Inhalte aufrufen

  • Über Facebook anmelden Über Twitter anmelden Über WindowsLive anmelden Log In with Google Anmelden
  • Mitglied werden
Profilbild

NanningBobV2.0

- - - - -

  • Du kannst leider keine neuen Themen eröffnen
  • Please log in to reply
150 Antworten zu diesem Thema

  #101
OFFLINE   babic

Vielen Dank katman und traderdoc für die hilfreiche Unterstützung. So werde ich mich also mal hinter die Schriften machen um der eierlegenden Wollmilchsau vielleicht doch noch ihre Gaben entreissen zu können.:welldone:

Gruss babic;D
Alle Menschen sind klug! Die einen voher, die anderen nachher!

  #102
OFFLINE   Forex37

Vielen Dank katman und traderdoc für die hilfreiche Unterstützung. So werde ich mich also mal hinter die Schriften machen um der eierlegenden Wollmilchsau vielleicht doch noch ihre Gaben entreissen zu können.:welldone:

Gruss babic;D


An alle Weisen von der EierlegendenWollMilchSau: Könnte jemand vielleicht mal den MINDEST-Rahmen anzeigen (Ktogrösse bei Nano((1 cent pro pip)) broker), unterhalb dessen es auch bei der sparsamsten Einstellung nicht geht??

Ich wäre nicht zu faul, es per Durcharbeiten der Gesamtthreads selbst zu ermitteln - aber da ich befürchte, der notwendige Finanzaufwand wäre zu hoch, bin ich zögerlich.

Danke im Voraus

Forex37

  #103
OFFLINE   PriNova

wenn man nun die einStellungen folgend nutzt:

40tp, 20 pip abstände, 1.34 multiplier und 220sl

dann reSultiert darauS:

maximale lotnutzung ca. 0.56lot. bei hebel 100:1 ist das eine benötigte marge von ca. 40$. bei einem sl von 220 und 10 offenen levels wäre das ein verlust von ca. weniger 50$. summa summarum braucht man mind. 100$ um einen SL zu verkraften. dann geht aber auch nix mehr.

resultierende gewinne bei:

level 1 0,40$
level 2 0,80$
level 3 1,20$
level 4 1,40$
level 5 1,40$
level 6 1,00$
level 7 0,00$
level 8 -1,40$
level 9 -3,20$
level 10 -6$

um auch noch im 10.level profitabel mit dieSen einstellungen zu Sein müsste man den multiplier auf 1.48 anheben, hat aber dadurch einen größeren verlust bei sl und benötigt natürlich mehr marge da größere level pro lots geöffnet werden.
in diesem thread gibt es ein tabelle frostcall.xls dort kann man sich die pips, levels, tp und multiplier einstellen und bekommt so einen ungefähren einblick. dadurch kann man sich selbst errechnen wie hoch der verlust bzw gewinn wäre.
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #104
OFFLINE   Börnd

Hallo,

ich weiss nicht ob es schon diskutiert wurde, aber was spricht dagegen, für jede geöffnete Position eine Gegenposition zu öffnen. Es geht mir dabei weniger um hedging, als um Profitmaximierung.

Angenommen es wird gleichzeitig eine Buy und eine Sell Position eröffnet. Mit der Buy-Position lagen wir falsch: es wird Level2 eröffnet. Aber mit der Sell-Position hingegen richtig, der TP wird getroffen (vorausgesetzt TP und Pips sind gleiche Werte).

Gruß
börnd


  #105
OFFLINE   1822036

im Prinzip ist nichts dagegen einzuwenden, wenn Dein Konto groß genug ist, mußt nur 2 charts und bei beiden eine unterschiedliche Magicnummer verwenden. Solltest jedoch darauf achten das die dann nicht zu weit auseinanderlaufen, in seitlichen Bewegungen klappt das, nur wenns mal 300 in die eine Richtung geht und dann noch etwas weiter8)

Hallo,

ich weiss nicht ob es schon diskutiert wurde, aber was spricht dagegen, für jede geöffnete Position eine Gegenposition zu öffnen. Es geht mir dabei weniger um hedging, als um Profitmaximierung.

Angenommen es wird gleichzeitig eine Buy und eine Sell Position eröffnet. Mit der Buy-Position lagen wir falsch: es wird Level2 eröffnet. Aber mit der Sell-Position hingegen richtig, der TP wird getroffen (vorausgesetzt TP und Pips sind gleiche Werte).

Gruß
börnd



  #106
OFFLINE   Börnd

Hallo,

ich habe eine Frage an PriNova. Der Entry für den ersten Level des Nanningbobs erfolgt standardmässig folgendermaßen: Bid > MA12 + 1 => Sell, Ask < MA12 -1 => Buy. Sind die Werte für den MovingAverage (hier 12) und Buffer (hier 1) das Ergebnis einer Optimierung?

Ich habe die letzten Wochen viel mit Backtesting verbracht und dabei auch gute bis sehr gute Settings gefunden (derzeit beschäftige ich mich ausschließlich mit AUDNZD). Die Settings variieren nach Pips, SL, Levelanzahl, ob News oder keine News einbezogen werden sollen, etc. etc. Um die Robustheit der Settings zu überprüfen, habe ich mal die obige Entry-Regel umgedreht, d.h. Sell und Buy vertauscht. Überraschenderweise musste ich dabei jedoch feststellen, dass viele der Settings dann Ergebnisse liefern, die sich zu den vorherigen groß unterscheiden. D.h. aus einer durchschnittl. Performance von 20% und mehr pro Monat, wird am Ende des Jahres +/- Null. Eigentlich hatte ich erwartet, dass die Ergebnisse sich sehr ähneln. Oder habe ich einen Denkfehler gemacht?

Gruß
börnd


  #107
OFFLINE   PriNova

Hallo Börnd,

der signaltausch bringt in der tat nichts. der 12er moving average dient im grunde nur dazu nach einem getätigten handel einen wiedereinstieg in die richtige richtung zu finden. der ea ist ja so ausgerichtet, dass man gegen den trend handelt, um rücksetzer abzufischen. bei audnzd ist es gütigerweisse so, dass dieser sich in einer fast ewigen seitwärtsbewegung befindet. mal sind die trends länger mal kürzer, dass ändert sich leicht von quartal zu quartal. darauf ist auch explizit zu achten, um eventuell die pipabstände zu vergrößern bzw zu verringern.
weiter zum ma. wenn der kurs nach oben geht, werden short orders aufgebaut, um beim nächsten rücksetzer den TP zu erreichen, dies passiert in diesem falle meist unter der ma linie. also werden bei schliessen aller positionen wieder long order in den markt gegeben. das dies ein 12er ist wurde bewusst gewählt (wobei man auch hier 13,14,11,10 oder ähnlich nutzen kann) da ein schneller moving average natürlich näher am markt ist und nicht zu stark hinterher hinkt. wählst du in einem kleinen zeitfenster z.b 5m chart einen großen moving average, so wäre dies als würdest du in einem großen zeitfenster einen kleinen ma benutzen.

mit audnzd und dem nanningbob kannst du nicht viel verkehrt machen. in meinen augen das beste paar für den nanni. (in gewisserweiße richtig angewandt eine gelddruckmschine). ich habe im grunde drei verschiedene settings gehabt, was die abstände und tp betrifft. vergleiche einmal die 5 minutenkerzen vom quartal 4 2009 und vom sommer 2009. du wirst festellen, dass die kerzen im winter viel länger gezogen sind. das ähnliche hatte man 2008 im winter auch. das hat sich bis märz-april 2009 hingezogen dann wurden sie kleiner und die trends länger.
erkennt man sehr schnell, dass die kerzen länger werden und die trends kleiner und du dazu auch noch einen kleinen spread hast (unter 14 am besten 7-10 pip). dann ist das die beste zeit mit kleinen pipabständen viel rauszuholen.
damals wäre z.b. pipabstände von 5-10 und einem tp diesbezüglich von 10-21 eine gute vorraussetzung. mach einfach mal tests von januar 2009 - april 2009 mit pip 5-7 und einem tp von 10-14. level je nach kapital und multiplier von 10-12. multiplier 1.25. versuche im test die news zu vermeiden, was man ja eh immer tun sollte.
wenn du gute backtestdaten hast und beim backtesten einen kleinen spread, dann bekommst du sicher gute ergebnisse. was viele nicht wissen ist, wenn man backtestet in einem paar, wird der aktuelle spread des paares genommen. also tests am wochenende sind oft mies, da der spread in vielen paaren sich vergrößert und das ergebniss verfaked.
na, dann viel spass und ein gutes geschäft.

PriNova
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #108
OFFLINE   Börnd

Hallo PriNova,

zunächst vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Freut mich zu hören, dass du den Nanningbob noch erfolgreich tradest. Hatte schon befürchtet, dass viele der ehemaligen User mittlerweile auf eine andere Strategie umgesattelt sind..

Bei meinen Backtests habe ich auch den Nanningbob durch eine Reporting-Funktion erweitert. Es werden die erreichten Levels angezeigt, Gewinne, Anzahl Trades etc. augeschlüsselt jeweils pro Tag und pro Monat. Damit besteht die Möglichkeit zu überprüfen, wie der Nanningbob bei einem bestimmten Setting performt und zwar über das Jahr verteilt. Dabei konnte ich beispielsweise beobachten, dass die ersten Monate Januar und Februar sehr gut liefen und auch viele Trades hervorbrachten, im Gegenzug,die lezten Monate des Jahres eher mau liefen. Beim Backtesting verwende ich immer einen Metatrader der Offline arbeitet, mit 12 Pips Spread und heruntergeladener History mit 90%iger Genauigkeit.

Kleine Pipabstände zu nutzen habe ich auch schon probiert. Belässt man den SL dann aber in einem hohen Bereich z.B. 220, wird der Startlot sehr gering und dementsprechend auch der Gewinn. Kommt nun ein SL, dann ist schlimmstenfalls der Gewinn mehrerer Monate futsch. Denn auch wenn man alle News des Jahres ausspart, so gibt es leider immer wieder Tage, in denen ein SL trotzdem vorkommen kann (CloseAtBE, AvoidNews etc. habe ich alles dem Nanningbob hinzuprogrammiert). Dies ist auch der Grund wieso ich mich bisher noch nicht an den EURCHF getraut habe. Der hat zwar im Vergleich zum AUDNZD einen tollen, kleinen Spread, aber die Vola war im letzten Winter so gering, dass man sehr kleine Pips und TPs brauchte, um auf eine einigermaßen hohen Anzahl Trades zu kommen.

der signaltausch bringt in der tat nichts.

Wie meinst du das? Sollte das Setting nicht robust gegenüber der Entry-Regel sein?

Gruß
börnd





  #109
OFFLINE   1822036

Börnd könntest Du uns den teilhaben lassen an Deinen Programmierungsergänzungen?

(CloseAtBE, AvoidNews etc. habe ich alles dem Nanningbob hinzuprogrammiert)



  #110
OFFLINE   Börnd

Hallo Prinova,

habe jetzt mal ein von dir vorgeschlagenes Setting für den Zeitraum Jan09-Apr09 gebacktestet. Daneben habe ich zum Vergleich eines der Standard-Settings (Pips 20/ TP 42/ SL220) mitgemacht. Es wurden Tests mit News und ohne News gemacht. Ohne News bedeutet, das 24h vor und 24h nach den "High Impact News" (Farbe Rot im FF-Calender) keine neuen Trades eingegangen werden. Sind innerhalb der 24h vor News bereits Positionen offen, so werden diese geschlossen, sobald Breakeven erreicht wird. Im Anhang die Ergebnisse.

Setting "20/42/220": Dieses eher konservative Setting ist sehr robust. Lässt man den EA auch bei News durchlaufen, erhält man in dem getesteten Zeitraum gerade mal 4 SLs. Vermeidet man die News, so lässt sich die Anzahl der SLs auf 0 senken. Überraschenderweise sinkt dabei aber auch der net Profit. Die Erklärung liegt darin, dass durch das Auslassen der News nicht nur SLs vermieden werden, sondern auch profitable Trades. Zum Vergleich: #Trades mit News: 1056, #Trades ohne News: 243.

Setting "7/14/84": Dieses Setting würde ich als eher "aggressiv" bezeichnen. Durch die kleinen Pipabstände, werden schon bei kleinen Ranges viele Trades generiert. Die hohe Anzahl an Trades, zusammen mit dem "Compunding-Effekt" katapultiert das kleine 2.000 Euro Konto, trotz vieler SLs, schnell in einen fünfstelligen Bereich. Leider nimmt die Vola in den letzten zwei Monaten ab, so dass die vielen kleinen Gewinne, die großen Verluste durch die SLs nicht mehr überkompensieren können und das Konto extrem schrumpfen lässt. Werden die News ausgelassen, so kann die Anzahl der SLs deutlich verringert werden. Aber auch hier sinkt der Kontostand, nachdem die Vola zurückgeht und schliesst fast auf dem gleichen Stand wie das news-freie konservative Setting. Hier müsste der geringe SL von 84, nach oben angepasst werden.

Gruß
börnd

@1822036
Ich habe mir den NanningV2.0 nach meinen Bedürnissen ergänzt, angepasst und verwende den nur zum Backtesten. Insbesondere habe ich ein paar bestehende Feature auskommentiert/abgeändert und auch sonst ist der Code sehr wüst und für Enduser leider ungeeignet. Kann den Code Posten oder PMen, aber im derzeitigen Zustand nur für Programmierer sinnvoll.


Dateianhang



  #111
OFFLINE   Börnd

Weitere Dateien..

(Kann jemand einen Filehoster empfehlen?)

Gruß
börnd

Dateianhang



  #112
OFFLINE   PriNova

wunderbar.

ich habe oft erst 2 stunden vor news aufgehört wenn BE erreicht und meist 30 min danach wieder angefangen. je nachdem wie der kurs nach den news aussah. oft habe ich auch vor news, wenn nur ein oder 2 level offen waren, diese geschlossen auch wenn diese im verlust waren.
ja leider ging die voila runter.
man konnte zu diesen zeiten oft mit hohem risiko handeln, je nach leverage. damals 1:400 konnte man gut mit 150% risk fahren
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #113
OFFLINE   Börnd

Sorry, hier noch mal alles in einer Zip-Datei.

Gruß
börnd

Dateianhang



  #114
OFFLINE   Börnd

Hallo Prinova,

wenn man Live vor dem Bildschirm sitzt, hat man natürlich bessere Möglichkeiten zu agieren. Habe die 24h als große Spanne für den Backtest genommen, um auch wirklich alles SLs (oder zumindest die meisten davon) zu eliminieren, die mit der News zu tun haben könnten. Bei weiteren Backtests hat sich gezeigt, dass 8h auch genügen würden.
Was mir noch eingefallen ist: Was spricht dagegen, kurz vor News einen Hedge durchzuführen und diesen, wieder zu entfernen, wenn sich die Lage wieder beruhigt hat?

A propos Hedging: da gab es bei FF interessante Diskussionen den Nanningbob dahingehend zu erweitern. Zum einen Buy-Sell-Order gleichzeitig zu starten, und zum anderen Hedge-Trades zu eröffnen, wenn der EA in hohe Levels kommt. Ziel könnte sein, die Kosten eines SLs zu dämpfen bzw. ihn ein wenig herauszuzögern. Irgendwie kam die Diskussion zum erliegen und fand hier in diesem Forum soweit mir bekannt überhaupt nicht statt.

Gruß
börnd





  #115
OFFLINE   TbT

soweit ich mitbekommen habe, sehen einfach die meisten keinen sinn in einem hedge,

stichwort: weißt du was der kurs macht?
... du nimmst dir die möglichkeit auf gewinne
genauso wie verluste, also was bringt er?

wo liegt der unterschied, die pos zu schließen und später erneut zu öffnen
(zu dem zeitpunkt wo du den hedge geschlossen hättest)

mir persönlich ist noch kein vorteil eingefallen,
gib bescheid falls die auf die lösung dieses rätsels stößt

greeZ
Banker sind Leute die einem bei gutem Wetter einen Regenschirm leihen, ihn aber zurückfordern wenn das Wetter schlechter wird.

Mark Twain

  #116
OFFLINE   Börnd

Hallo TbT,

folgende Möglichkeiten des Hedging sehe ich:

1) News: Verluste durch ein vorzeitiges Schliessen der Positionen können vermieden werden, wenn man kurz vor News die Positionen hedged. Wenn die News keine/kaum Auswirkungen auf den Kurs haben, so kann man den Hedge sofort wieder auflösen. Gekostet hat uns diese Aktion "nur" den Spread. Hat die News hingegen große Auswirkung auf den Kurs, so warten wir solange bis der Kurs wieder anfängt zu Rangen und lösen erst dann den Hedge wieder auf. Bestenfalls konnten wir durch diese Aktion verhindern, dass unser EA den SL trifft, oder unprofitable höhere Levels eröffnet. Schlechtestenfalls, läuft der Kurs in Richtung der bestehenden Positionen, welche mit TP geschlossen werden. Dann wird auch unser Hedge geschlossen, welcher uns dann einen kleinen Verlust liefert.

2) Trends: Angenommen, der EA kommt schnell in höhere Levels. Dies kann z.B. der Beginn eines Trends sein (gestartet durch lange Kerzen etc). Anstatt zuzusehen, was passiert, kann ein Hedge durchgeführt werden. Wie bei den News wird nun abgewartet, bis sich die Wogen wieder etwas geglättet haben und es wieder zu einem starken Ranging kommt. Erst dann wird der Hedge aufgelöst.

Bei diesem EA ist ein Verlust sehr viel teurer als ein Gewinn. Deshalb denke ich, dass es nicht schadet, wenn man Verluste versucht so niedrig wie möglich zu halten, auch wenn man dabei vielleicht einige Gewinner auslässt. Man erhält einen niedrigeren DD und kann ein insgesamt höheres Risiko (= höherer Startlot = höherer Einzelgewinn) fahren.

Aber vielleicht habe ich was übersehen oder misverstanden? Was sagen die Experten?

Gruß
börnd


  #117
ONLINE   traderdoc

Hallo Börnd,

zu 1.) ob man die Positionen bei News offen läßt und hedged, dazu müssen viel mehr Szenarien betrachtet werden!

Allgemein gilt bei News, ob der Kurs der News-Währung tendenziell steigen oder fallen wird:
A1. News beeinflußt prinzipiell den Kurs der betrachteten Währung (nicht eines Paares!!) mit einem Steigen, wenn Actual zahlenmäßig größer ausfällt als Previous. Da das Actual vor der Newsveröffentlichung nicht bekannt ist, muß man sich an Forecast - Previous orientieren! (z.B. Bruttoinlandsprodukt)

A2. News beeinflußt prinzipiell den Kurs der betrachteten Währung (nicht eines Paares!!) mit einem Steigen, wenn Actual zahlenmäßig kleiner ausfällt als Previous. Da das Actual vor der Newsveröffentlichung nicht bekannt ist, muß man sich an Forecast - Previous orientieren! (z.B. Arbeitslosenzahlen)

Betrachtung der tatsächlichen Werte für Forecast und Previous:
B1. Forecast - Previous > 0
B2. Forecast - Previous < 0
B3. Forecast - Previous = 0

Betrachtung, wo die News-Währung im Währungspaar steht:
C1. Währung im Zähler
C2. Währung im Nenner

So, nun sind hier die unterschiedlichsten Kombinationen möglich, um zu entscheiden, ob ich überhaupt am Anfang des Newsbereiches einen Hedge setzen muß, oder ob nicht die Konstellation so ist, dass die ursprünglichen Positionen in Richtung TP laufen!

z.B. Kombination A1 + B1 + C1: Der Kurs des Währungspaares "müßte" steigen
aber: A1 + B1 + C2!: Der Kursdes Währungspaares "müßte" fallen, weil die News-Währung im Nenner steht!!!!

oder auch z.BA2 + B1 + C1:Der Kursdes Währungspaares "müßte" fallen, weil Forecast - Previous > 0!!!!
aber: A2 +B1 + C2!:Der Kurs des Währungspaares "müßte" steigen, weil nunmehr die News-Währung im Nenner steht!!!!

usw. usw.

Und erst dann!! steht eine Entscheidung an, den Hedge zu setzen oder auf TP-Auslösung zu hoffen.


Alle weiteren Betrachtungen meinerseits beziehen sich der Einfachheit auf Sell-Positionen (für Buy, dann entsprechend umdenken).

Ist der Hedge gesetzt:

1. der Kurs bleibt am Ende des News "konstant" (mit oder ohne zwischendurch das nächste Level erreicht zu haben), dann tritt das von dir geschriebene in Kraft, außer Spesen (Spread) war nix gewesen

2. Der Kurs endet am Bereichsende höher als am Anfang (mit oder ohne zwischendurch das nächste Level erreicht zu haben), dann wird beim Schließen ein Hedge-Gewinn eingefahren, der sich u.a. aus der Anzahl Pips zum Einstieg und Hedge-Lot berechnet.

3. Der Kurs endet am Bereichsende tiefer als am Anfang (mit oder ohne den TP erreicht zu haben), dann wird beim Schließen ein Hedge-Verlust eingefahren, der sich u.a. aus der Anzahl Pips zum Einstieg und Hedge-Lot berechnet. Läuft der Kurs weiter in Richtung TP (löste den aus) ist alles paletti, mit Gewinn abzgl. dem Hedge-Verlust.

Da gibt es sicherlich noch weitere Betrachtungen, die ein Feintuning lösen sollten.

Aber die Frage, die noch zu klären wäre ist, welche Lotzahl nimmt man für den Hedge? Wieviel (€ oder $) soll er absichern und wieso wäre mit deiner Methode zu verhindern, dass der EA den SL trifft. Der Kurs läuft z.B. weiter in die falsche Richtung! bis der SL kommt. Und wieso sollten damit höhere unprofitable? Levels nicht erreicht werden? Der Kurs läuft weiter! (Dort oben lauern außerdem die fetten Gewinne, falls der Multiplier entsprechend hoch ist)

Bei diesem EA ist ein Verlust sehr viel teurer als ein Gewinn.


Im Prinzip ja, aber nur relativ gesehen. Liegt der Multiplier nur bei 1,05, dann wird man mit höheren Startlots gerade in den unteren Levels auch schöne Gewinne einfahren (Die unteren Levels werden ja viel häufiger im TP geschlossen!!), hat aber einen höheren MaxDD, als mit niedrigeren Startlots und höheren Multipliern.
Und ab welchem Level sollte man risikobetrachtend einen Hedge setzen?

Fragen über Fragen, trotzdem sollte man über ein Hedgen ernsthaft nachdenken und nicht blindlings offene Positionen vor News schließen.

traderdoc
edit: Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierwünsche.

  #118
OFFLINE   TbT

ich versuchs mal einfach, keep it simple heißts doch normal:

börnd du sagst im 1. Bsp. "pos hedgen" + "hedge auflösen"
... kostet nur den spread, ich behaupte mal pos schließen und
nachher wieder aufmachen, kostet genau das gleiche, sl kann
natürlich ebenfalls keiner getroffen werden, wenn keine pos
offen ist oder?

...langsam sollten wir n eigenes thema verwenden wenn das
hier länger weitergehen soll
Banker sind Leute die einem bei gutem Wetter einen Regenschirm leihen, ihn aber zurückfordern wenn das Wetter schlechter wird.

Mark Twain

  #119
OFFLINE   Börnd

Hallo,

schön zu sehen, dass es noch ein paar Leute gibt, die sich mit mir Gedanken zum Nanningbob machen wollen und nicht blindlings anderen Gurus hinterherhecheln. Danke.

Multiplier: Schaut man sich Backtests an, so sieht man, dass je nach Setting bis zu 95% aller TPs in den ersten paar Levels geschlossen werden. Aus diesem Grund schmälert man seinen Gewinn, wenn man Multiplier nutzt, die auch noch in hohen Levels Gewinn generieren. Anstatt mit einem hohen Multiplier zu arbeiten und in hohen Leveln einen SL durch Schliessen bei Breakeven zu verhindern, kann auch ein kleiner Multiplier genutzt werden. Ein Schliessen bei Breakeven wird damit erschwert, doch stattdessen, kann man einen SL vermeiden, indem man bei Retracements mit (kleinem) Verlust schliesst.

Hedging: ich habe zuvor zwei Beispiele gegeben, bei denen sich meiner Meinung das Hedging lohnen könnte (was das Hedging tatsächlich bringt, zeigt aber definitiv erst der Backtest). Wie kann man das Hedging realisieren? Dazu fallen mir zwei Varianten ein (diese habe ich bei meinen obigen Bspielen leider vermischt, sorry!):

1) "Hedge parallel": es wird ein Hedge durchgeführt und der EA läuft so weiter wie bisher, d.h. es können neue Levels eröffnet werden, TPs oder SLs getroffen etc. etc. In diesen Fall verhindert der Hedge nicht das öffnen höherer Levels oder das Erreichen des SLs. Kommt es aber zu einem SL, dann lässt dieser sich leichter verschmerzen, da im Gegenzug der Hedge einen Gewinn generiert hat.

2) "Hedge exklusiv": es wird ein Hedge durchgeführt, aber der EA quasi "eingefroren". Es werden keine neuen Positionen eröffnet und auch alte dürfen nicht geschlossen werden. Wird der Hegde aufgelöst, so wird ab dem Level zu dem der Hedge initiiert wurde, fortgefahren. Natürlich müssen nun SLs, TPs, die nächsten Levels etc. der bestehenden Positionen angepasst werden, so dass der EA weiterläuft als wäre nichts gewesen. Wie man das programmtechnisch realisiert ist offen. Ist der Kurs während dem Hedge 100 Pips nach oben gegangen, so könnte man dies kompensieren, indem man die SLs der alten Positionen um 100Pips vergrößert. Oder man lässt den EA nach einem Hedge, bei allen nachfolgenden Pip-/Kursberechnungen bestehender Positionen, diese 100Pips aufsummieren bzw. abziehen (geht nur bei Hidden-SL,-TP).

Und ab welchem Level sollte man risikobetrachtend einen Hedge setzen?

Dies liesse sich durch eine Auswertung von Backtests lösen. Angenommen, es zeigt sich, dass 90% aller Trades in den ersten 4 Levels geschlossen werden, dann könnte man ab Level 5 hedgen. Hedge wird aufgelöst, wenn wieder Level 2 erreicht wird. Neben Levels als Trigger zu nehmen, könnte man auch Überschreitung von MA+-Buffer nehmen, oder diskretionär per Augenmaß. Letzteres ist natürlich nur machbar, wenn man den EA Babysitten möchte/kann/will.

Da gibt es sicherlich noch weitere Betrachtungen, die ein Feintuning lösen sollten.

Ja, volle Zustimmung. An die von Dir beschriebenen Newseintscheidungskriterien, habe ich noch gar nicht gedacht. Da liese sich sicherlich der ein oder andere Hedge sparen. Die eigentliche Komplexität erkennt man meistens erst dann richtig, wenn es ans Programmieren geht. Da kommen schnell sehr viele Fallunterscheidungen zusammen, an die man vorher nicht gedacht hat und der Code wird unübersichtlich.

örnd du sagst im 1. Bsp. "pos hedgen" + "hedge auflösen"
... kostet nur den spread, ich behaupte mal pos schließen und
nachher wieder aufmachen, kostet genau das gleiche

Verstehe ich nicht ganz.. Wenn ich vor News Levels offen habe und diese in Summe negativ sind, dann realisiere ich doch den Verlust, wenn ich diese schliesse oder? Klar, wenn man im Plus ist oder auf Breakeven, braucht man kein Hedge, dann kann man einfach so die Positionen schliessen.

Gruß
börnd


  #120
OFFLINE   raffi

Hallo PriNova und weitere Benutzer des NanningBob 2.0

Ich möchte mich bei PriNova bedanken für seinen Einsatz und den EA, grosse Klasse.:welldone:

Habe das System mit den Levels schon manuel betrieben, aber wenn mann nicht immer vor dem Rechner sitzt, ist dies nicht wirklich profitabel.
Darum habe ich ein wenig mit den Einstellungen gespielt und diese, von mir aus gesehen, auf EUR/CHF angepasst. Grundsätzlich arbeiten meine Einstellungen nur mit 4 Levels, hohem Multi und benützt nur einen kleinen Teil der Möglichkeiten des Nani. Zuerst habe ich aus logischen Überlegungen andere Einstellungen genommen, bin aber schlussendlich auf die unten Angehängten Einstellungen gekommen. Sehen ein wenig speziell aus, wenn man allerdings ein wenig die Trendrichtung sehen kann, sollte es recht profitabel sein. :)
Eben nur so lange wie der Trend anhält, da ich nur in Trendrichtung handeln will, etwas Konservativ aber eben sicherer.
Denke bei EUR/CHF ist die Trendrichtung für die nächsten paar Monate gegeben, hoffe ich mindestens. ::)
Ideal wäre es für meine Handelsart, wenn jedes Level einzeln eingestellt werden könnte. Kann leider noch nicht programmieren, und darum nutze ich die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten.

Das Arbeiten mit EA´s ist noch ziemlich neu für mich, aber bitte versucht ein Backtest und sagt mir Eure Meinungen, danke.
Wenn endlich mein Zweitkonto eröffnet wird, werde ich es einmal live versuchen, mal schauen was passiert

Dateianhang







0 Benutzer lesen gerade dieses Thema

0 Mitglieder, 0 Gäste, 0 anonyme Nutzer