Inhalte aufrufen

  • Über WindowsLive anmelden Log In with Google Anmelden
  • Mitglied werden
Profilbild

Erfahrungen mit News-Trading?

- - - - -

  • Du kannst leider keine neuen Themen eröffnen
  • Please log in to reply
15 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   Joachim108

Moin,

 

ich möchte mich mit News-Trading beschäftigen und gehe relativ "unbeleckt" an das Thema heran.

Daher wäre ich dankbar für Tipps und Hinweise, worauf zu achten ist.

 

Es ist sicherlich unbestritten, dass Bewegung im Markt die Voraussetzung für Gewinne ist und dass News den Markt halt bewegen.

Was mir so vorschwebt, ist ein Ausbruchstrading ein paar Pips über dem Kurs kurz vor den News. Ob ich damit immense Slippage bekomme oder gar nicht ausgeführt werde muss ich mal ausprobieren. Weiterhin will ich mir vorher per Indikator anschauen, wie hoch im Momment so das "normale" Marktrauschen ist und das in etwas als StoppLoss verwenden. Im EURUSD wären das wohl im Moment so ca. 30-50 Pips und der TakeProfit soll das Doppelte betragen.
Wenn ich ausgestoppt werde, will ich die Position sofort drehen und mein Glück in die andere Richtung versuchen. Ob ich für die 2. Position die Positionsgröße erhöhe, muss ich mir noch überlegen und das hängt auch von dem Test im Demo-Konto ab. Ich habe grundsätzlich nichts gegen kontrollierte Martingale-Ansätze, da sie die Drawdownphasen deutlich kürzer halten. Mit "kontrolliert" meine ich in diesem Fall, dass ich z.B. für die 1. Position 0,5% meines Kapitals verwende und für die 2. Position 1%. Insgesamt riskiere ich für eine News also 1,5% meines Kapitals und das finde ich absolut vertretbar!
Wenn sich z.B. zeigen sollte, dass der erste Trade oder auch der zweite meistens schief geht, kann ich ja auch später einen der beiden einfach auslassen.

 

Meine Fragen an euch wären dabei jetzt folgende:

 

1.) Macht der Ansatz aus eurer Sicht (und möglichst auch Erfahrung) so Sinn? Was ist falsh gedacht? Was wäre eine Verbesserung?

2.) Auf welchen Währungspaaren kann man Newstrading gut machen?

3.) Welche News sind sinnvoll zu traden, welche sollte man meiden? ("NonFarmPayrolls" lasse ich definitiv aus!)

4.) Nach welcher Zeit, ist die Wirkung einer News in der Regel ausgelaufen, so dass ein "TimeStopp" Sinn machen könnte?

 

Vielen Dank, für alle konstruktiven Kommentare!


  • MANDL2007 gefällt das

Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

http://www.system-check.me


  #2
OFFLINE   MANDL2007

Erfahrungen: keine bzw. gering.

(Habe eine Zeit lang einen EA probiert - na ja der lief mehr schlecht als recht)

Guckste mal hier in FF.de - das Thema war ein paar mal mal diskutiert, jedoch eher verhalten. Gibt wohl keine echten news freaks here.

Ich bekomme da angemeldet immer noch von Henry Lui Signale/Vorschläge für news trading, z. B. gestern:

Please Login or Register to see this Hidden Content

 

Sein EA (Test) läuft wohl immer noch, den findest Du auch auf seiner Seite. Aber die Ergebnisse sind sehr sehr brokerabhängig, wie bei solch schnellen Bewegungen zu erwarten.


Bearbeitet von MANDL2007, 20 August 2015 - 08:22 Uhr,

  • ralf9 und Joachim108 gefällt das
"I DO it my way !" (frei nach F.S.)
Mein EA Portfolio: http://www.stevehopw...php?f=36&t=1374 (TGTFX, TGTFX1, TGTFX2, MANDL2007)

  #3
OFFLINE   Peganuss

Welchen Indikator verwendest du zum Messen des "Marktrauschens"?

Beste Grüße
Peganuss


Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD

 


  #4
MAHE

Live= immense Slippage. Ansonsten wäre es zu schön um wahr zu sein. 



  #5
OFFLINE   traderdoc

Welchen Indikator verwendest du zum Messen des "Marktrauschens"?
Beste Grüße
Peganuss
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD


Es wird seit Jahren vom "Marktrauschen" geschrieben und keiner konnte bisher eine schlüssige Definition dafür nennen. Ohne der wird aber ein Messen basislos sein und damit irrelevant bleiben.

traderdoc
Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierwünsche.

  #6
OFFLINE   Joachim108

 Moin,

 

zum "Marktrauschen" gibt es keine so ganz klare Definition - ist mir jedenfalls nicht bekannt. Was sich dahinter verbirgt, ist ja eigentlich klar. Das sind die Bewegungen, die ein Kurs auf einem bestimmten Währungspaar scheinbar zufällig hin und her schwankt. Wenn man dann einen Stopp innerhalb dieser Spanne setzt, wird man halt immer wieder blöd ausgestopptt, obwohl die Position vielleicht sogar in die richtige Richtung geht. Marktrauschen ist daher sicherlich auch in bestimmter Weise mit der Vola gleichzusetzen. Das Problem dabei ist aber, dass sich dieses Marktrauschen verändert und somit natürlich kein fester Wert bestimmt werden kann.

Ich persönlich benutze dafür keinen indikator, sondern schaue mir den Markt an. Im EURUSD z.B. gehe ich davon aus, dass ich bei einem Stopp von 40 Pips auf der sicheren Seite bin - soweit man das sein kann. Meine persönlich Überzeugung ist dabei, dass ich momentan bei 40 Pips Stopp nicht "zufällig" ausgestoppt werde. Das ist aber wie gesagt meine persönliche Definition und den Wert würde ich im GBPJPY wohl eher höher ansetzen etc. Wenn jemand dazu was brauchbareres einfällt, immer her damit :-)


Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

http://www.system-check.me


  #7
OFFLINE   Joachim108

... Noch eine Nachsatz zum Marktrauschen:

Im Internet (

Please Login or Register to see this Hidden Content

) findet man folgende Definition plus Faustregel, die aber nicht in Stein gemeiselt ist:

 

"Marktrauschen sind diejenigen kleinen Kursbewegungen, die rein zufällig entstehen und beim Trading nicht gewinnbringend genutzt werden können.

Das Marktrauschen ist eine relative Größe und wird in der einschlägigen Literatur unterschiedlich beschrieben. Seine relative Größe begründet sich unter anderem aus dem unterschiedlichen Handelsvolumen der einzelnen Marktteilnehmer zum jeweiligen Zeitpunkt.

Es braucht einiges an Erfahrung, die Größenordnung des Marktrauschens zu bestimmen. Eine Faustregel sagt: 1 promill des Kurses als Pip- oder Punktwertes sollte mindestens angenommen und somit einbezogen werden."


Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

http://www.system-check.me


  #8
OFFLINE   traderdoc

Mal zwischendurch ein Post aus dem Thread "Marktrauschen". Dort wurde eingehend über das Thema diskutiert.

"

Jetzt haben wir es!Nicht nur, dass in dem o.g. Zitat (2. Absatz!) eine Menge Wahrheiten stecken, da hat sich einer (@ForexSurfer) mal die Mühe gemacht und ist rausgegoogelt. Wahnsinn!So, also kleinste Kursausschläge sollen es sein. Wie ich bereits in #31 bemerkte müssen es eben zufällige Schwankungserscheinungen sein.Nur ist nicht der Kurs an sich schon rein zufällig? Nein, ist er natürlich nicht! Das sieht zwar für uns auf dem Chart erstmal so aus, aber der Kurs wird gebildet und getrieben von der Summe einer Unzahl kleinster Marktereignisse, zu denen alle äußeren und inneren Einflüsse aller Trader auf dem Markt gehören. Der Kurs ist somit kein Zufallsprodukt, sondern mathematisch gesehen eher ein Vektor. Dieser nämlich zeichnet sich durch zwei grundsätzliche Parameter aus: einem Betrag und einer Richtung. Beides sieht man ständig vor seinen Augen auf dem Chart!Philosophisch betrachtet, ob nun Ei oder Huhn, ist hier irrelevant, weil das sog. Markt- oder Kursrauschen auch nur relativ zu sehen ist. Und zwar relativ zum darunterliegenden Kursvektor. Diese zufälligen Kursschwankungen sind also genaugenommen gar keine zufälligen sondern gerichtete Schwankungen um einen sog. Kurswert und die können nun in jedem Timeframe frei definiert werden. Z.B. nimmt man den ATR(14) eines WP auf dem M1 ist der viel kleiner als der auf dem H1. Definiert man nun die positive bzw. negative Abweichung vom ATR(14) als Marktrauschen, dann weiss jeder jetzt, was Marktrauschen ist, gelle? Das Sinnhafte an der ganzen Rauscherei ist eigentlich, dass es ein dynamisches Rauschen ist, logisch, wenn die Kurse in der Nacht schlafen, dann rauscht es halt weniger. Die Schwankungserscheinungen sind relativ zur Kerzengröße eben kleiner. Kommt hingegen eine heftige Nachricht rein, fangen die Kursvektoren an im Parameter ihres Betrages nach oben und unten sich zu bewegen. Wo rauscht es da? Ja gegenüber vor der Nachricht gar nicht, weil das ja gerichtete Kursbewegungen infolge dem Marktteilnehmerverhalten sind. Nur würden diese "großen" Bewegungen zeitlich gesehen länger anhalten, dann könnte man wieder ein Rauschen eruieren, welches sozusagen auf den "großen" Kerzen draufsitzt bzw. im negativen Rauschen vom ATR abgezogen wird.

Ich bin jetzt völlig berauscht!


Dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen.

traderdoc
Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierwünsche.

  #9
OFFLINE   Peganuss

Da sich das "Marktrauschen" nicht sinnvoll definieren lässt macht es sicher mehr Sinn (für Trendtrader) die durchschnittliche Range (Spannweite) einer Seitwärtsbewegung bezogen auf eine Zeiteinheit bestimmen zu können. Ich gehe davon aus, dass diese auch Schwankungen unterlegen ist.

Gibt es hierfür eigentlich schon einen Indikator?

 

Beste Grüße

Peganuss



 


  #10
OFFLINE   Joachim108

Moin,

 

habe jetzt mit ersten Test im Newstrading angefangen und die erste Handelswoche war gut. Hatte 6 Trades und 5 Gewinner und dabei ist ein Gewinn von 3,3% herausgekommen.

Natürlich ist das noch nicht aussagefähig, aber es lässt zumindest hoffen.

Bei dieser Art zu traden kam ich nicht darum herum, auch gleich im Livekonto zumindest mit jeweils einem Microlot mitzuhandeln, denn ich muss natürlich die Slippage im Auge behalten und die gibt es im Demo ja erstaunlicherweise nie :-)

Bei meinem Broker waren die Kurse aber fast identisch - hatte lediglich Differenzen in der fünften Stelle hinter dem Komma (bzw. dritte bei JPY-Paaren).

 

Nähere Einzelheiten und der Trackrekord findet sich auf meiner Seite

Please Login or Register to see this Hidden Content


Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

http://www.system-check.me


  #11
OFFLINE   MANDL2007

@Joachim ... ist ja schon ne Weile her, dass Du hier eingestiegen bist.

 

Trotzdem - habe eben, eher nur zufällig, in FF.com einen EA gesehen für das traden der NFP: der thread heißt "How to trade NFP/FOMC and make pips".

Der EA dort ist vor kurzen durch "MathTrader7" geposted worden - page 7 des threads.


  • Pit gefällt das
"I DO it my way !" (frei nach F.S.)
Mein EA Portfolio: http://www.stevehopw...php?f=36&t=1374 (TGTFX, TGTFX1, TGTFX2, MANDL2007)

  #12
OFFLINE   Peganuss

Ich trade die NFP auch nur noch mit Hilfe eines EA.
Habe mir diesen extra vom Traderdoc programmieren lassen.

Please Login or Register to see this Hidden Content



Beste Grüße
Peganuss


  • Pit gefällt das

 


  #13
OFFLINE   Pit

Super Sache @Peganuss und toller EA @traderdoc

 

Ich habe die letzte NFP auch gehandelt. Hatte in der Richtung aber nur eine BuyStop mit einem TP von 40.

Dank einer fiesen Slippage wurde meine Order erst 10 Pips über dem TP ausgeführt. Das bedeutet, dass die Order direkt nach dem Öffnen in den TP gelandet ist. Der lag -wie gesagt- dann aber diese 10 Pips unterhalb der Ausführung, also im Minus.

Ich möchte nun nicht darüber nachdenken, was der EA gemacht hätte, wäre er zu der Zeit auf meinem Acc installiert gewesen.

 

Mit einem guten Broker aber sicher eine feine Sache!!!

 

BTW: Ich habe meinen Verlust aber erstattet bekommen. Nur auf die 40 Pips musste ich verzichten. Bei einem 2. Broker hat der Trade aber funktioniert. Und natürlich auch die Rückläufe.

 

[EDIT]

 

Darf ich fragen, bei welchem deiner beiden Broker (AT, AM) du diesen Trade gemacht hast?


Bearbeitet von Pit, 16 October 2015 - 18:00 Uhr,

Derzeit keine Signatur!

  #14
OFFLINE   Peganuss

Gehandelt habe ich bei AT.


Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
  • Pit gefällt das

 


  #15
OFFLINE   MANDL2007

Es ist (wieder mal) ein News Trader erschienen.

 

Strategie + den EA hat in FF.com MathTrader7 (s. thread "Red News Hedge Trading + EA") reingestellt - ein ziemlich gewiefter progger + trader. Ob das Teil funzt und mit welchem broker das wie geht weiss ich nicht - bin nicht drinn, noch nicht ........


Bearbeitet von MANDL2007, 20 November 2015 - 00:22 Uhr,

"I DO it my way !" (frei nach F.S.)
Mein EA Portfolio: http://www.stevehopw...php?f=36&t=1374 (TGTFX, TGTFX1, TGTFX2, MANDL2007)

  #16
OFFLINE   rmndschmidt

Hallo an alle!

Mal sehen, ob es mir gelingt dieses Thema hier wieder etwas zu beleben.

 

Ich beschäftige mich seit ein paar Wochen recht intensiv mit dem (automatisierten) Handel von (temporären) Intradaytrends. Zwar bisher speziell auf Indices (Dax,S&P500); das Ganze ist aber zum Einen auch auf Forexpairs übertragbar und zum Anderen ist die Strategie auch grundsätzlich für das Newstrading nutzbar.

 

Im Vergleich zum hier erwähnten EA von MathTrader ist dieser EA (Ich mag ihn nicht als „meinen EA“ bezeichnen; der besondere Dank für die Erstellung des EA geht an Netsrac.) vielleicht weniger „raffiniert gestrickt“ (keine 2 Paare; kein Hedging; kein namhafter Autor :(O ), aber im Trendhandel in den ersten Wochen durchgehend profitabel. Ehe sich hier die Kritiker zu Wort melden: Letzteres ist natürlich noch lange keine Gewähr für die Zukunft.

 

Gern verrate ich an Interessenten dazu mehr, aber zunächst soll es um Newstrading gehen.

Dabei wendet sich dieser Beitrag speziell an FF-Mitglieder:

  • die bereits Erfahrungen im Newstrading gesammelt haben (welche Basiswerte bei welchen speziellen News mit welchen Parametern und Ergebnissen gehandelt?) und/oder

  • die Interesse daran haben, hierzu im Demohandel spezielle Underlyings näher unter die Lupe zu nehmen. Dabei seien ausdrücklich auch Jene angesprochen, die sich nur auf ein oder zwei Werte spezialisiert haben, diese aber sehr genau beobachten. Obwohl ich dabei die Einbeziehung von Backtests nicht prinzipiell ausschließen möchte, bin ich doch weniger an der Mitarbeit von von ausgesprochenen Backtestern interessiert.

 

Der EA wird denjenigen die mitmachen zur Verfügung gestellt, bei entsprechenden Ergebnissen auch auf Dauer.

 

Beigefügt ein Bild zu den Variablen des EA, der noch eine Arbeitsversion ist. Das schließt z.B. erfolgversprechende Ergänzungen ein, wobei ich ihn schon (mit kleinen Lotgrößen) im Realhandel verwende.

 

Und noch eine Bemerkung zur Variablen „Lotsize Multiplikator“:

Ja, hier werden Positionsgrößen nach einem SL erhöht. Allerdings wird klassisches Martingale (Positionsverdopplung) bestenfalls auf Demo getestet. Ich habe aber z.B. für das Dax-Trendtrading

anhand statistischer Daten auch CRV von 3...4 gefunden, für die der Multiplikator mit 1,33...1,25 einen recht entspannten Handel ermöglichen kann.

 

Soviel erst mal zur Einführung in das Thema, ob und wie es weiter geht wird die Resonanz zeigen.

Dateianhang


Bearbeitet von rmndschmidt, 04 November 2019 - 14:00 Uhr,




Similar Topics

  Thema Eröffnet von Statistik Letzter Beitrag




0 Benutzer lesen gerade dieses Thema

0 Mitglieder, 0 Gäste, 0 anonyme Nutzer