalten ändert sich, der einzige Weg ist die Möglichkeiten und Kombinationen auszuprobieren und zu testen, aber es hängt vom Ziel ab, Bewegung- oder Trend handel.
Nachdem du deine Parameter gefunden hast, könnte man anschließend eine AusstiegsTolleranz im Script einbauen um nicht evtl. den Stop da zu haben wo der rest der Welt es evtl. auch hat oder statt exit ein stop oder limitbuy oder sell wenn gewünscht ;).

Bis dann,

Filippo  
Klingt doof aber es ist so: Steigt der Kurs dann steigt er, fällt der Kurs dann fällt er! (Meine) Dow Theorie
"Fragen zum Trading System Development - PN an mich!"

  #382
OFFLINE   DaDaDa

Der dritte Trade heute im EURJPY, SK um 15:45, gelber Pfeil.

Long @ 132.90
SL = 132.30
TP = 135.30

SL nachgezogen, da sich rote HA-Kerzen auf meinem Chart breitgemacht haben. Jetzt 132.60

Dateianhang



  #383
OFFLINE   DaDaDa


Hallo Steffen,

probier mal den Chandelier auf nur die letzten 3 oder 5 zurückliegenden Perioden der zu berücksichtigenden Handelsspannen einzustellen, sowie auch versuche mit atr faktoren 2 2,5 2,2 usw. bis 4, das Verhalten ändert sich, der einzige Weg ist die Möglichkeiten und Kombinationen auszuprobieren und zu testen, aber es hängt vom Ziel ab, Bewegung- oder Trend handel.
Nachdem du deine Parameter gefunden hast, könnte man anschließend eine AusstiegsTolleranz im Script einbauen um nicht evtl. den Stop da zu haben wo der rest der Welt es evtl. auch hat oder statt exit ein stop oder limitbuy oder sell wenn gewünscht ;).

Bis dann,

Filippo  


Ok Filippo,

ich werde mal etwas "rumspielen".

  #384
OFFLINE   DaDaDa

Also ich habe jetzt den Chandelierstop auf 12 Perioden gestellt, damit wäre meine Shorttrade noch am Leben und das "Anfangsrisiko" wäre halbiert. Mein erster Longtrade würde ebenfalls noch offen sein, wenn ich sage, dass Positionen nur im Gewinn oder am SL geschlossen werden. Damit hätte ich jetzt eine 2. Longposition geöffnet. Klingt eigentlich interessant. Wobei ich ja versuche, Positionenim Risikovielfachen zu schließen.

Die Positionspflege ist natürlich nicht so einfach, da man den Stop manuell nachsetzen muss.

  #385
OFFLINE   DaDaDa

Hallo Mitleser,

gestern hat es mich mal wieder in einem nicht gerade trendigen Markt mit 3 halben SL's getroffen.
Filippo, alias frlaspina hat mir einige Denkanstöße gegeben und da der Internetknoten in Westafrika gestört war,
habe ich mir gestern mangels Internetverbindung meine Trades unter folgenden Handelseinschränkung angesehen.
Meine Einstiegsregeln bleiben bestehen, da es sich mir zeigt, dass sich die Ergebnisse im Vergleich zu den anderen im Forum dargestellten
Systemen nicht verstecken müssen und mir der Tradingstil liegt.
Jetzt habe ich aber einen weiteren Filter zu beachten, es wird nur in Richtung der Tages-Heikin Ashi-Kerze gehandelt.
gestern war diese Short, ich hätte also nur 1 Shorttrade gestern ausgeführt, die beiden Longsetups wären nicht zur Ausführung gekommen. Dies schützt bei Seitwärtsmärkten. Wenn ich meine realen Trades im Juli unter Beachtung dieser Regel untersuche, stelle ich fest, dass, sobald sich Verlierer einstellen, der Markt beginnt sich zu drehen. Wie gestern, der short war ein Looser, heute wechselte die Farbe im Dailychart, es sind Longeinstiege zu suchen. Das erste Setup war während der Asien-Session, SK um 2:30.
Mit dieser neuen Bedingung und einer Veränderung in der Stopsetzung und SL-Nachführung hätte ich bei 19 Trades bis gestern, 12 Gewinner, 6 Verlierer und 1 endete BE.

  #386
OFFLINE   DaDaDa

Nun noch etwas zur Idee der SL Nachführung.
Der Chart, EURJPY, zeigt die SK um 2:30, Long @ 133.23.
Zu diesem Zeitpunkt betrug der ATR(12) 10 Pips, als Stop den 3-fachen ATR, also 132.93.
Beim Chandelierstop nutze ich jedoch für den ATR den Faktor 4.
Der Trade wird also durch den Initialstop oder durch kreuzen des Chandelierstops geschlossen.
Leider habe ich den Chandelierstop "nur" als Indikator gefunden, besser wäre natürlich, würde
dieser den Trade automatisch schließen, so ist Handarbeit gefragt.

Habt ihr weitere Anregungen oder Ideen?

Dateianhang



  #387
OFFLINE   DaDaDa

Noch als Nachsatz, der Chandelierstop sichert im Moment gute 2 R ab, der Stop liegt jetzt bei 133.89

  #388
OFFLINE   DaDaDa

Hier ein Shortsetup, welches ich nicht genommen habe, da es gegen den "Tagestrend" läuft.
Short, SK um 12:30, @ 134.06;SL = 134.43 (alles nach meinen ursprungsregeln)
Im 5min Chart haben sich grüne Kerzen gebildet, also Stop auf 134.23
Mal sehen was wird. Ich werde nur Longtrades machen, wenn sich ein Setup bildet.

Dateianhang



  #389
OFFLINE   frlaspina

Hallo Steffen, danke,

dein Ansatz nur in richtung Trend der übergeordneten Zeiteinheit finde ich gut und habe dabei auch ein gutes Gefühl.
Anbei ein Indikator(heikin ashi smoothed 2), der Zusätzlich zum HK Indik drüber gelegt wird, der wenn man die Parameter ändert, im 15 Zeitframe zusätzlich den Trend nach Prinzip von HK´s der größeren Einheit z.B. 1H, 4H 1T usw. anzeigt.
Am Anfang ist er etwas verwirrend, aber man kann die Farben und größe der Balken ganz nach Geschmack:) anpassen.

Vielleicht hilft es.

Gutes Trading,

Filippo

Dateianhang


Klingt doof aber es ist so: Steigt der Kurs dann steigt er, fällt der Kurs dann fällt er! (Meine) Dow Theorie
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  #390
OFFLINE   DaDaDa

So, mein erster Trade heute. SK um 14:30, gelber Pfeil.
Long @ 134.51
SL = 133.89 (3 Pips unterhalb des Chandelier Stops)
Ich verwende jetzt nicht 3*ATR (12) als Stop, sondern den Chandelierstop, ansonsten würde ich,
da ja theoretisch bereits eine Longposition offen ist, unterschiedliche Stops haben.

Dateianhang



  #391
OFFLINE   DaDaDa

Hallo Steffen, danke,

dein Ansatz nur in richtung Trend der übergeordneten Zeiteinheit finde ich gut und habe dabei auch ein gutes Gefühl.
Anbei ein Indikator(heikin ashi smoothed 2), der Zusätzlich zum HK Indik drüber gelegt wird, der wenn man die Parameter ändert, im 15 Zeitframe zusätzlich den Trend nach Prinzip von HK´s der größeren Einheit z.B. 1H, 4H 1T usw. anzeigt.
Am Anfang ist er etwas verwirrend, aber man kann die Farben und größe der Balken ganz nach Geschmack:) anpassen.

Vielleicht hilft es.

Gutes Trading,

Filippo


Danke Filippo,

mit dem "Tagestrend" ist es ja relativ einfach, einmal auf Daily umschalten und man weiß Bescheid.
Ich habe einen HA-Indikator gefunden, der den Open- und den Closepreis der HA-Kerzen als Linienchart darstellt.
Ein Cross der Linien zeigt also den "Trendwechsel".

Bin gespannt, was wir so zusammenbasteln.

Dateianhang



  #392
OFFLINE   frlaspina

Der Indikator ist interessant!
Nur mal als Info, System ist long in eur/usd und usd/jpy long vor einigen Minuten eingestiegen.
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  #393
OFFLINE   DaDaDa

Der Indikator ist interessant!
Nur mal als Info, System ist long in eur/usd und usd/jpy long vor einigen Minuten eingestiegen.


EURUSD Signalkerze 15:45, Long @ 1.4232
USDJPY hätte ich kein Signal

und noch ein Bildchen zu EURUSD

Dateianhang



  #394
OFFLINE   DaDaDa

Der erste Chart, Daily, zeigt eine Long-HA-Kerze. Also suche ich nach einem Long-Setup.
Diese habe ich verschlafen, SK war um 5:30.;D
Long @ 134.10(Ich bin aber noch eingestiegen, @ 134.27)
SL = 133.64(3*ATR = 45 Pips)
Der Chandelierstop befindet sich jetzt bei 133.98, ich setze den SL 3 Pips tiefer.

Dateianhang



  #395
OFFLINE   DaDaDa

Der Trade läuft gut, in der Spitze bei +75 Pips, also über 1,5 R. Der Chandelier Stop liegt jetzt bei 134.00,
theoretisch kann der Trade also noch im Verlust beendet werden. Hier stellt sich die Frage, ob ein Trade,
der bereits sein Risiko verdient hat, wenigstens BE gesetzt werden sollte, unabhängig vom Stopwert des Chandelier Indi's?


  #396
OFFLINE   1822036

Ihr wart ja die letzten Tage ganz fleissig. Habe mich wieder mal auf der Straße rumgedrückt.

Mit dem Nachziehen auf BE halte ich mindest für sinnvoll bei erreichen von 1R, da geht man zumindest nicht mit Minus nach Hause und die nächste SK kommt bestimmt!




Der Trade läuft gut, in der Spitze bei +75 Pips, also über 1,5 R. Der Chandelier Stop liegt jetzt bei 134.00,
theoretisch kann der Trade also noch im Verlust beendet werden. Hier stellt sich die Frage, ob ein Trade,
der bereits sein Risiko verdient hat, wenigstens BE gesetzt werden sollte, unabhängig vom Stopwert des Chandelier Indi's?



  #397
OFFLINE   frlaspina

Der Trade läuft gut, in der Spitze bei +75 Pips, also über 1,5 R. Der Chandelier Stop liegt jetzt bei 134.00,
theoretisch kann der Trade also noch im Verlust beendet werden. Hier stellt sich die Frage, ob ein Trade,
der bereits sein Risiko verdient hat, wenigstens BE gesetzt werden sollte, unabhängig vom Stopwert des Chandelier Indi's?


Guten Morgen,

ja, das ist fast ein Dilemma, Positionsmanagement, dies Problem habe ich auch, diesbezüglich bin ich zu folgender Überzeugung gekommen, erlaube mir bitte, meine Meinung, anhand eines Beispieles darzustellen.

Wenn ich los segle (Posi Eröffnung) und weiß nicht wohin ich will (Ziel), dann weiß ich auch nicht wie ich die Segel (Stop) setze wenn der Wind dreht... will ich eigentlich nur segeln oder habe ich ein Ziel ? (Ziel ist auch nur segeln)

Nach meinem früheren vielem wenigbringendem "nur segeln", bin ich mit meinem Trading zwischenzeitlich zu folgendem Entschluß gekommen,entweder

A- Ziel Ausbruchhandel, (nix für uns))
B- Ziel handel der Bewegung vom Signal zur Korrektur oder von Korrektur zu Korrektur (Wie bisher im EA bzw. FX aut. Syst. programmiert)
C- Ziel Handel vom Signal zum Trendende

Die Entscheidung für ein Ziel, vor der Positionseröffnung, bringt zugleich die Stoppart und Weite mit sich, denn je nach Ziel sind die dazu gehörigen Stopps zu verwenden.

Ich darf es aber, nicht bereuen, wenn nun nach einer Bewegung ich bei der ansetzenden Korrektur schließe und der Kurs doch noch weitere XX Punkte weiter läuft und ich darf es auch nicht bereuen, wenn ich mich für den Trend entscheide ein größeres Risiko eingehe und mit Verlust ausgehe.

Wie erwähnt, bevorzuge ich Variable Positionen:

Ich möchte eigentlich gleichzeitig den Trend und die Bewegung handeln!

Somit gehe ich also beim Setup/Signal gleichzeitig mit 2 Positionseinheiten z.B. 2 Lots rein, jedes Lot/Posi hat ihren eigenen Stop der auf beide Ziele abgestimmt ist, ein Lot ist für Bewegunghandel und raus! bestimmt. Und der andere Lot für den Trend bestimmt bis zur Ausstoppung. Somit habe ich das Gefühl marktgerecht gehandelt zu haben.

Die Märkte sind laut Literatur, nur zu ca. 30 % Trendig, somit kann es dauern bis man den Trend auch tatsächlich erwischt, zu 70% geht man also mit Ziel Trend leer oder mit Verlust aus, aber wird der Trend erwischt, dann lohnt es sich immer, da der Gewinn ein Vielfaches ist.

Man kann sich auch Reentrys überlegen, Wieder-Einstiege in Korrekturen falls der Trend stark ist usw. aber das ist ein anderes Thema.

Gruß,

Filippo



Klingt doof aber es ist so: Steigt der Kurs dann steigt er, fällt der Kurs dann fällt er! (Meine) Dow Theorie
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  #398
OFFLINE   DaDaDa

Hallo Filippo,

wie immer ein guter Beitrag von dir, das beispiel mit dem Segeln ist hervorragend. Ich würde es aber so auslegen,
a - segeln / traden für fun, Ergebnis egal, wenn Konto leer ist, nachschießen
b - Segelziel ist das Nordkap, soll heißen, der Kontostand soll kontinuierlich anwachsen

Nun wissen wir, dass der Einstieg in eine Position eigentlich zweitrangig ist, ob Mondphasen, Münzwurf, Kauf oberhalb von Pinbars oder HA+CCI Regeln, egal, man sollte nur sicher sein, dass man konsequent seine Regeln anwendet und sein "System" zumindest einen positiven Erwartungswert hat. Viel wichtiger und von dir ebenfalls angesprochen ist das MM und RM.
Wenn ich nach meinem Plan einen Trade eingehe, kenne ich nur eins, wieviel ich im üngünstigen Fall verlieren kann, nämlich mein Initialrisiko, also neuerdings bei meinem System, 3*ATR(12), bei mir X% vom Kontostand. Die 3*ATR(12) sollen vermeiden, dass ich durch die normale Volatilität ausgestoppt werde. Wiederum ist es mein Plan, den größtmöglichen Gewinn zu erzielen. Der von dir erwähnte Chandelierstop ist dabei eine Herangehensweise, die die momentanen Marktbedingungen, Kurs, Volatilität, Tiefs/Hochs berücksichtigt.
Für mich, nach etwas probieren, eigentlich ein tolles Werkzeug. Jedoch denke ich, dass, wenn mein Trade tatsächlich in die von mir spekulierte Richtung läuft und eine Kursbewegung vom dreifachen ATR während meines Einstieges zurückgelegt hat, der Initialstop auf BE gesetzt werden sollte. Deswegen habe ich mein Ziel nicht aus den Augen verloren, sollte ich einen zumindest kurzfristigen Trend erwischt haben, sollte dieser auch nicht getroffen werden, ich habe aber mein Kapital geschützt. Ab da nutze ich den Chandelierstop, der sich an die marktsituation anpasst, suche nach weiteren Einstiegssetups um die Position ggf. auszubauen. Wohin sich der Preis bewegen wird, weiß ich aber immer noch nicht, ich kann es auch nicht wissen, ich weiß nur, wie mein Kontostand aussieht, wenn der SL getroffen wird.
Ich denke, deine Ziele B und C kann man nicht richtig trennen. Für mich stellt, ich muss es immer wieder erwähnen, die manuelle SL-Pflege mit dem Chandelierstop-Indi. eine Hürde dar.
Wir sehen, die Exitregeln sind zu diskutieren.

Maximale Erfolge uns allen

Steffen


  #399
OFFLINE   frlaspina

Hi Steffen,

danke!
Ja, die Ausstiege bzw. Exit-Regeln, ich finde auch die sind sogar wichtiger als die Einstiege, davon hängt ja der Gewinn ab.

Betreffend der Chandelier Hürde, man kann den Chandestop als Script für die einmalige benutzung im MT programmieren, siehe Bedienungsanleitung, ich werde in den nächsten Wochen probieren den umzuprogrammieren. Es ist dann, falls ich es schaffe, so, daß das Script mit der Maus nach erfolgter Positionsöffnung, einfach auf dem Chart gezogen wird, und der managt die posi anhand der eingestellten Parameter weiter. Oder hast du was anderes gemeint ?

Betreffend das Management von 2 Posi je 1 lot mit jeder seinen eigenen Stop, sehe ich keine probleme. Es liegt glaube ich mehr daran, an das MT Software handling, ich kann z.B. bei meinem FX komplett aus dem Chart handeln, z.B. Stopversetzung durch drag drop mit der Maus am Bildschirm. Denke aber daß es funktionen/indiks für MT gibt, die es am Chart Visuell erleichtern.

Anbei meine Visuelle Überlegung am Chart von Gestern in 15 M usd/jpy über das Positionsmanagement.
Falls jemanden ein Fehler in meiner "Denke" auffällt, bitte ich um Mitteilung oder für mich gleich den "Galgen" vorzubereiten  :) . Nur so können wir besser werden  :( .
Anhand des Chart kann man sehen wie wir alle mind. 100 Pips beim selben Risiko wie alle übrigen Einstiege, verpasst haben.

Bin gespannt auf die Reaktionen,
:welldone:
Filippo



Dateianhang


Klingt doof aber es ist so: Steigt der Kurs dann steigt er, fällt der Kurs dann fällt er! (Meine) Dow Theorie
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  #400
OFFLINE   frlaspina

Anbei mit HK Ansicht

Dateianhang


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