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risk- / moneymanagement

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29 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   tmos

Hallo,

nach einiger zeit der tradens habe ich die erkenntnis erlangt, daß risk- / moneymanagement wichtiger ist als das technische system, dem die handelseinstiege zugrunde liegen. mein techsys habe ich gefunden, es entspricht mir und ich trade es.
doch fällt es mir schwer ein mir und dem techsys (5min)  entsprechendes risk- / moneymanagement zu entwickeln.
ich habe einige beispiele veröffentlicht in diesem beitrag:

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mindestens genau so wichtig wie das techsys ist das risikomanagement.
hierzu habe ich drei vorschläge:

aggressives rm:
r=5% kontostand
sl=r, tp=2r
bei 0,5r 1/2 trade be
bei 1r trade be und eine neue position öffnen (booster) sl=r tp=r
bei 1,75r sl haupttrade be und booster be

moderates rm:
r=5% kontostand
sl=r tp=2r
bei 0,5r 1/2 trade be
bei 1r trade be und booster öffnen, diesmal aber 1/2 der größe des haupttrades sl=0,5r, tp=1r
bei 1,5r sl haupttrade r1 und booster be

klassisches rm:
r=5% kontostand
sl=r 1/2 tp=r1 1/2 offener tp
bei 0,5r 1/2 trade be
bei 1r 1/2 trade tp, 1/2 trade sl 0,5 r
1/2 trade in 0,5r steps laufen lassen

die auswahl der rm's stellen mögliche anhaltspunkte dar um ein risikomanagement auszuarbeiten welches konstante profite ermöglicht.
das aggressive rm generiert hohe profite in trendigen monaten, jedoch auch signifikante drawdowns während weniger guten monaten.
das moderate rm generiert weniger hohe profite als das aggressive, aber auch weniger starke drawdowns.
das klassische rm greift haupstächlich r1 profite ab womit man seitwärtsmonate besser übersteht.


ich würde gerne eure meinung dazu lesen, evtl habt ihr anregungen oder eine völlig andere herangehensweise das risk - / moneymanagement zu gestalten.


danke im voraus
... markt ist irrational ...

  #2
OFFLINE   tmos

ich möchte noch eine variante vorstellen, die dem moderaten rm entspricht, aber ohne den 1/2 zusatztrade bei r1 (booster)

r=5% des aktuellen kontostands
r=sl, tp=2r
bei 0,5r 1/2trade sl:-0,5r, 1/2trade sl:be
bei 1r trade sl:be
bei 1,5r trade sl:1r
bei 2r tp

1/2 sl be, 1/2 sl:-0,5r
bei 0,5r sl:be
bei 1r sl:0,5r
bei 1,5r sl:1r
bei 2r tp

die möglichen verluste/gewinne wären -5%, -1,25%, 0%, 5%, 10% ,bei 1/2sl be wären es -1,25% ,0%, 1,25%, 2,5%, 5%



... markt ist irrational ...

  #3
OFFLINE   Gerrnzfg

5 % als initiales Risiko erscheint mir doch sehr viel...:o

Wenn dann 4 oder 5 Verluste nacheinander kommen... hmmm...::)

  #4
OFFLINE   DaDaDa

Das muss man sicher im Verhältnis zur Trefferquote und zum RR Verhältnis sehen, ob die 5% zu hoch sind. Starte ich mit 500 $ und verliere 14 Trades hintereinander, habe ich noch ca. die Hälfte auf dem Konto.

DaDaDa

  #5
OFFLINE   tmos

5 % als initiales Risiko erscheint mir doch sehr viel... :o

Wenn dann 4 oder 5 Verluste nacheinander kommen... hmmm...::)


ich trade nach der devise "respect your losers and apprechiate your winners"

unabhängig der % möchte ich gerne eine disskussion bezüglich des risk-/moneymanagement systems führen, entsprechend der verschiedenen geposteten beispiele.


... markt ist irrational ...

  #6
OFFLINE   Spinne

Na sieh an, da taucht er wieder aus der Versenkung auf - mein alter Spinnen-Avatar!

Eine gute Wahl, tmos. Viel Spaß damit!:welldone:
Bist Du gut, bekommst Du. Bist Du schlecht, wird Dir genommen.

  #7
OFFLINE   forexfreak

Oha fast 1 Jahr her.
Ich reaktiviere gerne diese Thema wieder, denn brauche ich nicht ein neues Thema erstellen.

So zu meine Frage zu RM und MM, vielleicht ein blöde Frage von mir. ::)

Ich habe viele Fachbücher und Foren gelesen, dass maximales Risiko von 2% pro Trade von Kontostand haben muss. Ich habe mich nachgerechnet und finde, dass meine RM und MM beinahe unmöglich Risiko von 2% pro Trade zu halten muss.

Ein Beispiel:
Ich nehme Micro-Konto, 0,01 Lot und habe 100 USD Kontostand UND 2% Risiko pro Trade. Mein TF ist 4H.

SL wäre dann maximal 20 Pips = 2 USD.
ABER: Bei höheren TF von 4H (spuckt oft großen Pips raus) scheint fast unmöglich SL von 20 Pips zu setzen, ich würde SO maximal 50 Pips SL setzen. Leider habe ich das Risiko pro Trade erhöht, 5%!!! Dann bei Drawndown 10 Trade Verlust in Folge wäre dann 50%!!!! Und müsste ich 100% Gewinn "aufholen".

Also, müsste dann mein Konto von 100 USD auf 1000 USD erhöhen, dann wäre 0,5% Risk pro Trade. :annoyed:

Sind eure RM auch oft mehr als beschriebene Fachbücher und Foren von 2%?? 5% oder 10%??


- "Gier ist gut. Gier ist richtig. Gier ist gesund." O-Ton von Gordon Gekko.
- Geiz ist geil.
- Profit ist die höchste und wichtigste Gut!


  #8
OFFLINE   DaBuschi

Sind eure RM auch oft mehr als beschriebene Fachbücher und Foren von 2%?? 5% oder 10%??


Es wird Dir wenig helfen, wenn ich Dir sage, wieviel ich pro Trade riskiere. Die entscheidende Aussage sollte sein, dass Du als Anfänger nicht mehr als 1% riskieren solltest, denn nur das stellt sicher, dass Du lange genug überlebst, um genügend Erfahrungen zu sammeln, die es Dir dann ermöglichen, Deine Verluste wieder wettzumachen. Wenn Du das dann geschafft hast, kannst Du auch höhere Risiken fahren, denn dann bist Du profitabel und nicht vorher.

Leider riskiert man oft am Anfang viel zu viel und plättet das Konto so schnell, dass sich gar keine Lernkurve einstellen kann.

Ein Beispiel:
Ich nehme Micro-Konto, 0,01 Lot und habe 100 USD Kontostand UND 2% Risiko pro Trade. Mein TF ist 4H.

Also, müsste dann mein Konto von 100 USD auf 1000 USD erhöhen, dann wäre 0,5% Risk pro Trade. :annoyed:


Wenn sich Dein Kontostand von 100 auf 1000 USD erhöht, dann hast Du nicht ein Risiko von 0,5%, denn in diesem Fall kannst Du ja die Lotsize erhöhen, sodaß bei

0,01 Lot = 0,5% Risiko
0,02 Lot = 1,0% Risiko
0,03 Lot = 1,5% Risiko

usw ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #9
OFFLINE   forexfreak

nicht mehr als 1% riskieren


Dann müsste ich maximal 10 Pips SL setzen und das bei TF 4H. Unmöglich!>:( Bei 4H bewegt OFT 10 Pips runter oder rauf!!!! Es wird ja rasant schnell ausgestoppt! So macht man leider kein gutes Trade, wenn man SL auf 10 Pips setzt. Schnell vorbei.

Einzige und ironische Lösung ist, wenn man Kontostand von 1000 USD zur Verfügung steht, dann hat sie nach rein mathematisch maximal von 1%.
Aber bei einigen Broker bietet schon Einzahlung von 100 USD, dann wäre nach Theorie maximal 10%!

Dann müsste ich mal haarscharfen und supergenauen Einstieg gehen, damit 10 Pips nicht ins SL kommt. Einfach grausam!!! Ist nur meine Meinung. ;)

- "Gier ist gut. Gier ist richtig. Gier ist gesund." O-Ton von Gordon Gekko.
- Geiz ist geil.
- Profit ist die höchste und wichtigste Gut!


  #10
OFFLINE   giggi

Aber bei einigen Broker bietet schon Einzahlung von 100 USD, dann wäre nach Theorie maximal 10%!!!!!


Hi forexfreak

wenn ein Broker ein Konto ab 100 USD anbietet, so wird es doch
auch möglich sein, entsprechend kleinere Positionen eröffnen zu
können. Als Beispiel dachte ich an 0,001 Lot oder ähnliche Werte.
Dann dürfte Deine Rechnung wieder auf gehen. Wenn dies nicht
möglich ist, wäre ein solch kleines Konto von 100,- absoluter Unfug.

Empfehlenswerter finde ich da ein Konto ab 1.000 USD oder Euro.
Vorausgesetzt die nötigen Mittel sind vorhanden.

Aber DaBuschi hat Recht:
Das Risiko sollte bei einem Anfänger nie über 1% liegen, da die
Gefahr besteht, plötzlich kein Anfänger mehr sein zu dürfen. (etwas Ironie)
Das sind nur meine Gedanken zu diesem Thema.;)


Tschüß giggi

  #11
OFFLINE   Movement

Mal ne doofe Frage, aber ich darf das noch;D :
TF =Tradingframe?
be = ?

danke schon einmal vorab!


Eingefügtes Bild

  #12
OFFLINE   stony

Mal ne doofe Frage, aber ich darf das noch;D :
TF =Tradingframe?be = ?

danke schon einmal vorab!


Heißt "Time Frame", zu deutsch "Zeitintervall", Zeitrahmen - also M5, M30, H1 usw.
Sommerzeit gefährdet Ihre Gesundheit!

(aktueller chronobiologischer Erkenntnisstand)

  #13
OFFLINE   Movement

ok, hätte ich drauf kommen können.

jetzt noch.

be = ?
Eingefügtes Bild

  #14
OFFLINE   giggi

Hi Movement

natürlich darfst Du alles Fragen, auch später noch in zwei Jahren.:welldone:
Ich scheue mich da auch nicht zu fragen, wenn ich etwas wissen möchte.
Dafür habe ich mich schließlich hier angemeldet, sonst könnte ich ja mein
Ding allein durchziehen und dumm bleiben. (Schlußfolgerung)

Da Stony heute Informationen nur auf Sparflamme heraus gibt, kann ich???
Dir die Frage nach BE beantworten.

BE, auch Break Even, bedeutet, daß die offene Position auf Null steht.
Der Spread und alle eventuellen anderen Kosten schon eingerechnet.
Der Begriff kommt aus der Wirtschaft und wird bei Kalkulationen verwendet,
z.B. bei Kreditanträgen, in Businessplänen usw.

Im MetaTrader4 und in anderen Handelsplattformen ist das zu sehen, meist
in der Spalte Gewinn/Verlust. Wenn dort 0,00 steht, dann ist die Position
ausgeglichen, steht also auf BE.

Ich hoffe, ich konnte Dir den zweiten Teil Deiner Frage beantworten.


Tschüß giggi

  #15
OFFLINE   stony

ok, hätte ich drauf kommen können.

jetzt noch.

be = ?


Sorry, das hatte ich nicht als Frage, sondern als Tippfehler aufgefasst!:'(
(aber gewusst hätt ich es schon, gelle... :))
Sommerzeit gefährdet Ihre Gesundheit!

(aktueller chronobiologischer Erkenntnisstand)

  #16
OFFLINE   giggi

Sorry, das hatte ich nicht als Frage, sondern als Tippfehler aufgefasst!:'(


;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D


(aber gewusst hätt ich es schon, gelle... :))


Naja, wir glauben's Dir mal....;)


Tschüß giggi

  #17
OFFLINE   Movement

Danke @ Gigi:

Break Even Point ist bekannt.

Denke mit der Zeit hab auch ich dann alle gängigen abkürzungen drauf ^^
Eingefügtes Bild

  #18
OFFLINE   Movement


aggressives rm:
r=5% kontostand
sl=r, tp=2r
bei 0,5r 1/2 trade be
bei 1r trade be und eine neue position öffnen (booster) sl=r tp=r
bei 1,75r sl haupttrade be und booster be


Mal zum besseren Verständnis für mich:

r=5% kontostand

--> Eingesetztes Kapital(Risiko) = maximaler Verlust

sl=r

--> Stopp Loss an dem Punkt, wo 5% Kapital futsch wären

tp=2r

--> Take Profit bei 10% Kapitalzuwachs

bei 0,5r 1/2 trade be

--> Wann genau +-0 ?

Den Rest kann ich mir demnach auch nicht sicher erklären.


Sry, dass ich wieder mit so etwas Langweiligen nerve:-[
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  #19
OFFLINE   TJPLD

Wieviel man auf ein Trade riskieren sollte hängt davon ab wie gut das System ist.

Ist die Trefferquote 0% sollte man 0% risikieren also garnicht traden. Ist sie 100% sollte man alles riskieren auf jeden Trade.
Das heißt natürlich jetzt nicht das mal bei 43% Trefferquote 43% riskieren sollte. :DHängt dazu noch davon aber
wie das durchschnittliche Win/Lossverhältniss ist. Ist der durchschnittliche Gewinn um ein vielfaches größer als der durchschnittliche Verlust kann man natürlich auch mehr riskieren als wenn er anders rum ist.

Wie löst man das nun Mathematisch? Mit Monte Carlo Simulation. Man generiere sich 10.000 Equity Kurven basierend auf Trefferquote und Win/Loss Verhältniss und kriegt daraus eine Fülle von Informationen. z.B was war der tiefste Drawdown und vorallem welche Risiko das Optimum darstellt.

Als ersts braucht man natürlich diese Statistiken die man einfach aus seinem Kontoauszug ausrechnen kann. Wichtig ist hier das man eine Reihe an Trades absolviert hat (am beste 100++) um eine statistische Relevant zuerreichen.

Den Rest kann man hiermit machen.

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Für: Win/Loss 2.45 also durschnittlicher Gewinn ist 2.45 mal so groß wie der durchschnitte Verlust
Trefferquote: 0.42 also 42%
Lines Qty: 10.000 Equity Kurven

Ergebniss:
Kelly Value -> 0.183 -> 1.83% optimum Risiko
Math Expectency-> 0.442 Also > 0 bedeutet das System gewinn über die Zeit und für jeden Euro riskiert kriegen wir 44.2 Cents zurück

MIN Value der Equity Kurven ist 70 von 100 (dem Start) abgezogen sagt das uns das man eine 1 in 10.000 Chance hat auf einem 30% DD. Wem das zu groß ist halbiert also einfach sein Risko.
  • giggi, forexfreak und Movement gefällt das

  #20
OFFLINE   Movement

Das war sehr interessant.

Wollte aber eigentlich nur die für mich verständliche "Übersetzung" von:

bei 0,5r 1/2 trade be
bei 1r trade be und eine neue position öffnen (booster) sl=r tp=r
bei 1,75r sl haupttrade be und booster be


... sodass es für mich einen Sinn ergibt ^^
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